2031 ハンセンブル 2020-08-21 11:00:00
上場ETN(発行者:ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ)に関する日々の開示事項 [pdf]
令和 2 年 8 月 21 日
各位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(発行者コード:20314)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
上場 ETN(発行者:ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ)に関する日々の開示事項
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイを発行者として上場する以下の ETN 銘柄について、日々の開示事項の状況をご報告します。
上場 ETN 銘柄(24 銘柄)
掲載 銘柄 銘柄コード 上場取引所
番号
1 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2031 東
2 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2032 東
3 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN 2033 東
4 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN 2034 東
5 NEXT NOTES 日経平均 VI 先物指数 ETN 2035 東
6 NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN 2036 東
7 NEXT NOTES 金先物 ベア ETN 2037 東
8 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 2038 東
9 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN 2039 東
10 NEXT NOTES NY ダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 2040 東
11 NEXT NOTES NY ダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 2041 東
12 NEXT NOTES 東証マザーズ ETN 2042 東
13 NEXT NOTES STOXX アセアン好配当 50(円、ネットリターン)ETN 2043 東
14 NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN 2044 東
15 NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン) ETN 2045 東
16 NEXT NOTES インド Nifty・ダブル・ブル ETN 2046 東
17 NEXT NOTES インド Nifty・ベア ETN 2047 東
18 NEXT NOTES 野村日本株高配当 70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN 2048 東
19 NEXT NOTES ニッチトップ中小型日本株(ネットリターン)ETN 2050 東
20 NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN 2065 東
21 NEXT NOTES 東証 REIT(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN 2066 東
22 NEXT NOTES 野村 AI ビジネス 70(ネットリターン)ETN 2067 東
23 NEXT NOTES 高ベータ 30(ネットリターン)ETN 2068 東
24 NEXT NOTES 低ベータ 50(ネットリターン)ETN 2069 東
※各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照下さい。なお、各銘柄名をクリックして頂くと、各銘柄の状況が表示されます。
以上
[掲載番号 1]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2031)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
260,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
2,317,120,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
8,912 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算したハンセン指数・レバレッジインデックスの終値の変動率に係る乖離率
(令和 2 年 8 月 20 日 現在)
※日本円の換算は、令和 2 年 8 月 20 日ロンドン時間午後4時頃に発表される日本円/米ドルの WM ロイター仲値と香港ドル/米ドルの
WM ロイター仲値から算出した為替レート(1 香港ドル=13.670 円)により、計算しています。
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 円換算したハンセン指数・レバレッジ
8,912 円 インデックスの終値 204,132 円
×100(%)
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の円換算したハンセン指数・レバレッジ
の償還価額 9,170 円 インデックスの終値 210,037 円
5. 連動対象指標の特徴と留意点
ハンセン指数・レバレッジインデックス(以下、 「対象指標」といいます。 )は、日々の騰落率が、香港ハンセン指数(プライス・リ
ターン)(以下、
「原指数」といいます。 )の騰落率の 2 倍として計算される指数です。ただし、2 営業日以上離れた期間における対
象指標の騰落率は、一般に原指数の 2 倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。2 営業日以上離れた期間における対
象指標の騰落率と原指数の騰落率の 2 倍との差(ずれ)は、当該期間中の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向
にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、原指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差(ず
れ)が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)が大きくなる傾向がありま
す。
したがって、本商品は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。また、原指数は、配当を加味していない株価指数であり、配当を加味した株価指数に比して配当落ち分だけ減価します。
以上
[掲載番号 2]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2032)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
60,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
371,400,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
6,190 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算したハンセン指数・ショートインデックスの終値の変動率に係る乖離率
(令和 2 年 8 月 20 日 現在)
※日本円の換算は、令和 2 年 8 月 20 日 ロンドン時間午後4時頃に発表される日本円/米ドルの WM ロイター仲値と香港ドル/米ドル
の WM ロイター仲値から算出した為替レート(1 香港ドル=13.670 円)により、計算しています。
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 円換算したハンセン指数・ショート
6,190 円 インデックスの終値 68,946 円
×100(%)
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の円換算したハンセン指数・ショート
の償還価額 6,081 円 インデックスの終値 67,726 円
5. 連動対象指標の特徴と留意点
ハンセン指数・ショートインデックス(以下、 「対象指標」といいます。 )は、日々の騰落率が、香港ハンセン指数(トータル・リ
ターン)(以下、
「原指数」といいます。 )の騰落率の-1 倍として計算される指数です。ただし、2 営業日以上離れた期間における対
象指標の騰落率は、一般に原指数の-1 倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。2 営業日以上離れた期間における対
象指標の騰落率と原指数の騰落率の-1 倍との差(ずれ)は、当該期間中の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方
向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、原指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差(ず
れ)が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)が大きくなる傾向がありま
す。
したがって、本商品は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。
以上
[掲載番号 3]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2033)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
60,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
568,320,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
9,472 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算した韓国総合株価指数 200 レバレッジインデックスの終値の変動率に係る乖離率
(令和 2 年 8 月 20 日 現在)
※日本円の換算は、令和 2 年 8 月 20 日ロンドン時間午後4時頃に発表される日本円/米ドルの WM ロイター仲値と韓国ウォン/米ド
ルの WM ロイター仲値から算出した為替レート(1 韓国ウォン=0.08925 円)により、計算しています。
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 円換算した韓国総合株価指数 200 レバレッジ
9,472 円 インデックスの終値 22.76 円
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の円換算した韓国総合株価指数 200 レバレッジ ×100(%)
の償還価額 10,276 円 インデックスの終値 24.69 円
5. 連動対象指標の特徴と留意点
韓国総合株価指数 200 レバレッジインデックス(以下、
「対象指標」といいます。 )は、日々の騰落率が、韓国総合株価指数 200(プ
ライス・リターン)(以下、 「原指数」といいます。
)の騰落率の 2 倍として計算される指数です。ただし、2 営業日以上離れた期間
における対象指標の騰落率は、一般に原指数の 2 倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。2 営業日以上離れた期間
における対象指標の騰落率と原指数の騰落率の 2 倍との差(ずれ)は、当該期間中の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイ
ナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、原指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向
に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)が大きくなる傾向が
あります。
したがって、本商品は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。また、原指数は、配当を加味していない株価指数であり、配当を加味した株価指数に比して配当落ち分だけ減価します。
以上
[掲載番号 4]
各 位
発 行者 名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2034)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
150,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
1,201,950,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
8,013 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算した韓国総合株価指数 200(先物)・インバースインデックスの終値の変動率に係る乖離率
(令和 2 年 8 月 20 日 現在)
※日本円の換算は、令和 2 年 8 月 20 日 ロンドン時間午後4時頃に発表される日本円/米ドルの WM ロイター仲値と韓国ウォン/米ド
ルの WM ロイター仲値から算出した為替レート(1 韓国ウォン=0.08925 円)により、計算しています。
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 円換算した韓国総合株価指数 200(先物)・インバース
8,013 円 インデックスの終値 61.90 円
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の円換算した韓国総合株価指数 200(先物)・インバース ×100(%)
の償還価額 7,734 円 インデックスの終値 59.75 円
5. 連動対象指標の特徴と留意点
韓国総合株価指数 200(先物)・インバースインデックス(以下、 「対象指標」といいます。)は、日々の騰落率が、韓国総合株価指
数 200(先物)
(以下、「原指数」といいます。)の騰落率の-1 倍として計算される指数です。ただし、2 営業日以上離れた期間にお
ける対象指標の騰落率は、一般に原指数の-1 倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。2 営業日以上離れた期間にお
ける対象指標の騰落率と原指数の騰落率の-1 倍との差(ずれ)は、当該期間中の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナ
スの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、原指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に
差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)が大きくなる傾向があ
ります。
したがって、本商品は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。
以上
[掲載番号 5]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2035)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES 日経平均 VI 先物指数 ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
14,695,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
7,891,215,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
537 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和 2 年 8 月 20 日 現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 日経平均ボラティリティー・インデックス
537 円 先物指数の終値 440 円
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の日経平均ボラティリティー・インデックス ×100(%)
の償還価額 520 円 先物指数の終値 425 円
5. 連動対象指標と本商品の値動きに関する留意点
本商品は、「日経平均ボラティリティー・インデックス」 (以下、 「原指数」といいます。 )ではなく、「日経平均ボラティリ
ティー・インデックス先物指数」(以下、「対象指標」といいます。
)への連動を目指しており、その価値は、仮に本商品が原指数
への連動を目指していた場合に有していたであろう価値を下回るおそれがあります。ただし原指数は理論的に計算された指標で
あり、取引可能な指標ではありません。
また本商品が連動を目指す対象指標は、この指標を計算する元となる日経平均 VI 先物の限月間に通常、価格差があるため、本商
品の満期時または償還時に支払われる金額が、その価格差がなかった場合と比べて、減少する可能性があります。したがって、
本商品は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
以上
[掲載番号 6]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2036)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
250,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
4,995,500,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
19,982 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と日経・JPX 金レバレッジ指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和 2 年 8 月 20 日 現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 日経・JPX 金レバレッジ指数の終値
19,982 円 32,605 円
×100(%)
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の日経・JPX 金レバレッジ指数の終値
の償還価額 20,523 円 33,487 円
5. 連動対象指標の特徴と留意点
日経・JPX 金レバレッジ指数(以下、 「対象指標」といいます。)は、日々の騰落率が、日経・JPX 金指数(以下、
「原指数」といいま
す。 )の騰落率の 2 倍として計算される指数です。ただし、2 営業日以上離れた期間における対象指標の騰落率は、一般に原指数の 2
倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。
2 営業日以上離れた期間における対象指標の騰落率と原指数の騰落率の 2 倍との差(ずれ)は、当該期間中の値動きによって変化
し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、原指数の値動きが上昇・下降を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差
(ずれ)が大きくなる傾向があります。
対象指標は、商品先物取引の価格をもとに計算されており、商品の現物価格とは直接、連動しません。また先物取引には期限(限
月)があるため、対象指標の計算においては、中心限月から翌限月への先物取引の乗り換え( 「ロールオーバー」といいます。 )が組
み込まれており、その価格差等は対象指標の値に反映されます。仮に翌限月の先物価格が中心限月に比べて高いときは、商品現物を
保有した場合に比べて、その価格差等がコスト要因となります。
したがって、本商品は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。
以上
[掲載番号 7]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2037)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES 金先物 ベア ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
100,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
541,300,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
5,413 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と日経・JPX 金インバース指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和 2 年 8 月 20 日現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 日経・JPX 金インバース指数の終値
5,413 円 3,798 円
×100(%)
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の日経・JPX 金インバース指数の終値
の償還価額 5,342 円 3,749 円
5. 連動対象指標の特徴と留意点
日経・JPX 金インバース指数(以下、「対象指標」といいます。)は、日々の騰落率が、日経・JPX 金指数(以下、「原指数」とい
います。)の騰落率の-1 倍として計算される指数です。ただし、2 営業日以上離れた期間における対象指標の騰落率は、一般に原指
数の-1 倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。
2 営業日以上離れた期間における対象指標の騰落率と原指数の騰落率の-1 倍との差(ずれ)は、当該期間中の値動きによって変化
し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、原指数の値動きが上昇・下降を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差
(ずれ)が大きくなる傾向があります。
対象指標は、商品先物取引の価格をもとに計算されており、商品の現物価格とは直接、連動しません。また先物取引には期限(限
月)があるため、対象指標の計算においては、中心限月から翌限月への先物取引の乗り換え(「ロールオーバー」といいます。)が
組み込まれており、その価格差等は対象指標の値に反映されます。翌限月の先物価格が中心限月に比べて低いときは、商品現物を空
売りした場合に比べて、その価格差等がコスト要因となります。
したがって、本商品は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。
以上
[掲載番号 8]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2038)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
645,000,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
183,180,000,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
284 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と日経・JPX 原油レバレッジ指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和 2 年 8 月 20 日 現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 日経・JPX 原油レバレッジ指数の終値
284 円 405 円
×100(%)
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の日経・JPX 原油レバレッジ指数の終値
の償還価額 283 円 403 円
5. 連動対象指標の特徴と留意点
日経・JPX 原油レバレッジ指数(以下、 「対象指標」といいます。)は、日々の騰落率が、日経・JPX 原油指数(以下、
「原指数」とい
います。 )の騰落率の 2 倍として計算される指数です。ただし、2 営業日以上離れた期間における対象指標の騰落率は、一般に原指
数の 2 倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。
2 営業日以上離れた期間における対象指標の騰落率と原指数の騰落率の 2 倍との差(ずれ)は、当該期間中の値動きによって変化
し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、原指数の値動きが上昇・下降を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差
(ずれ)が大きくなる傾向があります。
対象指標は、商品先物取引の価格をもとに計算されており、商品の現物価格とは直接、連動しません。また先物取引には期限(限
月)があるため、対象指標の計算においては、中心限月から翌限月への先物取引の乗り換え( 「ロールオーバー」といいます。)が組
み込まれており、その価格差等は対象指標の値に反映されます。翌限月の先物価格が中心限月に比べて高いときは、商品現物を保有
した場合に比べて、その価格差等がコスト要因となります。
したがって、本商品は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。
以上
[掲載番号 9]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2039)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
700,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
4,055,800,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
5,794 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と日経・JPX 原油インバース指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和 2 年 8 月 20 日 現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 日経・JPX 原油インバース指数の終値
5,794 円 3,653 円
×100(%)
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の日経・JPX 原油インバース指数の終値
の償還価額 5,803 円 3,659 円
5. 連動対象指標の特徴と留意点
日経・JPX 原油インバース指数(以下、「対象指標」といいます。)は、日々の騰落率が、日経・JPX 原油指数(以下、「原指数」
といいます。)の騰落率の-1 倍として計算される指数です。ただし、2 営業日以上離れた期間における対象指標の騰落率は、一般に
原指数の-1 倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。
2 営業日以上離れた期間における対象指標の騰落率と原指数の騰落率の-1 倍との差(ずれ)は、当該期間中の値動きによって変化
し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、原指数の値動きが上昇・下降を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差
(ずれ)が大きくなる傾向があります。
対象指標は、商品先物取引の価格をもとに計算されており、商品の現物価格とは直接、連動しません。また先物取引には期限(限
月)があるため、対象指標の計算においては、中心限月から翌限月への先物取引の乗り換え(「ロールオーバー」といいます。)が
組み込まれており、その価格差等は対象指標の値に反映されます。翌限月の先物価格が中心限月に比べて低いときは、商品現物を空
売りした場合に比べて、その価格差等がコスト要因となります。
したがって、本商品は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。
以上
[掲載番号 10]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2040)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES NY ダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
1,360,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
28,021,440,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
20,604 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額とダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ(2 倍)
・インデックス(円ヘッジ)の
終値の変動率に係る乖離率 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ(2 倍)
・インデックス
20,604 円 (円ヘッジ)の終値 2,073 円
×100(%)
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日のダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ(2 倍)
・インデックス
の償還価額 20,530 円 (円ヘッジ)の終値 2,065 円
5. 連動対象指標と本商品の値動きに関する留意点
ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ(2 倍)・インデックス(円ヘッジ) (以下、「対象指標」といいます。
)は、日々の騰落
率が、ドル/円ヘッジされたダウ・ジョーンズ工業株価平均(プライス・リターン) (以下、「原指数」といいます。)の騰落率の 2
倍として計算される指数です。ただし、2 営業日以上離れた期間における対象指標の騰落率は、一般に、原指数の 2 倍とはなら
ず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。
2 営業日以上離れた期間における対象指標の騰落率と原指数の騰落率の 2 倍との差(ずれ)は、当該期間中の値動きによって変化
し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、原指数の値動きが上昇・下降を繰り
返した場合に、マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差(ずれ)が大きくなる傾向があります。
対象指標は円建てであり、為替レートの変動の影響を低減させるための為替ヘッジを組み込んだ指数です。ただし為替ヘッジに
は米ドルと円の間の金利差等によるヘッジコストが生じ、そのコストが対象指標の値に反映されます。
したがって、本商品は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融
商品です。また、原指数は、配当を加味していない株価指数であり、配当を加味した株価指数に比して配当落ち分だけ減価しま
す。
以上
[掲載番号 11]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2041)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES NY ダウ・ベア・ドルヘッジ ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
1,000,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
3,865,000,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
3,865 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額とダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース(-1 倍)
・インデックス(円ヘッジ)の終値の変動率に係
る乖離率 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース(-1 倍)・インデックス
3,865 円 (円ヘッジ)の終値 241 円
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日のダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース(-1 倍)・インデックス ×100(%)
の償還価額 3,872 円 (円ヘッジ)の終値 241 円
5. 連動対象指標と本商品の値動きに関する留意点
ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース(-1 倍) ・インデックス(円ヘッジ)
(以下、「対象指標」といいます。)は、日々の騰
落率が、ドル/円ヘッジされたダウ・ジョーンズ工業株価平均(トータル・リターン) (以下、「原指数」といいます。)の騰落率
の-1 倍として計算される指数です。ただし、2 営業日以上離れた期間における対象指標の騰落率は、一般に、原指数の-1 倍とは
ならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。
2営業日以上離れた期間における対象指標の騰落率と原指数の騰落率の-1倍との差(ずれ)は、当該期間中の値動きによって変化
し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、原指数の値動きが上昇・下降を繰り
返した場合に、マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差(ずれ)が大きくなる傾向があります。
対象指標は円建てであり、為替レートの変動の影響を低減させるための為替ヘッジを組み込んだ指数です。ただし為替ヘッジに
は米ドルと円の間の金利差等によるヘッジコストが生じ、そのコストが対象指標の値に反映されます。したがって、本商品は、
一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
以上
[掲載番号 12]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2042)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES 東証マザーズ ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
1,200,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
14,402,400,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
12,002 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と東証マザーズ指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和 2 年 8 月 20 日 現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 東証マザーズ指数の終値
12,002 円 1,108 円
×100(%)
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の東証マザーズ指数の終値
の償還価額 12,120 円 1,119 円
以上
[掲載番号 13]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2043)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES STOXX アセアン好配当 50(円、ネットリターン)ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
160,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
1,622,560,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
10,141 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と STOXX アセアン好配当 50(円、ネットリターン)の終値の変動率に係る乖離率
(令和 2 年 8 月 20 日 現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 STOXX アセアン好配当 50(円、ネットリターン)の終値
10,141 円 4,424 円
×100(%)
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の STOXX アセアン好配当 50(円、ネットリターン)の終値
の償還価額 10,219 円 4,458 円
以上
[掲載番号 14]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2044)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
2,000,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
28,432,000,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日現在)
14,216 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算した S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)の終値の変動率に係る乖離率
(令和 2 年 8 月 20 日 現在)
※日本円の換算は、令和 2 年 8 月 20 日ロンドン時間午後4時頃に発表される日本円/米ドルの WM ロイター仲値から算出した為替レー
ト(1 米ドル=105.945 円)により、計算しています。
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 円換算した S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み) の終値
14,216 円 61,408 円
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の円換算した S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み) ×100(%)
の償還価額 14,228 円 の終値 61,457 円
以上
[掲載番号 15]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2045)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン) ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
200,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
2,412,200,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
12,061 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算した S&P シンガポール REIT 指数(課税後配当込み)の終値の変動率に係る乖離率
(令和 2 年 8 月 20 日 現在)
※日本円の換算は、令和 2 年 8 月 20 日ロンドン時間午後4時頃に発表される日本円/米ドルの WM ロイター仲値とシンガポールドル/
米ドルの WM ロイター仲値から算出した為替レート(1 シンガポールドル=77.425 円)により、計算しています。
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 円換算した S&P シンガポール REIT 指数(課税後配当込み)
12,061 円 の終値 51,281 円
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の円換算した S&P シンガポール REIT 指数 ×100(%)
の償還価額 12,125 円 (課税後配当込み)の終値 51,555 円
以上
[掲載番号 16]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2046)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES インド Nifty・ダブル・ブル ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
360,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
2,753,280,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
7,648 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算した Nifty50 レバレッジ(2 倍)インデックス(プライスリターン)の終値の変動率に係る乖離率
(令和 2 年 8 月 20 日現在)
※日本円の換算は、令和 2 年 8 月 20 日ロンドン時間午後4時頃に発表される日本円/米ドルの WM ロイター仲値と
インドルピー/米ドルの WM ロイター仲値から算出した為替レート(1 インドルピー=1.4119 円)により、計算しています。
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 円換算した Nifty50 レバレッジ(2 倍)インデックス
7,648 円 (プライスリターン)の終値 5,730 円
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の円換算した Nifty50 レバレッジ(2 倍)インデックス ×100(%)
の償還価額 7,780 円 (プライスリターン)の終値 5,829 円
5. 連動対象指標の特徴と留意点
Nifty50 レバレッジ(2 倍)インデックス(プライスリターン)(以下、
「対象指標」といいます。 )は、日々の騰落率が、Nifty50 指数
(プライス・リターン) (以下、「原指数」といいます。)の騰落率の 2 倍として計算される指数です。ただし、2 営業日以上離れた
期間における対象指標の騰落率は、一般に原指数の 2 倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。2 営業日以上離れた
期間における対象指標の騰落率と原指数の騰落率の 2 倍との差(ずれ)は、当該期間中の値動きによって変化し、プラスの方向にも
マイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、原指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの
方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)が大きくなる傾
向があります。
したがって、本商品は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。また、原指数は、配当を加味していない株価指数であり、配当を加味した株価指数に比して配当落ち分だけ減価します。
以上
[掲載番号 17]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2047)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES インド Nifty・ベア ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
60,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
349,200,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
5,820 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算した Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)の終値の変動率に
係る乖離率
(令和 2 年 8 月 20 日 現在)
※日本円の換算は、令和 2 年 8 月 20 日 ロンドン時間午後4時頃に発表される日本円/米ドルの WM ロイター仲値と
インドルピー/米ドルの WM ロイター仲値から算出した為替レート(1 インドルピー=1.4119 円)により、計算しています。
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 円換算した Nifty50 デイリーインバースインデックス
5,820 円 (トータルリターン)の終値 477 円
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の円換算した Nifty50 デイリーインバースインデックス ×100(%)
の償還価額 5,771 円 (トータルリターン)の終値 473 円
5. 連動対象指標の特徴と留意点
Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)(以下、「対象指標」といいます。 )は、日々の騰落率が、Nifty50
トータル・リターン指数(以下、 「原指数」といいます。)の騰落率の-1 倍として計算される指数です。ただし、2 営業日以上離れた
期間における対象指標の騰落率は、一般に原指数の-1 倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。2 営業日以上離れた
期間における対象指標の騰落率と原指数の騰落率の-1 倍との差(ずれ)は、当該期間中の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、原指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナス
の方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)が大きくなる
傾向があります。
したがって、本商品は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。
以上
[掲載番号 18]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2048)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES 野村日本株高配当 70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
600,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
5,031,600,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日現在)
8,386 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算した野村日本株高配当 70・米ドルヘッジ指数(ネットトータルリターン)の終値の
変動率に係る乖離率 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
※日本円の換算は、令和 2 年 8 月 20 日ロンドン時間午後4時頃に発表される日本円/米ドルの WM ロイター仲値から算出した為替レー
ト(1 米ドル=105.945 円)により、計算しています。
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 円換算した野村日本株高配当 70・米ドルヘッジ指数
8,386 円 (ネットトータルリターン) の終値 3,822,885 円
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の円換算した野村日本株高配当 70・米ドルヘッジ指数 ×100(%)
の償還価額 8,415 円 (ネットトータルリターン) の終値 3,836,048 円
5. 連動対象指標の特徴と留意点
野村日本株高配当 70 ・米ドルヘッジ指数 (ネットトータルリターン)(以下、
「対象指標」といいます。
)は、米ドルで日本の資産
に投資することを想定した指数です。一般的に、外国資産への投資にあたっては、為替リスクを負いますが、対象指標は為替レート
変動の影響の低減を目的として、為替ヘッジを計算上、組み込んでいます。ただし為替ヘッジには米ドルと円の間の金利差等による
ヘッジコストが生じ、そのコストが対象指標の値に反映されます。
ただし本商品は対象指標がドル建てでありながらも、国内上場により円で取引されるため、米ドルと円の為替レートの変動の影響を
受けます。買付時点と比べて、為替レートが円高(ドル安)になった場合には、損失が生じる可能性があります。
以上
[掲載番号 19]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2050)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES ニッチトップ中小型日本株(ネットリターン)ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
200,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
1,926,800,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日現在)
9,634 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額とファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数(課税後配当込み)の終
値の変動率に係る乖離率 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ
9,634 円 指数(課税後配当込み)の終値 1,431 円
×100(%)
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日のファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンター
の償還価額 9,725 円 プライズ指数(課税後配当込み)の終値 1,445 円
以上
[掲載番号 20]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2065)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
200,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
2,012,800,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
10,064 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算した S&P/JPX 配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)の終値の変動率に係る乖離率
(令和 2 年 8 月 20 日 現在)
※日本円の換算は、令和 2 年 8 月 20 日ロンドン時間午後4時頃に発表される日本円/米ドルの WM ロイター仲値から算出した為替レー
ト(1 米ドル=105.945 円)により、計算しています。
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 円換算した S&P/JPX 配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)
10,064 円 の終値 25,332 円
×100(%)
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の円換算した S&P/JPX 配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)
の償還価額 10,111 円 の終値 25,450 円
5. 連動対象指標の特徴と留意点
S&P/JPX 配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)(以下、
「対象指標」といいます。
)は、米ドルで日本の資産に投資すること
を想定した指数です。一般的に、外国資産への投資にあたっては、為替リスクを負いますが、対象指標は為替レート変動の影響の低
減を目的として、為替ヘッジを計算上、組み込んでいます。ただし為替ヘッジには米ドルと円の間の金利差等によるヘッジコストが
生じ、そのコストが対象指標の値に反映されます。
ただし本商品は対象指標がドル建てでありながらも、国内上場により円で取引されるため、米ドルと円の為替レートの変動の影響を
受けます。買付時点と比べて、為替レートが円高(ドル安)になった場合には、損失が生じる可能性があります。
以上
[掲載番号 21]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2066)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES 東証 REIT(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
300,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
3,192,600,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日現在)
10,642 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算した税引後配当込東証 REIT 米ドルヘッジ指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和 2 年 8 月 20 日 現在)
※日本円の換算は、令和 2 年 8 月 20 日ロンドン時間午後4時頃に発表される日本円/米ドルの WM ロイター仲値から算出した為替レー
ト(1 米ドル=105.945 円)により、計算しています。
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 円換算した税引後配当込東証 REIT 米ドルヘッジ指数の終値
10,642 円 452,523 円
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の円換算した税引後配当込東証 REIT 米ドルヘッジ指数の終値 ×100(%)
の償還価額 10,578 円 449,774 円
5. 連動対象指標の特徴と留意点
税引後配当込東証 REIT 米ドルヘッジ指数(以下、
「対象指標」といいます。
)は、米ドルで日本の資産に投資することを想定した指
数です。一般的に、外国資産への投資にあたっては、為替リスクを負いますが、対象指標は為替レート変動の影響の低減を目的とし
て、為替ヘッジを計算上、組み込んでいます。ただし為替ヘッジには米ドルと円の間の金利差等によるヘッジコストが生じ、そのコ
ストが対象指標の値に反映されます。
ただし本商品は対象指標がドル建てでありながらも、国内上場により円で取引されるため、米ドルと円の為替レートの変動の影響を
受けます。買付時点と比べて、為替レートが円高(ドル安)になった場合には、損失が生じる可能性があります。
以上
[掲載番号 22]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2067)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES 野村 AI ビジネス 70(ネットリターン)ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
600,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
5,835,600,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日現在)
9,726 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と野村 AI ビジネス 70(配当課税考慮済指数)の終値の変動率に係る乖離率
(令和 2 年 8 月 20 日 現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 野村 AI ビジネス 70(配当課税考慮済指数)の終値
9,726 円 29,894 円
×100(%)
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の野村 AI ビジネス 70(配当課税考慮済指数)の終値
の償還価額 9,844 円 30,257 円
以上
[掲載番号 23]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2068)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES 高ベータ 30(ネットリターン)ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
200,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
1,947,800,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日現在)
9,739 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と野村日本株高ベータ・セレクト 30(配当課税考慮済指数)の終値の変動率に係る乖離率
(令和 2 年 8 月 20 日 現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 野村日本株高ベータ・セレクト 30(配当課税考慮済指数)の終値
9,739 円 18,695 円
×100(%)
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の野村日本株高ベータ・セレクト 30(配当課税考慮済指数)
の償還価額 9,940 円 の終値 19,079 円
以上
[掲載番号 24]
各 位
発行者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(銘柄コード:2069)
代表者名 社 長 兼業 務執 行取 締役 久保 田 健太 郎
問合せ先 野 村 證 券 株 式 会 社
E T F ビ ジ ネ ス 企 画 室
野村 正明 TEL 03-3211-1811
NEXT NOTES 低ベータ 50(ネットリターン)ETN に関する日々の開示事項
1. 上場 ETN 信託受益証券の上場受益権口数 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
200,000 口
2. ETN の残存償還価額総額 (令和 2 年 8 月 20 日 現在)
2,213,600,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額 (令和 2 年 8 月 20 日現在)
11,068 円
4. ETN の一証券あたりの償還価額と野村日本株低ベータ・セレクト 50(配当課税考慮済指数)の終値の変動率に係る乖離率
(令和 2 年 8 月 20 日 現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
ETN の一証券あたりの償還価額 野村日本株低ベータ・セレクト 50(配当課税考慮済指数)の終値
11,068 円 25,173 円
前営業日の ETN の一証券あたり 前営業日の野村日本株低ベータ・セレクト 50(配当課税考慮済指数) ×100(%)
の償還価額 11,131 円 の終値 25,316 円
以上