2019 年 4 月 25 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
（コード番号 8601 東証・名証（第 1 部）
）
連結自己資本規制比率及び連結レバレッジ比率に関するお知らせ
－ 経営の健全性の状況（2018 年 12 月末）－
金融商品取引法第 57 条の 17 の規定に基づく大和証券グループ本社の経営の健全性の状況
（2018 年 12 月末）について下記のとおりお知らせいたします。
記
1
目次
主要な指標 .................................................................................................................................................... 3
自己資本の構成に関する開示事項............................................................................................................. 4
定性的な開示事項 ........................................................................................................................................ 7
1. 連結貸借対照表の科目が前項に定める自己資本の構成に関する開示項目のいずれかに相当
するかについての説明 ................................................................................................................................ 7
自己資本調達手段に関する契約内容の概要............................................................................................. 9
定量的な開示事項 ...................................................................................................................................... 21
1. その他定量的な開示事項............................................................................................................................. 21
連結レバレッジ比率に関する開示事項................................................................................................... 23
1. 連結レバレッジ比率の構成に関する開示 ................................................................................................. 23
2. 前四半期の連結レバレッジ比率との間に著しい差異を生じた原因...................................................... 23
2
主要な指標
【KM1】
(単位 百万円、％)
国際様式の 2018年 2018年 2018年 2018年 2017年
該当番号 12月末 9月末 6月末 3月末 12月末
資本
普通株式等Tier１
1 1,085,262 1,111,476 1,134,950 1,142,340 1,142,707
資本の額
2 Tier１資本の額 1,085,262 1,111,476 1,134,950 1,142,340 1,142,707
3 総自己資本の額 1,085,262 1,111,476 1,134,950 1,142,340 1,142,707
リスク・アセット
4 リスク・アセットの額 4,911,966 5,234,732 4,989,109 5,125,879 5,257,936
自己資本比率
連結普通株式等
5 22.09% 21.23% 22.74% 22.28% 21.73%
Tier１比率
6 連結Tier１比率 22.09% 21.23% 22.74% 22.28% 21.73%
連結総自己資本
7 22.09% 21.23% 22.74% 22.28% 21.73%
比率
資本バッファー
資本保全バッファー
8 1.87% 1.87% 1.87% 1.87% 1.25%
比率
カウンター・シクリカ
9 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00%
ル・バッファー比率
G-SIB/D-SIBバッ
10 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.25%
ファー比率
最低連結資本バッ
11 2.27% 2.26% 2.26% 2.25% 1.50%
ファー比率
連結資本バッファー
12 14.09% 13.23% 14.74% 14.28% 13.73%
比率
連結レバレッジ比率
総エクスポージャー
13 20,199,002 19,458,472 19,902,398 20,358,038 20,987,142
の額
14 連結レバレッジ比率 5.37% 5.71% 5.70% 5.61% 5.44%
3
自己資本の構成に関する開示事項
(単位 百万円、％)
2018年12月末
国際様式の
項目 当最終指定親会社
該当番号
四半期末
普通株式等Ｔｉｅｒ1資本に係る基礎項目 （１）
1a+2-1c-26 普通株式に係る株主資本の額 1,191,066
1a うち、資本金及び資本剰余金の額 478,030
2 うち、利益剰余金の額 792,409
1c うち、自己株式の額 （△） 79,374
26 うち、社外流出予定額（△） -
うち、上記以外に該当するものの額 -
1b 普通株式に係る新株予約権の額 8,630
3 その他の包括利益累計額及びその他公表準備金の額 44,610
5 普通株式等Ｔｉｅｒ1資本に係る調整後非支配株主持分の額 -
6 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額 （イ） 1,244,307
普通株式等Tier1資本に係る調整項目 （２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の
8+9 113,894
合計額
8 うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額 11,017
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外のものの
9 102,876
額
10 繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 256
11 繰延ヘッジ損益の額 ▲ 92
12 適格引当金不足額 -
13 証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 -
14 負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 -
15 退職給付に係る資産の額 -
16 自己保有普通株式（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 265
17 意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額 -
18 少数出資金融機関等の普通株式の額 15,972
19+20+21 特定項目に係る十パーセント基準超過額 -
うち、その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に該当
19 -
するものに関連するものの額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限
20 -
る。）に関連するものの額
21 うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 -
22 特定項目に係る十五パーセント基準超過額 -
うち、その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に該当
23 -
するものに関連するものの額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限
24 -
る。）に関連するものの額
25 うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 -
27 その他Ｔｉｅｒ１資本不足額 28,746
28 普通株式等Ｔｉｅｒ1資本に係る調整項目の額 (ロ) 159,044
普通株式等Ｔｉｅｒ１資本
29 普通株式等Ｔier１資本の額 ((イ) - (ロ)) (ハ) 1,085,262
4
(単位 百万円、％)
2018年12月末
国際様式の
項目 当最終指定親会社
該当番号
四半期末
その他Ｔier1資本に係る基礎項目 （３）
30 31a その他Ｔier1資本調達手段に係る株主資本の額及びその内訳 -
31b その他Ｔier1資本調達手段に係る新株予約権の額 -
32 その他Ｔier1資本調達手段に係る負債の額 -
特別目的会社等の発行するその他Ｔier1資本調達手段の額 -
34-35 その他Ｔier1資本に係る調整後非支配株主持分等の額 -
適格旧Ｔｉｅｒ1資本調達手段の額のうちその他Tier1資本に係る基礎項目の額
33+35 -
に含まれる額
うち、最終指定親会社及び最終指定親会社の特別目的会社等の発行す
33 -
る資本調達手段の額
うち、最終指定親会社の連結子法人等（最終指定親会社の特別目的会社
35 -
等を除く。）の発行する資本調達手段の額
36 その他Ｔier1資本に係る基礎項目の額 (ニ) -
その他Ｔier1資本に係る調整項目
37 自己保有その他Ｔｉｅｒ１資本調達手段の額 -
38 意図的に保有している他の金融機関等のその他Ｔier１資本調達手段の額 -
39 少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 7,093
40 その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 -
42 Ｔｉｅｒ2資本不足額 21,653
43 その他Ｔier1資本に係る調整項目の額 (ホ) 28,746
その他Ｔier1資本
44 その他Tier1資本の額 ((ニ) - (ホ)) (ヘ) -
Tier1資本
45 Tier1資本の額 ((ハ) + (ヘ)) (ト) 1,085,262
Tier2資本に係る基礎項目 （４）
Ｔier2資本調達手段に係る株主資本の額及びその内訳 -
Ｔier2資本調達手段に係る新株予約権の額 -
46
Ｔier2資本調達手段に係る負債の額 -
特別目的会社等の発行するＴier2資本調達手段の額 -
48-49 Ｔier2資本に係る調整後非支配株主持分等の額 -
適格旧Ｔｉｅｒ2資本調達手段の額のうちTier2資本に係る基礎項目の額に含まれ
47+49 -
る額
うち、最終指定親会社及び最終指定親会社の特別目的会社等の発行す
47 -
る資本調達手段の額
うち、最終指定親会社の連結子法人等（最終指定親会社の特別目的会社
49 -
等を除く。）の発行する資本調達手段の額
50 一般貸倒引当金Ｔier2算入額及び適格引当金Tier2算入額の合計額 -
50a うち、一般貸倒引当金Tier2算入額 -
50b うち、適格引当金Tier2算入額 -
51 Ｔｉｅｒ2資本に係る基礎項目の額 (チ) -
5
(単位 百万円、％)
2018年12月末
国際様式の
項目 当最終指定親会社
該当番号
四半期末
Tier2資本に係る調整項目
52 自己保有Ｔier2資本調達手段の額 -
53 意図的に保有している他の金融機関等のＴier2資本調達手段の額 -
54 少数出資金融機関等のTier2資本調達手段の額 21,653
55 その他金融機関等のTier2資本調達手段の額 -
57 Ｔier2資本に係る調整項目の額 (リ) 21,653
Ｔier2資本
58 Ｔier2資本の額 ((チ) - (リ)) (ヌ) -
総自己資本
59 総自己資本の額 ((ト)＋(ヌ)) (ル) 1,085,262
リスク・アセット （５）
60 リスク・アセットの額の合計額 (ヲ) 4,911,966
連結自己資本規制比率
61 連結普通株式等Ｔier1比率 ((ハ) / (ヲ)) 22.09%
62 連結Ｔier1比率 ((ト) / (ヲ)) 22.09%
63 連結総自己資本規制比率 ((ル) / (ヲ)) 22.09%
調整項目に係る参考事項 （６）
72 少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目不算入額 112,998
その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項目
73 42,767
不算入額
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）に係る調
74 -
整項目不算入額
75 繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算入額 5,209
Ｔier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項 （７）
76 一般貸倒引当金の額 -
77 一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額 -
内部格付手法採用最終指定親会社において、適格引当金の合計額から事業
78 法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポージャーの期待損失額 -
の合計額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。）
79 適格引当金に係るＴier2資本算入上限額 -
資本調達手段に係る経過措置に関する事項 （８）
82 適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額 -
適格旧Tier1資本調達手段の額から適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上
83 -
限額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。）
84 適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額 -
適格旧Tier2資本調達手段の額から適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上
85 -
限額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。）
6
定性的な開示事項
1. 連結貸借対照表の科目が前項に定める自己資本の構成に関する開示項目のいずれか
に相当するかについての説明
(単位 百万円）
自己資本の構成に関 会計上の 告示第３条の規定に基づく
する開示の参照番号 連結貸借対照表 連結貸借対照表
資産の部
流動資産
現金・預金 3,623,007 3,623,007
預託金 318,417 318,417
受取手形及び売掛金 18,358 18,358
18, 39, 54, 72, 73 有価証券 1,083,724 1,083,724
16, 18, 39, 54,
トレーディング商品 7,347,010 7,347,010
72, 73
約定見返勘定 - -
18, 39, 54, 72, 73 営業投資有価証券 108,379 108,379
投資損失引当金 ▲ 450 ▲ 450
営業貸付金 1,618,641 1,618,641
仕掛品 1,579 1,579
信用取引資産 184,046 184,046
有価証券担保貸付金 5,796,273 5,796,273
立替金 9,400 9,400
短期貸付金 2,078 2,078
未収収益 52,150 52,150
10, 75 繰延税金資産 - -
その他の流動資産 566,595 566,595
貸倒引当金 ▲ 282 ▲ 282
流動資産計 20,728,931 20,728,931
固定資産
有形固定資産 147,219 147,219
無形固定資産 113,894 113,894
8 のれん 11,017 11,017
9 のれん以外 102,876 102,876
投資その他の資産 439,159 439,159
18, 39, 54, 72, 73 投資有価証券 378,567 378,567
10, 75 繰延税金資産 5,466 5,466
上記以外 55,125 55,125
固定資産計 700,272 700,272
繰延資産計 - -
資産合計 21,429,204 21,429,204
7
(単位 百万円）
自己資本の構成に関 会計上の 告示第３条の規定に基づく
する開示の参照番号 連結貸借対照表 連結貸借対照表
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 7,571 7,571
トレーディング商品 4,842,796 4,842,796
約定見返勘定 364,120 364,120
信用取引負債 57,286 57,286
有価証券担保借入金 6,147,585 6,147,585
銀行業における預金 3,606,019 3,606,019
預り金 340,332 340,332
受入保証金 403,279 403,279
短期借入金 1,071,957 1,071,957
コマーシャルペーパー 130,000 130,000
１年内償還予定の社債 167,399 167,399
未払法人税等 2,139 2,139
繰延税金負債 - -
賞与引当金 17,359 17,359
その他の流動負債 131,838 131,838
固定負債
社債 1,393,514 1,393,514
長期借入金 1,411,687 1,411,687
繰延税金負債 7,692 7,692
退職給付に係る負債 43,230 43,230
訴訟損失引当金 25,063 25,063
負ののれん - -
その他の固定負債 6,909 6,909
特別法上の準備金 3,945 3,945
負債合計 20,181,728 20,181,728
純資産の部
株主資本
1a 資本金 247,397 247,397
1a 資本剰余金 230,633 230,633
2 利益剰余金 792,409 792,409
1c 自己株式 ▲ 79,374 ▲ 79,374
1c 自己株式申込証拠金 - -
株主資本合計 1,191,066 1,191,066
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 43,759 43,759
11 繰延ヘッジ損益 ▲ 3,216 ▲ 3,216
為替換算調整勘定 4,068 4,068
3 その他の包括利益累計額 44,610 44,610
1b 新株予約権 8,630 8,630
34-35, 48-49 非支配株主持分 3,168 3,168
純資産合計 1,247,475 1,247,475
8
自己資本調達手段に関する契約内容の概要
1 発行者 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無
3 準拠法 国内法
規制上の取り扱い
2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入
4 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
に係る取扱い
2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る
5 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
取扱い
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 普通株式
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額
連結自己資本規制比率 1,191,066 百万円
9 額面総額 －
10 表示される科目の区分
連結貸借対照表 株主資本
11 発行日 －
12 償還期限の有無 無
13 その日付 －
14 償還等を可能とする特約の有無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 変動
18 配当率又は利率 －
19 配当等停止条項の有無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
21 無
無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無
24 転換が生じる場合 －
25 転換の範囲 －
26 転換の比率 －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 －
30 元本の削減に係る特約の有無 無
31 元本の削減が生じる場合 －
32 元本の削減が生じる範囲 －
33 元本回復特約の有無 －
34 その概要 －
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優
35 先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するも 一般債務
のの名称又は種類
36 非充足資本要件の有無 無
37 非充足資本要件の内容 －
9
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
規制上の取り扱い
2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2006年７月発行新株予約権 2007年７月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額
連結自己資本規制比率 167 百万円 217 百万円
9 額面総額 － －
10 表示される科目の区分
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 2006年7月1日 2007年7月1日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2026年6月30日 2027年6月30日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 変動 変動
18 配当率又は利率 － －
19 配当等停止条項の有無 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 － －
25 転換の範囲 － －
26 転換の比率 － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 無 無
31 元本の削減が生じる場合 － －
32 元本の削減が生じる範囲 － －
33 元本回復特約の有無 － －
34 その概要 － －
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更につい
35 て優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を 一般債務 一般債務
有するものの名称又は種類
36 非充足資本要件の有無 無 無
37 非充足資本要件の内容 － －
10
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
規制上の取り扱い
2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2008年7月発行新株予約権 2009年7月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額
連結自己資本規制比率 202 百万円 269 百万円
9 額面総額 － －
10 表示される科目の区分
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 2008年7月1日 2009年7月1日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2028年6月30日 2029年6月30日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 変動 変動
18 配当率又は利率 － －
19 配当等停止条項の有無 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 － －
25 転換の範囲 － －
26 転換の比率 － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 無 無
31 元本の削減が生じる場合 － －
32 元本の削減が生じる範囲 － －
33 元本回復特約の有無 － －
34 その概要 － －
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更につい
35 て優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を 一般債務 一般債務
有するものの名称又は種類
36 非充足資本要件の有無 無 無
37 非充足資本要件の内容 － －
11
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
規制上の取り扱い
2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第6回新株予約権 2010年7月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額
連結自己資本規制比率 231 百万円 315 百万円
9 額面総額 － －
10 表示される科目の区分
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 2009年11月9日 2010年7月1日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2019年6月19日 2030年6月30日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 変動 変動
18 配当率又は利率 － －
19 配当等停止条項の有無 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 － －
25 転換の範囲 － －
26 転換の比率 － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 無 無
31 元本の削減が生じる場合 － －
32 元本の削減が生じる範囲 － －
33 元本回復特約の有無 － －
34 その概要 － －
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更につい
35 て優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を 一般債務 一般債務
有するものの名称又は種類
36 非充足資本要件の有無 無 無
37 非充足資本要件の内容 － －
12
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
規制上の取り扱い
2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第7回新株予約権 2011年7月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額
連結自己資本規制比率 224 百万円 384 百万円
9 額面総額 － －
10 表示される科目の区分
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 2010年9月1日 2011年7月1日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2020年6月25日 2031年6月30日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 変動 変動
18 配当率又は利率 － －
19 配当等停止条項の有無 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 － －
25 転換の範囲 － －
26 転換の比率 － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 無 無
31 元本の削減が生じる場合 － －
32 元本の削減が生じる範囲 － －
33 元本回復特約の有無 － －
34 その概要 － －
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更につい
35 て優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を 一般債務 一般債務
有するものの名称又は種類
36 非充足資本要件の有無 無 無
37 非充足資本要件の内容 － －
13
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
規制上の取り扱い
2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第8回新株予約権 2013年2月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額
連結自己資本規制比率 224 百万円 432 百万円
9 額面総額 － －
10 表示される科目の区分
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 2011年9月5日 2013年2月12日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2021年6月24日 2032年6月30日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 変動 変動
18 配当率又は利率 － －
19 配当等停止条項の有無 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 － －
25 転換の範囲 － －
26 転換の比率 － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 無 無
31 元本の削減が生じる場合 － －
32 元本の削減が生じる範囲 － －
33 元本回復特約の有無 － －
34 その概要 － －
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更につい
35 て優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を 一般債務 一般債務
有するものの名称又は種類
36 非充足資本要件の有無 無 無
37 非充足資本要件の内容 － －
14
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
規制上の取り扱い
2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第9回新株予約権 2014年2月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額
連結自己資本規制比率 975 百万円 365 百万円
9 額面総額 － －
10 表示される科目の区分
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 2013年2月12日 2014年2月10日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2022年6月26日 2033年6月30日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 変動 変動
18 配当率又は利率 － －
19 配当等停止条項の有無 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 － －
25 転換の範囲 － －
26 転換の比率 － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 無 無
31 元本の削減が生じる場合 － －
32 元本の削減が生じる範囲 － －
33 元本回復特約の有無 － －
34 その概要 － －
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更につい
35 て優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を 一般債務 一般債務
有するものの名称又は種類
36 非充足資本要件の有無 無 無
37 非充足資本要件の内容 － －
15
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
規制上の取り扱い
2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第10回新株予約権 2015年2月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額
連結自己資本規制比率 1,157 百万円 384 百万円
9 額面総額 － －
10 表示される科目の区分
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 2014年2月10日 2015年2月9日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2023年6月25日 2034年6月30日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 変動 変動
18 配当率又は利率 － －
19 配当等停止条項の有無 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 － －
25 転換の範囲 － －
26 転換の比率 － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 無 無
31 元本の削減が生じる場合 － －
32 元本の削減が生じる範囲 － －
33 元本回復特約の有無 － －
34 その概要 － －
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更につい
35 て優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を 一般債務 一般債務
有するものの名称又は種類
36 非充足資本要件の有無 無 無
37 非充足資本要件の内容 － －
16
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
規制上の取り扱い
2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第11回新株予約権 2016年2月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額
連結自己資本規制比率 896 百万円 380 百万円
9 額面総額 － －
10 表示される科目の区分
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 2015年2月9日 2016年2月16日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2024年6月25日 2035年6月30日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 変動 変動
18 配当率又は利率 － －
19 配当等停止条項の有無 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 － －
25 転換の範囲 － －
26 転換の比率 － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 無 無
31 元本の削減が生じる場合 － －
32 元本の削減が生じる範囲 － －
33 元本回復特約の有無 － －
34 その概要 － －
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更につい
35 て優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を 一般債務 一般債務
有するものの名称又は種類
36 非充足資本要件の有無 無 無
37 非充足資本要件の内容 － －
17
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
規制上の取り扱い
2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第12回新株予約権 2017年2月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額
連結自己資本規制比率 328 百万円 404 百万円
9 額面総額 － －
10 表示される科目の区分
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 2016年2月16日 2017年2月8日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2025年6月24日 2036年6月30日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 変動 変動
18 配当率又は利率 － －
19 配当等停止条項の有無 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 － －
25 転換の範囲 － －
26 転換の比率 － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 無 無
31 元本の削減が生じる場合 － －
32 元本の削減が生じる範囲 － －
33 元本回復特約の有無 － －
34 その概要 － －
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更につい
35 て優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を 一般債務 一般債務
有するものの名称又は種類
36 非充足資本要件の有無 無 無
37 非充足資本要件の内容 － －
18
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
規制上の取り扱い
2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第13回新株予約権 2018年2月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額
連結自己資本規制比率 381 百万円 435 百万円
9 額面総額 － －
10 表示される科目の区分
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 2017年2月8日 2018年2月8日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2026年6月27日 2037年6月30日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 変動 変動
18 配当率又は利率 － －
19 配当等停止条項の有無 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 － －
25 転換の範囲 － －
26 転換の比率 － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 無 無
31 元本の削減が生じる場合 － －
32 元本の削減が生じる範囲 － －
33 元本回復特約の有無 － －
34 その概要 － －
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更につい
35 て優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を 一般債務 一般債務
有するものの名称又は種類
36 非充足資本要件の有無 無 無
37 非充足資本要件の内容 － －
19
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
規制上の取り扱い
2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
算入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第14回新株予約権 第15回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額
連結自己資本規制比率 186 百万円 66 百万円
9 額面総額 － －
10 表示される科目の区分
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 2018年2月8日 2018年8月10日
12 償還期限の有無 有 有
13 その日付 2027年6月27日 2028年6月26日
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 変動 変動
18 配当率又は利率 － －
19 配当等停止条項の有無 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 － －
25 転換の範囲 － －
26 転換の比率 － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 無 無
31 元本の削減が生じる場合 － －
32 元本の削減が生じる範囲 － －
33 元本回復特約の有無 － －
34 その概要 － －
残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更につい
35 て優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を 一般債務 一般債務
有するものの名称又は種類
36 非充足資本要件の有無 無 無
37 非充足資本要件の内容 － －
20
定量的な開示事項
1. その他定量的な開示事項
【OV1】リスク・アセットの概要
(単位 百万円)
リスク・アセット 所要自己資本
国際様式の
該当番号 2018年 2018年 2018年 2018年
12月末 9月末 12月末 9月末
1 信用リスク 853,398 884,040 68,271 70,723
2 うち、標準的手法適用分 675,740 703,163 54,059 56,253
3 うち、内部格付手法適用分 - - - -
うち、重要な出資のエクスポージャー - - - -
うち、リース取引における見積残存価額のエクス
- - - -
ポージャー
その他 177,658 180,877 14,212 14,470
4 カウンターパーティ信用リスク 1,183,985 1,244,837 94,718 99,587
5 うち、SA-CCR適用分 - - - -
うち、カレント・エクスポージャー方式適用分 310,811 316,493 24,864 25,319
6 うち、期待エクスポージャー方式適用分 - - - -
うち、CVAリスク 512,779 537,603 41,022 43,008
うち、中央清算機関関連エクスポージャー 30,519 32,038 2,441 2,563
その他 329,874 358,702 26,389 28,696
マーケット・ベース方式に基づく株式等
7 - - - -
エクスポージャー
複数の資産及び取引を裏付けとするエクスポージャー 404,549 394,470 32,363 31,557
信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクス
- - - -
ポージャー
11 未決済取引 109 165 8 13
信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化
12 140,360 148,437 11,228 11,875
エクスポージャー
うち、内部格付手法における外部格付準拠方式又
13 - - - -
は内部評価方式適用分
14 うち、内部格付手法における指定関数方式適用分 - - - -
15 うち、標準的手法適用分 140,360 148,437 11,228 11,875
うち、1250%のリスク・ウェイト適用分 - - - -
16 マーケット・リスク 1,334,804 1,555,923 106,784 124,473
17 うち、標準的方式適用分 847,602 940,241 67,808 75,219
18 うち、内部モデル方式適用分 487,201 615,682 38,976 49,254
19 オペレーショナル・リスク 981,734 992,187 78,538 79,375
20 うち、基礎的手法適用分 981,734 992,187 78,538 79,375
21 うち、粗利益配分手法適用分 - - - -
22 うち、先進的計測手法適用分 - - - -
特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係る
23 13,023 14,670 1,041 1,173
エクスポージャー
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの
- - - -
額
24 フロア調整 - - - -
25 合計 4,911,966 5,234,732 392,957 418,778
21
【MR2】内部モデル方式を適用して算出されたリスク・アセットの額の変動要因
(単位 百万円)
ストレス・
前四半期末:2018年9月末 バリュー・ 追加的 包括的
バリュー・ その他 合計
当四半期末:2018年12月末 アット・リスク リスク リスク
アット・リスク
1a 前四半期末におけるリスク・アセット 213,860 401,821 - - 615,682
前四半期末における連結自己資本規
1b 5 3 - - 3
制上のリスク・アセット額への調整
前四半期末の算出基準日における内
1c 46,196 159,363 - - 205,560
部モデル方式の算出額
2 リスク量の変動 ▲ 12,119 ▲ 59,962 - - ▲ 72,081
3 モデルの更新又は変更 30,625 96,678 - - 127,304
4 当四半期の 手法及び方針 - - - - -
要因別の
5 変動額 買収及び売却 - - - - -
6 為替の変動 - - - - -
7 その他 - - - - -
当四半期末の算出基準日における内
8a 64,703 196,079 - - 260,782
部モデル方式の算出額
当四半期末における連結自己資本規
8b 3 2 - - 2
制上のリスク・アセット額への調整
8c 当四半期末におけるリスク・アセット 176,487 310,714 - - 487,201
22
連結レバレッジ比率に関する開示事項
1. 連結レバレッジ比率の構成に関する開示
（単位 百万円 ％）
国際様式 国際様式
（表2）の （表1）の 項目 2018年12月末 2018年9月末
該当番号 該当番号
オン・バランス資産の額 （１）
1 調整項目控除前のオン・バランス資産の額 12,510,330 11,558,980
1a 1 連結貸借対照表における総資産の額 21,429,204 20,963,519
1b 2 連結レバレッジ比率の範囲に含まれない子法人等の資産の額（△） - -
連結レバレッジ比率の範囲に含まれる子会社の資産の額（連結貸借対照表
1c 7 - -
における総資産の額に含まれる額を除く。）
連結貸借対照表における総資産の額から控除される調整項目以外の資産
1d 3 8,918,874 9,404,539
の額（△）
2 7 Tier1 資本に係る調整項目の額（△） 159,044 167,029
3 オン・バランス資産の額 （イ） 12,351,286 11,391,951
デリバティブ取引等に関する額 （２）
4 デリバティブ取引等に関する再構築コストの額 421,620 421,102
5 デリバティブ取引等に関するアドオンの額 1,323,310 1,331,249
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた証拠金の対価の額 330,548 309,389
連結貸借対照表から控除されているデリバティブ取引等に関連して現金
6 - -
で差し入れた証拠金の対価の額
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた変動証拠金の対価の額
7 108,051 92,504
のうち控除する額（△）
清算会員である最終指定親会社等が補償を義務付けられていない顧客と
8
のトレード・エクスポージャーの額（△）
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整
9 1,072,359 1,261,095
後想定元本の額
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整
10 805,099 996,293
後想定元本の額から控除した額（△）
11 4 デリバティブ取引等に関する額 （ロ） 2,234,687 2,234,038
レポ取引等に関する額 （３）
12 レポ取引等に関する資産の額 7,467,690 7,295,941
13 レポ取引等に関する資産の額から控除した額（△） 2,093,412 1,718,286
14 レポ取引等に関するカウンターパーティ・リスクのエクスポージャーの額 161,425 183,463
15 代理取引のエクスポージャーの額
16 5 レポ取引等に関する額 （ハ） 5,535,703 5,761,118
オフ・バランス取引に関する額 （４）
17 オフ・バランス取引の想定元本の額 117,400 124,169
18 オフ・バランス取引に係るエクスポージャーの額への変換調整の額（△） 40,074 52,804
19 6 オフ・バランス取引に関する額 （ニ） 77,326 71,365
連結レバレッジ比率 （５）
20 資本の額 （ホ） 1,085,262 1,111,476
21 8 総エクスポージャーの額（（イ）＋（ロ）＋（ハ）＋（ニ）） （ヘ） 20,199,002 19,458,472
22 連結レバレッジ比率（（ホ）／（へ）） 5.37% 5.71%
2. 前四半期の連結レバレッジ比率との間に著しい差異を生じた原因
当四半期と前四半期の連結レバレッジ比率との間に著しい差異はありません。
以 上
＜お問い合わせ先＞
大和証券グループ本社 広報部 山村・青山・上岡・橋本（Tel.03-5555-1165）
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