令和2年1月期（令和1年8月14日∼令和2年1月8日)決算短信
令和2年2月20日
ファンド名 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 上場取引所 東証
コード番号 2556
連動対象指標 東証ＲＥＩＴ指数
主要投資資産 投資証券
売買単位 10口
管理会社 アセットマネジメントOne株式会社 ＵＲＬ http://www.am-one.co.jp/
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先責任者 投資信託ディスクロージャー部長 上野 圭子 TEL (03)-6774-5100
有価証券報告書提出予定日 令和2年4月8日
分配金支払開始日 令和2年2月14日
Ⅰファンドの運用状況
１．令和 2 年 1 月期の運用状況(令和 1 年 8 月 14 日∼令和 2 年 1 月 8 日)
（1）資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
令和2年1月期 24,933 (98.8) 292 (1.2) 25,225 (100.0)
（2）設定・交換実績
当計算期間末
前計算期間末
設定口数（②） 交換口数（③） 発行済口数
発行済口数（①）
（①＋②−③）
千口 千口 千口 千口
令和2年1月期 0 13,108 1,253 11,855
（3）基準価額
総資産 負債 純資産 100口当たり基準価額
（①） （②） （③（①−②）） ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
百万円 百万円 百万円 円
令和2年1月期 25,435 210 25,225 212,776
（4）分配金
100口当たり分配金
円
令和2年1月期 1,620
令和1年10月期 480
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
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Ⅱ財務諸表等
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
当期
令和2年1月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 101,403,910
投資証券 24,933,425,250
未収入金 189,734,440
未収配当金 203,915,826
前払金 1,850,200
差入委託証拠金 5,451,000
流動資産合計 25,435,780,626
資産合計 25,435,780,626
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,177,380
未払収益分配金 192,059,132
未払受託者報酬 1,587,449
未払委託者報酬 8,254,821
その他未払費用 2,999,092
流動負債合計 210,077,874
負債合計 210,077,874
純資産の部
元本等
元本 24,161,513,076
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,064,189,676
（分配準備積立金） 25,859
元本等合計 25,225,702,752
純資産合計 25,225,702,752
負債純資産合計 25,435,780,626
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当期
自 令和1年8月14日
至 令和2年1月8日
営業収益
受取配当金 235,491,248
有価証券売買等損益 △487,281,197
派生商品取引等損益 △5,002,342
その他収益 19
営業収益合計 △256,792,272
営業費用
支払利息 15,680
受託者報酬 1,806,445
委託者報酬 9,393,644
その他費用 3,875,307
営業費用合計 15,091,076
営業利益又は営業損失（△） △271,883,348
経常利益又は経常損失（△） △271,883,348
当期純利益又は当期純損失（△） △271,883,348
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
−
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） −
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,684,651,732
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
−
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,684,651,732
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 128,204,376
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
128,204,376
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
−
額
分配金 220,374,332
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,064,189,676
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当期
項目 自 令和1年8月14日
至 令和2年1月8日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
当期
項目
令和2年1月8日現在
１. 期首元本額 609,158,200円
期中追加設定元本額 26,106,576,200円
期中一部交換元本額 2,554,221,324円
２. 受益権の総数 11,855,502口
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
当期
項目 自 令和1年8月14日
至 令和2年1月8日
１． その他費用 その他費用の内訳は、監査費用（63,737円）、ライ
センス料（2,090,981円）、上場審査料（540,000
円）、新規上場料（49,680円）、その他（1,130,909
円）となっております。
２． 分配金の計算過程 （自令和1年8月14日 至令和1年10月8日）
当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受
取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当
期配当金等収益額（30,937,143円）及び分配準備積
立金（0円）の合計額から、経費（2,324,893円）を
控除して計算される分配対象額は28,612,250円（100
口当たり485円）であり、うち28,315,200円（100口
当たり480円）を分配金額としております。
（自令和1年10月9日 至令和2年1月8日）
当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受
取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当
期配当金等収益額（204,538,444円）及び分配準備積
立金（297,050円）の合計額から、経費（12,750,503
円）を控除して計算される分配対象額は192,084,991
円（100口当たり1,620円）であり、うち192,059,132
円（100口当たり1,620円）を分配金額としておりま
す。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
当期
項目 自 令和1年8月14日
至 令和2年1月8日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。これらは、市場リスク（価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用
リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバ
ティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格
変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資
信託証券の価格の変動によるリスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数（2556）令和 2 年 1 月期決算短信
２．金融商品の時価等に関する事項
当期
項目
令和2年1月8日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
当期
令和2年1月8日現在
種類 最終計算期間の
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券 △1,045,747,600
合計 △1,045,747,600
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数（2556）令和 2 年 1 月期決算短信
（デリバティブ取引等に関する注記）
不動産投信関連
当期
令和2年1月8日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引
不動産投信指数先物取引
買建 294,962,200 − 289,800,000 △5,162,200
合計 294,962,200 − 289,800,000 △5,162,200
（注）時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
当期
令和2年1月8日現在
1口当たり純資産額 2,127.76円
（100口当たり純資産額） (212,776円)
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