2021 年 10 月 27 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
（コード番号 8601 東証・名証（第 1 部）
）
連結自己資本規制比率及び連結レバレッジ比率に関するお知らせ
－ 経営の健全性の状況（2021 年 6 月末）－
金融商品取引法第 57 条の 17 の規定に基づく大和証券グループ本社の経営の健全性の状況
（2021 年 6 月末）について下記のとおりお知らせいたします。
記
1
目次
主要な指標.................................................................................................................................................... 3
自己資本の構成に関する開示事項 ............................................................................................................ 4
定性的な開示事項........................................................................................................................................ 7
1. 連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係 ............................................... 7
自己資本調達手段に関する契約内容の概要 ............................................................................................ 9
定量的な開示事項...................................................................................................................................... 23
1. その他定量的な開示事項............................................................................................................................. 23
連結レバレッジ比率に関する開示事項 .................................................................................................. 25
1. 連結レバレッジ比率の構成に関する開示................................................................................................. 25
2. 前四半期の連結レバレッジ比率との間に著しい差異を生じた原因 ..................................................... 26
2
主要な指標
【KM1】主要な指標
(単位 百万円、％)
国際様式
2021年 2021年 2020年 2020年 2020年
の
6月末 3月末 12月末 9月末 6月末
該当番号
資本
普通株式等Tier１
1 1,152,962 1,123,656 1,079,983 1,034,222 1,043,809
資本の額
2 Tier１資本の額 1,327,893 1,305,210 1,214,038 1,162,574 1,179,907
3 総自己資本の額 1,327,893 1,305,210 1,214,038 1,162,574 1,179,907
リスク・アセット
4 リスク・アセットの額 6,271,241 6,008,356 5,160,906 5,174,911 5,406,413
自己資本比率
連結普通株式等
5 18.38% 18.70% 20.92% 19.98% 19.30%
Tier１比率
6 連結Tier１比率 21.17% 21.72% 23.52% 22.46% 21.82%
連結総自己資本
7 21.17% 21.72% 23.52% 22.46% 21.82%
比率
資本バッファー
資本保全バッ
8 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
ファー比率
カウンター・シクリカ
9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ル・バッファー比率
G-SIB/D-SIBバッ
10 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
ファー比率
最低連結資本バッ
11 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
ファー比率
連結資本バッ
12 13.17% 13.72% 15.52% 14.46% 13.82%
ファー比率
連結レバレッジ比率
総エクスポー
13 18,785,385 18,916,695 18,282,142 18,436,197 18,136,475
ジャーの額
14 連結レバレッジ比率 7.06% 6.89% 6.64% 6.30% 6.50%
3
自己資本の構成に関する開示事項
【CC1】自己資本の構成
(単位 百万円、％)
国際様式の 当最終指定親会社 別紙様式第八号
項目
該当番号 四半期末 （CC2）の参照項目
普通株式等Ｔｉｅｒ1資本に係る基礎項目 （１）
1a+2-1c-26 普通株式に係る株主資本の額 1,268,789 -
1a うち、資本金及び資本剰余金の額 478,048 （i）,（j）
2 うち、利益剰余金の額 897,614 （k）
1c うち、自己株式の額 （△） 106,873 （l）,（m）
26 うち、社外流出予定額（△） - -
うち、上記以外に該当するものの額 - -
1b 普通株式に係る新株予約権の額 9,028 （p）
3 その他の包括利益累計額及びその他公表準備金の額 53,640 （o）
5 普通株式等Ｔｉｅｒ1資本に係る調整後非支配株主持分の額 - -
6 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額 （イ） 1,331,458 -
普通株式等Tier1資本に係る調整項目 （２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の
8+9 162,319 -
合計額
8 うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額 55,199 （e）,（g）
9 うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外のものの額 107,120 （f）
10 繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 305 （d）,（h）
11 繰延ヘッジ損益の額 ▲ 4,246 （n）
12 適格引当金不足額 - -
13 証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 - -
14 負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 370 -
15 退職給付に係る資産の額 - -
16 自己保有普通株式（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 69 （b）
17 意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額 - -
18 少数出資金融機関等の普通株式の額 19,676 （a）,（b）,（c）,（g）
19+20+21 特定項目に係る十パーセント基準超過額 - -
うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該当す
19 - -
るものに関連するものの額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）に
20 - -
関連するものの額
21 うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 - -
22 特定項目に係る十五パーセント基準超過額 - -
うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該当す
23 - -
るものに関連するものの額
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）に
24 - -
関連するものの額
25 うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 - -
27 その他Ｔｉｅｒ１資本不足額 - -
28 普通株式等Ｔｉｅｒ1資本に係る調整項目の額 (ロ) 178,495 -
普通株式等Ｔｉｅｒ１資本
29 普通株式等Ｔier１資本の額 ((イ) - (ロ)) (ハ) 1,152,962 -
4
(単位 百万円、％)
国際様式の 当最終指定親会社 別紙様式第八号
項目
該当番号 四半期末 （CC2）の参照項目
その他Ｔier1資本に係る基礎項目 （３）
30 31a その他Ｔier1資本調達手段に係る株主資本の額及びその内訳 - -
31b その他Ｔier1資本調達手段に係る新株予約権の額 - -
32 その他Ｔier1資本調達手段に係る負債の額 149,800 -
特別目的会社等の発行するその他Ｔier1資本調達手段の額 - -
34-35 その他Ｔier1資本に係る調整後非支配株主持分等の額 47,611 （q）
適格旧Ｔｉｅｒ1資本調達手段の額のうちその他Tier1資本に係る基礎項目の額に含ま
33+35 - -
れる額
うち、最終指定親会社及び最終指定親会社の特別目的会社等の発行する資
33 - -
本調達手段の額
うち、最終指定親会社の連結子法人等（最終指定親会社の特別目的会社等を
35 - -
除く。）の発行する資本調達手段の額
36 その他Ｔier1資本に係る基礎項目の額 (ニ) 197,411 -
その他Ｔier1資本に係る調整項目
37 自己保有その他Ｔｉｅｒ１資本調達手段の額 - -
38 意図的に保有している他の金融機関等のその他Ｔier１資本調達手段の額 - -
39 少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 7,553 （a）,（b）,（c）,（g）
40 その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 - -
42 Ｔｉｅｒ2資本不足額 14,926 -
43 その他Ｔier1資本に係る調整項目の額 (ホ) 22,480 -
その他Ｔier1資本
44 その他Tier1資本の額 ((ニ) - (ホ)) (ヘ) 174,931 -
Tier1資本
45 Tier1資本の額 ((ハ) + (ヘ)) (ト) 1,327,893 -
Tier2資本に係る基礎項目 （４）
Ｔier2資本調達手段に係る株主資本の額及びその内訳 - -
Ｔier2資本調達手段に係る新株予約権の額 - -
46
Ｔier2資本調達手段に係る負債の額 - -
特別目的会社等の発行するＴier2資本調達手段の額 - -
48-49 Ｔier2資本に係る調整後非支配株主持分等の額 11,202 （q）
47+49 適格旧Ｔｉｅｒ2資本調達手段の額のうちTier2資本に係る基礎項目の額に含まれる額 - -
うち、最終指定親会社及び最終指定親会社の特別目的会社等の発行する資
47 - -
本調達手段の額
うち、最終指定親会社の連結子法人等（最終指定親会社の特別目的会社等を
49 - -
除く。）の発行する資本調達手段の額
50 一般貸倒引当金Ｔier2算入額及び適格引当金Tier2算入額の合計額 - -
50a うち、一般貸倒引当金Tier2算入額 - -
50b うち、適格引当金Tier2算入額 - -
51 Ｔｉｅｒ2資本に係る基礎項目の額 (チ) 11,202 -
5
(単位 百万円、％)
国際様式の 当最終指定親会社 別紙様式第八号
項目
該当番号 四半期末 （CC2）の参照項目
Tier2資本に係る調整項目
52 自己保有Ｔier2資本調達手段の額 - -
意図的に保有している他の金融機関等のＴier2資本調達手段及びその他外部
53 - -
TLAC関連調達手段の額
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達手段
54 25,325 （a）,（b）,（c）,（g）
の額
少数出資金融機関等のその他外部TLAC 関連調達手段のうち、マーケット・メイク
54a - -
目的保有TLACに該当しなくなったものの額
その他金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC 関連調達手段の
55 803 -
額
57 Ｔier2資本に係る調整項目の額 (リ) 26,129 -
Ｔier2資本
58 Ｔier2資本の額 ((チ) - (リ)) (ヌ) - -
総自己資本
59 総自己資本の額 ((ト)＋(ヌ)) (ル) 1,327,893 -
リスク・アセット （５）
60 リスク・アセットの額の合計額 (ヲ) 6,271,241 -
連結自己資本規制比率
61 連結普通株式等Ｔier1比率 ((ハ) / (ヲ)) 18.38% 0
62 連結Ｔier1比率 ((ト) / (ヲ)) 21.17% 0
63 連結総自己資本規制比率 ((ル) / (ヲ)) 21.17% 0
64 最低連結資本バッファー比率 3.00% 0
65 うち、資本保全バッファー比率 2.50% 0
66 うち、カウンター・シクリカル・バッファー比率 0.00% 0
67 うち、G-SIB/D-SIB バッファー比率 0.50% 0
68 連結資本バッファー比率 13.17% 0
調整項目に係る参考事項 （６）
72 少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整項目不算入額 117,263 （a）,（b）,（c）,（g）
その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に係る調整項目不
73 73,413 （a）,（b）,（c）,（g）
算入額
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）に係る調整項
74 - -
目不算入額
75 繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算入額 6,194 （d）,（h）
Ｔier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項 （７）
76 一般貸倒引当金の額 - -
77 一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額 - -
内部格付手法採用最終指定親会社において、適格引当金の合計額から事業法人
78 等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポージャーの期待損失額の合計額 - -
を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。）
79 適格引当金に係るＴier2資本算入上限額 - -
資本調達手段に係る経過措置に関する事項 （８）
82 適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額 - -
適格旧Tier1資本調達手段の額から適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額
83 - -
を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。）
84 適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額 - -
適格旧Tier2資本調達手段の額から適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額
85 - -
を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。）
6
定性的な開示事項
1. 連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係
【CC2】連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係
(単位 百万円）
公表 規制上の連結範囲に基づく 別紙様式第一号
項目
連結貸借対照表 連結貸借対照表 （CC1）の参照項目
資産の部
流動資産
現金・預金 3,970,756 3,973,315
預託金 520,245 520,245
受取手形、売掛金及び契約資産 22,048 22,048
有価証券 （a） 1,100,734 1,100,734 8, 18, 39, 54, 72, 73
16, 18, 39, 54,
トレーディング商品 （b） 8,464,158 8,464,158
72, 73
営業投資有価証券 （c） 97,124 97,124 18, 39, 54, 72, 73
投資損失引当金 ▲ 663 ▲ 663
営業貸付金 1,921,295 1,921,295
仕掛品 816 816
信用取引資産 181,557 181,557
有価証券担保貸付金 7,053,099 7,053,099
立替金 30,152 30,152
短期貸付金 368 368
未収収益 36,098 36,204
繰延税金資産 （d） - - 10, 75
その他の流動資産 738,423 738,801
貸倒引当金 ▲ 4,412 ▲ 4,412
流動資産計 24,131,803 24,134,847
固定資産
有形固定資産 883,318 883,434
無形固定資産 124,479 124,542
のれん （e） 20,357 20,357 8
のれん以外 （f） 104,122 104,185 9
投資その他の資産 447,023 445,685
投資有価証券 （g） 409,325 407,937 8, 18, 39, 54, 72, 73
繰延税金資産 （h） 6,491 6,499 10, 75
上記以外 31,207 31,247
固定資産計 1,454,821 1,453,663
繰延資産計 - -
資産の部合計 25,586,624 25,588,510
7
(単位 百万円）
公表 規制上の連結範囲に基づく 別紙様式第一号
項目
連結貸借対照表 連結貸借対照表 （CC1）の参照項目
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 4,437 4,437
トレーディング商品 4,372,958 4,372,958
約定見返勘定 845,460 845,460
信用取引負債 62,750 62,750
有価証券担保借入金 8,922,306 8,922,306
銀行業における預金 4,286,793 4,286,793
預り金 529,562 529,565
受入保証金 350,110 350,110
短期借入金 871,894 871,894
コマーシャルペーパー 225,000 225,000
１年内償還予定の社債 293,932 293,932
未払法人税等 13,336 13,349
繰延税金負債 - -
賞与引当金 15,341 15,341
その他の流動負債 113,842 114,065
固定負債
社債 1,521,571 1,521,571
長期借入金 1,433,768 1,433,768
繰延税金負債 42,730 42,730
退職給付に係る負債 44,509 44,509
訴訟損失引当金 203 203
負ののれん - -
その他の固定負債 50,954 51,065
特別法上の準備金 3,700 3,700
負債の部合計 24,005,167 24,005,519
純資産の部
株主資本
資本金 （i） 247,397 247,397 1a
資本剰余金 （j） 230,651 230,651 1a
利益剰余金 （k） 897,112 897,613 2
自己株式 （l） ▲ 106,875 ▲ 106,875 1c
自己株式申込証拠金 （m） 2 2 1c
株主資本合計 1,268,287 1,268,287
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 42,460 42,460
繰延ヘッジ損益 （n） ▲ 5,239 ▲ 5,239 11
為替換算調整勘定 16,374 16,418
その他の包括利益累計額 （o） 53,595 53,595 3
新株予約権 （p） 9,028 9,028 1b
非支配株主持分 （q） 250,545 251,533 34-35, 48-49
純資産の部合計 1,581,457 1,582,991
8
自己資本調達手段に関する契約内容の概要
【CCA】自己資本等の調達手段に関する契約内容の概要
1 発行者 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無
3 準拠法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取
4 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
扱い
5 2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 普通株式
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 1,268,789 百万円
9 額面総額 （５） －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 株主資本
11 発行日 （７） －
12 償還期限の有無 無
13 その日付 －
14 償還等を可能とする特約の有無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動
18 配当率又は利率 （12） －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量
21 ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無
24 転換が生じる場合 （15） －
25 転換の範囲 （16） －
26 転換の比率 （17） －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） －
33 元本回復特約の有無 （22） －
34 その概要 －
34a 劣後性の手段（23） －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内
35 容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣 永久劣後債務
後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） －
9
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2006年７月発行新株予約権 2007年７月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 94 百万円 125 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2006年7月1日 2007年7月1日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の
21 無 無
有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先
35 的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のう 永久劣後債務 永久劣後債務
ち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
10
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2008年7月発行新株予約権 2009年7月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 123 百万円 189 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2008年7月1日 2009年7月1日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の
21 無 無
有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先
35 的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のう 永久劣後債務 永久劣後債務
ち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
11
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2010年7月発行新株予約権 2011年7月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 249 百万円 338 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2010年7月1日 2011年7月1日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の
21 無 無
有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先
35 的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のう 永久劣後債務 永久劣後債務
ち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
12
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2013年2月発行新株予約権 第9回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 394 百万円 925 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2013年2月12日 2013年2月12日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の
21 無 無
有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先
35 的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のう 永久劣後債務 永久劣後債務
ち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
13
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2014年2月発行新株予約権 第10回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 335 百万円 1,043 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2014年2月10日 2014年2月10日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の
21 無 無
有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先
35 的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のう 永久劣後債務 永久劣後債務
ち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
14
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2015年2月発行新株予約権 第11回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 361 百万円 910 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2015年2月9日 2015年2月9日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の
21 無 無
有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先
35 的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のう 永久劣後債務 永久劣後債務
ち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
15
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2016年2月発行新株予約権 第12回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 366 百万円 457 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2016年2月16日 2016年2月16日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の
21 無 無
有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先
35 的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のう 永久劣後債務 永久劣後債務
ち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
16
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2017年2月発行新株予約権 第13回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 393 百万円 832 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2017年2月8日 2017年2月8日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の
21 無 無
有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先
35 的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のう 永久劣後債務 永久劣後債務
ち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
17
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2018年2月発行新株予約権 第14回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 429 百万円 705 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2018年2月8日 2018年2月8日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の
21 無 無
有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先
35 的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のう 永久劣後債務 永久劣後債務
ち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
18
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第15回新株予約権 第16回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 462 百万円 179 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2018年8月10日 2019年8月15日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の
21 無 無
有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先
35 的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のう 永久劣後債務 永久劣後債務
ち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
19
1 発行者 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無
3 準拠法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算 普通株式等Tier1資本に係る
4
入に係る取扱い 基礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に 普通株式等Tier1資本に係る
5
係る取扱い 基礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第17回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 111 百万円
9 額面総額 （５） －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権
11 発行日 （７） 2020年8月17日
12 償還期限の有無 無
13 その日付 －
14 償還等を可能とする特約の有無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動
18 配当率又は利率 （12） －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無
24 転換が生じる場合 （15） －
25 転換の範囲 （16） －
26 転換の比率 （17） －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） －
33 元本回復特約の有無 （22） －
34 その概要 －
34a 劣後性の手段（23） －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更につい
35 て優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC 永久劣後債務
調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） －
20
1 発行者 大和証券オフィス投資法人 サムティ・レジデンシャル投資法人
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 － －
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
その他Tier1資本に係る基礎項目の その他Tier1資本に係る基礎項目の
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額
4 額 額
への算入に係る取扱い Tier2資本に係る基礎項目の額 Tier2資本に係る基礎項目の額
その他Tier1資本に係る基礎項目の その他Tier1資本に係る基礎項目の
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算
5 額 額
入に係る取扱い Tier2資本に係る基礎項目の額 Tier2資本に係る基礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 普通株式 普通株式
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
その他Tier1資本に係る基礎項目の その他Tier1資本に係る基礎項目の
額 40,494百万円 額 7,116万円
連結自己資本規制比率 Tier2資本に係る基礎項目の額 Tier2資本に係る基礎項目の額
9,528百万円 1,674百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 非支配株主持分 非支配株主持分
11 発行日 （７） － －
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 － －
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高
21 無 無
める特約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更に
ついて優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他
35 永久劣後債務 永久劣後債務
外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又
は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
21
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 JP350220AL30 JP350220BL39
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に
4 その他Tier1資本に係る基礎項目の額 その他Tier1資本に係る基礎項目の額
係る取扱い
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取
5 その他Tier1資本に係る基礎項目の額 その他Tier1資本に係る基礎項目の額
扱い
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
第1回任意償還条項付無担保永久社債 第2回任意償還条項付無担保永久社債
7 銘柄、名称又は種類
（債務免除特約および劣後特約付） （債務免除特約および劣後特約付）
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 124,800 百万円 25,000 百万円
9 額面総額 （５） 125,000 百万円 25,000 百万円
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 負債 負債
11 発行日 （７） 2020年3月16日 2020年3月16日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 有 有
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） 2025年6月5日：元本全額償還 2030年6月5日：元本全額償還
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） 税務事由又は資本事由：元本全額償還 税務事由又は資本事由：元本全額償還
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （１０） 初回償還可能日以降の各利払日 初回償還可能日以降の各利払日
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 固定から変動 固定から変動
2020年3月16日の翌日から2025年6月5日ま 2020年3月16日の翌日から2030年6月5日ま
で： で：
18 配当率又は利率 （12） 年1.20パーセント 年1.39パーセント
2025年6月5日の翌日以降： 2030年6月5日の翌日以降：
6か月ユーロ円LIBOR＋1.40パーセント 6か月ユーロ円LIBOR＋1.50パーセント
19 配当等停止条項の有無 （13） 有 有
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の
21 無 無
有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 有 有
・当社が報告又は公表する連結普通株式等 ・当社が報告又は公表する連結普通株式等
Tier1比率が5.125％を下回った場合 Tier1比率が5.125％を下回った場合
・内閣総理大臣が当社について、預金保険法 ・内閣総理大臣が当社について、預金保険法
第126条の2第1項第2号に定める措置である特 第126条の2第1項第2号に定める措置である特
31 元本の削減が生じる場合 （20）
定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を 定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を
行った場合 行った場合
・当社について倒産手続の開始の決定等がな ・当社について倒産手続の開始の決定等がな
された場合 された場合
32 元本の削減が生じる範囲 （21） 全部削減又は一部削減 全部削減又は一部削減
33 元本回復特約の有無 （22） 有 有
元金回復がなされた直後においても十分に高 元金回復がなされた直後においても十分に高
い水準の連結普通株式等Tier1比率が維持さ い水準の連結普通株式等Tier1比率が維持さ
れることについて、あらかじめ金融庁その他の れることについて、あらかじめ金融庁その他の
34 その概要
監督当局の確認を受けたうえで、当社が元金 監督当局の確認を受けたうえで、当社が元金
の支払義務の免除の効力を将来に向かって消 の支払義務の免除の効力を将来に向かって消
滅させることを決定する場合 滅させることを決定する場合
34a 劣後性の手段（23） 契約上の劣後 契約上の劣後
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先
35 的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のう 一般債務 一般債務
ち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
22
定量的な開示事項
1. その他定量的な開示事項
【OV1】リスク・アセットの概要
(単位 百万円)
リスク・アセット 所要自己資本
国際様式
の
該当番号 2021年 2021年 2021年 2021年
6月末 3月末 6月末 3月末
1 信用リスク 2,045,484 2,001,097 163,638 160,088
2 うち、標準的手法適用分 989,122 973,879 79,129 77,910
3 うち、内部格付手法適用分 - - - -
うち、重要な出資のエクスポージャー - - - -
うち、リース取引における見積残存価額のエクスポージャー - - - -
その他 1,056,362 1,027,217 84,508 82,177
4 カウンターパーティ信用リスク 1,155,183 1,216,029 92,414 97,282
5 うち、SA-CCR適用分 499,747 502,669 39,979 40,214
6 うち、期待エクスポージャー方式適用分 - - - -
うち、CVAリスク 417,110 436,339 33,368 34,907
うち、中央清算機関関連エクスポージャー 21,728 25,311 1,738 2,025
その他 216,597 251,710 17,327 20,137
7 マーケット・ベース方式に基づく株式等エクスポージャー - - - -
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算
8 278,236 274,039 22,258 21,923
（ルック・スルー方式）
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算
9 28,312 21,507 2,264 1,721
（マンデート方式）
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算
20,405 - 1,632 -
（蓋然性方式250％）
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算
- - - -
（蓋然性方式400％）
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算
10 4,450 2,119 356 169
（フォールバック方式1250％）
11 未決済取引 16 9 1 1
信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポー
12 125,473 121,219 10,037 9,697
ジャー
13 うち、内部格付手法準拠方式又は内部評価方式適用分 - - - -
14 うち、外部格付準拠方式適用分 123,111 118,851 9,848 9,508
15 うち、標準的手法準拠方式適用分 - - - -
うち、1250%のリスク・ウェイト適用分 2,362 2,367 189 189
16 マーケット・リスク 1,455,321 1,211,121 116,425 96,890
17 うち、標準的方式適用分 993,011 857,501 79,440 68,600
18 うち、内部モデル方式適用分 462,309 353,621 36,984 28,290
19 オペレーショナル・リスク 962,611 962,611 77,008 77,008
20 うち、基礎的手法適用分 962,611 962,611 77,008 77,008
21 うち、粗利益配分手法適用分 - - - -
22 うち、先進的計測手法適用分 - - - -
特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係るエクスポー
23 195,745 198,606 15,659 15,888
ジャー
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 - - - -
24 フロア調整 - - - -
25 合計 6,271,241 6,008,356 501,699 480,669
23
【MR2】内部モデル方式を適用して算出されたリスク・アセットの額の変動要因
(単位 百万円)
ストレス・
前四半期末:2021年3月末 バリュー・ 追加的 包括的
バリュー・ その他 合計
当四半期末:2021年6月末 アット・リスク リスク リスク
アット・リスク
1a 前四半期末におけるリスク・アセット 163,202 190,417 - - 353,620
前四半期末における連結自己資本規制上のリ
1b 2.24 2.50 - - 2.37
スク・アセット額への調整
前四半期末の算出基準日における内部モデ
1c 72,762 75,971 - - 148,734
ル方式の算出額
2 リスク量の変動 2,964 51,508 - - 54,473
3 モデルの更新又は変更 - - - - -
4 当四半期の 手法及び方針 - - - - -
要因別の
5 変動額 買収及び売却 - - - - -
6 為替の変動 - - - - -
7 その他 - - - - -
当四半期末の算出基準日における内部モデ
8a 75,727 127,479 - - 203,207
ル方式の算出額
当四半期末における連結自己資本規制上のリ
8b 2.14 2.35 - - 2.27
スク・アセット額への調整
8c 当四半期末におけるリスク・アセット 162,118 300,190 - - 462,309
24
連結レバレッジ比率に関する開示事項
1. 連結レバレッジ比率の構成に関する開示
（単位 百万円 ％）
国際様式 国際様式
（表2）の （表1）の 項目 2021年6月末 2021年3月末
該当番号 該当番号
オン・バランス資産の額 （１）
1 調整項目控除前のオン・バランス資産の額 12,597,167 11,898,008
1a 1 連結貸借対照表における総資産の額 22,180,638 21,973,181
1b 2 連結レバレッジ比率の範囲に含まれない子法人等の資産の額（△） - -
連結レバレッジ比率の範囲に含まれる子会社の資産の額（連結貸借対照表
1c 7 1,886 2,075
における総資産の額に含まれる額を除く。）
連結貸借対照表における総資産の額から控除される調整項目以外の資産
1d 3 9,585,357 10,077,248
の額（△）
2 7 Tier1 資本に係る調整項目の額（△） 189,924 188,100
3 オン・バランス資産の額 （イ） 12,407,243 11,709,908
デリバティブ取引等に関する額 （２）
4 デリバティブ取引等に関するRC の額に1.4 を乗じた額 420,266 603,503
5 デリバティブ取引等に関するPFE の額に1.4 を乗じた額 730,772 795,392
連結貸借対照表から控除されているデリバティブ取引等に関連して差し入
6 - -
れた担保の対価の額
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた変動証拠金の対価の額
7 108,785 43,581
のうち控除する額（△）
清算会員である最終指定親会社等が補償を義務付けられていない顧客と
8
のトレード・エクスポージャーの額（△）
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整
9 1,048,627 1,409,244
後想定元本の額
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整
10 779,056 1,102,275
後想定元本の額から控除した額（△）
11 4 デリバティブ取引等に関する額 （ロ） 1,311,824 1,662,283
レポ取引等に関する額 （３）
12 レポ取引等に関する資産の額 8,320,650 8,405,765
13 レポ取引等に関する資産の額から控除した額（△） 3,527,290 3,143,476
14 レポ取引等に関するカウンターパーティ・リスクのエクスポージャーの額 156,627 157,761
15 代理取引のエクスポージャーの額
16 5 レポ取引等に関する額 （ハ） 4,949,987 5,420,050
オフ・バランス取引に関する額 （４）
17 オフ・バランス取引の想定元本の額 179,627 177,566
18 オフ・バランス取引に係るエクスポージャーの額への変換調整の額（△） 63,296 53,112
19 6 オフ・バランス取引に関する額 （ニ） 116,331 124,454
連結レバレッジ比率 （５）
20 資本の額 （ホ） 1,327,893 1,305,210
21 8 総エクスポージャーの額（（イ）＋（ロ）＋（ハ）＋（ニ）） （ヘ） 18,785,385 18,916,695
22 連結レバレッジ比率（（ホ）／（へ）） 7.06% 6.89%
日本銀行に対する預け金を算入する場合の連結レバレッジ比率 （６）
総エクスポージャーの額 （ヘ） 18,785,385 18,916,695
日本銀行に対する預け金の額 3,405,986 4,126,149
日本銀行に対する預け金を算入する場合の総エクスポージャーの額 （ヘ’） 22,191,371 23,042,844
日本銀行に対する預け金を算入する場合の連結レバレッジ比率（（ホ）／（ヘ’）） 5.98% 5.66%
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2. 前四半期の連結レバレッジ比率との間に著しい差異を生じた原因
当四半期と前四半期の連結レバレッジ比率との間に著しい差異はありません。
以 上
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