8601 大和証G 2020-10-29 15:00:00
連結自己資本規制比率及び連結レバレッジ比率に関するお知らせ- 経営の健全性の状況(2020年6月末)- [pdf]
2020 年 10 月 29 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
(コード番号 8601 東証・名証(第 1 部)
)
連結自己資本規制比率及び連結レバレッジ比率に関するお知らせ
- 経営の健全性の状況(2020 年 6 月末)-
金融商品取引法第 57 条の 17 の規定に基づく大和証券グループ本社の経営の健全性の状況
(2020 年 6 月末)について下記のとおりお知らせいたします。
記
1
目次
主要な指標.................................................................................................................................................... 3
自己資本の構成に関する開示事項 ............................................................................................................ 4
定性的な開示事項 ........................................................................................................................................ 7
1. 連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係................................................ 7
自己資本調達手段に関する契約内容の概要............................................................................................. 9
定量的な開示事項 ...................................................................................................................................... 22
1. その他定量的な開示事項............................................................................................................................. 22
連結レバレッジ比率に関する開示事項 .................................................................................................. 24
1. 連結レバレッジ比率の構成に関する開示................................................................................................. 24
2. 前四半期の連結レバレッジ比率との間に著しい差異を生じた原因 ..................................................... 25
2
主要な指標
【KM1】主要な指標
(単位 百万円、%)
国際様式の 2020年 2020年 2019年 2019年 2019年
該当番号 6月末 3月末 12月末 9月末 6月末
資本
普通株式等Tier1
1 1,043,809 1,035,250 1,088,942 1,061,011 1,074,541
資本の額
2 Tier1資本の額 1,179,907 1,171,864 1,088,942 1,061,011 1,074,541
3 総自己資本の額 1,179,907 1,171,864 1,088,942 1,061,011 1,074,541
リスク・アセット
4 リスク・アセットの額 5,406,413 5,536,310 5,593,840 5,572,157 5,089,921
自己資本比率
連結普通株式等
5 19.30% 18.69% 19.46% 19.04% 21.11%
Tier1比率
6 連結Tier1比率 21.82% 21.16% 19.46% 19.04% 21.11%
連結総自己資本
7 21.82% 21.16% 19.46% 19.04% 21.11%
比率
資本バッファー
資本保全バッファー
8 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
比率
カウンター・シクリカ
9 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.02%
ル・バッファー比率
G-SIB/D-SIBバッ
10 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
ファー比率
最低連結資本バッ
11 3.00% 3.00% 3.03% 3.03% 3.02%
ファー比率
連結資本バッファー
12 13.82% 13.16% 11.46% 11.04% 13.11%
比率
連結レバレッジ比率
総エクスポージャー
13 18,136,475 20,200,161 21,601,323 19,417,404 19,816,310
の額
14 連結レバレッジ比率 6.50% 5.80% 5.04% 5.46% 5.42%
3
自己資本の構成に関する開示事項
【CC1】自己資本の構成
(単位 百万円、%)
国際様式の 当最終指定親会社 別紙様式第八号
項目
該当番号 四半期末 (CC2)の参照項目
普通株式等Tier1資本に係る基礎項目 (1)
1a+2-1c-26 普通株式に係る株主資本の額 1,208,084 -
1a うち、資本金及び資本剰余金の額 478,206 (i),(j)
2 うち、利益剰余金の額 839,412 (k)
1c うち、自己株式の額 (△) 109,534 (l),(m)
26 うち、社外流出予定額(△) - -
うち、上記以外に該当するものの額 - -
1b 普通株式に係る新株予約権の額 8,812 (p)
3 その他の包括利益累計額及びその他公表準備金の額 10,470 (o)
5 普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主持分の額 - -
6 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額 (イ) 1,227,367 -
普通株式等Tier1資本に係る調整項目 (2)
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の
8+9 165,845 -
合計額
8 うち、のれんに係るもの(のれん相当差額を含む。)の額 44,972 (e),(g)
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外のものの
9 120,872 (f)
額
10 繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の額 475 (d),(h)
11 繰延ヘッジ損益の額 1,004 (n)
12 適格引当金不足額 - -
13 証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 - -
14 負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 404 -
15 退職給付に係る資産の額 - -
16 自己保有普通株式(純資産の部に計上されるものを除く。)の額 444 (b)
17 意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額 - -
18 少数出資金融機関等の普通株式の額 15,382 (a),(b),(c),(g)
19+20+21 特定項目に係る十パーセント基準超過額 - -
うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該
19 - -
当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限
20 - -
る。)に関連するものの額
21 うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額 - -
22 特定項目に係る十五パーセント基準超過額 - -
うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該
23 - -
当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限
24 - -
る。)に関連するものの額
25 うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額 - -
27 その他Tier1資本不足額 - -
28 普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額 (ロ) 183,557 -
普通株式等Tier1資本
29 普通株式等Tier1資本の額 ((イ) - (ロ)) (ハ) 1,043,809 -
4
(単位 百万円、%)
国際様式の 当最終指定親会社 別紙様式第八号
項目
該当番号 四半期末 (CC2)の参照項目
その他Tier1資本に係る基礎項目 (3)
30 31a その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額及びその内訳 - -
31b その他Tier1資本調達手段に係る新株予約権の額 - -
32 その他Tier1資本調達手段に係る負債の額 145,300 -
特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額 - -
34-35 その他Tier1資本に係る調整後非支配株主持分等の額 6,728 (q)
適格旧Tier1資本調達手段の額のうちその他Tier1資本に係る基礎項目の額
33+35 - -
に含まれる額
うち、最終指定親会社及び最終指定親会社の特別目的会社等の発行す
33 - -
る資本調達手段の額
うち、最終指定親会社の連結子法人等(最終指定親会社の特別目的会社
35 - -
等を除く。)の発行する資本調達手段の額
36 その他Tier1資本に係る基礎項目の額 (ニ) 152,028 -
その他Tier1資本に係る調整項目
37 自己保有その他Tier1資本調達手段の額 - -
38 意図的に保有している他の金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 - -
39 少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 4,235 (a),(b),(c),(g)
40 その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 - -
42 Tier2資本不足額 11,694 -
43 その他Tier1資本に係る調整項目の額 (ホ) 15,930 -
その他Tier1資本
44 その他Tier1資本の額 ((ニ) - (ホ)) (ヘ) 136,097 -
Tier1資本
45 Tier1資本の額 ((ハ) + (ヘ)) (ト) 1,179,907 -
Tier2資本に係る基礎項目 (4)
Tier2資本調達手段に係る株主資本の額及びその内訳 - -
Tier2資本調達手段に係る新株予約権の額 - -
46
Tier2資本調達手段に係る負債の額 - -
特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額 - -
48-49 Tier2資本に係る調整後非支配株主持分等の額 1,583 (q)
適格旧Tier2資本調達手段の額のうちTier2資本に係る基礎項目の額に含まれ
47+49 - -
る額
うち、最終指定親会社及び最終指定親会社の特別目的会社等の発行す
47 - -
る資本調達手段の額
うち、最終指定親会社の連結子法人等(最終指定親会社の特別目的会社
49 - -
等を除く。)の発行する資本調達手段の額
50 一般貸倒引当金Tier2算入額及び適格引当金Tier2算入額の合計額 - -
50a うち、一般貸倒引当金Tier2算入額 - -
50b うち、適格引当金Tier2算入額 - -
51 Tier2資本に係る基礎項目の額 (チ) 1,583 -
5
(単位 百万円、%)
国際様式の 当最終指定親会社 別紙様式第八号
項目
該当番号 四半期末 (CC2)の参照項目
Tier2資本に係る調整項目
52 自己保有Tier2資本調達手段の額 - -
意図的に保有している他の金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部
53 - -
TLAC関連調達手段の額
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達
54 13,277 (a),(b),(c),(g)
手段の額
少数出資金融機関等のその他外部TLAC 関連調達手段のうち、マーケット・メ
54a - -
イク目的保有TLACに該当しなくなったものの額
その他金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC 関連調達手
55 - -
段の額
57 Tier2資本に係る調整項目の額 (リ) 13,277 -
Tier2資本
58 Tier2資本の額 ((チ) - (リ)) (ヌ) - -
総自己資本
59 総自己資本の額 ((ト)+(ヌ)) (ル) 1,179,907 -
リスク・アセット (5)
60 リスク・アセットの額の合計額 (ヲ) 5,406,413 -
連結自己資本規制比率
61 連結普通株式等Tier1比率 ((ハ) / (ヲ)) 19.30% 0
62 連結Tier1比率 ((ト) / (ヲ)) 21.82% 0
63 連結総自己資本規制比率 ((ル) / (ヲ)) 21.82% 0
64 最低連結資本バッファー比率 3.00% 0
65 うち、資本保全バッファー比率 2.50% 0
66 うち、カウンター・シクリカル・バッファー比率 0.00% 0
67 うち、G-SIB/D-SIB バッファー比率 0.50% 0
68 連結資本バッファー比率 13.82% 0
調整項目に係る参考事項 (6)
72 少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整項目不算入額 105,919 (a),(b),(c),(g)
その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に係る調整項
73 65,095 (a),(b),(c),(g)
目不算入額
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。)に係る調
74 - -
整項目不算入額
75 繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に係る調整項目不算入額 11,897 (d),(h)
Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項 (7)
76 一般貸倒引当金の額 - -
77 一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額 - -
内部格付手法採用最終指定親会社において、適格引当金の合計額から事業
78 法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポージャーの期待損失額 - -
の合計額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。)
79 適格引当金に係るTier2資本算入上限額 - -
資本調達手段に係る経過措置に関する事項 (8)
82 適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額 - -
適格旧Tier1資本調達手段の額から適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上
83 - -
限額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。)
84 適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額 - -
適格旧Tier2資本調達手段の額から適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上
85 - -
限額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。)
6
定性的な開示事項
1. 連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係
【CC2】連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係
(単位 百万円)
公表 規制上の連結範囲に基づく 別紙様式第一号
項目
連結貸借対照表 連結貸借対照表 (CC1)の参照項目
資産の部
流動資産
現金・預金 4,045,861 4,053,426
預託金 348,097 348,097
受取手形及び売掛金 16,262 16,262
有価証券 (a) 920,130 920,130 8, 18, 39, 54, 72, 73
16, 18, 39, 54,
トレーディング商品 (b) 9,091,277 9,091,277
72, 73
約定見返勘定 503,970 503,970
営業投資有価証券 (c) 215,047 215,047 18, 39, 54, 72, 73
投資損失引当金 ▲ 1,198 ▲ 1,198
営業貸付金 1,971,894 1,971,894
仕掛品 864 864
信用取引資産 167,562 167,562
有価証券担保貸付金 6,726,660 6,726,660
立替金 14,777 14,777
短期貸付金 1,325 1,325
未収収益 28,640 28,696
繰延税金資産 (d) - - 10, 75
その他の流動資産 657,221 660,529
貸倒引当金 ▲ 495 ▲ 495
流動資産計 24,707,899 24,718,830
固定資産
有形固定資産 309,562 313,468
無形固定資産 122,312 122,371
のれん (e) 13,309 13,309 8
のれん以外 (f) 109,003 109,062 9
投資その他の資産 517,801 515,442
投資有価証券 (g) 472,650 470,046 8, 18, 39, 54, 72, 73
繰延税金資産 (h) 12,366 12,372 10, 75
上記以外 32,784 33,021
固定資産計 949,676 951,282
繰延資産計 - -
資産の部合計 25,657,575 25,670,112
7
(単位 百万円)
公表 規制上の連結範囲に基づく 別紙様式第一号
項目
連結貸借対照表 連結貸借対照表 (CC1)の参照項目
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 4,750 4,750
トレーディング商品 5,363,518 5,363,518
約定見返勘定 - -
信用取引負債 75,413 75,413
有価証券担保借入金 9,666,225 9,666,225
銀行業における預金 3,977,428 3,977,428
預り金 356,032 364,860
受入保証金 411,503 411,503
短期借入金 1,317,892 1,317,892
コマーシャルペーパー 120,300 120,300
1年内償還予定の社債 253,842 253,842
未払法人税等 4,068 4,109
繰延税金負債 - 6
賞与引当金 10,550 10,550
その他の流動負債 117,673 118,181
固定負債
社債 1,432,835 1,432,835
長期借入金 1,198,441 1,198,778
繰延税金負債 5,150 5,150
退職給付に係る負債 44,418 44,418
訴訟損失引当金 1,586 1,586
負ののれん - -
その他の固定負債 27,829 28,240
特別法上の準備金 3,918 3,918
負債の部合計 24,393,380 24,403,513
純資産の部
株主資本
資本金 (i) 247,397 247,397 1a
資本剰余金 (j) 230,808 230,808 1a
利益剰余金 (k) 838,123 839,412 2
自己株式 (l) ▲ 109,541 ▲ 109,541 1c
自己株式申込証拠金 (m) 7 7 1c
株主資本合計 1,206,794 1,208,083
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 29,524 29,524
繰延ヘッジ損益 (n) ▲ 11,434 ▲ 11,434 11
為替換算調整勘定 ▲ 7,659 ▲ 7,620
その他の包括利益累計額 (o) 10,430 10,469 3
新株予約権 (p) 8,812 8,812 1b
非支配株主持分 (q) 38,157 39,231 34-35, 48-49
純資産の部合計 1,264,195 1,266,599
8
自己資本調達手段に関する契約内容の概要
【CCA】自己資本等の調達手段に関する契約内容の概要
1 発行者 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無
3 準拠法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) -
規制上の取り扱い (2)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係
4 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
る取扱い
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取
5 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
扱い
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 普通株式
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 1,208,084 百万円
9 額面総額 (5) -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 株主資本
11 発行日 (7) -
12 償還期限の有無 無
13 その日付 -
14 償還等を可能とする特約の有無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動
18 配当率又は利率 (12) -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
21 無
無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無
24 転換が生じる場合 (15) -
25 転換の範囲 (16) -
26 転換の比率 (17) -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) -
33 元本回復特約の有無 (22) -
34 その概要 -
34a 劣後性の手段(23) -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先
35 的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のう 永久劣後債務
ち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) -
9
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2006年7月発行新株予約権 2007年7月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 119 百万円 167 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2006年7月1日 2007年7月1日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 - -
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 永久劣後債務 永久劣後債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
10
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2008年7月発行新株予約権 2009年7月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 157 百万円 228 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2008年7月1日 2009年7月1日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 - -
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 永久劣後債務 永久劣後債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
11
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 2010年7月発行新株予約権 2011年7月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 272 百万円 355 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2010年7月1日 2011年7月1日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 - -
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 永久劣後債務 永久劣後債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
12
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第8回新株予約権 2013年2月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 179 百万円 410 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2011年9月5日 2013年2月12日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 - -
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 永久劣後債務 永久劣後債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
13
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第9回新株予約権 2014年2月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 947 百万円 344 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2013年2月12日 2014年2月10日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 - -
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 永久劣後債務 永久劣後債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
14
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第10回新株予約権 2015年2月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 1,058 百万円 372 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2014年2月10日 2015年2月9日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 - -
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 永久劣後債務 永久劣後債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
15
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第11回新株予約権 2016年2月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 928 百万円 370 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2015年2月9日 2016年2月16日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 - -
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 永久劣後債務 永久劣後債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
16
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第12回新株予約権 2017年2月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 489 百万円 398 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2016年2月16日 2017年2月8日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 - -
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 永久劣後債務 永久劣後債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
17
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第13回新株予約権 2018年2月発行新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 690 百万円 432 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2017年2月8日 2018年2月8日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 - -
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 永久劣後債務 永久劣後債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
18
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
4
入に係る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係 普通株式等Tier1資本に係る基 普通株式等Tier1資本に係る基
5
る取扱い 礎項目の額 礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第14回新株予約権 第15回新株予約権
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 497 百万円 303 百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 新株予約権
11 発行日 (7) 2018年2月8日 2018年8月10日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 - -
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特
21 無 無
約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について
35 優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達 永久劣後債務 永久劣後債務
手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
19
1 発行者 大和証券グループ本社 サムティ・レジデンシャル投資法人
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 無 無
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額へ 普通株式等Tier1資本に係る その他Tier1資本に係る基礎項目の額
4
の算入に係る取扱い 基礎項目の額 Tier2資本に係る基礎項目の額
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入 普通株式等Tier1資本に係る その他Tier1資本に係る基礎項目の額
5
に係る取扱い 基礎項目の額 Tier2資本に係る基礎項目の額
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
7 銘柄、名称又は種類 第16回新株予約権 普通株式
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
その他Tier1資本に係る基礎項目の額
6,728百万円
連結自己資本規制比率 85 百万円 Tier2資本に係る基礎項目の額
1,583百万円
9 額面総額 (5) - -
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 新株予約権 非支配株主持分
11 発行日 (7) 2019年8月15日 -
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 - -
14 償還等を可能とする特約の有無 無 無
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) - -
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) - -
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) - -
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 変動 変動
18 配当率又は利率 (12) - -
19 配当等停止条項の有無 (13) 無 無
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高め
21 無 無
る特約の有無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 無 無
31 元本の削減が生じる場合 (20) - -
32 元本の削減が生じる範囲 (21) - -
33 元本回復特約の有無 (22) - -
34 その概要 - -
34a 劣後性の手段(23) - -
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更につ
いて優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部
35 永久劣後債務 永久劣後債務
TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
(24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
20
1 発行者 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 JP350220AL30 JP350220BL39
3 準拠法 国内法 国内法
3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC 調達手段に限る。)(1) - -
規制上の取り扱い (2)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係
4 その他Tier1資本に係る基礎項目の額 その他Tier1資本に係る基礎項目の額
る取扱い
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取
5 その他Tier1資本に係る基礎項目の額 その他Tier1資本に係る基礎項目の額
扱い
6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者 (3) 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社
第1回任意償還条項付無担保永久社債 第2回任意償還条項付無担保永久社債
7 銘柄、名称又は種類
(債務免除特約および劣後特約付) (債務免除特約および劣後特約付)
8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (4)
連結自己資本規制比率 121,100 百万円 24,200 百万円
9 額面総額 (5) 125,000 百万円 25,000 百万円
10 表示される科目の区分 (6)
連結貸借対照表 負債 負債
11 発行日 (7) 2020年3月16日 2020年3月16日
12 償還期限の有無 無 無
13 その日付 - -
14 償還等を可能とする特約の有無 有 有
15 初回償還可能日及びその償還金額 (8) 2025年6月5日:元本全額償還 2030年6月5日:元本全額償還
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 (9) 税務事由又は資本事由:元本全額償還 税務事由又は資本事由:元本全額償還
16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 (10) 初回償還可能日以降の各利払日 初回償還可能日以降の各利払日
剰余金の配当又は利息の支払
17 配当率又は利率の種別 (11) 固定から変動 固定から変動
2020年3月16日の翌日から2025年6月5日まで: 2020年3月16日の翌日から2030年6月5日まで:
年1.20パーセント 年1.39パーセント
18 配当率又は利率 (12)
2025年6月5日の翌日以降: 2030年6月5日の翌日以降:
6か月ユーロ円LIBOR+1.40パーセント 6か月ユーロ円LIBOR+1.50パーセント
19 配当等停止条項の有無 (13) 有 有
20 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 (14) 完全裁量 完全裁量
ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
21 無 無
無
22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 無 無
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 無 無
24 転換が生じる場合 (15) - -
25 転換の範囲 (16) - -
26 転換の比率 (17) - -
27 転換に係る発行者の裁量の有無 (18) - -
28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 - -
29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 - -
30 元本の削減に係る特約の有無 (19) 有 有
・当社が報告又は公表する連結普通株式等 ・当社が報告又は公表する連結普通株式等
Tier1比率が5.125%を下回った場合 Tier1比率が5.125%を下回った場合
・内閣総理大臣が当社について、預金保険法第 ・内閣総理大臣が当社について、預金保険法第
126条の2第1項第2号に定める措置である特定第 126条の2第1項第2号に定める措置である特定第
31 元本の削減が生じる場合 (20)
二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った 二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った
場合 場合
・当社について倒産手続の開始の決定等がなさ ・当社について倒産手続の開始の決定等がなさ
れた場合 れた場合
32 元本の削減が生じる範囲 (21) 全部削減又は一部削減 全部削減又は一部削減
33 元本回復特約の有無 (22) 有 有
元金回復がなされた直後においても十分に高い 元金回復がなされた直後においても十分に高い
水準の連結普通株式等Tier1比率が維持される 水準の連結普通株式等Tier1比率が維持される
ことについて、あらかじめ金融庁その他の監督当 ことについて、あらかじめ金融庁その他の監督当
34 その概要
局の確認を受けたうえで、当社が元金の支払義 局の確認を受けたうえで、当社が元金の支払義
務の免除の効力を将来に向かって消滅させること 務の免除の効力を将来に向かって消滅させること
を決定する場合 を決定する場合
34a 劣後性の手段(23) 契約上の劣後 契約上の劣後
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先
35 的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のう 一般債務 一般債務
ち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 (24)
36 非充足資本等要件の有無 (25) 無 無
37 非充足資本等要件の内容 (25) - -
21
定量的な開示事項
1. その他定量的な開示事項
【OV1】リスク・アセットの概要
(単位 百万円)
リスク・アセット 所要自己資本
国際様式の
該当番号
2020年 2020年 2020年 2020年
6月末 3月末 6月末 3月末
1 信用リスク 1,104,169 1,065,998 88,334 85,280
2 うち、標準的手法適用分 752,905 725,737 60,232 58,059
3 うち、内部格付手法適用分 - - - -
うち、重要な出資のエクスポージャー - - - -
うち、リース取引における見積残存価額のエクスポージャー - - - -
その他 351,264 340,260 28,100 27,220
4 カウンターパーティ信用リスク 1,010,319 1,015,852 80,825 81,268
5 うち、SA-CCR適用分 394,584 427,491 31,566 34,199
6 うち、期待エクスポージャー方式適用分 - - - -
うち、CVAリスク 340,071 347,795 27,205 27,823
うち、中央清算機関関連エクスポージャー 21,531 15,943 1,722 1,275
その他 254,132 224,621 20,330 17,969
7 マーケット・ベース方式に基づく株式等エクスポージャー - - - -
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 (ルッ
8 437,775 516,553 35,022 41,324
ク・スルー方式)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 (マン
9 57,532 73,154 4,602 5,851
デート方式)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 (蓋然
- - - -
性方式250%)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 (蓋然
- - - -
性方式400%)
リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算 (フォー
10 1,474 1,443 117 115
ルバック方式1250%)
11 未決済取引 120 255 9 20
12 信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー 118,847 119,868 9,507 9,589
13 うち、内部格付手法準拠方式又は内部評価方式適用分 - - - -
14 うち、外部格付準拠方式適用分 116,484 117,501 9,318 9,400
15 うち、標準的手法準拠方式適用分 - - - -
うち、1250%のリスク・ウェイト適用分 2,362 2,367 189 189
16 マーケット・リスク 1,548,266 1,604,159 123,861 128,332
17 うち、標準的方式適用分 953,500 838,138 76,280 67,051
18 うち、内部モデル方式適用分 594,765 766,021 47,581 61,281
19 オペレーショナル・リスク 936,052 940,462 74,884 75,237
20 うち、基礎的手法適用分 936,052 940,462 74,884 75,237
21 うち、粗利益配分手法適用分 - - - -
22 うち、先進的計測手法適用分 - - - -
23 特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー 191,855 198,560 15,348 15,883
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 - - - -
24 フロア調整 - - - -
25 合計 5,406,413 5,536,310 432,512 442,904
22
【MR2】内部モデル方式を適用して算出されたリスク・アセットの額の変動要因
(単位 百万円)
ストレス・
前四半期末:2020年3月末 バリュー・ 追加的 包括的
バリュー・ その他 合計
当四半期末:2020年6月末 アット・リスク リスク リスク
アット・リスク
1a 前四半期末におけるリスク・アセット 219,240 546,781 - - 766,021
前四半期末における連結自己資本規
1b 5.20 3.27 - - 3.66
制上のリスク・アセット額への調整
前四半期末の算出基準日における内
1c 42,130 166,785 - - 208,915
部モデル方式の算出額
2 リスク量の変動 ▲ 10,329 ▲ 55,260 - - ▲ 65,589
3 モデルの更新又は変更 - - - - -
4 当四半期の 手法及び方針 - - - - -
要因別の
5 変動額 買収及び売却 - - - - -
6 為替の変動 - - - - -
7 その他 - - - - -
当四半期末の算出基準日における内
8a 31,801 111,524 - - 143,325
部モデル方式の算出額
当四半期末における連結自己資本規
8b 4.43 4.06 - - 4.14
制上のリスク・アセット額への調整
8c 当四半期末におけるリスク・アセット 141,138 453,627 - - 594,765
23
連結レバレッジ比率に関する開示事項
1. 連結レバレッジ比率の構成に関する開示
(単位 百万円 %)
国際様式 国際様式
(表2)の (表1)の 項目 2020年6月末 2020年3月末
該当番号 該当番号
オン・バランス資産の額 (1)
1 調整項目控除前のオン・バランス資産の額 11,824,506 13,296,069
1a 1 連結貸借対照表における総資産の額 22,110,730 23,822,099
1b 2 連結レバレッジ比率の範囲に含まれない子法人等の資産の額(△) - -
連結レバレッジ比率の範囲に含まれる子会社の資産の額(連結貸借対照表
1c 7 12,537 10,489
における総資産の額に含まれる額を除く。)
連結貸借対照表における総資産の額から控除される調整項目以外の資産
1d 3 10,298,761 10,536,519
の額(△)
2 7 Tier1 資本に係る調整項目の額(△) 186,384 171,773
3 オン・バランス資産の額 (イ) 11,638,122 13,124,296
デリバティブ取引等に関する額 (2)
4 デリバティブ取引等に関するRC の額に1.4 を乗じた額 501,811 646,487
5 デリバティブ取引等に関するPFE の額に1.4 を乗じた額 603,093 434,611
連結貸借対照表から控除されているデリバティブ取引等に関連して差し入れた担
6 - -
保の対価の額
デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた変動証拠金の対価の額
7 127,125 111,454
のうち控除する額(△)
清算会員である最終指定親会社等が補償を義務付けられていない顧客と
8
のトレード・エクスポージャーの額(△)
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整
9 1,155,769 1,334,883
後想定元本の額
クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整
10 860,109 1,038,287
後想定元本の額から控除した額(△)
11 4 デリバティブ取引等に関する額 (ロ) 1,273,439 1,266,240
レポ取引等に関する額 (3)
12 レポ取引等に関する資産の額 7,777,736 7,782,809
13 レポ取引等に関する資産の額から控除した額(△) 2,849,861 2,260,394
14 レポ取引等に関するカウンターパーティ・リスクのエクスポージャーの額 169,526 157,448
15 代理取引のエクスポージャーの額
16 5 レポ取引等に関する額 (ハ) 5,097,401 5,679,863
オフ・バランス取引に関する額 (4)
17 オフ・バランス取引の想定元本の額 203,314 205,382
18 オフ・バランス取引に係るエクスポージャーの額への変換調整の額(△) 75,801 75,620
19 6 オフ・バランス取引に関する額 (ニ) 127,513 129,762
連結レバレッジ比率 (5)
20 資本の額 (ホ) 1,179,907 1,171,864
21 8 総エクスポージャーの額((イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ)) (ヘ) 18,136,475 20,200,161
22 連結レバレッジ比率((ホ)/(へ)) 6.50% 5.80%
日本銀行に対する預け金を算入する場合の連結レバレッジ比率 (6)
総エクスポージャーの額 (ヘ) 18,136,475
日本銀行に対する預け金の額 3,546,845
日本銀行に対する預け金を算入する場合の総エクスポージャーの額 (ヘ’) 21,683,320
日本銀行に対する預け金を算入する場合の連結レバレッジ比率((ホ)/(ヘ’)) 5.44%
24
2. 前四半期の連結レバレッジ比率との間に著しい差異を生じた原因
当四半期と前四半期の差異の原因は、分母の「総エクスポージャーの額」から日本銀行に対する預
け金の額を控除したことによるものです。
以 上
25