8601 大和証Ｇ 2020-05-08 15:30:00
連結流動性カバレッジ比率に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 8 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
（コード番号 8601 東証・名証（第一部）
）
連結流動性カバレッジ比率に関するお知らせ
－ 流動性に係る経営の健全性の状況（2019 年度 第 4 四半期）－
金融商品取引法第 57 条の 17 の規定に基づく大和証券グループ本社の流動性に係る経営の健全性の状況
（2019 年度 第 4 四半期）について下記のとおりお知らせいたします。
記
1
連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項
（単位 : 百万円、％、件）
当最終指定親会社四半期 前最終指定親会社四半期
項目
適格流動資産 （１）
1 適格流動資産の合計額 2,351,036 2,356,156
資金流出率 資金流出率 資金流出率 資金流出率
資金流出額 （２） を乗じる前 を乗じた後 を乗じる前 を乗じた後
の額 の額 の額 の額
2 リテール無担保資金調達に係る資金流出額 2,035,827 203,582 1,933,894 193,389
3 うち、安定預金の額 ‐ ‐ ‐ ‐
4 うち、準安定預金の額 2,035,827 203,582 1,933,894 193,389
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 2,724,293 1,453,521 2,662,441 1,385,836
6 うち、適格オペレーショナル預金の額 ‐ ‐ ‐ ‐
うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券
7 2,622,463 1,351,691 2,569,511 1,292,906
以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
8 うち、負債性有価証券の額 101,829 101,829 92,929 92,929
9 有担保資金調達等に係る資金流出額 8,055,267 327,332 7,265,222 376,008
デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性
10 268,302 268,302 244,561 244,561
ファシリティに係る資金流出額
11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 252,644 252,644 233,592 233,592
12 うち、資金調達プログラムに係る資金流出額 ‐ ‐ ‐ ‐
13 うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額 15,658 15,658 10,969 10,969
14 資金提供義務等に基づく資金流出額 5,094,097 1,064,649 4,995,553 948,675
15 偶発事象に係る資金流出額 128,326 116,246 118,893 108,102
16 資金流出合計額 3,433,636 3,256,574
資金流入率 資金流入率 資金流入率 資金流入率
資金流入額 （３） を乗じる前 を乗じた後 を乗じる前 を乗じた後
の額 の額 の額 の額
17 有担保資金運用等に係る資金流入額 6,329,180 167,623 5,670,846 156,230
18 貸付金等の回収に係る資金流入額 524,299 442,871 427,925 379,244
19 その他資金流入額 4,870,526 1,264,359 4,419,152 985,198
20 資金流入合計額 1,874,854 1,520,673
連結流動性カバレッジ比率 （４）
21 算入可能適格流動資産の合計額 2,351,036 2,356,156
22 純資金流出額 1,560,663 1,735,901
23 連結流動性カバレッジ比率 150.6％ 135.7％
24 平均値計算用データ数 58 62
(単位 百万円、％)
国際様式
2020年 2019年 2019年 2019年 2019年
の
3月末 12月末 9月末 6月末 3月末
該当番号
連結流動性カバレッジ比率
算入可能適格流動資産の
15 2,351,036 2,356,156 2,662,299 2,674,229 2,528,417
合計額
16 純資金流出額 1,560,663 1,735,901 1,878,549 1,835,406 1,786,074
17 連結流動性カバレッジ比率 150.6％ 135.7％ 141.7％ 145.7％ 141.5％
2
連結流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項
1. 時系列における連結流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
当最終指定親会社四半期の適格流動資産の合計額は前最終指定親会社四半期比 51 億 20 百万円減の 2
兆 3,510 億円 36 百万円となりました。ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額が同 676 億 85 百
万円増の 1 兆 4,535 億円 21 百万円、資金提供義務等に基づく資金流出額が同 1,159 億 74 百万円増の 1
兆 646 億円 49 百万円、 その他資金流入額が同 2,791 億 61 百万円増の 1 兆 2,643 億円 59 百万円となり、
純資金流出額は同 1,752 億 38 百万円減の 1 兆 5,606 億円 63 百万円となりました。
その結果、連結流動性カバレッジ比率は同 14.9％増の 150.6％となり、2015 年度第１四半期以降、概
ね安定的に推移しております。
2. 連結流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
当社グループでは、「規制流動性管理規程」を定め、法令上の最低水準を上回る水準を確保するだけで
なく、社内の警戒水準を設定して十分な水準が確保されているかを定期的に評価しております。
当社グループの連結流動性カバレッジ比率は、法令上の最低水準を十分に上回っております。
3. 算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
内容に関する著しい変動はありません。
4. その他連結流動性カバレッジ比率に関する事項
開示が必要な重要事項はございません。
連結流動性リスク管理に係る開示事項
1. 流動性に係るリスク管理の方針及び手続の概要に関する事項
当社グループは、ビジネスを継続する上で十分な流動性を効率的かつ安定的に確保することを資金調達
の基本方針としております。資金部は当社グループの資金繰りを所管する部署として、環境が大きく変動
した場合においても業務の継続に支障をきたすことのないよう、平時から安定的に資金を確保するよう努
めています。
リスクマネジメント部は、流動性リスクを所管する部署として、短期及び長期の流動性管理指標を用い
て、流動性リスクの状況をモニタリングし、日次で経営陣に報告しています。当該指標は、取締役会にお
いて、リスクアペタイト指標として設定し、定期的にその遵守状況を確認しております。
また、当社グループは、流動性リスクの状況を的確に把握し、適切な流動性リスク管理体制の整備・確
立に努めておりますが、流動性リスクが顕在化した際に適切に対応できるよう、コンティンジェンシー・
ファンディング・プランを策定しております。
3
2. 流動性に係るリスク管理上の指標及びその他流動性に係るリスク管理に関する事項
（1）リスクアペタイト指標
短期指標としての連結流動性カバレッジ比率と長期指標としての長期性資金レシオを流動性に係
るリスクアペタイト指標として設定し、管理・モニタリングを行っております。
長期性資金レシオ
長期性資金の十分性を検証するための指標として長期性資金レシオを設定・管理・モニタリング
し、１年以上の長期間に亘りストレス環境が継続した場合においても業務を継続するための態勢を
確認しております。
（2）コンティンジェンシー・ファンディング・プラン
当社グループは、 流動性リスクが顕在化した場合には金融機関の経営破綻に直結するおそれがある
ことを認識しており、 流動性危機時に適切に対応するため、 コンティンジェンシー ファンディング・
・
プランを策定しております。 同プランは、 信用力の低下等の内生的要因や金融市場の混乱等の外生的
要因によるストレスの逼迫度に応じた報告体制や資金調達手段の確保などの方針を定めております。
また、早期警戒指標 （EWI）を設けて、 当社グループの流動性に関する状況をモニタリングしており
ます。これにより当社グループは機動的に流動性を確保する態勢を整備しております。
以 上
4