2526 ＮＺＡＭ ４００ 2021-03-24 10:00:00
2021年２月期 決算短信（2020年８月16日～2021年２月15日） [pdf]
2021 年２月期 決算短信（2020 年８月 16 日～2021 年２月 15 日）
2021 年３月 24 日
フ ァ ン ド 名 NZAM 上場投信 JPX 日経 400 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 2526 売買単位 １口
連動対象指標 ＪＰＸ日経インデックス 400
主要投資資産 株式
管 理 会 社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.ja-asset.co.jp/
代 表 者 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先責任者 企画部 ディスクロージャーグループ 田原 輝行 (TEL) 03－5210－8779
有価証券報告書提出予定日 2021 年５月 14 日
分配金支払開始予定日 2021 年３月 26 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2021 年２月期の運用状況（2020 年８月 16 日～2021 年２月 15 日）
（１）資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2021 年 2 月期 42,906 （96.4） 1,594 （3.6） 44,500 （100.0）
2020 年 8 月期 24,778 （97.7） 578 （2.3） 25,356 （100.0）
（２）設定・交換実績
前計算期間末 当計算期間末
設定口数 交換口数
発行済口数 発行済口数
(②) (③)
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
2021 年 2 月期 1,724 880 105 2,498
2020 年 8 月期 1,276 659 211 1,724
（３）基準価額
総資産 負債 純資産 １口当たり基準価額
(①) (②) (③)(①－②) (③/当計算期間末発行済口数)
百万円 百万円 百万円 円
2021 年 2 月期 44,930 429 44,500 17,810
2020 年 8 月期 25,620 264 25,356 14,706
（４）分配金
１口当たり分配金
円
2021 年 2 月期 106
2020 年 8 月期 139
（注）分配金は売買単位当たりの金額
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年２月期 決算短信
Ⅱ 財務諸表等
NZAM 上場投信 JPX 日経 400
（１）
【貸借対照表】
第3期 第4期
2020 年 8 月 15 日現在 2021 年 2 月 15 日現在
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 780,016,327 1,722,196,258
株式 24,778,139,460 42,906,673,160
派生商品評価勘定 5,811,974 140,639,640
未収入金 761,640 22,552,560
未収配当金 27,998,524 52,963,075
差入委託証拠金 28,222,000 85,767,500
流動資産合計 25,620,949,925 44,930,792,193
資産合計 25,620,949,925 44,930,792,193
負債の部
流動負債
前受金 7,903,300 136,352,500
未払収益分配金 239,667,553 264,854,038
未払受託者報酬 2,921,735 4,884,707
未払委託者報酬 9,078,186 15,177,422
未払利息 1,458 714
その他未払費用 5,185,368 8,702,885
流動負債合計 264,757,600 429,972,266
負債合計 264,757,600 429,972,266
純資産の部
元本等
元本 24,220,216,669 35,098,157,281
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,135,975,656 9,402,662,646
（分配準備積立金） 492,062 1,603,498
元本等合計 25,356,192,325 44,500,819,927
純資産合計 25,356,192,325 44,500,819,927
負債純資産合計 25,620,949,925 44,930,792,193
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（２）
【損益及び剰余金計算書】
第3期 第4期
自 2020 年 2 月 16 日 自 2020 年 8 月 16 日
至 2020 年 8 月 15 日 至 2021 年 2 月 15 日
金額（円） 金額（円）
営業収益
受取配当金 256,744,619 294,851,845
受取利息 5,745 19,796
有価証券売買等損益 △208,999,265 6,326,788,808
派生商品取引等損益 38,045,439 233,993,814
その他収益 87,193 52,380
営業収益合計 85,883,731 6,855,706,643
営業費用
支払利息 126,327 174,848
受託者報酬 2,921,735 4,884,707
委託者報酬 9,078,186 15,177,422
その他費用 5,190,706 8,721,570
営業費用合計 17,316,954 28,958,547
営業利益又は営業損失（△） 68,566,777 6,826,748,096
経常利益又は経常損失（△） 68,566,777 6,826,748,096
当期純利益又は当期純損失（△） 68,566,777 6,826,748,096
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一
- -
部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,583,293,292 1,135,975,656
剰余金増加額又は欠損金減少額 212,424,912 1,895,475,066
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金
212,424,912 -
減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
- 1,895,475,066
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 488,641,772 190,682,134
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金
- 190,682,134
増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
488,641,772 -
増加額
分配金 239,667,553 264,854,038
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,135,975,656 9,402,662,646
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年２月期 決算短信
（３）
【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方 株式
法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のな
いものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び 先物取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しておりま
す。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
項目
2020 年 8 月 15 日現在 2021 年 2 月 15 日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 17,929,028,920 円 24,220,216,669 円
期中追加設定元本額 9,268,955,091 円 12,363,663,708 円
期中一部交換元本額 2,977,767,342 円 1,485,723,096 円
２. 計算期間の末日における受益権の総数 1,724,227 口 2,498,623 口
３. 担保資産
代用有価証券として、担保を供している資産は次の
通りであります。
株式 14,362,000 円 16,912,000 円
合計 14,362,000 円 16,912,000 円
４. 1 口当たり純資産額 14,706 円 17,810 円
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年２月期 決算短信
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
項目 自 2020 年 2 月 16 日 自 2020 年 8 月 16 日
至 2020 年 8 月 15 日 至 2021 年 2 月 15 日
分配金の計算過程 Ａ.配当等収益額 256,711,230 円 Ａ.配当等収益額 294,749,173 円
Ｂ.分配準備積立金額 639,012 円 Ｂ.分配準備積立金額 492,062 円
Ｃ.配当等収益合計額 257,350,242 円 Ｃ.配当等収益合計額 295,241,235 円
（Ａ+Ｂ） （Ａ+Ｂ）
Ｄ.経費 17,190,627 円 Ｄ.経費 28,783,699 円
Ｅ.収益分配可能額（Ｃ- 240,159,615 円 Ｅ.収益分配可能額（Ｃ- 266,457,536 円
Ｄ） Ｄ）
Ｆ.収益分配金 239,667,553 円 Ｆ.収益分配金 264,854,038 円
Ｇ.次期繰越金(分配準備 492,062 円 Ｇ.次期繰越金(分配準備 1,603,498 円
積立金)（Ｅ-Ｆ） 積立金)（Ｅ-Ｆ）
Ｈ.口数 1,724,227 口Ｈ.口数 2,498,623 口
Ｉ.1 口当たり分配金 139 円Ｉ.1 口当たり分配金 106 円
（Ｆ/Ｈ×1） （Ｆ/Ｈ×1）
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年２月期 決算短信
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
項目 自 2020 年 2 月 16 日 自 2020 年 8 月 16 日
至 2020 年 8 月 15 日 至 2021 年 2 月 15 日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第 2 条第 4 項に定め
る証券投資信託であり、信託約款に
規定する「運用の基本方針」に従
い、有価証券等の金融商品に対して
投資として運用することを目的とし
ております。
２．金融商品の内容及び金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権等
であります。
当ファンドが保有する有価証券は、
全て売買目的で保有しており、デリ
バティブ取引は、ヘッジ目的以外に
も利用する場合があります。また、
これらの詳細は、（重要な会計方針
「
に係る事項に関する注記）有価証券
の評価基準及び評価方法、デリバテ
ィブ等の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
当該金融商品は、株価変動リスク、
金利変動リスク、信用リスク、流動
性リスク、価格変動リスク等に晒さ
れています。
３．金融商品に係るリスクの管理 フロント部門では、ポジションリス 同左
体制 ク管理及びパフォーマンス管理を行
っています。また、決定された運用
計画に基づいた運用（あるいはポジ
ション組成）となっているか管理を
行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の
日々のモニタリングや定期的なフィ
ードバックを行ないフロント部門を
牽制しております。法令等のルール
や組織的に決定された運用計画に従
って運用されるよう、日常的な管理
を行うほか、運用管理会議を開催し
てこれらの遵守状況を検証しており
ます。また、各種運用リスクとパフ
ォーマンスの計測・管理を行うほ
か、運用リスク管理会議を開催して
これらの管理状況を検証しておりま
す。
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年２月期 決算短信
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
項目
2020 年 8 月 15 日現在 2021 年 2 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上の金融商品は原則と 同左
その差額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
２．時価の算定方法 株式 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)」に記載しております。
先物取引
「（デリバティブ取引等に関する注
記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額を
時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
項の補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によ
った場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
第 3 期(自 2020 年 2 月 16 日 至 2020 年 8 月 15 日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 212,183,690
合計 212,183,690
第 4 期(自 2020 年 8 月 16 日 至 2021 年 2 月 15 日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 5,964,233,386
合計 5,964,233,386
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年２月期 決算短信
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
第 3 期（2020 年 8 月 15 日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 553,742,600 － 559,563,000 5,820,400
合計 553,742,600 － 559,563,000 5,820,400
第 4 期（2021 年 2 月 15 日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,416,501,000 － 1,557,160,000 140,659,000
合計 1,416,501,000 － 1,557,160,000 140,659,000
（注）時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値
段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（４）
【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
日本水産 27,700 510.00 14,127,000
マルハニチロ 4,300 2,488.00 10,698,400
国際石油開発帝石 103,000 769.00 79,207,000
安藤・間 18,000 776.00 13,968,000
東急建設 8,600 557.00 4,790,200
コムシスホールディングス 10,000 3,415.00 34,150,000
東建コーポレーション 600 8,780.00 5,268,000
大成建設 20,200 3,875.00 78,275,000
大林組 64,600 943.00 60,917,800
清水建設 60,900 822.00 50,059,800
長谷工コーポレーション 21,300 1,383.00 29,457,900
鹿島建設 47,700 1,498.00 71,454,600
西松建設 4,600 2,670.00 12,282,000
三井住友建設 15,900 493.00 7,838,700
前田建設工業 15,800 940.00 14,852,000
戸田建設 26,800 780.00 20,904,000
熊谷組 2,800 2,874.00 8,047,200
大東建託 7,100 11,800.00 83,780,000
ＮＩＰＰＯ 5,100 2,811.00 14,336,100
五洋建設 27,600 836.00 23,073,600
住友林業 15,300 2,297.00 35,144,100
大和ハウス工業 60,100 3,337.00 200,553,700
積水ハウス 70,500 2,140.00 150,870,000
協和エクシオ 9,600 2,844.00 27,302,400
九電工 4,500 3,515.00 15,817,500
森永製菓 4,600 4,270.00 19,642,000
寿スピリッツ 2,000 6,700.00 13,400,000
カルビー 9,200 3,045.00 28,014,000
森永乳業 4,000 5,020.00 20,080,000
ヤクルト本社 14,400 5,260.00 75,744,000
明治ホールディングス 13,700 7,140.00 97,818,000
日本ハム 8,200 4,695.00 38,499,000
9
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年２月期 決算短信
アサヒグループホールディングス 45,500 4,584.00 208,572,000
キリンホールディングス 88,200 2,211.00 195,010,200
サントリー食品インターナショナル 13,600 3,845.00 52,292,000
伊藤園 6,400 6,680.00 42,752,000
キッコーマン 15,000 7,360.00 110,400,000
味の素 49,500 2,265.00 112,117,500
キユーピー 11,200 2,441.00 27,339,200
カゴメ 8,500 3,430.00 29,155,000
アリアケジャパン 2,000 6,960.00 13,920,000
ニチレイ 9,400 2,881.00 27,081,400
東洋水産 10,700 4,650.00 49,755,000
日清食品ホールディングス 8,200 8,580.00 70,356,000
日本たばこ産業 111,600 1,951.00 217,731,600
帝人 19,100 1,892.00 36,137,200
東レ 147,000 694.70 102,120,900
ゴールドウイン 3,400 7,580.00 25,772,000
王子ホールディングス 91,400 697.00 63,705,800
クラレ 31,500 1,234.00 38,871,000
旭化成 134,200 1,183.50 158,825,700
昭和電工 15,400 2,695.00 41,503,000
住友化学 159,800 516.00 82,456,800
日産化学 11,100 6,070.00 67,377,000
東ソー 31,000 1,929.00 59,799,000
トクヤマ 6,100 2,677.00 16,329,700
デンカ 7,000 4,285.00 29,995,000
信越化学工業 37,500 18,740.00 702,750,000
エア・ウォーター 20,700 1,795.00 37,156,500
日本酸素ホールディングス 16,800 2,034.00 34,171,200
三菱瓦斯化学 20,300 2,567.00 52,110,100
三井化学 17,500 3,340.00 58,450,000
ＪＳＲ 20,300 3,295.00 66,888,500
三菱ケミカルホールディングス 135,700 741.80 100,662,260
ＫＨネオケム 3,300 2,580.00 8,514,000
ダイセル 27,200 859.00 23,364,800
積水化学工業 43,000 2,041.00 87,763,000
アイカ工業 5,700 3,905.00 22,258,500
宇部興産 10,500 2,086.00 21,903,000
日油 7,400 5,640.00 41,736,000
10
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年２月期 決算短信
花王 49,700 7,450.00 370,265,000
日本ペイントホールディングス 16,800 9,120.00 153,216,000
関西ペイント 22,800 3,095.00 70,566,000
ＤＩＣ 8,800 2,756.00 24,252,800
資生堂 41,200 8,180.00 337,016,000
ライオン 26,700 2,244.00 59,914,800
ファンケル 7,500 4,060.00 30,450,000
コーセー 4,000 18,340.00 73,360,000
ポーラ・オルビスホールディングス 8,800 2,529.00 22,255,200
小林製薬 6,000 11,160.00 66,960,000
日東電工 13,300 10,020.00 133,266,000
ニフコ 7,300 4,135.00 30,185,500
ユニ・チャーム 43,900 4,742.00 208,173,800
協和キリン 20,900 3,240.00 67,716,000
武田薬品工業 145,700 3,715.00 541,275,500
アステラス製薬 179,700 1,784.50 320,674,650
大日本住友製薬 15,500 1,751.00 27,140,500
塩野義製薬 26,100 6,070.00 158,427,000
日本新薬 5,900 7,790.00 45,961,000
中外製薬 64,900 5,148.00 334,105,200
科研製薬 3,800 4,110.00 15,618,000
エーザイ 22,900 7,786.00 178,299,400
ロート製薬 9,800 3,135.00 30,723,000
小野薬品工業 47,600 3,146.00 149,749,600
久光製薬 6,100 7,020.00 42,822,000
参天製薬 36,000 1,603.00 57,708,000
沢井製薬 4,500 4,810.00 21,645,000
第一三共 168,900 3,368.00 568,855,200
大塚ホールディングス 43,100 4,530.00 195,243,000
出光興産 22,700 2,741.00 62,220,700
ＥＮＥＯＳホールディングス 311,900 454.10 141,633,790
コスモエネルギーホールディングス 6,500 2,576.00 16,744,000
横浜ゴム 11,400 1,822.00 20,770,800
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 10,900 1,792.00 19,532,800
ブリヂストン 55,100 4,396.00 242,219,600
住友ゴム工業 18,000 1,149.00 20,682,000
ＡＧＣ 19,100 3,705.00 70,765,500
太平洋セメント 12,300 2,563.00 31,524,900
11
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年２月期 決算短信
東海カーボン 20,100 1,539.00 30,933,900
ＴＯＴＯ 14,800 7,230.00 107,004,000
日本碍子 22,800 1,927.00 43,935,600
日本特殊陶業 15,700 1,924.00 30,206,800
ニチアス 5,900 2,538.00 14,974,200
日本製鉄 97,900 1,500.00 146,850,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 59,300 1,089.00 64,577,700
住友金属鉱山 26,200 5,031.00 131,812,200
古河電気工業 6,500 2,925.00 19,012,500
住友電気工業 71,600 1,601.50 114,667,400
アサヒホールディングス 3,800 4,280.00 16,264,000
ＳＵＭＣＯ 26,300 2,485.00 65,355,500
三和ホールディングス 19,400 1,355.00 26,287,000
リンナイ 4,100 11,950.00 48,995,000
日本製鋼所 6,300 3,280.00 20,664,000
三浦工業 8,800 6,190.00 54,472,000
アマダ 30,100 1,310.00 39,431,000
ＦＵＪＩ 8,200 2,756.00 22,599,200
オーエスジー 10,300 1,998.00 20,579,400
ＤＭＧ森精機 13,300 1,617.00 21,506,100
ディスコ 2,800 35,550.00 99,540,000
ナブテスコ 12,100 5,020.00 60,742,000
ＳＭＣ 6,100 67,480.00 411,628,000
小松製作所 93,900 3,262.00 306,301,800
住友重機械工業 11,400 2,934.00 33,447,600
日立建機 9,600 3,230.00 31,008,000
クボタ 108,900 2,584.00 281,397,600
ダイキン工業 26,400 23,405.00 617,892,000
ダイフク 11,400 11,230.00 128,022,000
竹内製作所 4,000 2,743.00 10,972,000
ホシザキ 6,500 10,670.00 69,355,000
日本精工 42,500 1,044.00 44,370,000
ＴＨＫ 13,000 3,850.00 50,050,000
マキタ 27,000 4,820.00 130,140,000
三菱重工業 32,600 3,043.00 99,201,800
ＩＨＩ 13,900 1,946.00 27,049,400
ブラザー工業 25,400 2,358.00 59,893,200
ミネベアミツミ 35,700 2,726.00 97,318,200
12
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年２月期 決算短信
日立製作所 99,700 4,846.00 483,146,200
三菱電機 207,300 1,710.00 354,483,000
富士電機 12,700 4,545.00 57,721,500
安川電機 22,200 5,930.00 131,646,000
東芝テック 2,200 3,990.00 8,778,000
日本電産 49,900 14,990.00 748,001,000
オムロン 17,300 9,750.00 168,675,000
ＭＣＪ 6,100 992.00 6,051,200
日本電気 26,300 6,290.00 165,427,000
富士通 18,700 16,075.00 300,602,500
ルネサスエレクトロニクス 89,200 1,290.00 115,068,000
セイコーエプソン 25,500 1,830.00 46,665,000
アルバック 4,000 5,260.00 21,040,000
エレコム 2,300 4,915.00 11,304,500
パナソニック 221,100 1,498.00 331,207,800
シャープ 23,900 2,346.00 56,069,400
アンリツ 12,500 2,491.00 31,137,500
ソニー 67,900 11,970.00 812,763,000
ＴＤＫ 10,100 16,770.00 169,377,000
アルプスアルパイン 17,000 1,511.00 25,687,000
横河電機 20,700 2,206.00 45,664,200
アズビル 14,000 5,000.00 70,000,000
日本光電工業 8,600 3,120.00 26,832,000
堀場製作所 4,200 7,240.00 30,408,000
アドバンテスト 15,400 9,300.00 143,220,000
キーエンス 12,100 59,080.00 714,868,000
シスメックス 16,100 12,000.00 193,200,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 1,500 4,020.00 6,030,000
レーザーテック 9,100 14,570.00 132,587,000
スタンレー電気 14,700 3,635.00 53,434,500
カシオ計算機 16,700 1,996.00 33,333,200
ファナック 18,200 29,000.00 527,800,000
浜松ホトニクス 15,000 7,000.00 105,000,000
京セラ 31,500 7,077.00 222,925,500
太陽誘電 9,200 5,630.00 51,796,000
村田製作所 60,900 9,938.00 605,224,200
小糸製作所 12,400 8,020.00 99,448,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 3,800 8,760.00 33,288,000
13
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年２月期 決算短信
キヤノン 103,000 2,364.50 243,543,500
東京エレクトロン 12,200 43,560.00 531,432,000
トヨタ紡織 6,200 1,835.00 11,377,000
豊田自動織機 16,900 9,840.00 166,296,000
デンソー 45,700 6,934.00 316,883,800
いすゞ自動車 59,600 1,166.00 69,493,600
代用有価証券で
トヨタ自動車 71,400 8,456.00 603,758,400 2,000 株 担保差入
日野自動車 25,700 1,030.00 26,471,000
アイシン精機 15,200 3,675.00 55,860,000
マツダ 65,100 874.00 56,897,400
本田技研工業 163,200 3,052.00 498,086,400
スズキ 41,100 4,960.00 203,856,000
ＳＵＢＡＲＵ 59,400 2,126.00 126,284,400
ヤマハ発動機 28,900 2,450.00 70,805,000
豊田合成 6,600 3,015.00 19,899,000
シマノ 7,800 26,365.00 205,647,000
テイ・エス テック 4,500 3,240.00 14,580,000
テルモ 63,500 4,564.00 289,814,000
島津製作所 26,700 4,375.00 116,812,500
ブイ・テクノロジー 800 6,280.00 5,024,000
東京精密 3,500 4,920.00 17,220,000
ニコン 31,200 905.00 28,236,000
オリンパス 114,800 2,314.00 265,647,200
ＨＯＹＡ 41,100 13,190.00 542,109,000
朝日インテック 21,800 3,255.00 70,959,000
バンダイナムコホールディングス 17,200 9,057.00 155,780,400
パイロットコーポレーション 3,900 3,175.00 12,382,500
ヤマハ 12,500 6,060.00 75,750,000
ピジョン 13,200 4,390.00 57,948,000
任天堂 8,500 66,600.00 566,100,000
中部電力 62,900 1,328.50 83,562,650
関西電力 78,000 1,075.50 83,889,000
中国電力 29,800 1,300.00 38,740,000
東北電力 48,500 935.00 45,347,500
九州電力 45,800 942.00 43,143,600
北海道電力 19,200 472.00 9,062,400
電源開発 15,800 1,717.00 27,128,600
東京瓦斯 39,800 2,289.00 91,102,200
14
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年２月期 決算短信
大阪瓦斯 37,500 2,005.00 75,187,500
東武鉄道 21,800 3,210.00 69,978,000
相鉄ホールディングス 9,400 2,586.00 24,308,400
東急 52,100 1,466.00 76,378,600
小田急電鉄 33,200 3,455.00 114,706,000
京王電鉄 11,600 8,720.00 101,152,000
京成電鉄 15,500 3,950.00 61,225,000
東日本旅客鉄道 36,500 7,789.00 284,298,500
西日本旅客鉄道 18,400 6,428.00 118,275,200
東海旅客鉄道 17,300 17,380.00 300,674,000
西武ホールディングス 24,900 1,249.00 31,100,100
近鉄グループホールディングス 19,600 4,650.00 91,140,000
阪急阪神ホールディングス 26,200 3,695.00 96,809,000
南海電気鉄道 12,600 2,726.00 34,347,600
京阪ホールディングス 11,600 5,130.00 59,508,000
名古屋鉄道 21,400 2,877.00 61,567,800
日本通運 6,700 7,700.00 51,590,000
ヤマトホールディングス 27,600 2,885.00 79,626,000
山九 5,200 4,390.00 22,828,000
日立物流 4,300 3,325.00 14,297,500
九州旅客鉄道 15,200 2,632.00 40,006,400
日本航空 47,800 2,221.00 106,163,800
ＡＮＡホールディングス 53,000 2,356.50 124,894,500
システナ 7,000 1,944.00 13,608,000
日鉄ソリューションズ 2,900 3,445.00 9,990,500
ＴＩＳ 20,100 2,418.00 48,601,800
コーエーテクモホールディングス 4,200 6,540.00 27,468,000
ネクソン 51,400 3,455.00 177,587,000
ティーガイア 2,100 1,905.00 4,000,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
ント 4,500 2,681.00 12,064,500
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 4,300 16,250.00 69,875,000
アカツキ 500 4,305.00 2,152,500
野村総合研究所 37,100 3,625.00 134,487,500
インフォコム 1,900 3,085.00 5,861,500
オービック 6,400 19,750.00 126,400,000
ジャストシステム 3,000 7,650.00 22,950,000
Ｚホールディングス 279,400 666.70 186,275,980
トレンドマイクロ 10,900 6,090.00 66,381,000
15
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年２月期 決算短信
日本オラクル 4,200 12,690.00 53,298,000
伊藤忠テクノソリューションズ 9,100 3,575.00 32,532,500
大塚商会 11,000 5,420.00 59,620,000
東映アニメーション 600 11,130.00 6,678,000
デジタルガレージ 3,900 4,140.00 16,146,000
日本ユニシス 7,000 3,500.00 24,500,000
日本電信電話 221,900 2,850.00 632,415,000
ＫＤＤＩ 163,200 3,365.00 549,168,000
光通信 2,400 22,340.00 53,616,000
東宝 11,500 4,375.00 50,312,500
エヌ・ティ・ティ・データ 54,200 1,677.00 90,893,400
スクウェア・エニックス・ホールディン
グス 8,700 7,150.00 62,205,000
カプコン 8,700 6,850.00 59,595,000
ＳＣＳＫ 4,500 6,720.00 30,240,000
コナミホールディングス 7,100 7,310.00 51,901,000
ソフトバンクグループ 84,300 10,005.00 843,421,500
双日 112,000 264.00 29,568,000
アルフレッサ ホールディングス 21,200 2,232.00 47,318,400
神戸物産 13,600 2,943.00 40,024,800
ダイワボウホールディングス 1,900 8,390.00 15,941,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 10,900 981.00 10,692,900
シップヘルスケアホールディングス 3,600 6,290.00 22,644,000
コメダホールディングス 4,500 1,971.00 8,869,500
第一興商 4,300 3,980.00 17,114,000
メディパルホールディングス 20,400 2,229.00 45,471,600
日本ライフライン 6,500 1,400.00 9,100,000
伊藤忠商事 142,900 3,140.00 448,706,000
丸紅 201,300 741.10 149,183,430
豊田通商 20,500 4,715.00 96,657,500
兼松 7,500 1,443.00 10,822,500
三井物産 165,800 2,057.50 341,133,500
住友商事 128,900 1,501.00 193,478,900
三菱商事 124,300 2,888.00 358,978,400
岩谷産業 5,000 6,290.00 31,450,000
ＰＡＬＴＡＣ 3,000 5,600.00 16,800,000
日鉄物産 1,700 3,880.00 6,596,000
ミスミグループ本社 25,700 3,555.00 91,363,500
ローソン 4,900 5,300.00 25,970,000
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年２月期 決算短信
エービーシー・マート 3,000 6,210.00 18,630,000
日本マクドナルドホールディングス 8,600 5,170.00 44,462,000
セリア 4,700 3,655.00 17,178,500
ビックカメラ 11,500 1,202.00 13,823,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 14,700 6,410.00 94,227,000
Ｊ．フロント リテイリング 24,900 1,006.00 25,049,400
マツモトキヨシホールディングス 8,500 4,615.00 39,227,500
ＺＯＺＯ 12,000 3,480.00 41,760,000
ウエルシアホールディングス 10,800 3,635.00 39,258,000
クリエイトＳＤホールディングス 3,000 3,435.00 10,305,000
すかいらーくホールディングス 22,400 1,618.00 36,243,200
コスモス薬品 2,100 16,170.00 33,957,000
セブン＆アイ・ホールディングス 79,900 4,225.00 337,577,500
ツルハホールディングス 4,400 14,700.00 64,680,000
クスリのアオキホールディングス 2,000 8,800.00 17,600,000
スシローグローバルホールディングス 11,100 4,420.00 49,062,000
ノジマ 3,900 2,799.00 10,916,100
良品計画 26,800 2,553.00 68,420,400
パン・パシフィック・インターナショナ
ルホールディングス 40,800 2,685.00 109,548,000
ゼンショーホールディングス 11,000 2,914.00 32,054,000
ワークマン 2,100 8,500.00 17,850,000
スギホールディングス 4,200 7,350.00 30,870,000
丸井グループ 17,300 1,931.00 33,406,300
イオン 78,600 3,580.00 281,388,000
イズミ 4,300 4,045.00 17,393,500
ヤオコー 2,200 6,860.00 15,092,000
ケーズホールディングス 18,200 1,517.00 27,609,400
アインホールディングス 2,900 7,400.00 21,460,000
ニトリホールディングス 8,100 20,900.00 169,290,000
ファーストリテイリング 2,700 99,460.00 268,542,000
サンドラッグ 7,400 4,145.00 30,673,000
めぶきフィナンシャルグループ 105,400 225.00 23,715,000
コンコルディア・フィナンシャルグルー
プ 124,600 404.00 50,338,400
新生銀行 16,700 1,408.00 23,513,600
あおぞら銀行 12,000 2,265.00 27,180,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,310,500 541.50 709,635,750
りそなホールディングス 221,300 431.40 95,468,820
17
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年２月期 決算短信
三井住友トラスト・ホールディングス 38,700 3,536.00 136,843,200
三井住友フィナンシャルグループ 141,500 3,688.00 521,852,000
千葉銀行 68,500 649.00 44,456,500
ふくおかフィナンシャルグループ 18,400 2,043.00 37,591,200
セブン銀行 67,700 246.00 16,654,200
みずほフィナンシャルグループ 277,800 1,552.50 431,284,500
ＦＰＧ 6,700 600.00 4,020,000
ＳＢＩホールディングス 25,000 3,215.00 80,375,000
大和証券グループ本社 153,100 539.00 82,520,900
野村ホールディングス 312,200 647.90 202,274,380
ＳＯＭＰＯホールディングス 36,100 4,285.00 154,688,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホ
ールディングス 49,700 3,199.00 158,990,300
第一生命ホールディングス 108,100 1,875.50 202,741,550
東京海上ホールディングス 67,800 5,560.00 376,968,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 61,000 1,443.00 88,023,000
全国保証 5,300 5,060.00 26,818,000
芙蓉総合リース 2,200 7,440.00 16,368,000
東京センチュリー 4,700 7,930.00 37,271,000
イオンフィナンシャルサービス 13,200 1,398.00 18,453,600
アコム 40,900 471.00 19,263,900
オリエントコーポレーション 55,300 140.00 7,742,000
オリックス 126,800 1,746.50 221,456,200
三菱ＵＦＪリース 46,100 588.00 27,106,800
日本取引所グループ 55,200 2,418.00 133,473,600
いちご 25,900 332.00 8,598,800
ヒューリック 42,700 1,210.00 51,667,000
野村不動産ホールディングス 12,700 2,499.00 31,737,300
オープンハウス 6,500 4,250.00 27,625,000
東急不動産ホールディングス 54,800 692.00 37,921,600
飯田グループホールディングス 17,300 2,419.00 41,848,700
パーク２４ 11,000 2,337.00 25,707,000
三井不動産 93,200 2,434.50 226,895,400
三菱地所 134,400 1,885.50 253,411,200
東京建物 20,000 1,630.00 32,600,000
住友不動産 45,800 3,636.00 166,528,800
スターツコーポレーション 2,400 2,902.00 6,964,800
イオンモール 10,500 1,919.00 20,149,500
日本空港ビルデング 6,600 5,270.00 34,782,000
18
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2021年２月期 決算短信
ミクシィ 4,700 2,620.00 12,314,000
日本Ｍ＆Ａセンター 16,200 6,210.00 100,602,000
ＵＴグループ 2,900 3,385.00 9,816,500
エス・エム・エス 6,700 3,855.00 25,828,500
パーソルホールディングス 19,900 2,278.00 45,332,200
綜合警備保障 8,100 5,170.00 41,877,000
カカクコム 14,800 3,600.00 53,280,000
ディップ 3,100 3,100.00 9,610,000
ベネフィット・ワン 6,800 3,035.00 20,638,000
エムスリー 34,900 9,003.00 314,204,700
アウトソーシング 11,200 1,570.00 17,584,000
博報堂ＤＹホールディングス 27,000 1,788.00 48,276,000
電通グループ 22,100 3,800.00 83,980,000
オリエンタルランド 21,100 17,765.00 374,841,500
ユー・エス・エス 22,200 2,069.00 45,931,800
楽天 92,300 1,110.00 102,453,000
エン・ジャパン 3,800 3,440.00 13,072,000
テクノプロ・ホールディングス 4,100 8,320.00 34,112,000
アイ・アールジャパンホールディングス 600 15,020.00 9,012,000
リクルートホールディングス 131,100 5,142.00 674,116,200
ベイカレント・コンサルティング 1,500 20,210.00 30,315,000
リログループ 11,000 2,529.00 27,819,000
エイチ・アイ・エス 2,700 2,084.00 5,626,800
カナモト 3,600 2,412.00 8,683,200
セコム 19,500 10,080.00 196,560,000
メイテック 2,300 5,570.00 12,811,000
合 計 14,845,500 42,906,673,160
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）
「 」に開示しておりますので、記載
を省略しております。
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