2020 年 2 月 10 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
（コード番号 8601 東証・名証（第一部）
）
連結流動性カバレッジ比率に関するお知らせ
－ 流動性に係る経営の健全性の状況（2019 年度 第 3 四半期）－
金融商品取引法第 57 条の 17 の規定に基づく大和証券グループ本社の流動性に係る経営の健全性の状況
（2019 年度 第 3 四半期）について下記のとおりお知らせいたします。
記
＜お問い合わせ先＞
大和証券グループ本社 広報部 山村・青山・上岡・橋本（Tel．03-5555-1165）
1
連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項
（単位 : 百万円、％、件）
当最終指定親会社四半期 前最終指定親会社四半期
項目
適格流動資産 （ １）
1 適格流動資産の合計額 2,356,156 2,662,299
資金流出率 資金流出率 資金流出率 資金流出率
資金流出額 （ ２） を乗じる前 を乗じた後 を乗じる前 を乗じた後
の額 の額 の額 の額
2 リテール無担保資金調達に係る資金流出額 1,933,894 193,389 1,846,038 184,603
3 うち、安定預金の額 ‐ ‐ ‐ ‐
4 うち、準安定預金の額 1,933,894 193,389 1,846,038 184,603
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 2,662,441 1,385,836 2,966,010 1,741,468
6 うち、適格オペレーショナル預金の額 ‐ ‐ ‐ ‐
うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券
7 2,569,511 1,292,906 2,871,565 1,647,023
以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
8 うち、負債性有価証券の額 92,929 92,929 94,444 94,444
9 有担保資金調達等に係る資金流出額 7,265,222 376,008 6,905,590 359,524
デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性
10 244,561 244,561 216,605 216,605
ファシリティに係る資金流出額
11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 233,592 233,592 205,920 205,920
12 うち、資金調達プログラムに係る資金流出額 ‐ ‐ ‐ ‐
13 うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額 10,969 10,969 10,685 10,685
14 資金提供義務等に基づく資金流出額 4,995,553 948,675 4,777,297 971,231
15 偶発事象に係る資金流出額 118,893 108,102 108,680 108,100
16 資金流出合計額 3,256,574 3,581,534
資金流入率 資金流入率 資金流入率 資金流入率
資金流入額 （ ３） を乗じる前 を乗じた後 を乗じる前 を乗じた後
の額 の額 の額 の額
17 有担保資金運用等に係る資金流入額 5,670,846 156,230 5,342,539 195,937
18 貸付金等の回収に係る資金流入額 427,925 379,244 495,939 413,376
19 その他資金流入額 4,419,152 985,198 4,433,741 1,093,671
20 資金流入合計額 1,520,673 1,702,985
連結流動性カバレッジ 比率 （４）
21 算入可能適格流動資産の合計額 2,356,156 2,662,299
22 純資金流出額 1,735,901 1,878,549
23 連結流動性カバレッジ比率 135.7％ 141.7％
24 平均値計算用データ数 62 62
(単位 百万円、％)
国際様式の 2019年 2019年 2019年 2019年 2018年
該当番号 12月末 9月末 6月末 3月末 12月末
連結流動性カバレッジ比率
算入可能適格流動性資産
15 2,356,156 2,662,299 2,674,229 2,528,417 2,501,861
の合計額
16 純資金流出額 1,735,901 1,878,549 1,835,406 1,786,074 1,808,314
17 連結流動性カバレッジ比率 135.7％ 141.7％ 145.7％ 141.5％ 138.3％
以 上
2