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2019年８月期 決算短信（2019年２月５日～2019年８月15日） [pdf]
2019 年８月期 決算短信（2019 年２月５日～2019 年８月 15 日）
2019 年９月 24 日
フ ァ ン ド 名 NZAM 上場投信 JPX 日経 400 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 2526 売買単位 １口
連動対象指標 ＪＰＸ日経インデックス 400
主要投資資産 株式
管 理 会 社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.ja-asset.co.jp/
代 表 者 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先責任者 企画部 ディスクロージャーグループ 田原 輝行 (TEL) 03－5210－8779
有価証券報告書提出予定日 2019 年 11 月 15 日
分配金支払開始予定日 2019 年９月 20 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2019 年８月期の運用状況（2019 年２月５日～2019 年８月 15 日）
（１）資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2019 年 8 月期 9,435 （98.4） 150 （1.6） 9,586 （100.0）
（２）設定・交換実績
前計算期間末 当計算期間末
設定口数 交換口数
発行済口数 発行済口数
(②) (③)
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
2019 年 8 月期 － 833 107 726
（３）基準価額
総資産 負債 純資産 １口当たり基準価額
(①) (②) (③)(①－②) (③/当計算期間末発行済口数)
百万円 百万円 百万円 円
2019 年 8 月期 9,753 167 9,586 13,199
（４）分配金
１口当たり分配金
円
2019 年 8 月期 197
（注）分配金は売買単位当たりの金額
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
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NZAM 上場投信 JPX 日経 400 （2526） 2019 年８月期 決算短信
Ⅱ 財務諸表等
NZAM 上場投信 JPX 日経 400
（１）【貸借対照表】
第1期
2019 年 8 月 15 日現在
金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 288,496,919
株式 9,435,343,740
未収配当金 19,529,957
前払金 10,287,000
流動資産合計 9,753,657,616
資産合計 9,753,657,616
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,389,389
未払金 6,647,832
未払収益分配金 143,078,539
未払受託者報酬 1,781,067
未払委託者報酬 5,533,959
未払利息 305
その他未払費用 4,099,011
流動負債合計 167,530,102
負債合計 167,530,102
純資産の部
元本等
元本 10,202,153,489
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △616,025,975
（分配準備積立金） 271,499
元本等合計 9,586,127,514
純資産合計 9,586,127,514
負債純資産合計 9,753,657,616
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NZAM 上場投信 JPX 日経 400 （2526） 2019 年８月期 決算短信
（２）【損益及び剰余金計算書】
第1期
自 2019 年 2 月 5 日
至 2019 年 8 月 15 日
金額（円）
営業収益
受取配当金 154,706,475
受取利息 296
有価証券売買等損益 △616,595,613
派生商品取引等損益 △18,877,265
その他収益 123,401
営業収益合計 △480,642,706
営業費用
支払利息 52,702
受託者報酬 1,781,067
委託者報酬 5,533,959
その他費用 4,112,406
営業費用合計 11,480,134
営業利益又は営業損失（△） △492,122,840
経常利益又は経常損失（△） △492,122,840
当期純利益又は当期純損失（△） △492,122,840
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一
-
部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 35,166,897
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金
-
減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
35,166,897
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 15,991,493
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金
15,991,493
増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
-
増加額
分配金 143,078,539
期末剰余金又は期末欠損金（△） △616,025,975
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NZAM 上場投信 JPX 日経 400 （2526） 2019 年８月期 決算短信
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方 株式
法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のな
いものについては、それに準ずる価額）、又は第一種金融商品取引業者等か
ら提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び 先物取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しておりま
す。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
項目
2019 年 8 月 15 日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 10,165,322,255 円
期中追加設定元本額 1,545,212,141 円
期中一部交換元本額 1,508,380,907 円
２. 計算期間の末日における受益権の総数 726,287 口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 616,025,975 円
４. 担保資産
代用有価証券として、担保を供している資産は次の通りであ
ります。
株式 40,513,000 円
合計 40,513,000 円
５. １口当たり純資産額 13,199 円
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NZAM 上場投信 JPX 日経 400 （2526） 2019 年８月期 決算短信
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
項目 自 2019 年 2 月 5 日
至 2019 年 8 月 15 日
分配金の計算過程 Ａ.配当等収益額 154,777,470 円
Ｂ.分配準備積立金額 0円
Ｃ.配当等収益合計額（Ａ+Ｂ） 154,777,470 円
Ｄ.経費 11,427,432 円
Ｅ.収益分配可能額（Ｃ-Ｄ） 143,350,038 円
Ｆ.収益分配金 143,078,539 円
Ｇ.次期繰越金(分配準備積立金) 271,499 円
（Ｅ-Ｆ）
Ｈ.口数 726,287 口
Ｉ.1 口当たり分配金（Ｆ/Ｈ 197 円
×1）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期
項目 自 2019 年 2 月 5 日
至 2019 年 8 月 15 日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有
価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２．金融商品の内容及び金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権等であります。
当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバ
ティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これ
らの詳細は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）有価証券の評価
「
基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載して
おります。
当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性
リスク、価格変動リスク等に晒されています。
３．金融商品に係るリスクの管理 フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っ
体制 ています。また、決定された運用計画に基づいた運用（あるいはポジショ
ン組成）となっているか管理を行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィー
ドバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組
織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行う
ほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。ま
た、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リス
ク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。
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NZAM 上場投信 JPX 日経 400 （2526） 2019 年８月期 決算短信
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目
2019 年 8 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、
その差額 貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法 株式
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
先物取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
項の補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
第 1 期(自 2019 年 2 月 5 日 至 2019 年 8 月 15 日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △609,906,538
合計 △609,906,538
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
第 1 期（2019 年 8 月 15 日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 147,894,000 － 141,507,500 △6,386,500
合計 147,894,000 － 141,507,500 △6,386,500
（注）時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値
段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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NZAM 上場投信 JPX 日経 400 （2526） 2019 年８月期 決算短信
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
日本水産 7,700 588.00 4,527,600
マルハニチロ 1,100 2,655.00 2,920,500
国際石油開発帝石 31,100 903.20 28,089,520
安藤・間 4,900 666.00 3,263,400
東急建設 2,300 750.00 1,725,000
コムシスホールディングス 2,500 2,774.00 6,935,000
大成建設 6,400 3,560.00 22,784,000
大林組 19,100 927.00 17,705,700
清水建設 19,500 854.00 16,653,000
長谷工コーポレーション 8,000 1,087.00 8,696,000
鹿島建設 15,000 1,203.00 18,045,000
西松建設 1,400 1,786.00 2,500,400
三井住友建設 4,600 513.00 2,359,800
前田建設工業 4,500 811.00 3,649,500
戸田建設 7,400 562.00 4,158,800
熊谷組 900 2,755.00 2,479,500
大東建託 2,300 13,430.00 30,889,000
ＮＩＰＰＯ 1,700 1,843.00 3,133,100
前田道路 2,000 2,276.00 4,552,000
五洋建設 7,600 518.00 3,936,800
住友林業 4,500 1,220.00 5,490,000
大和ハウス工業 17,700 3,067.00 54,285,900
積水ハウス 19,500 1,801.00 35,119,500
協和エクシオ 2,400 2,337.00 5,608,800
九電工 1,300 3,115.00 4,049,500
森永製菓 1,400 5,320.00 7,448,000
江崎グリコ 1,700 4,530.00 7,701,000
カルビー 2,600 3,090.00 8,034,000
ヤクルト本社 4,200 5,820.00 24,444,000
明治ホールディングス 4,000 7,470.00 29,880,000
日本ハム 2,300 3,835.00 8,820,500
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NZAM 上場投信 JPX 日経 400 （2526） 2019 年８月期 決算短信
アサヒグループホールディングス 12,000 4,781.00 57,372,000
キリンホールディングス 24,300 2,121.50 51,552,450
サントリー食品インターナショナル 3,800 4,475.00 17,005,000
キッコーマン 3,800 4,800.00 18,240,000
味の素 12,600 1,905.00 24,003,000
キユーピー 3,200 2,420.00 7,744,000
ニチレイ 3,000 2,346.00 7,038,000
東洋水産 3,000 4,395.00 13,185,000
日清食品ホールディングス 2,400 7,000.00 16,800,000
日本たばこ産業 33,100 2,269.50 75,120,450
帝人 4,500 1,848.00 8,316,000
東レ 43,300 777.20 33,652,760
王子ホールディングス 25,200 477.00 12,020,400
クラレ 8,800 1,219.00 10,727,200
旭化成 39,800 939.20 37,380,160
昭和電工 4,000 2,714.00 10,856,000
住友化学 43,900 459.00 20,150,100
日産化学 3,400 4,770.00 16,218,000
東ソー 8,600 1,350.00 11,610,000
デンカ 2,200 2,826.00 6,217,200
信越化学工業 9,800 10,645.00 104,321,000
エア・ウォーター 4,600 1,743.00 8,017,800
大陽日酸 4,600 2,290.00 10,534,000
日本パーカライジング 3,000 1,121.00 3,363,000
三菱瓦斯化学 5,700 1,215.00 6,925,500
三井化学 5,100 2,279.00 11,622,900
ＪＳＲ 5,600 1,686.00 9,441,600
三菱ケミカルホールディングス 37,300 717.50 26,762,750
ダイセル 8,200 804.00 6,592,800
積水化学工業 12,200 1,519.00 18,531,800
日本ゼオン 5,000 1,156.00 5,780,000
アイカ工業 1,700 2,989.00 5,081,300
宇部興産 2,800 1,992.00 5,577,600
日立化成 2,600 2,985.00 7,761,000
ダイキョーニシカワ 1,200 741.00 889,200
日油 2,100 3,365.00 7,066,500
花王 13,800 7,643.00 105,473,400
日本ペイントホールディングス 4,600 4,775.00 21,965,000
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NZAM 上場投信 JPX 日経 400 （2526） 2019 年８月期 決算短信
関西ペイント 6,300 2,102.00 13,242,600
ＤＩＣ 2,400 2,686.00 6,446,400
資生堂 11,300 7,966.00 90,015,800
ライオン 7,400 2,099.00 15,532,600
コーセー 1,000 16,980.00 16,980,000
ポーラ・オルビスホールディングス 2,400 2,548.00 6,115,200
小林製薬 1,600 7,690.00 12,304,000
日東電工 3,900 4,839.00 18,872,100
ニフコ 2,300 2,403.00 5,526,900
ユニ・チャーム 11,000 3,138.00 34,518,000
協和キリン 5,700 1,800.00 10,260,000
武田薬品工業 49,700 3,615.00 179,665,500
アステラス製薬 50,200 1,418.00 71,183,600
大日本住友製薬 4,200 1,842.00 7,736,400
塩野義製薬 7,300 5,619.00 41,018,700
田辺三菱製薬 6,000 1,147.00 6,882,000
中外製薬 5,900 7,340.00 43,306,000
科研製薬 1,000 4,725.00 4,725,000
エーザイ 6,800 5,325.00 36,210,000
小野薬品工業 13,500 1,973.50 26,642,250
久光製薬 1,700 4,220.00 7,174,000
参天製薬 10,900 1,797.00 19,587,300
ツムラ 1,800 2,964.00 5,335,200
沢井製薬 1,200 5,590.00 6,708,000
第一三共 16,300 7,182.00 117,066,600
大塚ホールディングス 10,900 4,274.00 46,586,600
出光興産 4,400 2,665.00 11,726,000
ＪＸＴＧホールディングス 95,900 423.10 40,575,290
コスモエネルギーホールディングス 1,600 1,820.00 2,912,000
横浜ゴム 3,300 1,957.00 6,458,100
ブリヂストン 17,500 3,979.00 69,632,500
住友ゴム工業 5,100 1,153.00 5,880,300
ＡＧＣ 5,600 2,979.00 16,682,400
太平洋セメント 3,600 2,542.00 9,151,200
ＴＯＴＯ 4,400 4,040.00 17,776,000
日本碍子 6,900 1,455.00 10,039,500
日本特殊陶業 4,800 1,832.00 8,793,600
ニチアス 1,500 1,671.00 2,506,500
9
NZAM 上場投信 JPX 日経 400 （2526） 2019 年８月期 決算短信
日本製鉄 25,300 1,453.00 36,760,900
ジェイ エフ イー ホールディングス 15,200 1,206.50 18,338,800
東京製鐵 3,000 808.00 2,424,000
日立金属 6,100 1,091.00 6,655,100
日本軽金属ホールディングス 15,300 180.00 2,754,000
三菱マテリアル 3,700 2,643.00 9,779,100
住友金属鉱山 7,700 3,081.00 23,723,700
ＤＯＷＡホールディングス 1,300 3,525.00 4,582,500
古河電気工業 1,600 2,346.00 3,753,600
住友電気工業 21,000 1,214.50 25,504,500
ＳＵＭＣＯ 6,800 1,256.00 8,540,800
三和ホールディングス 5,800 1,130.00 6,554,000
リンナイ 1,000 6,590.00 6,590,000
東プレ 1,100 1,597.00 1,756,700
日本発條 5,600 718.00 4,020,800
アマダホールディングス 8,700 1,027.00 8,934,900
オーエスジー 2,600 1,981.00 5,150,600
ＤＭＧ森精機 3,600 1,409.00 5,072,400
ディスコ 800 19,430.00 15,544,000
ナブテスコ 3,300 2,950.00 9,735,000
三井海洋開発 600 2,299.00 1,379,400
ＳＭＣ 1,700 39,000.00 66,300,000
小松製作所 25,900 2,277.00 58,974,300
住友重機械工業 3,300 3,050.00 10,065,000
日立建機 2,300 2,210.00 5,083,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,000 4,030.00 4,030,000
クボタ 30,600 1,518.00 46,450,800
荏原製作所 2,500 2,370.00 5,925,000
ダイキン工業 7,800 13,270.00 103,506,000
椿本チエイン 700 3,195.00 2,236,500
ダイフク 3,100 4,660.00 14,446,000
タダノ 2,700 895.00 2,416,500
平和 1,600 2,035.00 3,256,000
竹内製作所 900 1,523.00 1,370,700
ＴＰＲ 800 1,587.00 1,269,600
ホシザキ 1,700 7,220.00 12,274,000
日本精工 11,700 801.00 9,371,700
ジェイテクト 5,500 1,116.00 6,138,000
10
NZAM 上場投信 JPX 日経 400 （2526） 2019 年８月期 決算短信
ＴＨＫ 3,300 2,423.00 7,995,900
マキタ 6,900 3,125.00 21,562,500
三菱重工業 9,500 4,026.00 38,247,000
コニカミノルタ 12,400 735.00 9,114,000
ブラザー工業 7,400 1,843.00 13,638,200
ミネベアミツミ 10,600 1,587.00 16,822,200
日立製作所 25,600 3,641.00 93,209,600
三菱電機 56,900 1,277.50 72,689,750
富士電機 3,700 3,075.00 11,377,500
安川電機 6,600 3,380.00 22,308,000
日本電産 6,900 13,745.00 94,840,500
オムロン 6,100 5,040.00 30,744,000
日本電気 7,400 4,480.00 33,152,000
富士通 5,500 8,467.00 46,568,500
ルネサスエレクトロニクス 27,100 616.00 16,693,600
セイコーエプソン 7,100 1,394.00 9,897,400
アルバック 1,100 4,180.00 4,598,000
エレコム 500 4,095.00 2,047,500
パナソニック 65,100 801.00 52,145,100
富士通ゼネラル 1,700 1,648.00 2,801,600
ソニー 29,100 5,838.00 169,885,800
ＴＤＫ 3,000 8,260.00 24,780,000
アルプスアルパイン 5,300 1,747.00 9,259,100
ヒロセ電機 800 11,710.00 9,368,000
横河電機 5,700 2,005.00 11,428,500
日本光電工業 2,500 3,085.00 7,712,500
堀場製作所 1,100 5,450.00 5,995,000
アドバンテスト 3,900 4,115.00 16,048,500
代用有価証券で
キーエンス 2,600 60,680.00 157,768,000 200 株 担保差入
シスメックス 4,400 6,340.00 27,896,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 300 3,110.00 933,000
スタンレー電気 4,000 2,550.00 10,200,000
カシオ計算機 5,000 1,408.00 7,040,000
ファナック 5,400 18,065.00 97,551,000
浜松ホトニクス 4,100 3,655.00 14,985,500
京セラ 8,700 6,356.00 55,297,200
村田製作所 18,000 4,618.00 83,124,000
11
NZAM 上場投信 JPX 日経 400 （2526） 2019 年８月期 決算短信
小糸製作所 3,400 4,865.00 16,541,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 1,000 5,710.00 5,710,000
キヤノン 30,600 2,744.50 83,981,700
東京エレクトロン 3,800 18,435.00 70,053,000
トヨタ紡織 2,000 1,373.00 2,746,000
豊田自動織機 4,600 5,510.00 25,346,000
デンソー 12,500 4,287.00 53,587,500
川崎重工業 4,400 2,002.00 8,808,800
日産自動車 67,200 655.10 44,022,720
いすゞ自動車 18,100 1,078.50 19,520,850
代用有価証券で
トヨタ自動車 21,000 6,795.00 142,695,000 2,000 株 担保差入
日野自動車 7,100 817.00 5,800,700
ＮＯＫ 3,100 1,403.00 4,349,300
アイシン精機 4,700 2,994.00 14,071,800
マツダ 17,900 879.70 15,746,630
本田技研工業 47,400 2,460.00 116,604,000
スズキ 10,400 3,932.00 40,892,800
ＳＵＢＡＲＵ 17,700 2,720.00 48,144,000
ヤマハ発動機 7,400 1,707.00 12,631,800
豊田合成 1,800 1,940.00 3,492,000
シマノ 2,100 15,130.00 31,773,000
テイ・エス テック 1,300 2,759.00 3,586,700
テルモ 16,100 3,311.00 53,307,100
島津製作所 7,300 2,442.00 17,826,600
オリンパス 34,000 1,267.00 43,078,000
ＨＯＹＡ 11,500 8,367.00 96,220,500
朝日インテック 6,400 2,555.00 16,352,000
バンダイナムコホールディングス 5,900 6,020.00 35,518,000
パイロットコーポレーション 1,000 3,590.00 3,590,000
アシックス 4,700 1,500.00 7,050,000
ヤマハ 3,400 4,850.00 16,490,000
ピジョン 3,400 3,685.00 12,529,000
任天堂 3,300 39,900.00 131,670,000
中部電力 17,400 1,515.00 26,361,000
関西電力 23,300 1,268.00 29,544,400
東北電力 13,300 1,031.00 13,712,300
九州電力 11,700 1,024.00 11,980,800
12
NZAM 上場投信 JPX 日経 400 （2526） 2019 年８月期 決算短信
電源開発 4,500 2,299.00 10,345,500
東京瓦斯 11,200 2,683.50 30,055,200
大阪瓦斯 11,000 1,945.00 21,395,000
東邦瓦斯 2,800 4,105.00 11,494,000
東武鉄道 6,000 3,205.00 19,230,000
相鉄ホールディングス 2,600 2,773.00 7,209,800
東京急行電鉄 15,500 1,868.00 28,954,000
小田急電鉄 9,100 2,467.00 22,449,700
京王電鉄 3,200 6,850.00 21,920,000
京成電鉄 4,300 4,050.00 17,415,000
東日本旅客鉄道 10,200 9,993.00 101,928,600
西日本旅客鉄道 5,100 8,800.00 44,880,000
東海旅客鉄道 5,100 20,965.00 106,921,500
西武ホールディングス 7,300 1,755.00 12,811,500
近鉄グループホールディングス 5,400 5,180.00 27,972,000
阪急阪神ホールディングス 7,200 3,935.00 28,332,000
京阪ホールディングス 3,200 4,405.00 14,096,000
名古屋鉄道 5,900 3,135.00 18,496,500
日本通運 2,100 5,360.00 11,256,000
ヤマトホールディングス 9,500 1,823.50 17,323,250
山九 1,500 5,430.00 8,145,000
日立物流 1,200 3,260.00 3,912,000
日本航空 9,900 3,285.00 32,521,500
ＡＮＡホールディングス 9,900 3,590.00 35,541,000
日鉄ソリューションズ 800 3,445.00 2,756,000
ＴＩＳ 1,900 6,060.00 11,514,000
ネクソン 15,900 1,325.00 21,067,500
コロプラ 1,600 674.00 1,078,400
ティーガイア 500 2,067.00 1,033,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
ント 1,300 2,349.00 3,053,700
野村総合研究所 10,700 1,954.00 20,907,800
オービック 1,900 11,440.00 21,736,000
ヤフー 36,500 272.00 9,928,000
トレンドマイクロ 2,500 5,080.00 12,700,000
日本オラクル 1,100 9,030.00 9,933,000
伊藤忠テクノソリューションズ 2,500 2,785.00 6,962,500
大塚商会 3,000 3,855.00 11,565,000
13
NZAM 上場投信 JPX 日経 400 （2526） 2019 年８月期 決算短信
日本ユニシス 1,700 3,255.00 5,533,500
日本テレビホールディングス 5,100 1,377.00 7,022,700
代用有価証券で
日本電信電話 31,200 4,929.00 153,784,800 3,000 株 担保差入
ＫＤＤＩ 45,800 2,649.50 121,347,100
光通信 700 25,230.00 17,661,000
ＮＴＴドコモ 35,400 2,592.00 91,756,800
ＧＭＯインターネット 2,200 1,761.00 3,874,200
東宝 3,700 4,485.00 16,594,500
エヌ・ティ・ティ・データ 14,900 1,350.00 20,115,000
スクウェア・エニックス・ホールディン
グス 2,600 4,140.00 10,764,000
カプコン 2,400 2,831.00 6,794,400
ＳＣＳＫ 1,500 4,925.00 7,387,500
コナミホールディングス 2,300 4,390.00 10,097,000
ソフトバンクグループ 36,100 4,952.00 178,767,200
双日 31,100 322.00 10,014,200
アルフレッサ ホールディングス 6,200 2,420.00 15,004,000
神戸物産 1,000 6,370.00 6,370,000
シップヘルスケアホールディングス 1,200 4,860.00 5,832,000
第一興商 1,100 4,615.00 5,076,500
メディパルホールディングス 6,100 2,253.00 13,743,300
伊藤忠商事 39,200 2,040.50 79,987,600
丸紅 55,400 656.50 36,370,100
豊田通商 6,300 3,140.00 19,782,000
兼松 2,200 1,094.00 2,406,800
三井物産 46,300 1,642.50 76,047,750
日立ハイテクノロジーズ 1,700 5,540.00 9,418,000
住友商事 33,200 1,533.50 50,912,200
三菱商事 39,300 2,595.00 101,983,500
阪和興業 1,000 2,680.00 2,680,000
岩谷産業 1,200 3,535.00 4,242,000
東邦ホールディングス 1,700 2,457.00 4,176,900
ＰＡＬＴＡＣ 1,000 5,330.00 5,330,000
日鉄物産 400 4,120.00 1,648,000
ミスミグループ本社 7,000 2,278.00 15,946,000
ローソン 1,400 5,290.00 7,406,000
エービーシー・マート 900 6,510.00 5,859,000
アダストリア 800 2,037.00 1,629,600
14
NZAM 上場投信 JPX 日経 400 （2526） 2019 年８月期 決算短信
セリア 1,500 2,410.00 3,615,000
ビックカメラ 3,000 1,046.00 3,138,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 4,000 2,303.00 9,212,000
Ｊ．フロント リテイリング 7,200 1,185.00 8,532,000
マツモトキヨシホールディングス 2,300 3,525.00 8,107,500
ＺＯＺＯ 6,100 1,984.00 12,102,400
ウエルシアホールディングス 1,500 5,280.00 7,920,000
クリエイトＳＤホールディングス 800 2,283.00 1,826,400
すかいらーくホールディングス 6,300 1,874.00 11,806,200
コスモス薬品 200 21,200.00 4,240,000
セブン＆アイ・ホールディングス 23,500 3,665.00 86,127,500
ツルハホールディングス 1,200 10,910.00 13,092,000
クスリのアオキホールディングス 600 7,460.00 4,476,000
ノジマ 1,000 1,692.00 1,692,000
良品計画 800 18,270.00 14,616,000
パン・パシフィック・インターナショナ
ルホールディングス 3,400 6,400.00 21,760,000
ゼンショーホールディングス 2,600 2,384.00 6,198,400
ユナイテッドアローズ 600 2,956.00 1,773,600
スギホールディングス 1,200 5,320.00 6,384,000
ユニー・ファミリーマートホールディン
グス 6,400 2,172.00 13,900,800
日本瓦斯 900 2,982.00 2,683,800
しまむら 700 7,970.00 5,579,000
丸井グループ 4,700 1,950.00 9,165,000
イオン 21,600 1,884.00 40,694,400
イズミ 1,100 3,845.00 4,229,500
ヤオコー 600 4,720.00 2,832,000
ケーズホールディングス 5,800 1,030.00 5,974,000
アインホールディングス 800 5,480.00 4,384,000
ニトリホールディングス 2,400 14,895.00 35,748,000
ファーストリテイリング 700 62,440.00 43,708,000
サンドラッグ 2,100 3,010.00 6,321,000
めぶきフィナンシャルグループ 29,300 238.00 6,973,400
九州フィナンシャルグループ 12,300 388.00 4,772,400
コンコルディア・フィナンシャルグルー
プ 35,900 351.00 12,600,900
新生銀行 4,100 1,420.00 5,822,000
あおぞら銀行 3,100 2,480.00 7,688,000
15
NZAM 上場投信 JPX 日経 400 （2526） 2019 年８月期 決算短信
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 256,000 499.00 127,744,000
りそなホールディングス 61,700 409.90 25,290,830
三井住友トラスト・ホールディングス 11,000 3,438.00 37,818,000
三井住友フィナンシャルグループ 35,600 3,467.00 123,425,200
千葉銀行 20,000 522.00 10,440,000
静岡銀行 14,100 690.00 9,729,000
広島銀行 8,300 477.00 3,959,100
セブン銀行 19,000 275.00 5,225,000
みずほフィナンシャルグループ 764,100 153.30 117,136,530
ＦＰＧ 1,800 978.00 1,760,400
ＳＢＩホールディングス 6,700 2,245.00 15,041,500
大和証券グループ本社 45,100 429.70 19,379,470
野村ホールディングス 98,300 365.00 35,879,500
東海東京フィナンシャル・ホールディン
グス 6,700 275.00 1,842,500
松井証券 2,700 852.00 2,300,400
ＳＯＭＰＯホールディングス 9,900 4,199.00 41,570,100
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホ
ールディングス 14,800 3,425.00 50,690,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 4,600 2,400.00 11,040,000
第一生命ホールディングス 31,900 1,369.00 43,671,100
東京海上ホールディングス 20,100 5,621.00 112,982,100
Ｔ＆Ｄホールディングス 17,400 990.70 17,238,180
全国保証 1,600 3,960.00 6,336,000
芙蓉総合リース 600 6,280.00 3,768,000
東京センチュリー 1,100 4,105.00 4,515,500
イオンフィナンシャルサービス 3,600 1,594.00 5,738,400
オリエントコーポレーション 15,200 118.00 1,793,600
日立キャピタル 1,300 2,091.00 2,718,300
オリックス 37,600 1,481.50 55,704,400
三菱ＵＦＪリース 12,700 566.00 7,188,200
日本取引所グループ 15,200 1,581.00 24,031,200
いちご 7,100 383.00 2,719,300
ヒューリック 11,700 947.00 11,079,900
野村不動産ホールディングス 3,700 2,061.00 7,625,700
プレサンスコーポレーション 900 1,508.00 1,357,200
オープンハウス 900 4,490.00 4,041,000
東急不動産ホールディングス 15,100 597.00 9,014,700
飯田グループホールディングス 4,700 1,548.00 7,275,600
16
NZAM 上場投信 JPX 日経 400 （2526） 2019 年８月期 決算短信
パーク２４ 3,000 2,416.00 7,248,000
三井不動産 29,900 2,272.00 67,932,800
三菱地所 39,300 1,961.50 77,086,950
東京建物 6,100 1,267.00 7,728,700
住友不動産 12,600 3,850.00 48,510,000
レオパレス２１ 6,900 235.00 1,621,500
スターツコーポレーション 800 2,228.00 1,782,400
イオンモール 2,800 1,612.00 4,513,600
ミクシィ 1,500 2,250.00 3,375,000
日本Ｍ＆Ａセンター 4,100 2,918.00 11,963,800
パーソルホールディングス 5,400 2,199.00 11,874,600
綜合警備保障 2,200 5,050.00 11,110,000
カカクコム 4,100 2,431.00 9,967,100
ディップ 900 2,241.00 2,016,900
エムスリー 11,500 2,198.00 25,277,000
ディー・エヌ・エー 2,900 2,074.00 6,014,600
博報堂ＤＹホールディングス 7,600 1,563.00 11,878,800
電通 5,600 3,695.00 20,692,000
オリエンタルランド 6,400 14,975.00 95,840,000
リゾートトラスト 2,300 1,575.00 3,622,500
ユー・エス・エス 6,600 1,901.00 12,546,600
サイバーエージェント 3,100 4,330.00 13,423,000
楽天 25,400 1,015.00 25,781,000
エン・ジャパン 800 3,840.00 3,072,000
テクノプロ・ホールディングス 1,100 5,990.00 6,589,000
リクルートホールディングス 39,100 3,522.00 137,710,200
リログループ 3,000 2,575.00 7,725,000
カナモト 900 2,635.00 2,371,500
セコム 5,800 8,751.00 50,755,800
メイテック 700 5,400.00 3,780,000
イオンディライト 700 3,230.00 2,261,000
合 計 4,826,500 9,435,343,740
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）
「 」に開示しておりますので、記載
を省略しております。
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