2020 年 4 月 30 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
（コード番号 8601 東証・名証（第 1 部）
）
連結自己資本規制比率及び連結レバレッジ比率に関するお知らせ
－ 経営の健全性の状況（2019 年 12 月末）－
金融商品取引法第 57 条の 17 の規定に基づく大和証券グループ本社の経営の健全性の状況
（2019 年 12 月末）について下記のとおりお知らせいたします。
記
1
目次
主要な指標.................................................................................................................................................... 3
自己資本の構成に関する開示事項 ............................................................................................................ 4
定性的な開示事項........................................................................................................................................ 7
1. 連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係 ............................................... 7
自己資本調達手段に関する契約内容の概要 ............................................................................................ 9
定量的な開示事項...................................................................................................................................... 21
1. その他定量的な開示事項............................................................................................................................. 21
連結レバレッジ比率に関する開示事項 .................................................................................................. 23
1. 連結レバレッジ比率の構成に関する開示................................................................................................. 23
2. 前四半期の連結レバレッジ比率との間に著しい差異を生じた原因 ..................................................... 23
2
主要な指標
【KM1】主要な指標
(単位 百万円、％)
国際様式の 2019年 2019年 2019年 2019年 2018年
該当番号 12月末 9月末 6月末 3月末 12月末
資本
普通株式等Tier１
1 1,088,942 1,061,011 1,074,541 1,086,889 1,081,295
資本の額
2 Tier１資本の額 1,088,942 1,061,011 1,074,541 1,086,889 1,081,295
3 総自己資本の額 1,088,942 1,061,011 1,074,541 1,086,889 1,081,295
リスク・アセット
4 リスク・アセットの額 5,593,840 5,572,157 5,089,921 5,020,849 4,988,639
自己資本比率
連結普通株式等
5 19.46% 19.04% 21.11% 21.64% 21.67%
Tier１比率
6 連結Tier１比率 19.46% 19.04% 21.11% 21.64% 21.67%
連結総自己資本
7 19.46% 19.04% 21.11% 21.64% 21.67%
比率
資本バッファー
資本保全バッファー
8 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 1.87%
比率
カウンター・シクリカ
9 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02%
ル・バッファー比率
G-SIB/D-SIBバッ
10 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.37%
ファー比率
最低連結資本バッ
11 3.03% 3.03% 3.02% 3.02% 2.27%
ファー比率
連結資本バッファー
12 11.46% 11.04% 13.11% 13.64% 13.67%
比率
連結レバレッジ比率
総エクスポージャー
13 21,601,323 19,417,404 19,816,310 18,674,804 20,092,466
の額
14 連結レバレッジ比率 5.04% 5.46% 5.42% 5.82% 5.38%
3
自己資本の構成に関する開示事項
【CC1】自己資本の構成
(単位 百万円、％)
国際様式の 当最終指定親会社 別紙様式第八号
項目
該当番号 四半期末 （CC2）の参照項目
普通株式等Ｔｉｅｒ1資本に係る基礎項目 （１）
1a+2-1c-26 普通株式に係る株主資本の額 1,192,360 -
1a うち、資本金及び資本剰余金の額 478,030 （i）,（j）
2 うち、利益剰余金の額 825,098 （k）
1c うち、自己株式の額 （△） 110,768 （l）,（m）
26 うち、社外流出予定額（△） - -
うち、上記以外に該当するものの額 - -
1b 普通株式に係る新株予約権の額 8,870 （p）
3 その他の包括利益累計額及びその他公表準備金の額 49,494 （o）
5 普通株式等Ｔｉｅｒ1資本に係る調整後非支配株主持分の額 - -
6 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額 （イ） 1,250,725 -
普通株式等Tier1資本に係る調整項目 （２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の
8+9 150,871 -
合計額
8 うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額 42,453 （e）,（g）
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外のものの
9 108,418 （f）
額
10 繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 330 （d）,（h）
11 繰延ヘッジ損益の額 ▲ 67 （n）
12 適格引当金不足額 - -
13 証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 - -
14 負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 335 -
15 退職給付に係る資産の額 - -
16 自己保有普通株式（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 108 （b）
17 意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額 - -
18 少数出資金融機関等の普通株式の額 9,893 （a）,（b）,（c）,（g）
19+20+21 特定項目に係る十パーセント基準超過額 - -
うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該
19 - -
当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限
20 - -
る。）に関連するものの額
21 うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 - -
22 特定項目に係る十五パーセント基準超過額 - -
うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該
23 - -
当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限
24 - -
る。）に関連するものの額
25 うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 - -
27 その他Ｔｉｅｒ１資本不足額 311 -
28 普通株式等Ｔｉｅｒ1資本に係る調整項目の額 (ロ) 161,782 -
普通株式等Ｔｉｅｒ１資本
29 普通株式等Ｔier１資本の額 ((イ) - (ロ)) (ハ) 1,088,942 -
4
(単位 百万円、％)
国際様式の 当最終指定親会社 別紙様式第八号
項目
該当番号 四半期末 （CC2）の参照項目
その他Ｔier1資本に係る基礎項目 （３）
30 31a その他Ｔier1資本調達手段に係る株主資本の額及びその内訳 - -
31b その他Ｔier1資本調達手段に係る新株予約権の額 - -
32 その他Ｔier1資本調達手段に係る負債の額 - -
特別目的会社等の発行するその他Ｔier1資本調達手段の額 - -
34-35 その他Ｔier1資本に係る調整後非支配株主持分等の額 6,525 （q）
適格旧Ｔｉｅｒ1資本調達手段の額のうちその他Tier1資本に係る基礎項目の額
33+35 - -
に含まれる額
うち、最終指定親会社及び最終指定親会社の特別目的会社等の発行す
33 - -
る資本調達手段の額
うち、最終指定親会社の連結子法人等（最終指定親会社の特別目的会社
35 - -
等を除く。）の発行する資本調達手段の額
36 その他Ｔier1資本に係る基礎項目の額 (ニ) 6,525 -
その他Ｔier1資本に係る調整項目
37 自己保有その他Ｔｉｅｒ１資本調達手段の額 - -
38 意図的に保有している他の金融機関等のその他Ｔier１資本調達手段の額 - -
39 少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 2,563 （a）,（b）,（c）,（g）
40 その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 - -
42 Ｔｉｅｒ2資本不足額 4,273 -
43 その他Ｔier1資本に係る調整項目の額 (ホ) 6,836 -
その他Ｔier1資本
44 その他Tier1資本の額 ((ニ) - (ホ)) (ヘ) - -
Tier1資本
45 Tier1資本の額 ((ハ) + (ヘ)) (ト) 1,088,942 -
Tier2資本に係る基礎項目 （４）
Ｔier2資本調達手段に係る株主資本の額及びその内訳 - -
Ｔier2資本調達手段に係る新株予約権の額 - -
46
Ｔier2資本調達手段に係る負債の額 - -
特別目的会社等の発行するＴier2資本調達手段の額 - -
48-49 Ｔier2資本に係る調整後非支配株主持分等の額 1,535 （q）
適格旧Ｔｉｅｒ2資本調達手段の額のうちTier2資本に係る基礎項目の額に含まれ
47+49 - -
る額
うち、最終指定親会社及び最終指定親会社の特別目的会社等の発行す
47 - -
る資本調達手段の額
うち、最終指定親会社の連結子法人等（最終指定親会社の特別目的会社
49 - -
等を除く。）の発行する資本調達手段の額
50 一般貸倒引当金Ｔier2算入額及び適格引当金Tier2算入額の合計額 - -
50a うち、一般貸倒引当金Tier2算入額 - -
50b うち、適格引当金Tier2算入額 - -
51 Ｔｉｅｒ2資本に係る基礎項目の額 (チ) 1,535 -
5
(単位 百万円、％)
国際様式の 当最終指定親会社 別紙様式第八号
項目
該当番号 四半期末 （CC2）の参照項目
Tier2資本に係る調整項目
52 自己保有Ｔier2資本調達手段の額 - -
意図的に保有している他の金融機関等のＴier2資本調達手段及びその他外部
53 - -
TLAC関連調達手段の額
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達
54 5,808 （a）,（b）,（c）,（g）
手段の額
少数出資金融機関等のその他外部TLAC 関連調達手段のうち、マーケット・メ
54a - -
イク目的保有TLACに該当しなくなったものの額
その他金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC 関連調達手
55 - -
段の額
57 Ｔier2資本に係る調整項目の額 (リ) 5,808 -
Ｔier2資本
58 Ｔier2資本の額 ((チ) - (リ)) (ヌ) - -
総自己資本
59 総自己資本の額 ((ト)＋(ヌ)) (ル) 1,088,942 -
リスク・アセット （５）
60 リスク・アセットの額の合計額 (ヲ) 5,593,840 -
連結自己資本規制比率
61 連結普通株式等Ｔier1比率 ((ハ) / (ヲ)) 19.46% 0
62 連結Ｔier1比率 ((ト) / (ヲ)) 19.46% 0
63 連結総自己資本規制比率 ((ル) / (ヲ)) 19.46% 0
64 最低連結資本バッファー比率 3.03% 0
65 うち、資本保全バッファー比率 2.50% 0
66 うち、カウンター・シクリカル・バッファー比率 0.03% 0
67 うち、G-SIB/D-SIB バッファー比率 0.50% 0
68 連結資本バッファー比率 11.46% 0
調整項目に係る参考事項 （６）
72 少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整項目不算入額 109,914 （a）,（b）,（c）,（g）
その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に係る調整項
73 65,180 （a）,（b）,（c）,（g）
目不算入額
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）に係る調
74 - -
整項目不算入額
75 繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算入額 6,864 （d）,（h）
Ｔier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項 （７）
76 一般貸倒引当金の額 - -
77 一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額 - -
内部格付手法採用最終指定親会社において、適格引当金の合計額から事業
78 法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポージャーの期待損失額 - -
の合計額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。）
79 適格引当金に係るＴier2資本算入上限額 - -
資本調達手段に係る経過措置に関する事項 （８）
82 適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額 - -
適格旧Tier1資本調達手段の額から適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上
83 - -
限額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。）
84 適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額 - -
適格旧Tier2資本調達手段の額から適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上
85 - -
限額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。）
6
定性的な開示事項
1. 連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係
【CC2】連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係
(単位 百万円）
公表 規制上の連結範囲に基づく 別紙様式第一号
項目
連結貸借対照表 連結貸借対照表 （CC1）の参照項目
資産の部
流動資産
現金・預金 4,307,755 4,337,877
預託金 377,453 377,453
受取手形及び売掛金 18,061 18,061
有価証券 （a） 899,315 899,315 18, 39, 54, 72, 73
16, 18, 39, 54,
トレーディング商品 （b） 7,347,359 7,347,359
72, 73
約定見返勘定 - -
営業投資有価証券 （c） 161,847 129,875 18, 39, 54, 72, 73
投資損失引当金 ▲ 157 ▲ 157
営業貸付金 1,633,928 1,633,928
仕掛品 1,237 1,237
信用取引資産 151,774 151,774
有価証券担保貸付金 8,013,908 8,013,908
立替金 11,288 11,288
短期貸付金 2,183 2,183
未収収益 34,765 34,837
繰延税金資産 （d） - - 10, 75
その他の流動資産 493,837 503,148
貸倒引当金 ▲ 349 ▲ 349
流動資産計 23,454,210 23,461,743
固定資産
有形固定資産 301,998 335,201
無形固定資産 121,292 130,816
のれん （e） 13,970 22,398 8
のれん以外 （f） 107,321 108,418 9
投資その他の資産 531,951 544,379
投資有価証券 （g） 492,131 472,057 8, 18, 39, 54, 72, 73
繰延税金資産 （h） 6,726 7,195 10, 75
上記以外 33,093 65,126
固定資産計 955,242 1,010,397
繰延資産計 - -
資産の部合計 24,409,452 24,472,141
7
(単位 百万円）
公表 規制上の連結範囲に基づく 別紙様式第一号
項目
連結貸借対照表 連結貸借対照表 （CC1）の参照項目
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 6,600 6,600
トレーディング商品 4,894,829 4,894,829
約定見返勘定 701,667 701,667
信用取引負債 75,550 75,550
有価証券担保借入金 8,436,722 8,436,722
銀行業における預金 4,260,190 4,260,190
預り金 371,698 378,908
受入保証金 363,478 363,478
短期借入金 748,150 748,187
コマーシャルペーパー 200,000 200,000
１年内償還予定の社債 316,406 316,406
未払法人税等 2,129 2,202
繰延税金負債 - -
賞与引当金 17,861 17,861
その他の流動負債 103,376 123,660
固定負債
社債 1,198,778 1,198,778
長期借入金 1,335,860 1,344,809
繰延税金負債 9,507 9,526
退職給付に係る負債 44,228 44,228
訴訟損失引当金 1,648 1,648
負ののれん - -
その他の固定負債 29,663 34,374
特別法上の準備金 3,938 3,938
負債の部合計 23,122,287 23,163,572
純資産の部
株主資本
資本金 （i） 247,397 247,397 1a
資本剰余金 （j） 230,633 230,633 1a
利益剰余金 （k） 823,269 825,098 2
自己株式 （l） ▲ 110,772 ▲ 110,772 1c
自己株式申込証拠金 （m） 4 4 1c
株主資本合計 1,190,532 1,192,360
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 51,090 51,090
繰延ヘッジ損益 （n） ▲ 4,941 ▲ 4,941 11
為替換算調整勘定 3,313 3,345
その他の包括利益累計額 （o） 49,462 49,494 3
新株予約権 （p） 8,870 8,870 1b
非支配株主持分 （q） 38,299 57,843 34-35, 48-49
純資産の部合計 1,287,164 1,308,568
8
自己資本調達手段に関する契約内容の概要
【CCA】自己資本等の調達手段に関する契約内容の概要
1 発行者 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無
3 準拠法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） －
規制上の取り扱い （２）
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額へ
4 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
の算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算
5 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
入に係る取扱い
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 普通株式
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 1,190,532 百万円
9 額面総額 （５） －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 株主資本
11 発行日 （７） －
12 償還期限の有無 無
13 その日付 －
14 償還等を可能とする特約の有無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動
18 配当率又は利率 （12） －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
21 無
無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無
24 転換が生じる場合 （15） －
25 転換の範囲 （16） －
26 転換の比率 （17） －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） －
33 元本回復特約の有無 （22） －
34 その概要 －
34a 劣後性の手段（23） －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先
35 的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のう 一般債務
ち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） －
9
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2006年７月発行新株予約権 2007年７月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 141 百万円 192 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2006年7月1日 2007年7月1日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
10
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2008年7月発行新株予約権 2009年7月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 176 百万円 245 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2008年7月1日 2009年7月1日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
11
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2010年7月発行新株予約権 第7回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 299 百万円 201 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2010年7月1日 2010年9月1日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
12
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2011年7月発行新株予約権 第8回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 364 百万円 207 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2011年7月1日 2011年9月5日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
13
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2013年2月発行新株予約権 第9回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 413 百万円 962 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2013年2月12日 2013年2月12日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
14
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2014年2月発行新株予約権 第10回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 351 百万円 1,082 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2014年2月10日 2014年2月10日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
15
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2015年2月発行新株予約権 第11回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 375 百万円 951 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2015年2月9日 2015年2月9日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
16
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2016年2月発行新株予約権 第12回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 376 百万円 443 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2016年2月16日 2016年2月16日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
17
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2017年2月発行新株予約権 第13回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 404 百万円 587 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2017年2月8日 2017年2月8日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
18
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2018年2月発行新株予約権 第14回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 435 百万円 393 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2018年2月8日 2018年2月8日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
19
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第15回新株予約権 第16回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 224 百万円 39 百万円
9 額面総額 （５） －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2018年8月10日 2019年8月15日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
20
定量的な開示事項
1. その他定量的な開示事項
【OV1】リスク・アセットの概要
(単位 百万円)
リスク・アセット 所要自己資本
国際様式の
該当番号 2019年 2019年 2019年 2019年
12月末 9月末 12月末 9月末
1 信用リスク 1,207,131 1,001,700 96,570 80,135
2 うち、標準的手法適用分 771,368 684,005 61,709 54,720
3 うち、内部格付手法適用分 - - - -
うち、重要な出資のエクスポージャー - - - -
うち、リース取引における見積残存価額のエクスポージャー - - - -
その他 435,763 317,695 34,861 25,415
4 カウンターパーティ信用リスク 954,297 982,493 76,343 78,599
5 うち、SA-CCR適用分 335,232 326,211 26,818 26,096
6 うち、期待エクスポージャー方式適用分 - - - -
うち、CVAリスク 333,474 329,919 26,677 26,393
うち、中央清算機関関連エクスポージャー 19,954 16,191 1,596 1,295
その他 265,635 310,170 21,250 24,813
7 マーケット・ベース方式に基づく株式等エクスポージャー - - - -
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 （ルッ
8 340,116 482,343 27,209 38,587
ク・スルー方式）
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 （マン
9 115,166 75,768 9,213 6,061
デート方式）
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 （蓋然
- - - -
性方式250％）
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 （蓋然
- - - -
性方式400％）
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 （フォー
10 2,006 1,345 160 107
ルバック方式1250％）
11 未決済取引 227 2,067 18 165
12 信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー 123,921 127,643 9,913 10,211
13 うち、内部格付手法準拠方式又は内部評価方式適用分 - - - -
14 うち、外部格付準拠方式適用分 121,525 127,643 9,722 10,211
15 うち、標準的手法準拠方式適用分 - - - -
うち、1250%のリスク・ウェイト適用分 2,395 - 191 -
16 マーケット・リスク 1,750,411 1,766,164 140,032 141,293
17 うち、標準的方式適用分 923,905 899,319 73,912 71,945
18 うち、内部モデル方式適用分 826,506 866,845 66,120 69,347
19 オペレーショナル・リスク 948,297 955,149 75,863 76,411
20 うち、基礎的手法適用分 948,297 955,149 75,863 76,411
21 うち、粗利益配分手法適用分 - - - -
22 うち、先進的計測手法適用分 - - - -
23 特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー 152,264 177,480 12,181 14,198
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 - - - -
24 フロア調整 - - - -
25 合計 5,593,840 5,572,157 447,507 445,772
21
【MR2】内部モデル方式を適用して算出されたリスク・アセットの額の変動要因
(単位 百万円)
ストレス・
前四半期末:2019年9月末 バリュー・ 追加的 包括的
バリュー・ その他 合計
当四半期末:2019年12月末 アット・リスク リスク リスク
アット・リスク
1a 前四半期末におけるリスク・アセット 198,308 668,536 - - 866,845
前四半期末における連結自己資本規
1b 3.59 3.82 - - 3.76
制上のリスク・アセット額への調整
前四半期末の算出基準日における内
1c 55,236 174,847 - - 230,083
部モデル方式の算出額
2 リスク量の変動 ▲ 8,903 ▲ 44,734 - - ▲ 53,638
3 モデルの更新又は変更 - - - - -
4 当四半期の 手法及び方針 - - - - -
要因別の
5 変動額 買収及び売却 - - - - -
6 為替の変動 - - - - -
7 その他 - - - - -
当四半期末の算出基準日における内
8a 46,332 130,112 - - 176,444
部モデル方式の算出額
当四半期末における連結自己資本規
8b 4.56 4.72 - - 4.68
制上のリスク・アセット額への調整
8c 当四半期末におけるリスク・アセット 211,398 615,107 - - 826,506
22
連結レバレッジ比率に関する開示事項
1. 連結レバレッジ比率の構成に関する開示
（単位 百万円 ％）
国際様式 国際様式
（表2）の （表1）の 項目 2019年12月末 2019年9月末
該当番号 該当番号
オン・バランス資産の額 （１）
1 調整項目控除前のオン・バランス資産の額 13,469,612 13,415,147
1a 1 連結貸借対照表における総資産の額 24,409,452 22,809,247
1b 2 連結レバレッジ比率の範囲に含まれない子法人等の資産の額（△） - -
連結レバレッジ比率の範囲に含まれる子会社の資産の額（連結貸借対照表
1c 7 62,688 -
における総資産の額に含まれる額を除く。）
連結貸借対照表における総資産の額から控除される調整項目以外の資産
1d 3 11,002,528 9,394,100
の額（△）
2 7 Tier1 資本に係る調整項目の額（△） 163,767 158,271
3 オン・バランス資産の額 （イ） 13,305,845 13,256,876
デリバティブ取引等に関する額 （２）
4 デリバティブ取引等に関するRC の額に1.4 を乗じた額 487,212 496,185
5 デリバティブ取引等に関するPFE の額に1.4 を乗じた額 417,265 403,272
連結貸借対照表から控除されているデリバティブ取引等に関連して差し入れた担
6 - -
保の対価の額
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた変動証拠金の対価の額
7 94,317 190,393
のうち控除する額（△）
清算会員である最終指定親会社等が補償を義務付けられていない顧客と
8
のトレード・エクスポージャーの額（△）
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整
9 1,169,472 1,254,709
後想定元本の額
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整
10 890,403 974,889
後想定元本の額から控除した額（△）
11 4 デリバティブ取引等に関する額 （ロ） 1,089,229 988,884
レポ取引等に関する額 （３）
12 レポ取引等に関する資産の額 8,849,075 6,278,838
13 レポ取引等に関する資産の額から控除した額（△） 1,972,462 1,403,844
14 レポ取引等に関するカウンターパーティ・リスクのエクスポージャーの額 206,153 194,797
15 代理取引のエクスポージャーの額
16 5 レポ取引等に関する額 （ハ） 7,082,766 5,069,791
オフ・バランス取引に関する額 （４）
17 オフ・バランス取引の想定元本の額 190,145 152,665
18 オフ・バランス取引に係るエクスポージャーの額への変換調整の額（△） 66,662 50,812
19 6 オフ・バランス取引に関する額 （ニ） 123,483 101,853
連結レバレッジ比率 （５）
20 資本の額 （ホ） 1,088,942 1,061,011
21 8 総エクスポージャーの額（（イ）＋（ロ）＋（ハ）＋（ニ）） （ヘ） 21,601,323 19,417,404
22 連結レバレッジ比率（（ホ）／（へ）） 5.04% 5.46%
2. 前四半期の連結レバレッジ比率との間に著しい差異を生じた原因
当四半期と前四半期の連結レバレッジ比率との間に著しい差異はありません。
以 上
23