1575 中国Ａ３００ 2020-02-28 13:35:00
2019年12月期（2019年１月１日～2019年12月31日）信託財産状況報告書 [pdf]
2020 年２月 28 日
各 位
管理会社名 チャイナ・アセット・マネジメント
（香港）・リミテッド
代表者名 最高経営責任者 張霄岭
（銘柄コード 1575）
問合せ先 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
担当者 弁護士 飛岡 和明
（TEL 03-6775-1000）
2019 年 12 月期（2019 年１月１日～2019 年 12 月 31 日）信託財産状況報告書
チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッドを発行者として上場する下記の ETF 銘柄について、
信託財産状況報告書（以下、
「本報告書」といいます）を開示（※注）致します。
銘柄 銘柄コード 上場取引所
ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR 1575 東
※注
本報告書は、信託業法第 27 条第 1 項の規定に基づき、受託者たる三菱 UFJ 信託銀行株式会社が作成し、
東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場外国指標連動証券信託受益証券の管理会社が開示致します。
以 上
ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆様へ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第7期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2019 年 12 月 31 日現在 受益証券発行信託「ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR」の左
記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2019 年１月１日～2019 年 12 月 31 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR
銘柄コード 1575
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者 野村證券株式会社
受託者 三菱 UFJ 信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、CSI 300 インデックス（以下、「本指標」といいます。）に連動する ETF
（以下、「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に
基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受また
は信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除
信託財産
き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本
信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託
者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して
管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国
信託財産の運用 指標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図
されています。
収益分配方法 年一回の分配を行う予定です。
■信託財産を構成する資産の内容
１．外国投資信託受益証券
資産の種類 外国投資信託受益証券
資産の名称 ChinaAMC CSI 300 Index ETF
純資産総額 272,376,342,924 円（2019 年 12 月 31 日時点）
（注１）
一証券あたりの純資産額 654 円（2019 年 12 月 31 日時点）
（注１）
価額の算出方法および外国投資 当該外国投資信託受益証券の価額は、保有資産等の前日の終値に基
信託受益証券に係る権利を有す づいて算出され、純資産残高（RMB のみ）および一口あたり総資産
（掲載年月日：2020 年２月 28 日）
る者への報告の頻度および方法 残高（RMB、HKD）が運用者のウェブサイト（http://www.chinaamc.
com.hk/en/products/etf/csi300/fund-details.html）で毎日公表
されています。
・Manager（運用者）
China Asset Management (Hong Kong) Limited
37/F, Bank of China Tower, 1 Garden Road, Central, Hong Kong
・Trustee （受託者）
Cititrust Limited
50/F, Citibank Tower, Citibank Plaza, 3 Garden Road,
Central, Hong Kong
・Administrator and Custodian（保管者）
Citibank, N.A.
50/F, Citibank Tower, Citibank Plaza, 3 Garden Road
Central, Hong Kong
・PRC Custodian（保管者）
Citibank (China) Co., Limited
ファンド資産の運用者、保管者お Citigroup Tower, No. 33, Hua Yuan Shi Qiao Road
よびその他重要な業務を行う者 Lu Jia Zui Finance and Trade Area, Shanghai, PRC 200120
の名称、住所および役割（注２） ・Service Agent（サービス・エージェント）
HK Conversion Agency Services Limited
2/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road, Central, Hong Kong
・Registrar（上場代理人）
Computershare Hong Kong Investor Services Limited
46/F, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai
Hong Kong
・Legal Counsel to the Manager（リーガル・カウンセル）
Simmons & Simmons
30/F, One Taikoo Place, 979 King's Road, Hong Kong
・Auditors（外部監査人）
Ernst & Young
22/F, Citic Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
Ernst & Young
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
（掲載年月日：2020 年２月 28 日）
注１：計算期間末日（2019 年 12 月 31 日）時点における最終の発行体開示情報を円換算して記載して
おります。
注２：「ファンド資産」とは、外国投資信託受益証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受け
た資産をいいます。
２．金銭
（2019 年 12 月 31 日現在）
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円
注：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
（2019 年 12 月 31 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
142,623,823 220,000
注：受託者の採用する算出方法に基づく本信託の決算期日末日時点の金額です。日々の状況につきまし
ては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス(TDnet)をご覧ください。
■ 取引の状況（自 2019 年１月１日 至 2019 年 12 月 31 日）
１．信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
- - - -
２．自己または利害関係人等との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱 UFJ 信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、一口あたりの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入
利息については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３．信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりませ
ん。カストディー業務については、シティバンクエヌエイホンコンに委託しております。
（掲載年月日：2020 年２月 28 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2019 年 12 月 31 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 142,623
固定資産合計 142,623
資産合計 142,623
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 99,660
元本合計 99,660
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 42,963
評価・換算差額等合計 42,963
元本等合計 142,623
負債・元本等合計 142,623
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2019 年１月１日 至 2019 年 12 月 31 日）
（単位：千円）
経常収益 1,319
経常費用 219
経常利益 1,100
当期純利益 1,100
前期繰越利益 －
当期未処分利益 1,100
利益処分額 －
受益権収益分配金 △1,100
受益権収益分配金合計 △1,100
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2020 年２月 28 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱 UFJ 信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
した。
金額（単位：人民元） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
85,800 2019 年８月２日 15.020 1,288,716
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
て運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
1,288,716 2019 年８月６日～2019 年８月７日 ０
■収益の分配の状況について
2019 年７月 26 日を分配金の支払いに係る基準日とし、一口あたり５円の分配金を 2019 年９月３日より支
払いました。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2019 年 1 月 31 日 530
2019 年２月 28 日 620
2019 年３月 29 日 648
2019 年４月 26 日 655
2019 年５月 31 日 583
2019 年６月 28 日 615
2019 年７月 31 日 617
2019 年８月 30 日 578
2019 年９月 30 日 589
2019 年 10 月 31 日 613
2019 年 11 月 29 日 609
2019 年 12 月 30 日 652
（掲載年月日：2020 年２月 28 日）