ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2019 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2019
2019 年 9 月期 （2019 年 3 月 8 日～2019 年 9 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended September 2019 (March 8, 2019 - September 7, 2019)
2019 年 10 月 17 日
October 17, 2019
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投
ファンド名
信
コード番号 （ 2512 ）
連動対象指標 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
主要投資資産 親投資信託証券および公社債
売買単位 10 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged)
Fund name:
Exchange Traded Fund
Code: 2512
Underlying index: FTSE World Government Bond Index (ex Japan, JPY Hedge Base)
Primary invested assets: Mother fund, Public and corporate bonds
Trading unit: 10 units
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
有価証券報告書提出予定日 2019 年 12 月 4 日
分配金支払開始日 2019 年 10 月 16 日
Scheduled date of submission of securities report: December 4, 2019
Date of commencing dividend payment: October 16, 2019
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2019 年 9 月期の運用状況（2019 年 3 月 8 日～2019 年 9 月 7 日）
Management Status for Year ended September 2019 (from March 8, 2019 to September 7, 2019)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2019 年 9 月期 4,146 (99.5) 22 (0.5) 4,169 (100.0)
FY ended Sep. 2019
2019 年 3 月期 1,201 (98.8) 14 (1.2) 1,216 (100.0)
FY ended Mar. 2019
-1-
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(2) 設定・解約実績 （千口未満切捨て）
Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 解約口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Redeemed at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2019 年 9 月期 1,250 2,880 100 4,030
FY ended Sep. 2019
2019 年 3 月期 950 300 0 1,250
FY ended Mar. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2019 年 9 月期 4,631 461 4,169 103,470
FY ended Sep. 2019
2019 年 3 月期 1,236 19 1,216 97,321
FY ended Mar. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2019 年 9 月期 580
FY ended Sep. 2019
2019 年 3 月期 910
FY ended Mar. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第3期 第4期
(2019 年 3 月 7 日現在) (2019 年 9 月 7 日現在)
3rd Fiscal Year 4th Fiscal Year
As of March 7, 2019 As of September 7, 2019
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
預金
3,073,600 396,420,180
Deposits
コール・ローン
5,363,944 14,633,842
Call loans
国債証券
1,201,761,695 4,146,951,387
Government bonds
派生商品評価勘定
897,977 -
Derivative evaluation account
未収入金
12,367,448 43,207,082
Accounts receivable - other
未収利息
8,557,222 16,862,793
Accrued interest
前払費用
1,000,147 7,827,997
Prepaid expenses
その他未収収益
30,215 -
Other accrued revenue
差入委託証拠金
3,315,899 5,173,982
Customers' margin
流動資産合計
1,236,368,147 4,631,077,263
Total current assets
資産合計
1,236,368,147 4,631,077,263
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
4,470,149 29,911,845
Derivative evaluation account
未払金
3,118,126 406,185,678
Accounts payable - other
未払収益分配金
11,375,000 23,374,000
Unpaid dividends
未払受託者報酬
123,264 250,808
Trustee fee payable
未払委託者報酬
616,255 1,253,936
Investment trust management fee payable
未払利息
6 48
Accrued interest expenses
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その他未払費用
150,991 249,692
Other accrued expenses
流動負債合計
19,853,791 461,226,007
Total current liabilities
負債合計
19,853,791 461,226,007
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
1,250,000,000 4,030,000,000
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△33,485,644 139,851,256
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
44,075 366,680
(Reserve for distribution)
元本等合計
1,216,514,356 4,169,851,256
Total principal and other
純資産合計
1,216,514,356 4,169,851,256
Total net assets
負債純資産合計
1,236,368,147 4,631,077,263
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第3期 第4期
自 2018 年 9 月 8 日 自 2019 年 3 月 8 日
至 2019 年 3 月 7 日 至 2019 年 9 月 7 日
3rd Fiscal Year 4th Fiscal Year
From September 8, 2018 From March 8, 2019
to March 7, 2019 to September 7, 2019
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取利息
12,593,349 25,939,360
Interest income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 14,511,866 152,446,127
securities and other
派生商品取引等損益
△103,440 △830,953
Profit and loss on dealing of derivatives
為替差損益
△9,663,462 △15,968,379
Foreign exchange gains or losses
その他収益
30,215 61,122
Other revenue
営業収益合計
17,368,528 161,647,277
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
2,938 24,307
Interest expenses
受託者報酬 123,264 250,808
-4-
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Trustee fee
委託者報酬
616,255 1,253,936
Investment trust management fee
その他費用
528,737 774,826
Other expenses
営業費用合計
1,271,194 2,303,877
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
16,097,334 159,343,400
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
16,097,334 159,343,400
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
16,097,334 159,343,400
Profit (loss)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
redemptions
期首剰余金又は期首欠損金（△）
△27,336,878 △33,485,644
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- 41,462,500
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
- 41,462,500
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
10,871,100 4,095,000
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
- 4,095,000
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial redemptions
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
10,871,100 -
Decrease in surplus or increase in deficit
from additional subscriptions for period
分配金
11,375,000 23,374,000
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△33,485,644 139,851,256
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
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足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
５.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 3 月 8 日から 2019 年 9
月 7 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
2019 年 3 月 7 日現在 2019 年 9 月 7 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
1,250,000 口 4,030,000 口
２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規
定する額
元本の欠損 33,485,644 円
３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 973.21 円 1 口当たり純資産額 1,034.70 円
(100 口当たり純資産額) (97,321 円) (100 口当たり純資産額) (103,470 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 2018 年 9 月 8 日 自 2019 年 3 月 8 日
至 2019 年 3 月 7 日 至 2019 年 9 月 7 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 12,620,626 円 当期配当等収益額 A 25,976,175 円
親ファンドの配当等収益額 B 0円 親ファンドの配当等収益額 B 0円
分配準備積立金 C 66,705 円 分配準備積立金 C 44,075 円
配当等収益合計額 D=A+B+C 12,687,331 円 配当等収益合計額 D=A+B+C 26,020,250 円
経費 E 1,268,256 円 経費 E 2,279,570 円
収益分配可能額 F=D-E 11,419,075 円 収益分配可能額 F=D-E 23,740,680 円
収益分配金 G 11,375,000 円 収益分配金 G 23,374,000 円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 44,075 円 次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 366,680 円
口数 I 1,250,000 口 口数 I 4,030,000 口
100 口当たり分配金 J=G/I×100 910 円 100 口当たり分配金 J=G/I×100 580 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 110,771 円は上場に係る費用、114,400 円 その他費用のうち 84,244 円は上場に係る費用、233,683 円
は対象指数についての商標使用料、280,505 円は外貨建資産 は対象指数についての商標使用料、431,874 円は外貨建資産
の保管等に要する費用であります。 の保管等に要する費用であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2018 年 9 月 8 日 自 2019 年 3 月 8 日
至 2019 年 3 月 7 日 至 2019 年 9 月 7 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
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２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2019 年 3 月 7 日現在 2019 年 9 月 7 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
国債証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第3期 第4期
自 2018 年 9 月 8 日 自 2019 年 3 月 8 日
至 2019 年 3 月 7 日 至 2019 年 9 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第3期 第4期
自 2018 年 9 月 8 日 自 2019 年 3 月 8 日
至 2019 年 3 月 7 日 至 2019 年 9 月 7 日
期首元本額 950,000,000 円 期首元本額 1,250,000,000 円
期中追加設定元本額 300,000,000 円 期中追加設定元本額 2,880,000,000 円
期中一部解約元本額 0 円 期中一部解約元本額 100,000,000 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第3期 第4期
種類
自 2018 年 9 月 8 日 自 2019 年 3 月 8 日
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至 2019 年 3 月 7 日 至 2019 年 9 月 7 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 14,466,137 146,366,351
合計 14,466,137 146,366,351
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 3 期(2019 年 3 月 7 日現在) 第 4 期(2019 年 9 月 7 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,219,209,046 － 1,222,781,218 △3,572,172 4,202,482,474 － 4,232,394,319 △29,911,845
米ドル 560,162,666 － 564,151,926 △3,989,260 2,014,908,195 － 2,027,262,210 △12,354,015
カナダドル 21,183,499 － 20,870,964 312,535 75,118,115 － 75,999,153 △881,038
メキシコペソ 7,913,922 － 7,882,160 31,762 25,934,942 － 26,669,720 △734,778
ユーロ 482,197,185 － 482,616,904 △419,719 1,637,974,197 － 1,645,775,424 △7,801,227
英ポンド 85,987,613 － 85,815,574 172,039 272,365,005 － 277,309,734 △4,944,729
スウェーデン 3,949,245 － 3,963,300 △14,055 5,217,168 － 5,304,000 △86,832
クローナ
ノルウェーク 2,670,722 － 2,653,280 17,442 4,854,873 － 4,933,760 △78,887
ローネ
デンマークク 6,798,664 － 6,801,840 △3,176 19,401,920 － 19,502,560 △100,640
ローネ
ズロチ 5,108,547 － 5,132,750 △24,203 17,955,691 － 18,224,360 △268,669
豪ドル 26,372,914 － 26,137,560 235,354 78,103,932 － 79,719,718 △1,615,786
シンガポール 9,354,224 － 9,363,960 △9,736 28,138,255 － 28,413,280 △275,025
ドル
ランド 7,509,845 － 7,391,000 118,845 22,510,181 － 23,280,400 △770,219
合計 1,219,209,046 － 1,222,781,218 △3,572,172 4,202,482,474 － 4,232,394,319 △29,911,845
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2019 年 9 月 7 日現在)
-8-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2019 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2019
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019 年 9 月 7 日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 100,000.00 104,359.37
US TREASURY BOND 100,000.00 127,687.50
US TREASURY BOND 100,000.00 134,042.96
US TREASURY BOND 330,000.00 446,763.26
US TREASURY BOND 220,000.00 292,548.43
US TREASURY BOND 100,000.00 132,484.37
US TREASURY BOND 270,000.00 360,492.17
US TREASURY N/B 150,000.00 150,492.18
US TREASURY N/B 120,000.00 121,476.55
US TREASURY N/B 200,000.00 202,023.41
US TREASURY N/B 300,000.00 301,160.13
US TREASURY N/B 200,000.00 202,179.68
US TREASURY N/B 200,000.00 205,617.18
US TREASURY N/B 140,000.00 140,656.25
US TREASURY N/B 200,000.00 198,359.36
US TREASURY N/B 150,000.00 151,810.54
US TREASURY N/B 500,000.00 505,292.95
US TREASURY N/B 200,000.00 199,171.86
US TREASURY N/B 640,000.00 646,000.00
US TREASURY N/B 400,000.00 396,593.72
US TREASURY N/B 270,000.00 273,332.79
US TREASURY N/B 90,000.00 90,945.70
US TREASURY N/B 110,000.00 112,994.91
US TREASURY N/B 300,000.00 304,101.54
US TREASURY N/B 200,000.00 202,125.00
US TREASURY N/B 200,000.00 204,492.18
US TREASURY N/B 130,000.00 131,553.90
US TREASURY N/B 100,000.00 100,664.06
US TREASURY N/B 200,000.00 201,937.50
US TREASURY N/B 250,000.00 252,617.17
US TREASURY N/B 100,000.00 100,679.68
US TREASURY N/B 150,000.00 152,718.75
-9-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2019 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2019
US TREASURY N/B 170,000.00 172,563.27
US TREASURY N/B 250,000.00 252,753.90
US TREASURY N/B 200,000.00 200,906.24
US TREASURY N/B 150,000.00 151,757.80
US TREASURY N/B 100,000.00 101,257.81
US TREASURY N/B 250,000.00 254,160.15
US TREASURY N/B 100,000.00 101,804.68
US TREASURY N/B 210,000.00 210,311.70
US TREASURY N/B 120,000.00 120,693.74
US TREASURY N/B 300,000.00 313,640.61
US TREASURY N/B 130,000.00 131,371.08
US TREASURY N/B 300,000.00 313,921.85
US TREASURY N/B 100,000.00 104,945.31
US TREASURY N/B 120,000.00 126,234.37
US TREASURY N/B 250,000.00 256,816.40
US TREASURY N/B 300,000.00 314,554.68
US TREASURY N/B 250,000.00 258,437.50
US TREASURY N/B 200,000.00 211,140.62
US TREASURY N/B 250,000.00 257,246.07
US TREASURY N/B 220,000.00 225,396.86
US TREASURY N/B 120,000.00 124,312.50
US TREASURY N/B 150,000.00 157,101.55
US TREASURY N/B 150,000.00 153,796.87
US TREASURY N/B 250,000.00 257,910.15
US TREASURY N/B 150,000.00 154,898.43
US TREASURY N/B 550,000.00 571,742.16
US TREASURY N/B 130,000.00 136,946.87
US TREASURY N/B 100,000.00 107,640.62
US TREASURY N/B 250,000.00 269,570.30
US TREASURY N/B 250,000.00 267,968.75
US TREASURY N/B 40,000.00 43,515.62
US TREASURY N/B 260,000.00 259,857.80
US TREASURY N/B 140,000.00 147,273.43
US TREASURY N/B 250,000.00 265,605.45
US TREASURY N/B 250,000.00 263,496.07
-10-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2019 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2019
US TREASURY N/B 320,000.00 337,574.97
US TREASURY N/B 260,000.00 284,821.86
US TREASURY N/B 110,000.00 122,074.21
US TREASURY N/B 100,000.00 113,335.93
US TREASURY N/B 40,000.00 55,762.50
US TREASURY N/B 10,000.00 13,934.37
US TREASURY N/B 20,000.00 25,362.50
US TREASURY N/B 410,000.00 571,533.55
US TREASURY N/B 80,000.00 114,581.24
US TREASURY N/B 150,000.00 177,867.18
US TREASURY N/B 190,000.00 249,241.39
US TREASURY N/B 110,000.00 120,303.89
US TREASURY N/B 550,000.00 601,433.57
US TREASURY N/B 200,000.00 234,796.86
US TREASURY N/B 290,000.00 348,860.91
US TREASURY N/B 150,000.00 172,441.39
US TREASURY N/B 140,000.00 161,054.68
US TREASURY N/B 240,000.00 289,218.74
US TREASURY N/B 120,000.00 144,928.11
小計 銘柄数：86 17,220,000.00 18,548,054.11
(1,985,940,153)
組入時価比率：47.6% 47.8%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 100,435.00
CANADIAN GOVERNMENT 170,000.00 167,733.90
CANADIAN GOVERNMENT 80,000.00 80,501.60
CANADIAN GOVERNMENT 60,000.00 63,334.80
CANADIAN GOVERNMENT 50,000.00 50,782.50
CANADIAN GOVERNMENT 80,000.00 84,956.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 109,085.00
CANADIAN GOVERNMENT 50,000.00 77,380.00
CANADIAN GOVERNMENT 60,000.00 87,482.40
CANADIAN GOVERNMENT 80,000.00 103,688.00
小計 銘柄数：10 830,000.00 925,379.20
(74,881,684)
組入時価比率：1.8% 1.8%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 1,000,000.00 1,005,813.40
-11-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2019 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2019
MEX BONOS DESARR FIX RT 300,000.00 297,183.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 600,000.00 683,748.30
MEX BONOS DESARR FIX RT 1,000,000.00 939,670.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 300,000.00 309,729.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 443,052.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 200,000.00 210,926.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 1,000,000.00 1,265,730.00
小計 銘柄数：8 4,800,000.00 5,155,851.70
(27,996,274)
組入時価比率：0.7% 0.7%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 50,000.00 56,190.00
BELGIUM KINGDOM 20,000.00 20,790.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 115,770.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 107,720.00
BELGIUM KINGDOM 50,000.00 55,105.50
BELGIUM KINGDOM 110,000.00 120,604.00
BELGIUM KINGDOM 50,000.00 75,804.53
BELGIUM KINGDOM 70,000.00 84,567.63
BELGIUM KINGDOM 30,000.00 53,767.38
BELGIUM KINGDOM 80,000.00 101,054.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 30,000.00 52,616.55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 260,000.00 266,419.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 115,407.41
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 50,000.00 59,957.68
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 50,000.00 59,913.05
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 119,240.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 150,000.00 153,870.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 113,538.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 60,000.00 84,692.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 230,000.00 255,911.89
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 70,000.00 86,968.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 40,000.00 70,051.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 170,000.00 325,405.50
BUNDESOBLIGATION 40,000.00 40,554.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 106,290.00
-12-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2019 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2019
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 213,694.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 50,000.00 53,812.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 150,000.00 163,591.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 222,860.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 105,000.00 110,983.95
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 158,314.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 154,449.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 140,000.00 154,518.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 108,511.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,000.00 17,129.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 40,000.00 71,791.58
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 40,000.00 71,112.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 120,000.00 216,237.67
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 130,000.00 221,496.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 130,000.00 138,707.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 40,000.00 40,496.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 107,567.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 50,000.00 52,670.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 103,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 240,000.00 281,136.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 50,000.00 54,543.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 50,000.00 51,030.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 230,000.00 273,125.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 187,249.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 167,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 109,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 120,000.00 150,096.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 50,000.00 55,645.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 140,000.00 188,146.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 80,000.00 93,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 80,000.00 95,576.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 130,000.00 183,443.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 50,000.00 52,755.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 90,000.00 132,975.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 60,000.00 66,966.00
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2019 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2019
BUONI POLIENNALI DEL TES 130,000.00 177,151.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 190,000.00 294,975.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 30,000.00 38,421.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 50,000.00 58,570.00
FINNISH GOVERNMENT 20,000.00 20,231.98
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 102,069.20
FINNISH GOVERNMENT 20,000.00 21,424.24
FINNISH GOVERNMENT 60,000.00 77,043.48
FINNISH GOVERNMENT 10,000.00 15,779.85
FRANCE (GOVT OF) 300,000.00 304,131.00
FRANCE (GOVT OF) 150,000.00 152,945.85
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 109,566.20
FRANCE (GOVT OF) 180,000.00 205,582.86
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 103,480.70
FRANCE (GOVT OF) 150,000.00 158,334.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 110,173.00
FRANCE (GOVT OF) 50,000.00 58,904.25
FRANCE (GOVT OF) 10,000.00 12,883.70
FRANCE (GOVT OF) 120,000.00 167,203.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 180,000.00 193,442.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 108,761.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 150,000.00 153,376.38
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 130,000.00 157,482.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 141,279.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 127,685.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 140,000.00 177,282.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 50,000.00 78,566.75
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 260,000.00 311,002.64
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 120,000.00 213,196.56
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 173,187.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 280,000.00 472,651.20
IRISH GOVERNMENT 40,000.00 43,499.60
IRISH TSY 0.8% 2022 190,000.00 196,876.10
IRISH TSY 1.7% 2037 30,000.00 36,013.80
IRISH TSY 2% 2045 10,000.00 12,993.56
-14-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2019 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2019
IRISH TSY 3.4% 2024 30,000.00 35,387.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 80,000.00 86,137.84
NETHERLANDS GOVERNMENT 70,000.00 71,405.25
NETHERLANDS GOVERNMENT 20,000.00 22,038.08
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 113,818.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 108,085.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 60,000.00 66,372.58
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 107,150.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 40,000.00 55,512.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 50,000.00 93,741.15
NETHERLANDS GOVERNMENT 20,000.00 35,337.76
REPUBLIC OF AUSTRIA 120,000.00 122,823.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 30,000.00 33,128.73
REPUBLIC OF AUSTRIA 60,000.00 65,479.32
REPUBLIC OF AUSTRIA 30,000.00 40,916.46
REPUBLIC OF AUSTRIA 70,000.00 119,632.73
REPUBLIC OF AUSTRIA 20,000.00 45,725.36
REPUBLIC OF IRELAND 80,000.00 92,761.60
SPANISH GOVERNMENT 140,000.00 216,591.62
SPANISH GOVERNMENT 70,000.00 117,348.00
小計 銘柄数：115 11,025,000.00 13,662,625.60
(1,613,009,578)
組入時価比率：38.7% 38.9%
英ポンド UK TREASURY 60,000.00 61,929.00
UK TREASURY 40,000.00 45,278.80
UK TREASURY 140,000.00 145,586.00
UK TREASURY 100,000.00 101,245.00
UK TREASURY 120,000.00 133,848.00
UK TREASURY 40,000.00 42,951.60
UK TREASURY 50,000.00 65,432.00
UK TREASURY 130,000.00 142,690.60
UK TREASURY 60,000.00 91,002.00
UK TREASURY 30,000.00 45,339.00
UK TREASURY 50,000.00 56,160.00
UK TREASURY 110,000.00 186,890.00
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2019 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2019
UK TREASURY 240,000.00 415,440.00
UK TREASURY 160,000.00 287,824.00
UK TREASURY 100,000.00 196,440.00
小計 銘柄数：15 1,430,000.00 2,018,056.00
(266,242,128)
組入時価比率：6.4% 6.4%
スウェーデンクロ SWEDISH GOVERNMENT 100,000.00 117,490.00
ーナ
SWEDISH GOVERNMENT 200,000.00 219,184.16
SWEDISH GOVERNMENT 100,000.00 165,155.00
小計 銘柄数：3 400,000.00 501,829.16
(5,545,212)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 100,000.00 103,230.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 300,000.00 314,400.00
小計 銘柄数：2 400,000.00 417,630.00
(4,957,268)
組入時価比率：0.1% 0.1%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 100,000.00 110,170.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 440,480.00
KINGDOM OF DENMARK 320,000.00 642,728.96
小計 銘柄数：3 820,000.00 1,193,378.96
(18,891,188)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 200,000.00 201,570.00
POLAND GOVERNMENT BOND 200,000.00 206,629.26
POLAND GOVERNMENT BOND 260,000.00 279,370.00
小計 銘柄数：3 660,000.00 687,569.26
(18,708,759)
組入時価比率：0.4% 0.5%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 70,000.00 75,778.51
AUSTRALIAN GOVERNMENT 140,000.00 146,244.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 80,000.00 86,924.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 100,000.00 120,940.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 180,000.00 205,779.03
AUSTRALIAN GOVERNMENT 100,000.00 109,940.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 160,000.00 185,036.57
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2019 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2019
AUSTRALIAN GOVERNMENT 20,000.00 28,641.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT 30,000.00 36,670.77
AUSTRALIAN GOVERNMENT 50,000.00 65,000.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,000.00 12,884.00
小計 銘柄数：11 940,000.00 1,073,838.35
(78,293,554)
組入時価比率：1.9% 1.9%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 160,000.00 166,846.52
SINGAPORE GOVERNMENT 50,000.00 51,696.66
SINGAPORE GOVERNMENT 50,000.00 55,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 20,000.00 21,070.00
SINGAPORE GOVERNMENT 70,000.00 80,150.00
小計 銘柄数：5 350,000.00 375,263.18
(29,019,101)
組入時価比率：0.7% 0.7%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 200,000.00 203,048.76
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 300,000.00 338,482.23
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 800,000.00 755,269.52
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 300,000.00 219,899.79
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 700,000.00 634,480.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 800,000.00 747,415.92
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 400,000.00 360,638.32
小計 銘柄数：7 3,500,000.00 3,259,234.54
(23,466,488)
組入時価比率：0.6% 0.6%
合計 4,146,951,387
(4,146,951,387)
(注 1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注 3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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