2020 年 11 月 10 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
（コード番号 8601 東証・名証（第一部）
）
連結流動性カバレッジ比率に関するお知らせ
－ 流動性に係る経営の健全性の状況（2020 年度 第 2 四半期）－
金融商品取引法第 57 条の 17 の規定に基づく大和証券グループ本社の流動性に係る経営の健全性の状況
（2020 年度 第 2 四半期）について下記のとおりお知らせいたします。
記
1
連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項
（単位 : 百万円、％、件）
当最終指定親会社四半期 前最終指定親会社四半期
項目
適格流動資産 （ １）
1 適格流動資産の合計額 2,716,787 2,538,362
資金流出率 資金流出率 資金流出率 資金流出率
資金流出額 （２） を乗じる前 を乗じた後 を乗じる前 を乗じた後
の額 の額 の額 の額
2 リテール無担保資金調達に係る資金流出額 1,993,739 199,373 1,949,096 194,909
3 うち、安定預金の額 ‐ ‐ ‐ ‐
4 うち、準安定預金の額 1,993,739 199,373 1,949,096 194,909
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 2,713,263 1,505,112 2,572,204 1,387,171
6 うち、適格オペレーショナル預金の額 ‐ ‐ ‐ ‐
うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券
7 2,585,233 1,377,082 2,454,629 1,269,596
以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
8 うち、負債性有価証券の額 128,029 128,029 117,575 117,575
9 有担保資金調達等に係る資金流出額 8,243,318 268,881 7,719,702 296,744
デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性
10 237,998 237,998 265,177 265,177
ファシリティに係る資金流出額
11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 225,461 225,461 252,234 252,234
12 うち、資金調達プログラムに係る資金流出額 ‐ ‐ ‐ ‐
13 うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額 12,537 12,537 12,943 12,943
14 資金提供義務等に基づく資金流出額 5,659,888 985,340 5,856,945 1,005,363
15 偶発事象に係る資金流出額 150,652 138,583 125,935 114,104
16 資金流出合計額 3,335,291 3,263,472
資金流入率 資金流入率 資金流入率 資金流入率
資金流入額 （３） を乗じる前 を乗じた後 を乗じる前 を乗じた後
の額 の額 の額 の額
17 有担保資金運用等に係る資金流入額 6,488,529 129,022 5,997,373 143,051
18 貸付金等の回収に係る資金流入額 580,633 488,142 516,507 455,509
19 その他資金流入額 5,226,031 1,078,443 5,789,737 1,262,990
20 資金流入合計額 1,695,608 1,861,551
連結流動性カバレッジ 比率 （４）
21 算入可能適格流動資産の合計額 2,716,787 2,538,362
22 純資金流出額 1,639,682 1,401,920
23 連結流動性カバレッジ比率 165.6％ 181.0％
24 平均値計算用データ数 61 61
(単位 百万円、％)
国際様式の 2020年 2020年 2020年 2019年 2019年
該当番号 9月末 6月末 3月末 12月末 9月末
連結流動性カバレッジ比率
算入可能適格流動資産の
15 2,716,787 2,538,362 2,351,036 2,356,156 2,662,299
合計額
16 純資金流出額 1,639,682 1,401,920 1,560,663 1,735,901 1,878,549
17 連結流動性カバレッジ比率 165.6％ 181.0％ 150.6％ 135.7％ 141.7％
2
連結流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項
1. 時系列における連結流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
当最終指定親会社四半期の適格流動資産の合計額は前最終指定親会社四半期比 1,784 億 25 百万円増の
2 兆 7,167 億円 87 百万円となりました。 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額が同 1,179 億 41
百万円増の 1 兆 5,051 億円 12 百万円、
貸付金等の回収に係る資金流入額が同 326 億 33 百万円増の 4,881
億円 42 百万円、その他資金流入額が同 1,845 億 47 百万円減の 1 兆 784 億円 43 百万円となり、純資金
流出額は同 2,377 億 62 百万円増の 1 兆 6,396 億円 82 百万円となりました。
その結果、 連結流動性カバレッジ比率は同 15.4％減の 165.6％となり、 過去 2 年間概ね安定的に推移し
ております。
2. 連結流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
当社グループでは、「規制流動性管理規程」を定め、法令上の最低水準を上回る水準を確保するだけで
なく、社内の警戒水準を設定して十分な水準が確保されているかを定期的に評価しております。
当社グループの連結流動性カバレッジ比率は、法令上の最低水準を十分に上回っております。
3. 算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
内容に関する著しい変動はありません。
4. その他連結流動性カバレッジ比率に関する事項
開示が必要な重要事項はございません。
以 上
3