8601 大和証G 2019-12-26 09:00:00
(訂正)連結自己資本規制比率等の訂正について [pdf]
2019 年 12 月 26 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
(コード番号 8601 東証・名証(第 1 部))
(訂正)連結自己資本規制比率等の訂正について
過去に公表いたしました連結自己資本規制比率及び連結レバレッジ比率に誤りがあ
りました。主に関連会社株式に関してリスクアセット額と資本の控除額が過少に計上さ
れておりました。
お詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正いたします。
連結総自己資本規制比率
基準日 訂正前 訂正後 差異
2019 年 6 月末 21.70% 21.11% ▲0.59pt
2019 年 3 月末 22.06% 21.64% ▲0.42pt
2018 年 12 月末 22.09% 21.67% ▲0.42pt
2018 年 9 月末 21.23% 20.82% ▲0.41pt
2018 年 6 月末 22.74% 22.21% ▲0.53pt
2018 年 3 月末 22.28% 21.78% ▲0.50pt
2017 年 12 月末 21.7% 21.2% ▲0.5pt
2017 年 9 月末 22.2% 21.9% ▲0.3pt
2017 年 6 月末 22.6% 22.3% ▲0.3pt
2017 年 3 月末 22.6% 22.2% ▲0.4pt
2016 年 12 月末 22.9% 22.6% ▲0.3pt
2016 年 9 月末 22.3% 22.0% ▲0.3pt
2016 年 6 月末 22.4% 22.1% ▲0.3pt
2016 年 3 月末 21.2% 20.9% ▲0.3pt
2015 年 12 月末 21.8% 21.6% ▲0.2pt
2015 年 9 月末 21.0% 20.7% ▲0.3pt
2015 年 6 月末 21.3% 21.1% ▲0.2pt
連結レバレッジ比率
基準日 訂正前 訂正後 差異
2019 年 6 月末 5.38% 5.42% +0.04pt
2019 年 3 月末 5.73% 5.82% +0.09pt
2018 年 12 月末 5.37% 5.38% +0.01pt
2018 年 9 月末 5.71% 5.54% ▲0.17pt
2018 年 6 月末 5.70% 5.64% ▲0.06pt
2018 年 3 月末 5.61% 5.57% ▲0.04pt
1
基準日 訂正前 訂正後 差異
2017 年 12 月末 5.44% 5.38% ▲0.06pt
2017 年 9 月末 5.81% 5.83% +0.02pt
2017 年 6 月末 6.00% 6.02% +0.02pt
2017 年 3 月末 5.92% 5.89% ▲0.03pt
2016 年 12 月末 6.12% 6.12% -
2016 年 9 月末 5.98% 5.98% -
2016 年 6 月末 5.74% 5.73% ▲0.01pt
2016 年 3 月末 5.99% 5.97% ▲0.02pt
2015 年 12 月末 5.26% 5.26% -
2015 年 9 月末 5.09% 5.09% -
2015 年 6 月末 5.10% 5.11% +0.01pt
訂正対象書類
経営の健全性の状況(2015 年 6 月末~2019 年 6 月末)
有価証券報告書(2019 年 3 月末)
統合報告書(2019 年 3 月末)
ディスクロージャー誌(2019 年 3 月末)
ビジネスレポート(第 83 期(2019 年度)中間)
決算説明資料(2019 年度第 2 四半期)
経営戦略の進捗状況(2019 年度上期)
以 上
お問い合わせ先:
大和証券グループ本社 広報部 山村・青山・上岡・橋本(Tel. 03-5555-1165)
2
【2019 年 6 月末】
主要な指標
【KM1】主要な指標
<訂正前>
(単位 百万円、%)
国際様式の 2019年 2019年 2018年 2018年 2018年
該当番号 6月末 3月末 12月末 9月末 6月末
資本
普通株式等Tier1
1 1,090,844 1,092,835 1,085,262 1,111,476 1,134,950
資本の額
2 Tier1資本の額 1,090,844 1,092,835 1,085,262 1,111,476 1,134,950
3 総自己資本の額 1,090,844 1,092,835 1,085,262 1,111,476 1,134,950
リスク・アセット
4 リスク・アセットの額 5,025,318 4,953,208 4,911,966 5,234,732 4,989,109
自己資本比率
連結普通株式等
5 21.70% 22.06% 22.09% 21.23% 22.74%
Tier1比率
6 連結Tier1比率 21.70% 22.06% 22.09% 21.23% 22.74%
連結総自己資本
7 21.70% 22.06% 22.09% 21.23% 22.74%
比率
資本バッファー
カウンター・シクリカ
9 0.03% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01%
ル・バッファー比率
最低連結資本バッ
11 3.03% 3.02% 2.27% 2.26% 2.26%
ファー比率
連結資本バッファー
12 13.70% 14.06% 14.09% 13.23% 14.74%
比率
連結レバレッジ比率
総エクスポージャー
13 20,274,116 19,067,611 20,199,002 19,458,472 19,902,398
の額
14 連結レバレッジ比率 5.38% 5.73% 5.37% 5.71% 5.70%
3
<訂正後>
(単位 百万円、%)
国際様式の 2019年 2019年 2018年 2018年 2018年
該当番号 6月末 3月末 12月末 9月末 6月末
資本
普通株式等Tier1
1 1,074,541 1,086,889 1,081,295 1,105,298 1,123,271
資本の額
2 Tier1資本の額 1,074,541 1,086,889 1,081,295 1,105,298 1,123,271
3 総自己資本の額 1,074,541 1,086,889 1,081,295 1,105,298 1,123,271
リスク・アセット
4 リスク・アセットの額 5,089,921 5,020,849 4,988,639 5,307,882 5,055,974
自己資本比率
連結普通株式等
5 21.11% 21.64% 21.67% 20.82% 22.21%
Tier1比率
6 連結Tier1比率 21.11% 21.64% 21.67% 20.82% 22.21%
連結総自己資本
7 21.11% 21.64% 21.67% 20.82% 22.21%
比率
資本バッファー
カウンター・シクリカ
9 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01%
ル・バッファー比率
最低連結資本バッ
11 3.02% 3.02% 2.27% 2.26% 2.26%
ファー比率
連結資本バッファー
12 13.11% 13.64% 13.67% 12.82% 14.21%
比率
連結レバレッジ比率
総エクスポージャー
13 19,816,310 18,674,804 20,092,466 19,916,960 19,884,503
の額
14 連結レバレッジ比率 5.42% 5.82% 5.38% 5.54% 5.64%
4
自己資本の構成に関する開示事項
【CC1】自己資本の構成
<訂正前>
(単位 百万円、%)
国際様式の 当最終指定親会社 別紙様式第八号
項目
該当番号 四半期末 (CC2)の参照項目
普通株式等Tier1資本に係る調整項目 (2)
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の
8+9 116,375 -
合計額
8 うち、のれんに係るもの(のれん相当差額を含む。)の額 9,829 (e)
18 少数出資金融機関等の普通株式の額 14,803 (a),(b),(c),(g)
27 その他Tier1資本不足額 19,882 -
28 普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額 (ロ) 151,577 -
普通株式等Tier1資本
29 普通株式等Tier1資本の額 ((イ) - (ロ)) (ハ) 1,090,844 -
その他Tier1資本に係る調整項目
39 少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 3,062 (a),(b),(c),(g)
42 Tier2資本不足額 16,820 -
43 その他Tier1資本に係る調整項目の額 (ホ) 19,882 -
Tier1資本
45 Tier1資本の額 ((ハ) + (ヘ)) (ト) 1,090,844 -
Tier2資本に係る調整項目
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達
54 16,820 (a),(b),(c),(g)
手段の額
57 Tier2資本に係る調整項目の額 (リ) 16,820 -
総自己資本
59 総自己資本の額 ((ト)+(ヌ)) (ル) 1,090,844 -
リスク・アセット (5)
60 リスク・アセットの額の合計額 (ヲ) 5,025,318 -
連結自己資本規制比率
61 連結普通株式等Tier1比率 ((ハ) / (ヲ)) 21.70% 0
62 連結Tier1比率 ((ト) / (ヲ)) 21.70% 0
63 連結総自己資本規制比率 ((ル) / (ヲ)) 21.70% 0
64 最低連結資本バッファー比率 3.03% 0
66 うち、カウンター・シクリカル・バッファー比率 0.03% 0
68 連結資本バッファー比率 13.70% 0
調整項目に係る参考事項 (6)
72 少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整項目不算入額 112,553 (a),(b),(c),(g)
その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に係る調整項
73 43,937 (a),(b),(c),(g)
目不算入額
5
<訂正後>
(単位 百万円、%)
国際様式の 当最終指定親会社 別紙様式第八号
項目
該当番号 四半期末 (CC2)の参照項目
普通株式等Tier1資本に係る調整項目 (2)
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の
8+9 133,513 -
合計額
8 うち、のれんに係るもの(のれん相当差額を含む。)の額 26,966 (e),(g)
18 少数出資金融機関等の普通株式の額 13,691 (a),(b),(c),(g)
27 その他Tier1資本不足額 20,159 -
28 普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額 (ロ) 167,880 -
普通株式等Tier1資本
29 普通株式等Tier1資本の額 ((イ) - (ロ)) (ハ) 1,074,541 -
その他Tier1資本に係る調整項目
39 少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 3,397 (a),(b),(c),(g)
42 Tier2資本不足額 16,762 -
43 その他Tier1資本に係る調整項目の額 (ホ) 20,159 -
Tier1資本
45 Tier1資本の額 ((ハ) + (ヘ)) (ト) 1,074,541 -
Tier2資本に係る調整項目
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達
54 16,762 (a),(b),(c),(g)
手段の額
57 Tier2資本に係る調整項目の額 (リ) 16,762 -
総自己資本
59 総自己資本の額 ((ト)+(ヌ)) (ル) 1,074,541 -
リスク・アセット (5)
60 リスク・アセットの額の合計額 (ヲ) 5,089,921 -
連結自己資本規制比率
61 連結普通株式等Tier1比率 ((ハ) / (ヲ)) 21.11% 0
62 連結Tier1比率 ((ト) / (ヲ)) 21.11% 0
63 連結総自己資本規制比率 ((ル) / (ヲ)) 21.11% 0
64 最低連結資本バッファー比率 3.02% 0
66 うち、カウンター・シクリカル・バッファー比率 0.02% 0
68 連結資本バッファー比率 13.11% 0
調整項目に係る参考事項 (6)
72 少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整項目不算入額 110,839 (a),(b),(c),(g)
その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に係る調整項
73 69,807 (a),(b),(c),(g)
目不算入額
6
1. 連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係
【CC2】連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係
<訂正前>
(単位 百万円)
公表 規制上の連結範囲に基づく 別紙様式第一号
項目
連結貸借対照表 連結貸借対照表 (CC1)の参照項目
投資有価証券 (g) 420,958 420,958 18, 39, 54, 72, 73
<訂正後>
(単位 百万円)
公表 規制上の連結範囲に基づく 別紙様式第一号
項目
連結貸借対照表 連結貸借対照表 (CC1)の参照項目
投資有価証券 (g) 420,958 420,958 8, 18, 39, 54, 72, 73
定量的な開示事項
1. その他定量的な開示事項
【OV1】リスク・アセットの概要
<訂正前>
(単位 百万円)
リスク・アセット 所要自己資本
国際様式の
該当番号 2019年 2019年 2019年 2019年
6月末 3月末 6月末 3月末
1 信用リスク 795,932 779,968 63,674 62,397
2 うち、標準的手法適用分 576,658 581,678 46,132 46,534
16 マーケット・リスク 1,522,590 1,536,044 121,807 122,883
17 うち、標準的方式適用分 898,308 838,957 71,864 67,116
18 うち、内部モデル方式適用分 624,282 697,087 49,942 55,766
23 特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー 124,640 126,235 9,971 10,098
25 合計 5,025,318 4,953,208 402,025 396,256
<訂正後>
(単位 百万円)
リスク・アセット 所要自己資本
国際様式の
該当番号 2019年 2019年 2019年 2019年
6月末 3月末 6月末 3月末
1 信用リスク 803,669 816,153 64,293 65,291
2 うち、標準的手法適用分 584,394 617,863 46,751 49,428
16 マーケット・リスク 1,514,782 1,530,739 121,182 122,459
17 うち、標準的方式適用分 890,462 838,622 71,237 67,089
18 うち、内部モデル方式適用分 624,320 692,117 49,945 55,369
23 特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー 189,314 162,995 15,145 13,039
25 合計 5,089,921 5,020,849 407,193 401,667
7
【MR2】内部モデル方式を適用して算出されたリスク・アセットの額の変動要因
<訂正前>
(単位 百万円)
ストレス・
前四半期末:2019年3月末 バリュー・ 追加的 包括的
バリュー・ その他 合計
当四半期末:2019年6月末 アット・リスク リスク リスク
アット・リスク
1a 前四半期末におけるリスク・アセット 173,111 523,975 - - 697,087
前四半期末の算出基準日における内
1c 44,992 142,079 - - 187,072
部モデル方式の算出額
当四半期の
2 要因別の リスク量の変動 11,068 ▲ 5,256 - - 5,812
変動額
当四半期末の算出基準日における内
8a 56,061 136,823 - - 192,884
部モデル方式の算出額
8c 当四半期末におけるリスク・アセット 168,183 456,098 - - 624,282
<訂正後>
(単位 百万円)
ストレス・
前四半期末:2019年3月末 バリュー・ 追加的 包括的
バリュー・ その他 合計
当四半期末:2019年6月末 アット・リスク リスク リスク
アット・リスク
1a 前四半期末におけるリスク・アセット 174,078 518,038 - - 692,117
前四半期末の算出基準日における内
1c 49,951 149,111 - - 199,062
部モデル方式の算出額
当四半期の
2 要因別の リスク量の変動 ▲ 299 ▲ 12,266 - - ▲ 12,566
変動額
当四半期末の算出基準日における内
8a 49,651 136,844 - - 186,496
部モデル方式の算出額
8c 当四半期末におけるリスク・アセット 168,261 456,058 - - 624,320
8
連結レバレッジ比率に関する開示事項
1.連結レバレッジ比率の構成に関する開示
<訂正前>
(単位 百万円 %)
国際様式 国際様式
(表2)の (表1)の 項目 2019年6月末 2019年3月末
該当番号 該当番号
オン・バランス資産の額 (1)
2 7 Tier1 資本に係る調整項目の額(△) 151,577 146,287
3 オン・バランス資産の額 (イ) 13,128,327 11,894,900
レポ取引等に関する額 (3)
13 レポ取引等に関する資産の額から控除した額(△) 879,870 668,826
16 5 レポ取引等に関する額 (ハ) 5,968,696 6,035,605
連結レバレッジ比率 (5)
20 資本の額 (ホ) 1,090,844 1,092,835
21 8 総エクスポージャーの額((イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ)) (ヘ) 20,274,116 19,067,611
22 連結レバレッジ比率((ホ)/(へ)) 5.38% 5.73%
<訂正後>
(単位 百万円 %)
国際様式 国際様式
(表2)の (表1)の 項目 2019年6月末 2019年3月末
該当番号 該当番号
オン・バランス資産の額 (1)
2 7 Tier1 資本に係る調整項目の額(△) 151,118 137,328
3 オン・バランス資産の額 (イ) 13,128,786 11,903,859
レポ取引等に関する額 (3)
13 レポ取引等に関する資産の額から控除した額(△) 1,338,135 1,070,592
16 5 レポ取引等に関する額 (ハ) 5,510,431 5,633,839
連結レバレッジ比率 (5)
20 資本の額 (ホ) 1,074,541 1,086,889
21 8 総エクスポージャーの額((イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ)) (ヘ) 19,816,310 18,674,804
22 連結レバレッジ比率((ホ)/(へ)) 5.42% 5.82%
9
【2019 年 3 月末】
主要な指標
【KM1】主要な指標
<訂正前>
(単位 百万円、%)
国際様式の 2019年 2018年 2018年 2018年 2018年
該当番号 3月末 12月末 9月末 6月末 3月末
資本
普通株式等Tier1
1 1,092,835 1,085,262 1,111,476 1,134,950 1,142,340
資本の額
2 Tier1資本の額 1,092,835 1,085,262 1,111,476 1,134,950 1,142,340
3 総自己資本の額 1,092,835 1,085,262 1,111,476 1,134,950 1,142,340
リスク・アセット
4 リスク・アセットの額 4,953,208 4,911,966 5,234,732 4,989,109 5,125,879
自己資本比率
連結普通株式等
5 22.06% 22.09% 21.23% 22.74% 22.28%
Tier1比率
6 連結Tier1比率 22.06% 22.09% 21.23% 22.74% 22.28%
連結総自己資本
7 22.06% 22.09% 21.23% 22.74% 22.28%
比率
資本バッファー
連結資本バッファー
12 14.06% 14.09% 13.23% 14.74% 14.28%
比率
連結レバレッジ比率
総エクスポージャー
13 19,067,611 20,199,002 19,458,472 19,902,398 20,358,038
の額
14 連結レバレッジ比率 5.73% 5.37% 5.71% 5.70% 5.61%
10
<訂正後>
(単位 百万円、%)
国際様式の 2019年 2018年 2018年 2018年 2018年
該当番号 3月末 12月末 9月末 6月末 3月末
資本
普通株式等Tier1
1 1,086,889 1,081,295 1,105,298 1,123,271 1,133,926
資本の額
2 Tier1資本の額 1,086,889 1,081,295 1,105,298 1,123,271 1,133,926
3 総自己資本の額 1,086,889 1,081,295 1,105,298 1,123,271 1,133,926
リスク・アセット
4 リスク・アセットの額 5,020,849 4,988,639 5,307,882 5,055,974 5,205,812
自己資本比率
連結普通株式等
5 21.64% 21.67% 20.82% 22.21% 21.78%
Tier1比率
6 連結Tier1比率 21.64% 21.67% 20.82% 22.21% 21.78%
連結総自己資本
7 21.64% 21.67% 20.82% 22.21% 21.78%
比率
資本バッファー
連結資本バッファー
12 13.64% 13.67% 12.82% 14.21% 13.78%
比率
連結レバレッジ比率
総エクスポージャー
13 18,674,804 20,092,466 19,916,960 19,884,503 20,356,302
の額
14 連結レバレッジ比率 5.82% 5.38% 5.54% 5.64% 5.57%
11
自己資本の構成に関する開示事項
【CC1】自己資本の構成
<訂正前>
(単位 百万円、%)
国際様式の 当最終指定親会社 別紙様式第八号
項目
該当番号 四半期末 (CC2)の参照項目
普通株式等Tier1資本に係る調整項目 (2)
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の
8+9 115,937 -
合計額
8 うち、のれんに係るもの(のれん相当差額を含む。)の額 10,605 (e)
18 少数出資金融機関等の普通株式の額 11,653 (a),(b),(c),(g)
27 その他Tier1資本不足額 18,258 -
28 普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額 (ロ) 146,287 -
普通株式等Tier1資本
29 普通株式等Tier1資本の額 ((イ) - (ロ)) (ハ) 1,092,835 -
その他Tier1資本に係る調整項目
39 少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 4,233 (a),(b),(c),(g)
42 Tier2資本不足額 14,025 -
43 その他Tier1資本に係る調整項目の額 (ホ) 18,258 -
Tier1資本
45 Tier1資本の額 ((ハ) + (ヘ)) (ト) 1,092,835 -
Tier2資本に係る調整項目
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達
54 14,025 (a),(b),(c),(g)
手段の額
57 Tier2資本に係る調整項目の額 (リ) 14,025 -
総自己資本
59 総自己資本の額 ((ト)+(ヌ)) (ル) 1,092,835 -
リスク・アセット (5)
60 リスク・アセットの額の合計額 (ヲ) 4,953,208 -
連結自己資本規制比率
61 連結普通株式等Tier1比率 ((ハ) / (ヲ)) 22.06% 0
62 連結Tier1比率 ((ト) / (ヲ)) 22.06% 0
63 連結総自己資本規制比率 ((ル) / (ヲ)) 22.06% 0
68 連結資本バッファー比率 14.06% 0
調整項目に係る参考事項 (6)
72 少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整項目不算入額 112,274 (a),(b),(c),(g)
その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に係る調整項
73 43,961 (a),(b),(c),(g)
目不算入額
12
<訂正後>
(単位 百万円、%)
国際様式の 当最終指定親会社 別紙様式第八号
項目
該当番号 四半期末 (CC2)の参照項目
普通株式等Tier1資本に係る調整項目 (2)
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の
8+9 120,913 -
合計額
8 うち、のれんに係るもの(のれん相当差額を含む。)の額 15,582 (e),(g)
18 少数出資金融機関等の普通株式の額 11,290 (a),(b),(c),(g)
27 その他Tier1資本不足額 19,590 -
28 普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額 (ロ) 152,232 -
普通株式等Tier1資本
29 普通株式等Tier1資本の額 ((イ) - (ロ)) (ハ) 1,086,889 -
その他Tier1資本に係る調整項目
39 少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 4,686 (a),(b),(c),(g)
42 Tier2資本不足額 14,904 -
43 その他Tier1資本に係る調整項目の額 (ホ) 19,590 -
Tier1資本
45 Tier1資本の額 ((ハ) + (ヘ)) (ト) 1,086,889 -
Tier2資本に係る調整項目
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC 関連調達
54 14,904 (a),(b),(c),(g)
手段の額
57 Tier2資本に係る調整項目の額 (リ) 14,904 -
総自己資本
59 総自己資本の額 ((ト)+(ヌ)) (ル) 1,086,889 -
リスク・アセット (5)
60 リスク・アセットの額の合計額 (ヲ) 5,020,849 -
連結自己資本規制比率
61 連結普通株式等Tier1比率 ((ハ) / (ヲ)) 21.64% 0
62 連結Tier1比率 ((ト) / (ヲ)) 21.64% 0
63 連結総自己資本規制比率 ((ル) / (ヲ)) 21.64% 0
68 連結資本バッファー比率 13.64% 0
調整項目に係る参考事項 (6)
72 少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整項目不算入額 111,777 (a),(b),(c),(g)
その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に係る調整項
73 58,664 (a),(b),(c),(g)
目不算入額
13
12. 連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係
【CC2】連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係
<訂正前>
(単位 百万円)
公表 規制上の連結範囲に基づく 別紙様式第一号
項目
連結貸借対照表 連結貸借対照表 (CC1)の参照項目
投資有価証券 (g) 374,484 374,484 18, 39, 54, 72, 73
<訂正後>
(単位 百万円)
公表 規制上の連結範囲に基づく 別紙様式第一号
項目
連結貸借対照表 連結貸借対照表 (CC1)の参照項目
投資有価証券 (g) 374,484 374,484 8, 18, 39, 54, 72, 73
14
■ 定量的な開示事項
2. 信用リスク(カウンターパーティ信用リスク及び証券化取引に係るリスクを
除く)に関する事項
イ) 地域別・業種別・残存期間別エクスポージャーの区分ごとの期末残高及びそれらの主
な種類別の内訳
<訂正前>
【2019年3月末】 (単位 百万円)
エクスポージャーの額
貸出金 有価証券 その他
日本 6,088,175 837,642 820,760 4,429,773
海外 337,185 61,902 27,545 247,738
地域別合計 6,425,360 899,544 848,305 4,677,511
法人 331,065 200,097 26,570 104,397
その他 595,997 11,590 263,137 321,269
業種別合計 6,425,360 899,544 848,305 4,677,511
期間の定めのないもの 5,690,183 772,702 264,187 4,653,294
残存期間別合計 6,425,360 899,544 848,305 4,677,511
<訂正後>
【2019年3月末】 (単位 百万円)
エクスポージャーの額
貸出金 有価証券 その他
日本 6,148,201 837,642 881,159 4,429,398
海外 335,514 61,902 25,874 247,738
地域別合計 6,483,715 899,544 907,034 4,677,137
法人 330,691 200,097 26,570 104,023
その他 654,726 11,590 321,866 321,269
業種別合計 6,483,715 899,544 907,034 4,677,137
期間の定めのないもの 5,748,538 772,702 322,916 4,652,919
残存期間別合計 6,483,715 899,544 907,034 4,677,137
15
4. その他定量的な開示事項
【OV1】リスク・アセットの概要
<訂正前>
(単位 百万円)
リスク・アセット 所要自己資本
国際様式の
該当番号 2019年 2018年 2019年 2018年
3月末 3月末 3月末 3月末
1 信用リスク 779,968 903,175 62,397 72,254
2 うち、標準的手法適用分 581,678 747,448 46,534 59,795
16 マーケット・リスク 1,536,044 1,461,548 122,883 116,923
17 うち、標準的方式適用分 838,957 860,281 67,116 68,822
18 うち、内部モデル方式適用分 697,087 601,266 55,766 48,101
23 特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー 126,235 30,709 10,098 2,456
25 合計 4,953,208 5,125,879 396,256 410,070
<訂正後>
(単位 百万円)
リスク・アセット 所要自己資本
国際様式の
該当番号 2019年 2018年 2019年 2018年
3月末 3月末 3月末 3月末
1 信用リスク 816,153 903,084 65,292 72,246
2 うち、標準的手法適用分 617,863 747,357 49,429 59,788
16 マーケット・リスク 1,530,739 1,457,444 122,459 116,595
17 うち、標準的方式適用分 838,622 856,504 67,089 68,520
18 うち、内部モデル方式適用分 692,117 600,940 55,369 48,075
23 特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー 162,995 114,837 13,040 9,187
25 合計 5,020,849 5,205,812 401,667 416,465
16
<訂正前>
(単位 百万円)
リスク・アセット 所要自己資本
国際様式の
該当番号 2019年 2018年 2019年 2018年
3月末 12月末 3月末 12月末
1 信用リスク 779,968 853,398 62,397 68,271
2 うち、標準的手法適用分 581,678 675,740 46,534 54,059
16 マーケット・リスク 1,536,044 1,334,804 122,883 106,784
17 うち、標準的方式適用分 838,957 847,602 67,116 67,808
18 うち、内部モデル方式適用分 697,087 487,201 55,766 38,976
23 特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー 126,235 13,023 10,098 1,041
25 合計 4,953,208 4,911,966 396,256 392,957
<訂正後>
(単位 百万円)
リスク・アセット 所要自己資本
国際様式の
該当番号 2019年 2018年 2019年 2018年
3月末 12月末 3月末 12月末
1 信用リスク 816,153 784,209 65,292 62,736
2 うち、標準的手法適用分 617,863 606,550 49,429 48,524
16 マーケット・リスク 1,530,739 1,336,484 122,459 106,918
17 うち、標準的方式適用分 838,622 849,132 67,089 67,930
18 うち、内部モデル方式適用分 692,117 487,352 55,369 38,988
23 特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー 162,995 157,205 13,040 12,576
25 合計 5,020,849 4,988,639 401,667 399,091
17
【LI1】会計上の連結範囲と連結自己資本規制上の連結範囲との間の差異及び連結貸借対照
表の区分と連結自己資本規制上のリスク・カテゴリーとの対応関係
<訂正前>
LI1 その1 (単位 百万円)
連結貸借対 連結自己資 各項目に対応する帳簿価額
照表計上額 本規制上の
連結範囲に 信用リスク カウンター 証券化エク マーケット・ 所要自己資
基づく連結 パーティ信 スポー リスク 本算定対象
貸借対照表 用リスク ジャー 外の項目又
計上額 は規制資本
からの調整
項目
資産
15 未収収益 39,229 39,048 - - 19,699 -
19 流動資産計 20,405,580 6,649,486 9,496,030 695,901 11,784,724 26,442
24 投資その他の資産 437,100 436,999 - - 60,358 -
25 投資有価証券 374,484 374,383 - - 22,374 -
28 固定資産計 721,126 605,088 - - 73,562 115,937
30 資産合計 21,126,706 7,254,576 9,496,030 695,901 11,858,286 142,379
<訂正後>
LI1 その1 (単位 百万円)
連結貸借対 連結自己資 各項目に対応する帳簿価額
照表計上額 本規制上の
連結範囲に 信用リスク カウンター 証券化エク マーケット・ 所要自己資
基づく連結 パーティ信 スポー リスク 本算定対象
貸借対照表 用リスク ジャー 外の項目又
計上額 は規制資本
からの調整
項目
資産
15 未収収益 39,229 39,018 - - 19,699 -
19 流動資産計 20,405,580 6,649,457 9,496,030 695,901 11,784,724 26,442
24 投資その他の資産 437,100 436,999 - - 60,682 4,976
25 投資有価証券 374,484 374,383 - - 22,698 4,976
28 固定資産計 721,126 605,088 - - 73,886 120,913
30 資産合計 21,126,706 7,254,546 9,496,030 695,901 11,858,611 147,355
18
【LI2】連結自己資本規制上のエクスポージャーの額と連結貸借対照表計上額との差異の主
な要因
<訂正前>
(単位 百万円)
対応する項目
信用リスク カウンター 証券化 マーケット・
パーティ エクスポー リスク
合計 信用リスク ジャー
自己資本比率規制上の連結範囲に基づく資産の
1 20,984,327 7,254,576 9,496,030 695,901 11,858,286
額
自己資本比率規制上の連結範囲に基づく資産
3 9,501,678 7,254,303 418,343 695,901 1,452,715
及び負債の純額
12 自己資本比率規制上のエクスポージャーの額 10,709,038 7,132,430 1,417,085 706,807 1,452,715
<訂正後>
(単位 百万円)
対応する項目
信用リスク カウンター 証券化 マーケット・
パーティ エクスポー リスク
合計 信用リスク ジャー
自己資本比率規制上の連結範囲に基づく資産の
1 20,979,351 7,254,546 9,496,030 695,901 11,858,611
額
自己資本比率規制上の連結範囲に基づく資産
3 9,496,702 7,254,274 418,343 695,901 1,453,040
及び負債の純額
12 自己資本比率規制上のエクスポージャーの額 10,768,629 7,132,400 1,417,085 706,807 1,453,040
19
【CR4】標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果
<訂正前>
(単位 百万円、%)
CCF・信用リスク CCF・信用リスク
削減手法適用前の 削減手法適用後の
エクスポージャー エクスポージャーリスク・ウェイ
信用リスク・ トの加重平
アセットの額 均値(RWA
オン・バラン オフ・バラン オン・バラン オフ・バラン density)
資産クラス スシートの スシートの スシートの スシートの
額 額 額 額
外国の中央政府等以外の公共部門
6 2,760 - 2,760 - 624 22.61%
向け
8 地方公共団体金融機構向け 1,367 - 1,367 - 271 19.82%
9 我が国の政府関係機関向け 240,998 - 240,998 - 26,167 10.86%
10 地方三公社向け - - - - - -
12 法人等向け 313,020 1,819 206,520 1,819 191,234 91.79%
21 出資等(重要な出資を除く。) 219,713 - 219,713 - 219,713 100.00%
22 合計 6,037,764 24,518 5,931,264 9,289 581,679 9.79%
<訂正後>
(単位 百万円、%)
CCF・信用リスク CCF・信用リスク
削減手法適用前の 削減手法適用後の
エクスポージャー エクスポージャーリスク・ウェイ
信用リスク・ トの加重平
アセットの額 均値(RWA
オン・バラン オフ・バラン オン・バラン オフ・バラン density)
資産クラス スシートの スシートの スシートの スシートの
額 額 額 額
外国の中央政府等以外の公共部門
6 2,760 - 2,760 - 624 22.62%
向け
8 地方公共団体金融機構向け 1,367 - 1,367 - 271 19.86%
9 我が国の政府関係機関向け 240,998 - 240,998 - 26,167 10.85%
10 地方三公社向け 0 - 0 - 0 20.00%
12 法人等向け 312,646 1,819 206,145 1,819 190,860 91.77%
21 出資等(重要な出資を除く。) 256,271 - 256,271 - 256,271 100.00%
22 合計 6,073,948 24,518 5,967,447 9,289 617,863 10.33%
20
【CR5】標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポージャー
<訂正前>
CR5 その2 (単位 百万円)
信用リスク・エクスポージャーの額
(CCF・信用リスク削減手法適用後)
リスク・ウェイト
資産クラス 100% 150% 250% 1250% 合計
12 法人等向け 184,857 - - - 208,339
21 出資等(重要な出資を除く。) 219,713 - - - 219,713
22 合計 423,848 624 - - 5,940,554
<訂正後>
CR5 その2 (単位 百万円)
信用リスク・エクスポージャーの額
(CCF・信用リスク削減手法適用後)
リスク・ウェイト
資産クラス 100% 150% 250% 1250% 合計
12 法人等向け 184,483 - - - 207,965
21 出資等(重要な出資を除く。) 256,271 - - - 256,271
22 合計 460,033 624 - - 5,976,738
21
【MR1】標準的方式によるマーケット・リスク相当額
<訂正前>
(単位 百万円)
リスク・アセット
(リスク相当額を8パーセントで
除して得た額)
1 金利リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額 621,669
2 株式リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額 120,708
3 外国為替リスクの額 74,858
9 合計 838,957
<訂正後>
(単位 百万円)
リスク・アセット
(リスク相当額を8パーセントで
除して得た額)
1 金利リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額 620,360
2 株式リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額 121,356
3 外国為替リスクの額 75,183
9 合計 838,622
22
【MR2】内部モデル方式を適用して算出されたリスク・アセットの額の変動要因
<訂正前>
(単位 百万円)
ストレス・
前期末:2018年3月末 バリュー・ 追加的 包括的
バリュー・ その他 合計
当期末:2019年3月末 アット・リスク リスク リスク
アット・リスク
1a 前期末におけるリスク・アセット 189,559 411,707 - - 601,266
前期末の算出基準日における内部モ
1c 32,178 106,780 - - 138,959
デル方式の算出額
当期中の
2 要因別の リスク量の変動 8,479 48,791 - - 57,270
変動額
当期末の算出基準日における内部モ
8a 44,992 142,079 - - 187,072
デル方式の算出額
8c 当期末におけるリスク・アセット 173,111 523,975 - - 697,087
<訂正後>
(単位 百万円)
ストレス・
前期末:2018年3月末 バリュー・ 追加的 包括的
バリュー・ その他 合計
当期末:2019年3月末 アット・リスク リスク リスク
アット・リスク
1a 前期末におけるリスク・アセット 189,672 411,268 - - 600,940
前期末の算出基準日における内部モ
1c 34,661 114,056 - - 148,717
デル方式の算出額
当期中の
2 要因別の リスク量の変動 10,954 48,546 - - 59,501
変動額
当期末の算出基準日における内部モ
8a 49,951 149,111 - - 199,062
デル方式の算出額
8c 当期末におけるリスク・アセット 174,078 518,038 - - 692,117
23
<訂正前>
(単位 百万円)
ストレス・
前四半期末:2018年12月末 バリュー・ 追加的 包括的
バリュー・ その他 合計
当四半期末:2019年3月末 アット・リスク リスク リスク
アット・リスク
1a 前期末におけるリスク・アセット 176,487 310,714 - - 487,201
前期末の算出基準日における内部モ
1c 64,703 196,079 - - 260,782
デル方式の算出額
当期中の
2 要因別の リスク量の変動 ▲ 19,710 ▲ 53,999 - - ▲ 73,710
変動額
当期末の算出基準日における内部モ
8a 44,992 142,079 - - 187,072
デル方式の算出額
8c 当期末におけるリスク・アセット 173,111 523,975 - - 697,087
<訂正後>
(単位 百万円)
ストレス・
前四半期末:2018年12月末 バリュー・ 追加的 包括的
バリュー・ その他 合計
当四半期末:2019年3月末 アット・リスク リスク リスク
アット・リスク
1a 前期末におけるリスク・アセット 176,519 310,833 - - 487,352
前期末の算出基準日における内部モ
1c 70,101 209,624 - - 279,726
デル方式の算出額
当期中の
2 要因別の リスク量の変動 ▲ 20,150 ▲ 60,513 - - ▲ 80,664
変動額
当期末の算出基準日における内部モ
8a 49,951 149,111 - - 199,062
デル方式の算出額
8c 当期末におけるリスク・アセット 174,078 518,038 - - 692,117
24
【MR3】内部モデル方式の状況(マーケット・リスク)
<訂正前>
(単位 百万円)
バリュー・アット・リスク(保有期間 10営業日、片側信頼区間 99%)
1 最大値 15,076
2 平均値 5,850
4 期末 3,969
ストレス・バリュー・アット・リスク(保有期間 10営業日、片側信頼区間 99%)
5 最大値 18,297
6 平均値 10,498
7 最小値 4,635
8 期末 12,092
<訂正後>
(単位 百万円)
バリュー・アット・リスク(保有期間 10営業日、片側信頼区間 99%)
1 最大値 9,110
2 平均値 4,947
4 期末 3,996
ストレス・バリュー・アット・リスク(保有期間 10営業日、片側信頼区間 99%)
5 最大値 18,296
6 平均値 10,462
7 最小値 4,638
8 期末 11,928
25
【IRRBB1】金利リスク
<訂正前>
(単位 百万円)
⊿EVE
2019年3月末 2018年3月末
8 Tier1 資本の額 1,092,835 1,142,340
<訂正後>
(単位 百万円)
⊿EVE
2019年3月末 2018年3月末
8 Tier1 資本の額 1,086,889 1,133,926
【CCyB1】カウンター・シクリカル・バッファー比率に係る国又は地域別の状況
<訂正前>
(単位:百万円、%)
カウンター・シクリカル・バッ
ファー比率の計算に用いた カウンター・シクリカル・ カウンター・シクリカル・
国又は地域 各金融当局が定める比率
当該国又は地域に係る信 バッファー比率 バッファーの額
用リスク・アセットの額
合計 1,778,639 0.02% 355
<訂正後>
(単位:百万円、%)
カウンター・シクリカル・バッ
ファー比率の計算に用いた カウンター・シクリカル・ カウンター・シクリカル・
国又は地域 各金融当局が定める比率
当該国又は地域に係る信 バッファー比率 バッファーの額
用リスク・アセットの額
合計 1,855,761 0.02% 371
26
連結レバレッジ比率に関する開示事項
1. 連結レバレッジ比率の構成に関する開示
<訂正前>
(単位 百万円 %)
国際様式 国際様式
(表2)の (表1)の 項目 2019年3月末 2018年3月末
該当番号 該当番号
オン・バランス資産の額 (1)
2 7 Tier1 資本に係る調整項目の額(△) 146,287 115,303
3 オン・バランス資産の額 (イ) 11,894,900 11,544,374
レポ取引等に関する額 (3)
13 レポ取引等に関する資産の額から控除した額(△) 668,826 1,156,495
16 5 レポ取引等に関する額 (ハ) 6,035,605 6,572,576
連結レバレッジ比率 (5)
20 資本の額 (ホ) 1,092,835 1,142,340
21 8 総エクスポージャーの額((イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ)) (ヘ) 19,067,611 20,358,038
22 連結レバレッジ比率((ホ)/(へ)) 5.73% 5.61%
<訂正後>
(単位 百万円 %)
国際様式 国際様式
(表2)の (表1)の 項目 2019年3月末 2018年3月末
該当番号 該当番号
オン・バランス資産の額 (1)
2 7 Tier1 資本に係る調整項目の額(△) 137,328 117,039
3 オン・バランス資産の額 (イ) 11,903,859 11,542,638
レポ取引等に関する額 (3)
13 レポ取引等に関する資産の額から控除した額(△) 1,070,592 1,156,495
16 5 レポ取引等に関する額 (ハ) 5,633,839 6,572,576
連結レバレッジ比率 (5)
20 資本の額 (ホ) 1,086,889 1,133,926
21 8 総エクスポージャーの額((イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ)) (ヘ) 18,674,804 20,356,302
22 連結レバレッジ比率((ホ)/(へ)) 5.82% 5.57%
27
【2018 年 12 月末】
主要な指標
【KM1】
<訂正前>
(単位 百万円、%)
国際様式の 2018年 2018年 2018年 2018年 2017年
該当番号 12月末 9月末 6月末 3月末 12月末
資本
普通株式等Tier1
1 1,085,262 1,111,476 1,134,950 1,142,340 1,142,707
資本の額
2 Tier1資本の額 1,085,262 1,111,476 1,134,950 1,142,340 1,142,707
3 総自己資本の額 1,085,262 1,111,476 1,134,950 1,142,340 1,142,707
リスク・アセット
4 リスク・アセットの額 4,911,966 5,234,732 4,989,109 5,125,879 5,257,936
自己資本比率
連結普通株式等
5 22.09% 21.23% 22.74% 22.28% 21.73%
Tier1比率
6 連結Tier1比率 22.09% 21.23% 22.74% 22.28% 21.73%
連結総自己資本
7 22.09% 21.23% 22.74% 22.28% 21.73%
比率
資本バッファー
連結資本バッファー
12 14.09% 13.23% 14.74% 14.28% 13.73%
比率
連結レバレッジ比率
総エクスポージャー
13 20,199,002 19,458,472 19,902,398 20,358,038 20,987,142
の額
14 連結レバレッジ比率 5.37% 5.71% 5.70% 5.61% 5.44%
28
<訂正後>
(単位 百万円、%)
国際様式の 2018年 2018年 2018年 2018年 2017年
該当番号 12月末 9月末 6月末 3月末 12月末
資本
普通株式等Tier1
1 1,081,295 1,105,298 1,123,271 1,133,926 1,131,024
資本の額
2 Tier1資本の額 1,081,295 1,105,298 1,123,271 1,133,926 1,131,024
3 総自己資本の額 1,081,295 1,105,298 1,123,271 1,133,926 1,131,024
リスク・アセット
4 リスク・アセットの額 4,988,639 5,307,882 5,055,974 5,205,812 5,325,897
自己資本比率
連結普通株式等
5 21.67% 20.82% 22.21% 21.78% 21.23%
Tier1比率
6 連結Tier1比率 21.67% 20.82% 22.21% 21.78% 21.23%
連結総自己資本
7 21.67% 20.82% 22.21% 21.78% 21.23%
比率
資本バッファー
連結資本バッファー
12 13.67% 12.82% 14.21% 13.78% 13.23%
比率
連結レバレッジ比率
総エクスポージャー
13 20,092,466 19,916,960 19,884,503 20,356,302 21,007,559
の額
14 連結レバレッジ比率 5.38% 5.54% 5.64% 5.57% 5.38%
29
自己資本の構成に関する開示事項
<訂正前>
(単位 百万円、%)
国際様式の
項目 2018年12月末
該当番号
普通株式等Tier1資本に係る調整項目 (2)
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の
8+9 113,894
合計額
8 うち、のれんに係るもの(のれん相当差額を含む。)の額 11,017
18 少数出資金融機関等の普通株式の額 15,972
27 その他Tier1資本不足額 28,746
28 普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額 (ロ) 159,044
普通株式等Tier1資本
29 普通株式等Tier1資本の額 ((イ) - (ロ)) (ハ) 1,085,262
その他Tier1資本に係る調整項目
39 少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 7,093
42 Tier2資本不足額 21,653
43 その他Tier1資本に係る調整項目の額 (ホ) 28,746
Tier1資本
45 Tier1資本の額 ((ハ) + (ヘ)) (ト) 1,085,262
Tier2資本に係る調整項目
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC 関連調達
54 21,653
手段の額
57 Tier2資本に係る調整項目の額 (リ) 21,653
総自己資本
59 総自己資本の額 ((ト)+(ヌ)) (ル) 1,085,262
リスク・アセット (5)
60 リスク・アセットの額の合計額 (ヲ) 4,911,966
連結自己資本規制比率
61 連結普通株式等Tier1比率 ((ハ) / (ヲ)) 22.09%
62 連結Tier1比率 ((ト) / (ヲ)) 22.09%
63 連結総自己資本規制比率 ((ル) / (ヲ)) 22.09%
調整項目に係る参考事項 (6)
72 少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目不算入額 112,998
73 その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額 42,767
30
<訂正後>
(単位 百万円、%)
国際様式の
項目 2018年12月末
該当番号
普通株式等Tier1資本に係る調整項目 (2)
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の
8+9 118,971
合計額
8 うち、のれんに係るもの(のれん相当差額を含む。)の額 16,095
18 少数出資金融機関等の普通株式の額 14,854
27 その他Tier1資本不足額 28,755
28 普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額 (ロ) 163,011
普通株式等Tier1資本
29 普通株式等Tier1資本の額 ((イ) - (ロ)) (ハ) 1,081,295
その他Tier1資本に係る調整項目
39 少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 7,332
42 Tier2資本不足額 21,422
43 その他Tier1資本に係る調整項目の額 (ホ) 28,755
Tier1資本
45 Tier1資本の額 ((ハ) + (ヘ)) (ト) 1,081,295
Tier2資本に係る調整項目
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC 関連調達
54 21,422
手段の額
57 Tier2資本に係る調整項目の額 (リ) 21,422
総自己資本
59 総自己資本の額 ((ト)+(ヌ)) (ル) 1,081,295
リスク・アセット (5)
60 リスク・アセットの額の合計額 (ヲ) 4,988,639
連結自己資本規制比率
61 連結普通株式等Tier1比率 ((ハ) / (ヲ)) 21.67%
62 連結Tier1比率 ((ト) / (ヲ)) 21.67%
63 連結総自己資本規制比率 ((ル) / (ヲ)) 21.67%
調整項目に係る参考事項 (6)
72 少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目不算入額 112,490
73 その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額 57,672
31
定性的な開示事項
1. 連結貸借対照表の科目が前項に定める自己資本の構成に関する開示項目のいずれかに
相当するかについての説明
<訂正前>
(単位 百万円)
自己資本の構成に関 会計上の 告示第3条の規定に基づく
する開示の参照番号 連結貸借対照表 連結貸借対照表
18, 39, 54, 72, 73 投資有価証券 378,567 378,567
<訂正後>
(単位 百万円)
自己資本の構成に関 会計上の 告示第3条の規定に基づく
する開示の参照番号 連結貸借対照表 連結貸借対照表
8, 18, 39, 54, 72, 73 投資有価証券 378,567 378,567
32
定量的な開示事項
1.その他定量的な開示事項
【OV1】リスク・アセットの概要
<訂正前>
(単位 百万円)
リスク・アセット 所要自己資本
国際様式の
該当番号 2018年 2018年 2018年 2018年
12月末 9月末 12月末 9月末
1 信用リスク 853,398 884,040 68,271 70,723
2 うち、標準的手法適用分 675,740 703,163 54,059 56,253
16 マーケット・リスク 1,334,804 1,555,923 106,784 124,473
17 うち、標準的方式適用分 847,602 940,241 67,808 75,219
18 うち、内部モデル方式適用分 487,201 615,682 38,976 49,254
特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係る
23 13,023 14,670 1,041 1,173
エクスポージャー
25 合計 4,911,966 5,234,732 392,957 418,778
<訂正後>
(単位 百万円)
リスク・アセット 所要自己資本
国際様式の
該当番号 2018年 2018年 2018年 2018年
12月末 9月末 12月末 9月末
1 信用リスク 784,209 813,622 62,736 65,089
2 うち、標準的手法適用分 606,550 632,744 48,524 50,619
16 マーケット・リスク 1,336,484 1,556,021 106,918 124,481
17 うち、標準的方式適用分 849,132 940,387 67,930 75,230
18 うち、内部モデル方式適用分 487,352 615,634 38,988 49,250
特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係る
23 157,205 158,140 12,576 12,651
エクスポージャー
25 合計 4,988,639 5,307,882 399,091 424,630
33
【MR2】内部モデル方式を適用して算出されたリスク・アセットの額の変動要因
<訂正前>
(単位 百万円)
ストレス・
バリュー・ 追加的 包括的
バリュー・ その他 合計
アット・リスク リスク リスク
アット・リスク
1a 前四半期末におけるリスク・アセット 213,860 401,821 - - 615,682
前四半期末における連結自己資本規
1b 5 3 - - 3
制上のリスク・アセット額への調整
前四半期末の算出基準日における内
1c 46,196 159,363 - - 205,560
部モデル方式の算出額
当四半期中
2 の要因別の リスク量の変動 ▲ 12,119 ▲ 59,962 - - ▲ 72,081
変動額
当四半期末の算出基準日における内
8a 64,703 196,079 - - 260,782
部モデル方式の算出額
当四半期末における連結自己資本規
8b 3 2 - - 2
制上のリスク・アセット額への調整
8c 当四半期末におけるリスク・アセット 176,487 310,714 - - 487,201
<訂正後>
(単位 百万円)
ストレス・
バリュー・ 追加的 包括的
バリュー・ その他 合計
アット・リスク リスク リスク
アット・リスク
1a 前四半期末におけるリスク・アセット 213,852 401,781 - - 615,634
前四半期末における連結自己資本規
1b 4 2 - - 3
制上のリスク・アセット額への調整
前四半期末の算出基準日における内
1c 48,048 164,694 - - 212,742
部モデル方式の算出額
当四半期中
2 の要因別の リスク量の変動 ▲ 8,571 ▲ 51,748 - - ▲ 60,320
変動額
当四半期末の算出基準日における内
8a 70,101 209,624 - - 279,726
部モデル方式の算出額
当四半期末における連結自己資本規
8b 3 1 - - 2
制上のリスク・アセット額への調整
8c 当四半期末におけるリスク・アセット 176,519 310,833 - - 487,352
34
連結レバレッジ比率に関する開示事項
1.連結レバレッジ比率の構成に関する開示
<訂正前>
(単位 百万円 %)
国際様式 国際様式
(表2)の (表1)の 項目 2018年12月末 2018年9月末
該当番号 該当番号
オン・バランス資産の額 (1)
2 7 Tier1 資本に係る調整項目の額(△) 159,044 167,029
3 オン・バランス資産の額 (イ) 12,351,286 11,391,951
レポ取引等に関する額 (3)
12 レポ取引等に関する資産の額 7,467,690 7,295,941
13 レポ取引等に関する資産の額から控除した額(△) 2,093,412 1,718,286
16 5 レポ取引等に関する額 (ハ) 5,535,703 5,761,118
連結レバレッジ比率 (5)
20 資本の額 (ホ) 1,085,262 1,111,476
21 8 総エクスポージャーの額((イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ)) (ヘ) 20,199,002 19,458,472
22 連結レバレッジ比率((ホ)/(へ)) 5.37% 5.71%
<訂正後>
(単位 百万円 %)
国際様式 国際様式
(表2)の (表1)の 項目 2018年12月末 2018年9月末
該当番号 該当番号
オン・バランス資産の額 (1)
2 7 Tier1 資本に係る調整項目の額(△) 141,588 149,142
3 オン・バランス資産の額 (イ) 12,368,742 11,409,838
レポ取引等に関する額 (3)
12 レポ取引等に関する資産の額 7,627,690 7,635,941
13 レポ取引等に関する資産の額から控除した額(△) 2,377,404 1,617,685
16 5 レポ取引等に関する額 (ハ) 5,411,711 6,201,719
連結レバレッジ比率 (5)
20 資本の額 (ホ) 1,081,295 1,105,298
21 8 総エクスポージャーの額((イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ)) (ヘ) 20,092,466 19,916,960
22 連結レバレッジ比率((ホ)/(へ)) 5.38% 5.54%
35
【2018 年 9 月末】
主要な指標
【KM1】
<訂正前>
(単位 百万円、%)
国際様式の 2018年 2018年 2018年 2017年 2017年
該当番号 9月末 6月末 3月末 12月末 9月末
資本
普通株式等Tier1
1 1,111,476 1,134,950 1,142,340 1,142,707 1,134,487
資本の額
2 Tier1資本の額 1,111,476 1,134,950 1,142,340 1,142,707 1,134,487
3 総自己資本の額 1,111,476 1,134,950 1,142,340 1,142,707 1,134,487
リスク・アセット
4 リスク・アセットの額 5,234,732 4,989,109 5,125,879 5,257,936 5,106,753
自己資本比率
連結普通株式等
5 21.23% 22.74% 22.28% 21.73% 22.21%
Tier1比率
6 連結Tier1比率 21.23% 22.74% 22.28% 21.73% 22.21%
連結総自己資本
7 21.23% 22.74% 22.28% 21.73% 22.21%
比率
資本バッファー
連結資本バッファー
12 13.23% 14.74% 14.28% 13.73% 14.21%
比率
連結レバレッジ比率
総エクスポージャー
13 19,458,472 19,902,398 20,358,038 20,987,142 19,524,574
の額
14 連結レバレッジ比率 5.71% 5.70% 5.61% 5.44% 5.81%
36
<訂正後>
(単位 百万円、%)
国際様式の 2018年 2018年 2018年 2017年 2017年
該当番号 9月末 6月末 3月末 12月末 9月末
資本
普通株式等Tier1
1 1,105,298 1,123,271 1,133,926 1,131,024 1,140,647
資本の額
2 Tier1資本の額 1,105,298 1,123,271 1,133,926 1,131,024 1,140,647
3 総自己資本の額 1,105,298 1,123,271 1,133,926 1,131,024 1,140,647
リスク・アセット
4 リスク・アセットの額 5,307,882 5,055,974 5,205,812 5,325,897 5,188,403
自己資本比率
連結普通株式等
5 20.82% 22.21% 21.78% 21.23% 21.98%
Tier1比率
6 連結Tier1比率 20.82% 22.21% 21.78% 21.23% 21.98%
連結総自己資本
7 20.82% 22.21% 21.78% 21.23% 21.98%
比率
資本バッファー
連結資本バッファー
12 12.82% 14.21% 13.78% 13.23% 13.98%
比率
連結レバレッジ比率
総エクスポージャー
13 19,916,960 19,884,503 20,356,302 21,007,559 19,562,959
の額
14 連結レバレッジ比率 5.54% 5.64% 5.57% 5.38% 5.83%
37
自己資本の構成に関する開示事項
<訂正前>
(単位 百万円、%)
2018年9月末
国際様式の
項目 当最終指定親会社
該当番号
四半期末
普通株式等Tier1資本に係る調整項目 (2)
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の
8+9 110,803
合計額
8 うち、のれんに係るもの(のれん相当差額を含む。)の額 10,740
18 少数出資金融機関等の普通株式の額 24,703
27 その他Tier1資本不足額 30,850
28 普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額 (ロ) 167,029
普通株式等Tier1資本
29 普通株式等Tier1資本の額 ((イ) - (ロ)) (ハ) 1,111,476
その他Tier1資本に係る調整項目
39 少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 7,637
42 Tier2資本不足額 23,213
43 その他Tier1資本に係る調整項目の額 (ホ) 30,850
Tier1資本
45 Tier1資本の額 ((ハ) + (ヘ)) (ト) 1,111,476
Tier2資本に係る調整項目
54 少数出資金融機関等のTier2資本調達手段の額 23,213
57 Tier2資本に係る調整項目の額 (リ) 23,213
総自己資本
59 総自己資本の額 ((ト)+(ヌ)) (ル) 1,111,476
リスク・アセット (5)
60 リスク・アセットの額の合計額 (ヲ) 5,234,732
連結自己資本規制比率
61 連結普通株式等Tier1比率 ((ハ) / (ヲ)) 21.23%
62 連結Tier1比率 ((ト) / (ヲ)) 21.23%
63 連結総自己資本規制比率 ((ル) / (ヲ)) 21.23%
調整項目に係る参考事項 (6)
72 少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整項目不算入額 116,702
その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に係る調整項
73 42,609
目不算入額
38
<訂正後>
(単位 百万円、%)
2018年9月末
国際様式の
項目 当最終指定親会社
該当番号
四半期末
普通株式等Tier1資本に係る調整項目 (2)
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の
8+9 115,905
合計額
8 うち、のれんに係るもの(のれん相当差額を含む。)の額 15,842
18 少数出資金融機関等の普通株式の額 24,281
27 その他Tier1資本不足額 32,348
28 普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額 (ロ) 173,207
普通株式等Tier1資本
29 普通株式等Tier1資本の額 ((イ) - (ロ)) (ハ) 1,105,298
その他Tier1資本に係る調整項目
39 少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 8,284
42 Tier2資本不足額 24,064
43 その他Tier1資本に係る調整項目の額 (ホ) 32,348
Tier1資本
45 Tier1資本の額 ((ハ) + (ヘ)) (ト) 1,105,298
Tier2資本に係る調整項目
54 少数出資金融機関等のTier2資本調達手段の額 24,064
57 Tier2資本に係る調整項目の額 (リ) 24,064
総自己資本
59 総自己資本の額 ((ト)+(ヌ)) (ル) 1,105,298
リスク・アセット (5)
60 リスク・アセットの額の合計額 (ヲ) 5,307,882
連結自己資本規制比率
61 連結普通株式等Tier1比率 ((ハ) / (ヲ)) 20.82%
62 連結Tier1比率 ((ト) / (ヲ)) 20.82%
63 連結総自己資本規制比率 ((ル) / (ヲ)) 20.82%
調整項目に係る参考事項 (6)
72 少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整項目不算入額 116,192
その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に係る調整項
73 57,388
目不算入額
39
定性的な開示事項
2. 連結貸借対照表の科目が前項に定める自己資本の構成に関する開示項目のい
ずれかに相当するかについての説明
<訂正前>
(単位 百万円)
自己資本の構成に関 会計上の 告示第3条の規定に基づく
する開示の参照番号 連結貸借対照表 連結貸借対照表
18, 39, 54, 72, 73 投資有価証券 384,689 384,689
<訂正後>
(単位 百万円)
自己資本の構成に関 会計上の 告示第3条の規定に基づく
する開示の参照番号 連結貸借対照表 連結貸借対照表
8, 18, 39, 54, 72, 73 投資有価証券 384,689 384,689
定量的な開示事項
3.その他定量的な開示事項
【OV1】リスク・アセットの概要
<訂正前>
(単位 百万円)
リスク・アセット 所要自己資本
国際様式の
該当番号 2018年 2017年 2018年 2017年
9月末 9月末 9月末 9月末
1 信用リスク 884,040 70,723
2 うち、標準的手法適用分 703,163 56,253
16 マーケット・リスク 1,555,923 124,473
17 うち、標準的方式適用分 940,241 75,219
18 うち、内部モデル方式適用分 615,682 49,254
特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係る
23 14,670 1,173
エクスポージャー
25 合計 5,234,732 418,778
<訂正後>
(単位 百万円)
リスク・アセット 所要自己資本
国際様式の
該当番号 2018年 2017年 2018年 2017年
9月末 9月末 9月末 9月末
1 信用リスク 813,622 65,089
2 うち、標準的手法適用分 632,744 50,619
16 マーケット・リスク 1,556,021 124,481
17 うち、標準的方式適用分 940,387 75,230
18 うち、内部モデル方式適用分 615,634 49,250
特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係る
23 158,140 12,651
エクスポージャー
25 合計 5,307,882 424,630
40
<訂正前>
(単位 百万円)
リスク・アセット 所要自己資本
国際様式の
該当番号 2018年 2018年 2018年 2018年
9月末 6月末 9月末 6月末
1 信用リスク 884,040 903,494 70,723 72,279
2 うち、標準的手法適用分 703,163 722,141 56,253 57,771
16 マーケット・リスク 1,555,923 1,418,973 124,473 113,517
17 うち、標準的方式適用分 940,241 903,919 75,219 72,313
18 うち、内部モデル方式適用分 615,682 515,053 49,254 41,204
特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係る
23 14,670 11,397 1,173 911
エクスポージャー
25 合計 5,234,732 4,989,109 418,778 399,128
<訂正後>
(単位 百万円)
リスク・アセット 所要自己資本
国際様式の
該当番号 2018年 2018年 2018年 2018年
9月末 6月末 9月末 6月末
1 信用リスク 813,622 850,303 65,089 68,024
2 うち、標準的手法適用分 632,744 668,950 50,619 53,516
16 マーケット・リスク 1,556,021 1,412,401 124,481 112,992
17 うち、標準的方式適用分 940,387 897,386 75,230 71,790
18 うち、内部モデル方式適用分 615,634 515,015 49,250 41,201
特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係る
23 158,140 138,025 12,651 11,042
エクスポージャー
25 合計 5,307,882 5,055,974 424,630 404,477
41
【CR4】標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果
<訂正前>
(単位 百万円、%)
CCF・信用リスク CCF・信用リスク
削減手法適用前の 削減手法適用後の
リスク・ウェイ
エクスポージャー エクスポージャー
信用リスク・ トの加重平
アセットの額 均値(RWA
オン・バラン オフ・バラン オン・バラン オフ・バラン density)
資産クラス スシートの スシートの スシートの スシートの
額 額 額 額
3 外国の中央政府及び中央銀行向け 385,294 - 385,294 - 7,894 2.05%
外国の中央政府等以外の公共部門
6 2,480 - 2,480 - 557 22.46%
向け
10 地方三公社向け - - - - - -
金融機関及び第一種金融商品取引
11 545,428 19,010 545,428 3,802 120,716 21.98%
業者向け
12 法人等向け 268,240 1,861 210,122 1,861 187,088 88.26%
三月以上延滞等
16 559 - 559 - 838 149.91%
(抵当権付住宅ローンを除く。)
21 出資等(重要な出資を除く。) 269,948 - 269,948 - 338,526 125.40%
22 合計 5,652,785 20,871 5,594,667 5,663 703,163 12.56%
<訂正後>
(単位 百万円、%)
CCF・信用リスク CCF・信用リスク
削減手法適用前の 削減手法適用後の
リスク・ウェイ
エクスポージャー エクスポージャー
信用リスク・ トの加重平
アセットの額 均値(RWA
オン・バラン オフ・バラン オン・バラン オフ・バラン density)
資産クラス スシートの スシートの スシートの スシートの
額 額 額 額
3 外国の中央政府及び中央銀行向け 385,294 - 385,294 - 7,894 2.04%
外国の中央政府等以外の公共部門
6 2,480 - 2,480 - 557 22.48%
向け
10 地方三公社向け 0 - 0 - 0 20.00%
金融機関及び第一種金融商品取引
11 545,428 19,010 545,428 3,802 120,716 21.97%
業者向け
12 法人等向け 268,236 1,861 210,118 1,861 187,083 88.25%
三月以上延滞等
16 559 - 559 - 838 150.00%
(抵当権付住宅ローンを除く。)
21 出資等(重要な出資を除く。) 268,111 - 268,111 - 268,111 100.00%
22 合計 5,650,943 20,871 5,592,825 5,663 632,744 11.30%
42
【CR5】標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポージャー
<訂正前>
CR5 その2 (単位 百万円)
信用リスク・エクスポージャーの額
(CCF・信用リスク削減手法適用後)
リスク・ウェイト
100% 150% 250% 1250% 合計
資産クラス
12 法人等向け 176,640 - - - 211,984
21 出資等(重要な出資を除く。) 224,229 - 45,718 - 269,948
22 合計 421,534 559 45,718 - 5,600,330
<訂正後>
CR5 その2 (単位 百万円)
信用リスク・エクスポージャーの額
(CCF・信用リスク削減手法適用後)
リスク・ウェイト
100% 150% 250% 1250% 合計
資産クラス
12 法人等向け 176,636 - - - 211,980
21 出資等(重要な出資を除く。) 268,111 - - - 268,111
22 合計 465,411 559 - - 5,598,489
43
【MR1】標準的方式によるマーケット・リスク相当額
<訂正前>
(単位 百万円)
リスク・アセット
(リスク相当額を8パーセントで
除して得た額)
1 金利リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額 638,388
2 株式リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額 209,630
3 外国為替リスクの額 70,103
9 合計 940,241
<訂正後>
(単位 百万円)
リスク・アセット
(リスク相当額を8パーセントで
除して得た額)
1 金利リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額 636,913
2 株式リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額 202,212
3 外国為替リスクの額 79,142
9 合計 940,387
44
【MR2】内部モデル方式を適用して算出されたリスク・アセットの額の変動要因
<訂正前>
(単位 百万円)
ストレス・
前四半期末:2018年6月末 バリュー・ 追加的 包括的
バリュー・ その他 合計
当四半期末:2018年9月末 アット・リスク リスク リスク
アット・リスク
1a 前期末におけるリスク・アセット 176,889 338,164 - - 515,053
前期末における連結自己資本規制上
1b 7 6 - - 6
のリスク・アセット額への調整
前期末の算出基準日における内部モ
1c 24,703 60,454 - - 85,158
デル方式の算出額
当期中の
2 要因別の リスク量の変動 21,493 98,908 - - 120,402
変動額
当期末の算出基準日における内部モ
8a 46,196 159,363 - - 205,560
デル方式の算出額
当期末における連結自己資本規制上
8b 5 3 - - 3
のリスク・アセット額への調整
8c 当期末におけるリスク・アセット 213,860 401,821 - - 615,682
<訂正後>
(単位 百万円)
ストレス・
前四半期末:2018年6月末 バリュー・ 追加的 包括的
バリュー・ その他 合計
当四半期末:2018年9月末 アット・リスク リスク リスク
アット・リスク
1a 前期末におけるリスク・アセット 176,552 338,463 - - 515,015
前期末における連結自己資本規制上
1b 6 5 - - 5
のリスク・アセット額への調整
前期末の算出基準日における内部モ
1c 27,206 67,506 - - 94,712
デル方式の算出額
当期中の
2 要因別の リスク量の変動 20,841 97,188 - - 118,030
変動額
当期末の算出基準日における内部モ
8a 48,048 164,694 - - 212,742
デル方式の算出額
当期末における連結自己資本規制上
8b 4 2 - - 3
のリスク・アセット額への調整
8c 当期末におけるリスク・アセット 213,852 401,781 - - 615,634
45
【MR3】内部モデル方式の状況(マーケット・リスク)
<訂正前>
(単位 百万円)
バリュー・アット・リスク(保有期間 10営業日、片側信頼区間 99%)
1 最大値 8,495
2 平均値 4,700
3 最小値 1,743
4 期末 3,695
ストレス・バリュー・アット・リスク(保有期間 10営業日、片側信頼区間 99%)
5 最大値 17,812
6 平均値 9,532
7 最小値 4,346
8 期末 12,749
<訂正後>
(単位 百万円)
バリュー・アット・リスク(保有期間 10営業日、片側信頼区間 99%)
1 最大値 8,668
2 平均値 4,845
3 最小値 1,834
4 期末 3,843
ストレス・バリュー・アット・リスク(保有期間 10営業日、片側信頼区間 99%)
5 最大値 18,296
6 平均値 9,953
7 最小値 4,653
8 期末 13,175
【IRRBB1】金利リスク
<訂正前>
(単位 百万円)
⊿EVE
2018年9月末 2017年9月末
8 Tier1 資本の額 1,111,476 1,134,487
<訂正後>
(単位 百万円)
⊿EVE
2018年9月末 2017年9月末
8 Tier1 資本の額 1,105,298 1,140,647
46
連結レバレッジ比率に関する開示事項
1.連結レバレッジ比率の構成に関する開示
<訂正前>
(単位 百万円 %)
国際様式 国際様式
(表2)の (表1)の 項目 2018年9月末 2017年9月末
該当番号 該当番号
オン・バランス資産の額 (1)
2 7 Tier1 資本に係る調整項目の額(△) 167,029 147,784
3 オン・バランス資産の額 (イ) 11,391,951 11,718,430
レポ取引等に関する額 (3)
12 レポ取引等に関する資産の額 7,295,941 6,753,882
13 レポ取引等に関する資産の額から控除した額(△) 1,718,286 1,423,824
16 5 レポ取引等に関する額 (ハ) 5,761,118 5,489,913
連結レバレッジ比率 (5)
20 資本の額 (ホ) 1,111,476 1,134,487
21 8 総エクスポージャーの額((イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ)) (ヘ) 19,458,472 19,524,574
22 連結レバレッジ比率((ホ)/(へ)) 5.71% 5.81%
<訂正後>
(単位 百万円 %)
国際様式 国際様式
(表2)の (表1)の 項目 2018年9月末 2017年9月末
該当番号 該当番号
オン・バランス資産の額 (1)
2 7 Tier1 資本に係る調整項目の額(△) 149,142 109,399
3 オン・バランス資産の額 (イ) 11,409,838 11,756,815
レポ取引等に関する額 (3)
12 レポ取引等に関する資産の額 7,635,941 6,753,882
13 レポ取引等に関する資産の額から控除した額(△) 1,617,685 1,423,824
16 5 レポ取引等に関する額 (ハ) 6,201,719 5,489,913
連結レバレッジ比率 (5)
20 資本の額 (ホ) 1,105,298 1,140,647
21 8 総エクスポージャーの額((イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ)) (ヘ) 19,916,960 19,562,959
22 連結レバレッジ比率((ホ)/(へ)) 5.54% 5.83%
47
【2018 年 6 月末】
主要な指標
【KM1】
<訂正前>
(単位 百万円、%)
国際様式の 平成30年 平成30年 平成29年 平成29年 平成29年
該当番号 6月末 3月末 12月末 9月末 6月末
資本
普通株式等Tier1
1 1,134,950 1,142,340 1,142,707 1,134,487 1,140,227
資本の額
2 Tier1資本の額 1,134,950 1,142,340 1,142,707 1,134,487 1,140,227
3 総自己資本の額 1,134,950 1,142,340 1,142,707 1,134,487 1,140,227
リスク・アセット
4 リスク・アセットの額 4,989,109 5,125,879 5,257,936 5,106,753 5,043,690
自己資本比率
連結普通株式等
5 22.74% 22.28% 21.73% 22.21% 22.60%
Tier1比率
6 連結Tier1比率 22.74%