8601 大和証G 2021-01-28 15:00:00
連結自己資本規制比率及び連結レバレッジ比率に関するお知らせ-経営の健全性の状況(2020年9月末)- [pdf]
2021 年 1 月 28 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
(コード番号 8601 東証・名証(第 1 部)
)
連結自己資本規制比率及び連結レバレッジ比率に関するお知らせ
- 経営の健全性の状況(2020 年 9 月末)-
金融商品取引法第 57 条の 17 の規定に基づく大和証券グループ本社の経営の健全性の状況
(2020 年 9 月末)について下記のとおりお知らせいたします。
記
1
目次
主要な指標.................................................................................................................................................... 3
自己資本の構成に関する開示事項 ............................................................................................................ 4
定性的な開示事項 ........................................................................................................................................ 7
1. 連結の範囲に関する事項 ............................................................................................................................ 7
2. 連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係................................................ 9
定量的な開示事項 ...................................................................................................................................... 11
1. その他金融機関等であって最終指定親会社の子法人等であるもののうち、連結自己資本規
制比率規制上の所要自己資本を下回った会社の名称及び所要自己資本を下回った額の総
額.................................................................................................................................................................. 11
2. リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエク
スポージャーについて、エクスポージャーの区分ごとの額............................................................... 11
3. その他定量的な開示事項............................................................................................................................. 12
連結レバレッジ比率に関する開示事項 .................................................................................................. 31
1. 連結レバレッジ比率の構成に関する開示................................................................................................. 31
2. 前中間事業年度の連結レバレッジ比率との間に著しい差異を生じた原因.......................................... 31
自己資本調達手段に関する契約内容の概要........................................................................................... 32
2
主要な指標
【KM1】主要な指標
(単位 百万円、%)
国際様式の 2020年 2020年 2020年 2019年 2019年
該当番号 9月末 6月末 3月末 12月末 9月末
資本
普通株式等Tier1
1 1,034,222 1,043,809 1,035,250 1,088,942 1,061,011
資本の額
2 Tier1資本の額 1,162,574 1,179,907 1,171,864 1,088,942 1,061,011
3 総自己資本の額 1,162,574 1,179,907 1,171,864 1,088,942 1,061,011
リスク・アセット
4 リスク・アセットの額 5,174,911 5,406,413 5,536,310 5,593,840 5,572,157
自己資本比率
連結普通株式等
5 19.98% 19.30% 18.69% 19.46% 19.04%
Tier1比率
6 連結Tier1比率 22.46% 21.82% 21.16% 19.46% 19.04%
連結総自己資本
7 22.46% 21.82% 21.16% 19.46% 19.04%
比率
資本バッファー
資本保全バッファー
8 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
比率
カウンター・シクリカ
9 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03%
ル・バッファー比率
G-SIB/D-SIBバッ
10 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
ファー比率
最低連結資本バッ
11 3.00% 3.00% 3.00% 3.03% 3.03%
ファー比率
連結資本バッファー
12 14.46% 13.82% 13.16% 11.46% 11.04%
比率
連結レバレッジ比率
総エクスポージャー
13 18,436,197 18,136,475 20,200,161 21,601,323 19,417,404
の額
14 連結レバレッジ比率 6.30% 6.50% 5.80% 5.04% 5.46%
3
自己資本の構成に関する開示事項
【CC1】自己資本の構成
(単位 百万円、%)
国際様式の 当最終指定親会社 別紙様式第八号
項目
該当番号 四半期末 (CC2)の参照項目
普通株式等Tier1資本に係る基礎項目 (1)
1a+2-1c-26 普通株式に係る株主資本の額 1,207,427 -
1a うち、資本金及び資本剰余金の額 478,097 (i),(j)
2 うち、利益剰余金の額 854,213 (k)
1c うち、自己株式の額 (△) 108,128 (l),(m)
26 うち、社外流出予定額(△) 16,753 -
うち、上記以外に該当するものの額 - -
1b 普通株式に係る新株予約権の額 8,964 (p)
3 その他の包括利益累計額及びその他公表準備金の額 12,175 (o)
5 普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主持分の額 - -
6 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額 (イ) 1,228,567 -
普通株式等Tier1資本に係る調整項目 (2)
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の
8+9
合計額
174,556 -
8 うち、のれんに係るもの(のれん相当差額を含む。)の額 45,834 (e),(g)
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外のものの
9
額
128,722 (f)
10 繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の額 409 (d),(h)
11 繰延ヘッジ損益の額 ▲ 1,844 (n)
12 適格引当金不足額 - -
13 証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 - -
14 負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 382 -
15 退職給付に係る資産の額 - -
16 自己保有普通株式(純資産の部に計上されるものを除く。)の額 77 (b)
17 意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額 - -
18 少数出資金融機関等の普通株式の額 20,763 (a),(b),(c),(g)
19+20+21 特定項目に係る十パーセント基準超過額 - -
うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該
19
当するものに関連するものの額
- -
うち、無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限
20
る。)に関連するものの額
- -
21 うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額 - -
22 特定項目に係る十五パーセント基準超過額 - -
うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該
23 - -
当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限
24 - -
る。)に関連するものの額
25 うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額 - -
27 その他Tier1資本不足額 - -
28 普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額 (ロ) 194,345 -
普通株式等Tier1資本
29 普通株式等Tier1資本の額 ((イ) - (ロ)) (ハ) 1,034,222 -
4
(単位 百万円、%)
国際様式の 当最終指定親会社 別紙様式第八号
項目
該当番号 四半期末 (CC2)の参照項目
その他Tier1資本に係る基礎項目 (3)
30 31a その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額及びその内訳 - -
31b その他Tier1資本調達手段に係る新株予約権の額 - -
32 その他Tier1資本調達手段に係る負債の額 148,300 -
特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額 - -
34-35 その他Tier1資本に係る調整後非支配株主持分等の額 7,013 (q)
適格旧Tier1資本調達手段の額のうちその他Tier1資本に係る基礎項目の額
33+35
に含まれる額
- -
うち、最終指定親会社及び最終指定親会社の特別目的会社等の発行す
33
る資本調達手段の額
- -
うち、最終指定親会社の連結子法人等(最終指定親会社の特別目的会社
35
等を除く。)の発行する資本調達手段の額
- -
36 その他Tier1資本に係る基礎項目の額 (ニ) 155,313 -
その他Tier1資本に係る調整項目
37 自己保有その他Tier1資本調達手段の額 - -
38 意図的に保有している他の金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 - -
39 少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 7,011 (a),(b),(c),(g)
40 その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 - -
42 Tier2資本不足額 19,949 -
43 その他Tier1資本に係る調整項目の額 (ホ) 26,961 -
その他Tier1資本
44 その他Tier1資本の額 ((ニ) - (ホ)) (ヘ) 128,351 -
Tier1資本
45 Tier1資本の額 ((ハ) + (ヘ)) (ト) 1,162,574 -
Tier2資本に係る基礎項目 (4)
Tier2資本調達手段に係る株主資本の額及びその内訳 - -
Tier2資本調達手段に係る新株予約権の額 - -
46
Tier2資本調達手段に係る負債の額 - -
特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額 - -
48-49 Tier2資本に係る調整後非支配株主持分等の額 1,650 (q)
適格旧Tier2資本調達手段の額のうちTier2資本に係る基礎項目の額に含まれ
47+49
る額
- -
うち、最終指定親会社及び最終指定親会社の特別目的会社等の発行す
47
る資本調達手段の額
- -
うち、最終指定親会社の連結子法人等(最終指定親会社の特別目的会社
49
等を除く。)の発行する資本調達手段の額
- -
50 一般貸倒引当金Tier2算入額及び適格引当金Tier2算入額の合計額 - -
50a うち、一般貸倒引当金Tier2算入額 - -
50b うち、適格引当金Tier2算入額 - -
51 Tier2資本に係る基礎項目の額 (チ) 1,650 -
5
(単位 百万円、%)
国際様式の 当最終指定親会社 別紙様式第八号
項目
該当番号 四半期末 (CC2)の参照項目
Tier2資本に係る調整項目
52 自己保有Tier2資本調達手段の額 - -
意図的に保有している他の金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部
53
TLAC関連調達手段の額
- -
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達
54
手段の額
20,545 (a),(b),(c),(g)
少数出資金融機関等のその他外部TLAC 関連調達手段のうち、マーケット・メ
54a - -
イク目的保有TLACに該当しなくなったものの額
その他金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC 関連調達手
55 1,054 -
段の額
57 Tier2資本に係る調整項目の額 (リ) 21,599 -
Tier2資本
58 Tier2資本の額 ((チ) - (リ)) (ヌ) - -
総自己資本
59 総自己資本の額 ((ト)+(ヌ)) (ル) 1,162,574 -
リスク・アセット (5)
60 リスク・アセットの額の合計額 (ヲ) 5,174,911 -
連結自己資本規制比率
61 連結普通株式等Tier1比率 ((ハ) / (ヲ)) 19.98% 0
62 連結Tier1比率 ((ト) / (ヲ)) 22.46% 0
63 連結総自己資本規制比率 ((ル) / (ヲ)) 22.46% 0
64 最低連結資本バッファー比率 3.00% 0
65 うち、資本保全バッファー比率 2.50% 0
66 うち、カウンター・シクリカル・バッファー比率 0.00% 0
67 うち、G-SIB/D-SIB バッファー比率 0.50% 0
68 連結資本バッファー比率 14.46% 0
調整項目に係る参考事項 (6)
72 少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整項目不算入額 105,498 (a),(b),(c),(g)
その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に係る調整項
73
目不算入額
66,327 (a),(b),(c),(g)
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。)に係る調
74
整項目不算入額
- -
75 繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に係る調整項目不算入額 13,393 (d),(h)
Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項 (7)
76 一般貸倒引当金の額 - -
77 一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額 - -
内部格付手法採用最終指定親会社において、適格引当金の合計額から事業
78 法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポージャーの期待損失額 - -
の合計額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。)
79 適格引当金に係るTier2資本算入上限額 - -
資本調達手段に係る経過措置に関する事項 (8)
82 適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額 - -
適格旧Tier1資本調達手段の額から適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上
83 - -
限額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。)
84 適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額 - -
適格旧Tier2資本調達手段の額から適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上
85 - -
限額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。)
6
定性的な開示事項
1. 連結の範囲に関する事項
イ) 連結自己資本規制比率告示第 3 条の規定により連結自己資本規制比率を算出する対象となる会社
の集団(会社グループ)に属する会社と連結財務諸表提出会社として作成された連結財務諸表におけ
る連結の範囲(会計連結範囲)に含まれる会社との相違点及び当該相違点の生じた原因
会社グループに属する会社は、会計連結範囲に含まれる会社に加え、銀行法施行規則に規定される
業務を営む会社を含めているため、会計連結範囲に含まれる会社よりも連結の範囲は広範となってい
ます。
ロ) 会社グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容
連結子会社の数 66 社
主要な連結子会社の名称 主要な業務の内容
大和証券株式会社 有価証券関連業、投資助言・代理業
大和アセットマネジメント株式会社 投資運用業、投資助言・代理業
株式会社大和総研ホールディングス 子会社の統合・管理
株式会社大和証券ビジネスセンター 事務代行業
大和プロパティ株式会社 不動産賃貸業
株式会社大和ネクスト銀行 銀行業
株式会社大和総研 情報サービス業
株式会社大和総研ビジネス・イノベーション 情報サービス業
大和企業投資株式会社 投資業
大和PIパートナーズ株式会社 投資業
大和エナジー・インフラ株式会社 投資業
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社 投資運用業、投資助言・代理業
サムティ・レジデンシャル投資法人 特定資産に対する投資運用
大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド 有価証券関連業
大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド 有価証券関連業
大和証券キャピタル・マーケッツシンガポールリミテッド 有価証券関連業
大和証券キャピタル・マーケッツアメリカホールディングスInc. 子会社の統合・管理
大和証券キャピタル・マーケッツアメリカInc. 有価証券関連業
ハ) 連結自己資本規制比率告示第 9 条の規定が適用される金融業務を営む関連会社等の数、名称、貸
借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容
比例連結の方法を適用している金融業務を営む関連法人等はありません。
7
ニ) 会社グループに属する会社であって会計連結範囲に含まれないもの及び会社グループに属しない
会社であって会計連結範囲に含まれるものの名称、
貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに
主要な業務の内容
会社グループに属する会社であって会計連結範囲に含まれないものは、以下のとおりです。
(単位 百万円)
会社グループに属する会社の名称 主要な業務の内容 総資産の額 純資産の額
大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社 投資業 1,947 1,938
株式会社のぞみフィナンシャルホールディングス 持株会社 1,329 1,204
のぞみ債権回収株式会社 債権管理回収業 2,146 731
企業のIR(投資家向け広報)活動に関
大和インベスター・リレーションズ株式会社 するコンサルティング等の支援業務
691 490
システムソリューション、リサーチ、コン
DMS Ltd. サルティング
534 439
Asian Energy Investments Pte., Ltd. 投資運用業、投資助言・代理業 402 361
投資ファンドの運営、アセットマネジメ
大和ACAヘルスケア株式会社 ント、不動産関連事業 286 234
大和証券ファシリティーズ 不動産賃貸業・管理業 199 199
のぞみファイナンス&コンサルティング株式会社 貸金業務及びコンサルティング業務 8,169 108
DS Capital International (NI) Ltd. 投資業 104 104
Daiwa Corporate Investment Asia Ltd. 投資業 127 76
湖北高和創業投資管理有限公司 投資運用業、投資助言・代理業 45 43
NIFコーポレート・インベストメンツ株式会社 投資業 11 11
会社グループに属しない会社であって会計連結範囲に含まれるものについては、該当ありません。
ホ) 会社グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概要
グループ内の資金及び自己資本の移動に係る特別な制限等はありません。
8
2. 連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係
【CC2】連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係
(単位 百万円)
公表 規制上の連結範囲に基づく 別紙様式第一号
項目
連結貸借対照表 連結貸借対照表 (CC1)の参照項目
資産の部
流動資産
現金・預金 4,200,326 4,205,324
預託金 403,118 403,118
受取手形及び売掛金 17,838 17,838
有価証券 (a) 947,601 947,601 8, 18, 39, 54, 72, 73
16, 18, 39, 54,
トレーディング商品 (b) 9,521,487 9,521,487
72, 73
約定見返勘定 - -
営業投資有価証券 (c) 244,641 244,641 18, 39, 54, 72, 73
投資損失引当金 ▲ 1,199 ▲ 1,199
営業貸付金 1,912,953 1,912,953
仕掛品 1,001 1,001
信用取引資産 142,358 142,358
有価証券担保貸付金 6,593,998 6,593,998
立替金 15,105 15,105
短期貸付金 948 948
未収収益 33,167 33,278
繰延税金資産 (d) - - 10, 75
その他の流動資産 594,768 596,262
貸倒引当金 ▲ 548 ▲ 548
流動資産計 24,627,568 24,634,172
固定資産
有形固定資産 309,012 312,922
無形固定資産 120,908 120,969
のれん (e) 12,953 12,953 8
のれん以外 (f) - 61 9
投資その他の資産 526,120 526,034
投資有価証券 (g) 479,370 476,761 8, 18, 39, 54, 72, 73
繰延税金資産 (h) 13,794 13,802 10, 75
上記以外 32,955 35,468
固定資産計 956,041 959,926
繰延資産計 - -
資産の部合計 25,583,609 25,594,098
9
(単位 百万円)
公表 規制上の連結範囲に基づく 別紙様式第一号
項目
連結貸借対照表 連結貸借対照表 (CC1)の参照項目
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 4,743 4,743
トレーディング商品 5,034,280 5,034,280
約定見返勘定 445,059 445,059
信用取引負債 70,927 70,927
有価証券担保借入金 8,923,327 8,923,327
銀行業における預金 4,029,382 4,029,382
預り金 455,537 461,770
受入保証金 396,196 396,196
短期借入金 1,584,954 1,584,954
コマーシャルペーパー 299,000 299,000
1年内償還予定の社債 196,328 196,328
未払法人税等 5,408 5,433
繰延税金負債 - 3
賞与引当金 20,432 20,432
その他の流動負債 109,346 110,500
固定負債
社債 1,434,210 1,434,210
長期借入金 1,206,709 1,207,050
繰延税金負債 - -
退職給付に係る負債 44,638 44,638
訴訟損失引当金 1,598 1,598
負ののれん - -
その他の固定負債 26,983 27,300
特別法上の準備金 3,919 3,919
負債の部合計 24,298,143 24,306,218
純資産の部
株主資本
資本金 (i) 247,397 247,397 1a
資本剰余金 (j) 230,699 230,699 1a
利益剰余金 (k) 852,993 854,278 2
自己株式 (l) ▲ 108,129 ▲ 108,129 1c
自己株式申込証拠金 (m) - - 1c
株主資本合計 1,222,962 1,224,247
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 31,267 31,267
繰延ヘッジ損益 (n) ▲ 10,906 ▲ 10,906 11
為替換算調整勘定 ▲ 8,226 ▲ 8,187
その他の包括利益累計額 (o) 12,135 12,174 3
新株予約権 (p) 8,964 8,964 1b
非支配株主持分 (q) 41,404 42,493 34-35, 48-49
純資産の部合計 1,285,466 1,287,880
10
定量的な開示事項
1. その他金融機関等であって最終指定親会社の子法人等であるもののうち、連結自己資
本規制比率規制上の所要自己資本を下回った会社の名称及び所要自己資本を下回った
額の総額
該当ありません。
2. リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算が適用される
エクスポージャーについて、エクスポージャーの区分ごとの額
(単位 百万円)
エクスポージャーの額
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみな
633,599
し計算(ルック・スルー方式)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみな
22,187
し計算(マンデート方式)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみな
-
し計算(蓋然性方式250%)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみな
-
し計算(蓋然性方式400%)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみな
78
し計算(フォールバック方式1250%)
合計 655,866
11
3. その他定量的な開示事項
【OV1】リスク・アセットの概要
(単位 百万円)
リスク・アセット 所要自己資本
国際様式の
該当番号
2020年 2019年 2020年 2019年
9月末 9月末 9月末 9月末
1 信用リスク 1,183,817 1,001,700 94,705 80,135
2 うち、標準的手法適用分 829,630 684,005 66,370 54,720
3 うち、内部格付手法適用分 - - - -
うち、重要な出資のエクスポージャー - - - -
うち、リース取引における見積残存価額のエクスポージャー - - - -
その他 354,187 317,695 28,334 25,415
4 カウンターパーティ信用リスク 1,007,826 982,493 80,626 78,599
5 うち、SA-CCR適用分 409,182 326,211 32,734 26,096
6 うち、期待エクスポージャー方式適用分 - - - -
うち、CVAリスク 333,877 329,919 26,710 26,393
うち、中央清算機関関連エクスポージャー 19,211 16,191 1,536 1,295
その他 245,554 310,170 19,644 24,813
7 マーケット・ベース方式に基づく株式等エクスポージャー - - - -
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 (ルッ
8 468,067 482,343 37,445 38,587
ク・スルー方式)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 (マン
9 20,880 75,768 1,670 6,061
デート方式)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 (蓋然
- - - -
性方式250%)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 (蓋然
- - - -
性方式400%)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 (フォー
10 983 1,345 78 107
ルバック方式1250%)
11 未決済取引 37 2,067 3 165
12 信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー 115,557 127,643 9,244 10,211
13 うち、内部格付手法準拠方式又は内部評価方式適用分 - - - -
14 うち、外部格付準拠方式適用分 113,190 127,643 9,055 10,211
15 うち、標準的手法準拠方式適用分 - - - -
うち、1250%のリスク・ウェイト適用分 2,367 - 189 -
16 マーケット・リスク 1,257,934 1,766,164 100,634 141,293
17 うち、標準的方式適用分 816,921 899,319 65,353 71,945
18 うち、内部モデル方式適用分 441,012 866,845 35,281 69,347
19 オペレーショナル・リスク 920,366 955,149 73,629 76,411
20 うち、基礎的手法適用分 920,366 955,149 73,629 76,411
21 うち、粗利益配分手法適用分 - - - -
22 うち、先進的計測手法適用分 - - - -
23 特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー 199,440 177,480 15,955 14,198
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 - - - -
24 フロア調整 - - - -
25 合計 5,174,911 5,572,157 413,992 445,772
12
(単位 百万円)
リスク・アセット 所要自己資本
国際様式の
該当番号
2020年 2020年 2020年 2020年
9月末 6月末 9月末 6月末
1 信用リスク 1,183,817 1,104,169 94,705 88,334
2 うち、標準的手法適用分 829,630 752,905 66,370 60,232
3 うち、内部格付手法適用分 - - - -
うち、重要な出資のエクスポージャー - - - -
うち、リース取引における見積残存価額のエクスポージャー - - - -
その他 354,187 351,264 28,334 28,100
4 カウンターパーティ信用リスク 1,007,826 1,010,319 80,626 80,825
5 うち、SA-CCR適用分 409,182 394,584 32,734 31,566
6 うち、期待エクスポージャー方式適用分 - - - -
うち、CVAリスク 333,877 340,071 26,710 27,205
うち、中央清算機関関連エクスポージャー 19,211 21,531 1,536 1,722
その他 245,554 254,132 19,644 20,330
7 マーケット・ベース方式に基づく株式等エクスポージャー - - - -
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 (ルッ
8 468,067 437,775 37,445 35,022
ク・スルー方式)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 (マン
9 20,880 57,532 1,670 4,602
デート方式)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 (蓋然
- - - -
性方式250%)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 (蓋然
- - - -
性方式400%)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 (フォー
10 983 1,474 78 117
ルバック方式1250%)
11 未決済取引 37 120 3 9
12 信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー 115,557 118,847 9,244 9,507
13 うち、内部格付手法準拠方式又は内部評価方式適用分 - - - -
14 うち、外部格付準拠方式適用分 113,190 116,484 9,055 9,318
15 うち、標準的手法準拠方式適用分 - - - -
うち、1250%のリスク・ウェイト適用分 2,367 2,362 189 189
16 マーケット・リスク 1,257,934 1,548,266 100,634 123,861
17 うち、標準的方式適用分 816,921 953,500 65,353 76,280
18 うち、内部モデル方式適用分 441,012 594,765 35,281 47,581
19 オペレーショナル・リスク 920,366 936,052 73,629 74,884
20 うち、基礎的手法適用分 920,366 936,052 73,629 74,884
21 うち、粗利益配分手法適用分 - - - -
22 うち、先進的計測手法適用分 - - - -
23 特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー 199,440 191,855 15,955 15,348
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 - - - -
24 フロア調整 - - - -
25 合計 5,174,911 5,406,413 413,992 432,512
13
【CR1】資産の信用の質
(単位 百万円)
帳簿価額の総額
デフォルト 非
した デフォルト 引当金 ネット金額
エクスポー エクスポー
ジャー ジャー
オン・バランスシートの資産
1 貸出金 - 1,420,987 3 1,420,984
2 有価証券 (うち負債性のもの) - 759,437 - 759,437
3 その他オン・バランスシートの資産 (うち負債性のもの) 620 4,293,422 2,244 4,291,799
4 オン・バランスシートの資産の合計 (1+2+3) 620 6,473,846 2,246 6,472,221
オフ・バランスシートの資産
5 支払承諾等 - 15,566 - 15,566
6 コミットメント等 - 19,022 - 19,022
7 オフ・バランスシートの資産の合計(5+6) - 34,588 - 34,588
合計
8 合計(4+7) 620 6,508,434 2,246 6,506,808
(注)「ネット金額」の項目では、「デフォルトしたエクスポージャー」と「非デフォルトエクスポージャー」の合計額から「引当金」を差し引いた値を
記載しております。
【CR2】デフォルトした貸出金・有価証券等(うち負債性のもの)の残高の変動
(単位 百万円)
前事業年度末:2020年3月末
額
当中間期末:2020年9月末
1 前事業年度末時点においてデフォルト状態にある貸出金・有価証券等(うち負債性のもの)の残高 722
2 デフォルトした額 ▲0
3 貸出金・有価証券等(うち負債性のもの)の当中間 非デフォルト状態へ復帰した額 -
4 期中の要因別の変動額 償却された額 -
5 その他の変動額 ▲ 100
当中間期末時点においてデフォルト状態にある貸出金・有価証券等(うち負債性のもの)
6 620
の残高 (1+2-3-4+5)
(注)「その他の変動額」に記載の変動額のうち、主な発生要因としてはデフォルト状態にあるエクスポージャーの回収による残高減少が挙げられます。
【CR3】信用リスク削減手法
(単位 百万円)
クレジット・
担保で保全 保証で保全 デリバティブ
非保全 保全された
された された で保全
エクスポー エクスポー
エクスポー エクスポー された
ジャー ジャー
ジャー ジャー エクスポー
ジャー
1 貸出金 1,272,018 148,966 148,966 - -
2 有価証券(負債性のもの) 759,437 - - - -
3 その他オン・バランスシート の資産(負債性のもの) 4,291,794 5 5 - -
4 合計 (1+2+3) 6,323,249 148,972 148,972 - -
5 うちデフォルトしたもの 450 - - - -
14
【CR4】標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果
(単位 百万円、%)
CCF・信用リスク CCF・信用リスク
削減手法適用前の 削減手法適用後の
エクスポージャー リスク・ウェ
エクスポージャー
信用リスク・ イトの加重
アセットの 平均値
額 (RWA
オン・バラン オフ・バラ オン・バラン オフ・バラ density)
資産クラス スシートの ンスシート スシートの ンスシート
額 の額 額 の額
1 現金 - - - - - -
2 日本国政府及び日本銀行向け 5,015,579 - 5,015,579 - - 0.00%
3 外国の中央政府及び中央銀行向け 171,507 - 171,507 - 26 0.02%
4 国際決済銀行等向け - - - - - -
5 我が国の地方公共団体向け - - - - - -
外国の中央政府等以外の公共部
6 735 - 735 - 210 28.53%
門向け
7 国際開発銀行向け 5,345 - 5,345 - - 0.00%
8 地方公共団体金融機構向け 1,320 - 1,320 - 263 19.93%
9 我が国の政府関係機関向け 277,132 - 277,132 - 30,247 10.91%
10 地方三公社向け 0 - 0 - 0 20.00%
金融機関及び第一種金融商品取
11 引 678,911 19,022 678,911 3,804 140,282 20.55%
業者向け
12 法人等向け 462,153 25,568 313,181 19,594 328,880 98.81%
13 中小企業等向け及び個人向け - - - - - -
14 抵当権付住宅ローン - - - - - -
15 不動産取得等事業向け 19,629 2,188 19,629 2,188 21,817 100.00%
三月以上延滞等
16 450 - 450 - 569 126.48%
(抵当権付住宅ローンを除く。)
抵当権付住宅ローンに係る三月以
17 上 - - - - - -
延滞
18 取立未済手形 - - - - - -
19 信用保証協会等による保証付 - - - - - -
株式会社地域経済活性化支援機
20 - - - - - -
構等による保証付
21 出資等(重要な出資を除く。) 307,336 - 307,336 - 307,336 100.00%
22 合計 6,940,097 46,778 6,791,126 25,586 829,630 12.17%
15
【CR5】標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポージャー
CR5 その1 (単位 百万円)
信用リスク・エクスポージャーの額
(CCF・信用リスク削減手法適用後)
リスク・ウェイト
資産クラス 0% 10% 20% 35% 50% 75%
1 現金 - - - - - -
2 日本国政府及び日本銀行向け 5,015,579 - - - - -
3 外国の中央政府及び中央銀行向け 171,455 - - - 51 -
4 国際決済銀行等向け - - - - - -
5 我が国の地方公共団体向け - - - - - -
外国の中央政府等以外の公共部門
6 - - 656 - - -
向け
7 国際開発銀行向け 5,345 - - - - -
8 地方公共団体金融機構向け - 9 1,312 - - -
9 我が国の政府関係機関向け - 251,789 25,343 - - -
10 地方三公社向け - - 0 - - -
金融機関及び第一種金融商品取引
11 - - 677,671 - 594 -
業者向け
12 法人等向け - - 3,986 - 1,414 -
13 中小企業等向け及び個人向け - - - - - -
14 抵当権付住宅ローン - - - - - -
15 不動産取得等事業向け - - - - - -
三月以上延滞等
16 - - - - 106 -
(抵当権付住宅ローンを除く。)
抵当権付住宅ローンに係る三月以上
17 - - - - - -
延滞
18 取立未済手形 - - - - - -
19 信用保証協会等による保証付 - - - - - -
株式会社地域経済活性化支援機構
20 - - - - - -
等による保証付
21 出資等(重要な出資を除く。) - - - - - -
22 合計 5,192,380 251,798 708,968 - 2,164 -
16
CR5 その2 (単位 百万円)
信用リスク・エクスポージャーの額
(CCF・信用リスク削減手法適用後)
リスク・ウェイト
資産クラス 100% 150% 250% 1250% 合計
1 現金 - - - - -
2 日本国政府及び日本銀行向け - - - - 5,015,579
3 外国の中央政府及び中央銀行向け 1 - - - 171,507
4 国際決済銀行等向け - - - - -
5 我が国の地方公共団体向け - - - - -
外国の中央政府等以外の公共部門
6 78 - - - 735
向け
7 国際開発銀行向け - - - - 5,345
8 地方公共団体金融機構向け - - - - 1,320
9 我が国の政府関係機関向け - - - - 277,132
10 地方三公社向け - - - - 0
金融機関及び第一種金融商品取引
11 4,451 - - - 682,716
業者向け
12 法人等向け 327,375 - - 0 332,775
13 中小企業等向け及び個人向け - - - - -
14 抵当権付住宅ローン - - - - -
15 不動産取得等事業向け 21,817 - - - 21,817
三月以上延滞等
16 - 344 - - 450
(抵当権付住宅ローンを除く。)
抵当権付住宅ローンに係る三月以上
17 - - - - -
延滞
18 取立未済手形 - - - - -
19 信用保証協会等による保証付 - - - - -
株式会社地域経済活性化支援機構
20 - - - - -
等による保証付
21 出資等(重要な出資を除く。) 307,335 - - - 307,335
22 合計 661,057 344 - 0 6,816,712
17
【CCR1】手法別のカウンターパーティ信用リスク・エクスポージャー額
(単位 百万円)
規制上の 信用リスク
エクスポー 削 減手法
リスク・ア
RC PFE 実効EPE ジャーの算 適用後のエ
セットの額
定に使用さ クスポー
れるα ジャー
1 SA-CCR 151,758 274,280 1.4 596,455 409,182
2 期待エクスポージャー方式 - - - -
信用リスク削減手法における簡便
3 - -
手法
信用リスク削減手法における包括的
4 462,963 245,554
手法
5 エクスポージャー変動推計モデル - -
6 合計 654,736
【CCR2】CVA リスクに対する資本賦課
(単位 百万円)
リスク・アセット
信用リスク削減
の額
手法適用後の
(CVAリスク相
エクスポー
当額を8%で除
ジャー
して得た額)
1 先進的リスク測定方式の対象となるポートフォリオの合計 - -
2 (ⅰ) CVAバリュー・アット・リスクの額(乗数適用後) - -
3 (ⅱ) CVAストレス・バリュー・アット・リスクの額(乗数適用後) - -
4 標準的リスク測定方式の対象となるポートフォリオの合計 538,047 333,877
5 CVAリスク相当額の対象となるポートフォリオの合計 538,047 333,877
18
【CCR3】業種別及びリスク・ウェイト別のカウンターパーティ信用リスク・エクスポージャー
CCR3 その1 (単位 百万円)
与信相当額(信用リスク削減効果勘案後)
リスク・ウェイト
業種 0% 10% 20%
1 日本国政府及び日本銀行向け 10,248 - -
2 外国の中央政府及び中央銀行向け 4,313 - 3,157
3 国際決済銀行等向け 52,790 - -
4 我が国の地方公共団体向け 754 - -
5 外国の中央政府等以外の公共部門向け - - 59,890
6 国際開発銀行向け 5,784 - -
7 地方公共団体金融機構向け - - 3,044
8 我が国の政府関係機関向け - 2,789 2,928
9 地方三公社向け - - -
10 金融機関及び第一種金融商品取引業者向け - - 325,322
11 法人等向け - - 5,461
12 中小企業等向け及び個人向け - - -
13 上記以外 - - -
14 合計 73,891 2,789 399,805
(単位 百万円)
与信相当額(信用リスク削減効果勘案後)
リスク・ウェイト
業種 50% 75% 100%
1 日本国政府及び日本銀行向け - - -
2 外国の中央政府及び中央銀行向け 24 - -
3 国際決済銀行等向け - - -
4 我が国の地方公共団体向け - - -
5 外国の中央政府等以外の公共部門向け 573 - -
6 国際開発銀行向け - - -
7 地方公共団体金融機構向け - - -
8 我が国の政府関係機関向け - - -
9 地方三公社向け - - -
10 金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 417 - -
11 法人等向け 15,857 - 566,060
12 中小企業等向け及び個人向け - - -
13 上記以外 - - -
14 合計 16,872 - 566,060
19
CCR3 その2 (単位 百万円)
与信相当額(信用リスク削減効果勘案後)
リスク・ウェイト
業種 150% その他 合計
1 日本国政府及び日本銀行向け - - 10,248
2 外国の中央政府及び中央銀行向け - - 7,495
3 国際決済銀行等向け - - 52,790
4 我が国の地方公共団体向け - - 754
5 外国の中央政府等以外の公共部門向け - - 60,464
6 国際開発銀行向け - - 5,784
7 地方公共団体金融機構向け - - 3,044
8 我が国の政府関係機関向け - - 5,717
9 地方三公社向け - - -
10 金融機関及び第一種金融商品取引業者向け - - 325,740
11 法人等向け - - 587,379
12 中小企業等向け及び個人向け - - -
13 上記以外 - - -
14 合計 - - 1,059,418
【CCR5】担保の内訳
(単位 百万円)
レポ形式の取引で
派生商品取引で使用される担保
使用される担保
受入担保の公正価値 差入担保の公正価値
受入担保 差入担保
分別管理 分別管理さ 分別管理 分別管理さ の公正価値 の公正価値
されている れていない されている れていない
1 現金(国内通貨) 15,171 163,386 150,598 228,486 6,494,632 3,736,800
2 現金(その他通貨) 63,193 9,161 2,507 22,491 4,718,266 3,811,431
3 国内ソブリン債 215 17,350 - 7,988 2,672,813 5,090,929
4 その他ソブリン債 536 - - - 3,475,735 3,773,425
5 政府関係機関債 1,217 - - - 692,554 1,066,877
6 社債 37,617 - - - 28,302 71,467
7 株式 11,400 1,426 35,623 - 509,540 236,249
8 その他担保 3,604 - - - 12,759 33,786
9 合計 132,957 191,325 188,729 258,966 18,604,603 17,820,968
(注)CCR5では信用リスク削減手法に適用される担保の額を開示しております。
20
【CCR6】クレジット・デリバティブ取引のエクスポージャー
(単位 百万円)
購入した 提供した
プロテクション プロテクション
想定元本
1 シングルネーム・クレジット・デフォルト・スワップ 614,185 862,164
2 インデックス・クレジット・デフォルト・スワップ 549,961 430,970
3 トータル・リターン・スワップ - -
4 クレジットオプション - -
5 その他のクレジット・デリバティブ 40,500 16,000
6 想定元本合計 1,204,647 1,309,134
公正価値
7 プラスの公正価値(資産) 3,008 15,254
8 マイナスの公正価値(負債) ▲ 15,393 ▲ 9,925
【CCR8】中央清算機関向けエクスポージャー
(単位 百万円)
中央清算機関向け
エクスポージャー
リスク・アセットの額
(信用リスク削減手
法適用後)
1 適格中央清算機関へのエクスポージャー(合計) 19,211
適格中央清算機関に対するトレード・エクスポージャー
2 433,349 8,666
(当初証拠金を除く。)
3 (ⅰ)派生商品取引(上場以外) 256,317 5,126
4 (ⅱ)派生商品取引(上場) 28,612 572
5 (ⅲ)レポ形式の取引 148,418 2,968
(ⅳ)クロスプロダクト・ネッティングが承認された場合
6 - -
のネッティング・セット
7 分別管理されている当初証拠金 202,029
8 分別管理されていない当初証拠金 550 640
9 事前拠出された清算基金 52,327 9,904
10 未拠出の清算基金 - -
11 非適格中央清算機関へのエクスポージャー(合計) -
非適格中央清算機関に対するトレード・エクスポージャー
12 - -
(当初証拠金を除く。)
13 (ⅰ)派生商品取引(上場以外) - -
14 (ⅱ)派生商品取引(上場) - -
15 (ⅲ)レポ形式の取引 - -
(ⅳ)クロスプロダクト・ネッティングが承認された場合
16 - -
のネッティング・セット
17 分別管理されている当初証拠金 -
18 分別管理されていない当初証拠金 - -
19 事前拠出された清算基金 - -
20 未拠出の清算基金 - -
21
【SEC1】原資産の種類別の証券化エクスポージャー(信用リスク・アセットの額の算出対象となっ
ている証券化エクスポージャーに限る。 )
(単位 百万円)
自金融機関がオリジネーター
原資産の種類 資産譲渡型 合成型
小計
証券化取引 証券化取引
1 リテール(合計) - - -
2 担保付住宅ローン - - -
3 クレジットカード債権 - - -
4 その他リテールに係るエクスポージャー - - -
5 再証券化 - - -
6 ホールセール(合計) - - -
7 事業法人向けローン - - -
8 商業用モーゲージ担保証券 - - -
9 リース債権及び売掛債権 - - -
10 その他のホールセール - - -
11 再証券化 - - -
自金融機関がスポンサー
原資産の種類 資産譲渡型 合成型
小計
証券化取引 証券化取引
1 リテール(合計) - - -
2 担保付住宅ローン - - -
3 クレジットカード債権 - - -
4 その他リテールに係るエクスポージャー - - -
5 再証券化 - - -
6 ホールセール(合計) - - -
7 事業法人向けローン - - -
8 商業用モーゲージ担保証券 - - -
9 リース債権及び売掛債権 - - -
10 その他のホールセール - - -
11 再証券化 - - -
自金融機関が投資家
原資産の種類 資産譲渡型 合成型
小計
証券化取引 証券化取引
1 リテール(合計) 172,347 - 172,347
2 担保付住宅ローン 112,077 - 112,077
3 クレジットカード債権 - - -
4 その他リテールに係るエクスポージャー 60,269 - 60,269
5 再証券化 - - -
6 ホールセール(合計) 389,118 - 389,118
7 事業法人向けローン 388,929 - 388,929
8 商業用モーゲージ担保証券 - - -
9 リース債権及び売掛債権 - - -
10 その他のホールセール 189 - 189
11 再証券化 - - -
22
【SEC2】原資産の種類別の証券化エクスポージャー(マーケット・リスク相当額の算出対象となっ
ている証券化エクスポージャーに限る。 )
(単位 百万円)
自金融機関がオリジネーター
原資産の種類 資産譲渡型 合成型
小計
証券化取引 証券化取引
1 リテール(合計) 1,410 - 1,410
2 担保付住宅ローン 1,410 - 1,410
3 クレジットカード債権 - - -
4 その他リテールに係るエクスポージャー - - -
5 再証券化 - - -
6 ホールセール(合計) - - -
7 事業法人向けローン - - -
8 商業用モーゲージ担保証券 - - -
9 リース債権及び売掛債権 - - -
10 その他のホールセール - - -
11 再証券化 - - -
自金融機関がスポンサー
原資産の種類 資産譲渡型 合成型
小計
証券化取引 証券化取引
1 リテール(合計) - - -
2 担保付住宅ローン - - -
3 クレジットカード債権 - - -
4 その他リテールに係るエクスポージャー - - -
5 再証券化 - - -
6 ホールセール(合計) - - -
7 事業法人向けローン - - -
8 商業用モーゲージ担保証券 - - -
9 リース債権及び売掛債権 - - -
10 その他のホールセール - - -
11 再証券化 - - -
自金融機関が投資家
原資産の種類 資産譲渡型 合成型
小計
証券化取引 証券化取引
1 リテール(合計) - - -
2 担保付住宅ローン - - -
3 クレジットカード債権 - - -
4 その他リテールに係るエクスポージャー - - -
5 再証券化 - - -
6 ホールセール(合計) - 2,736 2,736
7 事業法人向けローン - 2,736 2,736
8 商業用モーゲージ担保証券 - - -
9 リース債権及び売掛債権 - - -
10 その他のホールセール - - -
11 再証券化 - - -
23
【SEC3】信用リスク・アセットの額の算出対象となる証券化エクスポージャー及び関連する所要自
己資本(自金融機関がオリジネーター又はスポンサーである場合)
該当ありません。
24
【SEC4】信用リスク・アセットの額の算出対象となる証券化エクスポージャー及び関連する所要自
己資本(自金融機関が投資家である場合)
SEC4 その1 (単位 百万円)
合計
資産譲渡型
証券化取引 証券化
(小計)
裏付けとな ホール
るリテール セール
エクスポージャーの額(リスク・ウェイト区分別)
20%以下のリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
1 556,776 556,776 556,776 167,847 388,929
ポージャー
20%超50%以下のリスク・ウェイトが適用される証券
2 - - - - -
化エクスポージャー
50%超100%以下のリスク・ウェイトが適用される証
3 4,500 4,500 4,500 4,500 -
券化エクスポージャー
100%超1250%未満のリスク・ウェイトが適用される
4 - - - - -
証券化エクスポージャー
1250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
5 189 189 189 - 189
ポージャー
エクスポージャーの額(算出方法別)
内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用さ
6 - - - - -
れる証券化エクスポージャー
外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポー
7 561,276 561,276 561,276 172,347 388,929
ジャー
標準的手法準拠方式が適用される証券化エクス
8 - - - - -
ポージャー
1250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
9 189 189 189 - 189
ポージャー
信用リスク・アセットの額(算出方法別)
内部格付手法準拠方式又は内部評価方式により算
10 - - - - -
出した信用リスク・アセット
外部格付準拠方式により算出した信用リスク・アセッ
11 113,190 113,190 113,190 35,404 77,785
ト
標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・ア
12 - - - - -
セット
1250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
13 2,367 2,367 2,367 - 2,367
ポージャーに係る信用リスク・アセット
所要自己資本の額(算出方法別)
内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用さ
14 - - - - -
れる証券化エクスポージャーに係る所要自己資本
外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポー
15 9,055 9,055 9,055 2,832 6,222
ジャーに係る所要自己資本
標準的手法準拠方式が適用される証券化エクス
16 - - - - -
ポージャーに係る所要自己資本
1250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
17 189 189 189 - 189
ポージャーに係る所要自己資本
25
SEC4 その2 (単位 百万円)
合計
資産譲渡型証券化取引(小計) 合成型
再証券化 証券化取引 証券化
(小計)
シニア 非シニア
エクスポージャーの額(リスク・ウェイト区分別)
20%以下のリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
1 - - - - -
ポージャー
20%超50%以下のリスク・ウェイトが適用される証券
2 - - - - -
化エクスポージャー
50%超100%以下のリスク・ウェイトが適用される証
3 - - - - -
券化エクスポージャー
100%超1250%未満のリスク・ウェイトが適用される
4 - - - - -
証券化エクスポージャー
1250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
5 - - - - -
ポージャー
エクスポージャーの額(算出方法別)
内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用さ
6 - - - - -
れる証券化エクスポージャー
外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポー
7 - - - - -
ジャー
標準的手法準拠方式が適用される証券化エクス
8 - - - - -
ポージャー
1250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
9 - - - - -
ポージャー
信用リスク・アセットの額(算出方法別)
内部格付手法準拠方式又は内部評価方式により算
10 - - - - -
出した信用リスク・アセット
外部格付準拠方式により算出した信用リスク・アセッ
11 - - - - -
ト
標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・ア
12 - - - - -
セット
1250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
13 - - - - -
ポージャーに係る信用リスク・アセット
所要自己資本の額(算出方法別)
内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用さ
14 - - - - -
れる証券化エクスポージャーに係る所要自己資本
外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポー
15 - - - - -
ジャーに係る所要自己資本
標準的手法準拠方式が適用される証券化エクス
16 - - - - -
ポージャーに係る所要自己資本
1250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
17 - - - - -
ポージャーに係る所要自己資本
26
SEC4 その3 (単位 百万円)
合計
合成型証券化取引(小計)
証券化 再証券化
裏付けとなる ホールセール シニア 非シニア
リテール
エクスポージャーの額(リスク・ウェイト区分別)
20%以下のリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
1 - - - - -
ポージャー
20%超50%以下のリスク・ウェイトが適用される証券
2 - - - - -
化エクスポージャー
50%超100%以下のリスク・ウェイトが適用される証
3 - - - - -
券化エクスポージャー
100%超1250%未満のリスク・ウェイトが適用される
4 - - - - -
証券化エクスポージャー
1250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
5 - - - - -
ポージャー
エクスポージャーの額(算出方法別)
内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用さ
6 - - - - -
れる証券化エクスポージャー
外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポー
7 - - - - -
ジャー
標準的手法準拠方式が適用される証券化エクス
8 - - - - -
ポージャー
1250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
9 - - - - -
ポージャー
信用リスク・アセットの額(算出方法別)
内部格付手法準拠方式又は内部評価方式により算
10 - - - - -
出した信用リスク・アセット
外部格付準拠方式により算出した信用リスク・アセッ
11 - - - - -
ト
標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・ア
12 - - - - -
セット
1250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
13 - - - - -
ポージャーに係る信用リスク・アセット
所要自己資本の額(算出方法別)
内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用さ
14 - - - - -
れる証券化エクスポージャーに係る所要自己資本
外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポー
15 - - - - -
ジャーに係る所要自己資本
標準的手法準拠方式が適用される証券化エクス
16 - - - - -
ポージャーに係る所要自己資本
1250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
17 - - - - -
ポージャーに係る所要自己資本
27
【MR1】標準的方式によるマーケット・リスク相当額
(単位 百万円)
リスク・アセット
(リスク相当額を8パーセントで
除して得た額)
1 金利リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額 568,980
2 株式リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額 134,578
3 外国為替リスクの額 98,962
4 コモディティ・リスクの額 -
オプション取引
5 簡便法により算出した額 -
6 デルタ・プラス法により算出した額 -
7 シナリオ法により算出した額 -
8 証券化エクスポージャーに係る個別リスクの額 14,401
9 合計 816,921
【MR2】内部モデル方式を適用して算出されたリスク・アセットの額の変動要因
(単位 百万円)
ストレス・
前四半期末:2020年6月末 バリュー・ 追加的 包括的
バリュー・ その他 合計
当四半期末:2020年9月末 アット・リスク リスク リスク
アット・リスク
1a 前四半期末におけるリスク・アセット 141,138 453,627 - - 594,765
前四半期末における連結自己資本規
1b 4.43 4.06 - - 4.14
制上のリスク・アセット額への調整
前四半期末の算出基準日における内
1c 31,801 111,524 - - 143,325
部モデル方式の算出額
2 リスク量の変動 5,838 ▲ 79,919 - - ▲ 74,081
3 モデルの更新又は変更 - - - - -
4 当四半期の 手法及び方針 - - - - -
要因別の
5 変動額 買収及び売却 - - - - -
6 為替の変動 - - - - -
7 その他 - - - - -
当四半期末の算出基準日における内
8a 37,639 31,604 - - 69,244
部モデル方式の算出額
当四半期末における連結自己資本規
8b 3.69 9.54 - - 6.36
制上のリスク・アセット額への調整
8c 当四半期末におけるリスク・アセット 139,211 301,801 - - 441,012
28
【MR3】内部モデル方式の状況(マーケット・リスク)
(単位 百万円)
バリュー・アット・リスク(保有期間 10営業日、片側信頼区間 99%)
1 最大値 8,736
2 平均値 4,014
3 最小値 1,962
4 期末 3,011
ストレス・バリュー・アット・リスク(保有期間 10営業日、片側信頼区間 99%)
5 最大値 18,508
6 平均値 10,848
7 最小値 2,518
8 期末 2,528
追加的リスクの額(片側信頼区間 99.9%)
9 最大値 -
10 平均値 -
11 最小値 -
12 期末 -
包括的リスクの額(片側信頼区間 99.9%)
13 最大値 -
14 平均値 -
15 最小値 -
16 期末 -
17 フロア(修正標準的方式) -
【MR4】内部モデル方式のバック・テスティングの結果
6,000
日次損益
5,000 日次VaR
4,000
3,000
2,000
(百
万
円 1,000
)
0
-1,000
-2,000
-3,000
-4,000
29
【IRRBB1】金利リスク
(単位 百万円)
⊿EVE
2020年9月末 2019年9月末
1 上方パラレルシフト 4,277 6,034
2 下方パラレルシフト 21,437 25,744
3 スティープ化 563 1,178
4 フラット化 644 402
5 短期金利上昇 2,066 2,674
6 短期金利低下 12,783 19,330
7 最大値 21,437 25,744
2020年9月末 2019年9月末
8 Tier1 資本の額 1,162,574 1,061,011
(注)トレーディング業務以外から生じる金利リスクにかかる損益の変動が当社に与える影響は極めて僅少の
ため⊿NII については開示を省略しております。
【CCyB1】カウンター・シクリカル・バッファー比率に係る国又は地域別の状況
(単位 百万円)
カウンター・シクリ
カル・バッファー比 カウンター・シクリ カウンター・シクリ
国又は地域 各金融当局が定める比率 率の計算に用いた当 カル・バッファー比 カル・バッファーの
該国又は地域に係る 率 額
信用リスク・アセットの額
香港 1.00% 13,962
ルクセンブルク 0.25% 3,052
小計 17,014
合計 2,424,451 0.00% 147
(注)「カウンター・シクリカル・バッファー比率の計算に用いた当該国又は地域に係る信用リスク・アセットの額」に
ついては原則最終リスクベースでの算出を行っていますが、一部最終リスク国の把握が実態的に困難な資産に
ついては、記帳地を用いて算出を行っています。
30
連結レバレッジ比率に関する開示事項
1. 連結レバレッジ比率の構成に関する開示
(単位 百万円 %)
国際様式 国際様式
(表2)の (表1)の 項目 2020年9月末 2019年9月末
該当番号 該当番号
オン・バランス資産の額 (1)
1 調整項目控除前のオン・バランス資産の額 11,866,680 13,415,147
1a 1 連結貸借対照表における総資産の額 21,934,491 22,809,247
1b 2 連結レバレッジ比率の範囲に含まれない子法人等の資産の額(△) - -
連結レバレッジ比率の範囲に含まれる子会社の資産の額(連結貸借対照表
1c 7 12,365 -
における総資産の額に含まれる額を除く。)
連結貸借対照表における総資産の額から控除される調整項目以外の資産
1d 3 10,080,176 9,394,100
の額(△)
2 7 Tier1 資本に係る調整項目の額(△) 202,818 158,271
3 オン・バランス資産の額 (イ) 11,663,862 13,256,876
デリバティブ取引等に関する額 (2)
4 デリバティブ取引等に関するRC の額に1.4 を乗じた額 481,299 496,185
5 デリバティブ取引等に関するPFE の額に1.4 を乗じた額 619,133 403,272
連結貸借対照表から控除されているデリバティブ取引等に関連して差し入れ
6 - -
た担保の対価の額
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた変動証拠金の対価の額
7 89,461 190,393
のうち控除する額(△)
清算会員である最終指定親会社等が補償を義務付けられていない顧客と
8
のトレード・エクスポージャーの額(△)
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整
9 1,309,134 1,254,709
後想定元本の額
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整
10 965,198 974,889
後想定元本の額から控除した額(△)
11 4 デリバティブ取引等に関する額 (ロ) 1,354,907 988,884
レポ取引等に関する額 (3)
12 レポ取引等に関する資産の額 7,541,687 6,278,838
13 レポ取引等に関する資産の額から控除した額(△) 2,411,994 1,403,844
14 レポ取引等に関するカウンターパーティ・リスクのエクスポージャーの額 157,217 194,797
15 代理取引のエクスポージャーの額
16 5 レポ取引等に関する額 (ハ) 5,286,910 5,069,791
オフ・バランス取引に関する額 (4)
17 オフ・バランス取引の想定元本の額 209,798 152,665
18 オフ・バランス取引に係るエクスポージャーの額への変換調整の額(△) 79,280 50,812
19 6 オフ・バランス取引に関する額 (ニ) 130,518 101,853
連結レバレッジ比率 (5)
20 資本の額 (ホ) 1,162,574 1,061,011
21 8 総エクスポージャーの額((イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ)) (ヘ) 18,436,197 19,417,404
22 連結レバレッジ比率((ホ)/(へ)) 6.30% 5.46%
日本銀行に対する預け金を算入する場合の連結レバレッジ比率 (6)
総エクスポージャーの額 (ヘ) 18,436,197
日本銀行に対する預け金の額 3,649,118
日本銀行に対する預け金を算入する場合の総エクスポージャーの額 (ヘ’) 22,085,315
日本銀行に対する預け金を算入する場合の連結レバレッジ比率((ホ)/(ヘ’)) 5.26%
2. 前中間事業年度の連結レバレッジ比率との間に著しい差異を生じた原因
当中間事業年度と前中間事業年度の差異の原因は、分母の「総エクスポージャーの額」から日本銀
行に対する預け金の額を控除したことによるものです。
31
自己資本調達手段に関する契約内容の概要
【CCA】自己資本等の調達手段に関する契約内容の概要
1 発行者 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無
3 準拠法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) -
規制上の取り扱い (2)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係
4 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
る取扱い
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取
5 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
扱い
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 普通株式
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 1,207,427 百万円
9 額面総額 (5) -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 株主資本
11 発行日 (7) -
12 償還期限の有無 無
13 その日付 -
14 償還等を可能とする特約の有無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動
18 配当率又は利率 (12) -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
21 無
無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無
24 転換が生じる場合 (15) -
25 転換の範囲 (16) -
26 転換の比率 (17) -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) -
33 元本回復特約の有無 (22) -
34 その概要 -
34a 劣後性の手段(23) -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先
35 的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のう 永久劣後債務
ち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) -
32
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2006年7月発行新株予約権 2007年7月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 117 百万円 161 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2006年7月1日 2007年7月1日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 - -
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じ