2526 ＮＺＡＭ ４００ 2020-09-18 10:40:00
2020年８月期 決算短信（2020年２月16日～2020年８月15日） [pdf]
2020 年８月期 決算短信（2020 年２月 16 日～2020 年８月 15 日）
2020 年９月 18 日
フ ァ ン ド 名 NZAM 上場投信 JPX 日経 400 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 2526 売買単位 １口
連動対象指標 ＪＰＸ日経インデックス 400
主要投資資産 株式
管 理 会 社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.ja-asset.co.jp/
代 表 者 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先責任者 企画部 ディスクロージャーグループ 田原 輝行 (TEL) 03－5210－8779
有価証券報告書提出予定日 2020 年 11 月 13 日
分配金支払開始予定日 2020 年９月 23 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2020 年８月期の運用状況（2020 年２月 16 日～2020 年８月 15 日）
（１）資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2020 年 8 月期 24,778 （97.7） 578 （2.3） 25,356 （100.0）
2020 年 2 月期 19,123 （98.0） 388 （2.0） 19,512 （100.0）
（２）設定・交換実績
前計算期間末 当計算期間末
設定口数 交換口数
発行済口数 発行済口数
(②) (③)
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
2020 年 8 月期 1,276 659 211 1,724
2020 年 2 月期 726 550 － 1,276
（３）基準価額
総資産 負債 純資産 １口当たり基準価額
(①) (②) (③)(①－②) (③/当計算期間末発行済口数)
百万円 百万円 百万円 円
2020 年 8 月期 25,620 264 25,356 14,706
2020 年 2 月期 19,661 149 19,512 15,287
（４）分配金
１口当たり分配金
円
2020 年 8 月期 139
2020 年 2 月期 103
（注）分配金は売買単位当たりの金額
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年８月期 決算短信
Ⅱ 財務諸表等
NZAM 上場投信 JPX 日経 400
（１）
【貸借対照表】
第2期 第3期
2020 年 2 月 15 日現在 2020 年 8 月 15 日現在
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 507,306,232 780,016,327
株式 19,123,521,910 24,778,139,460
派生商品評価勘定 - 5,811,974
未収入金 - 761,640
未収配当金 28,153,100 27,998,524
差入委託証拠金 2,817,500 28,222,000
流動資産合計 19,661,798,742 25,620,949,925
資産合計 19,661,798,742 25,620,949,925
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,436,655 -
前受金 1,565,500 7,903,300
未払金 247,454 -
未払収益分配金 131,465,080 239,667,553
未払受託者報酬 2,351,313 2,921,735
未払委託者報酬 7,305,803 9,078,186
未払利息 622 1,458
その他未払費用 4,104,103 5,185,368
流動負債合計 149,476,530 264,757,600
負債合計 149,476,530 264,757,600
純資産の部
元本等
元本 17,929,028,920 24,220,216,669
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,583,293,292 1,135,975,656
（分配準備積立金） 639,012 492,062
元本等合計 19,512,322,212 25,356,192,325
純資産合計 19,512,322,212 25,356,192,325
負債純資産合計 19,661,798,742 25,620,949,925
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（２）
【損益及び剰余金計算書】
第2期 第3期
自 2019 年 8 月 16 日 自 2020 年 2 月 16 日
至 2020 年 2 月 15 日 至 2020 年 8 月 15 日
金額（円） 金額（円）
営業収益
受取配当金 145,579,761 256,744,619
受取利息 280 5,745
有価証券売買等損益 1,812,156,423 △208,999,265
派生商品取引等損益 48,252,024 38,045,439
その他収益 102,974 87,193
営業収益合計 2,006,091,462 85,883,731
営業費用
支払利息 84,885 126,327
受託者報酬 2,351,313 2,921,735
委託者報酬 7,305,803 9,078,186
その他費用 4,108,421 5,190,706
営業費用合計 13,850,422 17,316,954
営業利益又は営業損失（△） 1,992,241,040 68,566,777
経常利益又は経常損失（△） 1,992,241,040 68,566,777
当期純利益又は当期純損失（△） 1,992,241,040 68,566,777
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一
- -
部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △616,025,975 1,583,293,292
剰余金増加額又は欠損金減少額 338,543,307 212,424,912
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金
- 212,424,912
減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
338,543,307 -
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - 488,641,772
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金
- -
増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
- 488,641,772
増加額
分配金 131,465,080 239,667,553
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,583,293,292 1,135,975,656
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年８月期 決算短信
（３）
【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方 株式
法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のな
いものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び 先物取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しておりま
す。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
項目
2020 年 2 月 15 日現在 2020 年 8 月 15 日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 10,202,153,489 円 17,929,028,920 円
期中追加設定元本額 7,726,875,431 円 9,268,955,091 円
期中一部交換元本額 －円 2,977,767,342 円
２. 計算期間の末日における受益権の総数 1,276,360 口 1,724,227 口
３. 担保資産
代用有価証券として、担保を供している資産は次の
通りであります。
株式 15,458,000 円 14,362,000 円
合計 15,458,000 円 14,362,000 円
４． 1 口当たり純資産額 15,287 円 14,706 円
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年８月期 決算短信
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
項目 自 2019 年 8 月 16 日 自 2020 年 2 月 16 日
至 2020 年 2 月 15 日 至 2020 年 8 月 15 日
分配金の計算過程 Ａ.配当等収益額 145,598,130 円 Ａ.配当等収益額 256,711,230 円
Ｂ.分配準備積立金額 271,499 円 Ｂ.分配準備積立金額 639,012 円
Ｃ.配当等収益合計額 145,869,629 円 Ｃ.配当等収益合計額 257,350,242 円
（Ａ+Ｂ） （Ａ+Ｂ）
Ｄ.経費 13,765,537 円 Ｄ.経費 17,190,627 円
Ｅ.収益分配可能額（Ｃ- 132,104,092 円 Ｅ.収益分配可能額（Ｃ- 240,159,615 円
Ｄ） Ｄ）
Ｆ.収益分配金 131,465,080 円 Ｆ.収益分配金 239,667,553 円
Ｇ.次期繰越金(分配準備 639,012 円 Ｇ.次期繰越金(分配準備 492,062 円
積立金)（Ｅ-Ｆ） 積立金)（Ｅ-Ｆ）
Ｈ.口数 1,276,360 口 Ｈ.口数 1,724,227 口
Ｉ.1 口当たり分配金 103 円Ｉ.1 口当たり分配金 139 円
（Ｆ/Ｈ×1） （Ｆ/Ｈ×1）
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年８月期 決算短信
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
項目 自 2019 年 8 月 16 日 自 2020 年 2 月 16 日
至 2020 年 2 月 15 日 至 2020 年 8 月 15 日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第 2 条第 4 項に定め
る証券投資信託であり、信託約款に
規定する「運用の基本方針」に従
い、有価証券等の金融商品に対して
投資として運用することを目的とし
ております。
２．金融商品の内容及び金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権等
であります。
当ファンドが保有する有価証券は、
全て売買目的で保有しており、デリ
バティブ取引は、ヘッジ目的以外に
も利用する場合があります。また、
これらの詳細は、（重要な会計方針
「
に係る事項に関する注記）有価証券
の評価基準及び評価方法、デリバテ
ィブ等の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
当該金融商品は、株価変動リスク、
金利変動リスク、信用リスク、流動
性リスク、価格変動リスク等に晒さ
れています。
３．金融商品に係るリスクの管理 フロント部門では、ポジションリス 同左
体制 ク管理及びパフォーマンス管理を行
っています。また、決定された運用
計画に基づいた運用（あるいはポジ
ション組成）となっているか管理を
行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の
日々のモニタリングや定期的なフィ
ードバックを行ないフロント部門を
牽制しております。法令等のルール
や組織的に決定された運用計画に従
って運用されるよう、日常的な管理
を行うほか、運用管理会議を開催し
てこれらの遵守状況を検証しており
ます。また、各種運用リスクとパフ
ォーマンスの計測・管理を行うほ
か、運用リスク管理会議を開催して
これらの管理状況を検証しておりま
す。
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年８月期 決算短信
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
項目
2020 年 2 月 15 日現在 2020 年 8 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上の金融商品は原則と 同左
その差額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
２．時価の算定方法 株式 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)」に記載しております。
先物取引
「（デリバティブ取引等に関する注
記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額を
時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
項の補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によ
った場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
第 2 期(自 2019 年 8 月 16 日 至 2020 年 2 月 15 日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,778,098,145
合計 1,778,098,145
第 3 期(自 2020 年 2 月 16 日 至 2020 年 8 月 15 日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 212,183,690
合計 212,183,690
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年８月期 決算短信
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
第 2 期（2020 年 2 月 15 日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 370,754,000 － 368,324,000 △2,430,000
合計 370,754,000 － 368,324,000 △2,430,000
第 3 期（2020 年 8 月 15 日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 553,742,600 － 559,563,000 5,820,400
合計 553,742,600 － 559,563,000 5,820,400
（注）時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値
段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（４）
【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
日本水産 18,800 489.00 9,193,200
マルハニチロ 2,900 2,321.00 6,730,900
国際石油開発帝石 70,000 683.20 47,824,000
安藤・間 11,500 656.00 7,544,000
東急建設 6,000 495.00 2,970,000
コムシスホールディングス 6,700 3,160.00 21,172,000
大成建設 14,800 3,545.00 52,466,000
大林組 44,000 1,011.00 44,484,000
清水建設 44,500 798.00 35,511,000
長谷工コーポレーション 16,900 1,384.00 23,389,600
鹿島建設 34,500 1,316.00 45,402,000
西松建設 3,200 2,014.00 6,444,800
三井住友建設 10,900 441.00 4,806,900
前田建設工業 10,800 768.00 8,294,400
戸田建設 18,300 692.00 12,663,600
熊谷組 2,000 2,667.00 5,334,000
大東建託 4,800 8,594.00 41,251,200
ＮＩＰＰＯ 3,600 2,849.00 10,256,400
五洋建設 17,800 642.00 11,427,600
住友林業 10,800 1,521.00 16,426,800
大和ハウス工業 43,400 2,660.00 115,444,000
積水ハウス 47,500 2,118.00 100,605,000
協和エクシオ 6,700 2,722.00 18,237,400
九電工 3,100 3,050.00 9,455,000
森永製菓 3,200 4,060.00 12,992,000
江崎グリコ 3,900 4,835.00 18,856,500
カルビー 6,400 3,345.00 21,408,000
ヤクルト本社 9,700 6,090.00 59,073,000
明治ホールディングス 9,300 8,600.00 79,980,000
日本ハム 5,400 4,855.00 26,217,000
アサヒグループホールディングス 29,500 3,711.00 109,474,500
キリンホールディングス 59,700 2,108.50 125,877,450
9
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年８月期 決算短信
サントリー食品インターナショナル 9,400 3,940.00 37,036,000
キッコーマン 10,100 5,850.00 59,085,000
味の素 31,100 1,915.50 59,572,050
キユーピー 7,700 2,007.00 15,453,900
アリアケジャパン 1,300 7,400.00 9,620,000
ニチレイ 6,500 3,025.00 19,662,500
東洋水産 7,200 6,380.00 45,936,000
日清食品ホールディングス 6,000 10,670.00 64,020,000
日本たばこ産業 75,500 2,027.50 153,076,250
帝人 11,200 1,696.00 18,995,200
東レ 99,500 509.40 50,685,300
ゴールドウイン 2,500 6,960.00 17,400,000
王子ホールディングス 57,400 473.00 27,150,200
クラレ 21,500 1,126.00 24,209,000
旭化成 91,400 910.50 83,219,700
昭和電工 10,500 2,294.00 24,087,000
住友化学 100,700 359.00 36,151,300
日産化学 7,600 5,520.00 41,952,000
東ソー 21,200 1,504.00 31,884,800
トクヤマ 4,000 2,705.00 10,820,000
デンカ 4,900 2,897.00 14,195,300
信越化学工業 23,600 12,935.00 305,266,000
エア・ウォーター 12,500 1,491.00 18,637,500
大陽日酸 13,500 1,941.00 26,203,500
三菱瓦斯化学 12,600 1,857.00 23,398,200
三井化学 12,300 2,426.00 29,839,800
ＪＳＲ 12,800 2,384.00 30,515,200
三菱ケミカルホールディングス 91,100 623.00 56,755,300
ダイセル 18,000 737.00 13,266,000
積水化学工業 29,000 1,650.00 47,850,000
アイカ工業 4,100 3,725.00 15,272,500
宇部興産 7,100 1,916.00 13,603,600
ダイキョーニシカワ 3,000 525.00 1,575,000
日油 5,200 4,280.00 22,256,000
花王 33,600 8,132.00 273,235,200
日本ペイントホールディングス 11,300 8,430.00 95,259,000
関西ペイント 15,300 2,431.00 37,194,300
ＤＩＣ 6,000 2,592.00 15,552,000
10
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年８月期 決算短信
資生堂 27,800 5,670.00 157,626,000
ライオン 18,300 2,354.00 43,078,200
コーセー 2,600 12,000.00 31,200,000
ポーラ・オルビスホールディングス 6,000 1,869.00 11,214,000
小林製薬 3,900 9,420.00 36,738,000
日東電工 9,700 6,240.00 60,528,000
ニフコ 5,100 2,597.00 13,244,700
ユニ・チャーム 29,800 4,658.00 138,808,400
協和キリン 14,100 2,721.00 38,366,100
武田薬品工業 89,600 3,980.00 356,608,000
アステラス製薬 121,600 1,765.00 214,624,000
大日本住友製薬 10,600 1,428.00 15,136,800
塩野義製薬 17,700 6,234.00 110,341,800
日本新薬 3,700 9,280.00 34,336,000
中外製薬 43,800 4,987.00 218,430,600
科研製薬 2,400 5,000.00 12,000,000
エーザイ 16,800 9,671.00 162,472,800
小野薬品工業 32,100 3,270.00 104,967,000
久光製薬 3,700 5,060.00 18,722,000
参天製薬 26,000 2,002.00 52,052,000
沢井製薬 2,900 5,340.00 15,486,000
第一三共 40,100 9,834.00 394,343,400
大塚ホールディングス 29,100 4,786.00 139,272,600
ペプチドリーム 7,100 4,690.00 33,299,000
出光興産 15,600 2,371.00 36,987,600
ＥＮＥＯＳホールディングス 210,800 415.00 87,482,000
コスモエネルギーホールディングス 4,400 1,721.00 7,572,400
横浜ゴム 7,800 1,629.00 12,706,200
ブリヂストン 37,400 3,305.00 123,607,000
住友ゴム工業 12,300 1,023.00 12,582,900
ＡＧＣ 12,800 3,110.00 39,808,000
太平洋セメント 8,900 2,574.00 22,908,600
東海カーボン 13,700 972.00 13,316,400
ＴＯＴＯ 10,000 4,500.00 45,000,000
日本碍子 16,900 1,575.00 26,617,500
日本特殊陶業 10,800 1,812.00 19,569,600
ニチアス 4,000 2,478.00 9,912,000
日本製鉄 62,000 1,028.50 63,767,000
11
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年８月期 決算短信
ジェイ エフ イー ホールディングス 37,300 790.00 29,467,000
日立金属 15,200 1,511.00 22,967,200
日本軽金属ホールディングス 36,300 193.00 7,005,900
住友金属鉱山 17,700 3,282.00 58,091,400
ＤＯＷＡホールディングス 3,500 3,250.00 11,375,000
古河電気工業 4,400 2,413.00 10,617,200
住友電気工業 51,600 1,308.00 67,492,800
ＳＵＭＣＯ 17,800 1,542.00 27,447,600
三和ホールディングス 13,100 996.00 13,047,600
リンナイ 2,700 9,590.00 25,893,000
東プレ 2,900 1,115.00 3,233,500
アマダ 17,300 861.00 14,895,300
オーエスジー 6,800 1,578.00 10,730,400
ＤＭＧ森精機 9,100 1,308.00 11,902,800
ディスコ 1,900 26,170.00 49,723,000
ナブテスコ 8,200 3,380.00 27,716,000
三井海洋開発 1,500 1,762.00 2,643,000
ＳＭＣ 4,400 59,800.00 263,120,000
小松製作所 63,300 2,254.00 142,678,200
住友重機械工業 7,800 2,519.00 19,648,200
日立建機 5,600 3,470.00 19,432,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,000 5,960.00 17,880,000
クボタ 74,400 1,723.00 128,191,200
ダイキン工業 17,900 19,930.00 356,747,000
ダイフク 7,200 9,900.00 71,280,000
竹内製作所 2,600 1,985.00 5,161,000
ＴＰＲ 1,700 1,390.00 2,363,000
日本精工 26,300 831.00 21,855,300
ジェイテクト 13,700 847.00 11,603,900
ＴＨＫ 8,800 2,539.00 22,343,200
マキタ 18,400 4,870.00 89,608,000
三菱重工業 23,500 2,671.00 62,768,500
ＩＨＩ 10,400 1,537.00 15,984,800
コニカミノルタ 30,400 342.00 10,396,800
ブラザー工業 17,000 1,800.00 30,600,000
ミネベアミツミ 26,000 1,912.00 49,712,000
日立製作所 67,300 3,550.00 238,915,000
三菱電機 140,200 1,455.00 203,991,000
12
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年８月期 決算短信
富士電機 8,500 3,160.00 26,860,000
安川電機 15,200 3,860.00 58,672,000
東芝テック 1,800 4,380.00 7,884,000
日本電産 33,700 9,076.00 305,861,200
日新電機 3,100 1,071.00 3,320,100
オムロン 12,600 7,980.00 100,548,000
日本電気 16,900 5,520.00 93,288,000
富士通 13,500 14,265.00 192,577,500
ルネサスエレクトロニクス 59,800 688.00 41,142,400
セイコーエプソン 17,100 1,261.00 21,563,100
アルバック 2,600 3,850.00 10,010,000
エレコム 1,600 5,230.00 8,368,000
パナソニック 160,300 936.00 150,040,800
富士通ゼネラル 3,800 2,684.00 10,199,200
ソニー 59,400 8,876.00 527,234,400
ＴＤＫ 6,800 11,690.00 79,492,000
アルプスアルパイン 12,300 1,579.00 19,421,700
ヒロセ電機 2,200 12,880.00 28,336,000
横河電機 12,700 1,722.00 21,869,400
アズビル 8,800 3,515.00 30,932,000
日本光電工業 5,800 3,750.00 21,750,000
堀場製作所 2,800 6,300.00 17,640,000
アドバンテスト 10,400 5,610.00 58,344,000
キーエンス 10,000 46,080.00 460,800,000
シスメックス 10,000 8,495.00 84,950,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 800 3,585.00 2,868,000
レーザーテック 6,100 9,010.00 54,961,000
スタンレー電気 9,800 2,969.00 29,096,200
カシオ計算機 12,200 1,615.00 19,703,000
ファナック 13,200 19,440.00 256,608,000
浜松ホトニクス 10,100 4,945.00 49,944,500
京セラ 19,800 6,358.00 125,888,400
太陽誘電 6,100 3,185.00 19,428,500
村田製作所 41,200 6,807.00 280,448,400
小糸製作所 8,500 4,990.00 42,415,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 2,400 5,600.00 13,440,000
キヤノン 69,700 1,901.00 132,499,700
東京エレクトロン 8,900 28,690.00 255,341,000
13
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年８月期 決算短信
トヨタ紡織 4,100 1,403.00 5,752,300
豊田自動織機 11,300 6,160.00 69,608,000
デンソー 30,900 4,387.00 135,558,300
川崎重工業 10,700 1,523.00 16,296,100
いすゞ自動車 40,700 1,043.50 42,470,450
代用有価証券で
トヨタ自動車 53,700 7,181.00 385,619,700 2,000 株 担保差入
日野自動車 17,300 716.00 12,386,800
アイシン精機 11,400 3,640.00 41,496,000
マツダ 41,300 657.00 27,134,100
本田技研工業 110,500 2,722.00 300,781,000
スズキ 27,700 4,195.00 116,201,500
ＳＵＢＡＲＵ 43,400 2,218.50 96,282,900
ヤマハ発動機 19,800 1,783.00 35,303,400
豊田合成 4,500 2,317.00 10,426,500
シマノ 5,200 22,910.00 119,132,000
テイ・エス テック 3,100 3,285.00 10,183,500
テルモ 39,700 4,308.00 171,027,600
島津製作所 16,800 3,195.00 53,676,000
ブイ・テクノロジー 700 3,885.00 2,719,500
東京精密 2,500 3,540.00 8,850,000
ニコン 21,300 844.00 17,977,200
オリンパス 77,500 2,181.00 169,027,500
ＨＯＹＡ 27,800 10,750.00 298,850,000
朝日インテック 15,700 3,160.00 49,612,000
バンダイナムコホールディングス 14,500 6,491.00 94,119,500
パイロットコーポレーション 2,500 3,365.00 8,412,500
タカラトミー 6,000 877.00 5,262,000
ヤマハ 8,300 5,120.00 42,496,000
ピジョン 9,000 4,680.00 42,120,000
任天堂 8,600 51,320.00 441,352,000
中部電力 42,500 1,321.00 56,142,500
関西電力 53,000 1,047.00 55,491,000
東北電力 35,100 1,079.00 37,872,900
九州電力 28,700 964.00 27,666,800
電源開発 10,800 1,621.00 17,506,800
東京瓦斯 26,700 2,401.00 64,106,700
大阪瓦斯 27,100 2,113.00 57,262,300
東武鉄道 14,700 3,370.00 49,539,000
14
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年８月期 決算短信
相鉄ホールディングス 6,000 2,873.00 17,238,000
東急 35,300 1,389.00 49,031,700
小田急電鉄 20,800 2,558.00 53,206,400
京王電鉄 7,300 6,150.00 44,895,000
京成電鉄 9,800 2,985.00 29,253,000
東日本旅客鉄道 24,600 6,673.00 164,155,800
西日本旅客鉄道 12,500 5,221.00 65,262,500
東海旅客鉄道 11,700 14,865.00 173,920,500
西武ホールディングス 18,300 1,117.00 20,441,100
近鉄グループホールディングス 13,300 4,625.00 61,512,500
阪急阪神ホールディングス 17,700 3,470.00 61,419,000
京阪ホールディングス 7,900 4,680.00 36,972,000
名古屋鉄道 14,400 2,940.00 42,336,000
日本通運 4,600 5,910.00 27,186,000
ヤマトホールディングス 23,100 2,768.00 63,940,800
山九 3,700 4,215.00 15,595,500
日立物流 2,400 3,425.00 8,220,000
日本航空 23,300 1,980.50 46,145,650
ＡＮＡホールディングス 24,400 2,408.50 58,767,400
日鉄ソリューションズ 2,100 3,050.00 6,405,000
ＴＩＳ 13,800 2,218.00 30,608,400
ネクソン 34,700 2,607.00 90,462,900
コロプラ 4,500 983.00 4,423,500
ティーガイア 1,400 2,159.00 3,022,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
ント 3,100 2,052.00 6,361,200
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 2,900 12,130.00 35,177,000
アカツキ 500 4,130.00 2,065,000
野村総合研究所 19,600 2,851.00 55,879,600
オービック 4,800 18,860.00 90,528,000
Ｚホールディングス 188,800 650.00 122,720,000
トレンドマイクロ 7,400 6,520.00 48,248,000
日本オラクル 2,800 12,630.00 35,364,000
伊藤忠テクノソリューションズ 6,300 3,955.00 24,916,500
大塚商会 7,500 5,470.00 41,025,000
デジタルガレージ 2,500 3,560.00 8,900,000
日本ユニシス 4,400 3,150.00 13,860,000
日本テレビホールディングス 11,500 1,235.00 14,202,500
日本電信電話 139,800 2,644.50 369,701,100
15
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年８月期 決算短信
ＫＤＤＩ 100,200 3,324.00 333,064,800
光通信 1,400 24,610.00 34,454,000
ＮＴＴドコモ 98,300 3,124.00 307,089,200
東宝 8,000 3,660.00 29,280,000
エヌ・ティ・ティ・データ 36,400 1,273.00 46,337,200
スクウェア・エニックス・ホールディン
グス 5,900 6,740.00 39,766,000
カプコン 6,500 5,050.00 32,825,000
ＳＣＳＫ 3,100 5,780.00 17,918,000
コナミホールディングス 5,000 3,930.00 19,650,000
ソフトバンクグループ 66,100 6,326.00 418,148,600
双日 76,100 242.00 18,416,200
アルフレッサ ホールディングス 15,300 2,147.00 32,849,100
神戸物産 4,700 6,680.00 31,396,000
ダイワボウホールディングス 1,200 6,540.00 7,848,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 7,500 1,010.00 7,575,000
シップヘルスケアホールディングス 2,200 4,715.00 10,373,000
コメダホールディングス 3,100 1,769.00 5,483,900
第一興商 2,900 3,175.00 9,207,500
メディパルホールディングス 15,100 2,065.00 31,181,500
日本ライフライン 4,400 1,451.00 6,384,400
伊藤忠商事 96,600 2,573.50 248,600,100
丸紅 143,800 583.40 83,892,920
豊田通商 15,300 3,100.00 47,430,000
兼松 5,200 1,315.00 6,838,000
三井物産 119,500 1,772.00 211,754,000
住友商事 87,000 1,280.00 111,360,000
三菱商事 90,600 2,314.50 209,693,700
岩谷産業 3,000 3,790.00 11,370,000
ＰＡＬＴＡＣ 2,200 5,940.00 13,068,000
日鉄物産 1,000 3,225.00 3,225,000
ミスミグループ本社 17,300 2,761.00 47,765,300
ローソン 3,500 5,360.00 18,760,000
エービーシー・マート 2,200 5,740.00 12,628,000
日本マクドナルドホールディングス 5,800 5,370.00 31,146,000
セリア 3,300 4,710.00 15,543,000
ビックカメラ 7,900 1,134.00 8,958,600
ＭｏｎｏｔａＲＯ 9,800 4,360.00 42,728,000
Ｊ．フロント リテイリング 17,100 729.00 12,465,900
16
NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年８月期 決算短信
マツモトキヨシホールディングス 5,700 3,675.00 20,947,500
ＺＯＺＯ 9,300 2,866.00 26,653,800
ウエルシアホールディングス 4,100 9,580.00 39,278,000
クリエイトＳＤホールディングス 2,300 3,940.00 9,062,000
すかいらーくホールディングス 15,300 1,548.00 23,684,400
コスモス薬品 1,200 18,900.00 22,680,000
セブン＆アイ・ホールディングス 54,100 3,444.00 186,320,400
ツルハホールディングス 3,000 14,690.00 44,070,000
クスリのアオキホールディングス 1,200 9,630.00 11,556,000
ノジマ 2,500 2,976.00 7,440,000
良品計画 18,400 1,537.00 28,280,800
パン・パシフィック・インターナショナ
ルホールディングス 30,400 2,446.00 74,358,400
ゼンショーホールディングス 6,600 2,191.00 14,460,600
ワークマン 1,400 9,660.00 13,524,000
ユナイテッドアローズ 1,500 1,528.00 2,292,000
スギホールディングス 2,800 7,750.00 21,700,000
ファミリーマート 9,500 2,301.00 21,859,500
しまむら 1,600 7,980.00 12,768,000
丸井グループ 12,500 1,804.00 22,550,000
イオン 53,100 2,715.00 144,166,500
イズミ 2,900 4,370.00 12,673,000
ヤオコー 1,500 8,430.00 12,645,000
ケーズホールディングス 13,300 1,438.00 19,125,400
アインホールディングス 1,600 6,600.00 10,560,000
ニトリホールディングス 6,000 22,390.00 134,340,000
ファーストリテイリング 1,800 61,590.00 110,862,000
サンドラッグ 5,200 4,030.00 20,956,000
めぶきフィナンシャルグループ 71,700 263.00 18,857,100
コンコルディア・フィナンシャルグルー
プ 78,900 352.00 27,772,800
新生銀行 10,200 1,189.00 12,127,800
あおぞら銀行 8,000 1,912.00 15,296,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 696,900 435.50 303,499,950
りそなホールディングス 150,600 382.00 57,529,200
三井住友トラスト・ホールディングス 26,100 2,998.00 78,247,800
三井住友フィナンシャルグループ 92,600 3,085.00 285,671,000
千葉銀行 46,800 543.00 25,412,400
セブン銀行 46,000 268.00 12,328,000
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年８月期 決算短信
みずほフィナンシャルグループ 1,878,500 143.80 270,128,300
ＦＰＧ 4,500 522.00 2,349,000
ＳＢＩホールディングス 15,300 2,361.00 36,123,300
大和証券グループ本社 110,300 489.10 53,947,730
野村ホールディングス 243,200 537.80 130,792,960
松井証券 7,900 924.00 7,299,600
ＳＯＭＰＯホールディングス 26,000 3,859.00 100,334,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホ
ールディングス 36,000 2,904.00 104,544,000
第一生命ホールディングス 78,000 1,500.00 117,000,000
東京海上ホールディングス 48,800 4,869.00 237,607,200
Ｔ＆Ｄホールディングス 41,300 1,065.00 43,984,500
全国保証 3,900 3,895.00 15,190,500
芙蓉総合リース 1,500 6,400.00 9,600,000
東京センチュリー 2,800 6,160.00 17,248,000
イオンフィナンシャルサービス 9,100 917.00 8,344,700
オリエントコーポレーション 37,600 116.00 4,361,600
オリックス 85,800 1,313.50 112,698,300
三菱ＵＦＪリース 35,100 509.00 17,865,900
日本取引所グループ 39,700 2,640.00 104,808,000
いちご 17,800 269.00 4,788,200
ヒューリック 28,700 967.00 27,752,900
野村不動産ホールディングス 8,500 1,960.00 16,660,000
プレサンスコーポレーション 2,200 1,328.00 2,921,600
オープンハウス 4,400 3,450.00 15,180,000
東急不動産ホールディングス 37,200 450.00 16,740,000
飯田グループホールディングス 11,700 2,068.00 24,195,600
パーク２４ 7,500 1,591.00 11,932,500
三井不動産 68,200 1,809.00 123,373,800
三菱地所 97,100 1,668.50 162,011,350
東京建物 13,700 1,265.00 17,330,500
住友不動産 31,100 3,105.00 96,565,500
スターツコーポレーション 1,700 2,221.00 3,775,700
イオンモール 7,100 1,395.00 9,904,500
日本空港ビルデング 4,500 4,435.00 19,957,500
ミクシィ 3,300 2,335.00 7,705,500
ジェイエイシーリクルートメント 1,300 1,248.00 1,622,400
日本Ｍ＆Ａセンター 10,200 5,460.00 55,692,000
ＵＴグループ 2,100 3,065.00 6,436,500
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NZAM 上場投信 JPX日経400 （2526） 2020年８月期 決算短信
エス・エム・エス 4,200 2,965.00 12,453,000
パーソルホールディングス 13,600 1,703.00 23,160,800
綜合警備保障 5,300 5,300.00 28,090,000
カカクコム 9,900 2,619.00 25,928,100
ディップ 1,800 2,161.00 3,889,800
ベネフィット・ワン 4,700 2,633.00 12,375,100
エムスリー 29,500 5,950.00 175,525,000
アウトソーシング 7,600 825.00 6,270,000
ディー・エヌ・エー 5,800 1,771.00 10,271,800
博報堂ＤＹホールディングス 18,400 1,355.00 24,932,000
電通グループ 15,100 2,871.00 43,352,100
オリエンタルランド 14,200 14,080.00 199,936,000
リゾートトラスト 6,000 1,327.00 7,962,000
ユー・エス・エス 15,200 1,764.00 26,812,800
サイバーエージェント 8,300 5,910.00 49,053,000
楽天 62,100 982.00 60,982,200
エン・ジャパン 2,400 3,085.00 7,404,000
テクノプロ・ホールディングス 2,700 6,080.00 16,416,000
リクルートホールディングス 95,800 3,879.00 371,608,200
リログループ 7,500 2,111.00 15,832,500
カナモト 2,100 2,289.00 4,806,900
セコム 14,200 10,185.00 144,627,000
メイテック 1,600 5,280.00 8,448,000
合 計 11,655,700 24,778,139,460
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）
「 」に開示しておりますので、記載
を省略しております。
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