8601 大和証G 2019-10-30 15:00:00
連結自己資本規制比率及び連結レバレッジ比率に関するお知らせ- 経営の健全性の状況(2019年6月末)- [pdf]
2019 年 10 月 30 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
(コード番号 8601 東証・名証(第 1 部)
)
連結自己資本規制比率及び連結レバレッジ比率に関するお知らせ
- 経営の健全性の状況(2019 年 6 月末)-
金融商品取引法第 57 条の 17 の規定に基づく大和証券グループ本社の経営の健全性の状況
(2019 年 6 月末)について下記のとおりお知らせいたします。
記
1
目次
主要な指標.................................................................................................................................................... 3
自己資本の構成に関する開示事項 ............................................................................................................ 4
定性的な開示事項........................................................................................................................................ 7
1. 連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係 ............................................... 7
自己資本調達手段に関する契約内容の概要 ............................................................................................ 9
定量的な開示事項...................................................................................................................................... 21
1. その他定量的な開示事項............................................................................................................................. 21
連結レバレッジ比率に関する開示事項 .................................................................................................. 23
1. 連結レバレッジ比率の構成に関する開示................................................................................................. 23
2. 前四半期の連結レバレッジ比率との間に著しい差異を生じた原因 ..................................................... 23
2
主要な指標
【KM1】主要な指標
(単位 百万円、%)
国際様式の 2019年 2019年 2018年 2018年 2018年
該当番号 6月末 3月末 12月末 9月末 6月末
資本
普通株式等Tier1
1 1,090,844 1,092,835 1,085,262 1,111,476 1,134,950
資本の額
2 Tier1資本の額 1,090,844 1,092,835 1,085,262 1,111,476 1,134,950
3 総自己資本の額 1,090,844 1,092,835 1,085,262 1,111,476 1,134,950
リスク・アセット
4 リスク・アセットの額 5,025,318 4,953,208 4,911,966 5,234,732 4,989,109
自己資本比率
連結普通株式等
5 21.70% 22.06% 22.09% 21.23% 22.74%
Tier1比率
6 連結Tier1比率 21.70% 22.06% 22.09% 21.23% 22.74%
連結総自己資本
7 21.70% 22.06% 22.09% 21.23% 22.74%
比率
資本バッファー
資本保全バッファー
8 2.50% 2.50% 1.87% 1.87% 1.87%
比率
カウンター・シクリカ
9 0.03% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01%
ル・バッファー比率
G-SIB/D-SIBバッ
10 0.50% 0.50% 0.37% 0.37% 0.37%
ファー比率
最低連結資本バッ
11 3.03% 3.02% 2.27% 2.26% 2.26%
ファー比率
連結資本バッファー
12 13.70% 14.06% 14.09% 13.23% 14.74%
比率
連結レバレッジ比率
総エクスポージャー
13 20,274,116 19,067,611 20,199,002 19,458,472 19,902,398
の額
14 連結レバレッジ比率 5.38% 5.73% 5.37% 5.71% 5.70%
3
自己資本の構成に関する開示事項
【CC1】自己資本の構成
(単位 百万円、%)
国際様式の 当最終指定親会社 別紙様式第八号
項目
該当番号 四半期末 (CC2)の参照項目
普通株式等Tier1資本に係る基礎項目 (1)
1a+2-1c-26 普通株式に係る株主資本の額 1,198,541 -
1a うち、資本金及び資本剰余金の額 478,030 (i),(j)
2 うち、利益剰余金の額 807,709 (k)
1c うち、自己株式の額 (△) 87,198 (l),(m)
26 うち、社外流出予定額(△) - -
うち、上記以外に該当するものの額 - -
1b 普通株式に係る新株予約権の額 8,587 (p)
3 その他の包括利益累計額及びその他公表準備金の額 35,293 (o)
5 普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主持分の額 - -
6 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額 (イ) 1,242,422 -
普通株式等Tier1資本に係る調整項目 (2)
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の
8+9 116,375 -
合計額
8 うち、のれんに係るもの(のれん相当差額を含む。)の額 9,829 (e)
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外のものの
9 106,546 (f)
額
10 繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の額 367 (d),(h)
11 繰延ヘッジ損益の額 ▲ 123 (n)
12 適格引当金不足額 - -
13 証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 - -
14 負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 - -
15 退職給付に係る資産の額 - -
16 自己保有普通株式(純資産の部に計上されるものを除く。)の額 272 (b)
17 意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額 - -
18 少数出資金融機関等の普通株式の額 14,803 (a),(b),(c),(g)
19+20+21 特定項目に係る十パーセント基準超過額 - -
うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該
19 - -
当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限
20 - -
る。)に関連するものの額
21 うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額 - -
22 特定項目に係る十五パーセント基準超過額 - -
うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該
23 - -
当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限
24 - -
る。)に関連するものの額
25 うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額 - -
27 その他Tier1資本不足額 19,882 -
28 普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額 (ロ) 151,577 -
普通株式等Tier1資本
29 普通株式等Tier1資本の額 ((イ) - (ロ)) (ハ) 1,090,844 -
4
(単位 百万円、%)
国際様式の 当最終指定親会社 別紙様式第八号
項目
該当番号 四半期末 (CC2)の参照項目
その他Tier1資本に係る基礎項目 (3)
30 31a その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額及びその内訳 - -
31b その他Tier1資本調達手段に係る新株予約権の額 - -
32 その他Tier1資本調達手段に係る負債の額 - -
特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額 - -
34-35 その他Tier1資本に係る調整後非支配株主持分等の額 - (q)
適格旧Tier1資本調達手段の額のうちその他Tier1資本に係る基礎項目の額
33+35 - -
に含まれる額
うち、最終指定親会社及び最終指定親会社の特別目的会社等の発行す
33 - -
る資本調達手段の額
うち、最終指定親会社の連結子法人等(最終指定親会社の特別目的会社
35 - -
等を除く。)の発行する資本調達手段の額
36 その他Tier1資本に係る基礎項目の額 (ニ) - -
その他Tier1資本に係る調整項目
37 自己保有その他Tier1資本調達手段の額 - -
38 意図的に保有している他の金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 - -
39 少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 3,062 (a),(b),(c),(g)
40 その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 - -
42 Tier2資本不足額 16,820 -
43 その他Tier1資本に係る調整項目の額 (ホ) 19,882 -
その他Tier1資本
44 その他Tier1資本の額 ((ニ) - (ホ)) (ヘ) - -
Tier1資本
45 Tier1資本の額 ((ハ) + (ヘ)) (ト) 1,090,844 -
Tier2資本に係る基礎項目 (4)
Tier2資本調達手段に係る株主資本の額及びその内訳 - -
Tier2資本調達手段に係る新株予約権の額 - -
46
Tier2資本調達手段に係る負債の額 - -
特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額 - -
48-49 Tier2資本に係る調整後非支配株主持分等の額 - (q)
適格旧Tier2資本調達手段の額のうちTier2資本に係る基礎項目の額に含まれ
47+49 - -
る額
うち、最終指定親会社及び最終指定親会社の特別目的会社等の発行す
47 - -
る資本調達手段の額
うち、最終指定親会社の連結子法人等(最終指定親会社の特別目的会社
49 - -
等を除く。)の発行する資本調達手段の額
50 一般貸倒引当金Tier2算入額及び適格引当金Tier2算入額の合計額 - -
50a うち、一般貸倒引当金Tier2算入額 - -
50b うち、適格引当金Tier2算入額 - -
51 Tier2資本に係る基礎項目の額 (チ) - -
5
(単位 百万円、%)
国際様式の 当最終指定親会社 別紙様式第八号
項目
該当番号 四半期末 (CC2)の参照項目
Tier2資本に係る調整項目
52 自己保有Tier2資本調達手段の額 - -
意図的に保有している他の金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部
53 - -
TLAC関連調達手段の額
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達
54 16,820 (a),(b),(c),(g)
手段の額
少数出資金融機関等のその他外部TLAC 関連調達手段のうち、マーケット・メ
54a - -
イク目的保有TLACに該当しなくなったものの額
その他金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC 関連調達手
55 - -
段の額
57 Tier2資本に係る調整項目の額 (リ) 16,820 -
Tier2資本
58 Tier2資本の額 ((チ) - (リ)) (ヌ) - -
総自己資本
59 総自己資本の額 ((ト)+(ヌ)) (ル) 1,090,844 -
リスク・アセット (5)
60 リスク・アセットの額の合計額 (ヲ) 5,025,318 -
連結自己資本規制比率
61 連結普通株式等Tier1比率 ((ハ) / (ヲ)) 21.70% 0
62 連結Tier1比率 ((ト) / (ヲ)) 21.70% 0
63 連結総自己資本規制比率 ((ル) / (ヲ)) 21.70% 0
64 最低連結資本バッファー比率 3.03% 0
65 うち、資本保全バッファー比率 2.50% 0
66 うち、カウンター・シクリカル・バッファー比率 0.03% 0
67 うち、G-SIB/D-SIB バッファー比率 0.50% 0
68 連結資本バッファー比率 13.70% 0
調整項目に係る参考事項 (6)
72 少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整項目不算入額 112,553 (a),(b),(c),(g)
その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に係る調整項
73 43,937 (a),(b),(c),(g)
目不算入額
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。)に係る調
74 - -
整項目不算入額
75 繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に係る調整項目不算入額 5,918 (d),(h)
Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項 (7)
76 一般貸倒引当金の額 - -
77 一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額 - -
内部格付手法採用最終指定親会社において、適格引当金の合計額から事業
78 法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポージャーの期待損失額 - -
の合計額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。)
79 適格引当金に係るTier2資本算入上限額 - -
資本調達手段に係る経過措置に関する事項 (8)
82 適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額 - -
適格旧Tier1資本調達手段の額から適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上
83 - -
限額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。)
84 適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額 - -
適格旧Tier2資本調達手段の額から適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上
85 - -
限額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。)
6
定性的な開示事項
1. 連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係
【CC2】連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係
(単位 百万円)
公表 規制上の連結範囲に基づく 別紙様式第一号
項目
連結貸借対照表 連結貸借対照表 (CC1)の参照項目
資産の部
流動資産
現金・預金 4,309,028 4,309,028
預託金 324,181 324,181
受取手形及び売掛金 17,627 17,627
有価証券 (a) 816,346 816,346 18, 39, 54, 72, 73
16, 18, 39, 54,
トレーディング商品 (b) 7,970,473 7,970,473
72, 73
約定見返勘定 - -
営業投資有価証券 (c) 128,407 128,407 18, 39, 54, 72, 73
投資損失引当金 ▲ 187 ▲ 187
営業貸付金 1,643,497 1,643,497
仕掛品 1,350 1,350
信用取引資産 168,095 168,095
有価証券担保貸付金 6,178,622 6,178,622
立替金 19,742 19,742
短期貸付金 809 809
未収収益 37,797 37,797
繰延税金資産 (d) - - 10, 75
その他の流動資産 496,671 496,671
貸倒引当金 ▲ 358 ▲ 358
流動資産計 22,112,106 22,112,106
固定資産
有形固定資産 187,025 187,025
無形固定資産 116,375 116,375
のれん (e) 9,829 9,829 8
のれん以外 (f) 106,546 106,546 9
投資その他の資産 480,917 480,917
投資有価証券 (g) 420,958 420,958 18, 39, 54, 72, 73
繰延税金資産 (h) 6,285 6,285 10, 75
上記以外 53,673 53,673
固定資産計 784,318 784,318
繰延資産計 - -
資産の部合計 22,896,425 22,896,425
7
(単位 百万円)
公表 規制上の連結範囲に基づく 別紙様式第一号
項目
連結貸借対照表 連結貸借対照表 (CC1)の参照項目
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 6,532 6,532
トレーディング商品 4,789,092 4,789,092
約定見返勘定 989,197 989,197
信用取引負債 71,987 71,987
有価証券担保借入金 6,746,970 6,746,970
銀行業における預金 3,848,498 3,848,498
預り金 318,800 318,800
受入保証金 422,588 422,588
短期借入金 1,324,302 1,324,302
コマーシャルペーパー 50,000 50,000
1年内償還予定の社債 239,783 239,783
未払法人税等 2,687 2,687
繰延税金負債 - -
賞与引当金 11,416 11,416
その他の流動負債 107,248 107,248
固定負債
社債 1,308,561 1,308,561
長期借入金 1,304,500 1,304,500
繰延税金負債 6,277 6,277
退職給付に係る負債 43,615 43,615
訴訟損失引当金 24,632 24,632
負ののれん - -
その他の固定負債 30,166 30,166
特別法上の準備金 3,938 3,938
負債の部合計 21,650,801 21,650,801
純資産の部
株主資本
資本金 (i) 247,397 247,397 1a
資本剰余金 (j) 230,633 230,633 1a
利益剰余金 (k) 807,709 807,709 2
自己株式 (l) ▲ 87,201 ▲ 87,201 1c
自己株式申込証拠金 (m) 3 3 1c
株主資本合計 1,198,541 1,198,541
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 46,375 46,375
繰延ヘッジ損益 (n) ▲ 6,993 ▲ 6,993 11
為替換算調整勘定 ▲ 4,088 ▲ 4,088
その他の包括利益累計額 (o) 35,293 35,293 3
新株予約権 (p) 8,587 8,587 1b
非支配株主持分 (q) 3,201 3,201 34-35, 48-49
純資産の部合計 1,245,624 1,245,624
8
自己資本調達手段に関する契約内容の概要
【CCA】自己資本等の調達手段に関する契約内容の概要
1 発行者 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無
3 準拠法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) -
規制上の取り扱い (2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額へ
4 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
の算入に係る取扱い
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算
5 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
入に係る取扱い
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 普通株式
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 1,198,541 百万円
9 額面総額 (5) -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 株主資本
11 発行日 (7) -
12 償還期限の有無 無
13 その日付 -
14 償還等を可能とする特約の有無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動
18 配当率又は利率 (12) -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
21 無
無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無
24 転換が生じる場合 (15) -
25 転換の範囲 (16) -
26 転換の比率 (17) -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) -
33 元本回復特約の有無 (22) -
34 その概要 -
34a 劣後性の手段(23) -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先
35 的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のう 一般債務
ち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) -
9
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2006年7月発行新株予約権 2007年7月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 162 百万円 209 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2006年7月1日 2007年7月1日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2026年6月30日 2027年6月30日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
10
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2008年7月発行新株予約権 2009年7月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 194 百万円 257 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2008年7月1日 2009年7月1日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2028年6月30日 2029年6月30日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
11
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2010年7月発行新株予約権 第7回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 304 百万円 212 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2010年7月1日 2010年9月1日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2030年6月30日 2020年6月25日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
12
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2011年7月発行新株予約権 第8回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 366 百万円 215 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2011年7月1日 2011年9月5日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2031年6月30日 2021年6月24日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
13
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2013年2月発行新株予約権 第9回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 415 百万円 962 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2013年2月12日 2013年2月12日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2032年6月30日 2022年6月26日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
14
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2014年2月発行新株予約権 第10回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 355 百万円 1,082 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2014年2月10日 2014年2月10日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2033年6月30日 2023年6月25日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
15
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2015年2月発行新株予約権 第11回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 375 百万円 951 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2015年2月9日 2015年2月9日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2034年6月30日 2024年6月25日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
16
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2016年2月発行新株予約権 第12回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 376 百万円 385 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2016年2月16日 2016年2月16日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2035年6月30日 2025年6月24日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
17
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2017年2月発行新株予約権 第13回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 404 百万円 484 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2017年2月8日 2017年2月8日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2036年6月30日 2026年6月27日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
18
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2018年2月発行新株予約権 第14回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 435 百万円 290 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2018年2月8日 2018年2月8日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2037年6月30日 2027年6月27日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
19
1 発行者 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無
3 準拠法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) -
規制上の取り扱い (2)
平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等Tier1資本に係る基
4
額への算入に係る取扱い 礎項目の額
平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る基
5
の算入に係る取扱い 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第15回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 145 百万円
9 額面総額 (5) -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権
11 発行日 (7) 2018年8月10日
12 償還期限の有無 有
13 その日付 2028年6月26日
14 償還等を可能とする特約の有無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動
18 配当率又は利率 (12) -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無
24 転換が生じる場合 (15) -
25 転換の範囲 (16) -
26 転換の比率 (17) -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) -
33 元本回復特約の有無 (22) -
34 その概要 -
34a 劣後性の手段(23) -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 一般債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) -
20
定量的な開示事項
1. その他定量的な開示事項
【OV1】リスク・アセットの概要
(単位 百万円)
リスク・アセット 所要自己資本
国際様式の
該当番号 2019年 2019年 2019年 2019年
6月末 3月末 6月末 3月末
1 信用リスク 795,932 779,968 63,674 62,397
2 うち、標準的手法適用分 576,658 581,678 46,132 46,534
3 うち、内部格付手法適用分 - - - -
うち、重要な出資のエクスポージャー - - - -
うち、リース取引における見積残存価額のエクスポージャー - - - -
その他 219,274 198,289 17,541 15,863
4 カウンターパーティ信用リスク 963,210 992,548 77,056 79,403
5 うち、SA-CCR適用分 324,115 331,892 25,929 26,551
6 うち、期待エクスポージャー方式適用分 - - - -
うち、CVAリスク 331,304 345,076 26,504 27,606
うち、中央清算機関関連エクスポージャー 15,949 14,842 1,275 1,187
その他 291,841 300,737 23,347 24,058
マーケット・ベース方式に基づく株式等
7 - - - -
エクスポージャー
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 (ルッ
8 426,623 336,045 34,129 26,883
ク・スルー方式)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 (マン
9 71,764 60,870 5,741 4,869
デート方式)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 (蓋然
- - - -
性方式250%)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 (蓋然
- - - -
性方式400%)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 (フォー
10 1,549 653 123 52
ルバック方式1250%)
11 未決済取引 237 165 18 13
12 信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー 149,718 145,587 11,977 11,647
13 うち、内部格付手法準拠方式又は内部評価方式適用分 - - - -
14 うち、外部格付準拠方式適用分 149,718 145,587 11,977 11,647
15 うち、標準的手法準拠方式適用分 - - - -
うち、1250%のリスク・ウェイト適用分 - - - -
16 マーケット・リスク 1,522,590 1,536,044 121,807 122,883
17 うち、標準的方式適用分 898,308 838,957 71,864 67,116
18 うち、内部モデル方式適用分 624,282 697,087 49,942 55,766
19 オペレーショナル・リスク 969,051 975,088 77,524 78,007
20 うち、基礎的手法適用分 969,051 975,088 77,524 78,007
21 うち、粗利益配分手法適用分 - - - -
22 うち、先進的計測手法適用分 - - - -
23 特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー 124,640 126,235 9,971 10,098
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 - - - -
24 フロア調整 - - - -
25 合計 5,025,318 4,953,208 402,025 396,256
21
【MR2】内部モデル方式を適用して算出されたリスク・アセットの額の変動要因
(単位 百万円)
ストレス・
前四半期末:2019年3月末 バリュー・ 追加的 包括的
バリュー・ その他 合計
当四半期末:2019年6月末 アット・リスク リスク リスク
アット・リスク
1a 前四半期末におけるリスク・アセット 173,111 523,975 - - 697,087
前四半期末における連結自己資本規
1b 3 3 - - 3
制上のリスク・アセット額への調整
前四半期末の算出基準日における内
1c 44,992 142,079 - - 187,072
部モデル方式の算出額
2 リスク量の変動 11,068 ▲ 5,256 - - 5,812
3 モデルの更新又は変更 - - - - -
4 当四半期の 手法及び方針 - - - - -
要因別の
5 変動額 買収及び売却 - - - - -
6 為替の変動 - - - - -
7 その他 - - - - -
当四半期末の算出基準日における内
8a 56,061 136,823 - - 192,884
部モデル方式の算出額
当四半期末における連結自己資本規
8b 3 3 - - 3
制上のリスク・アセット額への調整
8c 当四半期末におけるリスク・アセット 168,183 456,098 - - 624,282
22
連結レバレッジ比率に関する開示事項
1. 連結レバレッジ比率の構成に関する開示
(単位 百万円 %)
国際様式 国際様式
(表2)の (表1)の 項目 2019年6月末 2019年3月末
該当番号 該当番号
オン・バランス資産の額 (1)
1 調整項目控除前のオン・バランス資産の額 13,279,904 12,041,187
1a 1 連結貸借対照表における総資産の額 22,896,425 21,126,706
1b 2 連結レバレッジ比率の範囲に含まれない子法人等の資産の額(△) - -
連結レバレッジ比率の範囲に含まれる子会社の資産の額(連結貸借対照表
1c 7 - -
における総資産の額に含まれる額を除く。)
連結貸借対照表における総資産の額から控除される調整項目以外の資産
1d 3 9,616,521 9,085,519
の額(△)
2 7 Tier1 資本に係る調整項目の額(△) 151,577 146,287
3 オン・バランス資産の額 (イ) 13,128,327 11,894,900
デリバティブ取引等に関する額 (2)
4 デリバティブ取引等に関するRC の額に1.4 を乗じた額 508,192 489,419
5 デリバティブ取引等に関するPFE の額に1.4 を乗じた額 402,826 395,086
連結貸借対照表から控除されているデリバティブ取引等に関連して差し入れた担
6 - -
保の対価の額
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた変動証拠金の対価の額
7 93,532 106,899
のうち控除する額(△)
清算会員である最終指定親会社等が補償を義務付けられていない顧客と
8
のトレード・エクスポージャーの額(△)
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整
9 1,090,095 1,110,451
後想定元本の額
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整
10 818,688 830,277
後想定元本の額から控除した額(△)
11 4 デリバティブ取引等に関する額 (ロ) 1,088,893 1,057,780
レポ取引等に関する額 (3)
12 レポ取引等に関する資産の額 6,677,909 6,540,957
13 レポ取引等に関する資産の額から控除した額(△) 879,870 668,826
14 レポ取引等に関するカウンターパーティ・リスクのエクスポージャーの額 170,657 163,474
15 代理取引のエクスポージャーの額
16 5 レポ取引等に関する額 (ハ) 5,968,696 6,035,605
オフ・バランス取引に関する額 (4)
17 オフ・バランス取引の想定元本の額 136,543 122,854
18 オフ・バランス取引に係るエクスポージャーの額への変換調整の額(△) 48,343 43,528
19 6 オフ・バランス取引に関する額 (ニ) 88,200 79,326
連結レバレッジ比率 (5)
20 資本の額 (ホ) 1,090,844 1,092,835
21 8 総エクスポージャーの額((イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ)) (ヘ) 20,274,116 19,067,611
22 連結レバレッジ比率((ホ)/(へ)) 5.38% 5.73%
2. 前四半期の連結レバレッジ比率との間に著しい差異を生じた原因
当四半期と前四半期の連結レバレッジ比率の差異はありません。
以 上
<お問い合わせ先>
大和証券グループ本社 広報部 山村・青山・上岡・橋本(Tel.03-5555-1165)
23