2526 ＮＺＡＭ ４００ 2021-09-17 10:00:00
2021年８月期 決算短信（2021年２月16日～2021年８月15日） [pdf]
2021 年８月期 決算短信（2021 年２月 16 日～2021 年８月 15 日）
2021 年９月 17 日
フ ァ ン ド 名 NZAM 上場投信 JPX 日経 400 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 2526 売買単位 １口
連動対象指標 ＪＰＸ日経インデックス 400
主要投資資産 株式
管 理 会 社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.ja-asset.co.jp/
代 表 者 代表取締役社長 牛窪 克彦
問合せ先責任者 企画部 ディスクロージャーグループ 田原 輝行 (TEL) 03－5210－8779
有価証券報告書提出予定日 2021 年 11 月 15 日
分配金支払開始予定日 2021 年９月 22 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2021 年８月期の運用状況（2021 年２月 16 日～2021 年８月 15 日）
（１）資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2021 年 8 月期 44,741 （96.2） 1,770 （3.8） 46,511 （100.0）
2021 年 2 月期 42,906 （96.4） 1,594 （3.6） 44,500 （100.0）
（２）設定・交換実績
前計算期間末 当計算期間末
設定口数 交換口数
発行済口数 発行済口数
(②) (③)
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
2021 年 8 月期 2,498 329 210 2,618
2021 年 2 月期 1,724 880 105 2,498
（３）基準価額
総資産 負債 純資産 １口当たり基準価額
(①) (②) (③)(①－②) (③/当計算期間末発行済口数)
百万円 百万円 百万円 円
2021 年 8 月期 47,003 492 46,511 17,765
2021 年 2 月期 44,930 429 44,500 17,810
（４）分配金
１口当たり分配金
円
2021 年 8 月期 171
2021 年 2 月期 106
（注）分配金は売買単位当たりの金額
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年８月期 決算短信
Ⅱ 財務諸表等
NZAM 上場投信 JPX 日経 400
（１）
【貸借対照表】
第4期 第5期
2021 年 2 月 15 日現在 2021 年 8 月 15 日現在
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,722,196,258 2,109,274,520
株式 42,906,673,160 44,741,334,280
派生商品評価勘定 140,639,640 1,742,152
未収入金 22,552,560 -
未収配当金 52,963,075 60,538,491
前払金 - 5,751,200
差入委託証拠金 85,767,500 85,214,000
流動資産合計 44,930,792,193 47,003,854,643
資産合計 44,930,792,193 47,003,854,643
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 1,165,000
前受金 136,352,500 -
未払金 - 661,440
未払収益分配金 264,854,038 447,712,542
未払受託者報酬 4,884,707 7,111,027
未払委託者報酬 15,177,422 22,094,916
未払利息 714 3,943
その他未払費用 8,702,885 13,266,198
流動負債合計 429,972,266 492,015,066
負債合計 429,972,266 492,015,066
純資産の部
元本等
元本 35,098,157,281 36,777,883,494
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 9,402,662,646 9,733,956,083
（分配準備積立金） 1,603,498 2,169,572
元本等合計 44,500,819,927 46,511,839,577
純資産合計 44,500,819,927 46,511,839,577
負債純資産合計 44,930,792,193 47,003,854,643
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年８月期 決算短信
（２）
【損益及び剰余金計算書】
第4期 第5期
自 2020 年 8 月 16 日 自 2021 年 2 月 16 日
至 2021 年 2 月 15 日 至 2021 年 8 月 15 日
金額（円） 金額（円）
営業収益
受取配当金 294,851,845 490,963,694
受取利息 19,796 2,760
有価証券売買等損益 6,326,788,808 4,190,926
派生商品取引等損益 233,993,814 10,001,160
その他収益 52,380 130,782
営業収益合計 6,855,706,643 505,289,322
営業費用
支払利息 174,848 346,479
受託者報酬 4,884,707 7,111,027
委託者報酬 15,177,422 22,094,916
その他費用 8,721,570 13,266,198
営業費用合計 28,958,547 42,818,620
営業利益又は営業損失（△） 6,826,748,096 462,470,702
経常利益又は経常損失（△） 6,826,748,096 462,470,702
当期純利益又は当期純損失（△） 6,826,748,096 462,470,702
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一
- -
部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,135,975,656 9,402,662,646
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,895,475,066 1,116,827,519
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金
- -
減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
1,895,475,066 1,116,827,519
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 190,682,134 800,292,242
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金
190,682,134 800,292,242
増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
- -
増加額
分配金 264,854,038 447,712,542
期末剰余金又は期末欠損金（△） 9,402,662,646 9,733,956,083
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年８月期 決算短信
（３）
【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方 株式
法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のな
いものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び 先物取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しておりま
す。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
第5期
（2021 年 8 月 15 日現在）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年８月期 決算短信
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
項目
2021 年 2 月 15 日現在 2021 年 8 月 15 日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 24,220,216,669 円 35,098,157,281 円
期中追加設定元本額 12,363,663,708 円 4,635,271,201 円
期中一部交換元本額 1,485,723,096 円 2,955,544,988 円
２. 計算期間の末日における受益権の総数 2,498,623 口 2,618,202 口
３. 担保資産
代用有価証券として、担保を供している資産は次の
通りであります。
株式 16,912,000 円 19,930,000 円
合計 16,912,000 円 19,930,000 円
４. 1 口当たり純資産額 17,810 円 17,765 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
項目 自 2020 年 8 月 16 日 自 2021 年 2 月 16 日
至 2021 年 2 月 15 日 至 2021 年 8 月 15 日
分配金の計算過程 Ａ.配当等収益額 294,749,173 円 Ａ.配当等収益額 490,750,757 円
Ｂ.分配準備積立金額 492,062 円 Ｂ.分配準備積立金額 1,603,498 円
Ｃ.配当等収益合計額 295,241,235 円 Ｃ.配当等収益合計額 492,354,255 円
（Ａ+Ｂ） （Ａ+Ｂ）
Ｄ.経費 28,783,699 円 Ｄ.経費 42,472,141 円
Ｅ.収益分配可能額（Ｃ- 266,457,536 円 Ｅ.収益分配可能額（Ｃ- 449,882,114 円
Ｄ） Ｄ）
Ｆ.収益分配金 264,854,038 円 Ｆ.収益分配金 447,712,542 円
Ｇ.次期繰越金(分配準備 1,603,498 円Ｇ.次期繰越金(分配準備 2,169,572 円
積立金)（Ｅ-Ｆ） 積立金)（Ｅ-Ｆ）
Ｈ.口数 2,498,623 口Ｈ.口数 2,618,202 口
Ｉ.1 口当たり分配金（Ｆ 106 円Ｉ.1 口当たり分配金（Ｆ 171 円
/Ｈ×1） /Ｈ×1）
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年８月期 決算短信
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目 自 2020 年 8 月 16 日 自 2021 年 2 月 16 日
至 2021 年 2 月 15 日 至 2021 年 8 月 15 日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第 2 条第 4 項に定め
る証券投資信託であり、信託約款に
規定する「運用の基本方針」に従
い、有価証券等の金融商品に対して
投資として運用することを目的とし
ております。
２．金融商品の内容及び金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権等
であります。
当ファンドが保有する有価証券は、
全て売買目的で保有しており、デリ
バティブ取引は、ヘッジ目的以外に
も利用する場合があります。また、
これらの詳細は、（重要な会計方針
「
に係る事項に関する注記）有価証券
の評価基準及び評価方法、デリバテ
ィブ等の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
当該金融商品は、株価変動リスク、
金利変動リスク、信用リスク、流動
性リスク、価格変動リスク等に晒さ
れています。
３．金融商品に係るリスクの管理 フロント部門では、ポジションリス 同左
体制 ク管理及びパフォーマンス管理を行
っています。また、決定された運用
計画に基づいた運用（あるいはポジ
ション組成）となっているか管理を
行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の
日々のモニタリングや定期的なフィ
ードバックを行ないフロント部門を
牽制しております。法令等のルール
や組織的に決定された運用計画に従
って運用されるよう、日常的な管理
を行うほか、運用管理会議を開催し
てこれらの遵守状況を検証しており
ます。また、各種運用リスクとパフ
ォーマンスの計測・管理を行うほ
か、運用リスク管理会議を開催して
これらの管理状況を検証しておりま
す。
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年８月期 決算短信
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
2021 年 2 月 15 日現在 2021 年 8 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上の金融商品は原則と 同左
その差額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
２．時価の算定方法 株式 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)」に記載しております。
先物取引
「（デリバティブ取引等に関する注
記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額を
時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
項の補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によ
った場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
第 4 期(自 2020 年 8 月 16 日 至 2021 年 2 月 15 日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 5,964,233,386
合計 5,964,233,386
第 5 期(自 2021 年 2 月 16 日 至 2021 年 8 月 15 日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 56,445,048
合計 56,445,048
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年８月期 決算短信
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
第 4 期（2021 年 2 月 15 日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,416,501,000 － 1,557,160,000 140,659,000
合計 1,416,501,000 － 1,557,160,000 140,659,000
第 5 期（2021 年 8 月 15 日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,734,685,200 － 1,735,284,000 598,800
合計 1,734,685,200 － 1,735,284,000 598,800
（注）時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値
段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年８月期 決算短信
（４）
【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
日本水産 28,800 583.00 16,790,400
マルハニチロ 4,500 2,390.00 10,755,000
ＩＮＰＥＸ 118,700 799.00 94,841,300
安藤・間 18,800 836.00 15,716,800
東急建設 8,900 755.00 6,719,500
コムシスホールディングス 10,600 3,020.00 32,012,000
東建コーポレーション 600 10,200.00 6,120,000
大成建設 21,100 3,610.00 76,171,000
大林組 67,800 941.00 63,799,800
清水建設 63,900 836.00 53,420,400
長谷工コーポレーション 22,500 1,536.00 34,560,000
鹿島建設 50,100 1,464.00 73,346,400
西松建設 4,800 3,435.00 16,488,000
三井住友建設 16,600 479.00 7,951,400
前田建設工業 16,500 839.00 13,843,500
戸田建設 28,000 792.00 22,176,000
熊谷組 2,900 2,763.00 8,012,700
大東建託 7,400 12,260.00 90,724,000
ＮＩＰＰＯ 5,300 3,080.00 16,324,000
五洋建設 29,000 705.00 20,445,000
住友林業 17,500 2,044.00 35,770,000
大和ハウス工業 63,100 3,397.00 214,350,700
積水ハウス 73,900 2,203.50 162,838,650
協和エクシオ 10,200 2,729.00 27,835,800
九電工 4,700 3,825.00 17,977,500
森永製菓 4,800 3,860.00 18,528,000
寿スピリッツ 2,100 6,530.00 13,713,000
カルビー 9,600 2,599.00 24,950,400
森永乳業 4,200 6,770.00 28,434,000
ヤクルト本社 15,200 6,560.00 99,712,000
明治ホールディングス 14,300 6,640.00 94,952,000
日本ハム 8,600 4,135.00 35,561,000
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年８月期 決算短信
アサヒグループホールディングス 51,400 5,032.00 258,644,800
キリンホールディングス 80,400 1,946.00 156,458,400
サントリー食品インターナショナル 14,200 4,280.00 60,776,000
伊藤園 6,700 6,770.00 45,359,000
キッコーマン 15,700 7,230.00 113,511,000
味の素 51,900 3,015.00 156,478,500
キユーピー 11,700 2,490.00 29,133,000
カゴメ 8,900 2,890.00 25,721,000
アリアケジャパン 2,100 6,160.00 12,936,000
ニチレイ 10,000 2,591.00 25,910,000
東洋水産 11,200 4,220.00 47,264,000
日清食品ホールディングス 8,600 8,090.00 69,574,000
日本たばこ産業 117,100 2,161.00 253,053,100
帝人 20,200 1,650.00 33,330,000
東レ 154,300 739.10 114,043,130
ゴールドウイン 3,600 6,740.00 24,264,000
王子ホールディングス 95,900 622.00 59,649,800
クラレ 31,200 1,066.00 33,259,200
旭化成 140,900 1,198.00 168,798,200
昭和電工 15,200 3,370.00 51,224,000
住友化学 167,700 566.00 94,918,200
日産化学 11,600 5,570.00 64,612,000
東ソー 32,400 1,963.00 63,601,200
トクヤマ 6,400 2,385.00 15,264,000
デンカ 7,300 3,860.00 28,178,000
信越化学工業 39,200 17,930.00 702,856,000
エア・ウォーター 21,700 1,827.00 39,645,900
日本酸素ホールディングス 17,800 2,530.00 45,034,000
三菱瓦斯化学 21,200 2,152.00 45,622,400
三井化学 18,300 3,890.00 71,187,000
ＪＳＲ 21,200 3,590.00 76,108,000
三菱ケミカルホールディングス 142,300 956.50 136,109,950
ＫＨネオケム 3,600 2,945.00 10,602,000
ダイセル 28,500 891.00 25,393,500
積水化学工業 45,100 1,967.00 88,711,700
アイカ工業 6,000 3,740.00 22,440,000
宇部興産 11,000 2,275.00 25,025,000
日油 7,900 6,250.00 49,375,000
10
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年８月期 決算短信
花王 48,200 6,765.00 326,073,000
日本ペイントホールディングス 80,200 1,372.00 110,034,400
関西ペイント 23,800 2,862.00 68,115,600
ＤＩＣ 9,200 3,050.00 28,060,000
資生堂 40,600 7,609.00 308,925,400
ライオン 26,300 1,826.00 48,023,800
ファンケル 7,800 3,660.00 28,548,000
コーセー 4,200 14,460.00 60,732,000
ポーラ・オルビスホールディングス 9,200 2,646.00 24,343,200
小林製薬 6,300 8,590.00 54,117,000
日東電工 13,100 8,440.00 110,564,000
ニフコ 7,600 3,625.00 27,550,000
ユニ・チャーム 42,000 4,775.00 200,550,000
協和キリン 25,600 3,460.00 88,576,000
武田薬品工業 152,900 3,674.00 561,754,600
アステラス製薬 188,700 1,788.50 337,489,950
大日本住友製薬 16,200 1,900.00 30,780,000
塩野義製薬 27,300 6,536.00 178,432,800
日本新薬 6,200 8,630.00 53,506,000
中外製薬 68,100 4,108.00 279,754,800
科研製薬 4,000 5,020.00 20,080,000
エーザイ 24,100 9,179.00 221,213,900
ロート製薬 10,400 3,290.00 34,216,000
小野薬品工業 50,000 2,507.50 125,375,000
久光製薬 6,400 4,535.00 29,024,000
参天製薬 37,800 1,625.00 61,425,000
第一三共 162,200 2,296.50 372,492,300
大塚ホールディングス 45,300 4,686.00 212,275,800
サワイグループホールディングス 4,500 4,845.00 21,802,500
出光興産 23,900 2,623.00 62,689,700
ＥＮＥＯＳホールディングス 327,200 457.50 149,694,000
コスモエネルギーホールディングス 6,800 2,478.00 16,850,400
横浜ゴム 12,000 2,053.00 24,636,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 11,400 2,059.00 23,472,600
ブリヂストン 62,800 5,144.00 323,043,200
住友ゴム工業 18,900 1,399.00 26,441,100
ＡＧＣ 20,200 4,940.00 99,788,000
太平洋セメント 13,100 2,644.00 34,636,400
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年８月期 決算短信
東海カーボン 18,300 1,633.00 29,883,900
ＴＯＴＯ 15,500 5,950.00 92,225,000
日本碍子 23,800 1,834.00 43,649,200
日本特殊陶業 16,400 1,689.00 27,699,600
ニチアス 5,900 2,847.00 16,797,300
日本製鉄 102,800 2,244.50 230,734,600
ジェイ エフ イー ホールディングス 62,200 1,654.00 102,878,800
住友金属鉱山 27,400 4,386.00 120,176,400
古河電気工業 6,800 2,532.00 17,217,600
住友電気工業 75,100 1,530.00 114,903,000
アサヒホールディングス 8,100 2,152.00 17,431,200
ＳＵＭＣＯ 27,500 2,274.00 62,535,000
三和ホールディングス 20,300 1,409.00 28,602,700
リンナイ 4,300 11,020.00 47,386,000
日本製鋼所 6,600 2,633.00 17,377,800
三浦工業 9,200 5,080.00 46,736,000
アマダ 31,700 1,148.00 36,391,600
ＦＵＪＩ 8,600 2,830.00 24,338,000
オーエスジー 10,800 2,041.00 22,042,800
ＤＭＧ森精機 12,800 1,871.00 23,948,800
ディスコ 2,900 31,300.00 90,770,000
ナブテスコ 12,800 4,375.00 56,000,000
ＳＭＣ 6,400 71,270.00 456,128,000
小松製作所 98,600 2,814.50 277,509,700
住友重機械工業 11,900 3,125.00 37,187,500
日立建機 10,000 3,140.00 31,400,000
クボタ 106,300 2,318.50 246,456,550
ダイキン工業 27,600 26,000.00 717,600,000
ダイフク 11,900 9,740.00 115,906,000
竹内製作所 4,200 2,824.00 11,860,800
ホシザキ 6,400 9,900.00 63,360,000
日本精工 44,600 849.00 37,865,400
ＴＨＫ 12,700 2,789.00 35,420,300
マキタ 28,200 5,850.00 164,970,000
三菱重工業 34,300 3,018.00 103,517,400
ＩＨＩ 14,500 2,631.00 38,149,500
ブラザー工業 26,700 2,385.00 63,679,500
ミネベアミツミ 37,300 2,950.00 110,035,000
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年８月期 決算短信
日立製作所 104,600 6,310.00 660,026,000
三菱電機 217,500 1,514.00 329,295,000
富士電機 13,300 4,820.00 64,106,000
安川電機 23,200 5,680.00 131,776,000
東芝テック 2,300 4,605.00 10,591,500
日本電産 52,400 12,755.00 668,362,000
オムロン 18,100 9,860.00 178,466,000
ＭＣＪ 6,400 1,167.00 7,468,800
日本電気 27,500 5,620.00 154,550,000
富士通 19,800 19,380.00 383,724,000
ルネサスエレクトロニクス 117,600 1,150.00 135,240,000
セイコーエプソン 26,900 2,090.00 56,221,000
アルバック 4,200 5,770.00 24,234,000
エレコム 4,800 1,743.00 8,366,400
パナソニック 232,100 1,358.50 315,307,850
シャープ 29,000 1,545.00 44,805,000
アンリツ 13,100 1,892.00 24,785,200
ソニーグループ 71,200 11,165.00 794,948,000
ＴＤＫ 10,700 11,880.00 127,116,000
アルプスアルパイン 17,800 1,128.00 20,078,400
横河電機 21,800 1,769.00 38,564,200
アズビル 14,600 4,520.00 65,992,000
日本光電工業 9,000 3,545.00 31,905,000
堀場製作所 4,000 8,000.00 32,000,000
アドバンテスト 16,100 9,270.00 149,247,000
キーエンス 12,900 64,370.00 830,373,000
シスメックス 16,800 11,970.00 201,096,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 1,400 4,030.00 5,642,000
レーザーテック 9,500 20,410.00 193,895,000
スタンレー電気 15,500 2,945.00 45,647,500
カシオ計算機 17,700 1,861.00 32,939,700
ファナック 19,000 24,450.00 464,550,000
浜松ホトニクス 15,700 6,180.00 97,026,000
京セラ 33,100 6,813.00 225,510,300
太陽誘電 9,600 5,840.00 56,064,000
村田製作所 63,900 9,064.00 579,189,600
小糸製作所 13,100 7,010.00 91,831,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 4,000 9,740.00 38,960,000
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年８月期 決算短信
キヤノン 108,100 2,638.00 285,167,800
東京エレクトロン 13,000 44,500.00 578,500,000
トヨタ紡織 6,500 2,142.00 13,923,000
豊田自動織機 17,800 9,640.00 171,592,000
デンソー 48,000 7,820.00 375,360,000
いすゞ自動車 57,800 1,503.00 86,873,400
代用有価証券で
トヨタ自動車 75,000 9,965.00 747,375,000 2,000 株 担保差入
日野自動車 27,100 953.00 25,826,300
アイシン 15,900 4,385.00 69,721,500
マツダ 68,200 1,018.00 69,427,600
本田技研工業 171,200 3,574.00 611,868,800
スズキ 43,200 4,889.00 211,204,800
ＳＵＢＡＲＵ 62,300 2,203.50 137,278,050
ヤマハ発動機 28,400 2,865.00 81,366,000
豊田合成 6,900 2,436.00 16,808,400
シマノ 8,800 31,850.00 280,280,000
テイ・エス テック 9,400 1,589.00 14,936,600
テルモ 66,600 4,357.00 290,176,200
島津製作所 27,900 4,675.00 130,432,500
ブイ・テクノロジー 800 4,790.00 3,832,000
東京精密 3,700 4,715.00 17,445,500
ニコン 32,700 1,146.00 37,474,200
オリンパス 114,300 2,239.50 255,974,850
ＨＯＹＡ 42,400 17,350.00 735,640,000
朝日インテック 22,800 3,010.00 68,628,000
バンダイナムコホールディングス 18,000 7,409.00 133,362,000
パイロットコーポレーション 4,100 4,150.00 17,015,000
ヤマハ 13,100 6,350.00 83,185,000
ピジョン 13,200 3,295.00 43,494,000
任天堂 8,900 52,440.00 466,716,000
中部電力 66,000 1,351.50 89,199,000
関西電力 82,000 1,104.00 90,528,000
中国電力 31,300 1,023.00 32,019,900
東北電力 50,900 853.00 43,417,700
九州電力 48,100 853.00 41,029,300
北海道電力 20,200 505.00 10,201,000
電源開発 16,700 1,658.00 27,688,600
東京瓦斯 41,600 2,169.50 90,251,200
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年８月期 決算短信
大阪瓦斯 39,200 2,113.00 82,829,600
東武鉄道 22,800 2,839.00 64,729,200
相鉄ホールディングス 9,800 2,149.00 21,060,200
東急 54,700 1,490.00 81,503,000
小田急電鉄 34,700 2,584.00 89,664,800
京王電鉄 12,100 6,080.00 73,568,000
京成電鉄 16,200 3,275.00 53,055,000
東日本旅客鉄道 38,400 7,262.00 278,860,800
西日本旅客鉄道 19,200 5,853.00 112,377,600
東海旅客鉄道 18,100 16,000.00 289,600,000
西武ホールディングス 26,000 1,249.00 32,474,000
近鉄グループホールディングス 20,500 3,660.00 75,030,000
阪急阪神ホールディングス 27,400 3,295.00 90,283,000
南海電気鉄道 13,200 2,306.00 30,439,200
京阪ホールディングス 12,100 2,970.00 35,937,000
名古屋鉄道 22,600 1,865.00 42,149,000
日本通運 7,000 8,500.00 59,500,000
ヤマトホールディングス 29,000 2,965.00 85,985,000
山九 5,400 5,000.00 27,000,000
日立物流 4,500 4,415.00 19,867,500
九州旅客鉄道 15,900 2,437.00 38,748,300
日本航空 50,200 2,253.00 113,100,600
ＡＮＡホールディングス 55,600 2,575.50 143,197,800
システナ 7,300 2,088.00 15,242,400
日鉄ソリューションズ 3,000 3,670.00 11,010,000
ＴＩＳ 21,000 2,809.00 58,989,000
コーエーテクモホールディングス 5,700 4,805.00 27,388,500
ネクソン 48,100 2,267.00 109,042,700
ティーガイア 2,200 1,962.00 4,316,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
ント 5,800 2,070.00 12,006,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 4,100 12,990.00 53,259,000
アカツキ 500 3,085.00 1,542,500
野村総合研究所 37,000 3,725.00 137,825,000
インフォコム 2,000 2,328.00 4,656,000
オービック 6,700 20,270.00 135,809,000
ジャストシステム 3,100 5,850.00 18,135,000
Ｚホールディングス 293,200 626.30 183,631,160
トレンドマイクロ 11,400 5,750.00 65,550,000
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年８月期 決算短信
日本オラクル 4,400 8,700.00 38,280,000
伊藤忠テクノソリューションズ 9,500 3,310.00 31,445,000
大塚商会 11,500 5,690.00 65,435,000
東映アニメーション 600 14,740.00 8,844,000
デジタルガレージ 4,000 4,835.00 19,340,000
日本ユニシス 7,300 2,903.00 21,191,900
日本電信電話 232,800 2,913.50 678,262,800
ＫＤＤＩ 171,200 3,373.00 577,457,600
光通信 2,500 19,320.00 48,300,000
東宝 12,200 4,710.00 57,462,000
エヌ・ティ・ティ・データ 56,900 1,777.00 101,111,300
スクウェア・エニックス・ホールディン
グス 9,100 6,210.00 56,511,000
カプコン 18,200 2,929.00 53,307,800
ＳＣＳＫ 4,700 6,550.00 30,785,000
コナミホールディングス 7,400 6,480.00 47,952,000
ソフトバンクグループ 88,500 6,647.00 588,259,500
双日 117,600 327.00 38,455,200
アルフレッサ ホールディングス 22,400 1,725.00 38,640,000
神戸物産 16,700 4,085.00 68,219,500
ダイワボウホールディングス 10,000 2,107.00 21,070,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 11,100 900.00 9,990,000
シップヘルスケアホールディングス 7,600 2,731.00 20,755,600
コメダホールディングス 4,700 2,053.00 9,649,100
第一興商 4,500 3,800.00 17,100,000
メディパルホールディングス 21,300 2,141.00 45,603,300
日本ライフライン 6,800 1,364.00 9,275,200
伊藤忠商事 150,000 3,410.00 511,500,000
丸紅 211,300 926.10 195,684,930
豊田通商 21,400 5,470.00 117,058,000
兼松 8,100 1,462.00 11,842,200
三井物産 170,900 2,633.50 450,065,150
住友商事 135,200 1,584.00 214,156,800
三菱商事 130,400 3,308.00 431,363,200
岩谷産業 5,200 6,440.00 33,488,000
ＰＡＬＴＡＣ 3,100 4,925.00 15,267,500
日鉄物産 1,800 5,050.00 9,090,000
ミスミグループ本社 27,100 4,200.00 113,820,000
ローソン 5,100 5,690.00 29,019,000
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年８月期 決算短信
エービーシー・マート 3,100 6,250.00 19,375,000
日本マクドナルドホールディングス 9,900 4,955.00 49,054,500
セリア 4,900 3,980.00 19,502,000
ビックカメラ 12,100 1,101.00 13,322,100
ＭｏｎｏｔａＲＯ 27,100 2,343.00 63,495,300
Ｊ．フロント リテイリング 26,000 984.00 25,584,000
マツモトキヨシホールディングス 8,900 5,010.00 44,589,000
ＺＯＺＯ 12,700 4,100.00 52,070,000
ウエルシアホールディングス 11,300 3,845.00 43,448,500
クリエイトＳＤホールディングス 3,100 3,735.00 11,578,500
すかいらーくホールディングス 27,300 1,465.00 39,994,500
コスモス薬品 2,200 18,940.00 41,668,000
セブン＆アイ・ホールディングス 83,900 4,928.00 413,459,200
ツルハホールディングス 4,400 13,970.00 61,468,000
クスリのアオキホールディングス 2,100 7,740.00 16,254,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮ
ＩＥＳ 12,500 4,265.00 53,312,500
ノジマ 4,100 2,727.00 11,180,700
良品計画 24,700 2,311.00 57,081,700
パン・パシフィック・インターナショナ
ルホールディングス 42,900 2,320.00 99,528,000
ゼンショーホールディングス 11,500 2,810.00 32,315,000
ワークマン 2,200 7,550.00 16,610,000
スギホールディングス 4,400 8,460.00 37,224,000
丸井グループ 18,100 1,945.00 35,204,500
イオン 82,400 3,062.00 252,308,800
イズミ 4,500 3,675.00 16,537,500
ヤオコー 2,300 6,890.00 15,847,000
ケーズホールディングス 19,000 1,154.00 21,926,000
アインホールディングス 3,000 7,150.00 21,450,000
ニトリホールディングス 8,500 21,760.00 184,960,000
ファーストリテイリング 2,800 75,430.00 211,204,000
サンドラッグ 7,900 3,580.00 28,282,000
めぶきフィナンシャルグループ 110,700 247.00 27,342,900
コンコルディア・フィナンシャルグルー
プ 130,600 440.00 57,464,000
新生銀行 17,600 1,456.00 25,625,600
あおぞら銀行 12,700 2,644.00 33,578,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,375,200 610.50 839,559,600
17
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年８月期 決算短信
りそなホールディングス 232,200 436.60 101,378,520
三井住友トラスト・ホールディングス 40,700 3,720.00 151,404,000
三井住友フィナンシャルグループ 148,500 3,873.00 575,140,500
千葉銀行 71,800 691.00 49,613,800
ふくおかフィナンシャルグループ 19,200 2,077.00 39,878,400
セブン銀行 70,900 249.00 17,654,100
みずほフィナンシャルグループ 291,600 1,630.50 475,453,800
ＦＰＧ 7,000 714.00 4,998,000
ＳＢＩホールディングス 26,300 2,748.00 72,272,400
大和証券グループ本社 160,500 602.50 96,701,250
野村ホールディングス 327,600 556.40 182,276,640
ＳＯＭＰＯホールディングス 37,900 4,718.00 178,812,200
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホ
ールディングス 52,200 3,536.00 184,579,200
第一生命ホールディングス 105,700 2,218.00 234,442,600
東京海上ホールディングス 70,600 5,422.00 382,793,200
Ｔ＆Ｄホールディングス 64,000 1,437.00 91,968,000
全国保証 5,500 5,150.00 28,325,000
芙蓉総合リース 2,300 7,340.00 16,882,000
東京センチュリー 4,900 6,220.00 30,478,000
イオンフィナンシャルサービス 13,800 1,366.00 18,850,800
アコム 42,900 439.00 18,833,100
オリエントコーポレーション 57,900 146.00 8,453,400
オリックス 130,200 2,088.50 271,922,700
三菱ＨＣキャピタル 48,400 614.00 29,717,600
日本取引所グループ 57,900 2,619.50 151,669,050
いちご 26,700 343.00 9,158,100
ヒューリック 44,900 1,283.00 57,606,700
野村不動産ホールディングス 12,300 2,916.00 35,866,800
オープンハウス 6,800 5,610.00 38,148,000
東急不動産ホールディングス 57,600 627.00 36,115,200
飯田グループホールディングス 18,100 2,651.00 47,983,100
パーク２４ 11,500 2,054.00 23,621,000
三井不動産 97,800 2,516.50 246,113,700
三菱地所 141,100 1,732.00 244,385,200
東京建物 20,900 1,694.00 35,404,600
住友不動産 48,100 3,618.00 174,025,800
スターツコーポレーション 2,500 2,833.00 7,082,500
イオンモール 11,000 1,680.00 18,480,000
18
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年８月期 決算短信
日本空港ビルデング 7,400 4,985.00 36,889,000
ミクシィ 4,900 2,517.00 12,333,300
日本Ｍ＆Ａセンター 34,000 3,150.00 107,100,000
ＵＴグループ 3,000 3,085.00 9,255,000
エス・エム・エス 7,000 3,480.00 24,360,000
パーソルホールディングス 20,800 2,635.00 54,808,000
綜合警備保障 8,500 5,280.00 44,880,000
カカクコム 15,500 3,335.00 51,692,500
ディップ 3,200 3,375.00 10,800,000
ベネフィット・ワン 7,100 3,750.00 26,625,000
エムスリー 36,700 7,159.00 262,735,300
アウトソーシング 11,700 1,834.00 21,457,800
博報堂ＤＹホールディングス 28,400 1,757.00 49,898,800
電通グループ 21,500 4,185.00 89,977,500
オリエンタルランド 22,300 15,745.00 351,113,500
ユー・エス・エス 23,200 1,885.00 43,732,000
楽天グループ 106,800 1,244.00 132,859,200
エン・ジャパン 4,000 3,810.00 15,240,000
テクノプロ・ホールディングス 13,000 2,608.00 33,904,000
アイ・アールジャパンホールディングス 600 12,010.00 7,206,000
リクルートホールディングス 137,500 6,350.00 873,125,000
ベイカレント・コンサルティング 1,600 47,700.00 76,320,000
リログループ 11,500 2,595.00 29,842,500
エイチ・アイ・エス 4,600 2,448.00 11,260,800
カナモト 3,800 2,579.00 9,800,200
セコム 20,400 8,454.00 172,461,600
メイテック 2,400 6,440.00 15,456,000
合 計 15,681,000 44,741,334,280
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）
「 」に開示しておりますので、記載
を省略しております。
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