ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＳＧ指数連動型上場投信 (2635) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund (2635) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
2021 年 9 月期 （2021 年 3 月 29 日～2021 年 9 月 10 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021 (March 29, 2021 - September 10, 2021)
2021 年 10 月 20 日
October 20, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＳＧ指数連動型上場投信
コード番号 （ 2635 ）
連動対象指標 S&P 500 ESG 指数
主要投資資産 株式
売買単位 10 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 長坂 智 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund
Code: 2635
Underlying index: S&P 500 ESG Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 10 units
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 11 月 29 日
分配金支払開始日 2021 年 10 月 19 日
Scheduled date of submission of securities report: November 29, 2021
Date of commencing dividend payment: October 19, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 9 月期の運用状況（2021 年 3 月 29 日～2021 年 9 月 10 日）
Management Status for Year ended September 2021 (from March 29, 2021 to September 10, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 9 月期 985 (75.6) 318 (24.4) 1,303 (100.0)
FY ended Sep. 2021
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(2) 設定・解約実績 （千口未満切捨て）
Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 解約口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Redeemed at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 9 月期 0 690 120 570
FY ended Sep. 2021
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 9 月期 1,307 3 1,303 228,767
FY ended Sep. 2021
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2021 年 9 月期 540
FY ended Sep. 2021
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第1期
(2021 年 9 月 10 日現在)
1st Fiscal Year
As of September 10, 2021
金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
預金
269,993,624
Deposits
コール・ローン
2,908,559
Call loans
株式
951,057,613
Stocks
投資信託受益証券
Security investment trust beneficiary 10,236,765
securities
投資証券
24,560,639
Investment securities
派生商品評価勘定
12,652,145
Revaluation of derivatives
未収入金
2,176,925
Accounts receivable - other
未収配当金
967,921
Accrued dividends receivable
差入委託証拠金
33,260,376
Margin deposits
流動資産合計
1,307,814,567
Total current assets
資産合計
1,307,814,567
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
1,676
Revaluation of derivatives
未払収益分配金
3,078,000
Unpaid dividends
未払受託者報酬
98,113
Trustee fees payable
未払委託者報酬
539,547
Investment trust management fees payable
その他未払費用
126,118
Other accrued expenses
流動負債合計 3,843,454
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Total current liabilities
負債合計
3,843,454
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
1,140,000,000
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
163,971,113
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
8,314
(Reserve for distribution)
元本等合計
1,303,971,113
Total principal and other
純資産合計
1,303,971,113
Total net assets
負債純資産合計
1,307,814,567
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第1期
自 2021 年 3 月 29 日
至 2021 年 9 月 10 日
1st Fiscal Year
From March 29, 2021
to September 10, 2021
金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
4,808,268
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 89,022,094
securities and other
派生商品取引等損益
22,309,821
Profit and loss on dealing of derivatives
為替差損益
5,635,584
Foreign exchange gains or losses
営業収益合計
121,775,767
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
2,020
Interest expenses
受託者報酬
98,113
Trustee fees
委託者報酬
539,547
Investment trust management fees
その他費用
1,082,274
Other expenses
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営業費用合計
1,721,954
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
120,053,813
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
120,053,813
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
120,053,813
Profit (loss)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
-
Distribution of profit loss from partial
redemptions
期首剰余金又は期首欠損金（△）
-
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
61,102,500
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
61,102,500
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
14,107,200
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
14,107,200
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial redemptions
分配金
3,078,000
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
163,971,113
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
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投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
５.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021 年 3 月 29 日から 2021 年
9 月 10 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2021 年 9 月 10 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数
570,000 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 2,287.67 円
(100 口当たり純資産額) (228,767 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2021 年 3 月 29 日
至 2021 年 9 月 10 日
１.分配金の計算過程
項目
当期配当等収益額 A 4,806,248 円
分配準備積立金 B 0円
配当等収益合計額 C=A+B 4,806,248 円
経費 D 1,719,934 円
収益分配可能額 E=C-D 3,086,314 円
収益分配金 F 3,078,000 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 8,314 円
口数 H 570,000 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 540 円
２.その他費用
その他費用のうち 607,176 円は上場に係る費用、179,585 円は対象指数についての商標使用料、278,060 円は外
貨建資産の保管等に要する費用であります。
３.追加情報
2016 年 1 月 29 日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場
では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場
合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2021 年 3 月 29 日
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至 2021 年 9 月 10 日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該
デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第1期
2021 年 9 月 10 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３ デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（関連当事者との取引に関する注記）
第1期
自 2021 年 3 月 29 日
至 2021 年 9 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第1期
自 2021 年 3 月 29 日
至 2021 年 9 月 10 日
期首元本額 －円
期中追加設定元本額 1,380,000,000 円
期中一部解約元本額 240,000,000 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
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第1期
自 2021 年 3 月 29 日
種類 至 2021 年 9 月 10 日
損益に含まれた評価差額（円）
株式 76,041,869
投資信託受益証券 892,621
投資証券 2,968,200
合計 79,902,690
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 1 期(2021 年 9 月 10 日現在)
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち 1 年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 304,332,116 － 316,984,261 12,652,145
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 3,500,216 － 3,501,892 △1,676
米ドル 3,500,216 － 3,501,892 △1,676
合計 － － － 12,650,469
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 9 月 10 日現在)
種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考
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単価 金額
株式 米ドル HALLIBURTON CO 275 19.32 5,313.00
SCHLUMBERGER LTD 432 26.62 11,499.84
APA CORPORATION 117 18.93 2,214.81
CHEVRON CORP 596 96.00 57,216.00
CONOCOPHILLIPS 419 55.58 23,288.02
DEVON ENERGY CORP 183 28.45 5,206.35
EXXON MOBIL CORP 1,309 54.09 70,803.81
HESS CORP 84 68.58 5,760.72
KINDER MORGAN INC 602 15.98 9,619.96
MARATHON PETROLEUM CORP 201 57.25 11,507.25
OCCIDENTAL PETE CORP 259 25.07 6,493.13
ONEOK INC 138 52.40 7,231.20
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 72 150.30 10,821.60
WILLIAMS COS 375 24.14 9,052.50
AIR PRODUCTS 68 267.12 18,164.16
ALBEMARLE CORP 36 243.41 8,762.76
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 66 45.40 2,996.40
CORTEVA INC 230 43.58 10,023.40
DOW INC 230 60.28 13,864.40
EASTMAN CHEMICAL CO. 42 109.37 4,593.54
ECOLAB INC 77 227.51 17,518.27
FMC CORP 40 97.50 3,900.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE 77 150.84 11,614.68
LINDE PLC 162 312.70 50,657.40
LYONDELLBASELL INDU-CL A 80 91.59 7,327.20
MOSAIC CO/THE 107 31.57 3,377.99
PPG INDUSTRIES 73 154.56 11,282.88
MARTIN MARIETTA MATERIALS 19 367.79 6,988.01
BALL CORP 101 95.46 9,641.46
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 122 58.58 7,146.76
WESTROCK CO 81 51.78 4,194.18
FREEPORT-MCMORAN INC 451 34.81 15,699.31
NEWMONT CORP 247 57.31 14,155.57
HOWMET AEROSPACE INC 121 31.67 3,832.07
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L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 64 232.05 14,851.20
TRANSDIGM GROUP INC 17 598.07 10,167.19
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 223 75.63 16,865.49
PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLC 74 190.17 14,072.58
AMETEK INC 71 131.76 9,354.96
EATON CORP PLC 123 161.53 19,868.19
EMERSON ELEC 186 100.08 18,614.88
ROCKWELL AUTOMATION INC 36 315.03 11,341.08
GENERAL ELECTRIC CO 338 103.29 34,912.02
ROPER TECHNOLOGIES INC 32 478.91 15,325.12
CATERPILLAR INC DEL 169 205.42 34,715.98
CUMMINS INC 46 232.98 10,717.08
DEERE & COMPANY 97 364.84 35,389.48
DOVER CORP 44 174.84 7,692.96
FORTIVE CORP 105 75.78 7,956.90
IDEX CORP 23 217.74 5,008.02
ILLINOIS TOOL WORKS INC 89 219.99 19,579.11
INGERSOLL-RAND INC 115 53.89 6,197.35
PACCAR 107 83.21 8,903.47
PARKER HANNIFIN CORP 40 288.02 11,520.80
PENTAIR PLC 51 76.20 3,886.20
SNAP-ON INC 17 220.31 3,745.27
STANLEY BLACK & DECKER INC 50 188.55 9,427.50
WABTEC CORP 55 89.30 4,911.50
XYLEM INC 56 133.94 7,500.64
FASTENAL CO 178 53.41 9,506.98
GRAINGER(W.W.) INC 14 416.54 5,831.56
UNITED RENTALS INC 22 342.08 7,525.76
CINTAS CORP 27 400.06 10,801.62
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 65 123.99 8,059.35
WASTE MANAGEMENT INC 120 153.80 18,456.00
FEDEX CORPORATION 75 259.22 19,441.50
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 222 189.01 41,960.22
ALASKA AIR GROUP INC 38 58.20 2,211.60
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 198 20.20 3,999.60
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＳＧ指数連動型上場投信 (2635) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund (2635) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
DELTA AIR LINES INC 197 41.09 8,094.73
CSX CORP 708 31.35 22,195.80
NORFOLK SOUTHERN CORP 78 247.62 19,314.36
UNION PAC CORP 207 210.05 43,480.35
APTIV PLC 83 148.93 12,361.19
BORGWARNER INC 74 42.60 3,152.40
FORD MOTOR COMPANY 1,208 12.76 15,414.08
GENERAL MOTORS CO 392 48.42 18,980.64
TESLA INC 239 754.86 180,411.54
LEGGETT & PLATT INC 41 47.14 1,932.74
NEWELL BRANDS INC 117 25.62 2,997.54
PULTEGROUP INC 82 48.48 3,975.36
WHIRLPOOL CORP 19 217.24 4,127.56
HASBRO INC 39 98.04 3,823.56
HANESBRANDS INC 108 18.82 2,032.56
NIKE INC-B 393 163.34 64,192.62
PVH CORP 22 110.78 2,437.16
RALPH LAUREN CORPORATION 15 113.76 1,706.40
TAPESTRY INC 86 40.52 3,484.72
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 58 23.16 1,343.28
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 60 20.00 1,200.00
V F CORP 99 72.15 7,142.85
BOOKING HOLDINGS INC 13 2,318.67 30,142.71
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 86 125.75 10,814.50
LAS VEGAS SANDS CORP 102 43.67 4,454.34
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 82 136.09 11,159.38
MCDONALD'S CORP 231 238.61 55,118.91
MGM RESORTS INTERNATIONAL 127 42.76 5,430.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 68 81.65 5,552.20
STARBUCKS CORP 364 118.79 43,239.56
YUM BRANDS INC 93 129.25 12,020.25
AMAZON.COM INC 133 3,484.16 463,393.28
EBAY INC 200 73.00 14,600.00
ETSY INC 39 216.63 8,448.57
DOLLAR TREE INC 73 91.20 6,657.60
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＳＧ指数連動型上場投信 (2635) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund (2635) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
TARGET CORP 155 245.44 38,043.20
BEST BUY COMPANY INC 71 112.39 7,979.69
CARMAX INC 50 133.23 6,661.50
GAP INC 64 24.60 1,574.40
HOME DEPOT 329 331.77 109,152.33
LOWES COS INC 219 203.01 44,459.19
TJX COS INC 371 69.45 25,765.95
KROGER CO 235 46.13 10,840.55
SYSCO CORP 158 77.97 12,319.26
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 222 50.57 11,226.54
WALMART INC 429 146.42 62,814.18
BROWN-FORMAN CORP-CL B 56 71.20 3,987.20
COCA COLA CO 1,199 55.86 66,976.14
CONSTELLATION BRANDS INC-A 53 216.01 11,448.53
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 58 46.05 2,670.90
PEPSICO INC 427 155.73 66,496.71
ARCHER DANIELS MIDLAND 173 59.66 10,321.18
CAMPBELL SOUP CO 63 42.80 2,696.40
CONAGRA BRANDS INC 151 33.22 5,016.22
GENERAL MILLS 189 58.45 11,047.05
HERSHEY CO/THE 45 175.40 7,893.00
HORMEL FOODS CORP 87 42.20 3,671.40
JM SMUCKER CO/THE-NEW 34 120.78 4,106.52
KELLOGG CO 79 63.00 4,977.00
KRAFT HEINZ CO/THE 200 36.56 7,312.00
MCCORMICK & CO INC. 77 86.76 6,680.52
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 437 60.61 26,486.57
TYSON FOODS INC-CL A 91 75.58 6,877.78
COLGATE PALMOLIVE CO. 262 77.30 20,252.60
PROCTER & GAMBLE CO 761 143.99 109,576.39
ABBOTT LABORATORIES 548 127.98 70,133.04
BAXTER INTERNATIONAL INC. 156 81.72 12,748.32
BECTON,DICKINSON 90 260.15 23,413.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP 438 45.41 19,889.58
DANAHER CORP 196 328.38 64,362.48
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＳＧ指数連動型上場投信 (2635) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund (2635) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 193 122.08 23,561.44
HOLOGIC INC 80 79.95 6,396.00
IDEXX LABORATORIES INC 26 676.57 17,590.82
MEDTRONIC PLC 417 133.43 55,640.31
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 23 461.24 10,608.52
AMERISOURCEBERGEN CORP 46 123.60 5,685.60
ANTHEM INC 76 371.43 28,228.68
CARDINAL HEALTH INC 91 53.29 4,849.39
CIGNA CORP 109 213.95 23,320.55
CVS HEALTH CORP 405 85.41 34,591.05
DAVITA INC 22 129.09 2,839.98
HENRY SCHEIN INC 44 77.77 3,421.88
HUMANA INC 40 417.12 16,684.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 30 303.16 9,094.80
MCKESSON CORP 49 204.64 10,027.36
QUEST DIAGNOSTICS INC 41 157.35 6,451.35
UNITEDHEALTH GROUP INC 292 414.55 121,048.60
ABBVIE INC 546 107.27 58,569.42
AMGEN INC 179 215.58 38,588.82
BIOGEN INC 47 300.15 14,107.05
GILEAD SCIENCES INC 389 70.61 27,467.29
INCYTE CORP 58 72.69 4,216.02
REGENERON PHARMACEUTICALS 33 646.11 21,321.63
VERTEX PHARMACEUTICALS 80 188.09 15,047.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 693 63.58 44,060.94
ELI LILLY & CO. 246 240.00 59,040.00
MERCK & CO INC 782 73.82 57,727.24
PERRIGO CO PLC 41 44.22 1,813.02
PFIZER INC 1,725 46.03 79,401.75
VIATRIS INC 373 14.29 5,330.17
BANK OF AMERICA CORP 2,349 40.93 96,144.57
CITIGROUP 645 70.46 45,446.70
COMERICA INC 43 73.12 3,144.16
FIFTH THIRD BANCORP 220 38.80 8,536.00
JPMORGAN CHASE & CO 937 159.19 149,161.03
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＳＧ指数連動型上場投信 (2635) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund (2635) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
KEYCORP 300 19.97 5,991.00
PNC FINANCIAL 131 192.28 25,188.68
REGIONS FINANCIAL CORP 297 19.66 5,839.02
AFLAC INC 198 55.14 10,917.72
ALLSTATE CORP 94 132.09 12,416.46
ARTHUR J GALLAGHER & CO 60 145.39 8,723.40
ASSURANT INC 18 169.84 3,057.12
CHUBB LTD 139 181.08 25,170.12
GLOBE LIFE INC 29 93.09 2,699.61
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 111 68.62 7,616.82
LINCOLN NATIONAL CORP 56 66.45 3,721.20
MARSH & MCLENNAN COS 157 160.29 25,165.53
METLIFE INC 232 61.03 14,158.96
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 78 65.26 5,090.28
PROGRESSIVE CO 181 93.22 16,872.82
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 123 104.54 12,858.42
TRAVELERS COS INC/THE 78 157.96 12,320.88
UNUM GROUP 63 26.32 1,658.16
ACCENTURE PLC-CL A 196 341.10 66,855.60
AKAMAI TECHNOLOGIES 50 113.38 5,669.00
DXC TECHNOLOGY CO 79 35.49 2,803.71
MASTERCARD INC 271 351.41 95,232.11
VISA INC-CLASS A SHARES 524 227.49 119,204.76
ADOBE INC 148 661.68 97,928.64
ANSYS INC 27 371.97 10,043.19
AUTODESK INC. 68 287.68 19,562.24
INTUIT INC 85 567.75 48,258.75
MICROSOFT CORP 2,332 297.25 693,187.00
NORTONLIFELOCK INC 180 27.38 4,928.40
ORACLE CORPORATION 573 89.54 51,306.42
SALESFORCE.COM INC 299 260.74 77,961.26
ARISTA NETWORKS INC 17 358.13 6,088.21
CISCO SYSTEMS 1,305 58.60 76,473.00
JUNIPER NETWORKS INC 101 28.14 2,842.14
MOTOROLA SOLUTIONS INC 52 244.00 12,688.00
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＳＧ指数連動型上場投信 (2635) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund (2635) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
APPLE INC 4,860 154.07 748,780.20
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 402 14.66 5,893.32
HP INC 387 28.21 10,917.27
SEAGATE TECHNOLOGY 62 87.34 5,415.08
AMPHENOL CORP-CL A 185 75.22 13,915.70
CORNING INC 238 38.61 9,189.18
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 58 180.79 10,485.82
TE CONNECTIVITY LTD 102 145.77 14,868.54
TRIMBLE INC 78 93.65 7,304.70
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 17 577.47 9,816.99
ADVANCED MICRO DEVICES 375 106.15 39,806.25
ANALOG DEVICES INC 166 168.81 28,022.46
APPLIED MATERIALS 284 135.00 38,340.00
INTEL CORP 1,256 53.40 67,070.40
KLA CORP 48 347.83 16,695.84
LAM RESEARCH 44 593.61 26,118.84
MICRON TECHNOLOGY 346 72.87 25,213.02
NVIDIA CORP 768 221.77 170,319.36
QUALCOMM INC 351 141.58 49,694.58
TEXAS INSTRUMENTS INC 285 188.47 53,713.95
AT & T INC 2,205 27.42 60,461.10
VERIZON COMMUNICATIONS 1,279 54.44 69,628.76
EDISON INTERNATIONAL 117 58.66 6,863.22
ENTERGY CORP 62 112.94 7,002.28
EVERSOURCE ENERGY 106 89.81 9,519.86
EXELON CORPORATION 302 50.23 15,169.46
FIRSTENERGY CORP 168 38.37 6,446.16
NEXTERA ENERGY INC 606 85.84 52,019.04
CONSOLIDATED EDISON INC 106 76.38 8,096.28
PUBLIC SVC ENTERPRISE 156 63.32 9,877.92
SEMPRA ENERGY 94 133.81 12,578.14
AMERICAN WATER WORKS CO INC 56 187.54 10,502.24
AMERICAN EXPRESS CO 202 159.39 32,196.78
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 142 155.78 22,120.76
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 95 120.30 11,428.50
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＳＧ指数連動型上場投信 (2635) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund (2635) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
SYNCHRONY FINANCIAL 168 46.58 7,825.44
AMERIPRISE FINANCIAL INC 36 269.55 9,703.80
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 249 52.88 13,167.12
BLACKROCK INC 44 922.14 40,574.16
CBOE GLOBAL MARKETS INC 33 124.29 4,101.57
CME GROUP INC 111 192.46 21,363.06
FRANKLIN RESOURCES INC 84 31.36 2,634.24
GOLDMAN SACHS GROUP 106 404.58 42,885.48
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 174 119.45 20,784.30
INVESCO LTD 116 24.78 2,874.48
MARKETAXESS HOLDINGS INC 12 443.63 5,323.56
MOODYS CORP 50 382.50 19,125.00
MORGAN STANLEY 464 103.84 48,181.76
MSCI INC 26 652.86 16,974.36
NASDAQ INC 36 197.94 7,125.84
NORTHERN TRUST CORP 64 114.58 7,333.12
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 38 137.87 5,239.06
S&P GLOBAL INC 74 451.39 33,402.86
SCHWAB(CHARLES)CORP 463 72.33 33,488.79
STATE STREET CORP 109 87.89 9,580.01
T ROWE PRICE GROUP INC 70 217.21 15,204.70
AGILENT TECHNOLOGIES INC 94 177.23 16,659.62
BIO-RAD LABORATORIES-A 7 810.79 5,675.53
ILLUMINA INC 45 459.25 20,666.25
METTLER-TOLEDO INTL 7 1,584.80 11,093.60
PERKINELMER INC 35 186.85 6,539.75
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 122 568.78 69,391.16
WATERS CORP 19 422.02 8,018.38
IHS MARKIT LTD 115 119.85 13,782.75
LEIDOS HOLDINGS INC 41 99.06 4,061.46
NIELSEN HOLDINGS PLC 111 20.28 2,251.08
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 35 103.33 3,616.55
VERISK ANALYTICS INC 50 204.86 10,243.00
CBRE GROUP INC 104 98.14 10,206.56
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 44 785.41 34,558.04
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＳＧ指数連動型上場投信 (2635) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund (2635) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
COMCAST CORP-CL A 1,413 59.56 84,158.28
DISCOVERY INC - A 50 26.79 1,339.50
DISCOVERY INC - C 90 25.72 2,314.80
INTERPUBRIC GROUP 121 36.82 4,455.22
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 121 22.05 2,668.05
NEWS CORP/NEW-CL B-W/I 38 21.53 818.14
OMNICOM GROUP 66 72.12 4,759.92
ACTIVISION BLIZZARD INC 240 78.05 18,732.00
DISNEY (WALT) CO 561 185.91 104,295.51
ELECTRONIC ARTS 89 142.31 12,665.59
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 44 86.38 3,800.72
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 36 157.03 5,653.08
ALPHABET INC-CL A 93 2,870.82 266,986.26
ALPHABET INC-CL C 88 2,898.27 255,047.76
小計 銘柄数：293 8,663,304.91
(951,057,613)
組入時価比率：72.9% 100.0%
合計 951,057,613
(951,057,613)
(注 1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注 3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 9 月 10 日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル XTRACKERS S&P 500 ESG ETF 2,350 93,248.00
券
小計 銘柄数：1 2,350 93,248.00
(10,236,765)
組入時価比率：0.8% 29.4%
合計 10,236,765
(10,236,765)
投資証券 米ドル AMERICAN TOWER CORP 140 41,554.80
AVALONBAY COMMUNITIES INC 43 9,718.00
BOSTON PROPERTIES 44 4,901.60
DIGITAL REALTY TRUST INC 87 13,735.56
DUKE REALTY CORP 116 5,960.08
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＳＧ指数連動型上場投信 (2635) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund (2635) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
EQUINIX INC 28 23,927.68
EQUITY RESIDENTIAL 106 8,741.82
ESSEX PROPERTY TRUST INC 20 6,566.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 41 7,672.74
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 167 5,946.87
HOST HOTELS & RESORTS INC 218 3,507.62
IRON MOUNTAIN INC 89 4,255.98
KIMCO REALTY CORP 186 3,985.98
PROLOGIS INC 229 30,850.88
REALTY INCOME CORP 115 8,012.05
REGENCY CENTERS CORP 49 3,351.60
SIMON PROPERTY GROUP INC 102 13,325.28
VENTAS INC 116 6,519.20
VORNADO REALTY TRUST 49 2,029.09
WELLTOWER INC 129 11,108.19
WEYERHAEUSER CO 231 8,054.97
小計 銘柄数：21 2,305 223,725.99
(24,560,639)
組入時価比率：1.9% 70.6%
合計 24,560,639
(24,560,639)
合計 34,797,404
(34,797,404)
(注 1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注 2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注 3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注 4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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