2021 年 8 月 11 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
（コード番号 8601 東証・名証（第一部）
）
連結流動性カバレッジ比率に関するお知らせ
－ 流動性に係る経営の健全性の状況（2021 年度 第 1 四半期）－
金融商品取引法第 57 条の 17 の規定に基づく大和証券グループ本社の流動性に係る経営の健全性の状況
（2021 年度 第 1 四半期）について下記のとおりお知らせいたします。
記
1
連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項
（単位 : 百万円、％、件）
当最終指定親会社四半期 前最終指定親会社四半期
項目
適格流動資産 （１）
1 適格流動資産の合計額 2,673,653 2,760,821
資金流出率 資金流出率 資金流出率 資金流出率
資金流出額 （２） を乗じる前 を乗じた後 を乗じる前 を乗じた後
の額 の額 の額 の額
2 リテール無担保資金調達に係る資金流出額 2,154,268 215,426 2,169,136 216,913
3 うち、安定預金の額 ‐ ‐ ‐ ‐
4 うち、準安定預金の額 2,154,268 215,426 2,169,136 216,913
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 2,877,908 1,498,701 2,956,993 1,617,742
6 うち、適格オペレーショナル預金の額 ‐ ‐ ‐ ‐
うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券
7 2,749,720 1,370,514 2,861,814 1,522,563
以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
8 うち、負債性有価証券の額 128,187 128,187 95,178 95,178
9 有担保資金調達等に係る資金流出額 8,660,620 262,821 8,344,352 269,574
デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性
10 250,926 250,926 269,222 269,222
ファシリティに係る資金流出額
11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 236,122 236,122 253,669 253,669
12 うち、資金調達プログラムに係る資金流出額 ‐ ‐ ‐ ‐
13 うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額 14,804 14,804 15,553 15,553
14 資金提供義務等に基づく資金流出額 5,380,937 1,112,779 5,664,248 1,029,948
15 偶発事象に係る資金流出額 166,164 154,039 147,277 135,170
16 資金流出合計額 3,494,695 3,538,572
資金流入率 資金流入率 資金流入率 資金流入率
資金流入額 （３） を乗じる前 を乗じた後 を乗じる前 を乗じた後
の額 の額 の額 の額
17 有担保資金運用等に係る資金流入額 6,600,878 119,089 6,675,874 159,095
18 貸付金等の回収に係る資金流入額 582,138 501,686 559,774 480,489
19 その他資金流入額 4,843,419 1,124,607 5,181,506 1,186,557
20 資金流入合計額 1,745,383 1,826,142
連結流動性カバレッジ比率 （４）
21 算入可能適格流動資産の合計額 2,673,653 2,760,821
22 純資金流出額 1,749,312 1,712,430
23 連結流動性カバレッジ比率 152.8％ 161.2％
24 平均値計算用データ数 61 60
・KM1：主要な指標
(単位 百万円、％)
国際様式の 2021年 2021年 2020年 2020年 2020年
該当番号 6月末 3月末 12月末 9月末 6月末
連結流動性カバレッジ比率
算入可能適格流動資産の
15 2,673,653 2,760,821 2,832,922 2,716,787 2,538,362
合計額
16 純資金流出額 1,749,312 1,712,430 1,683,954 1,639,682 1,401,920
17 連結流動性カバレッジ比率 152.8％ 161.2％ 168.2％ 165.6％ 181.0％
以 上
2