2019 年 2 月 7 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
（コード番号 8601 東証・名証（第一部）
）
連結流動性カバレッジ比率に関するお知らせ
－ 流動性に係る経営の健全性の状況（2018 年度 第 3 四半期）－
金融商品取引法第 57 条の 17 の規定に基づく大和証券グループ本社の流動性に係る経営の健全性の状況
（2018 年度 第 3 四半期）について下記のとおりお知らせいたします。
記
＜お問い合わせ先＞
大和証券グループ本社 広報部 鈴木・青山・桑原・上岡・橋本（Tel．03-5555-1165）
1
連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項
（単位 : 百万円、％、件）
当最終指定親会社四半期 前最終指定親会社四半期
項目
適格流動資産 （１）
1 適格流動資産の合計額 2,501,861 2,675,608
資金流出率 資金流出率 資金流出率 資金流出率
資金流出額 （２） を乗じる前 を乗じた後 を乗じる前 を乗じた後
の額 の額 の額 の額
2 リテール無担保資金調達に係る資金流出額 1,791,902 179,190 1,785,663 178,566
3 うち、安定預金の額 ‐ ‐ ‐ ‐
4 うち、準安定預金の額 1,791,902 179,190 1,785,663 178,566
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 2,393,304 1,276,488 2,700,096 1,627,673
6 うち、適格オペレーショナル預金の額 ‐ ‐ ‐ ‐
うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券
7 2,328,102 1,211,285 2,624,593 1,552,169
以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
8 うち、負債性有価証券の額 65,202 65,202 75,503 75,503
9 有担保資金調達等に係る資金流出額 7,327,300 416,314 6,281,435 374,821
デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性
10 265,317 265,317 258,943 258,943
ファシリティに係る資金流出額
11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 254,782 254,782 248,436 248,436
12 うち、資金調達プログラムに係る資金流出額 ‐ ‐ ‐ ‐
13 うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額 10,535 10,535 10,507 10,507
14 資金提供義務等に基づく資金流出額 4,357,483 1,202,602 3,853,985 1,118,592
15 偶発事象に係る資金流出額 174,789 174,399 179,948 179,543
16 資金流出合計額 3,514,313 3,738,141
資金流入率 資金流入率 資金流入率 資金流入率
資金流入額 （３） を乗じる前 を乗じた後 を乗じる前 を乗じた後
の額 の額 の額 の額
17 有担保資金運用等に係る資金流入額 5,949,504 155,634 5,213,268 166,450
18 貸付金等の回収に係る資金流入額 376,708 353,289 621,845 518,503
19 その他資金流入額 3,980,981 1,197,075 3,603,673 1,170,069
20 資金流入合計額 1,705,999 1,855,024
連結流動性カバレッジ比率 （４）
21 算入可能適格流動資産の合計額 2,501,861 2,675,608
22 純資金流出額 1,808,314 1,883,117
23 連結流動性カバレッジ比率 138.3％ 142.0％
24 平均値計算用データ数 62 62
・KM1：主要な指標
(単位 百万円、％)
国際様式の 2018年 2018年 2018年 2018年 2017年
該当番号 12月末 9月末 6月末 3月末 12月末
連結流動性カバレッジ比率
算入可能適格流動性資産
15 2,501,861 2,675,608 2,688,055 2,687,674 2,532,823
の合計額
16 純資金流出額 1,808,314 1,883,117 1,896,228 1,832,879 1,700,070
17 連結流動性カバレッジ比率 138.3％ 142.0％ 141.7％ 146.6％ 148.9％
以 上
2