2526 ＮＺＡＭ ４００ 2020-03-26 10:00:00
2020年２月期 決算短信（2019年８月16日～2020年２月15日） [pdf]
2020 年２月期 決算短信（2019 年８月 16 日～2020 年２月 15 日）
2020 年３月 26 日
フ ァ ン ド 名 NZAM 上場投信 JPX 日経 400 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 2526 売買単位 １口
連動対象指標 ＪＰＸ日経インデックス 400
主要投資資産 株式
管 理 会 社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.ja-asset.co.jp/
代 表 者 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先責任者 企画部 ディスクロージャーグループ 田原 輝行 (TEL) 03－5210－8779
有価証券報告書提出予定日 2020 年５月 15 日
分配金支払開始予定日 2020 年３月 25 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2020 年２月期の運用状況（2019 年８月 16 日～2020 年２月 15 日）
（１）資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2020 年 2 月期 19,123 （98.0） 388 （2.0） 19,512 （100.0）
2019 年 8 月期 9,435 （98.4） 150 （1.6） 9,586 （100.0）
（２）設定・交換実績
前計算期間末 当計算期間末
設定口数 交換口数
発行済口数 発行済口数
(②) (③)
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
2020 年 2 月期 726 550 － 1,276
2019 年 8 月期 － 833 107 726
（３）基準価額
総資産 負債 純資産 １口当たり基準価額
(①) (②) (③)(①－②) (③/当計算期間末発行済口数)
百万円 百万円 百万円 円
2020 年 2 月期 19,661 149 19,512 15,287
2019 年 8 月期 9,753 167 9,586 13,199
（４）分配金
１口当たり分配金
円
2020 年 2 月期 103
2019 年 8 月期 197
（注）分配金は売買単位当たりの金額
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
1
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年２月期 決算短信
Ⅱ 財務諸表等
NZAM 上場投信 JPX 日経 400
（１）
【貸借対照表】
第1期 第2期
2019 年 8 月 15 日現在 2020 年 2 月 15 日現在
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 288,496,919 507,306,232
株式 9,435,343,740 19,123,521,910
未収配当金 19,529,957 28,153,100
前払金 10,287,000 -
差入委託証拠金 - 2,817,500
流動資産合計 9,753,657,616 19,661,798,742
資産合計 9,753,657,616 19,661,798,742
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,389,389 2,436,655
前受金 - 1,565,500
未払金 6,647,832 247,454
未払収益分配金 143,078,539 131,465,080
未払受託者報酬 1,781,067 2,351,313
未払委託者報酬 5,533,959 7,305,803
未払利息 305 622
その他未払費用 4,099,011 4,104,103
流動負債合計 167,530,102 149,476,530
負債合計 167,530,102 149,476,530
純資産の部
元本等
元本 10,202,153,489 17,929,028,920
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △616,025,975 1,583,293,292
（分配準備積立金） 271,499 639,012
元本等合計 9,586,127,514 19,512,322,212
純資産合計 9,586,127,514 19,512,322,212
負債純資産合計 9,753,657,616 19,661,798,742
2
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（２）
【損益及び剰余金計算書】
第1期 第2期
自 2019 年 2 月 5 日 自 2019 年 8 月 16 日
至 2019 年 8 月 15 日 至 2020 年 2 月 15 日
金額（円） 金額（円）
営業収益
受取配当金 154,706,475 145,579,761
受取利息 296 280
有価証券売買等損益 △616,595,613 1,812,156,423
派生商品取引等損益 △18,877,265 48,252,024
その他収益 123,401 102,974
営業収益合計 △480,642,706 2,006,091,462
営業費用
支払利息 52,702 84,885
受託者報酬 1,781,067 2,351,313
委託者報酬 5,533,959 7,305,803
その他費用 4,112,406 4,108,421
営業費用合計 11,480,134 13,850,422
営業利益又は営業損失（△） △492,122,840 1,992,241,040
経常利益又は経常損失（△） △492,122,840 1,992,241,040
当期純利益又は当期純損失（△） △492,122,840 1,992,241,040
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一
- -
部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） - △616,025,975
剰余金増加額又は欠損金減少額 35,166,897 338,543,307
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金
- -
減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
35,166,897 338,543,307
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 15,991,493 -
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金
15,991,493 -
増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
- -
増加額
分配金 143,078,539 131,465,080
期末剰余金又は期末欠損金（△） △616,025,975 1,583,293,292
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（３）
【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方 株式
法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のな
いものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び 先物取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しておりま
す。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項目
2019 年 8 月 15 日現在 2020 年 2 月 15 日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 10,165,322,255 円 10,202,153,489 円
期中追加設定元本額 1,545,212,141 円 7,726,875,431 円
期中一部交換元本額 1,508,380,907 円 －円
２. 計算期間の末日における受益権の総数 726,287 口 1,276,360 口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 616,025,975 円 －円
４. 担保資産
代用有価証券として、担保を供している資産は次の
通りであります。
株式 40,513,000 円 15,458,000 円
合計 40,513,000 円 15,458,000 円
５. 1 口当たり純資産額 13,199 円 15,287 円
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
項目 自 2019 年 2 月 5 日 自 2019 年 8 月 16 日
至 2019 年 8 月 15 日 至 2020 年 2 月 15 日
分配金の計算過程 Ａ.配当等収益額 154,777,470 円 Ａ.配当等収益額 145,598,130 円
Ｂ.分配準備積立金額 0 円 Ｂ.分配準備積立金額 271,499 円
Ｃ.配当等収益合計額 154,777,470 円 Ｃ.配当等収益合計額 145,869,629 円
（Ａ+Ｂ） （Ａ+Ｂ）
Ｄ.経費 11,427,432 円 Ｄ.経費 13,765,537 円
Ｅ.収益分配可能額（Ｃ- 143,350,038 円 Ｅ.収益分配可能額（Ｃ- 132,104,092 円
Ｄ） Ｄ）
Ｆ.収益分配金 143,078,539 円 Ｆ.収益分配金 131,465,080 円
Ｇ.次期繰越金(分配準備 271,499 円 Ｇ.次期繰越金(分配準備 639,012 円
積立金)（Ｅ-Ｆ） 積立金)（Ｅ-Ｆ）
Ｈ.口数 726,287 口 Ｈ.口数 1,276,360 口
Ｉ.1 口当たり分配金 197 円Ｉ.1 口当たり分配金 103 円
（Ｆ/Ｈ×1） （Ｆ/Ｈ×1）
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
項目 自 2019 年 2 月 5 日 自 2019 年 8 月 16 日
至 2019 年 8 月 15 日 至 2020 年 2 月 15 日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第 2 条第 4 項に定め
る証券投資信託であり、信託約款に
規定する「運用の基本方針」に従
い、有価証券等の金融商品に対して
投資として運用することを目的とし
ております。
２．金融商品の内容及び金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権等
であります。
当ファンドが保有する有価証券は、
全て売買目的で保有しており、デリ
バティブ取引は、ヘッジ目的以外に
も利用する場合があります。また、
これらの詳細は、（重要な会計方針
「
に係る事項に関する注記）有価証券
の評価基準及び評価方法、デリバテ
ィブ等の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
当該金融商品は、株価変動リスク、
金利変動リスク、信用リスク、流動
性リスク、価格変動リスク等に晒さ
れています。
３．金融商品に係るリスクの管理 フロント部門では、ポジションリス 同左
体制 ク管理及びパフォーマンス管理を行
っています。また、決定された運用
計画に基づいた運用（あるいはポジ
ション組成）となっているか管理を
行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の
日々のモニタリングや定期的なフィ
ードバックを行ないフロント部門を
牽制しております。法令等のルール
や組織的に決定された運用計画に従
って運用されるよう、日常的な管理
を行うほか、運用管理会議を開催し
てこれらの遵守状況を検証しており
ます。また、各種運用リスクとパフ
ォーマンスの計測・管理を行うほ
か、運用リスク管理会議を開催して
これらの管理状況を検証しておりま
す。
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年２月期 決算短信
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
項目
2019 年 8 月 15 日現在 2020 年 2 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上の金融商品は原則と 同左
その差額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
２．時価の算定方法 株式 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)」に記載しております。
先物取引
「（デリバティブ取引等に関する注
記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額を
時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
項の補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によ
った場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
第 1 期(自 2019 年 2 月 5 日 至 2019 年 8 月 15 日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △609,906,538
合計 △609,906,538
第 2 期(自 2019 年 8 月 16 日 至 2020 年 2 月 15 日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,778,098,145
合計 1,778,098,145
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年２月期 決算短信
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
第 1 期（2019 年 8 月 15 日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 147,894,000 － 141,507,500 △6,386,500
合計 147,894,000 － 141,507,500 △6,386,500
第 2 期（2020 年 2 月 15 日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 370,754,000 － 368,324,000 △2,430,000
合計 370,754,000 － 368,324,000 △2,430,000
（注）時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値
段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（４）
【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
日本水産 13,700 616.00 8,439,200
マルハニチロ 2,100 2,542.00 5,338,200
国際石油開発帝石 55,700 1,050.50 58,512,850
安藤・間 8,700 881.00 7,664,700
東急建設 4,300 751.00 3,229,300
コムシスホールディングス 4,700 2,961.00 13,916,700
大成建設 10,900 4,245.00 46,270,500
大林組 32,400 1,249.00 40,467,600
清水建設 32,800 1,113.00 36,506,400
長谷工コーポレーション 12,500 1,459.00 18,237,500
鹿島建設 25,300 1,316.00 33,294,800
西松建設 2,400 2,487.00 5,968,800
三井住友建設 8,100 612.00 4,957,200
前田建設工業 8,000 1,108.00 8,864,000
戸田建設 13,400 737.00 9,875,800
熊谷組 1,400 3,225.00 4,515,000
大東建託 3,800 12,715.00 48,317,000
ＮＩＰＰＯ 2,600 2,727.00 7,090,200
五洋建設 13,400 679.00 9,098,600
住友林業 8,000 1,745.00 13,960,000
大和ハウス工業 31,700 3,334.00 105,687,800
積水ハウス 35,300 2,407.00 84,967,100
協和エクシオ 4,800 2,670.00 12,816,000
九電工 2,300 3,235.00 7,440,500
森永製菓 2,400 4,950.00 11,880,000
江崎グリコ 3,200 4,705.00 15,056,000
カルビー 4,600 3,170.00 14,582,000
ヤクルト本社 7,100 5,370.00 38,127,000
明治ホールディングス 6,800 7,090.00 48,212,000
日本ハム 3,900 4,775.00 18,622,500
アサヒグループホールディングス 21,500 5,011.00 107,736,500
キリンホールディングス 43,900 2,532.00 111,154,800
9
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年２月期 決算短信
サントリー食品インターナショナル 6,800 4,695.00 31,926,000
キッコーマン 7,500 5,820.00 43,650,000
味の素 22,600 1,994.50 45,075,700
キユーピー 5,700 2,194.00 12,505,800
アリアケジャパン 1,000 7,500.00 7,500,000
ニチレイ 4,900 2,763.00 13,538,700
東洋水産 5,500 4,605.00 25,327,500
日清食品ホールディングス 4,400 8,980.00 39,512,000
日本たばこ産業 59,700 2,276.50 135,907,050
帝人 8,000 2,010.00 16,080,000
東レ 73,100 707.50 51,718,250
ゴールドウイン 2,000 7,310.00 14,620,000
王子ホールディングス 42,100 578.00 24,333,800
クラレ 15,800 1,344.00 21,235,200
旭化成 67,200 1,053.00 70,761,600
昭和電工 7,000 2,737.00 19,159,000
住友化学 74,000 454.00 33,596,000
日産化学 5,600 5,140.00 28,784,000
東ソー 15,500 1,657.00 25,683,500
トクヤマ 3,100 2,791.00 8,652,100
デンカ 3,700 3,035.00 11,229,500
信越化学工業 17,200 13,565.00 233,318,000
エア・ウォーター 9,300 1,613.00 15,000,900
大陽日酸 9,800 2,314.00 22,677,200
三菱瓦斯化学 9,400 1,848.00 17,371,200
三井化学 9,100 2,581.00 23,487,100
ＪＳＲ 9,300 2,160.00 20,088,000
三菱ケミカルホールディングス 66,900 796.20 53,265,780
ダイセル 14,500 1,033.00 14,978,500
積水化学工業 21,700 1,855.00 40,253,500
アイカ工業 3,200 3,550.00 11,360,000
宇部興産 5,000 2,218.00 11,090,000
日立化成 3,800 4,610.00 17,518,000
ダイキョーニシカワ 2,200 738.00 1,623,600
日油 3,600 3,970.00 14,292,000
花王 24,700 8,735.00 215,754,500
日本ペイントホールディングス 8,300 5,180.00 42,994,000
関西ペイント 11,300 2,565.00 28,984,500
10
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年２月期 決算短信
ＤＩＣ 4,400 3,125.00 13,750,000
資生堂 20,400 7,137.00 145,594,800
ライオン 13,400 2,043.00 27,376,200
コーセー 2,000 15,220.00 30,440,000
ポーラ・オルビスホールディングス 4,400 2,369.00 10,423,600
小林製薬 3,000 8,840.00 26,520,000
日東電工 7,100 6,100.00 43,310,000
ニフコ 3,700 2,935.00 10,859,500
ユニ・チャーム 19,900 3,823.00 76,077,700
協和キリン 10,200 2,830.00 28,866,000
武田薬品工業 65,800 4,298.00 282,808,400
アステラス製薬 90,600 1,906.50 172,728,900
大日本住友製薬 7,700 1,808.00 13,921,600
塩野義製薬 13,200 6,464.00 85,324,800
日本新薬 2,600 9,550.00 24,830,000
中外製薬 10,600 11,900.00 126,140,000
科研製薬 2,000 6,020.00 12,040,000
エーザイ 12,300 8,951.00 110,097,300
小野薬品工業 23,600 2,604.50 61,466,200
久光製薬 2,600 5,730.00 14,898,000
参天製薬 19,100 2,034.00 38,849,400
沢井製薬 2,200 7,160.00 15,752,000
第一三共 29,500 7,738.00 228,271,000
大塚ホールディングス 19,400 4,741.00 91,975,400
ペプチドリーム 5,300 5,250.00 27,825,000
出光興産 11,600 2,827.00 32,793,200
ＪＸＴＧホールディングス 154,800 475.80 73,653,840
コスモエネルギーホールディングス 3,100 2,041.00 6,327,100
横浜ゴム 5,800 1,907.00 11,060,600
ブリヂストン 31,700 3,891.00 123,344,700
住友ゴム工業 9,100 1,229.00 11,183,900
ＡＧＣ 10,100 3,500.00 35,350,000
太平洋セメント 6,600 2,990.00 19,734,000
東海カーボン 10,700 1,012.00 10,828,400
ＴＯＴＯ 7,500 4,785.00 35,887,500
日本碍子 12,400 1,899.00 23,547,600
日本特殊陶業 8,000 1,920.00 15,360,000
ニチアス 2,700 2,547.00 6,876,900
11
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年２月期 決算短信
日本製鉄 45,500 1,488.00 67,704,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 27,200 1,228.00 33,401,600
日立金属 11,100 1,714.00 19,025,400
日本軽金属ホールディングス 27,100 212.00 5,745,200
住友金属鉱山 13,100 3,172.00 41,553,200
ＤＯＷＡホールディングス 2,300 3,910.00 8,993,000
古河電気工業 3,100 2,582.00 8,004,200
住友電気工業 37,700 1,469.00 55,381,300
ＳＵＭＣＯ 12,300 1,916.00 23,566,800
三和ホールディングス 10,300 1,135.00 11,690,500
リンナイ 2,000 8,100.00 16,200,000
東プレ 2,100 1,709.00 3,588,900
アマダホールディングス 12,900 1,119.00 14,435,100
オーエスジー 4,600 1,839.00 8,459,400
ＤＭＧ森精機 6,600 1,579.00 10,421,400
ディスコ 1,300 26,860.00 34,918,000
ナブテスコ 5,800 3,405.00 19,749,000
三井海洋開発 1,100 2,070.00 2,277,000
ＳＭＣ 3,300 50,080.00 165,264,000
小松製作所 46,300 2,336.50 108,179,950
住友重機械工業 5,800 2,726.00 15,810,800
日立建機 4,300 3,045.00 13,093,500
ハーモニック・ドライブ・システムズ 2,200 5,630.00 12,386,000
クボタ 54,600 1,716.50 93,720,900
ダイキン工業 13,200 15,120.00 199,584,000
ダイフク 5,300 7,000.00 37,100,000
竹内製作所 1,700 1,998.00 3,396,600
ＴＰＲ 1,300 1,711.00 2,224,300
日本精工 19,400 919.00 17,828,600
ジェイテクト 10,000 1,175.00 11,750,000
ＴＨＫ 5,800 2,871.00 16,651,800
マキタ 13,500 4,280.00 57,780,000
三菱重工業 17,200 3,868.00 66,529,600
ＩＨＩ 7,500 2,802.00 21,015,000
コニカミノルタ 22,300 659.00 14,695,700
ブラザー工業 12,600 2,246.00 28,299,600
ミネベアミツミ 19,100 2,200.00 42,020,000
日立製作所 49,500 4,164.00 206,118,000
12
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年２月期 決算短信
三菱電機 103,000 1,567.00 161,401,000
富士電機 6,100 3,455.00 21,075,500
安川電機 11,100 3,890.00 43,179,000
東芝テック 1,200 4,400.00 5,280,000
日本電産 12,400 14,475.00 179,490,000
日新電機 2,300 1,180.00 2,714,000
オムロン 9,200 6,730.00 61,916,000
日本電気 12,500 4,890.00 61,125,000
富士通 10,000 12,430.00 124,300,000
ルネサスエレクトロニクス 48,500 783.00 37,975,500
セイコーエプソン 12,600 1,676.00 21,117,600
アルバック 2,100 3,880.00 8,148,000
エレコム 1,000 4,065.00 4,065,000
パナソニック 117,700 1,207.50 142,122,750
富士通ゼネラル 3,000 2,493.00 7,479,000
ソニー 44,000 7,622.00 335,368,000
ＴＤＫ 4,900 11,870.00 58,163,000
アルプスアルパイン 9,100 1,924.00 17,508,400
ヒロセ電機 1,500 13,570.00 20,355,000
横河電機 9,400 1,939.00 18,226,600
アズビル 6,600 2,906.00 19,179,600
日本光電工業 4,500 3,455.00 15,547,500
堀場製作所 2,100 7,310.00 15,351,000
アドバンテスト 7,700 5,890.00 45,353,000
キーエンス 7,400 38,370.00 283,938,000
シスメックス 7,300 7,848.00 57,290,400
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 300 3,350.00 1,005,000
レーザーテック 4,500 6,090.00 27,405,000
スタンレー電気 7,000 2,924.00 20,468,000
カシオ計算機 9,000 2,055.00 18,495,000
ファナック 9,800 20,655.00 202,419,000
浜松ホトニクス 7,300 4,700.00 34,310,000
京セラ 14,500 7,433.00 107,778,500
太陽誘電 4,500 3,550.00 15,975,000
村田製作所 30,300 6,480.00 196,344,000
小糸製作所 6,100 4,770.00 29,097,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 1,900 6,750.00 12,825,000
キヤノン 55,400 2,830.00 156,782,000
13
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年２月期 決算短信
東京エレクトロン 6,800 25,685.00 174,658,000
トヨタ紡織 3,500 1,621.00 5,673,500
豊田自動織機 8,300 6,200.00 51,460,000
デンソー 22,500 4,481.00 100,822,500
川崎重工業 7,900 2,236.00 17,664,400
いすゞ自動車 29,800 1,138.00 33,912,400
代用有価証券で
トヨタ自動車 39,500 7,729.00 305,295,500 2,000 株 担保差入
日野自動車 12,600 1,030.00 12,978,000
アイシン精機 8,200 3,705.00 30,381,000
マツダ 30,300 889.00 26,936,700
本田技研工業 81,200 2,960.00 240,352,000
スズキ 20,400 5,037.00 102,754,800
ＳＵＢＡＲＵ 31,700 2,857.00 90,566,900
ヤマハ発動機 13,400 1,953.00 26,170,200
豊田合成 3,300 2,488.00 8,210,400
シマノ 3,800 15,960.00 60,648,000
テイ・エス テック 2,300 3,140.00 7,222,000
テルモ 29,200 3,896.00 113,763,200
島津製作所 12,300 3,045.00 37,453,500
ブイ・テクノロジー 300 4,560.00 1,368,000
東京精密 2,000 4,040.00 8,080,000
ニコン 16,700 1,204.00 20,106,800
オリンパス 56,900 2,036.50 115,876,850
ＨＯＹＡ 20,500 10,190.00 208,895,000
朝日インテック 11,400 3,115.00 35,511,000
バンダイナムコホールディングス 10,600 6,078.00 64,426,800
パイロットコーポレーション 1,800 4,485.00 8,073,000
タカラトミー 4,400 1,088.00 4,787,200
ヤマハ 5,900 5,760.00 33,984,000
ピジョン 6,300 3,945.00 24,853,500
任天堂 6,400 39,840.00 254,976,000
中部電力 31,100 1,517.50 47,194,250
関西電力 38,900 1,264.50 49,189,050
東北電力 25,800 1,042.00 26,883,600
九州電力 20,900 865.00 18,078,500
電源開発 8,000 2,561.00 20,488,000
東京瓦斯 19,500 2,387.00 46,546,500
大阪瓦斯 19,700 1,897.00 37,370,900
14
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年２月期 決算短信
東武鉄道 10,900 3,650.00 39,785,000
相鉄ホールディングス 4,600 2,790.00 12,834,000
東急 26,000 1,874.00 48,724,000
小田急電鉄 15,400 2,348.00 36,159,200
京王電鉄 5,400 5,950.00 32,130,000
京成電鉄 7,100 4,030.00 28,613,000
東日本旅客鉄道 18,100 9,438.00 170,827,800
西日本旅客鉄道 9,100 9,057.00 82,418,700
東海旅客鉄道 8,600 21,760.00 187,136,000
西武ホールディングス 13,800 1,730.00 23,874,000
近鉄グループホールディングス 9,800 5,400.00 52,920,000
阪急阪神ホールディングス 12,900 4,125.00 53,212,500
京阪ホールディングス 5,700 4,845.00 27,616,500
名古屋鉄道 10,400 3,165.00 32,916,000
日本通運 3,400 5,910.00 20,094,000
ヤマトホールディングス 17,000 1,921.00 32,657,000
山九 2,500 5,300.00 13,250,000
日立物流 1,900 3,235.00 6,146,500
日本航空 17,800 3,099.00 55,162,200
ＡＮＡホールディングス 17,900 3,395.00 60,770,500
日鉄ソリューションズ 1,300 3,235.00 4,205,500
ＴＩＳ 3,400 7,050.00 23,970,000
ネクソン 28,400 1,837.00 52,170,800
コロプラ 3,300 955.00 3,151,500
ティーガイア 1,000 2,406.00 2,406,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
ント 2,300 1,966.00 4,521,800
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 1,600 7,840.00 12,544,000
アカツキ 200 4,885.00 977,000
野村総合研究所 14,300 2,688.00 38,438,400
オービック 3,500 15,160.00 53,060,000
Ｚホールディングス 138,800 452.00 62,737,600
トレンドマイクロ 4,500 6,000.00 27,000,000
日本オラクル 2,100 9,650.00 20,265,000
伊藤忠テクノソリューションズ 4,500 3,365.00 15,142,500
大塚商会 5,500 5,060.00 27,830,000
デジタルガレージ 2,100 4,365.00 9,166,500
日本ユニシス 3,200 3,710.00 11,872,000
日本テレビホールディングス 8,900 1,478.00 13,154,200
15
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年２月期 決算短信
日本電信電話 102,800 2,798.50 287,685,800
ＫＤＤＩ 75,200 3,425.00 257,560,000
光通信 1,100 26,170.00 28,787,000
ＮＴＴドコモ 74,700 3,112.00 232,466,400
東宝 6,000 4,065.00 24,390,000
エヌ・ティ・ティ・データ 26,600 1,445.00 38,437,000
スクウェア・エニックス・ホールディン
グス 4,300 5,030.00 21,629,000
カプコン 4,700 3,315.00 15,580,500
ＳＣＳＫ 2,300 6,180.00 14,214,000
コナミホールディングス 3,600 4,375.00 15,750,000
ソフトバンクグループ 48,500 5,517.00 267,574,500
双日 55,700 351.00 19,550,700
アルフレッサ ホールディングス 11,200 2,179.00 24,404,800
神戸物産 3,500 4,575.00 16,012,500
ダイワボウホールディングス 1,000 6,220.00 6,220,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 5,500 998.00 5,489,000
シップヘルスケアホールディングス 1,500 4,785.00 7,177,500
コメダホールディングス 2,300 2,187.00 5,030,100
第一興商 2,100 5,060.00 10,626,000
メディパルホールディングス 11,000 2,280.00 25,080,000
日本ライフライン 3,200 1,442.00 4,614,400
伊藤忠商事 71,000 2,617.00 185,807,000
丸紅 105,500 790.80 83,429,400
豊田通商 11,300 3,730.00 42,149,000
兼松 4,000 1,339.00 5,356,000
三井物産 89,200 1,943.00 173,315,600
日立ハイテク 3,500 8,030.00 28,105,000
住友商事 64,100 1,685.00 108,008,500
三菱商事 71,200 2,869.50 204,308,400
岩谷産業 2,200 3,710.00 8,162,000
ＰＡＬＴＡＣ 1,500 5,080.00 7,620,000
日鉄物産 900 4,665.00 4,198,500
ミスミグループ本社 12,500 2,831.00 35,387,500
ローソン 2,400 6,200.00 14,880,000
エービーシー・マート 1,400 7,010.00 9,814,000
日本マクドナルドホールディングス 4,300 5,250.00 22,575,000
セリア 2,500 3,120.00 7,800,000
ビックカメラ 5,800 1,174.00 6,809,200
16
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年２月期 決算短信
ＭｏｎｏｔａＲＯ 7,000 2,807.00 19,649,000
Ｊ．フロント リテイリング 12,700 1,357.00 17,233,900
マツモトキヨシホールディングス 4,300 4,140.00 17,802,000
ＺＯＺＯ 6,900 1,818.00 12,544,200
ウエルシアホールディングス 3,100 6,350.00 19,685,000
クリエイトＳＤホールディングス 1,300 2,858.00 3,715,400
すかいらーくホールディングス 11,300 1,962.00 22,170,600
コスモス薬品 400 24,300.00 9,720,000
セブン＆アイ・ホールディングス 39,700 4,297.00 170,590,900
ツルハホールディングス 2,200 13,060.00 28,732,000
クスリのアオキホールディングス 1,100 6,810.00 7,491,000
ノジマ 2,000 2,252.00 4,504,000
良品計画 13,500 1,828.00 24,678,000
パン・パシフィック・インターナショナ
ルホールディングス 22,300 1,948.00 43,440,400
ゼンショーホールディングス 4,600 2,479.00 11,403,400
ワークマン 1,100 8,510.00 9,361,000
ユナイテッドアローズ 1,100 2,693.00 2,962,300
スギホールディングス 2,100 5,550.00 11,655,000
ファミリーマート 8,100 2,499.00 20,241,900
しまむら 1,200 7,940.00 9,528,000
丸井グループ 9,300 2,485.00 23,110,500
イオン 38,600 2,313.50 89,301,100
イズミ 2,100 3,480.00 7,308,000
ヤオコー 1,100 6,000.00 6,600,000
ケーズホールディングス 10,300 1,366.00 14,069,800
アインホールディングス 1,200 6,890.00 8,268,000
ニトリホールディングス 4,400 17,415.00 76,626,000
ファーストリテイリング 1,300 59,470.00 77,311,000
サンドラッグ 3,600 3,395.00 12,222,000
めぶきフィナンシャルグループ 52,500 248.00 13,020,000
コンコルディア・フィナンシャルグルー
プ 59,800 434.00 25,953,200
新生銀行 7,300 1,713.00 12,504,900
あおぞら銀行 6,000 3,075.00 18,450,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 515,500 572.30 295,020,650
りそなホールディングス 110,300 456.80 50,385,040
三井住友トラスト・ホールディングス 19,200 4,023.00 77,241,600
三井住友フィナンシャルグループ 68,000 3,867.00 262,956,000
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年２月期 決算短信
千葉銀行 34,500 604.00 20,838,000
セブン銀行 33,800 321.00 10,849,800
みずほフィナンシャルグループ 1,379,900 161.00 222,163,900
ＦＰＧ 3,300 986.00 3,253,800
ＳＢＩホールディングス 11,300 2,496.00 28,204,800
大和証券グループ本社 80,700 558.00 45,030,600
野村ホールディングス 178,700 562.00 100,429,400
松井証券 4,900 905.00 4,434,500
ＳＯＭＰＯホールディングス 19,100 4,228.00 80,754,800
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホ
ールディングス 26,300 3,759.00 98,861,700
ソニーフィナンシャルホールディングス 8,100 2,527.00 20,468,700
第一生命ホールディングス 57,100 1,732.00 98,897,200
東京海上ホールディングス 36,300 6,140.00 222,882,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 30,400 1,247.00 37,908,800
全国保証 2,800 4,740.00 13,272,000
芙蓉総合リース 1,100 7,030.00 7,733,000
東京センチュリー 2,100 5,400.00 11,340,000
イオンフィナンシャルサービス 6,600 1,802.00 11,893,200
オリエントコーポレーション 27,400 170.00 4,658,000
オリックス 63,500 1,918.00 121,793,000
三菱ＵＦＪリース 25,800 698.00 18,008,400
日本取引所グループ 29,200 2,010.00 58,692,000
いちご 12,800 408.00 5,222,400
ヒューリック 20,900 1,357.00 28,361,300
野村不動産ホールディングス 6,100 2,806.00 17,116,600
プレサンスコーポレーション 1,600 1,334.00 2,134,400
オープンハウス 3,200 2,911.00 9,315,200
東急不動産ホールディングス 27,100 781.00 21,165,100
飯田グループホールディングス 8,400 1,702.00 14,296,800
パーク２４ 5,500 2,806.00 15,433,000
三井不動産 50,000 2,934.50 146,725,000
三菱地所 71,200 2,125.50 151,335,600
東京建物 11,100 1,797.00 19,946,700
住友不動産 22,600 4,213.00 95,213,800
スターツコーポレーション 1,300 2,706.00 3,517,800
イオンモール 5,000 1,895.00 9,475,000
日本空港ビルデング 3,300 5,400.00 17,820,000
ミクシィ 2,500 1,920.00 4,800,000
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年２月期 決算短信
ジェイエイシーリクルートメント 900 1,634.00 1,470,600
日本Ｍ＆Ａセンター 7,300 3,930.00 28,689,000
ＵＴグループ 1,400 2,814.00 3,939,600
エス・エム・エス 3,100 2,456.00 7,613,600
パーソルホールディングス 9,900 2,125.00 21,037,500
綜合警備保障 3,700 5,790.00 21,423,000
カカクコム 7,300 3,010.00 21,973,000
ディップ 1,400 3,515.00 4,921,000
ベネフィット・ワン 3,500 2,009.00 7,031,500
エムスリー 21,700 3,260.00 70,742,000
アウトソーシング 5,600 967.00 5,415,200
ディー・エヌ・エー 4,800 1,604.00 7,699,200
博報堂ＤＹホールディングス 13,600 1,516.00 20,617,600
電通グループ 10,100 3,525.00 35,602,500
オリエンタルランド 10,400 14,510.00 150,904,000
リゾートトラスト 4,300 1,678.00 7,215,400
ユー・エス・エス 11,100 1,929.00 21,411,900
サイバーエージェント 5,600 4,255.00 23,828,000
楽天 45,600 905.00 41,268,000
エン・ジャパン 1,800 3,985.00 7,173,000
テクノプロ・ホールディングス 2,100 7,950.00 16,695,000
リクルートホールディングス 70,400 4,501.00 316,870,400
リログループ 5,500 2,760.00 15,180,000
カナモト 1,400 2,726.00 3,816,400
セコム 10,400 9,783.00 101,743,200
メイテック 1,200 5,980.00 7,176,000
合 計 8,571,600 19,123,521,910
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）
「 」に開示しておりますので、記載
を省略しております。
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