2020 年 2 月 20 日
各 位
委 託 会 社 名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 経 営 企 画 部 岡田 美範
（連絡先 03-5555-4946）
（訂正）「2020年1月期（2019年7月11日～2020年1月10日）決算短信」の訂正について
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場する下記ETF銘柄について、本日、2020年1月期
（2019年7月11日～2020年1月10日）決算短信を開示いたしましたが、誤って平成31年1月期の決算短信を
掲載いたしました。
つきましては2020年1月期 決算短信を改めて以下のとおり報告させていただきます。
記
上場ETF銘柄（6銘柄）
銘柄名 銘柄コード 上場取引所
ダイワ上場投信－MSCI 日本株人材設備投資指数 1479 東
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 1585 東
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400 1599 東
ダイワ上場投信－MSCI 日本株女性活躍指数（WIN） 1652 東
ダイワ上場投信－MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数 1653 東
ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index 1654 東
＊各銘柄の決算短信につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の決算短信が表示されます。
以上
2020年1月期（2019年7月11日～2020年1月10日）決算短信
2020年2月20日
フ ァ ン ド 名 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1479
連動対象指標 ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数
主要投資資産 株式
売 買 単 位 1口
管 理 会 社 大和証券投資信託委託株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)岡田 美範 TEL (03)5555-4946
有価証券報告書提出予定日 2020年 4月 3日
分配金支払開始日 2020年 2月18日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2020年1月期の運用状況（2019年7月11日～2020年1月10日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産)
(負債控除後)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2020年 1月期 48,981 (98.5) 732 (1.5) 49,714 (100.0)
2019年 7月期 53,448 (98.9) 574 (1.1) 54,023 (100.0)
(2)設定･交換実績
当計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 交換口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
(①+②-③)
千口 千口 千口 千口
2020年 1月期 2,917 － 535 2,381
2019年 7月期 2,976 － 59 2,917
(3)基準価額
総資産 負債 純資産 1口当たり基準価額
(①) (②) (③(①-②)) （③/当計算期間末発行済口数）
百万円 百万円 百万円 円
2020年 1月期 62,476 12,762 49,714 20,872.9
2019年 7月期 64,794 10,771 54,023 18,519.3
(4)分配金
1口当たり分配金
円
2020年 1月期 230
2019年 7月期 231
(注)分配金は売買単位当たりの金額
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
1
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数（1479）2020 年 1 月期決算短信
Ⅱ 財務諸表等
(1) 貸借対照表
第7期 第8期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 2,335,445,549 －
コール・ローン 8,872,403,100 13,306,443,447
株式 ※2※3 53,448,302,470 48,981,695,900
派生商品評価勘定 5,340,192 5,520,744
未収入金 7,752,276 69,015,630
未収配当金 101,721,850 86,278,850
未収利息 271,207 141,137
その他未収収益 ※4 2,790,164 12,238,720
差入委託証拠金 20,400,000 15,456,000
流動資産合計 64,794,426,808 62,476,790,428
資産合計 64,794,426,808 62,476,790,428
負債の部
流動負債
前受金 15,984,900 8,208,264
未払収益分配金 673,856,799 547,805,720
未払受託者報酬 10,586,306 9,378,600
未払委託者報酬 36,559,467 32,842,811
受入担保金 10,032,536,293 12,162,490,179
その他未払費用 1,710,745 1,624,874
流動負債合計 10,771,234,510 12,762,350,448
負債合計 10,771,234,510 12,762,350,448
純資産の部
元本等
元本 ※1 46,951,191,255 38,334,491,580
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 7,072,001,043 11,379,948,400
（分配準備積立金） 2,877,405 2,172,164
元本等合計 54,023,192,298 49,714,439,980
純資産合計 54,023,192,298 49,714,439,980
負債純資産合計 64,794,426,808 62,476,790,428
2
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数（1479）2020 年 1 月期決算短信
(2) 損益及び剰余金計算書
第7期 第8期
自 2019 年 1 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 1 月 10 日
金 額（円） 金 額（円）
営業収益
受取配当金 706,905,859 564,626,200
受取利息 6,123,398 4,156,565
有価証券売買等損益 2,915,355,281 5,018,575,021
派生商品取引等損益 14,156,499 108,239,902
その他収益 ※1 25,692,441 34,177,792
営業収益合計 3,668,233,478 5,729,775,480
営業費用
支払利息 4,140,997 2,163,239
受託者報酬 10,586,306 9,378,600
委託者報酬 36,559,467 32,842,811
その他費用 ※2 12,921,674 11,475,428
営業費用合計 64,208,444 55,860,078
営業利益 3,604,025,034 5,673,915,402
経常利益 3,604,025,034 5,673,915,402
当期純利益 3,604,025,034 5,673,915,402
期首剰余金又は期首欠損金（△） 4,251,086,308 7,072,001,043
剰余金減少額又は欠損金増加額 109,253,500 818,162,325
当期一部交換に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額 109,253,500 818,162,325
分配金 ※3 673,856,799 547,805,720
期末剰余金又は期末欠損金（△） 7,072,001,043 11,379,948,400
3
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数（1479）2020 年 1 月期決算短信
(3) 注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第8期
区 分 自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
第7期 第8期
区 分
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1. ※1 期首元本額 47,907,717,105 円 46,951,191,255 円
期中追加設定元本額 －円 －円
期中一部交換元本額 956,525,850 円 8,616,699,675 円
2. 計算期間末日における受益 2,917,129 口 2,381,764 口
権の総数
4
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数（1479）2020 年 1 月期決算短信
3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下 株券貸借取引契約により、以下
のとおり有価証券の貸付を行 のとおり有価証券の貸付を行
っております。 っております。
株式 9,521,105,910 円 株式 11,870,817,410 円
4. ※3 差入委託証拠金代用有価証 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
券 金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っております。 とおり差入を行っております。
株式 69,080,000 円 株式 76,610,000 円
5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 2,561,800 円が 当額の未入金分 12,122,900 円
含まれております。 が含まれております。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第7期 第8期
区 分 自 2019 年 1 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 1 月 10 日
1. ※1 その他収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額 20,345,000 円が含まれて 当額 30,483,900 円が含まれて
おります。 おります。
2. ※2 その他費用 主に、対象指数の商標の使用料 主に、対象指数の商標の使用料
であります。 であります。
3. ※3 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取 当計算期間中に計上した受取
配当金、配当株式、受取利息及 配当金、配当株式、受取利息及
びその他収益金から支払利息 びその他収益金から支払利息
を控除した当期配当等収益額 を控除した当期配当等収益額
（734,580,701 円）及び分配準 （600,797,318 円）及び分配準
備積立金(2,220,950 円)の合 備積立金(2,877,405 円)の合
計額から、経費(60,067,447 計額から、経費(53,696,839
円)を控除して計算される分配 円)を控除して計算される分配
対象額は 676,734,204 円（10 対象額は 549,977,884 円（10
口当たり 2,319 円）であり、 口当たり 2,309 円）
う であり、う
ち 673,856,799 円（10 口当た ち 547,805,720 円（10 口当た
り 2,310 円）を分配金額として り 2,300 円）を分配金額として
おります。 おります。
5
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数（1479）2020 年 1 月期決算短信
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第8期
区 分 自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取
引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信
用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款
に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指
数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
スクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第8期
区 分
2020 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額 時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
6
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数（1479）2020 年 1 月期決算短信
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第7期 第8期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
種 類 当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 2,190,833,681 4,979,940,771
合計 2,190,833,681 4,979,940,771
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
第7期 第8期
2019 年 7 月 10 日 現在 2020 年 1 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） うち （円） （円） （円） うち （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 568,165,920 － 573,550,500 5,384,580 725,083,336 － 730,656,000 5,572,664
合計 568,165,920 － 573,550,500 5,384,580 725,083,336 － 730,656,000 5,572,664
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
7
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数（1479）2020 年 1 月期決算短信
（関連当事者との取引に関する注記）
第8期
自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1 口当たり情報）
第7期 第8期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 18,519.3 円 20,872.9 円
（10 口当たり純資産額） (185,193 円) (208,729 円)
8
2020年1月期（2019年7月11日～2020年1月10日）決算短信
2020年2月20日
フ ァ ン ド 名 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1585
連動対象指標 TOPIX Ex-Financials
主要投資資産 株式
売 買 単 位 10口
管 理 会 社 大和証券投資信託委託株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)岡田 美範 TEL (03)5555-4946
有価証券報告書提出予定日 2020年 4月 3日
分配金支払開始日 2020年 2月18日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2020年1月期の運用状況（2019年7月11日～2020年1月10日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産)
(負債控除後)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2020年 1月期 29,493 (99.9) 30 (0.1) 29,524 (100.0)
2019年 7月期 26,776 (99.8) 48 (0.2) 26,825 (100.0)
(2)設定･交換実績
当計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 交換口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
(①+②-③)
千口 千口 千口 千口
2020年 1月期 22,039 6,815 6,911 21,943
2019年 7月期 20,093 1,946 － 22,039
(3)基準価額
総資産 負債 純資産 10口当たり基準価額
(①) (②) (③(①-②)) （（③/当計算期間末発行済口数）×10）
百万円 百万円 百万円 円
2020年 1月期 29,899 375 29,524 13,454.7
2019年 7月期 27,141 316 26,825 12,171.6
(4)分配金
10口当たり分配金
円
2020年 1月期 156
2019年 7月期 129
(注)分配金は売買単位当たりの金額
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
1
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（1585）2020 年 1 月期決算短信
Ⅱ 財務諸表等
(1) 貸借対照表
第 12 期 第 13 期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 62,303,034 －
コール・ローン 236,690,437 346,311,408
株式 26,776,579,560 29,493,240,421
未収入金 21,477,217 8,797,800
未収配当金 44,536,540 50,755,286
流動資産合計 27,141,586,788 29,899,104,915
資産合計 27,141,586,788 29,899,104,915
負債の部
流動負債
未払収益分配金 284,309,266 342,315,402
未払受託者報酬 6,764,736 8,048,475
未払委託者報酬 17,588,399 20,926,114
その他未払費用 7,424,512 3,794,473
流動負債合計 316,086,913 375,084,464
負債合計 316,086,913 375,084,464
純資産の部
元本等
元本 ※1 21,797,043,742 21,701,918,755
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 5,028,456,133 7,822,101,696
（分配準備積立金） 1,280,555 623,504
元本等合計 26,825,499,875 29,524,020,451
純資産合計 26,825,499,875 29,524,020,451
負債純資産合計 27,141,586,788 29,899,104,915
2
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（1585）2020 年 1 月期決算短信
(2) 損益及び剰余金計算書
第 12 期 第 13 期
自 2019 年 1 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 1 月 10 日
金 額（円） 金 額（円）
営業収益
受取配当金 312,546,349 376,091,488
受取利息 － 130
有価証券売買等損益 1,000,479,730 3,390,265,093
その他収益 218,208 222,921
営業収益合計 1,313,244,287 3,766,579,632
営業費用
支払利息 36,821 37,986
受託者報酬 6,764,736 8,048,475
委託者報酬 17,588,399 20,926,114
その他費用 4,737,223 5,643,613
営業費用合計 29,127,179 34,656,188
営業利益 1,284,117,108 3,731,923,444
経常利益 1,284,117,108 3,731,923,444
当期純利益 1,284,117,108 3,731,923,444
期首剰余金又は期首欠損金（△） 3,604,966,173 5,028,456,133
剰余金増加額又は欠損金減少額 423,682,118 1,157,372,314
当期追加信託に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額 423,682,118 1,157,372,314
剰余金減少額又は欠損金増加額 － 1,753,334,793
当期一部交換に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額 － 1,753,334,793
分配金 ※1 284,309,266 342,315,402
期末剰余金又は期末欠損金（△） 5,028,456,133 7,822,101,696
3
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（1585）2020 年 1 月期決算短信
(3) 注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 13 期
区 分 自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2)新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
4
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（1585）2020 年 1 月期決算短信
（貸借対照表に関する注記）
第 12 期 第 13 期
区 分
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1. ※1 期首元本額 19,872,251,942 円 21,797,043,742 円
期中追加設定元本額 1,924,791,800 円 6,740,717,410 円
期中一部交換元本額 －円 6,835,842,397 円
2. 計算期間末日における受益 22,039,478 口 21,943,295 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 12 期 第 13 期
区 分 自 2019 年 1 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 1 月 10 日
※1 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取 当計算期間中に計上した受取
配当金、配当株式、受取利息及 配当金、配当株式、受取利息及
びその他収益金から支払利息 びその他収益金から支払利息
を控除した当期配当等収益額 を控除した当期配当等収益額
（312,727,736 円）及び分配準 （376,276,553 円）及び分配準
備積立金(1,952,443 円)の合 備積立金(1,280,555 円)の合
計額から、経費(29,090,358 計額から、経費(34,618,202
円)を控除して計算される分配 円)を控除して計算される分配
対象額は 285,589,821 円（100 対象額は 342,938,906 円（100
口当たり 1,295 円）であり、 口当たり 1,562 円）
う であり、う
ち 284,309,266 円（100 口当た ち 342,315,402 円（100 口当た
り 1,290 円）を分配金額として り 1,560 円）を分配金額として
おります。 おります。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 13 期
区 分 自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従っております。
5
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（1585）2020 年 1 月期決算短信
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び
金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信
用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
スクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 13 期
区 分
2020 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額 時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 12 期 第 13 期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
種 類 当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 983,305,303 3,143,956,109
合計 983,305,303 3,143,956,109
6
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（1585）2020 年 1 月期決算短信
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 12 期 第 13 期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 13 期
自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1 口当たり情報）
第 12 期 第 13 期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1,217.16 円 1,345.47 円
（100 口当たり純資産額） (121,716 円) (134,547 円)
7
2020年1月期（2019年7月11日～2020年1月10日）決算短信
2020年2月20日
フ ァ ン ド 名 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1599
連動対象指標 ＪＰＸ日経インデックス400
主要投資資産 株式
売 買 単 位 1口
管 理 会 社 大和証券投資信託委託株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)岡田 美範 TEL (03)5555-4946
有価証券報告書提出予定日 2020年 4月 3日
分配金支払開始日 2020年 2月18日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2020年1月期の運用状況（2019年7月11日～2020年1月10日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産)
(負債控除後)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2020年 1月期 258,902 (99.5) 1,373 (0.5) 260,275 (100.0)
2019年 7月期 218,130 (99.7) 678 (0.3) 218,809 (100.0)
(2)設定･交換実績
当計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 交換口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
(① +②-③)
千口 千口 千口 千口
2020年 1月期 15,491 1,390 297 16,583
2019年 7月期 12,810 2,681 － 15,491
(3)基準価額
総資産 負債 純資産 1口当たり基準価額
(① ) (②) (③(①-②)) （③/当計算期間末発行済口数）
百万円 百万円 百万円 円
2020年 1月期 311,096 50,820 260,275 15,694.5
2019年 7月期 260,583 41,774 218,809 14,124.6
(4)分配金
1口当たり分配金
円
2020年 1月期 152
2019年 7月期 165
(注)分配金は売買単位当たりの金額
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
1
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400（1599）2020 年 1 月期決算短信
Ⅱ 財務諸表等
(1) 貸借対照表
第 11 期 第 12 期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 8,755,608,349 －
コール・ローン 33,262,726,538 51,670,028,355
株式 ※2※3 218,130,971,870 258,902,624,500
派生商品評価勘定 8,788,344 11,176,035
未収入金 25,297,664 25,817,050
未収配当金 345,765,495 332,385,000
未収利息 1,017,973 914,100
その他未収収益 ※4 14,891,075 103,003,964
差入委託証拠金 38,633,000 50,460,000
流動資産合計 260,583,700,308 311,096,409,004
資産合計 260,583,700,308 311,096,409,004
負債の部
流動負債
前受金 41,176,140 28,110,345
未払収益分配金 2,556,069,450 2,520,750,216
未払受託者報酬 63,146,654 75,362,026
未払委託者報酬 152,140,767 179,809,807
受入担保金 38,934,278,775 47,936,710,636
その他未払費用 27,692,355 79,854,739
流動負債合計 41,774,504,141 50,820,597,769
負債合計 41,774,504,141 50,820,597,769
純資産の部
元本等
元本 ※1 163,154,687,560 174,661,455,756
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 55,654,508,607 85,614,355,479
（分配準備積立金） 580,364 15,500,223
元本等合計 218,809,196,167 260,275,811,235
純資産合計 218,809,196,167 260,275,811,235
負債純資産合計 260,583,700,308 311,096,409,004
2
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400（1599）2020 年 1 月期決算短信
(2) 損益及び剰余金計算書
第 11 期 第 12 期
自 2019 年 1 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 1 月 10 日
金 額（円） 金 額（円）
営業収益
受取配当金 2,653,778,648 2,599,117,195
受取利息 20,897,793 21,748,351
有価証券売買等損益 6,554,321,117 25,416,858,291
派生商品取引等損益 △8,891,629 299,612,356
その他収益 ※1 147,741,060 233,957,999
営業収益合計 9,367,846,989 28,571,294,192
営業費用
支払利息 13,622,571 10,567,752
受託者報酬 63,146,654 75,362,026
委託者報酬 152,140,767 179,809,807
その他費用 46,176,077 53,413,885
営業費用合計 275,086,069 319,153,470
営業利益 9,092,760,920 28,252,140,722
経常利益 9,092,760,920 28,252,140,722
当期純利益 9,092,760,920 28,252,140,722
期首剰余金又は期首欠損金（△） 39,616,035,888 55,654,508,607
剰余金増加額又は欠損金減少額 9,501,781,249 5,461,299,824
当期追加信託に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額 9,501,781,249 5,461,299,824
剰余金減少額又は欠損金増加額 － 1,232,843,458
当期一部交換に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額 － 1,232,843,458
分配金 ※2 2,556,069,450 2,520,750,216
期末剰余金又は期末欠損金（△） 55,654,508,607 85,614,355,479
3
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400（1599）2020 年 1 月期決算短信
(3) 注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 12 期
区 分 自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 11 期 第 12 期
区 分
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1. ※1 期首元本額 134,915,499,260 円 163,154,687,560 円
期中追加設定元本額 28,239,188,300 円 14,639,574,788 円
期中一部交換元本額 －円 3,132,806,592 円
2. 計算期間末日における受益 15,491,330 口 16,583,883 口
権の総数
4
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400（1599）2020 年 1 月期決算短信
3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下 株券貸借取引契約により、以下
のとおり有価証券の貸付を行 のとおり有価証券の貸付を行
っております。 っております。
株式 36,829,034,880 円 株式 46,838,641,720 円
4. ※3 差入委託証拠金代用有価証 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
券 金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っております。 とおり差入を行っております。
株式 134,943,500 円 株式 88,599,500 円
5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 13,891,150 円 当額の未入金分 101,796,900 円
が含まれております。 が含まれております。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 11 期 第 12 期
区 分 自 2019 年 1 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 1 月 10 日
1. ※1 その他収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額 124,943,764 円が含まれ 当額 206,906,979 円が含まれ
ております。 ております。
2. ※2 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取 当計算期間中に計上した受取
配当金、配当株式、受取利息及 配当金、配当株式、受取利息及
びその他収益金から支払利息 びその他収益金から支払利息
を控除した当期配当等収益額 を控除した当期配当等収益額
（2,808,794,930 円）及び分配 （2,844,255,793 円）及び分配
準備積立金(9,318,382 円)の 準備積立金(580,364 円)の合
合計額から、経費(261,463,498 計額から、経費(308,585,718
円)を控除して計算される分配 円)を控除して計算される分配
対象額は 2,556,649,814 円（10 対象額は 2,536,250,439 円（10
口当たり 1,650 円）であり、 口当たり 1,529 円）
う であり、う
ち 2,556,069,450 円（10 口当 ち 2,520,750,216 円（10 口当
たり 1,650 円）を分配金額とし たり 1,520 円）を分配金額とし
ております。 ております。
5
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400（1599）2020 年 1 月期決算短信
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 12 期
区 分 自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取
引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信
用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款
に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指
数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
スクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 12 期
区 分
2020 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額 時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
6
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400（1599）2020 年 1 月期決算短信
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 11 期 第 12 期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
種 類 当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 6,423,780,694 25,592,260,851
合計 6,423,780,694 25,592,260,851
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
第 11 期 第 12 期
2019 年 7 月 10 日 現在 2020 年 1 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） うち （円） （円） （円） うち （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 666,581,384 － 675,422,000 8,840,616 1,349,419,275 － 1,360,692,000 11,272,725
合計 666,581,384 － 675,422,000 8,840,616 1,349,419,275 － 1,360,692,000 11,272,725
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
7
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400（1599）2020 年 1 月期決算短信
（関連当事者との取引に関する注記）
第 12 期
自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1 口当たり情報）
第 11 期 第 12 期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 14,124.6 円 15,694.5 円
（10 口当たり純資産額） (141,246 円) (156,945 円)
8
2020年1月期（2019年7月11日～2020年1月10日）決算短信
2020年2月20日
フ ァ ン ド 名 ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1652
連動対象指標 MSCI日本株女性活躍指数
主要投資資産 株式
売 買 単 位 10口
管 理 会 社 大和証券投資信託委託株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)岡田 美範 TEL (03)5555-4946
有価証券報告書提出予定日 2020年 4月 3日
分配金支払開始日 2020年 2月18日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2020年1月期の運用状況（2019年7月11日～2020年1月10日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産)
(負債控除後)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2020年 1月期 1,294 (99.5) 6 (0.5) 1,301 (100.0)
2019年 7月期 1,053 (98.4) 16 (1.6) 1,070 (100.0)
(2)設定･交換実績
当計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 交換口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
(①+②-③)
千口 千口 千口 千口
2020年 1月期 559 49 - 609
2019年 7月期 657 49 147 559
(3)基準価額
総資産 負債 純資産 10口当たり基準価額
(①) (②) (③(①-②)) （（③/当計算期間末発行済口数）×10）
百万円 百万円 百万円 円
2020年 1月期 1,313 12 1,301 21,355.1
2019年 7月期 1,089 18 1,070 19,136.6
(4)分配金
10口当たり分配金
円
2020年 1月期 184
2019年 7月期 300
(注)分配金は売買単位当たりの金額
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
1
ダイワ上場投信－MSCI 日本株女性活躍指数（WIN）
（1652）2020 年 1 月期決算短信
Ⅱ 財務諸表等
(1) 貸借対照表
第4期 第5期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 33,087,386 －
コール・ローン － 16,231,987
株式 ※3 1,053,742,920 1,294,143,320
派生商品評価勘定 156,704 57,560
未収入金 159,408 1,122,460
未収配当金 1,870,850 1,879,312
流動資産合計 1,089,017,268 1,313,434,639
資産合計 1,089,017,268 1,313,434,639
負債の部
流動負債
前受金 392,000 137,500
未払収益分配金 16,785,270 11,210,365
未払受託者報酬 207,122 184,830
未払委託者報酬 828,590 739,492
その他未払費用 93,021 84,649
流動負債合計 18,306,003 12,356,836
負債合計 18,306,003 12,356,836
純資産の部
元本等
元本 ※1 1,116,220,455 1,215,471,705
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2 △45,509,190 85,606,098
（分配準備積立金） 28,345 47,365
元本等合計 1,070,711,265 1,301,077,803
純資産合計 1,070,711,265 1,301,077,803
負債純資産合計 1,089,017,268 1,313,434,639
2
ダイワ上場投信－MSCI 日本株女性活躍指数（WIN）
（1652）2020 年 1 月期決算短信
(2) 損益及び剰余金計算書
第4期 第5期
自 2019 年 1 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 1 月 10 日
金 額（円） 金 額（円）
営業収益
受取配当金 18,197,772 12,554,912
受取利息 － 4
有価証券売買等損益 54,309,378 122,135,063
派生商品取引等損益 △109,640 2,035,508
その他収益 21,139 8,073
営業収益合計 72,418,649 136,733,560
営業費用
支払利息 2,925 5,439
受託者報酬 207,122 184,830
委託者報酬 828,590 739,492
その他費用 ※1 420,307 403,843
営業費用合計 1,458,944 1,333,604
営業利益 70,959,705 135,399,956
経常利益 70,959,705 135,399,956
当期純利益 70,959,705 135,399,956
期首剰余金又は期首欠損金（△） △105,858,417 △45,509,190
剰余金増加額又は欠損金減少額 8,677,095 6,925,697
当期一部交換に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額 8,677,095 －
当期追加信託に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額 － 6,925,697
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,502,303 －
当期追加信託に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額 2,502,303 －
分配金 ※2 16,785,270 11,210,365
期末剰余金又は期末欠損金（△） △45,509,190 85,606,098
3
ダイワ上場投信－MSCI 日本株女性活躍指数（WIN）
（1652）2020 年 1 月期決算短信
(3) 注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期
区 分 自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
区 分
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1. ※1 期首元本額 1,312,111,500 円 1,116,220,455 円
期中追加設定元本額 98,912,100 円 99,251,250 円
期中一部交換元本額 294,803,145 円 －円
2. 計算期間末日における受益 559,509 口 609,259 口
権の総数
4
ダイワ上場投信－MSCI 日本株女性活躍指数（WIN）
（1652）2020 年 1 月期決算短信
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 ――――――
本総額を下回っており、その差
額は 45,509,190 円であります。
4. ※3 差入委託証拠金代用有価証 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
券 金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っております。 とおり差入を行っております。
株式 9,003,750 円 株式 10,572,000 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
区 分 自 2019 年 1 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 1 月 10 日
1. ※1 その他費用 主に、分配金の支払い事務にか 主に、分配金の支払い事務にか
かる諸費用であります。 かる諸費用であります。
2. ※2 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取 当計算期間中に計上した受取
配当金、配当株式、受取利息及 配当金、配当株式、受取利息及
びその他収益金から支払利息 びその他収益金から支払利息
を控除した当期配当等収益額 を控除した当期配当等収益額
（18,215,986 円）及び分配準 （12,557,550 円）及び分配準
備積立金(53,648 円)の合計額 備積立金(28,345 円)の合計額
から、経費(1,456,019 円)を控 から、経費(1,328,165 円)を控
除して計算される分配対象額 除して計算される分配対象額
は 16,813,615 円（100 口当た は 11,257,730 円（100 口当た
り 3,005 円）であり、うち り 1,847 円）であり、うち
16,785,270 円（100 口当たり 11,210,365 円（100 口当たり
3,000 円）を分配金額としてお 1,840 円）を分配金額としてお
ります。 ります。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第5期
区 分 自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従っております。
5
ダイワ上場投信－MSCI 日本株女性活躍指数（WIN）
（1652）2020 年 1 月期決算短信
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取
引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信
用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款
に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指
数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
スクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第5期
区 分
2020 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額 時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
6
ダイワ上場投信－MSCI 日本株女性活躍指数（WIN）
（1652）2020 年 1 月期決算短信
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第4期 第5期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
種 類 当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 35,455,610 108,574,468
合計 35,455,610 108,574,468
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
第4期 第5期
2019 年 7 月 10 日 現在 2020 年 1 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） うち （円） （円） （円） うち （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 16,588,000 － 16,746,000 158,000 6,134,000 － 6,192,000 58,000
合計 16,588,000 － 16,746,000 158,000 6,134,000 － 6,192,000 58,000
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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ダイワ上場投信－MSCI 日本株女性活躍指数（WIN）
（1652）2020 年 1 月期決算短信
（関連当事者との取引に関する注記）
第5期
自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1 口当たり情報）
第4期 第5期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1,913.66 円 2,135.51 円
（100 口当たり純資産額） (191,366 円) (213,551 円)
8
2020年1月期（2019年7月11日～2020年1月10日）決算短信
2020年2月20日
フ ァ ン ド 名 ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1653
連動対象指標 MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数
主要投資資産 株式、投資証券
売 買 単 位 10口
管 理 会 社 大和証券投資信託委託株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)岡田 美範 TEL (03)5555-4946
有価証券報告書提出予定日 2020年 4月 3日
分配金支払開始日 2020年 2月18日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2020年1月期の運用状況（2019年7月11日～2020年1月10日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産)
(負債控除後)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2020年 1月期 6,005 (99.5) 29 (0.5) 6,034 (100.0)
2019年 7月期 3,506 (99.6) 13 (0.4) 3,519 (100.0)
(2)設定･交換実績
当計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 交換口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
(①+②-③)
千口 千口 千口 千口
2020年 1月期 1,833 1,006 47 2,791
2019年 7月期 1,487 395 49 1,833
(3)基準価額
総資産 負債 純資産 10口当たり基準価額
(①) (②) (③(①-②)) （（③/当計算期間末発行済口数）×10）
百万円 百万円 百万円 円
2020年 1月期 6,082 48 6,034 21,615.0
2019年 7月期 3,558 38 3,519 19,200.0
(4)分配金
10口当たり分配金
円
2020年 1月期 156
2019年 7月期 195
(注)分配金は売買単位当たりの金額
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
1
ダイワ上場投信－MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数（1653）2020 年 1 月期決算短信
Ⅱ 財務諸表等
(1) 貸借対照表
第4期 第5期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 48,583,267 －
コール・ローン － 59,962,811
株式 ※3 3,453,323,930 5,916,072,930
投資証券 52,894,600 88,996,200
派生商品評価勘定 157,920 215,850
未収入金 332,100 11,379,380
未収配当金 3,429,240 6,186,467
流動資産合計 3,558,721,057 6,082,813,638
資産合計 3,558,721,057 6,082,813,638
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 － 8,440
前受金 594,000 434,000
未払収益分配金 35,747,185 43,554,295
未払受託者報酬 486,502 734,704
未払委託者報酬 1,946,189 2,938,953
その他未払費用 221,978 355,176
流動負債合計 38,995,854 48,025,568
負債合計 38,995,854 48,025,568
純資産の部
元本等
元本 ※1 3,600,383,196 5,483,374,088
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2 △80,657,993 551,413,982
（分配準備積立金） 76,438 63,757
元本等合計 3,519,725,203 6,034,788,070
純資産合計 3,519,725,203 6,034,788,070
負債純資産合計 3,558,721,057 6,082,813,638
2
ダイワ上場投信－MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数（1653）2020 年 1 月期決算短信
(2) 損益及び剰余金計算書
第4期 第5期
自 2019 年 1 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 1 月 10 日
金 額（円） 金 額（円）
営業収益
受取配当金 38,865,904 47,998,785
受取利息 － 17
有価証券売買等損益 141,124,517 541,657,365
派生商品取引等損益 △382,280 4,774,012
その他収益 6,960 13,711
営業収益合計 179,615,101 594,443,890
営業費用
支払利息 5,176 9,385
受託者報酬 486,502 734,704
委託者報酬 1,946,189 2,938,953
その他費用 ※1 623,635 787,857
営業費用合計 3,061,502 4,470,899
営業利益 176,553,599 589,972,991
経常利益 176,553,599 589,972,991
当期純利益 176,553,599 589,972,991
期首剰余金又は期首欠損金（△） △205,924,641 △80,657,993
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,026,718 85,653,279
当期一部交換に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額 3,026,718 1,498,678
当期追加信託に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額 － 84,154,601
剰余金減少額又は欠損金増加額 18,566,484 －
当期追加信託に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額 18,566,484 －
分配金 ※2 35,747,185 43,554,295
期末剰余金又は期末欠損金（△） △80,657,993 551,413,982
3
ダイワ上場投信－MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数（1653）2020 年 1 月期決算短信
(3) 注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期
区 分 自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金
額又は予想配当金額を計上しております。
4
ダイワ上場投信－MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数（1653）2020 年 1 月期決算短信
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
区 分
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1. ※1 期首元本額 2,920,951,144 円 3,600,383,196 円
期中追加設定元本額 776,329,920 円 1,976,373,200 円
期中一部交換元本額 96,897,868 円 93,382,308 円
2. 計算期間末日における受益 1,833,189 口 2,791,942 口
権の総数
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 ――――――
本総額を下回っており、その差
額は 80,657,993 円であります。
4. ※3 差入委託証拠金代用有価証 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
券 金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っております。 とおり差入を行っております。
株式 24,551,000 円 株式 12,072,000 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
区 分 自 2019 年 1 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 1 月 10 日
1. ※1 その他費用 主に、分配金の支払い事務にか 主に、対象指数の商標の使用料
かる諸費用及び対象指数の商 及び分配金の支払い事務にか
標の使用料であります。 かる諸費用であります。
2. ※2 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取 当計算期間中に計上した受取
配当金、配当株式、受取利息及 配当金、配当株式、受取利息及
びその他収益金から支払利息 びその他収益金から支払利息
を控除した当期配当等収益額 を控除した当期配当等収益額
（38,867,688 円）及び分配準 （48,003,128 円）及び分配準
備積立金(12,261 円)の合計額 備積立金(76,438 円)の合計額
から、経費(3,056,326 円)を控 から、経費(4,461,514 円)を控
除して計算される分配対象額 除して計算される分配対象額
は 35,823,623 円（100 口当た は 43,618,052 円（100 口当た
り 1,954 円）であり、うち り 1,562 円）であり、うち
35,747,185 円（100 口当たり 43,554,295 円（100 口当たり
5
ダイワ上場投信－MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数（1653）2020 年 1 月期決算短信
1,950 円）を分配金額としてお 1,560 円）を分配金額としてお
ります。 ります。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第5期
区 分 自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取
引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信
用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款
に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指
数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
スクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第5期
区 分
2020 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額 時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
6
ダイワ上場投信－MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数（1653）2020 年 1 月期決算短信
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第4期 第5期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
種 類 当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 133,879,671 515,301,929
投資証券 3,095,997 3,977,293
合計 136,975,668 519,279,222
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
第4期 第5期
2019 年 7 月 10 日 現在 2020 年 1 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） うち （円） （円） （円） うち （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 13,796,000 － 13,955,000 159,000 29,202,500 － 29,412,000 209,500
合計 13,796,000 － 13,955,000 159,000 29,202,500 － 29,412,000 209,500
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
7
ダイワ上場投信－MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数（1653）2020 年 1 月期決算短信
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第5期
自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1 口当たり情報）
第4期 第5期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1,920.00 円 2,161.50 円
（100 口当たり純資産額） (192,000 円) (216,150 円)
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2020年1月期（2019年7月11日～2020年1月10日）決算短信
2020年2月20日
フ ァ ン ド 名 ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1654
連動対象指標 FTSE Blossom Japan Index
主要投資資産 株式
売 買 単 位 10口
管 理 会 社 大和証券投資信託委託株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)岡田 美範 TEL (03)5555-4946
有価証券報告書提出予定日 2020年 4月 3日
分配金支払開始日 2020年 2月18日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2020年1月期の運用状況（2019年7月11日～2020年1月10日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産)
(負債控除後)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2020年 1月期 2,223 (99.1) 19 (0.9) 2,242 (100.0)
2019年 7月期 2,281 (99.8) 4 (0.2) 2,285 (100.0)
(2)設定･交換実績
当計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 交換口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
(①+②-③)
千口 千口 千口 千口
2020年 1月期 1,945 － 232 1,712
2019年 7月期 1,719 305 79 1,945
(3)基準価額
総資産 負債 純資産 10口当たり基準価額
(①) (②) (③(①-②)) （（③/当計算期間末発行済口数）×10）
百万円 百万円 百万円 円
2020年 1月期 2,270 27 2,242 13,096.1
2019年 7月期 2,320 35 2,285 11,749.9
(4)分配金
10口当たり分配金
円
2020年 1月期 146
2019年 7月期 169
(注)分配金は売買単位当たりの金額
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
1
ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index（1654）2020 年 1 月期決算短信
Ⅱ 財務諸表等
(1) 貸借対照表
第4期 第5期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 35,780,031 －
コール・ローン － 38,800,331
株式 ※3 2,281,068,320 2,223,773,950
派生商品評価勘定 60,176 143,680
未収入金 291,032 3,840,320
未収配当金 3,769,950 3,601,950
流動資産合計 2,320,969,509 2,270,160,231
資産合計 2,320,969,509 2,270,160,231
負債の部
流動負債
前受金 416,000 289,000
未払収益分配金 32,876,144 25,005,536
未払受託者報酬 359,158 350,678
未払委託者報酬 1,436,704 1,402,860
その他未払費用 130,689 125,696
流動負債合計 35,218,695 27,173,770
負債合計 35,218,695 27,173,770
純資産の部
元本等
元本 ※1 2,431,667,500 2,140,885,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2 △145,916,686 102,101,461
（分配準備積立金） 26,807 133,162
元本等合計 2,285,750,814 2,242,986,461
純資産合計 2,285,750,814 2,242,986,461
負債純資産合計 2,320,969,509 2,270,160,231
2
ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index（1654）2020 年 1 月期決算短信
(2) 損益及び剰余金計算書
第4期 第5期
自 2019 年 1 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 1 月 10 日
金 額（円） 金 額（円）
営業収益
受取配当金 34,739,152 27,067,100
受取利息 31 127
有価証券売買等損益 56,808,159 228,490,704
派生商品取引等損益 △384,908 3,318,948
その他収益 12,616 7,412
営業収益合計 91,175,050 258,884,291
営業費用
支払利息 2,989 6,841
受託者報酬 359,158 350,678
委託者報酬 1,436,704 1,402,860
その他費用 207,696 202,369
営業費用合計 2,006,547 1,962,748
営業利益 89,168,503 256,921,543
経常利益 89,168,503 256,921,543
当期純利益 89,168,503 256,921,543
期首剰余金又は期首欠損金（△） △191,140,889 △145,916,686
剰余金増加額又は欠損金減少額 6,581,460 16,102,140
当期一部交換に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額 6,581,460 16,102,140
剰余金減少額又は欠損金増加額 17,649,616 －
当期追加信託に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額 17,649,616 －
分配金 ※1 32,876,144 25,005,536
期末剰余金又は期末欠損金（△） △145,916,686 102,101,461
3
ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index（1654）2020 年 1 月期決算短信
(3) 注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期
区 分 自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
1. 有価証券