2019 年 11 月 8 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
（コード番号 8601 東証・名証（第一部）
）
連結流動性カバレッジ比率に関するお知らせ
－ 流動性に係る経営の健全性の状況（2019 年度 第 2 四半期）－
金融商品取引法第 57 条の 17 の規定に基づく大和証券グループ本社の流動性に係る経営の健全性の状況
（2019 年度 第 2 四半期）について下記のとおりお知らせいたします。
記
＜お問い合わせ先＞
大和証券グループ本社 広報部 山村・青山・上岡・橋本（Tel．03-5555-1165）
1
連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項
（単位 : 百万円、％、件）
当最終指定親会社四半期 前最終指定親会社四半期
項目
適格流動資産 （ １）
1 適格流動資産の合計額 2,662,299 2,674,229
資金流出率 資金流出率 資金流出率 資金流出率
資金流出額 （ ２） を乗じる前 を乗じた後 を乗じる前 を乗じた後
の額 の額 の額 の額
2 リテール無担保資金調達に係る資金流出額 1,846,038 184,603 1,817,535 181,753
3 うち、安定預金の額 ‐ ‐ ‐ ‐
4 うち、準安定預金の額 1,846,038 184,603 1,817,535 181,753
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 2,966,010 1,741,468 2,700,391 1,567,008
6 うち、適格オペレーショナル預金の額 ‐ ‐ ‐ ‐
うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券
7 2,871,565 1,647,023 2,614,324 1,480,941
以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
8 うち、負債性有価証券の額 94,444 94,444 86,066 86,066
9 有担保資金調達等に係る資金流出額 6,905,590 359,524 6,744,272 361,627
デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性
10 216,605 216,605 212,763 212,763
ファシリティに係る資金流出額
11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 205,920 205,920 202,243 202,243
12 うち、資金調達プログラムに係る資金流出額 ‐ ‐ ‐ ‐
13 うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額 10,685 10,685 10,520 10,520
14 資金提供義務等に基づく資金流出額 4,777,297 971,231 4,388,012 1,132,269
15 偶発事象に係る資金流出額 108,680 108,100 97,447 97,058
16 資金流出合計額 3,581,534 3,552,481
資金流入率 資金流入率 資金流入率 資金流入率
資金流入額 （ ３） を乗じる前 を乗じた後 を乗じる前 を乗じた後
の額 の額 の額 の額
17 有担保資金運用等に係る資金流入額 5,342,539 195,937 5,442,897 170,905
18 貸付金等の回収に係る資金流入額 495,939 413,376 398,661 357,321
19 その他資金流入額 4,433,741 1,093,671 4,023,773 1,188,847
20 資金流入合計額 1,702,985 1,717,074
連結流動性カバレッジ 比率 （４）
21 算入可能適格流動資産の合計額 2,662,299 2,674,229
22 純資金流出額 1,878,549 1,835,406
23 連結流動性カバレッジ比率 141.7％ 145.7％
24 平均値計算用データ数 62 59
(単位 百万円、％)
国際様式の 2019年 2019年 2019年 2018年 2018年
該当番号 9月末 6月末 3月末 12月末 9月末
連結流動性カバレッジ比率
算入可能適格流動性資産
15 2,662,299 2,674,229 2,528,417 2,501,861 2,675,608
の合計額
16 純資金流出額 1,878,549 1,835,406 1,786,074 1,808,314 1,883,117
17 連結流動性カバレッジ比率 141.7％ 145.7％ 141.5％ 138.3％ 142.0％
2
連結流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項
1. 時系列における連結流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
当最終指定親会社四半期の適格流動資産の合計額は前最終指定親会社四半期比 119 億 30 百万円減の 2
兆 6,622 億円 99 百万円となりました。ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額が同 1,744 億 60
百万円増の 1 兆 7,414 億円 68 百万円、資金提供義務等に基づく資金流出額が同 1,610 億 38 百万円減の
9,712 億円 31 百万円、その他資金流入額が同 951 億 76 百万円減の 1 兆 936 億円 71 百万円となり、純資
金流出額は同 431 億 43 百万円増の 1 兆 8,785 億円 49 百万円となりました。
その結果、連結流動性カバレッジ比率は同 4.0％減の 141.7％となり、2015 年度第１四半期以降、概ね
安定的に推移しております。
2. 連結流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
当社グループでは、「規制流動性管理規程」を定め、法令上の最低水準を上回る水準を確保するだけで
なく、社内の警戒水準を設定して十分な水準が確保されているかを定期的に評価しております。
当社グループの連結流動性カバレッジ比率は、法令上の最低水準を十分に上回っております。
3. 算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
内容に関する著しい変動はありません。
4. その他連結流動性カバレッジ比率に関する事項
開示が必要な重要事項はございません。
以 上
3