2021 年 4 月 28 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
（コード番号 8601 東証・名証（第 1 部）
）
連結自己資本規制比率及び連結レバレッジ比率に関するお知らせ
－ 経営の健全性の状況（2020 年 12 月末）－
金融商品取引法第 57 条の 17 の規定に基づく大和証券グループ本社の経営の健全性の状況
（2020 年 12 月末）について下記のとおりお知らせいたします。
記
1
目次
主要な指標.................................................................................................................................................... 3
自己資本の構成に関する開示事項 ............................................................................................................ 4
定性的な開示事項........................................................................................................................................ 7
1. 連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係 ............................................... 7
自己資本調達手段に関する契約内容の概要 ............................................................................................ 9
定量的な開示事項...................................................................................................................................... 23
1. その他定量的な開示事項............................................................................................................................. 23
連結レバレッジ比率に関する開示事項 .................................................................................................. 25
1. 連結レバレッジ比率の構成に関する開示................................................................................................. 25
2. 前四半期の連結レバレッジ比率との間に著しい差異を生じた原因 ..................................................... 26
2
主要な指標
【KM1】主要な指標
(単位 百万円、％)
国際様式
2020年 2020年 2020年 2020年 2019年
の
12月末 9月末 6月末 3月末 12月末
該当番号
資本
普通株式等Tier１
1 1,079,983 1,034,222 1,043,809 1,035,250 1,088,942
資本の額
2 Tier１資本の額 1,214,038 1,162,574 1,179,907 1,171,864 1,088,942
3 総自己資本の額 1,214,038 1,162,574 1,179,907 1,171,864 1,088,942
リスク・アセット
4 リスク・アセットの額 5,160,906 5,174,911 5,406,413 5,536,310 5,593,840
自己資本比率
連結普通株式等
5 20.92% 19.98% 19.30% 18.69% 19.46%
Tier１比率
6 連結Tier１比率 23.52% 22.46% 21.82% 21.16% 19.46%
連結総自己資本
7 23.52% 22.46% 21.82% 21.16% 19.46%
比率
資本バッファー
資本保全バッ
8 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
ファー比率
カウンター・シクリカ
9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03%
ル・バッファー比率
G-SIB/D-SIBバッ
10 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
ファー比率
最低連結資本バッ
11 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.03%
ファー比率
連結資本バッ
12 15.52% 14.46% 13.82% 13.16% 11.46%
ファー比率
連結レバレッジ比率
総エクスポー
13 18,282,142 18,436,197 18,136,475 20,200,161 21,601,323
ジャーの額
14 連結レバレッジ比率 6.64% 6.30% 6.50% 5.80% 5.04%
3
自己資本の構成に関する開示事項
【CC1】自己資本の構成
(単位 百万円、％)
国際様式の 当最終指定親会 別紙様式第八号
項目
該当番号 社四半期末 （CC2）の参照項目
普通株式等Ｔｉｅｒ1資本に係る基礎項目 （１）
1a+2-1c-26 普通株式に係る株主資本の額 1,232,520 -
1a うち、資本金及び資本剰余金の額 478,097 （i）,（j）
2 うち、利益剰余金の額 862,499 （k）
1c うち、自己株式の額 （△） 108,076 （l）,（m）
26 うち、社外流出予定額（△） - -
うち、上記以外に該当するものの額 - -
1b 普通株式に係る新株予約権の額 9,126 （p）
3 その他の包括利益累計額及びその他公表準備金の額 18,928 （o）
5 普通株式等Ｔｉｅｒ1資本に係る調整後非支配株主持分の額 - -
6 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
（イ） 1,260,575 -
普通株式等Tier1資本に係る調整項目 （２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額
8+9
の合計額
166,397 -
8 うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額 45,128 （e）,（g）
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外のも
9
のの額
121,269 （f）
10 繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 192 （d）,（h）
11 繰延ヘッジ損益の額 ▲ 776 （n）
12 適格引当金不足額 - -
13 証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 - -
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入され
14
る額
359 -
15 退職給付に係る資産の額 - -
16 自己保有普通株式（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 53 （b）
17 意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額 - -
18 少数出資金融機関等の普通株式の額 14,364 （a）,（b）,（c）,（g）
19+20+21 特定項目に係る十パーセント基準超過額 - -
うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式
19
に該当するものに関連するものの額
- -
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限
20
る。）に関連するものの額
- -
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの
21 - -
額
22 特定項目に係る十五パーセント基準超過額 - -
うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式
23
に該当するものに関連するものの額
- -
うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限
24
る。）に関連するものの額
- -
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの
25 - -
額
27 その他Ｔｉｅｒ１資本不足額 - -
28 普通株式等Ｔｉｅｒ1資本に係る調整項目の額 (ロ) 180,591 -
普通株式等Ｔｉｅｒ１資本
29 普通株式等Ｔier１資本の額 ((イ) - (ロ)) (ハ) 1,079,983 -
4
(単位 百万円、％)
国際様式の 当最終指定親会 別紙様式第八号
項目
該当番号 社四半期末 （CC2）の参照項目
その他Ｔier1資本に係る基礎項目 （３）
30 31a その他Ｔier1資本調達手段に係る株主資本の額及びその内訳 - -
31b その他Ｔier1資本調達手段に係る新株予約権の額 - -
32 その他Ｔier1資本調達手段に係る負債の額 148,000 -
特別目的会社等の発行するその他Ｔier1資本調達手段の額 - -
34-35 その他Ｔier1資本に係る調整後非支配株主持分等の額 7,241 （q）
適格旧Ｔｉｅｒ1資本調達手段の額のうちその他Tier1資本に係る基礎項目
33+35 - -
の額に含まれる額
うち、最終指定親会社及び最終指定親会社の特別目的会社等の発
33
行する資本調達手段の額
- -
うち、最終指定親会社の連結子法人等（最終指定親会社の特別目的
35
会社等を除く。）の発行する資本調達手段の額
- -
36 その他Ｔier1資本に係る基礎項目の額 (ニ) 155,241 -
その他Ｔier1資本に係る調整項目
37 自己保有その他Ｔｉｅｒ１資本調達手段の額 - -
38 意図的に保有している他の金融機関等のその他Ｔier１資本調達手段の額 - -
39 少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 5,462 （a）,（b）,（c）,（g）
40 その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 - -
42 Ｔｉｅｒ2資本不足額 15,723 -
43 その他Ｔier1資本に係る調整項目の額 (ホ) 21,186 -
その他Ｔier1資本
44 その他Tier1資本の額 ((ニ) - (ホ)) (ヘ) 134,055 -
Tier1資本
45 Tier1資本の額 ((ハ) + (ヘ)) (ト) 1,214,038 -
Tier2資本に係る基礎項目 （４）
Ｔier2資本調達手段に係る株主資本の額及びその内訳 - -
Ｔier2資本調達手段に係る新株予約権の額 - -
46
Ｔier2資本調達手段に係る負債の額 - -
特別目的会社等の発行するＴier2資本調達手段の額 - -
48-49 Ｔier2資本に係る調整後非支配株主持分等の額 1,703 （q）
適格旧Ｔｉｅｒ2資本調達手段の額のうちTier2資本に係る基礎項目の額に
47+49
含まれる額
- -
うち、最終指定親会社及び最終指定親会社の特別目的会社等の発
47 - -
行する資本調達手段の額
うち、最終指定親会社の連結子法人等（最終指定親会社の特別目的
49
会社等を除く。）の発行する資本調達手段の額
- -
50 一般貸倒引当金Ｔier2算入額及び適格引当金Tier2算入額の合計額 - -
50a うち、一般貸倒引当金Tier2算入額 - -
50b うち、適格引当金Tier2算入額 - -
51 Ｔｉｅｒ2資本に係る基礎項目の額 (チ) 1,703 -
5
(単位 百万円、％)
国際様式の 当最終指定親会 別紙様式第八号
項目
該当番号 社四半期末 （CC2）の参照項目
Tier2資本に係る調整項目
52 自己保有Ｔier2資本調達手段の額 - -
意図的に保有している他の金融機関等のＴier2資本調達手段及びその他
53
外部TLAC関連調達手段の額
- -
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC関連調
54 17,427 （a）,（b）,（c）,（g）
達手段の額
少数出資金融機関等のその他外部TLAC 関連調達手段のうち、マーケッ
54a
ト・メイク目的保有TLACに該当しなくなったものの額
- -
その他金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC 関連調
55 - -
達手段の額
57 Ｔier2資本に係る調整項目の額 (リ) 17,427 -
Ｔier2資本
58 Ｔier2資本の額 ((チ) - (リ)) (ヌ) - -
総自己資本
59 総自己資本の額 ((ト)＋(ヌ)) (ル) 1,214,038 -
リスク・アセット （５）
60 リスク・アセットの額の合計額 (ヲ) 5,160,906 -
連結自己資本規制比率
61 連結普通株式等Ｔier1比率 ((ハ) / (ヲ)) 20.92% 0
62 連結Ｔier1比率 ((ト) / (ヲ)) 23.52% 0
63 連結総自己資本規制比率 ((ル) / (ヲ)) 23.52% 0
64 最低連結資本バッファー比率 3.00% 0
65 うち、資本保全バッファー比率 2.50% 0
66 うち、カウンター・シクリカル・バッファー比率 0.00% 0
67 うち、G-SIB/D-SIB バッファー比率 0.50% 0
68 連結資本バッファー比率 15.52% 0
調整項目に係る参考事項 （６）
72 少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整項目不算入額 109,434 （a）,（b）,（c）,（g）
その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に係る調
73
整項目不算入額
68,354 （a）,（b）,（c）,（g）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）に係
74 - -
る調整項目不算入額
75 繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算入額 8,699 （d）,（h）
Ｔier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項 （７）
76 一般貸倒引当金の額 - -
77 一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額 - -
内部格付手法採用最終指定親会社において、適格引当金の合計額から
事業法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポージャーの期
78
待損失額の合計額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零
- -
とする。）
79 適格引当金に係るＴier2資本算入上限額 - -
資本調達手段に係る経過措置に関する事項 （８）
82 適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額 - -
適格旧Tier1資本調達手段の額から適格旧Tier1資本調達手段に係る算
83
入上限額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。）
- -
84 適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額 - -
適格旧Tier2資本調達手段の額から適格旧Tier2資本調達手段に係る算
85
入上限額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。）
- -
6
定性的な開示事項
1. 連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係
【CC2】連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係
(単位 百万円）
公表 規制上の連結範囲に基づく 別紙様式第一号
項目 連結貸借対照表 連結貸借対照表 （CC1）の参照項目
資産の部
流動資産
現金・預金 4,594,032 4,599,063
預託金 484,949 484,949
受取手形及び売掛金 18,692 18,692
有価証券 （a） 977,510 977,510 8, 18, 39, 54, 72, 73
16, 18, 39, 54,
トレーディング商品 （b） 8,641,265 8,641,265
72, 73
約定見返勘定 - -
営業投資有価証券 （c） 234,761 234,761 18, 39, 54, 72, 73
投資損失引当金 ▲ 594 ▲ 594
営業貸付金 1,989,732 1,989,732
仕掛品 982 982
信用取引資産 131,157 131,157
有価証券担保貸付金 7,574,807 7,574,807
立替金 18,678 18,678
短期貸付金 1,637 1,637
未収収益 33,413 33,471
繰延税金資産 （d） - - 10, 75
その他の流動資産 564,268 567,097
貸倒引当金 ▲ 426 ▲ 426
流動資産計 25,264,869 25,272,788
固定資産
有形固定資産 316,354 321,589
無形固定資産 119,558 119,610
のれん （e） 12,574 12,574 8
のれん以外 （f） 106,984 107,036 9
投資その他の資産 534,190 532,160
投資有価証券 （g） 487,923 485,521 8, 18, 39, 54, 72, 73
繰延税金資産 （h） 8,886 8,891 10, 75
上記以外 37,381 37,747
固定資産計 970,104 973,361
繰延資産計 - -
資産の部合計 26,234,974 26,246,150
7
(単位 百万円）
公表 規制上の連結範囲に基づく 別紙様式第一号
項目
連結貸借対照表 連結貸借対照表 （CC1）の参照項目
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 5,188 5,188
トレーディング商品 4,292,463 4,292,463
約定見返勘定 1,177,349 1,177,349
信用取引負債 70,660 70,660
有価証券担保借入金 9,438,657 9,438,657
銀行業における預金 4,250,517 4,250,517
預り金 511,775 519,095
受入保証金 409,526 409,526
短期借入金 1,395,654 1,395,654
コマーシャルペーパー 268,000 268,000
１年内償還予定の社債 205,798 205,798
未払法人税等 3,399 3,470
繰延税金負債 - -
賞与引当金 21,354 21,354
その他の流動負債 102,264 102,579
固定負債
社債 1,453,179 1,453,179
長期借入金 1,241,455 1,241,896
繰延税金負債 6,491 6,491
退職給付に係る負債 44,726 44,726
訴訟損失引当金 1,659 1,659
負ののれん - -
その他の固定負債 30,788 31,371
特別法上の準備金 3,919 3,919
負債の部合計 24,934,828 24,943,560
純資産の部
株主資本
資本金 （i） 247,397 247,397 1a
資本剰余金 （j） 230,699 230,699 1a
利益剰余金 （k） 861,220 862,498 2
自己株式 （l） ▲ 108,081 ▲ 108,081 1c
自己株式申込証拠金 （m） 4 4 1c
株主資本合計 1,231,241 1,232,519
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 36,048 36,048
繰延ヘッジ損益 （n） ▲ 8,168 ▲ 8,168 11
為替換算調整勘定 ▲ 8,992 ▲ 8,953
その他の包括利益累計額 （o） 18,888 18,927 3
新株予約権 （p） 9,126 9,126 1b
非支配株主持分 （q） 40,888 42,013 34-35, 48-49
純資産の部合計 1,300,145 1,302,589
8
自己資本調達手段に関する契約内容の概要
【CCA】自己資本等の調達手段に関する契約内容の概要
1 発行者 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無
3 準拠法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算
4 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
入に係る取扱い
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に
5 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
係る取扱い
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 普通株式
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 1,232,520 百万円
9 額面総額 （５） －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 株主資本
11 発行日 （７） －
12 償還期限の有無 無
13 その日付 －
14 償還等を可能とする特約の有無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動
18 配当率又は利率 （12） －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無
24 転換が生じる場合 （15） －
25 転換の範囲 （16） －
26 転換の比率 （17） －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） －
33 元本回復特約の有無 （22） －
34 その概要 －
34a 劣後性の手段（23） －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調 永久劣後債務
達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） －
9
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
4
る取扱い 基礎項目の額 基礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
5
い 基礎項目の額 基礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2006年７月発行新株予約権 2007年７月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 107 百万円 157 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2006年7月1日 2007年7月1日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
21 無 無
無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的
35 内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、 永久劣後債務 永久劣後債務
最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
10
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
4
る取扱い 基礎項目の額 基礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
5
い 基礎項目の額 基礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2008年7月発行新株予約権 2009年7月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 145 百万円 220 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2008年7月1日 2009年7月1日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
21 無 無
無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的
35 内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、 永久劣後債務 永久劣後債務
最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
11
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
4
る取扱い 基礎項目の額 基礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
5
い 基礎項目の額 基礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2010年7月発行新株予約権 2011年7月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 264 百万円 353 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2010年7月1日 2011年7月1日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
21 無 無
無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的
35 内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、 永久劣後債務 永久劣後債務
最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
12
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
4
る取扱い 基礎項目の額 基礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
5
い 基礎項目の額 基礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第8回新株予約権 2013年2月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 167 百万円 410 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2011年9月5日 2013年2月12日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
21 無 無
無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的
35 内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、 永久劣後債務 永久劣後債務
最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
13
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
4
る取扱い 基礎項目の額 基礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
5
い 基礎項目の額 基礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第9回新株予約権 2014年2月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 947 百万円 340 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2013年2月12日 2014年2月10日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
21 無 無
無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的
35 内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、 永久劣後債務 永久劣後債務
最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
14
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
4
る取扱い 基礎項目の額 基礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
5
い 基礎項目の額 基礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第10回新株予約権 2015年2月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 1,058 百万円 372 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2014年2月10日 2015年2月9日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
21 無 無
無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的
35 内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、 永久劣後債務 永久劣後債務
最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
15
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
4
る取扱い 基礎項目の額 基礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
5
い 基礎項目の額 基礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第11回新株予約権 2016年2月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 928 百万円 370 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2015年2月9日 2016年2月16日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
21 無 無
無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的
35 内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、 永久劣後債務 永久劣後債務
最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
16
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
4
る取扱い 基礎項目の額 基礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
5
い 基礎項目の額 基礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第12回新株予約権 2017年2月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 489 百万円 398 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2016年2月16日 2017年2月8日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
21 無 無
無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的
35 内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、 永久劣後債務 永久劣後債務
最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
17
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
4
る取扱い 基礎項目の額 基礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
5
い 基礎項目の額 基礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第13回新株予約権 2018年2月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 794 百万円 432 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2017年2月8日 2018年2月8日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
21 無 無
無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的
35 内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、 永久劣後債務 永久劣後債務
最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
18
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
4
る取扱い 基礎項目の額 基礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
5
い 基礎項目の額 基礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第14回新株予約権 第15回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 601 百万円 382 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2018年2月8日 2018年8月10日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
21 無 無
無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的
35 内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、 永久劣後債務 永久劣後債務
最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
19
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
4
る取扱い 基礎項目の額 基礎項目の額
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱 普通株式等Tier1資本に係る 普通株式等Tier1資本に係る
5
い 基礎項目の額 基礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第16回新株予約権 第17回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 132 百万円 50 百万円
9 額面総額 （５） － －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 （７） 2019年8月15日 2020年8月17日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） － －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） － －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） － －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動 変動
18 配当率又は利率 （12） － －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
21 無 無
無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） － －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） － －
33 元本回復特約の有無 （22） － －
34 その概要 － －
34a 劣後性の手段（23） － －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的
35 内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、 永久劣後債務 永久劣後債務
最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
20
1 発行者 サムティ・レジデンシャル投資法人
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無
3 準拠法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に その他Tier1資本に係る基礎項目の額
4 Tier2資本に係る基礎項目の額
係る取扱い
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取 その他Tier1資本に係る基礎項目の額
5 Tier2資本に係る基礎項目の額
扱い
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 普通株式
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
その他Tier1資本に係る基礎項目の額
7,241百万円
連結自己資本規制比率 Tier2資本に係る基礎項目の額
1,703百万円
9 額面総額 （５） －
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 非支配株主持分
11 発行日 （７） －
12 償還期限の有無 無
13 その日付 －
14 償還等を可能とする特約の有無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） －
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） －
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （10） －
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 変動
18 配当率又は利率 （12） －
19 配当等停止条項の有無 （13） 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の
21 無
有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無
24 転換が生じる場合 （15） －
25 転換の範囲 （16） －
26 転換の比率 （17） －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 無
31 元本の削減が生じる場合 （20） －
32 元本の削減が生じる範囲 （21） －
33 元本回復特約の有無 （22） －
34 その概要 －
34a 劣後性の手段（23） －
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先
35 的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のう 永久劣後債務
ち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） －
21
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 JP350220AL30 JP350220BL39
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段（その他外部TLAC 調達手段に限る。）（１） － －
規制上の取り扱い （２）
2022年３月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目
4 その他Tier1資本に係る基礎項目の額 その他Tier1資本に係る基礎項目の額
の額への算入に係る取扱い
2022年３月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額へ
5 その他Tier1資本に係る基礎項目の額 その他Tier1資本に係る基礎項目の額
の算入に係る取扱い
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 （３） 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
第1回任意償還条項付無担保永久社債 第2回任意償還条項付無担保永久社債
7 銘柄、名称又は種類
（債務免除特約および劣後特約付） （債務免除特約および劣後特約付）
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 （４）
連結自己資本規制比率 123,200 百万円 24,800 百万円
9 額面総額 （５） 125,000 百万円 25,000 百万円
10 表示される科目の区分 （６）
連結貸借対照表 負債 負債
11 発行日 （７） 2020年3月16日 2020年3月16日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 － －
14 償還等を可能とする特約の有無 有 有
15 初回償還可能日及びその償還金額 （８） 2025年6月5日：元本全額償還 2030年6月5日：元本全額償還
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 （９） 税務事由又は資本事由：元本全額償還 税務事由又は資本事由：元本全額償還
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 （１０） 回償還可能日以降の各利払日
初 初回償還可能日以降の各利払日
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 （11） 固定から変動 固定から変動
2020年3月16日の翌日から2025年6月5日ま 2020年3月16日の翌日から2030年6月5日ま
で： で：
18 配当率又は利率 （12） 年1.20パーセント 年1.39パーセント
2025年6月5日の翌日以降： 2030年6月5日の翌日以降：
6か月ユーロ円LIBOR＋1.40パーセント 6か月ユーロ円LIBOR＋1.50パーセント
19 配当等停止条項の有無 （13） 有 有
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 （14） 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
21 無 無
を高める特約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 （15） － －
25 転換の範囲 （16） － －
26 転換の比率 （17） － －
27 転換に係る発行者の裁量の有無 （18） － －
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 － －
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 － －
30 元本の削減に係る特約の有無 （19） 有 有
・当社が報告又は公表する連結普通株式等 ・当社が報告又は公表する連結普通株式等
Tier1比率が5.125％を下回った場合 Tier1比率が5.125％を下回った場合
・内閣総理大臣が当社について、預金保険法 ・内閣総理大臣が当社について、預金保険法
第126条の2第1項第2号に定める措置である特 第126条の2第1項第2号に定める措置である特
31 元本の削減が生じる場合 （20）
定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を 定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を
行った場合 行った場合
・当社について倒産手続の開始の決定等がな ・当社について倒産手続の開始の決定等がな
された場合 された場合
32 元本の削減が生じる範囲 （21） 全部削減又は一部削減 全部削減又は一部削減
33 元本回復特約の有無 （22） 有 有
元金回復がなされた直後においても十分に高 元金回復がなされた直後においても十分に高
い水準の連結普通株式等Tier1比率が維持さ い水準の連結普通株式等Tier1比率が維持さ
れることについて、あらかじめ金融庁その他の れることについて、あらかじめ金融庁その他の
34 その概要
監督当局の確認を受けたうえで、当社が元金 監督当局の確認を受けたうえで、当社が元金
の支払義務の免除の効力を将来に向かって消 の支払義務の免除の効力を将来に向かって消
滅させることを決定する場合 滅させることを決定する場合
34a 劣後性の手段（23） 契約上の劣後 契約上の劣後
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又
35 一般債務 一般債務
はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有する
ものの名称又は種類 （24）
36 非充足資本等要件の有無 （25） 無 無
37 非充足資本等要件の内容 （25） － －
22
定量的な開示事項
1. その他定量的な開示事項
【OV1】リスク・アセットの概要
(単位 百万円)
国際様式 リスク・アセット 所要自己資本
の
該当番号 2020年 2020年 2020年 2020年
12月末 9月末 12月末 9月末
1 信用リスク 1,252,664 1,183,817 100,199 94,705
2 うち、標準的手法適用分 888,237 829,630 71,058 66,370
3 うち、内部格付手法適用分 - - - -
うち、重要な出資のエクスポージャー - - - -
うち、リース取引における見積残存価額のエクスポージャー - - - -
その他 364,427 354,187 29,140 28,334
4 カウンターパーティ信用リスク 1,087,901 1,007,826 87,032 80,626
5 うち、SA-CCR適用分 452,639 409,182 36,211 32,734
6 うち、期待エクスポージャー方式適用分 - - - -
うち、CVAリスク 384,350 333,877 30,748 26,710
うち、中央清算機関関連エクスポージャー 20,519 19,211 1,641 1,536
その他 230,392 245,554 18,431 19,644
7 マーケット・ベース方式に基づく株式等エクスポージャー - - - -
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算
8 475,514 468,067 38,041 37,445
（ルック・スルー方式）
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算
9 27,256 20,880 2,180 1,670
（マンデート方式）
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算
- - - -
（蓋然性方式250％）
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算
- - - -
（蓋然性方式400％）
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算
10 543 983 43 78
（フォールバック方式1250％）
11 未決済取引 1,096 37 87 3
信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポー
12 117,841 115,557 9,427 9,244
ジャー
13 うち、内部格付手法準拠方式又は内部評価方式適用分 - - - -
14 うち、外部格付準拠方式適用分 115,474 113,190 9,237 9,055
15 うち、標準的手法準拠方式適用分 - - - -
うち、1250%のリスク・ウェイト適用分 2,367 2,367 189 189
16 マーケット・リスク 1,097,422 1,257,934 87,793 100,634
17 うち、標準的方式適用分 809,255 816,921 64,740 65,353
18 うち、内部モデル方式適用分 288,167 441,012 23,053 35,281
19 オペレーショナル・リスク 907,891 920,366 72,631 73,629
20 うち、基礎的手法適用分 907,891 920,366 72,631 73,629
21 うち、粗利益配分手法適用分 - - - -
22 うち、先進的計測手法適用分 - - - -
特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係るエクスポー
23 192,773 199,440 15,421 15,955
ジャー
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 - - - -
24 フロア調整 - - - -
25 合計 5,160,906 5,174,911 412,872 413,992
23
【MR2】内部モデル方式を適用して算出されたリスク・アセットの額の変動要因
(単位 百万円)
ストレス・
バリュー・
前四半期末:2020年9月末 バリュー・ 追加的 包括的
アット・リス その他 合計
当四半期末:2020年12月末 アット・リス リスク リスク
ク
ク
1a 前四半期末におけるリスク・アセット 139,211 301,801 - - 441,012
前四半期末における連結自己資本
1b 3.69 9.54 - - 6.36
規制上のリスク・アセット額への調整
前四半期末の算出基準日における
1c 37,639 31,604 - - 69,244
内部モデル方式の算出額
2 リスク量の変動 13,646 20,457 - - 34,104
3 モデルの更新又は変更 - - - - -
当四半期
4 の 手法及び方針 - - - - -
5 要因別の 買収及び売却 - - - - -
変動額
6 為替の変動 - - - - -
7 その他 - - - - -
当四半期末の算出基準日における
8a 51,285 52,062 - - 103,348
内部モデル方式の算出額
当四半期末における連結自己資本
8b 2.06 3.50 - - 2.78
規制上のリスク・アセット額への調整
8c 当四半期末におけるリスク・アセット 105,650 182,516 - - 288,167
24
連結レバレッジ比率に関する開示事項
1. 連結レバレッジ比率の構成に関する開示
（単位 百万円 ％）
国際様式 国際様式
（表2）の （表1）の 項目 2020年12月末 2020年9月末
該当番号 該当番号
オン・バランス資産の額 （１）
1 調整項目控除前のオン・バランス資産の額 11,329,789 11,866,680
1a 1 連結貸借対照表における総資産の額 22,103,269 21,934,491
1b 2 連結レバレッジ比率の範囲に含まれない子法人等の資産の額（△） - -
連結レバレッジ比率の範囲に含まれる子会社の資産の額（連結貸借対照表
1c 7 11,176 12,365
における総資産の額に含まれる額を除く。）
連結貸借対照表における総資産の額から控除される調整項目以外の資産
1d 3 10,784,656 10,080,176
の額（△）
2 7 Tier1 資本に係る調整項目の額（△） 186,470 202,818
3 オン・バランス資産の額 （イ） 11,143,319 11,663,862
デリバティブ取引等に関する額 （２）
4 デリバティブ取引等に関するRC の額に1.4 を乗じた額 479,943 481,299
5 デリバティブ取引等に関するPFE の額に1.4 を乗じた額 667,252 619,133
連結貸借対照表から控除されているデリバティブ取引等に関連して差し入
6 - -
れた担保の対価の額
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた変動証拠金の対価の額
7 85,595 89,461
のうち控除する額（△）
清算会員である最終指定親会社等が補償を義務付けられていない顧客と
8
のトレード・エクスポージャーの額（△）
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整
9 1,131,357 1,309,134
後想定元本の額
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整
10 828,344 965,198
後想定元本の額から控除した額（△）
11 4 デリバティブ取引等に関する額 （ロ） 1,364,613 1,354,907
レポ取引等に関する額 （３）
12 レポ取引等に関する資産の額 8,139,875 7,541,687
13 レポ取引等に関する資産の額から控除した額（△） 2,671,362 2,411,994
14 レポ取引等に関するカウンターパーティ・リスクのエクスポージャーの額 161,029 157,217
15 代理取引のエクスポージャーの額
16 5 レポ取引等に関する額 （ハ） 5,629,542 5,286,910
オフ・バランス取引に関する額 （４）
17 オフ・バランス取引の想定元本の額 218,139 209,798
18 オフ・バランス取引に係るエクスポージャーの額への変換調整の額（△） 73,471 79,280
19 6 オフ・バランス取引に関する額 （ニ） 144,668 130,518
連結レバレッジ比率 （５）
20 資本の額 （ホ） 1,214,038 1,162,574
21 8 総エクスポージャーの額（（イ）＋（ロ）＋（ハ）＋（ニ）） （ヘ） 18,282,142 18,436,197
22 連結レバレッジ比率（（ホ）／（へ）） 6.64% 6.30%
日本銀行に対する預け金を算入する場合の連結レバレッジ比率 （６）
総エクスポージャーの額 （ヘ） 18,282,142 18,436,197
日本銀行に対する預け金の額 4,131,705 3,649,118
日本銀行に対する預け金を算入する場合の総エクスポージャーの額 （ヘ’） 22,413,847 22,085,315
日本銀行に対する預け金を算入する場合の連結レバレッジ比率（（ホ）／（ヘ’）） 5.41% 5.26%
25
2. 前四半期の連結レバレッジ比率との間に著しい差異を生じた原因
当四半期と前四半期の連結レバレッジ比率との間に著しい差異はありません。
以 上
26