2020 年 7 月 3 日
各 位
発 行 者 名 ﾉﾑﾗ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ﾌｧｲﾅﾝｽ･ｴﾇ･ﾌﾞｲ
代 表 者 名 社長兼業務執行取締役 久保田 健太郎
（ 発 行 者 コ ー ド ： 20314）
問 合 せ 先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 03－ 3211－ 1811
2020 年 4 月期（2019 年 5 月 1 日～2020 年 4 月 30 日）信託財産状況報告書
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイを発行者として上場する下記の ETN 銘柄について、
信託財産状況報告書（以下、「本報告書」といいます）を開示（※注）致します。
掲載 銘柄 銘柄コード 上場取引所
番号
1 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2031 東
2 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2032 東
3 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN 2033 東
4 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN 2034 東
5 NEXT NOTES 日経平均 VI 先物指数 ETN 2035 東
6 NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ダブル・ブル ETN 2036 東
7 NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN 2037 東
8 NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 2038 東
9 NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN 2039 東
10 NEXT NOTES NY ダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 2040 東
11 NEXT NOTES NY ダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 2041 東
12 NEXT NOTES 東証マザーズ ETN 2042 東
13 NEXT NOTES STOXX アセアン好配当 50（円、ネットリターン）ETN 2043 東
14 NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN 2044 東
15 NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン) ETN 2045 東
16 NEXT NOTES インド Nifty・ダブル・ブル ETN 2046 東
17 NEXT NOTES インド Nifty･ベア ETN 2047 東
18 NEXT NOTES 野村日本株高配当 70（ドルヘッジ、ネットリターン）ETN 2048 東
19 NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株（ネットリターン）ETN 2050 東
20 NEXT NOTES 日本株配当貴族（ドルヘッジ、ネットリターン）ETN 2065 東
21 NEXT NOTES 東証 REIT（ドルヘッジ、ネットリターン）ETN 2066 東
22 NEXT NOTES 野村 AI ビジネス 70（ネットリターン）ETN 2067 東
23 NEXT NOTES 高ベータ 30（ネットリターン）ETN 2068 東
24 NEXT NOTES 低ベータ 50（ネットリターン）ETN 2069 東
※注
本報告書は、信託業法第 27 条第１項の規定に基づき、受託者たる三菱 UFJ 信託銀行株式会社が作成し、
東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場外国指標連動証券信託受益証券の発行者たるノムラ・ヨーロ
ッパ・ファイナンス・エヌ・ブイが開示致します。
NEXT NOTES ニッチトップ中小型日本株 (ネットリターン)ETN 信託財産状況報告書の 2020 年 4 月期は、
2019 年 7 月 10 日～2020 年 4 月 30 日です。
以 上
[掲載番号 1]
NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆様へ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第８期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年４月 30 日現在 受益証券発行信託「NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル
ETN」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2019 年５月１日～2020 年４月 30 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN
銘柄コード 2031
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者 野村證券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、ハンセン指数・レバレッジインデックス（以下、
「本指標」といいます。）
に連動する債券（以下、「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならび
に信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税
の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金
信託財産
銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従
い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、
受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別し
て管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指
信託財産の
標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図され
運用
ています。
収益分配方法 原則として、信託期間中に分配は行いません。
■信託財産を構成する資産の内容
１. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券（外国債券）
資産の種類 外国指標連動証券
資産の名称 ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債
数量 260,000 口（2020 年４月 30 日時点）
価格 2,363,920,000 円（2020 年４月 30 日時点）（注１）
（注２）
一口あたりの価格 9,092 円（2020 年４月 30 日時点） （注３）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。
注２：計算期間末日（2020 年４月 30 日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。
注３：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。
1 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
２. 金銭
資産の種類 金銭
価 格 ０円（2020 年４月 30 日現在）
注１：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額
2,363,920,000 円
注１：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
ス(TDnet)をご覧ください。
■取引の状況（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
１. 信託の設定、解約 （千円未満切捨て）
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２. 自己またはその利害関係人等との取引状況
該当事項はありません。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。
）の第三者への委託は行っておりません。
カストディー業務については、
ルクセンブルグ三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A.に委託しております。
■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年４月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 2,363,920
固定資産合計 2,363,920
資産合計 2,363,920
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 3,203,900
元本合計 3,203,900
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △839,980
評価・換算差額等合計 △839,980
元本等合計 2,363,920
負債・元本等合計 2,363,920
2 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
＜損益計算書（注１）（注２）＞ 当計算期間（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 －
経常費用 －
経常利益 －
当期純利益 －
前期繰越利益 －
当期未処分利益 －
利益処分額 －
次期繰越利益 －
注１：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
注２：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。
■信託財産の銀行勘定への運用について
該当事項はございません。
■収益の分配の状況について
分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2019 年５月 31 日 11,631
2019 年６月 28 日 12,981
2019 年７月 31 日 12,319
2019 年８月 31 日 10,267
2019 年９月 30 日 10,704
2019 年 10 月 31 日 11,351
2019 年 11 月 29 日 10,980
2019 年 12 月 30 日 12,639
2020 年１月 31 日 10,811
2020 年２月 28 日 10,524
2020 年３月 31 日 8,465
2020 年４月 30 日 9,092
3 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
[掲載番号 2]
NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆様へ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第８期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年４月 30 日現在 受益証券発行信託「NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN」
の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2019 年５月１日～2020 年４月 30 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN
銘柄コード 2032
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者 野村證券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、ハンセン指数・ショートインデックス（以下、「本指標」といいます。
）に
連動する債券（以下、
「受託有価証券」といいます。
）およびこれらに係る金銭等ならびに
信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の
授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭
信託財産
等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、
本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託
者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管
理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指
信託財産の
標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図され
運用
ています。
収益分配方法 原則として、信託期間中に分配は行いません。
■信託財産を構成する資産の内容
１. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券（外国債券）
資産の種類 外国指標連動証券
資産の名称 ハンセン指数・ショートインデックス連動債
数量 60,000 口（2020 年４月 30 日時点）
価格 394,440,000 円（2020 年４月 30 日時点）
（注１）
（注２）
一口あたりの価格 6,574 円（2020 年４月 30 日時点） （注３）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。
注２：計算期間末日（2020 年４月 30 日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。
注３：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。
1 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
２. 金銭
資産の種類 金銭
価 格 ０円（2020 年４月 30 日現在）
注１：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額
394,440,000 円
注１：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
ス(TDnet)をご覧ください。
■取引の状況（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
１. 信託の設定、解約 （千円未満切捨て）
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２. 自己またはその利害関係人等との取引状況
該当事項はありません。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。
）の第三者への委託は行っておりません。
カストディー業務については、
ルクセンブルグ三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A.に委託しております。
■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年４月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 394,440
固定資産合計 394,440
資産合計 394,440
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 600,000
元本合計 600,000
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △205,560
評価・換算差額等合計 △205,560
元本等合計 394,440
負債・元本等合計 394,440
2 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
＜損益計算書（注１）（注２）＞ 当計算期間（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 －
経常費用 －
経常利益 －
当期純利益 －
前期繰越利益 －
当期未処分利益 －
利益処分額 －
次期繰越利益 －
注１：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
注２：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。
■信託財産の銀行勘定への運用について
該当事項はございません。
■収益の分配の状況について
分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2019 年５月 31 日 6,357
2019 年６月 28 日 5,931
2019 年７月 31 日 6,110
2019 年８月 31 日 6,404
2019 年９月 30 日 6,382
2019 年 10 月 31 日 6,183
2019 年 11 月 29 日 6,388
2019 年 12 月 30 日 5,948
2020 年１月 31 日 6,376
2020 年２月 28 日 6,338
2020 年３月 31 日 6,927
2020 年４月 30 日 6,574
3 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
[掲載番号 3]
NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆様へ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第８期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年４月 30 日現在 受益証券発行信託「NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル
ETN」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2019 年５月１日～2020 年４月 30 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN
銘柄コード 2033
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者 野村證券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、韓国総合株価指数 200・レバレッジインデックス（以下、
「本指標」といい
ます。）に連動する債券（以下、
「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等
ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、
消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産と
信託財産
なる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業
法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。
また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で
分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指
信託財産の
標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図され
運用
ています。
収益分配方法 原則として、信託期間中に分配は行いません。
■信託財産を構成する資産の内容
１. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券（外国債券）
資産の種類 外国指標連動証券
資産の名称 韓国総合株価指数 200・レバレッジインデックス連動債
数量 60,000 口（2020 年４月 30 日時点）
価格 418,920,000 円（2020 年４月 30 日時点）
（注１）
（注２）
一口あたりの価格 6,982 円（2020 年４月 30 日時点） （注３）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。
注２：計算期間末日（2020 年４月 30 日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。
注３：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。
1 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
２. 金銭
資産の種類 金銭
価 格 ０円（2020 年４月 30 日現在）
注１：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額
418,920,000 円
注１：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
ス(TDnet)をご覧ください。
■取引の状況（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
１. 信託の設定、解約 （千円未満切捨て）
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２. 自己またはその利害関係人等との取引状況
該当事項はありません。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。
）の第三者への委託は行っておりません。
カストディー業務については、
ルクセンブルグ三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A.に委託しております。
■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年４月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 418,920
固定資産合計 418,920
資産合計 418,920
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 600,000
元本合計 600,000
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △181,080
評価・換算差額等合計 △181,080
元本等合計 418,920
負債・元本等合計 418,920
2 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
＜損益計算書（注１）（注２）＞ 当計算期間（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 －
経常費用 －
経常利益 －
当期純利益 －
前期繰越利益 －
当期未処分利益 －
利益処分額 －
次期繰越利益 －
注１：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
注２：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。
■信託財産の銀行勘定への運用について
該当事項はございません。
■収益の分配の状況について
分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2019 年５月 31 日 8,239
2019 年６月 28 日 9,299
2019 年７月 31 日 8,392
2019 年８月 31 日 7,548
2019 年９月 30 日 8,656
2019 年 10 月 31 日 9,019
2019 年 11 月 29 日 9,031
2019 年 12 月 30 日 10,309
2020 年１月 31 日 9,284
2020 年２月 28 日 7,988
2020 年３月 31 日 5,990
2020 年４月 30 日 6,982
3 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
[掲載番号 4]
NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆様へ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第８期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年４月 30 日現在 受益証券発行信託「NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN」の左
記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2019 年５月１日～2020 年４月 30 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN
銘柄コード 2034
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者 野村證券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、韓国総合株価指数 200（先物）
・インバースインデックス（以下、
「本指標」
といいます。）に連動する債券（以下、
「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る
金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されま
すが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託
信託財産
財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および
信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとし
ます。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する
方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指
信託財産の
標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図され
運用
ています。
収益分配方法 原則として、信託期間中に分配は行いません。
■信託財産を構成する資産の内容
１. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券（外国債券）
資産の種類 外国指標連動証券
資産の名称 韓国総合株価指数 200（先物） ・インバースインデックス連動債
数量 150,000 口（2020 年４月 30 日時点）
価格 1,411,350,000 円（2020 年４月 30 日時点）（注１）
（注２）
一口あたりの価格 9,409 円（2020 年４月 30 日時点） （注３）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。
注２：計算期間末日（2020 年４月 30 日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。
注３：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。
1 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
２. 金銭
資産の種類 金銭
価 格 ０円（2020 年４月 30 日現在）
注１：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額
1,411,350,000 円
注１：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
ス(TDnet)をご覧ください。
■取引の状況（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
１. 信託の設定、解約 （千円未満切捨て）
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２. 自己またはその利害関係人等との取引状況
該当事項はありません。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。
）の第三者への委託は行っておりません。
カストディー業務については、
ルクセンブルグ三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A.に委託しております。
■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年４月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 1,411,350
固定資産合計 1,411,350
資産合計 1,411,350
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 1,564,530
元本合計 1,564,530
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △153,180
評価・換算差額等合計 △153,180
元本等合計 1,411,350
負債・元本等合計 1,411,350
2 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
＜損益計算書（注１）（注２）＞ 当計算期間（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 －
経常費用 －
経常利益 －
当期純利益 －
前期繰越利益 －
当期未処分利益 －
利益処分額 －
次期繰越利益 －
注１：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
注２：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。
■信託財産の銀行勘定への運用について
該当事項はございません。
■収益の分配の状況について
分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2019 年５月 31 日 10,387
2019 年６月 28 日 10,063
2019 年７月 31 日 10,314
2019 年８月 30 日 10,125
2019 年９月 30 日 9,868
2019 年 10 月 31 日 10,052
2019 年 11 月 29 日 9,980
2019 年 12 月 30 日 9,438
2020 年１月 31 日 9,401
2020 年２月 28 日 9,722
2020 年３月 31 日 10,489
2020 年４月 30 日 9,409
3 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
[掲載番号 5]
NEXT NOTES 日経平均 VI 先物指数 ETN 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆様へ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第８期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年４月 30 日現在 受益証券発行信託「NEXT NOTES 日経平均 VI 先物指数 ETN」
の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2019 年５月１日～2020 年４月 30 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 NEXT NOTES 日経平均 VI 先物指数 ETN
銘柄コード 2035
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者 野村證券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、日経平均 VI 先物指数（以下、
「本指標」といいます。）に連動する債券（以
下、「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づい
て受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報
信託財産 酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有
価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固
有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価
証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指
信託財産の運
標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図され
用
ています。
収益分配方法 原則として、信託期間中に分配は行いません。
■信託財産を構成する資産の内容
１. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券（外国債券）
資産の種類 外国指標連動証券
資産の名称 日経平均 VI 先物指数連動債２（注１）
数量 14,695,000 口（2020 年４月 30 日時点）
価格 14,768,475,000 円（2020 年４月 30 日時点）（注２）
（注３）
一口あたりの価格 1,005 円（2020 年４月 30 日時点） （注４）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：2019 年９月５日を以って、信託財産を構成する資産は「日経平均ＶＩ先物指数連動債」から「日経平
均ＶＩ先物指数連動債２」に交換されています。
注２：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。
注３：計算期間末日（2020 年４月 30 日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。
注４：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。
1 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
２. 金銭
資産の種類 金銭
価 格 ０円（2020 年４月 30 日現在）
注１：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額
14,768,475,000 円
注１：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
ス(TDnet)をご覧ください。
■取引の状況（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
１. 信託の設定、解約 （千円未満切捨て）
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
13,300,000 23,083,100 － －
２. 自己またはその利害関係人等との取引状況
該当事項はありません。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。
）の第三者への委託は行っておりません。
カストディー業務については、
ルクセンブルグ三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A.に委託しております。
■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年４月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 14,768,475
固定資産合計 14,768,475
資産合計 14,768,475
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 25,481,540
元本合計 25,481,540
留保金
次期繰越損失（△） △6,833,004
留保金合計 △6,833,004
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △3,880,061
評価・換算差額等合計 △3,880,061
元本等合計 14,768,475
負債・元本等合計 14,768,475
2 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
＜損益計算書（注１）（注２）＞ 当計算期間（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 －
経常費用 －
経常利益 －
当期純利益 －
前期繰越損失（△） △6,833,004
当期未処理損失（△） △6,833,004
次期繰越損失（△） △6,833,004
注１：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
注２：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。
■信託財産の銀行勘定への運用について
該当事項はございません。
■収益の分配の状況について
分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2019 年５月 31 日 1,084
2019 年６月 28 日 866
2019 年７月 31 日 774
2019 年８月 30 日 850
2019 年９月 30 日 746
2019 年 10 月 31 日 610
2019 年 11 月 29 日 562
2019 年 12 月 30 日 498
2020 年１月 31 日 527
2020 年２月 28 日 810
2020 年３月 31 日 1,796
2020 年４月 30 日 1,005
3 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
[掲載番号 6]
NEXT NOTES 日経・TOCOM 金ダブル・ブル ETN 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆様へ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第８期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年４月 30 日現在 受益証券発行信託「NEXT NOTES 日経・TOCOM 金ダブル・ブ
ル ETN」の左記決算における運用状況をご報告申し上げま
2019 年５月１日～2020 年４月 30 日 す。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 NEXT NOTES 日経・TOCOM 金ダブル・ブル ETN
銘柄コード 2036
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者 野村證券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、日経・東商取金レバレッジ指数（以下、
「本指標」といいます。
）に連動する
債券（以下、
「受託有価証券」といいます。
）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に
基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信
信託財産 託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託
有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固
有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証
券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指
信託財産の
標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図され
運用
ています。
収益分配方法 原則として、信託期間中に分配は行いません。
■信託財産を構成する資産の内容
１. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券（外国債券）
資産の種類 外国指標連動証券
資産の名称 日経・東商取金レバレッジ指数連動債
数量 250,000 口（2020 年４月 30 日時点）
価格 3,932,500,000 円（2020 年４月 30 日時点）（注１）
（注２）
一口あたりの価格 15,730 円（2020 年４月 30 日時点） （注３）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。
注２：計算期間末日（2020 年４月 30 日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。
注３：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。
1 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
２. 金銭
資産の種類 金銭
価 格 ０円（2020 年４月 30 日現在）
注１：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額
3,932,500,000 円
注１：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
ス(TDnet)をご覧ください。
■取引の状況（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
１. 信託の設定、解約 （千円未満切捨て）
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２. 自己またはその利害関係人等との取引状況
該当事項はありません。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。
）の第三者への委託は行っておりません。
カストディー業務については、
ルクセンブルグ三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A.に委託しております。
■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年４月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 3,932,500
固定資産合計 3,932,500
資産合計 3,932,500
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 2,262,560
元本合計 2,262,560
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,669,940
評価・換算差額等合計 1,669,940
元本等合計 3,932,500
負債・元本等合計 3,932,500
2 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
＜損益計算書（注１）（注２）＞ 当計算期間（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 －
経常費用 －
経常利益 －
当期純利益 －
前期繰越利益 －
当期未処分利益 －
利益処分額 －
次期繰越利益 －
注１：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
注２：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。
■信託財産の銀行勘定への運用について
該当事項はございません。
■収益の分配の状況について
分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2019 年５月 31 日 9,614
2019 年６月 28 日 11,235
2019 年７月 31 日 11,636
2019 年８月 30 日 12,763
2019 年９月 30 日 12,460
2019 年 10 月 31 日 12,742
2019 年 11 月 29 日 12,282
2019 年 12 月 30 日 13,161
2020 年１月 31 日 14,145
2020 年２月 28 日 15,013
2020 年３月 31 日 14,331
2020 年４月 30 日 15,730
3 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
[掲載番号 7]
NEXT NOTES 日経・TOCOM 金ベア ETN 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆様へ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第８期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年４月 30 日現在 受益証券発行信託「NEXT NOTES 日経・TOCOM 金ベア ETN」
の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2019 年５月１日～2020 年４月 30 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 NEXT NOTES 日経・TOCOM 金ベア ETN
銘柄コード 2037
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者 野村證券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、日経・東商取金インバース指数（以下、
「本指標」といいます。
）に連動する
債券（以下、
「受託有価証券」といいます。
）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に
基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信
信託財産 託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託
有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固
有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証
券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指
信託財産の
標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図され
運用
ています。
収益分配方法 原則として、信託期間中に分配は行いません。
■信託財産を構成する資産の内容
１. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券（外国債券）
資産の種類 外国指標連動証券
資産の名称 日経・東商取金インバース指数連動債
数量 100,000 口（2020 年４月 30 日時点）
価格 621,000,000 円（2020 年４月 30 日時点）
（注１）
（注２）
一口あたりの価格 6,210 円（2020 年４月 30 日時点） （注３）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。
注２：計算期間末日（2020 年４月 30 日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。
注３：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。
1 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
２. 金銭
資産の種類 金銭
価 格 ０円（2020 年４月 30 日現在）
注１：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額
621,000,000 円
注１：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
ス(TDnet)をご覧ください。
■取引の状況（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
１. 信託の設定、解約 （千円未満切捨て）
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
40,000 251,240 － －
２. 自己またはその利害関係人等との取引状況
該当事項はありません。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。
）の第三者への委託は行っておりません。
カストディー業務については、
ルクセンブルグ三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A.に委託しております。
■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年４月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 621,000
固定資産合計 621,000
資産合計 621,000
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 851,240
元本合計 851,240
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △230,240
評価・換算差額等合計 △230,240
元本等合計 621,000
負債・元本等合計 621,000
2 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
＜損益計算書（注１）（注２）＞ 当計算期間（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 －
経常費用 －
経常利益 －
当期純利益 －
前期繰越利益 －
当期未処分利益 －
利益処分額 －
次期繰越利益 －
注１：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
注２：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。
■信託財産の銀行勘定への運用について
該当事項はございません。
■収益の分配の状況について
分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2019 年５月 31 日 8,332
2019 年６月 28 日 7,689
2019 年７月 31 日 7,533
2019 年８月 30 日 7,174
2019 年９月 30 日 7,244
2019 年 10 月 31 日 7,147
2019 年 11 月 29 日 7,268
2019 年 12 月 30 日 7,010
2020 年１月 31 日 6,736
2020 年２月 28 日 6,517
2020 年３月 31 日 6,552
2020 年４月 30 日 6,210
3 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
[掲載番号 8]
NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油ダブル・ブル ETN 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆様へ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第８期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年４月 30 日現在 受益証券発行信託「NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油ダブル・ブ
ル ETN」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2019 年５月１日～2020 年４月 30 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油ダブル・ブル ETN
銘柄コード 2038
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者 野村證券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、日経・東商取原油レバレッジ指数（以下、
「本指標」といいます。
）に連動す
る債券（以下、
「受託有価証券」といいます。
）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約
に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または
信託財産 信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受
託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を
固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価
証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指標
信託財産の
連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されてい
運用
ます。
収益分配方法 原則として、信託期間中に分配は行いません。
■信託財産を構成する資産の内容
１. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券（外国債券）
資産の種類 外国指標連動証券
資産の名称 日経・東商取原油レバレッジ指数連動債２（注１）
数量 445,000,000 口（2020 年４月 30 日時点）
価格 68,975,000,000 円（2020 年４月 30 日時点）（注２）
（注３）
一口あたりの価格 155 円（2020 年４月 30 日時点） （注４）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：2016 年３月 17 日を以って、信託財産を構成する資産は「日経・東商取原油レバレッジ指数連動債」か
ら「日経・東商取原油レバレッジ指数連動債２」に交換されています。
注２：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。
注３：計算期間末日（2020 年４月 30 日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。
注４：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。
1 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
２. 金銭
資産の種類 金銭
価 格 ０円（2020 年４月 30 日現在）
注１：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額
68,975,000,000 円
注１：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
ス(TDnet)をご覧ください。
■取引の状況（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
１. 信託の設定、解約 （千円未満切捨て）
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
425,000,000 139,650,000 －
２. 自己またはその利害関係人等との取引状況
該当事項はありません。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。
）の第三者への委託は行っておりません。
カストディー業務については、
ルクセンブルグ三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A.に委託しております。
■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年４月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 68,975,000
固定資産合計 68,975,000
資産合計 68,975,000
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 168,286,864
元本合計 168,286,864
留保金
次期繰越損失（△） △99,311,864
留保金合計 △99,311,864
評価・換算差額等
評価・換算差額等合計 -
元本等合計 68,975,000
負債・元本等合計 68,975,000
2 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
＜損益計算書（注１）＞ 当計算期間（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 －
経常費用 －
経常利益 －
特別利益 －
特別損失
投資有価証券評価損 99,311,864
当期純損失（△） △99,311,864
前期繰越損失（△） －
当期未処利損失（△） △99,311,864
次期繰越損失（△） △99,311,864
注１：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
■信託財産の銀行勘定への運用について
該当事項はございません。
■収益の分配の状況について
分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2019 年５月 31 日 1,351
2019 年６月 28 日 1,379
2019 年７月 31 日 1,363
2019 年８月 30 日 1,120
2019 年９月 30 日 1,136
2019 年 10 月 31 日 1,162
2019 年 11 月 29 日 1,339
2019 年 12 月 30 日 1,542
2020 年１月 31 日 1,215
2020 年２月 28 日 941
2020 年３月 31 日 335
2020 年４月 30 日 155
3 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
[掲載番号 9]
NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆様へ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第８期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年４月 30 日現在 受益証券発行信託「NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア
ETN」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2019 年５月１日～2020 年４月 30 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN
銘柄コード 2039
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者 野村證券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、日経・東商取原油インバース指数（以下、
「本指標」といいます。
）に連動す
る債券（以下、
「受託有価証券」といいます。
）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約
に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または
信託財産 信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受
託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を
固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価
証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指標
信託財産の
連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されてい
運用
ます。
収益分配方法 原則として、信託期間中に分配は行いません。
■信託財産を構成する資産の内容
１. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券（外国債券）
資産の種類 外国指標連動証券
資産の名称 日経・東商取原油インバース指数連動債
数量 700,000 口（2020 年４月 30 日時点）
価格 6,102,600,000 円（2020 年４月 30 日時点）（注１）
（注２）
一口あたりの価格 8,718 円（2020 年４月 30 日時点） （注３）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。
注２：計算期間末日（2020 年４月 30 日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。
注３：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。
1 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
２. 金銭
資産の種類 金銭
価 格 ０円（2020 年４月 30 日現在）
注１：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額
6,102,600,000 円
注１：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
ス(TDnet)をご覧ください。
■取引の状況（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
１. 信託の設定、解約 （千円未満切捨て）
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２. 自己またはその利害関係人等との取引状況
該当事項はありません。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。 の第三者への委託は行っておりません。
）
カストディー業務については、ルクセンブルグ三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A.に委託しておりま
す。
■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年４月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 6,102,600
固定資産合計 6,102,600
資産合計 6,102,600
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 8,022,400
元本合計 8,022,400
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △1,919,800
評価・換算差額等合計 △1,919,800
元本等合計 6,102,600
負債・元本等合計 6,102,600
2 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
＜損益計算書（注１）（注２）＞ 当計算期間（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 －
経常費用 －
経常利益 －
当期純利益 －
前期繰越利益 －
当期未処分利益 －
利益処分額 －
次期繰越利益 －
注１：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
注２：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。
■信託財産の銀行勘定への運用について
該当事項はございません。
■収益の分配の状況について
分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2019 年５月 31 日 7,612
2019 年６月 28 日 7,414
2019 年７月 31 日 7,362
2019 年８月 30 日 7,965
2019 年９月 30 日 7,648
2019 年 10 月 31 日 7,493
2019 年 11 月 29 日 6,901
2019 年 12 月 30 日 6,399
2020 年１月 31 日 7,105
2020 年２月 28 日 7,930
2020 年３月 31 日 8,948
2020 年４月 30 日 8,718
3 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
[掲載番号 10]
NEXT NOTES NY ダウ･ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆様へ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第７期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年４月 30 日現在 受益証券発行信託「NEXT NOTES NY ダウ･ダブル・ブル・ドルヘ
ッジ ETN」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2019 年５月１日～2020 年４月 30 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 NEXT NOTES NY ダウ･ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN
銘柄コード 2040
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者 野村證券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(2 倍)・インデックス(円ヘッジ・
「本指標」といいます。
プライスリターン)（以下、 ）に連動する債券（以下、
「受託有価証券」
といいます。
）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金
銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支
信託財産
払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。な
お、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と
分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて
受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指標
信託財産の
連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されてい
運用
ます。
収益分配方法 原則として、信託期間中に分配は行いません。
■信託財産を構成する資産の内容
１. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券（外国債券）
資産の種類 外国指標連動証券
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(2 倍)・インデック
資産の名称
ス(円ヘッジ・プライスリターン)連動債
数量 1,360,000 口（2020 年４月 30 日時点）
価格 22,117,680,000 円（2020 年４月 30 日時点）（注１）
（注２）
一口あたりの価格 16,263 円（2020 年４月 30 日時点） （注３）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。
注２：計算期間末日（2020 年４月 30 日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。
注３：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。
1 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
２. 金銭
資産の種類 金銭
価 格 ０円（2020 年４月 30 日現在）
注１：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額
22,117,680,000 円
注１：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
ス(TDnet)をご覧ください。
■取引の状況（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
１. 信託の設定、解約 （千円未満切捨て）
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
1,100,000 15,566,500 － －
２. 自己またはその利害関係人等との取引状況
該当事項はありません。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。
）の第三者への委託は行っておりません。
カストディー業務については、
ルクセンブルグ三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A.に委託しております。
■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年４月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 22,117,680
固定資産合計 22,117,680
資産合計 22,117,680
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 18,474,800
元本合計 18,474,800
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 3,642,880
評価・換算差額等合計 3,642,880
元本等合計 22,117,680
負債・元本等合計 22,117,680
2 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
＜損益計算書（注１）（注２）＞ 当計算期間（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 －
経常費用 －
経常利益 －
当期純利益 －
前期繰越利益 －
当期未処分利益 －
利益処分額 －
次期繰越利益 －
注１：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
注２：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。
■信託財産の銀行勘定への運用について
該当事項はございません。
■収益の分配の状況について
分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2019 年５月 31 日 19,991
2019 年６月 28 日 22,804
2019 年７月 31 日 23,127
2019 年８月 30 日 22,166
2019 年９月 30 日 22,927
2019 年 10 月 31 日 23,002
2019 年 11 月 29 日 24,663
2019 年 12 月 30 日 25,218
2020 年１月 31 日 24,717
2020 年２月 28 日 19,818
2020 年３月 31 日 13,436
2020 年４月 30 日 16,263
3 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
[掲載番号 11]
NEXT NOTES NY ダウ･ベア・ドルヘッジ ETN 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆様へ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第７期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年４月 30 日現在 受益証券発行信託「NEXT NOTES NY ダウ･ベア・ドルヘッジ
ETN」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2019 年５月１日～2020 年４月 30 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 NEXT NOTES NY ダウ･ベア・ドルヘッジ ETN
銘柄コード 2041
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者 野村證券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース(-1 倍)・インデックス(円ヘッ
「本指標」といいます。
ジ・トータルリターン)（以下、 ）に連動する債券（以下、「受託有
価証券」といいます。 およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受
）
領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信
信託財産
託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみと
なります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および
他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカスト
ディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指
信託財産の
標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図され
運用
ています。
収益分配方法 原則として、信託期間中に分配は行いません。
■信託財産を構成する資産の内容
１. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券（外国債券）
資産の種類 外国指標連動証券
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース(-1 倍)・インデッ
資産の名称
クス(円ヘッジ・トータルリターン)連動債
数量 1,000,000 口（2020 年４月 30 日時点）
価格 4,526,000,000 円（2020 年４月 30 日時点）（注１）
（注２）
一口あたりの価格 4,526 円（2020 年４月 30 日時点） （注３）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。
注２：計算期間末日（2020 年４月 30 日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。
注３：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。
1 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
２. 金銭
資産の種類 金銭
価 格 ０円（2020 年４月 30 日現在）
注１：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額
4,526,000,000 円
注１：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
ス(TDnet)をご覧ください。
■取引の状況（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
１. 信託の設定、解約 （千円未満切捨て）
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
100,000 456,000 － －
２. 自己またはその利害関係人等との取引状況
該当事項はありません。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。
）の第三者への委託は行っておりません。
カストディー業務については、
ルクセンブルグ三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A.に委託しております。
■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年４月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 4,526,000
固定資産合計 4,526,000
資産合計 4,526,000
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 7,440,340
元本合計 7,440,340
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △2,914,340
評価・換算差額等合計 △2,914,340
元本等合計 4,526,000
負債・元本等合計 4,526,000
2 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
＜損益計算書（注１）（注２）＞ 当計算期間（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 －
経常費用 －
経常利益 －
当期純利益 －
前期繰越利益 －
当期未処分利益 －
利益処分額 －
次期繰越利益 －
注１：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
注２：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。
■信託財産の銀行勘定への運用について
該当事項はございません。
■収益の分配の状況について
分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2019 年５月 31 日 5,013
2019 年６月 28 日 4,677
2019 年７月 31 日 4,629
2019 年８月 30 日 4,678
2019 年９月 30 日 4,585
2019 年 10 月 31 日 4,558
2019 年 11 月 29 日 4,378
2019 年 12 月 30 日 4,315
2020 年１月 31 日 4,341
2020 年２月 28 日 4,787
2020 年３月 31 日 5,100
2020 年４月 30 日 4,526
3 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
[掲載番号 12]
NEXT NOTES 東証マザーズ ETN 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆様へ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第７期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年４月 30 日現在 受益証券発行信託「NEXT NOTES 東証マザーズ ETN」の左記決
算における運用状況をご報告申し上げます。
2019 年５月１日～2020 年４月 30 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 NEXT NOTES 東証マザーズ ETN
銘柄コード 2042
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者 野村證券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、東証マザーズ指数（以下、
「本指標」といいます。
）に連動する債券（以下、
「受託有価証券」といいます。 およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受
）
託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬も
信託財産 しくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証
券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財
産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券
をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指
信託財産の
標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図され
運用
ています。
収益分配方法 原則として、信託期間中に分配は行いません。
■信託財産を構成する資産の内容
１. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券（外国債券）
資産の種類 外国指標連動証券
資産の名称 東証マザーズ指数連動債
数量 1,200,000 口（2020 年４月 30 日時点）
価格 10,302,000,000 円（2020 年４月 30 日時点）（注１）
（注２）
一口あたりの価格 8,585 円（2020 年４月 30 日時点） （注３）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。
注２：計算期間末日（2020 年４月 30 日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。
注３：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。
1 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
２. 金銭
資産の種類 金銭
価 格 ０円（2020 年４月 30 日現在）
注１：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額
10,302,000,000 円
注１：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
ス(TDnet)をご覧ください。
■取引の状況（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
１. 信託の設定、解約 （千円未満切捨て）
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２. 自己またはその利害関係人等との取引状況
該当事項はありません。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。 ）の第三者への委託は行っておりません。
カストディー業務については、 ルクセンブルグ三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A.に委託しております。
■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年４月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 10,302,000
固定資産合計 10,302,000
資産合計 10,302,000
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 11,975,030
元本合計 11,975,030
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △1,673,030
評価・換算差額等合計 △1,673,030
元本等合計 10,302,000
負債・元本等合計 10,302,000
2 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
＜損益計算書（注１）（注２）＞ 当計算期間（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 －
経常費用 －
経常利益 －
当期純利益 －
前期繰越利益 －
当期未処分利益 －
利益処分額 －
次期繰越利益 －
注１：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
注２：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。
■信託財産の銀行勘定への運用について
該当事項はございません。
■収益の分配の状況について
分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2019 年５月 31 日 9,853
2019 年６月 28 日 9,744
2019 年７月 31 日 9,853
2019 年８月 30 日 9,155
2019 年９月 30 日 9,530
2019 年 10 月 31 日 9,504
2019 年 11 月 29 日 9,948
2019 年 12 月 30 日 9,752
2020 年１月 31 日 8,943
2020 年２月 28 日 7,607
2020 年３月 31 日 6,729
2020 年４月 30 日 8,585
3 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
[掲載番号 13]
NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）ETN 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆様へ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第７期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年４月 30 日現在 受益証券発行信託「NEXT NOTES STOXX アセアン好配当 50 円、
（
ネットリターン）ETN」の左記決算における運用状況をご報告
2019 年５月１日～2020 年４月 30 日 申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 NEXT NOTES STOXX アセアン好配当 50（円、ネットリターン）ETN
銘柄コード 2043
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者 野村證券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、STOXX アセアン好配当 50（円、ネットリターン）
（以下、
「本指標」といい
ます。）に連動する債券（以下、
「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等
ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、
消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産と
信託財産
なる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業
法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。
また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で
分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指
信託財産の
標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図され
運用
ています。
収益分配方法 原則として、信託期間中に分配は行いません。
■信託財産を構成する資産の内容
１. ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券（外国債券）
資産の種類 外国指標連動証券
資産の名称 STOXX アセアン好配当 50（円、ネットリターン）連動債
数量 160,000 口（2020 年４月 30 日時点）
価格 1,527,040,000 円（2020 年４月 30 日時点）（注１）
（注２）
一口あたりの価格 9,544 円（2020 年４月 30 日時点） （注３）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。
注２：計算期間末日（2020 年４月 30 日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。
注３：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。
1 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
２. 金銭
資産の種類 金銭
価 格 ０円（2020 年４月 30 日現在）
注１：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額
1,527,040,000 円
注１：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービ
ス(TDnet)をご覧ください。
■取引の状況（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
１. 信託の設定、解約 （千円未満切捨て）
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２. 自己またはその利害関係人等との取引状況
該当事項はありません。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。 の第三者への委託は行っておりません。
）
カストディー業務については、ルクセンブルグ三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A.に委託しておりま
す。
■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年４月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 1,527,040
固定資産合計 1,527,040
資産合計 1,527,040
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 1,717,700
元本合計 1,717,700
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △190,660
評価・換算差額等合計 △190,660
元本等合計 1,527,040
負債・元本等合計 1,527,040
2 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
＜損益計算書（注１）（注２）＞ 当計算期間（自 2019 年５月１日 至 2020 年４月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 －
経常費用 －
経常利益 －
当期純利益 －
前期繰越利益 －
当期未処分利益 －
利益処分額 －
次期繰越利益 －
注１：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
注２：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。
■信託財産の銀行勘定への運用について
該当事項はございません。
■収益の分配の状況について
分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2019 年５月 31 日 12,327
2019 年６月 28 日 13,226
2019 年７月 31 日 13,068
2019 年８月 30 日 12,112
2019 年９月 30 日 12,443
2019 年 10 月 31 日 12,727
2019 年 11 月 29 日 12,668
2019 年 12 月 30 日 13,025
2020 年１月 31 日 12,124
2020 年２月 28 日 11,042
2020 年３月 31 日 8,901
2020 年４月 30 日 9,544
3 (掲載年月日：2020 年 7 月 3 日)
[掲載番号 14]
NEXT NOTES S&P500 配当貴族（ネットリターン）ETN 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆様へ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第６期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年４月 30 日現在 受益証券発行信託「NEXT NOTES S&P500 配当貴族（ネットリ
ターン）ETN」の左記決算における運用状況をご報告申し上げ
2019 年５月１日～2020 年４月 30 日 ます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上