2039 原油ベア 2021-07-01 16:00:00
2021年4月期(2020年5月1日~2021年4月30日)信託財産状況報告書 [pdf]

                                                                                 2021 年 7 月 1 日

各 位
                                                      発 行 者 名   ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
                                                      代 表 者 名   社長兼業務執行取締役 久保田 健 太 郎
                                                                  ( 発 行 者 コ ー ド : 20 31 4)
                                                      問 合 せ 先   野 村 證 券 株 式 会 社
                                                                ストラ クチ ャード ・プ ロダ クト 部
                                                                 野 村  正 明  03- 3211- 18 1 1


      2021 年 4 月期(2020 年 5 月 1 日~2021 年 4 月 30 日)信 託財産状況報告書
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ イ を発行者とし て上場 する 下記 の ETN 銘柄 につ いて、 託財産 状 況 報 告
                                                        信
書(以下、 本報 告書 」とい いま す) を開示 (※ 注) 致しま す。
     「

   掲載                                     銘柄                            銘柄コード     上場取引所
   番号
      1   NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル                ETN                     2031       東
      2   NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア            ETN                             2032       東
      3   NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル            ETN                       2033       東
      4   NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア        ETN                               2034       東
      5   NEXT NOTES 日経平均 VI 先物指数 ETN                                     2035       東
      6   NEXT NOTES 金先物      ダブル・ブル ETN                                  2036       東
      7   NEXT NOTES 金先物      ベア ETN                                      2037       東
      8   NEXT NOTES ドバイ原油先物           ダブル・ブル ETN                         2038       東
      9   NEXT NOTES ドバイ原油先物           ベア ETN                             2039       東
   10     NEXT NOTES NY ダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN                               2040       東
   11     NEXT NOTES NY ダウ・ベア・ドルヘッジ ETN                                   2041       東
   12     NEXT NOTES 東証マザーズ ETN                                           2042       東
   13     NEXT NOTES STOXX アセアン好配当 50(円、ネットリターン)ETN                       2043       東
   14     NEXT NOTES S&P500   配当貴族(ネットリターン)ETN                            2044       東
   15     NEXT NOTES S&P シンガポールリート(ネットリターン)ETN                            2045       東
   16     NEXT NOTES インド Nifty・ダブル・ブル             ETN                     2046       東
   17     NEXT NOTES インド Nifty・ベア         ETN                             2047       東
   18     NEXT NOTES 野村日本株高配当 70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN                        2048       東
   19     NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネットリターン)ETN                            2050       東
   20     NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN                            2065       東
   21     NEXT NOTES 東証 REIT(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN                            2066       東
   22     NEXT NOTES 野村 AI ビジネス 70(ネットリターン)ETN                            2067       東
   23     NEXT NOTES 高ベータ 30(ネットリターン)ETN                                  2068       東
   24     NEXT NOTES 低ベータ 50(ネットリターン)ETN                                  2069       東
※注
本報告書は、信託業法第 27 条第1項の規定に基づき、受託 者たる三 菱 UFJ 信託 銀行株式会 社が作成し 、東京証券 取引
所の有価証券上場規程に定める上場外国指標連動証券信託 受益証券の 発行者たる
ノ ム ラ ・ ヨ ー ロ ッ パ ・ フ ァ イ ナ ン ス ・ エ ヌ ・ ブ イ が開示致します。
                                                             以 上
掲 載 番号1

     N EXT N OTES 香港ハンセン・ダブル・ブル E TN 信 託財産状況報告書
      信託契約第 29 条 に 基 づく 報 告 書
                                                               受益者の皆様 へ
    (信託財産状 況 報告 書 を 含 みま す 。)
                 第9期                       平素は格別の お 引き 立 て に あず か り 厚 く 御礼 申 し 上 げま す 。
           2021 年4月 3 0 日 現 在              受益証券発行 信 託「 NE XT     NOTES 香港ハンセ ン ・ ダ ブ ル ・ ブ ル
                                           ETN」の左記決 算 に お ける 運 用 状 況を ご 報 告 申 し上 げ ま す 。
    2020 年5月1 日 ~2 02 1 年 4 月 30 日
                                           今後とも一層 の ご愛 顧 を 賜 りま す よ う お 願い 申 し 上 げま す 。


■受益証券発 行 信託 の 概 要
     商品名         NEXT NOTES 香港ハ ンセ ン ・ ダ ブル ・ ブ ル      ETN
    銘柄コード        2031
    信託期間         信託設定の日 か ら信 託 終 了 の日 ま で
     委託者         野村證券株式 会 社
     受託者         三菱UFJ信 託 銀行 株 式 会 社、 日 本 マ ス ター ト ラ ス ト信 託 銀 行 株 式会 社
                 本信託財産は 、ハ ン セ ン 指 数・ レ バ レ ッジ イ ン デ ック ス ( 以 下、 本指 標 」 と い いま す 。 に
                                                                「                 )
                 連動する債券 (以 下 、 受 託 有 価証 券 」 と いい ま す 。 お よ びこ れ ら に 係 る金 銭 等 な ら び に 信
                              「                       )
                 託契約に基づ い て受 託 者 が 受領 す る 金 銭 その 他 の 財 産に よ り 構 成 され ま す が、 消 費 税 の 授 受
                 または信 託 報 酬 も し く は 信 託 費 用 の 支 払 い 等 の た め に 一 時 的 に 本 信 託 財 産 と な る 金 銭 等 を
    信託財産
                 除き、受託有 価証 券 の み と なり ま す 。 なお 、 受 託 者は 、 信 託 法お よ び 信 託業 法 に 従 い 、 本 信
                 託財産を固有 財 産お よ び 他 の信 託 財 産 と 分別 し て 管 理す る も の と しま す 。 ま た、 受 託 者 は 、
                 受託有価 証 券 を カ ス ト デ ィ ア ン を 通 じ て 受 託 者 が 適 切 と 判 断 す る 方 法 で 分 別 し て 管 理 し ま
                 す。
                 受託者は、本 信託 財 産 の 運用 は 行 い ま せん が 、 東京 証 券 取 引所 に お い て 開示 さ れ る 外 国 指 標
    信託財産の
                 連動証券の一 証 券あ た り の 償還 価 額 は、 仕 組 み とし て 本 指 標に 連 動 す る こと が 企 図 さ れ て い
      運用
                 ます。
   収益分配方法        原則として、 信 託期 間 中 に 分配 は 行 い ま せん 。


■信託財産を 構 成す る 資 産 の内 容
1. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券(外国債券)
 資産の種類                             外国指標連動 証 券
 資産の名称                             ハンセン指数 ・レバ レッ ジイ ンデッ クス 連動 債
 数量                                100,000 口(2 02 1 年 4 月 30 日 時 点)
 価格                                1,192,900,00 0 円 ( 202 1 年 4 月 3 0 日 時 点 ) 注 1) 注 2 )
                                                                             (    (
 一口あたりの 価 格                        11,929 円(20 21 年 4 月 3 0 日時 点 ) 注 3 )
                                                                      (
 保管機関                              受託者の指定 す るカ ス ト デ ィア ン
注1:外国指 標 連動 証 券 の 残存 償 還 価 格 の総 額 を 記 載し て お り ま す。
注2:計算期 間 末日 ( 202 1 年 4 月 3 0 日) 時 点 に おけ る 外 国 指標 連 動 証 券 の価 格 を 記 載し て お り ま す。



                                                   1             (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
注3:外国指 標 連動 証 券 の 一口 あ た り の 償還 価 格 を 記載 し て お り ます 。

2. 金銭
  資産の種類           金銭(注)
  価   格           0円(2021 年 4 月 3 0 日 現在 )
注:上記金銭 は 、受 託 者 の 銀行 勘 定 で 預 かり ま す 。


■受益証券発 行 信託 の 状 況
                                本信託の純資 産 総額 ( 注 )
                                    1,192,900,00 0 円
注:決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
    ス(TDnet)をご覧ください。


■取引の状況 ( 自 2 02 0 年 5 月 1 日 至 2021 年4 月 3 0 日 )
1. 信託の設定、解 約                                                          (千円未満切捨 て )
                      設定                                              解約
       口数 (単位 : 口 )           金額 (単位 : 千 円 )           口数 (単位 : 口 )        金額 (単位 : 千 円 )
            -                       -                     160,000             1,971,630
2. 自己またはその 利 害 関 係人 等 と の 取 引状 況
   該当事項はあ り ませ ん 。
3. 信託業務の委託 の 状 況
   信託業務(信 託 業法 第 22 条 第 3 項各 号 に 掲 げ る業 務 を 除 きま す 。)の 第 三 者 への 委 託 は 行 って お り ま せん 。
   カストディー 業 務に つ い て は、 クセ ン ブ ル ク 三菱 UF J イ ン ベ ス ター サ ー ビ ス 銀行 S. A. に 委託 し て お り ま す 。
                       ル
■資産、負債 、 元本 、 純 資 産価 額 お よ び 損益 の 状 況
 <貸借対照表 >                                                  当計算期間末 (2021 年 4月 30 日)現 在
                                                                                   (単位:千円 )
 資産の部
     固定資産
        投資有価証券                                                                            1,192,900
        固定資産合計                                                                            1,192,900
     資産合計                                                                                 1,192,900
 負債の部
     負債合計                                                                                        -
 元本等の部
     元本
        受益権                                                                               1,232,269
        元本合計                                                                              1,232,269
     留保金
        留保金合計                                                                                    -
     評価・換算差 額等



                                                   2                (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
       その他有価証 券評価 差額 金                                                         △39,369
       評価・換算差 額等合 計                                                            △39,369
     元本等合計                                                                    1,192,900
 負債・元本等 合計                                                                    1,192,900


 <損益計算書 (注1 )( 注2 )>                当計算期間( 自 2020 年5月1 日          至   2021 年4月 30 日)
                                                                         (単位:千円 )
 経常収益                                                                                -
 経常費用                                                                                -
 経常利益                                                                                -
 当期純利益                                                                               -
 前期繰越利益                                                                              -
 当期未処分利 益                                                                            -
 利益処分額                                                                               -
 次期繰越利益                                                                              -
注1:本損益計 算 書 は、金 融 機関 の 信 託 業務 の 兼 営 等 に関 す る 法 律施 行 規 則 第 1 9 条 第2 項 に 定 める「 収支 計 算 書 」
    を兼ねており ま す。
注2:当計算 期 間に お い て 損益 等 の 発 生 する 取 引 は 生じ て お り ま せん 。


■信託財産の 銀 行勘 定 へ の 運用 に つ い て
 該当事項はご ざ いま せ ん 。
■収益の分配 の 状況 に つ い て
 分配金はあり ま せん 。
■信託財産の 価 額の 推 移
           日付             一口あたりの 信 託財 産 の 価 額 ( 単 位 : 円 )
      2020 年5月 2 9 日                    7,884
      2020 年6月 3 0 日                    8,889
      2020 年7月 3 1 日                    8,775
      2020 年8月 3 1 日                    9,190
      2020 年9月 3 0 日                    7,918
     2020 年 10 月 3 0 日                  8,253
     2020 年 11 月 3 0 日                  9,796
     2020 年 12 月 3 0 日                 10,277
      2021 年1月 2 9 日                   11,255
      2021 年2月 2 6 日                   11,951
      2021 年3月 3 1 日                   11,794
      2021 年4月 3 0 日                   11,929




                                                3           (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
掲 載 番号2

           N EXT N OTES 香港ハンセン・ベア E TN 信託財産状況報告書
     信託契約第 29 条 に 基 づく 報 告 書
                                                             受益者の皆様 へ
    (信託財産状 況 報告 書 を 含 みま す 。)
                 第9期                     平素は格別の お 引き 立 て に あず か り 厚 く 御礼 申 し 上 げま す 。
           2021 年4月 3 0 日 現 在            受益証券発行 信 託「 NE XT NOTES 香港ハン セ ン ・ ベア         ETN 」 の
                                         左記決算にお け る運 用 状 況 をご 報 告 申 し 上げ ま す 。
    2020 年5月1 日 ~2 02 1 年 4 月 30 日
                                         今後とも一層 の ご愛 顧 を 賜 りま す よ う お 願い 申 し 上 げま す 。


■受益証券発 行 信託 の 概 要
     商品名         NEXT NOTES 香港ハ ンセ ン ・ ベ ア   ETN
   銘柄コード         2032
    信託期間         信託設定の日 か ら信 託 終 了 の日 ま で
     委託者         野村證券株式 会 社
     受託者         三菱UFJ信 託 銀行 株 式 会 社、 日 本 マ ス ター ト ラ ス ト信 託 銀 行 株 式会 社
                 本信託財産は 、ハ ン セ ン 指 数・ シ ョ ー トイ ン デ ッ クス ( 以 下、 本 指標 」 と い い ます 。 に 連
                                                              「                 )
                 動する債券( 以下 、「受 託 有 価 証券 」 と い いま す 。 お よ び これ ら に 係 る 金銭 等 な ら び に 信 託
                                                    )
                 契約に基づい て 受託 者 が 受 領す る 金 銭 そ の他 の 財 産 によ り 構 成 さ れま す が、 消 費 税 の 授 受 ま
    信託財産         たは信託 報 酬 も し く は 信 託 費 用 の 支 払 い 等 の た め に 一 時 的 に 本 信 託 財 産 と な る 金 銭 等 を 除
                 き、受託有価 証券 の み と な りま す 。 な お、 受 託 者 は、 信 託 法 およ び 信 託 業法 に 従 い 、 本 信 託
                 財産を固有財 産 およ び 他 の 信託 財 産 と 分 別し て 管 理 する も の と し ます 。 ま た、 受 託 者 は 、 受
                 託有価証券を カ スト デ ィ ア ンを 通 じ て 受 託者 が 適 切 と判 断 す る 方 法で 分 別 し て管 理 し ま す 。
                 受託者は、本 信託 財 産 の 運用 は 行 い ま せん が 、 東京 証 券 取 引所 に お い て 開示 さ れ る 外 国 指 標
   信託財産の
                 連動証券の一 証 券あ た り の 償還 価 額 は、 仕 組 み とし て 本 指 標に 連 動 す る こと が 企 図 さ れ て い
      運用
                 ます。
   収益分配方法        原則として、 信 託期 間 中 に 分配 は 行 い ま せん 。


■信託財産を 構 成す る 資 産 の内 容
1. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券(外国債券)
 資産の種類                             外国指標連動 証 券
 資産の名称                             ハンセン指数 ・ショ ート イン デック ス連 動債
 数量                                60,000 口(20 21 年 4 月 3 0 日時 点 )
 価格                                316,620,000 円( 20 21 年 4 月 3 0 日時 点 )(注 1 ) 注 2 )
                                                                              (
 一口あたりの 価 格                        5,277 円(202 1 年4 月 30 日 時 点) 注 3 )
                                                                  (
 保管機関                              受託者の指定 す るカ ス ト デ ィア ン
注1:外国指 標 連動 証 券 の 残存 償 還 価 格 の総 額 を 記 載し て お り ま す。
注2:計算期 間 末日 ( 202 1 年 4 月 3 0 日) 時 点 に おけ る 外 国 指標 連 動 証 券 の価 格 を 記 載し て お り ま す。
注3:外国指 標 連動 証 券 の 一口 あ た り の 償還 価 格 を 記載 し て お り ます 。




                                                   1           (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
2. 金銭
  資産の種類           金銭(注)
  価   格           0円(2021 年 4 月 3 0 日 現在 )
注:上記金銭 は 、受 託 者 の 銀行 勘 定 で 預 かり ま す 。


■受益証券発 行 信託 の 状 況
                                本信託の純資 産 総額 ( 注 )
                                    316,620,000 円
注:決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
    ス(TDnet)をご覧ください。


■取引の状況 ( 自 2 02 0 年 5 月 1 日 至 2021 年4 月 3 0 日 )
1. 信託の設定、解 約                                                           (千円未満切捨 て )
                      設定                                               解約
       口数 (単位 : 口 )           金額 (単位 : 千 円 )            口数 (単位 : 口 )        金額 (単位 : 千 円 )
            -                       -                        -                    -
2. 自己またはその 利 害 関 係人 等 と の 取 引状 況
   該当事項はあ り ませ ん 。
3. 信託業務の委託 の 状 況
   信託業務(信 託 業法 第 22 条 第 3 項各 号 に 掲 げ る業 務 を 除 きま す 。)の 第 三 者 への 委 託 は 行 って お り ま せん 。
   カストディー 業 務に つ い て は、 クセ ン ブ ル ク 三菱 UF J イ ン ベ ス ター サ ー ビ ス 銀行 S. A. に 委託 し て お り ま す 。
                       ル
■資産、負債 、 元本 、 純 資 産価 額 お よ び 損益 の 状 況
 <貸借対照表 >                                                   当計算期間末 (2021 年 4月 30 日)現 在
                                                                                   (単位:千円 )
 資産の部
     固定資産
        投資有価証券                                                                               316,620
        固定資産合計                                                                               316,620
     資産合計                                                                                    316,620
 負債の部
     負債合計                                                                                         -
 元本等の部
     元本
        受益権                                                                                  600,000
        元本合計                                                                                 600,000
     留保金
        留保金合計                                                                                     -
     評価・換算差 額等
        その他有価証 券評価 差額 金                                                                 △283,380
        評価・換算差 額等合 計                                                                    △283,380


                                                    2              (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
     元本等合計                                                                     316,620
 負債・元本等 合計                                                                     316,620


 <損益計算書 (注1 )( 注2 )>                当計算期間( 自 2020 年5月1 日          至   2021 年4月 30 日)
                                                                         (単位:千円 )
 経常収益                                                                               -
 経常費用                                                                               -
 経常利益                                                                               -
 当期純利益                                                                              -
 前期繰越利益                                                                             -
 当期未処分利 益                                                                           -
 利益処分額                                                                              -
 次期繰越利益                                                                             -
注1:本損益計 算 書 は、金 融 機関 の 信 託 業務 の 兼 営 等 に関 す る 法 律施 行 規 則 第 1 9 条 第2 項 に 定 める「 収支 計 算 書 」
    を兼ねており ま す。
注2:当計算 期 間に お い て 損益 等 の 発 生 する 取 引 は 生じ て お り ま せん 。


■信託財産の 銀 行勘 定 へ の 運用 に つ い て
 該当事項はご ざ いま せ ん 。
■収益の分配 の 状況 に つ い て
 分配金はあり ま せん 。
■信託財産の 価 額の 推 移
           日付             一口あたりの 信 託財 産 の 価 額 ( 単 位 : 円 )
      2020 年5月 2 9 日                    7,018
      2020 年6月 3 0 日                    6,511
      2020 年7月 3 1 日                    6,245
      2020 年8月 3 1 日                    6,088
      2020 年9月 3 0 日                    6,459
     2020 年 10 月 3 0 日                  6,204
     2020 年 11 月 3 0 日                  5,639
     2020 年 12 月 3 0 日                  5,405
      2021 年1月 2 9 日                    5,234
      2021 年2月 2 6 日                    5,168
      2021 年3月 3 1 日                    5,415
      2021 年4月 3 0 日                    5,277




                                                3           (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
掲 載 番号3

       N EXT N OTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル E TN 信 託財産状況報告書
      信託契約第 29 条 に 基 づく 報 告 書
                                                               受益者の皆様 へ
    (信託財産状 況 報告 書 を 含 みま す 。)
                 第9期                       平素は格別の お 引き 立 て に あず か り 厚 く 御礼 申 し 上 げま す 。
           2021 年4月 3 0 日 現 在              受益証券発行 信 託 EX T NOTES 韓国 KO SP I・ダ ブ ル・ブ ル
                                                     「N                                    ETN 」
                                           の左記決算に お ける 運 用 状 況を ご 報 告 申 し上 げ ま す 。
    2020 年5月1 日 ~2 02 1 年 4 月 30 日
                                           今後とも一層 の ご愛 顧 を 賜 りま す よ う お 願い 申 し 上 げま す 。


■受益証券発 行 信託 の 概 要
     商品名         NEXT NOTES 韓国 KOS PI ・ ダ ブル ・ ブ ル   ETN
    銘柄コード        2033
    信託期間         信託設定の日 か ら信 託 終 了 の日 ま で
     委託者         野村證券株式 会 社
     受託者         三菱UFJ信 託 銀行 株 式 会 社、 日 本 マ ス ター ト ラ ス ト信 託 銀 行 株 式会 社
                 本信託財産は 、韓 国総 合 株 価 指 数 2 00・ レ バ レッ ジ イ ン デッ ク ス( 以 下、 本 指 標 」 と い い ま
                                                                       「
                 す。)に連動す る 債券( 以下 、 受 託 有 価証 券 」とい い ま す。
                                  「                      )お よ び こ れ らに 係 る 金 銭 等 な ら
                 びに信託契約 に 基づ い て 受 託者 が 受 領 す る金 銭 そ の 他の 財 産 に よ り構 成 さ れ ます が 、 消 費 税
                 の授受ま た は 信 託 報 酬 も し く は 信 託 費 用 の 支 払 い 等 の た め に 一 時 的 に 本 信 託 財 産 と な る 金
    信託財産
                 銭等を除き、受 託 有価 証 券 の み とな り ま す 。な お 、受託 者 は 、信 託 法お よ び 信 託業 法 に 従 い 、
                 本信託財産を 固 有財 産 お よ び他 の 信 託 財 産と 分 別 し て管 理 す る も のと し ま す。 ま た 、 受 託 者
                 は、受託有価証 券 を カ スト デ ィ ア ン を通 じ て 受 託者 が 適 切 と判 断 す る 方 法で 分 別 し て 管 理 し
                 ます。
                 受託者は、本 信託 財 産 の 運用 は 行 い ま せん が 、 東京 証 券 取 引所 に お い て 開示 さ れ る 外 国 指 標
    信託財産の
                 連動証券の一 証 券あ た り の 償還 価 額 は、 仕 組 み とし て 本 指 標に 連 動 す る こと が 企 図 さ れ て い
      運用
                 ます。
   収益分配方法        原則として、 信 託期 間 中 に 分配 は 行 い ま せん 。


■信託財産を 構 成す る 資 産 の内 容
1. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券(外国債券)
 資産の種類                             外国指標連動 証 券
 資産の名称                             韓国総合株価 指数 200・レ バレ ッジイ ンデ ック ス連動 債
 数量                                60,000 口(20 21 年 4 月 3 0 日時 点 )
 価格                                1,181,520,00 0 円 ( 202 1 年 4 月 3 0 日 時 点 ) 注 1) 注 2 )
                                                                             (    (
 一口あたりの 価 格                        19,692 円(20 21 年 4 月 3 0 日時 点 ) 注 3 )
                                                                      (
 保管機関                              受託者の指定 す るカ ス ト デ ィア ン
注1:外国指 標 連動 証 券 の 残存 償 還 価 格 の総 額 を 記 載し て お り ま す。
注2:計算期 間 末日 ( 202 1 年 4 月 3 0 日) 時 点 に おけ る 外 国 指標 連 動 証 券 の価 格 を 記 載し て お り ま す。
注3:外国指 標 連動 証 券 の 一口 あ た り の 償還 価 格 を 記載 し て お り ます 。


                                                     1           (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
2. 金銭
  資産の種類           金銭(注)
  価   格           0円(2021 年 4 月 3 0 日 現在 )
注:上記金銭 は 、受 託 者 の 銀行 勘 定 で 預 かり ま す 。


■受益証券発 行 信託 の 状 況
                                本信託の純資 産 総額 ( 注 )
                                    1,181,520,00 0 円
注:決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
    ス(TDnet)をご覧ください。


■取引の状況 ( 自 2 02 0 年 5 月 1 日 至 2021 年4 月 3 0 日 )
1. 信託の設定、解 約                                                          (千円未満切捨 て )
                      設定                                              解約
       口数 (単位 : 口 )           金額 (単位 : 千 円 )           口数 (単位 : 口 )        金額 (単位 : 千 円 )
            -                       -                       -                    -
2. 自己またはその 利 害 関 係人 等 と の 取 引状 況
   該当事項はあ り ませ ん 。
3. 信託業務の委託 の 状 況
   信託業務(信 託 業法 第 22 条 第 3 項各 号 に 掲 げ る業 務 を 除 きま す 。)の 第 三 者 への 委 託 は 行 って お り ま せん 。
   カストディー 業 務に つ い て は、 クセ ン ブ ル ク 三菱 UF J イ ン ベ ス ター サ ー ビ ス 銀行 S. A. に 委託 し て お り ま す 。
                       ル
■資産、負債 、 元本 、 純 資 産価 額 お よ び 損益 の 状 況
 <貸借対照表 >                                                  当計算期間末 (2021 年 4月 30 日)現 在
                                                                                  (単位:千円 )
 資産の部
     固定資産
        投資有価証券                                                                         1,181,520
        固定資産合計                                                                         1,181,520
     資産合計                                                                              1,181,520
 負債の部
     負債合計                                                                                        -
 元本等の部
     元本
        受益権                                                                                 600,000
        元本合計                                                                                600,000
     留保金
        留保金合計                                                                                    -
     評価・換算差 額等
        その他有価証 券評価 差額 金                                                                     581,520



                                                   2              (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
       評価・換算差 額等合 計                                                             581,520
     元本等合計                                                                    1,181,520
 負債・元本等 合計                                                                    1,181,520


 <損益計算書 (注1 )( 注2 )>                当計算期間( 自 2020 年5月1 日          至   2021 年4月 30 日)
                                                                         (単位:千円 )
 経常収益                                                                                -
 経常費用                                                                                -
 経常利益                                                                                -
 当期純利益                                                                               -
 前期繰越利益                                                                              -
 当期未処分利 益                                                                            -
 利益処分額                                                                               -
 次期繰越利益                                                                              -
注1:本損益計 算 書 は、金 融 機関 の 信 託 業務 の 兼 営 等 に関 す る 法 律施 行 規 則 第 1 9 条 第2 項 に 定 める「 収支 計 算 書 」
    を兼ねており ま す。
注2:当計算 期 間に お い て 損益 等 の 発 生 する 取 引 は 生じ て お り ま せん 。


■信託財産の 銀 行勘 定 へ の 運用 に つ い て
 該当事項はご ざ いま せ ん 。
■収益の分配 の 状況 に つ い て
 分配金はあり ま せん 。
■信託財産の 価 額の 推 移
           日付             一口あたりの 信 託財 産 の 価 額 ( 単 位 : 円 )
      2020 年5月 2 9 日                    7,443
      2020 年6月 3 0 日                    8,271
      2020 年7月 3 1 日                    9,313
      2020 年8月 3 1 日                    9,813
      2020 年9月 3 0 日                   10,030
     2020 年 10 月 3 0 日                  9,701
     2020 年 11 月 3 0 日                 13,004
     2020 年 12 月 3 0 日                 16,526
      2021 年1月 2 9 日                   17,413
      2021 年2月 2 6 日                   18,001
      2021 年3月 3 1 日                   18,939
      2021 年4月 3 0 日                   19,692




                                                3           (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
掲 載 番号4

             N EXT N OTES 韓国 KOSPI・ベア E TN 信託財産状況報告書
     信託契約第 29 条 に 基 づく 報 告 書
                                                             受益者の皆様 へ
   (信託財産状 況 報告 書 を 含 みま す 。)
                 第9期                       平素は格別の お 引き 立 て に あず か り 厚 く 御礼 申 し 上 げま す 。
           2021 年4月 3 0 日 現 在              受益証券発行 信 託「 NE XT NOTES 韓国 KOSP I・ベ ア ETN」の 左 記
                                           決算における 運 用状 況 を ご 報告 申 し 上 げ ます 。
    2020 年5月1 日 ~2 02 1 年 4 月 30 日
                                           今後とも一層 の ご愛 顧 を 賜 りま す よ う お 願い 申 し 上 げま す 。


■受益証券発 行 信託 の 概 要
     商品名         NEXT NOTES 韓国 KOS PI ・ ベ ア ETN
   銘柄コード         2034
    信託期間         信託設定の日 か ら信 託 終 了 の日 ま で
     委託者         野村證券株式 会 社
     受託者         三菱UFJ信 託 銀行 株 式 会 社、 日 本 マ ス ター ト ラ ス ト信 託 銀 行 株 式会 社
                 本信託財産は 、韓 国 総合 株 価 指 数 2 00( 先 物)・イ ン バ ース イ ン デ ッ クス( 以 下 、 本 指 標 」と
                                                                            「
                 いいます。 連 動す る 債 券( 以 下、 受託 有 価 証 券」と い いま す 。
                      )に               「                     )お よ びこ れ ら に 係 る 金 銭
                 等ならびに信 託 契約 に 基 づ いて 受 託 者 が 受領 す る 金 銭そ の 他 の 財 産に よ り 構 成さ れ ま す が 、
                 消費税の 授 受 ま た は 信 託 報 酬 も し く は 信 託 費 用 の 支 払 い 等 の た め に 一 時 的 に 本 信 託 財 産 と
    信託財産
                 なる金銭等を 除 き、 受 託 有 価証 券 の み とな り ま す 。な お 、 受 託者 は 、 信 託法 お よ び 信 託 業 法
                 に従い、本信託 財 産 を 固有 財 産 お よび 他 の 信 託 財産 と 分 別 して 管 理 す る もの と し ま す 。ま た 、
                 受託者は、受託 有 価 証 券を カ ス ト デ ィア ン を 通 じて 受 託 者 が適 切 と 判 断 する 方 法 で 分 別 し て
                 管理します。
                 受託者は、本 信託 財 産 の 運用 は 行 い ま せん が 、 東京 証 券 取 引所 に お い て 開示 さ れ る 外 国 指 標
   信託財産の
                 連動証券の一 証 券あ た り の 償還 価 額 は、 仕 組 み とし て 本 指 標に 連 動 す る こと が 企 図 さ れ て い
      運用
                 ます。
  収益分配方法         原則として、 信 託期 間 中 に 分配 は 行 い ま せん 。


■信託財産を 構 成す る 資 産 の内 容
1. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券(外国債券)
 資産の種類                             外国指標連動 証 券
 資産の名称                             韓国総合株価 指数 200(先 物)           ・イ ンバ ースイ ンデ ック ス連動 債
 数量                                150,000 口(2 02 1 年 4 月 30 日 時 点)
 価格                                901,200,000 円( 20 21 年 4 月 3 0 日時 点 )(注 1 ) 注 2 )
                                                                              (
 一口あたりの 価 格                        6,008 円(202 1 年4 月 30 日 時 点) 注 3 )
                                                                  (
 保管機関                              受託者の指定 す るカ ス ト デ ィア ン
注1:外国指 標 連動 証 券 の 残存 償 還 価 格 の総 額 を 記 載し て お り ま す。
注2:計算期 間 末日 ( 202 1 年 4 月 3 0 日) 時 点 に おけ る 外 国 指標 連 動 証 券 の価 格 を 記 載し て お り ま す。
注3:外国指 標 連動 証 券 の 一口 あ た り の 償還 価 格 を 記載 し て お り ます 。


                                                  1            (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
2. 金銭
  資産の種類           金銭(注)
  価   格           0円(2021 年 4 月 3 0 日 現在 )
注:上記金銭 は 、受 託 者 の 銀行 勘 定 で 預 かり ま す 。


■受益証券発 行 信託 の 状 況
                                本信託の純資 産 総額 ( 注 )
                                    901,200,000 円
注:決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
    ス(TDnet)をご覧ください。


■取引の状況 ( 自 2 02 0 年 5 月 1 日 至 2021 年4 月 3 0 日 )
1. 信託の設定、解 約                                                           (千円未満切捨 て )
                      設定                                               解約
       口数 (単位 : 口 )           金額 (単位 : 千 円 )            口数 (単位 : 口 )        金額 (単位 : 千 円 )
            -                       -                        -                    -
2. 自己またはその 利 害 関 係人 等 と の 取 引状 況
   該当事項はあ り ませ ん 。
3. 信託業務の委託 の 状 況
   信託業務(信 託 業法 第 22 条 第 3 項各 号 に 掲 げ る業 務 を 除 きま す 。)の 第 三 者 への 委 託 は 行 って お り ま せん 。
   カストディー 業 務に つ い て は、 クセ ン ブ ル ク 三菱 UF J イ ン ベ ス ター サ ー ビ ス 銀行 S. A. に 委託 し て お り ま す 。
                       ル
■資産、負債 、 元本 、 純 資 産価 額 お よ び 損益 の 状 況
 <貸借対照表 >                                                   当計算期間末 (2021 年 4月 30 日)現 在
                                                                                   (単位:千円 )
 資産の部
     固定資産
        投資有価証券                                                                               901,200
        固定資産合計                                                                               901,200
     資産合計                                                                                    901,200
 負債の部
     負債合計                                                                                         -
 元本等の部
     元本
        受益権                                                                             1,564,530
        元本合計                                                                            1,564,530
     留保金
        留保金合計                                                                                     -
     評価・換算差 額等
        その他有価証 券評価 差額 金                                                                 △663,330



                                                    2              (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
       評価・換算差 額等合 計                                                           △663,330
     元本等合計                                                                     901,200
 負債・元本等 合計                                                                     901,200


 <損益計算書 (注1 )( 注2 )>                当計算期間( 自 2020 年5月1 日          至   2021 年4月 30 日)
                                                                         (単位:千円 )
 経常収益                                                                               -
 経常費用                                                                               -
 経常利益                                                                               -
 当期純利益                                                                              -
 前期繰越利益                                                                             -
 当期未処分利 益                                                                           -
 利益処分額                                                                              -
 次期繰越利益                                                                             -
注1:本損益計 算 書 は、金 融 機関 の 信 託 業務 の 兼 営 等 に関 す る 法 律施 行 規 則 第 1 9 条 第2 項 に 定 める「 収支 計 算 書 」
    を兼ねており ま す。
注2:当計算 期 間に お い て 損益 等 の 発 生 する 取 引 は 生じ て お り ま せん 。


■信託財産の 銀 行勘 定 へ の 運用 に つ い て
 該当事項はご ざ いま せ ん 。
■収益の分配 の 状況 に つ い て
 分配金はあり ま せん 。
■信託財産の 価 額の 推 移
           日付             一口あたりの 信 託財 産 の 価 額 ( 単 位 : 円 )
      2020 年5月 2 9 日                    8,984
      2020 年6月 3 0 日                    8,692
      2020 年7月 3 1 日                    8,047
      2020 年8月 3 1 日                    7,867
      2020 年9月 3 0 日                    7,830
     2020 年 10 月 3 0 日                  8,196
     2020 年 11 月 3 0 日                  7,262
     2020 年 12 月 3 0 日                  6,425
      2021 年1月 2 9 日                    6,035
      2021 年2月 2 6 日                    6,000
      2021 年3月 3 1 日                    6,084
      2021 年4月 3 0 日                    6,008




                                                3           (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
掲 載 番号5

           N EXT N OTES 日 経 平均 VI 先物指数 E TN 信託財産状況報告書
     信託契約第 29 条 に 基 づく 報 告 書
                                                           受益者の皆様 へ
    (信託財産状 況 報告 書 を 含 みま す 。)
                 第9期                    平素は格別の お 引き 立 て に あず か り 厚 く 御礼 申 し 上 げま す 。
           2021 年4月 3 0 日 現 在           受益証券発行 信 託「N EXT NOTES 日経平均 VI 先 物 指数 ETN 」の
                                        左記決算にお け る運 用 状 況 をご 報 告 申 し 上げ ま す 。
    2020 年5月1 日 ~2 02 1 年 4 月 30 日
                                        今後とも一層 の ご愛 顧 を 賜 りま す よ う お 願い 申 し 上 げま す 。

■受益証券発 行 信託 の 概 要
     商品名         NEXT NOTES 日経平均 VI 先 物指 数 ETN
   銘柄コード         2035
    信託期間         信託設定の日 か ら信 託 終 了 の日 ま で
     委託者         野村證券株式 会 社
     受託者         三菱UFJ信 託 銀行 株 式 会 社、 日 本 マ ス ター ト ラ ス ト信 託 銀 行 株 式会 社
                 本信託財産は 、日 経 平 均 V I 先 物指 数( 以 下、 指 標 」と い い ま す。
                                                「本               )に連 動 す る 債券( 以 下 、
                 「受託有価証 券」と い いま す 。 よ びこ れ ら に 係る 金 銭 等 なら び に 信 託 契約 に 基 づ い て 受 託
                                    )お
                 者が受領する 金 銭そ の 他 の 財産 に よ り 構 成さ れ ま す が、 消 費税 の 授 受 ま たは 信 託 報 酬 も し く
    信託財産         は信託費用の 支 払い 等 の た めに 一 時 的 に 本信 託 財 産 とな る 金 銭 等 を除 き 、受 託 有 価 証 券 の み
                 となります。 なお 、 受 託 者は 、 信 託 法お よ び 信 託 業法 に 従 い、 本 信 託 財 産を 固 有 財 産 お よ び
                 他の信託財産 と 分別 し て 管 理す る も の と しま す 。 また 、 受 託 者は 、 受 託 有価 証 券 を カ ス ト デ
                 ィアンを通じ て 受託 者 が 適 切と 判 断 す る 方法 で 分 別 して 管 理 し ま す。
                 受託者は、本 信託 財 産 の 運用 は 行 い ま せん が 、 東京 証 券 取 引所 に お い て 開示 さ れ る 外 国 指 標
   信託財産の
                 連動証券の一 証 券あ た り の 償還 価 額 は、 仕 組 み とし て 本 指 標に 連 動 す る こと が 企 図 さ れ て い
      運用
                 ます。
  収益分配方法         原則として、 信 託期 間 中 に 分配 は 行 い ま せん 。


■信託財産を 構 成す る 資 産 の内 容
1. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券(外国債券)
 資産の種類                             外国指標連動 証 券
 資産の名称                             日経平均 VI 先 物 指 数 連動 債 2 ( 注1 )
 数量                                31,895,000 口 (2 02 1 年4 月 30 日 時 点 )
 価格                                7,622,905,00 0 円 ( 202 1 年 4 月 3 0 日 時 点 ) 注 2) 注 3 )
                                                                             (    (
 一口あたりの 価 格                        239 円(2021 年 4 月 3 0 日 時 点) 注 4 )
                                                                 (
 保管機関                              受託者の指定 す るカ ス ト デ ィア ン
注1:2019 年 9 月 5日 を 以 っ て、 信 託 財 産 を構 成 す る 資産 は 「 日 経 平均 V I 先 物指 数 連 動 債 」か ら 「 日 経平 均
    VI先物指数 連 動債 2 」 に 交換 さ れ て い ます 。
注2:外国指 標 連動 証 券 の 残存 償 還 価 格 の総 額 を 記 載し て お り ま す。
注3:計算期 間 末日 ( 202 1 年 4 月 3 0 日) 時 点 に おけ る 外 国 指標 連 動 証 券 の価 格 を 記 載し て お り ま す。
注4:外国指 標 連動 証 券 の 一口 あ た り の 償還 価 格 を 記載 し て お り ます 。


                                                 1           (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
2. 金銭
  資産の種類                金銭(注)
  価   格                0円(2021 年 4 月 3 0 日 現在 )
注:上記金銭 は 、受 託 者 の 銀行 勘 定 で 預 かり ま す 。


■受益証券発 行 信託 の 状 況
                                    本信託の純資 産 総額 ( 注 )
                                        7,622,905,00 0 円
注:決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
    ス(TDnet)をご覧ください。


■取引の状況 ( 自 2 02 0 年 5 月 1 日 至 2021 年4 月 3 0 日 )
1. 信託の設定、解 約                                                              (千円未満切捨 て )
                          設定                                              解約
       口数 (単位 : 口 )               金額 (単位 : 千 円 )           口数 (単位 : 口 )        金額 (単位 : 千 円 )
          17,200,000                 5,688,000                  -                    -
2. 自己またはその 利 害 関 係人 等 と の 取 引状 況
   該当事項はあ り ませ ん 。
3. 信託業務の委託 の 状 況
   信託業務(信 託 業法 第 22 条 第 3 項各 号 に 掲 げ る業 務 を 除 きま す 。)の 第 三 者 への 委 託 は 行 って お り ま せん 。
   カストディー 業 務に つ い て は、 クセ ン ブ ル ク 三菱 UF J イ ン ベ ス ター サ ー ビ ス 銀行 S. A. に 委託 し て お り ま す 。
                       ル
■資産、負債 、 元本 、 純 資 産価 額 お よ び 損益 の 状 況
 <貸借対照表 >                                                      当計算期間末 (2021 年 4月 30 日)現 在
                                                                                      (単位:千円 )
 資産の部
     固定資産
        投資有価証券                                                                              7,622,905
        固定資産合計                                                                              7,622,905
     資産合計                                                                                   7,622,905
 負債の部
     負債合計                                                                                          -
 元本等の部
     元本
        受益権                                                                                38,002,544
        元本合計                                                                               38,002,544
     留保金
        次期繰越損失 (△)                                                                       △30,379,639
        留保金合計                                                                            △30,379,639
     評価・換算差 額等



                                                       2              (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
       評価・換算差 額等合 計                                                                  -
     元本等合計                                                                    7,622,905
 負債・元本等 合計                                                                    7,622,905


 <損益計算書 (注1 )>                      当計算期間( 自 2020 年5月1 日          至   2021 年4月 30 日)
                                                                         (単位:千円 )
 経常収益                                                                                -
 経常費用                                                                                -
 経常利益                                                                                -
 特別利益                                                                                -
 特別損失
   投資有価証券 評価損                                                                23,546,635
 当期純損失( △)                                                                 △23,546,635
 前期繰越損失 (△)                                                                 △6,833,004
 当期未処理損 失(△ )                                                              △30,379,639
 次期繰越損失 (△)                                                                △30,379,639
注1:本損益計 算 書 は、金 融 機関 の 信 託 業務 の 兼 営 等 に関 す る 法 律施 行 規 則 第 1 9 条 第2 項 に 定 める「 収支 計 算 書 」
    を兼ねており ま す。


■信託財産の 銀 行勘 定 へ の 運用 に つ い て
 該当事項はご ざ いま せ ん 。
■収益の分配 の 状況 に つ い て
 分配金はあり ま せん 。
■信託財産の 価 額の 推 移
           日付             一口あたりの 信 託財 産 の 価 額 ( 単 位 : 円 )
      2020 年5月 2 9 日                    851
      2020 年6月 3 0 日                    887
      2020 年7月 3 1 日                    661
      2020 年8月 3 1 日                    540
      2020 年9月 3 0 日                    462
     2020 年 10 月 3 0 日                  414
     2020 年 11 月 3 0 日                  371
     2020 年 12 月 3 0 日                  333
      2021 年1月 2 9 日                    408
      2021 年2月 2 6 日                    363
      2021 年3月 3 1 日                    287
      2021 年4月 3 0 日                    239




                                              3             (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
掲 載 番号6

           N EXT N OTES 金 先 物 ダ ブ ル・ブル E TN 信託財産状況報告書
     信託契約第 29 条 に 基 づく 報 告 書
                                                          受益者の皆様 へ
    (信託財産状 況 報告 書 を 含 みま す 。)
                 第9期                   平素は格別の お 引き 立 て に あず か り 厚 く 御礼 申 し 上 げま す 。
           2021 年4月 3 0 日 現 在          受益証券発行 信 託「 NEX T NOTES 金先物 ダブル・ブ ル ETN 」の
                                       左記決算にお け る運 用 状 況 をご 報 告 申 し 上げ ま す 。
    2020 年5月1 日 ~2 02 1 年 4 月 30 日
                                       今後とも一層 の ご愛 顧 を 賜 りま す よ う お 願い 申 し 上 げま す 。


■受益証券発 行 信託 の 概 要
     商品名         NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN
   銘柄コード         2036
    信託期間         信託設定の日 か ら信 託 終 了 の日 ま で
     委託者         野村證券株式 会 社
     受託者         三菱UFJ信 託 銀行 株 式 会 社、 日 本 マ ス ター ト ラ ス ト信 託 銀 行 株 式会 社
                 本信託財産は 、日 経・J PX 金 レ バ レッ ジ 指 数( 以 下、 本 指 標 」とい い ま す。
                                                     「                 )に 連 動 す る 債 券
                 (以下、「受託 有 価 証券 」 と い いま す 。 お よ び これ ら に 係 る金 銭 等 な ら びに 信 託 契 約 に 基 づ
                                            )
                 いて受託者が 受 領す る 金 銭 その 他 の 財 産 によ り 構 成 され ま す が、 消 費 税 の授 受 ま た は 信 託 報
    信託財産         酬もしくは信 託 費用 の 支 払 い等 の た め に 一時 的 に 本 信託 財 産 と な る金 銭 等 を 除き 、 受 託 有 価
                 証券のみとな り ます 。 な お、 受 託 者 は、 信 託 法 お よび 信 託 業 法に 従 い 、 本信 託 財 産 を 固 有 財
                 産および他の 信 託財 産 と 分 別し て 管 理 す るも の と し ます 。 ま た、 受 託 者 は、 受 託 有 価 証 券 を
                 カストディア ン を通 じ て 受 託者 が 適 切 と 判断 す る 方 法で 分 別 し て 管理 し ま す 。
                 受託者は、本 信託 財 産 の 運用 は 行 い ま せん が 、 東京 証 券 取 引所 に お い て 開示 さ れ る 外 国 指 標
   信託財産の
                 連動証券の一 証 券あ た り の 償還 価 額 は、 仕 組 み とし て 本 指 標に 連 動 す る こと が 企 図 さ れ て い
      運用
                 ます。
  収益分配方法         原則として、 信 託期 間 中 に 分配 は 行 い ま せん 。


■信託財産を 構 成す る 資 産 の内 容
1. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券(外国債券)
 資産の種類              外国指標連動 証 券
 資産の名称              日経・JPX 金 レバ レ ッ ジ 指数 連 動 債 ( 注1 )
 数量                 250,000 口(2 02 1 年 4 月 30 日 時 点)
 価格                 4,224,500,00 0 円 ( 202 1 年 4 月 3 0 日 時 点 ) 注 2) 注 3 )
                                                              (    (
 一口あたりの 価 格         16,898 円(20 21 年 4 月 3 0 日時 点 ) 注 4 )
                                                       (
 保管機関               受託者の指定 す るカ ス ト デ ィア ン
注1:2020年7月27日を以って、信託財産を構成する資産の名称は「日経・東商取金レバレッジ指数連動債」か
   ら「日経・JPX金レバレッジ指数連動債」に変更されています。
注2:外国指 標 連動 証 券 の 残存 償 還 価 格 の総 額 を 記 載し て お り ま す。
注3:計算期 間 末日 ( 202 1 年 4 月 3 0 日) 時 点 に おけ る 外 国 指標 連 動 証 券 の価 格 を 記 載し て お り ま す。


                                               1             (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
注4:外国指 標 連動 証 券 の 一口 あ た り の 償還 価 格 を 記載 し て お り ます 。

2. 金銭
  資産の種類           金銭(注)
  価   格           0円(2021 年 4 月 3 0 日 現在 )
注:上記金銭 は 、受 託 者 の 銀行 勘 定 で 預 かり ま す 。


■受益証券発 行 信託 の 状 況
                                本信託の純資 産 総額 ( 注 )
                                    4,224,500,00 0 円
注:決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
    ス(TDnet)をご覧ください。


■取引の状況 ( 自 2 02 0 年 5 月 1 日 至 2021 年4 月 3 0 日 )
1. 信託の設定、解 約                                                          (千円未満切捨 て )
                      設定                                              解約
       口数 (単位 : 口 )           金額 (単位 : 千 円 )           口数 (単位 : 口 )        金額 (単位 : 千 円 )
            -                       -                       -                    -
2. 自己またはその 利 害 関 係人 等 と の 取 引状 況
   該当事項はあ り ませ ん 。
3. 信託業務の委託 の 状 況
   信託業務(信 託 業法 第 22 条 第 3 項各 号 に 掲 げ る業 務 を 除 きま す 。)の 第 三 者 への 委 託 は 行 って お り ま せん 。
   カストディー 業 務に つ い て は、 クセ ン ブ ル ク 三菱 UF J イ ン ベ ス ター サ ー ビ ス 銀行 S. A. に 委託 し て お り ま す 。
                       ル
■資産、負債 、 元本 、 純 資 産価 額 お よ び 損益 の 状 況
 <貸借対照表 >                                                  当計算期間末 (2021 年 4月 30 日)現 在
                                                                                  (単位:千円 )
 資産の部
     固定資産
        投資有価証券                                                                         4,224,500
        固定資産合計                                                                         4,224,500
     資産合計                                                                              4,224,500
 負債の部
     負債合計                                                                                     -
 元本等の部
     元本
        受益権                                                                            2,262,560
        元本合計                                                                           2,262,560
     留保金
        留保金合計                                                                                 -
     評価・換算差 額等



                                                   2              (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
       その他有価証 券評価 差額 金                                                        1,961,940
       評価・換算差 額等合 計                                                           1,961,940
     元本等合計                                                                    4,224,500
 負債・元本等 合計                                                                    4,224,500


 <損益計算書 (注1 )( 注2 )>                当計算期間( 自 2020 年5月1 日          至   2021 年4月 30 日)
                                                                         (単位:千円 )
 経常収益                                                                                -
 経常費用                                                                                -
 経常利益                                                                                -
 当期純利益                                                                               -
 前期繰越利益                                                                              -
 当期未処分利 益                                                                            -
 利益処分額                                                                               -
 次期繰越利益                                                                              -
注1:本損益計 算 書 は、金 融 機関 の 信 託 業務 の 兼 営 等 に関 す る 法 律施 行 規 則 第 1 9 条 第2 項 に 定 める「 収支 計 算 書 」
    を兼ねており ま す。
注2:当計算 期 間に お い て 損益 等 の 発 生 する 取 引 は 生じ て お り ま せん 。


■信託財産の 銀 行勘 定 へ の 運用 に つ い て
 該当事項はご ざ いま せ ん 。
■収益の分配 の 状況 に つ い て
 分配金はあり ま せん 。
■信託財産の 価 額の 推 移
           日付             一口あたりの 信 託財 産 の 価 額 ( 単 位 : 円 )
      2020 年5月 2 9 日                   16,027
      2020 年6月 3 0 日                   17,144
      2020 年7月 3 1 日                   19,919
      2020 年8月 3 1 日                   20,105
      2020 年9月 3 0 日                   18,327
     2020 年 10 月 3 0 日                 17,595
     2020 年 11 月 3 0 日                 15,606
     2020 年 12 月 3 0 日                 17,496
      2021 年1月 2 9 日                   17,085
      2021 年2月 2 6 日                   16,053
      2021 年3月 3 1 日                   15,976
      2021 年4月 3 0 日                   16,898




                                                3           (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
掲 載 番号7

               N EXT N OTES 金 先 物 ベ ア E TN 信 託財産状況報告書
    信託契約第 29 条 に 基 づく 報 告 書
                                                             受益者の皆様 へ
   (信託財産状 況 報告 書 を 含 みま す 。)
                第9期                      平素は格別の お 引き 立 て に あず か り 厚 く 御礼 申 し 上 げま す 。
          2021 年4月 3 0 日 現 在             受益証券発行 信 託「N EXT NOTES 金先物 ベア ETN」の 左 記 決 算
                                         における運用 状 況を ご 報 告 申し 上 げ ま す 。
   2020 年5月1 日 ~2 02 1 年 4 月 30 日
                                         今後とも一層 の ご愛 顧 を 賜 りま す よ う お 願い 申 し 上 げま す 。


■受益証券発 行 信託 の 概 要
    商品名         NEXT NOTES 金先物 ベア ETN
   銘柄コード        2037
   信託期間         信託設定の日 か ら信 託 終 了 の日 ま で
    委託者         野村證券株式 会 社
    受託者         三菱UFJ信 託 銀行 株 式 会 社、 日 本 マ ス ター ト ラ ス ト信 託 銀 行 株 式会 社
                本信託財産は 、日 経・J PX 金 イ ン バー ス 指 数( 以 下、 本 指 標 」とい い ま す。
                                                    「                 )に 連 動 す る 債 券
                (以下、「受託 有 価 証券 」 と い いま す 。 お よ び これ ら に 係 る金 銭 等 な ら びに 信 託 契 約 に 基 づ
                                           )
                いて受託者が 受 領す る 金 銭 その 他 の 財 産 によ り 構 成 され ま す が、 消 費 税 の授 受 ま た は 信 託 報
   信託財産         酬もしくは信 託 費用 の 支 払 い等 の た め に 一時 的 に 本 信託 財 産 と な る金 銭 等 を 除き 、 受 託 有 価
                証券のみとな り ます 。 な お、 受 託 者 は、 信 託 法 お よび 信 託 業 法に 従 い 、 本信 託 財 産 を 固 有 財
                産および他の 信 託財 産 と 分 別し て 管 理 す るも の と し ます 。 ま た、 受 託 者 は、 受 託 有 価 証 券 を
                カストディア ン を通 じ て 受 託者 が 適 切 と 判断 す る 方 法で 分 別 し て 管理 し ま す 。
                受託者は、本 信託 財 産 の 運用 は 行 い ま せん が 、 東京 証 券 取 引所 に お い て 開示 さ れ る 外 国 指 標
   信託財産の
                連動証券の一 証 券あ た り の 償還 価 額 は、 仕 組 み とし て 本 指 標に 連 動 す る こと が 企 図 さ れ て い
     運用
                ます。
  収益分配方法        原則として、 信 託期 間 中 に 分配 は 行 い ま せん 。


■信託財産を 構 成す る 資 産 の内 容
1. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券(外国債券)
 資産の種類              外国指標連動 証 券
 資産の名称                              日経・JPX金インバース指数連動債(注1)
 数量                                 100,000 口(2 02 1 年 4 月 30 日 時 点)
 価格                                 573,100,000 円( 20 21 年 4 月 3 0 日時 点 )(注 2 ) 注 3 )
                                                                               (
 一口あたりの 価 格                         5,731 円(202 1 年4 月 30 日 時 点) 注 4 )
                                                                   (
 保管機関                               受託者の指定 す るカ ス ト デ ィア ン
注1:2020年7月27日を以って、信託財産を構成する資産の名称は「日経・東商取金インバース指数連動債」か
   ら「日経・JPX金インバース指数連動債」に変更されています。




                                                 1              (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
注2:外国指 標 連動 証 券 の 残存 償 還 価 格 の総 額 を 記 載し て お り ま す。
注3:計算期 間 末日 ( 202 1 年 4 月 3 0 日) 時 点 に おけ る 外 国 指標 連 動 証 券 の価 格 を 記 載し て お り ま す。
注4:外国指 標 連動 証 券 の 一口 あ た り の 償還 価 格 を 記載 し て お り ます 。

2. 金銭
  資産の種類           金銭(注)
  価   格           0円(2021 年 4 月 3 0 日 現在 )
注:上記金銭 は 、受 託 者 の 銀行 勘 定 で 預 かり ま す 。

■受益証券発 行 信託 の 状 況
                                本信託の純資 産 総額 ( 注 )
                                    573,100,000 円
注:決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
    ス(TDnet)をご覧ください。

■取引の状況 ( 自 2 02 0 年 5 月 1 日 至 2021 年4 月 3 0 日 )
1. 信託の設定、解 約                                                           (千円未満切捨 て )
                      設定                                               解約
       口数 (単位 : 口 )           金額 (単位 : 千 円 )            口数 (単位 : 口 )        金額 (単位 : 千 円 )
            -                       -                        -                    -
2. 自己またはその 利 害 関 係人 等 と の 取 引状 況
   該当事項はあ り ませ ん 。
3. 信託業務の委託 の 状 況
   信託業務(信 託 業法 第 22 条 第 3 項各 号 に 掲 げ る業 務 を 除 きま す 。)の 第 三 者 への 委 託 は 行 って お り ま せん 。
   カストディー 業 務に つ い て は、 クセ ン ブ ル ク 三菱 UF J イ ン ベ ス ター サ ー ビ ス 銀行 S. A. に 委託 し て お り ま す 。
                       ル
■資産、負債 、 元本 、 純 資 産価 額 お よ び 損益 の 状 況
 <貸借対照表 >                                                   当計算期間末 (2021 年 4月 30 日)現 在
                                                                                   (単位:千円 )
 資産の部
     固定資産
        投資有価証券                                                                               573,100
        固定資産合計                                                                               573,100
     資産合計                                                                                    573,100
 負債の部
     負債合計                                                                                         -
 元本等の部
     元本
        受益権                                                                                  851,240
        元本合計                                                                                 851,240
     留保金
        留保金合計                                                                                     -
     評価・換算差 額等


                                                    2              (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
       その他有価証 券評価 差額 金                                                        △278,140
       評価・換算差 額等合 計                                                           △278,140
     元本等合計                                                                     573,100
 負債・元本等 合計                                                                     573,100


 <損益計算書 (注1 )( 注2 )>                当計算期間( 自 2020 年5月1 日          至   2021 年4月 30 日)
                                                                         (単位:千円 )
 経常収益                                                                               -
 経常費用                                                                               -
 経常利益                                                                               -
 当期純利益                                                                              -
 前期繰越利益                                                                             -
 当期未処分利 益                                                                           -
 利益処分額                                                                              -
 次期繰越利益                                                                             -
注1:本損益計 算 書 は、金 融 機関 の 信 託 業務 の 兼 営 等 に関 す る 法 律施 行 規 則 第 1 9 条 第2 項 に 定 める「 収支 計 算 書 」
    を兼ねており ま す。
注2:当計算 期 間に お い て 損益 等 の 発 生 する 取 引 は 生じ て お り ま せん 。


■信託財産の 銀 行勘 定 へ の 運用 に つ い て
 該当事項はご ざ いま せ ん 。
■収益の分配 の 状況 に つ い て
 分配金はあり ま せん 。
■信託財産の 価 額の 推 移
           日付             一口あたりの 信 託財 産 の 価 額 ( 単 位 : 円 )
      2020 年5月 2 9 日                    6,129
      2020 年6月 3 0 日                    5,913
      2020 年7月 3 1 日                    5,465
      2020 年8月 3 1 日                    5,392
      2020 年9月 3 0 日                    5,621
     2020 年 10 月 3 0 日                  5,723
     2020 年 11 月 3 0 日                  6,048
     2020 年 12 月 3 0 日                  5,693
      2021 年1月 2 9 日                    5,744
      2021 年2月 2 6 日                    5,909
      2021 年3月 3 1 日                    5,905
      2021 年4月 3 0 日                    5,731




                                                3           (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
掲 載 番号8

    N EXT N OTES ド バ イ原油先物 ダ ブ ル・ブル E TN 信託財産状況報告書
     信託契約第 29 条 に 基 づく 報 告 書
                                                             受益者の皆様 へ
    (信託財産状 況 報告 書 を 含 みま す 。)
                 第9期                      平素は格別の お 引き 立 て に あず か り 厚 く 御礼 申 し 上 げま す 。
           2021 年4月 3 0 日 現 在             受益証券発行 信 託「N EXT NOTES ドバイ原油先物 ダブ ル・ブ ル
                                          ETN」の左記決 算 に お ける 運 用 状 況を ご 報 告 申 し上 げ ま す 。
    2020 年5月1 日 ~2 02 1 年 4 月 30 日
                                          今後とも一層 の ご愛 顧 を 賜 りま す よ う お 願い 申 し 上 げま す 。


■受益証券発 行 信託 の 概 要
     商品名         NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN
   銘柄コード         2038
    信託期間         信託設定の日 か ら信 託 終 了 の日 ま で
     委託者         野村證券株式 会 社
     受託者         三菱UFJ信 託 銀行 株 式 会 社、 日 本 マ ス ター ト ラ ス ト信 託 銀 行 株 式会 社
                 本信託財産は 、 日経 ・ JPX 原 油 レ バレ ッ ジ 指 数 (以 下 、 本 指 標 」と い い ま す。 に 連 動 す る
                                                          「                 )
                 債券(以下、 受 託 有価 証 券 」 とい い ま す。 お よび こ れ ら に係 る 金 銭 等 なら び に 信 託 契 約 に
                       「                      )
                 基づいて受託 者 が受 領 す る 金銭 そ の 他 の 財産 に よ り 構成 さ れ ま す が、 消 費税 の 授 受 ま た は 信
    信託財産         託報酬もしく は 信託 費 用 の 支払 い 等 の た めに 一 時 的 に本 信 託 財 産 とな る 金 銭 等を 除 き 、 受 託
                 有価証券のみ と なり ま す 。 なお 、 受 託者 は 、 信 託法 お よ び 信 託業 法 に 従 い、 本 信 託 財 産 を 固
                 有財産および 他 の信 託 財 産 と分 別 し て 管 理す る も の とし ま す 。 また 、 受 託者 は 、 受 託 有 価 証
                 券をカストデ ィ アン を 通 じ て受 託 者 が 適 切と 判 断 す る方 法 で 分 別 して 管 理 し ます 。
                 受託者は、本信 託 財 産 の 運用 は 行 い ませ ん が 、 東京 証 券 取 引所 に お い て 開示 さ れ る 外 国 指 標
   信託財産の
                 連動証券の一 証 券あ た り の 償還 価 額 は、 仕 組 み とし て 本 指 標に 連 動 す る こと が 企 図 さ れ て い
      運用
                 ます。
  収益分配方法         原則として、 信 託期 間 中 に 分配 は 行 い ま せん 。


■信託財産を 構 成す る 資 産 の内 容
1. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券(外国債券)
 資産の種類              外国指標連動 証 券
 資産の名称                               日経・JPX原油レバレッジ指数連動債3(注1)
 数量                                  265,000,000 口( 20 21 年 4 月 3 0 日時 点 )
 価格                                  133,825,000,0 00 円 (2 02 1 年4 月 30 日 時 点) 注 2) 注 3)
                                                                              (    (
 一口あたりの 価 格                          505 円(2021 年 4 月 3 0 日 時 点) 注 4 )
                                                                   (
 保管機関                                受託者の指定 す るカ ス ト デ ィア ン
注1:2020年 7 月2 7日 を 以 っ て、信 託財 産 を 構 成 する 資 産 の 名称 は「 日経・ 東商 取 原 油 レバ レ ッ ジ 指 数連 動 債 3 」 か
   ら「日経・JPX 原 油 レ バレ ッ ジ 指 数連 動 債 3」 に 変 更 され て い ま す 。
注2:外国指 標 連動 証 券 の 残存 償 還 価 格 の総 額 を 記 載し て お り ま す。



                                                  1             (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
注3:計算期 間 末日 ( 202 1 年 4 月 3 0 日) 時 点 に おけ る 外 国 指標 連 動 証 券 の価 格 を 記 載し て お り ま す。
注4:外国指 標 連動 証 券 の 一口 あ た り の 償還 価 格 を 記載 し て お り ます 。

2. 金銭
  資産の種類                 金銭(注)
  価   格                 0円(2021 年 4 月 3 0 日 現在 )
注:上記金銭 は 、受 託 者 の 銀行 勘 定 で 預 かり ま す 。

■受益証券発 行 信託 の 状 況
                                     本信託の純資 産 総額 ( 注 )
                                        133,825,000,0 00 円
注:決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
    ス(TDnet)をご覧ください。

■取引の状況 ( 自 2 02 0 年 5 月 1 日 至 2021 年4 月 3 0 日 )
1. 信託の設定、解 約                                                                 (千円未満切捨 て )
                           設定                                                解約
       口数 (単位 : 口 )                金額 (単位 : 千 円 )            口数 (単位 : 口 )         金額 (単位 : 千 円 )
          200,000,000                35,900,000               380,000,000           61,786,821
2. 自己またはその 利 害 関 係人 等 と の 取 引状 況
   該当事項はあ り ませ ん 。
3. 信託業務の委託 の 状 況
   信託業務(信 託 業法 第 22 条 第 3 項各 号 に 掲 げ る業 務 を 除 きま す 。)の 第 三 者 への 委 託 は 行 って お り ま せん 。
   カストディー 業 務に つ い て は、 クセ ン ブ ル ク 三菱 UFJ イ ン ベ ス ター サ ー ビ ス銀 行 S.A . に委 託 し て お り ま す 。
                       ル
■資産、負債 、 元本 、 純 資 産価 額 お よ び 損益 の 状 況
 <貸借対照表 >                                                        当計算期間末 (2021 年 4月 30 日)現 在
                                                                                         (単位:千円 )
 資産の部
     固定資産
        投資有価証券                                                                              133,825,000
        固定資産合計                                                                              133,825,000
     資産合計                                                                                   133,825,000
 負債の部
     負債合計                                                                                                -
 元本等の部
     元本
        受益権                                                                                      83,890,727
        元本合計                                                                                     83,890,727
     留保金(繰越 損失)
        次期繰越損失 (△)                                                                         △40,802,548
        留保金合計                                                                              △40,802,548



                                                        2                   (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
     評価・換算差 額等
       その他有価証 券評価 差額 金                                                       90,736,821
       評価・換算差 額等合 計                                                          90,736,821
     元本等合計                                                                  133,825,000
 負債・元本等 合計                                                                  133,825,000

 <損益計算書 (注1 )>                      当計算期間( 自 2020 年5月1 日          至   2021 年4月 30 日)
                                                                         (単位:千円 )
 経常収益                                                                                -
 経常費用                                                                                -
 経常利益                                                                                -
 特別利益                                                                                -
 投資有価証券 評価損                                                                          -
 当期純損失( △)                                                                           -
 前期繰越損失 (△)                                                                △99,311,864
 当期一部解 約に 伴う 前期 繰 越 損 失
 の減少額                                                                        58,509,316
 当期未処理損 失(△ )                                                              △40,802,548
 次期繰越損失 (△)                                                                △40,802,548
注1:本損益計 算 書 は、金 融機 関 の 信 託 業務 の 兼 営 等に 関 す る 法 律施 行 規 則 第 1 9 条第 2 項 に 定 める「 収支 計 算 書 」
    を兼ねており ま す。

■信託財産の 銀 行勘 定 へ の 運用 に つ い て
 該当事項はご ざ いま せ ん 。
■収益の分配 の 状況 に つ い て
 分配金はあり ま せん 。
■信託財産の 価 額の 推 移
           日付             一口あたりの 信 託財 産 の 価 額 ( 単 位 : 円 )
      2020 年5月 2 9 日                    218
      2020 年6月 3 0 日                    247
      2020 年7月 3 1 日                    253
      2020 年8月 3 1 日                    286
      2020 年9月 3 0 日                    221
     2020 年 10 月 3 0 日                  174
     2020 年 11 月 3 0 日                  251
     2020 年 12 月 3 0 日                  286
      2021 年1月 2 9 日                    331
      2021 年2月 2 6 日                    458
      2021 年3月 3 1 日                    482
      2021 年4月 3 0 日                    505


                                              3             (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
掲 載 番号9

          N EXT N OTES ド バ イ原油先物 ベ ア E TN 信託財産状況報告書
    信託契約第 29 条 に 基 づく 報 告 書
                                                              受益者の皆様 へ
   (信託財産状 況 報告 書 を 含 みま す 。)
                第9期                      平素は格別の お 引き 立 て に あず か り 厚 く 御礼 申 し 上 げま す 。
          2021 年4月 3 0 日 現 在             受益証券発行 信 託「N EXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN 」の
                                         左記決算にお け る運 用 状 況 をご 報 告 申 し 上げ ま す 。
   2020 年5月1 日 ~2 02 1 年 4 月 30 日
                                         今後とも一層 の ご愛 顧 を 賜 りま す よ う お 願い 申 し 上 げま す 。


■受益証券発 行 信託 の 概 要
    商品名         NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN
   銘柄コード        2039
   信託期間         信託設定の日 か ら信 託 終 了 の日 ま で
    委託者         野村證券株式 会 社
    受託者         三菱UFJ信 託 銀行 株 式 会 社、 日 本 マ ス ター ト ラ ス ト信 託 銀 行 株 式会 社
                本信託財産は 、日 経・J PX 原 油 イ ンバ ー ス 指 数( 以下 、 本 指標 」と い い ま す。
                                                      「                 )に 連 動 す る 債
                券(以下、「受 託 有 価証 券 」 と いい ま す。 お よ びこ れ ら に 係る 金 銭 等 な らび に 信 託 契 約 に 基
                                            )
                づいて受託者 が 受領 す る 金 銭そ の 他 の 財 産に よ り 構 成さ れ ま す が、 消 費 税の 授 受 ま た は 信 託
   信託財産         報酬もしくは 信 託費 用 の 支 払い 等 の た め に一 時 的 に 本信 託 財 産 と なる 金 銭 等 を除 き 、 受 託 有
                価証券のみと な りま す 。 な お、 受 託 者 は、 信 託 法 およ び 信 託 業法 に 従 い 、本 信 託 財 産 を 固 有
                財産および他 の 信託 財 産 と 分別 し て 管 理 する も の と しま す 。 ま た、 受 託 者 は、 受 託 有 価 証 券
                をカストディ ア ンを 通 じ て 受託 者 が 適 切 と判 断 す る 方法 で 分 別 し て管 理 し ま す。
                受託者は、本 信託 財 産 の 運用 は 行 い ま せん が 、 東京 証 券 取 引所 に お い て 開示 さ れ る 外 国 指 標
   信託財産の
                連動証券の一 証 券あ た り の 償還 価 額 は、 仕 組 み とし て 本 指 標に 連 動 す る こと が 企 図 さ れ て い
     運用
                ます。
  収益分配方法        原則として、 信 託期 間 中 に 分配 は 行 い ま せん 。


■信託財産を 構 成す る 資 産 の内 容
1. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券(外国債券)
 資産の種類              外国指標連動 証 券
 資産の名称                              日経・JPX原油インバース指数連動債(注1)
 数量                                 700,000 口(2 02 1 年 4 月 30 日 時 点)
 価格                                 2,590,000,00 0 円 ( 202 1 年 4 月 3 0 日 時 点 ) 注 2) 注 3 )
                                                                              (    (
 一口あたりの 価 格                         3,700 円(202 1 年4 月 30 日 時 点) 注 4 )(
 保管機関                               受託者の指定 す るカ ス ト デ ィア ン
注1:2020年7月27日を以って、信託財産を構成する資産の名称は「日経・東商取原油インバース指数連動債」
   から「日経・JPX原油インバース指数連動債」に変更されています。
注2:外国指 標 連動 証 券 の 残存 償 還 価 格 の総 額 を 記 載し て お り ま す。



                                                  1              (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
注3:計算期 間 末日 ( 202 1 年 4 月 3 0 日) 時 点 に おけ る 外 国 指標 連 動 証 券 の価 格 を 記 載し て お り ま す。
注4:外国指 標 連動 証 券 の 一口 あ た り の 償還 価 格 を 記載 し て お り ます 。

2. 金銭
  資産の種類              金銭(注)
  価   格              0円(2021 年 4 月 3 0 日 現在 )
注:上記金銭 は 、受 託 者 の 銀行 勘 定 で 預 かり ま す 。


■受益証券発 行 信託 の 状 況
                                  本信託の純資 産 総額 ( 注 )
                                      2,590,000,00 0 円
注:決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
    ス(TDnet)をご覧ください。


■取引の状況 ( 自 2 02 0 年 5 月 1 日 至 2021 年4 月 3 0 日 )
1. 信託の設定、解 約                                                            (千円未満切捨 て )
                        設定                                              解約
       口数 (単位 : 口 )             金額 (単位 : 千 円 )           口数 (単位 : 口 )        金額 (単位 : 千 円 )
           300,000                 1,254,000                300,000             3,438,171
2. 自己またはその 利 害 関 係人 等 と の 取 引状 況
   該当事項はあ り ませ ん 。
3. 信託業務の委託 の 状 況
   信託業務(信 託 業法 第 22 条 第 3 項各 号 に 掲 げ る業 務 を 除 きま す 。)の 第 三 者 への 委 託 は 行 って お り ま せん 。
   カストディー 業 務に つ い て は、 クセ ン ブ ル ク 三菱 UF J イ ン ベ ス ター サ ー ビ ス 銀行 S. A. に 委託 し て お り ま す 。
                       ル
■資産、負債 、 元本 、 純 資 産価 額 お よ び 損益 の 状 況
 <貸借対照表 >                                                    当計算期間末 (2021 年 4月 30 日)現 在
                                                                                     (単位:千円 )
 資産の部
     固定資産
        投資有価証券                                                                              2,590,000
        固定資産合計                                                                              2,590,000
     資産合計                                                                                   2,590,000
 負債の部
     負債合計                                                                                          -
 元本等の部
     元本
        受益権                                                                                 5,838,228
        元本合計                                                                                5,838,228
     留保金
        次期繰越損失 (△)                                                                      △3,248,228
        留保金合計                                                                           △3,248,228


                                                     2                (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
     評価・換算差 額等
       評価・換算差 額等合 計                                                                  -
     元本等合計                                                                    2,590,000
 負債・元本等 合計                                                                    2,590,000


 <損益計算書 (注1 )>                      当計算期間( 自 2020 年5月1 日          至   2021 年4月 30 日)
                                                                         (単位:千円 )
 経常収益                                                                                -
 経常費用                                                                                -
 経常利益                                                                                -
 特別利益                                                                                -
 特別損失
   投資有価証券 評価損                                                                 3,248,228
 当期純損失( △)                                                                  △3,248,228
 前期繰越損失 (△)                                                                          -
 当期未処理損 失(△ )                                                               △3,248,228
 次期繰越損失 (△)                                                                 △3,248,228
注1:本損益計 算 書 は、金 融 機関 の 信 託 業務 の 兼 営 等 に関 す る 法 律施 行 規 則 第 1 9 条 第2 項 に 定 める「 収支 計 算 書 」
    を兼ねており ま す。


■信託財産の 銀 行勘 定 へ の 運用 に つ い て
 該当事項はご ざ いま せ ん 。
■収益の分配 の 状況 に つ い て
 分配金はあり ま せん 。
■信託財産の 価 額の 推 移
           日付             一口あたりの 信 託財 産 の 価 額 ( 単 位 : 円 )
      2020 年5月 2 9 日                    7,057
      2020 年6月 3 0 日                    6,282
      2020 年7月 3 1 日                    6,150
      2020 年8月 3 1 日                    5,765
      2020 年9月 3 0 日                    6,405
     2020 年 10 月 3 0 日                  7,040
     2020 年 11 月 3 0 日                  5,648
     2020 年 12 月 3 0 日                  5,240
      2021 年1月 2 9 日                    4,814
      2021 年2月 2 6 日                    4,040
      2021 年3月 3 1 日                    3,829
      2021 年4月 3 0 日                    3,700




                                                3           (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
掲 載 番号10

  N EXT N OTES N Y ダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 信託財産状況報告書
     信託契約第 29 条 に 基 づく 報 告 書
                                                               受益者の皆様 へ
    (信託財産状 況 報告 書 を 含 みま す 。)
                 第8期                      平素は格別の お 引き 立 て に あず か り 厚 く 御礼 申 し 上 げま す 。
           2021 年4月 3 0 日 現 在             受益証券発行 信 託「N EXT NOTES NY ダウ・ダブ ル・ブル ・ ド ル ヘ
                                          ッジ ETN」の 左 記 決 算 に お け る 運 用 状 況 を ご 報 告 申 し 上 げ ま
    2020 年5月1 日 ~2 02 1 年 4 月 30 日        す。
                                          今後とも一層 の ご愛 顧 を 賜 りま す よ う お 願い 申 し 上 げま す 。


■受益証券発 行 信託 の 概 要
     商品名         NEXT NOTES NY ダウ・ダブ ル ・ ブル ・ ド ル ヘ ッ ジ ET N
   銘柄コード         2040
    信託期間         信託設定の日 か ら信 託 終 了 の日 ま で
     委託者         野村證券株式 会 社
     受託者         三菱UFJ信 託 銀行 株 式 会 社、 日 本 マ ス ター ト ラ ス ト信 託 銀 行 株 式会 社
                 本信託財産は 、ダウ・ジ ョ ー ンズ 工 業 株 価平 均 レバレッジ(2 倍)・イ ンデ ッ ク ス( 円 ヘ ッ ジ ・
                 プライスリタ ー ン)(以 下 、 本 指 標」と い い ま す。
                                 「                 )に 連 動 す る 債券( 以 下、 受託 有 価 証 券 」
                                                                      「
                 といいます。 お よ び こ れ ら に 係 る 金 銭 等 な ら び に 信 託 契 約 に 基 づ い て 受 託者 が 受 領 す る 金
                       )
                 銭その他の財 産 によ り 構 成 され ま す が、 消 費 税 の授 受 ま た は信 託 報 酬 も しく は 信 託 費 用 の 支
    信託財産
                 払い等のため に 一時 的 に 本 信託 財 産 と な る金 銭 等 を 除き 、 受 託 有価 証 券 の みと な り ま す 。 な
                 お、受託者は、 信 託 法 お よび 信 託 業 法に 従 い 、 本信 託 財 産 を固 有 財 産 お よび 他 の 信 託 財 産 と
                 分別して管理 す るも の と し ます 。 ま た、 受 託 者 は、 受 託 有 価証 券 を カ ス トデ ィ ア ン を 通 じ て
                 受託者が適切 と 判断 す る 方 法で 分 別 し て 管理 し ま す 。
                 受託者は、本 信託 財 産 の 運用 は 行 い ま せん が 、 東京 証 券 取 引所 に お い て 開示 さ れ る 外 国 指 標
   信託財産の
                 連動証券の一 証 券あ た り の 償還 価 額 は、 仕 組 み とし て 本 指 標に 連 動 す る こと が 企 図 さ れ て い
      運用
                 ます。
  収益分配方法         原則として、 信 託期 間 中 に 分配 は 行 い ま せん 。


■信託財産を 構 成す る 資 産 の内 容
1. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券(外国債券)
 資産の種類              外国指標連動 証 券
                                     ダウ・ジョー ンズ工 業株 価平 均 レバレッジ (2 倍)・イ ンデッ ク
 資産の名称
                                     ス(円ヘッジ ・プ ライ スリタ ーン)連 動債
 数量                            460,000 口(2 02 1 年 4 月 30 日 時 点)
 価格                            13,782,520,00 0 円 (20 21 年 4 月 3 0 日 時 点) 注1 )
                                                                        (    (注 2 )
 一口あたりの 価 格                    29,962 円(20 21 年 4 月 3 0 日時 点 ) 注 3 )
                                                                 (
 保管機関                          受託者の指定 す るカ ス ト デ ィア ン
注1:外国指 標 連動 証 券 の 残存 償 還 価 格 の総 額 を 記 載し て お り ま す。


                                                  1             (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
注2:計算期 間 末日 ( 202 1 年 4 月 3 0 日) 時 点 に おけ る 外 国 指標 連 動 証 券 の価 格 を 記 載し て お り ま す。
注3:外国指 標 連動 証 券 の 一口 あ た り の 償還 価 格 を 記載 し て お り ます 。

2. 金銭
  資産の種類           金銭(注)
  価   格           0円(2021 年 4 月 3 0 日 現在 )
注:上記金銭 は 、受 託 者 の 銀行 勘 定 で 預 かり ま す 。

■受益証券発 行 信託 の 状 況
                                本信託の純資 産 総額 ( 注 )
                                   13,782,520,00 0 円
注:決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
    ス(TDnet)をご覧ください。

■取引の状況 ( 自 2 02 0 年 5 月 1 日 至 2021 年4 月 3 0 日 )
1. 信託の設定、解 約                                                          (千円未満切捨 て )
                      設定                                              解約
       口数 (単位 : 口 )           金額 (単位 : 千 円 )           口数 (単位 : 口 )        金額 (単位 : 千 円 )
            -                       -                     900,000            12,225,970
2. 自己またはその 利 害 関 係人 等 と の 取 引状 況
   該当事項はあ り ませ ん 。
3. 信託業務の委託 の 状 況
   信託業務(信 託 業法 第 22 条 第 3 項各 号 に 掲 げ る業 務 を 除 きま す 。)の 第 三 者 への 委 託 は 行 って お り ま せん 。
   カストディー 業 務に つ い て は、 クセ ン ブ ル ク 三菱 UF J イ ン ベ ス ター サ ー ビ ス 銀行 S. A. に 委託 し て お り ま す 。
                       ル
■資産、負債 、 元本 、 純 資 産価 額 お よ び 損益 の 状 況
 <貸借対照表 >                                                  当計算期間末 (2021 年 4月 30 日)現 在
                                                                                  (単位:千円 )
 資産の部
     固定資産
        投資有価証券                                                                            13,782,520
        固定資産合計                                                                            13,782,520
     資産合計                                                                                 13,782,520
 負債の部
     負債合計                                                                                         -
 元本等の部
     元本
        受益権                                                                                6,248,829
        元本合計                                                                               6,248,829
     留保金
        留保金合計                                                                                     -
     評価・換算差 額等



                                                  2                 (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
       その他有価証 券評価 差額 金                                                        7,533,690
       評価・換算差 額等合 計                                                           7,533,690
     元本等合計                                                                   13,782,520
 負債・元本等 合計                                                                   13,782,520


 <損益計算書 (注1 )( 注2 )>                当計算期間( 自 2020 年5月1 日          至   2021 年4月 30 日)
                                                                         (単位:千円 )
 経常収益                                                                                -
 経常費用                                                                                -
 経常利益                                                                                -
 当期純利益                                                                               -
 前期繰越利益                                                                              -
 当期未処分利 益                                                                            -
 利益処分額                                                                               -
 次期繰越利益                                                                              -
注1:本損益計 算 書 は、金 融 機関 の 信 託 業務 の 兼 営 等 に関 す る 法 律施 行 規 則 第 1 9 条 第2 項 に 定 める「 収支 計 算 書 」
    を兼ねており ま す。
注2:当計算 期 間に お い て 損益 等 の 発 生 する 取 引 は 生じ て お り ま せん 。


■信託財産の 銀 行勘 定 へ の 運用 に つ い て
 該当事項はご ざ いま せ ん 。
■収益の分配 の 状況 に つ い て
 分配金はあり ま せん 。
■信託財産の 価 額の 推 移
           日付             一口あたりの 信 託財 産 の 価 額 ( 単 位 : 円 )
      2020 年5月 2 9 日                   17,568
      2020 年6月 3 0 日                   17,948
      2020 年7月 3 1 日                   18,727
      2020 年8月 3 1 日                   21,630
      2020 年9月 3 0 日                   20,557
     2020 年 10 月 3 0 日                 18,634
     2020 年 11 月 3 0 日                 23,186
     2020 年 12 月 3 0 日                 24,337
      2021 年1月 2 9 日                   23,575
      2021 年2月 2 6 日                   25,040
      2021 年3月 3 1 日                   28,472
      2021 年4月 3 0 日                   29,962




                                                3           (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
掲 載 番号11

       N EXT N OTES N Y ダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 信託財産状況報告書
     信託契約第 29 条 に 基 づく 報 告 書
                                                           受益者の皆様 へ
    (信託財産状 況 報告 書 を 含 みま す 。)
                 第8期                      平素は格別の お 引き 立 て に あず か り 厚 く 御礼 申 し 上 げま す 。
           2021 年4月 3 0 日 現 在             受益証券発行 信 託 NE XT NOTES NY ダウ・ベア・ド ル ヘッ ジ E T N 」
                                                    「
                                          の左記決算に お ける 運 用 状 況を ご 報 告 申 し上 げ ま す 。
    2020 年5月1 日 ~2 02 1 年 4 月 30 日
                                          今後とも一層 の ご愛 顧 を 賜 りま す よ う お 願い 申 し 上 げま す 。


■受益証券発 行 信託 の 概 要
     商品名         NEXT NOTES NY ダウ・ベア ・ ド ルヘ ッ ジ ET N
   銘柄コード         2041
    信託期間         信託設定の日 か ら信 託 終 了 の日 ま で
     委託者         野村證券株式 会 社
     受託者         三菱UFJ信 託 銀行 株 式 会 社、 日 本 マ ス ター ト ラ ス ト信 託 銀 行 株 式会 社
                 本信託財産は 、ダ ウ・ジ ョ ー ン ズ 工業 株 価 平 均 インバース(- 1 倍 )・イン デ ッ ク ス( 円 ヘ ッ ジ・
                 トータルリタ ー ン)(以 下 、 本 指 標」と い い ま す。
                                 「                 )に 連 動 す る 債券( 以 下、 受託 有 価 証 券 」
                                                                      「
                 といいます。 お よ び こ れ ら に 係 る 金 銭 等 な ら び に 信 託 契 約 に 基 づ い て 受 託者 が 受 領 す る 金
                       )
                 銭その他の財 産 によ り 構 成 され ま す が、 消 費 税 の授 受 ま た は信 託 報 酬 も しく は 信 託 費 用 の 支
    信託財産
                 払い等のため に 一時 的 に 本 信託 財 産 と な る金 銭 等 を 除き 、 受 託 有価 証 券 の みと な り ま す 。 な
                 お、受託者は、 信 託 法 お よび 信 託 業 法に 従 い 、 本信 託 財 産 を固 有 財 産 お よび 他 の 信 託 財 産 と
                 分別して管理 す るも の と し ます 。 ま た、 受 託 者 は、 受 託 有 価証 券 を カ ス トデ ィ ア ン を 通 じ て
                 受託者が適切 と 判断 す る 方 法で 分 別 し て 管理 し ま す 。
                 受託者は、本 信託 財 産 の 運用 は 行 い ま せん が 、 東京 証 券 取 引所 に お い て 開示 さ れ る 外 国 指 標
   信託財産の
                 連動証券の一 証 券あ た り の 償還 価 額 は、 仕 組 み とし て 本 指 標に 連 動 す る こと が 企 図 さ れ て い
      運用
                 ます。
  収益分配方法         原則として、 信 託期 間 中 に 分配 は 行 い ま せん 。


■信託財産を 構 成す る 資 産 の内 容
1. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券(外国債券)
 資産の種類                             外国指標連動 証 券
                                   ダウ・ジョー ン ズ工 業 株 価 平均 インバース(-1 倍 )・ イ ン デ ック ス
 資産の名称
                                   (円ヘッジ・ト ー タ ル リタ ー ン) 連 動 債
 数量                                1,200,000 口 (20 21 年 4 月 3 0 日 時点 )
 価格                                3,667,200,00 0 円 ( 202 1 年 4 月 3 0 日 時 点 ) 注 1) 注 2 )
                                                                             (    (
 一口あたりの 価 格                        3,056 円(202 1 年4 月 30 日 時 点) 注 3 )(
 保管機関                              受託者の指定 す るカ ス ト デ ィア ン
注1:外国指 標 連動 証 券 の 残存 償 還 価 格 の総 額 を 記 載し て お り ま す。
注2:計算期 間 末日 ( 202 1 年 4 月 3 0 日) 時 点 に おけ る 外 国 指標 連 動 証 券 の価 格 を 記 載し て お り ま す。


                                                  1           (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
注3:外国指 標 連動 証 券 の 一口 あ た り の 償還 価 格 を 記載 し て お り ます 。

2. 金銭
  資産の種類              金銭(注)
  価   格              0円(2021 年 4 月 3 0 日 現在 )
注:上記金銭 は 、受 託 者 の 銀行 勘 定 で 預 かり ま す 。


■受益証券発 行 信託 の 状 況
                                  本信託の純資 産 総額 ( 注 )
                                      3,667,200,00 0 円
注:決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
    ス(TDnet)をご覧ください。


■取引の状況 ( 自 2 02 0 年 5 月 1 日 至 2021 年4 月 3 0 日 )
1. 信託の設定、解 約                                                            (千円未満切捨 て )
                        設定                                              解約
       口数 (単位 : 口 )             金額 (単位 : 千 円 )           口数 (単位 : 口 )        金額 (単位 : 千 円 )
           200,000                  765,200                   -                    -
2. 自己またはその 利 害 関 係人 等 と の 取 引状 況
   該当事項はあ り ませ ん 。
3. 信託業務の委託 の 状 況
   信託業務(信 託 業法 第 22 条 第 3 項各 号 に 掲 げ る業 務 を 除 きま す 。)の 第 三 者 への 委 託 は 行 って お り ま せん 。
   カストディー 業 務に つ い て は、 クセ ン ブ ル ク 三菱 UF J イ ン ベ ス ター サ ー ビ ス 銀行 S. A. に 委託 し て お り ま す 。
                       ル
■資産、負債 、 元本 、 純 資 産価 額 お よ び 損益 の 状 況
 <貸借対照表 >                                                    当計算期間末 (2021 年 4月 30 日)現 在
                                                                                    (単位:千円 )
 資産の部
     固定資産
        投資有価証券                                                                           3,667,200
        固定資産合計                                                                           3,667,200
     資産合計                                                                                3,667,200
 負債の部
     負債合計                                                                                       -
 元本等の部
     元本
        受益権                                                                              8,205,540
        元本合計                                                                             8,205,540
     留保金
        次期繰越損失 (△)                                                                     △4,538,340
        留保金合計                                                                          △4,538,340



                                                     2              (掲載年月日: 20 21 年 7 月 1 日 )
     評価・換算差 額等                                                                       -
       評価・換算差 額等合 計
     元本等合計                                                                    3,667,200
 負債・元本等 合計                                                                    3,667,200


 <損益計算書 (注1 )>                      当計算期間( 自 2020 年5月1 日          至   2021 年4月 30 日)
                                                                         (単位:千円 )
 経常収益                                                                                -
 経常費用                                                                                -
 経常利益                                                                                -
 特別利益                                                                                -
 特別損失