日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
2019 年 7 月期 （2018 年 7 月 9 日～2019 年 7 月 8 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019 (July 9, 2018 - July 8, 2019)
2019 年 8 月 19 日
August 19, 2019
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 日経２２５連動型上場投資信託
コード番号 （ 1321 ）
連動対象指標 日経平均株価（日経 225）
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
Fund name: Nikkei 225 Exchange Traded Fund
Code: 1321
Underlying index: Nikkei Stock Average(Nikkei 225)
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
有価証券報告書提出予定日 2019 年 9 月 26 日
分配金支払開始日 2019 年 8 月 16 日
Scheduled date of submission of securities report: September 26, 2019
Date of commencing dividend payment: August 16, 2019
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2019 年 7 月期の運用状況（2018 年 7 月 9 日～2019 年 7 月 8 日）
Management Status for Year ended July 2019 (from July 9, 2018 to July 8, 2019)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2019 年 7 月期 6,028,366 (99.6) 25,847 (0.4) 6,054,214 (100.0)
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 5,514,892 (99.1) 48,335 (0.9) 5,563,227 (100.0)
FY ended Jul. 2018
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2019 年 7 月期 250,082 68,313 43,205 275,190
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 226,075 94,207 70,200 250,082
FY ended Jul. 2018
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2019 年 7 月期 6,414,827 360,613 6,054,214 220,001
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 6,023,380 460,153 5,563,227 222,456
FY ended Jul. 2018
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2019 年 7 月期 4,090
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 3,500
FY ended Jul. 2018
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 17 期 第 18 期
(2018 年 7 月 8 日現在) (2019 年 7 月 8 日現在)
17th Fiscal Year 18th Fiscal Year
As of July 8, 2018 As of July 8, 2019
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
490,627,011,771 374,299,828,679
Call loans
株式
5,514,892,048,960 6,028,366,234,680
Stocks
派生商品評価勘定
- 502,566,406
Derivative evaluation account
未収入金
- 2,298,634,500
Accounts receivable - other
未収配当金
7,296,945,800 8,733,409,200
Accrued dividends receivable
未収利息
41,743,608 26,433,576
Accrued interest
その他未収収益
136,836,661 254,479,390
Other accrued revenue
差入委託証拠金
10,386,360,000 345,543,100
Customers' margin
流動資産合計
6,023,380,946,800 6,414,827,129,531
Total current assets
資産合計
6,023,380,946,800 6,414,827,129,531
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
1,358,469,200 -
Derivative evaluation account
未払金
2,930,546,720 -
Accounts payable - other
未払収益分配金
87,528,809,550 112,552,973,396
Unpaid dividends
未払受託者報酬
1,409,012,182 1,479,522,517
Trustee fee payable
未払委託者報酬
5,235,958,914 5,553,255,406
Investment trust management fee payable
未払利息
3,005,056 794,643
Accrued interest expenses
有価証券貸借取引受入金
361,627,337,945 240,962,633,802
Cash received on debt credit transaction
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of securities
その他未払費用
60,408,767 63,934,282
Other accrued expenses
流動負債合計
460,153,548,334 360,613,114,046
Total current liabilities
負債合計
460,153,548,334 360,613,114,046
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
3,077,763,026,091 3,386,771,255,708
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,485,464,372,375 2,667,442,759,777
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
111,093,496 200,662,014
(Reserve for distribution)
元本等合計
5,563,227,398,466 6,054,214,015,485
Total principal and other
純資産合計
5,563,227,398,466 6,054,214,015,485
Total net assets
負債純資産合計
6,023,380,946,800 6,414,827,129,531
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 17 期 第 18 期
自 2017 年 7 月 9 日 自 2018 年 7 月 9 日
至 2018 年 7 月 8 日 至 2019 年 7 月 8 日
17th Fiscal Year 18th Fiscal Year
From July 9, 2017 From July 9, 2018
to July 8, 2018 to July 8, 2019
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
97,787,904,022 123,730,169,690
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 453,148,362,913 △84,990,965,776
securities and other
派生商品取引等損益
8,024,762,020 △584,957,793
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
2,327,096,424 2,882,323,582
Other revenue
営業収益合計
561,288,125,379 41,036,569,703
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
△129,831,137 △177,296,516
Interest expenses
受託者報酬
2,705,306,545 2,953,489,256
Trustee fee
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委託者報酬
9,946,379,381 11,063,201,567
Investment trust management fee
その他費用
118,087,188 130,557,051
Other expenses
営業費用合計
12,639,941,977 13,969,951,358
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
548,648,183,402 27,066,618,345
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
548,648,183,402 27,066,618,345
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
548,648,183,402 27,066,618,345
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,812,267,854,432 2,485,464,372,375
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
937,094,187,264 714,266,505,170
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
937,094,187,264 714,266,505,170
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
725,017,043,173 446,801,762,717
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
725,017,043,173 446,801,762,717
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
87,528,809,550 112,552,973,396
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,485,464,372,375 2,667,442,759,777
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018 年 7 月 9 日から 2019 年 7
月 8 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 17 期 第 18 期
2018 年 7 月 8 日現在 2019 年 7 月 8 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
250,082,313 口 275,190,644 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 22,245.6 円 1 口当たり純資産額 22,000.1 円
(10 口当たり純資産額) (222,456 円) (10 口当たり純資産額) (220,001 円)
３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 ３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
344,979,569,450 円 229,768,281,100 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 17 期 第 18 期
自 2017 年 7 月 9 日 自 2018 年 7 月 9 日
至 2018 年 7 月 8 日 至 2019 年 7 月 8 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 100,244,831,583 円 当期配当等収益額 A 126,789,789,788 円
分配準備積立金 B 164,844,577 円 分配準備積立金 B 111,093,496 円
配当等収益合計額 C=A+B 100,409,676,160 円 配当等収益合計額 C=A+B 126,900,883,284 円
経費 D 12,769,773,114 円 経費 D 14,147,247,874 円
収益分配可能額 E=C-D 87,639,903,046 円 収益分配可能額 E=C-D 112,753,635,410 円
収益分配金 F 87,528,809,550 円 収益分配金 F 112,552,973,396 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 111,093,496 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 200,662,014 円
口数 H 250,082,313 口 口数 H 275,190,644 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 3,500 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 4,090 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 17 期 第 18 期
自 2017 年 7 月 9 日 自 2018 年 7 月 9 日
至 2018 年 7 月 8 日 至 2019 年 7 月 8 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
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なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 17 期 第 18 期
2018 年 7 月 8 日現在 2019 年 7 月 8 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 17 期 第 18 期
自 2017 年 7 月 9 日 自 2018 年 7 月 9 日
至 2018 年 7 月 8 日 至 2019 年 7 月 8 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 17 期 第 18 期
自 2017 年 7 月 9 日 自 2018 年 7 月 9 日
至 2018 年 7 月 8 日 至 2019 年 7 月 8 日
期首元本額 2,782,314,427,548 円 期首元本額 3,077,763,026,091 円
期中追加設定元本額 1,159,410,594,870 円 期中追加設定元本額 840,737,198,180 円
期中一部交換元本額 863,961,996,327 円 期中一部交換元本額 531,728,968,563 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 17 期 第 18 期
自 2017 年 7 月 9 日 自 2018 年 7 月 9 日
種類 至 2018 年 7 月 8 日 至 2019 年 7 月 8 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 322,424,213,042 △86,851,574,319
合計 322,424,213,042 △86,851,574,319
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
種類 第 17 期(2018 年 7 月 8 日現在) 第 18 期(2019 年 7 月 8 日現在)
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契約額等（円） 契約額等（円）
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 49,317,400,000 － 47,960,000,000 △1,358,469,200 24,880,730,600 － 25,383,870,000 502,566,406
合計 49,317,400,000 － 47,960,000,000 △1,358,469,200 24,880,730,600 － 25,383,870,000 502,566,406
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2019 年 7 月 8 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 10,278,000 681.00 6,999,318,000 貸付有価証券
31,100 株
マルハニチロ 1,027,800 3,205.00 3,294,099,000 貸付有価証券
5,700 株
国際石油開発帝石 4,111,200 957.70 3,937,296,240 貸付有価証券
3,300 株
コムシスホールディング 10,278,000 2,746.00 28,223,388,000 貸付有価証券
ス 100,400 株
大成建設 2,055,600 4,080.00 8,386,848,000 貸付有価証券
400 株
大林組 10,278,000 1,076.00 11,059,128,000 貸付有価証券
700 株
清水建設 10,278,000 920.00 9,455,760,000 貸付有価証券
48,800 株
長谷工コーポレーション 2,055,600 1,151.00 2,365,995,600 貸付有価証券
3,300 株
鹿島建設 5,139,000 1,505.00 7,734,195,000 貸付有価証券
5,600 株
大和ハウス工業 10,278,000 3,198.00 32,869,044,000 貸付有価証券
3,200 株
積水ハウス 10,278,000 1,865.50 19,173,609,000 貸付有価証券
101,800 株
日揮 10,278,000 1,482.00 15,231,996,000 貸付有価証券
922,900 株
千代田化工建設 10,278,000 306.00 3,145,068,000 貸付有価証券
6,494,700 株（93,000
株）
-8-
日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
日清製粉グループ本社 10,278,000 2,467.00 25,355,826,000 貸付有価証券
10,900 株
明治ホールディングス 2,055,600 7,570.00 15,560,892,000
日本ハム 5,139,000 4,540.00 23,331,060,000 貸付有価証券
2,300 株
サッポロホールディング 2,055,600 2,383.00 4,898,494,800 貸付有価証券
ス 655,200 株（4,500
株）
アサヒグループホールデ 10,278,000 4,834.00 49,683,852,000 貸付有価証券
ィングス 310,200 株
キリンホールディングス 10,278,000 2,337.00 24,019,686,000 貸付有価証券
998,800 株
宝ホールディングス 10,278,000 1,161.00 11,932,758,000 貸付有価証券
42,600 株
キッコーマン 10,278,000 4,720.00 48,512,160,000 貸付有価証券
230,700 株
味の素 10,278,000 1,867.50 19,194,165,000 貸付有価証券
102,800 株
ニチレイ 5,139,000 2,656.00 13,649,184,000 貸付有価証券
18,100 株
日本たばこ産業 10,278,000 2,465.00 25,335,270,000 貸付有価証券
1,502,900 株
東洋紡 1,027,800 1,349.00 1,386,502,200 貸付有価証券
34,000 株
ユニチカ 1,027,800 407.00 418,314,600 貸付有価証券
13,200 株
帝人 2,055,600 1,867.00 3,837,805,200 貸付有価証券
6,700 株
東レ 10,278,000 789.30 8,112,425,400 貸付有価証券
25,300 株
王子ホールディングス 10,278,000 604.00 6,207,912,000 貸付有価証券
36,600 株
日本製紙 1,027,800 1,931.00 1,984,681,800 貸付有価証券
286,300 株（129,900
株）
クラレ 10,278,000 1,300.00 13,361,400,000 貸付有価証券
1,379,100 株
旭化成 10,278,000 1,133.00 11,644,974,000 貸付有価証券
7,600 株
昭和電工 1,027,800 3,075.00 3,160,485,000 貸付有価証券
763,900 株
住友化学 10,278,000 509.00 5,231,502,000 貸付有価証券
28,900 株
日産化学 10,278,000 4,710.00 48,409,380,000 貸付有価証券
40,700 株
東ソー 5,139,000 1,544.00 7,934,616,000 貸付有価証券
10,600 株
トクヤマ 2,055,600 2,833.00 5,823,514,800 貸付有価証券
300 株
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日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
デンカ 2,055,600 3,245.00 6,670,422,000 貸付有価証券
6,900 株
信越化学工業 10,278,000 10,005.00 102,831,390,000 貸付有価証券
33,700 株
三井化学 2,055,600 2,634.00 5,414,450,400 貸付有価証券
1,000 株
三菱ケミカルホールディ 5,139,000 765.20 3,932,362,800
ングス
宇部興産 1,027,800 2,236.00 2,298,160,800 貸付有価証券
1,900 株
日本化薬 10,278,000 1,336.00 13,731,408,000 貸付有価証券
17,500 株
花王 10,278,000 8,302.00 85,327,956,000 貸付有価証券
524,500 株
ＤＩＣ 1,027,800 2,882.00 2,962,119,600 貸付有価証券
145,400 株
富士フイルムホールディ 10,278,000 5,410.00 55,603,980,000 貸付有価証券
ングス 1,200 株
資生堂 10,278,000 8,095.00 83,200,410,000 貸付有価証券
158,900 株
日東電工 10,278,000 5,295.00 54,422,010,000 貸付有価証券
14,300 株
協和キリン 10,278,000 1,896.00 19,487,088,000 貸付有価証券
532,100 株
武田薬品工業 10,278,000 3,879.00 39,868,362,000 貸付有価証券
121,800 株
アステラス製薬 51,390,000 1,554.50 79,885,755,000 貸付有価証券
5,900 株
大日本住友製薬 10,278,000 1,994.00 20,494,332,000 貸付有価証券
5,500 株
塩野義製薬 10,278,000 6,189.00 63,610,542,000 貸付有価証券
1,300 株
中外製薬 10,278,000 7,220.00 74,207,160,000 貸付有価証券
162,300 株
エーザイ 10,278,000 6,146.00 63,168,588,000 貸付有価証券
20,700 株
第一三共 10,278,000 5,829.00 59,910,462,000 貸付有価証券
48,500 株
大塚ホールディングス 10,278,000 3,816.00 39,220,848,000 貸付有価証券
134,900 株
出光興産 4,111,200 3,120.00 12,826,944,000 貸付有価証券
9,400 株
ＪＸＴＧホールディング 10,278,000 524.00 5,385,672,000
ス
横浜ゴム 5,139,000 2,047.00 10,519,533,000 貸付有価証券
438,000 株
ブリヂストン 10,278,000 4,212.00 43,290,936,000 貸付有価証券
2,326,900 株
ＡＧＣ 2,055,600 3,780.00 7,770,168,000 貸付有価証券
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日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
354,800 株
日本板硝子 1,027,800 744.00 764,683,200 貸付有価証券
119,500 株
日本電気硝子 3,083,400 2,762.00 8,516,350,800 貸付有価証券
642,500 株
住友大阪セメント 1,027,800 4,150.00 4,265,370,000 貸付有価証券
4,200 株
太平洋セメント 1,027,800 3,170.00 3,258,126,000
東海カーボン 10,278,000 1,088.00 11,182,464,000 貸付有価証券
8,269,900 株（18,500
株）
ＴＯＴＯ 5,139,000 4,335.00 22,277,565,000 貸付有価証券
69,300 株（12,500
株）
日本碍子 10,278,000 1,597.00 16,413,966,000 貸付有価証券
51,900 株
日本製鉄 1,027,800 1,849.00 1,900,402,200 貸付有価証券
103,400 株
神戸製鋼所 1,027,800 713.00 732,821,400 貸付有価証券
3,300 株
ジェイ エフ イー ホ 1,027,800 1,576.00 1,619,812,800 貸付有価証券
ールディングス 2,000 株
大平洋金属 1,027,800 2,257.00 2,319,744,600 貸付有価証券
521,100 株
日本軽金属ホールディン 10,278,000 228.00 2,343,384,000 貸付有価証券
グス 26,000 株
三井金属鉱業 1,027,800 2,534.00 2,604,445,200 貸付有価証券
2,500 株
東邦亜鉛 1,027,800 2,530.00 2,600,334,000 貸付有価証券
85,300 株
三菱マテリアル 1,027,800 3,050.00 3,134,790,000 貸付有価証券
19,300 株
住友金属鉱山 5,139,000 3,137.00 16,121,043,000 貸付有価証券
11,100 株
ＤＯＷＡホールディング 2,055,600 3,455.00 7,102,098,000 貸付有価証券
ス 38,000 株
古河電気工業 1,027,800 3,225.00 3,314,655,000
住友電気工業 10,278,000 1,427.50 14,671,845,000 貸付有価証券
400 株
フジクラ 10,278,000 422.00 4,337,316,000 貸付有価証券
233,900 株（21,800
株）
ＳＵＭＣＯ 1,027,800 1,322.00 1,358,751,600 貸付有価証券
842,700 株
東洋製罐グループホール 10,278,000 2,073.00 21,306,294,000 貸付有価証券
ディングス 341,900 株
日本製鋼所 2,055,600 1,835.00 3,772,026,000 貸付有価証券
8,600 株
オークマ 2,055,600 5,800.00 11,922,480,000 貸付有価証券
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日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
50,700 株
アマダホールディングス 10,278,000 1,227.00 12,611,106,000
小松製作所 10,278,000 2,568.00 26,393,904,000 貸付有価証券
7,500 株
住友重機械工業 2,055,600 3,705.00 7,615,998,000 貸付有価証券
3,400 株
日立建機 10,278,000 2,810.00 28,881,180,000 貸付有価証券
214,500 株
クボタ 10,278,000 1,747.00 17,955,666,000 貸付有価証券
252,600 株
荏原製作所 2,055,600 2,951.00 6,066,075,600 貸付有価証券
112,800 株
ダイキン工業 10,278,000 14,465.00 148,671,270,000 貸付有価証券
12,900 株
日本精工 10,278,000 962.00 9,887,436,000
ＮＴＮ 10,278,000 321.00 3,299,238,000 貸付有価証券
3,826,100 株
ジェイテクト 10,278,000 1,333.00 13,700,574,000 貸付有価証券
16,700 株
日立造船 2,055,600 403.00 828,406,800 貸付有価証券
251,900 株
三菱重工業 1,027,800 4,761.00 4,893,355,800 貸付有価証券
2,400 株
ＩＨＩ 1,027,800 2,485.00 2,554,083,000
日清紡ホールディングス 10,278,000 824.00 8,469,072,000 貸付有価証券
277,400 株
コニカミノルタ 10,278,000 1,087.00 11,172,186,000
ミネベアミツミ 10,278,000 1,853.00 19,045,134,000 貸付有価証券
83,500 株
日立製作所 2,055,600 4,108.00 8,444,404,800
三菱電機 10,278,000 1,465.50 15,062,409,000 貸付有価証券
327,900 株
富士電機 2,055,600 3,765.00 7,739,334,000 貸付有価証券
8,200 株
安川電機 10,278,000 3,725.00 38,285,550,000 貸付有価証券
3,893,600 株
オムロン 10,278,000 5,580.00 57,351,240,000 貸付有価証券
738,600 株
ジーエス・ユアサ コー 2,055,600 2,147.00 4,413,373,200 貸付有価証券
ポレーション 29,100 株
日本電気 1,027,800 4,275.00 4,393,845,000
富士通 1,027,800 7,712.00 7,926,393,600 貸付有価証券
9,400 株
沖電気工業 1,027,800 1,338.00 1,375,196,400 貸付有価証券
11,200 株
セイコーエプソン 20,556,000 1,738.00 35,726,328,000 貸付有価証券
40,800 株
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日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
パナソニック 10,278,000 943.00 9,692,154,000 貸付有価証券
314,900 株
ソニー 10,278,000 5,939.00 61,041,042,000
ＴＤＫ 10,278,000 8,630.00 88,699,140,000 貸付有価証券
40,900 株
アルプスアルパイン 10,278,000 1,870.00 19,219,860,000 貸付有価証券
49,500 株
横河電機 10,278,000 2,136.00 21,953,808,000 貸付有価証券
62,300 株
アドバンテスト 20,556,000 3,085.00 63,415,260,000 貸付有価証券
789,200 株（62,400
株）
カシオ計算機 10,278,000 1,308.00 13,443,624,000 貸付有価証券
2,245,500 株
（103,900 株）
ファナック 10,278,000 19,990.00 205,457,220,000 貸付有価証券
44,400 株
京セラ 20,556,000 7,133.00 146,625,948,000 貸付有価証券
84,700 株
太陽誘電 10,278,000 2,173.00 22,334,094,000 貸付有価証券
8,427,900 株
ＳＣＲＥＥＮホールディ 2,055,600 5,000.00 10,278,000,000 貸付有価証券
ングス 359,300 株（82,900
株）
キヤノン 15,417,000 3,184.00 49,087,728,000 貸付有価証券
4,416,900 株
リコー 10,278,000 1,068.00 10,976,904,000 貸付有価証券
562,900 株
東京エレクトロン 10,278,000 16,795.00 172,619,010,000 貸付有価証券
64,500 株
デンソー 10,278,000 4,566.00 46,929,348,000 貸付有価証券
25,900 株
三井Ｅ＆Ｓホールディン 1,027,800 958.00 984,632,400 貸付有価証券
グス 64,600 株
川崎重工業 1,027,800 2,551.00 2,621,917,800
日産自動車 10,278,000 770.50 7,919,199,000 貸付有価証券
186,600 株
いすゞ自動車 5,139,000 1,233.50 6,338,956,500 貸付有価証券
7,000 株
トヨタ自動車 10,278,000 6,888.00 70,794,864,000 貸付有価証券
47,400 株
日野自動車 10,278,000 855.00 8,787,690,000 貸付有価証券
18,900 株
三菱自動車工業 1,027,800 522.00 536,511,600 貸付有価証券
6,600 株
マツダ 2,055,600 1,118.50 2,299,188,600 貸付有価証券
36,800 株
本田技研工業 20,556,000 2,837.00 58,317,372,000 貸付有価証券
850,100 株
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日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
スズキ 10,278,000 4,947.00 50,845,266,000 貸付有価証券
199,800 株
ＳＵＢＡＲＵ 10,278,000 2,816.00 28,942,848,000 貸付有価証券
69,600 株
ヤマハ発動機 10,278,000 1,926.00 19,795,428,000 貸付有価証券
2,829,500 株
テルモ 41,112,000 3,187.00 131,023,944,000 貸付有価証券
663,500 株
ニコン 10,278,000 1,557.00 16,002,846,000 貸付有価証券
161,400 株
オリンパス 41,112,000 1,182.00 48,594,384,000 貸付有価証券
122,400 株
シチズン時計 10,278,000 561.00 5,765,958,000 貸付有価証券
312,700 株（15,000
株）
凸版印刷 5,139,000 1,728.00 8,880,192,000 貸付有価証券
17,300 株
大日本印刷 5,139,000 2,326.00 11,953,314,000
ヤマハ 10,278,000 5,090.00 52,315,020,000 貸付有価証券
46,000 株
東京電力ホールディング 1,027,800 544.00 559,123,200 貸付有価証券
ス 148,900 株
中部電力 1,027,800 1,507.50 1,549,408,500 貸付有価証券
27,300 株
関西電力 1,027,800 1,283.00 1,318,667,400 貸付有価証券
3,500 株
東京瓦斯 2,055,600 2,674.00 5,496,674,400 貸付有価証券
1,400 株
大阪瓦斯 2,055,600 1,928.00 3,963,196,800 貸付有価証券
100 株
東武鉄道 2,055,600 3,155.00 6,485,418,000 貸付有価証券
9,100 株
東京急行電鉄 5,139,000 1,946.00 10,000,494,000 貸付有価証券
600 株
小田急電鉄 5,139,000 2,587.00 13,294,593,000 貸付有価証券
74,000 株
京王電鉄 2,055,600 7,150.00 14,697,540,000 貸付有価証券
135,800 株
京成電鉄 5,139,000 3,975.00 20,427,525,000 貸付有価証券
18,700 株
東日本旅客鉄道 1,027,800 10,135.00 10,416,753,000 貸付有価証券
6,900 株
西日本旅客鉄道 1,027,800 8,753.00 8,996,333,400 貸付有価証券
62,800 株
東海旅客鉄道 1,027,800 21,675.00 22,277,565,000 貸付有価証券
17,200 株
日本通運 1,027,800 5,800.00 5,961,240,000 貸付有価証券
1,900 株
ヤマトホールディングス 10,278,000 2,238.50 23,007,303,000 貸付有価証券
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日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
280,800 株
日本郵船 1,027,800 1,853.00 1,904,513,400 貸付有価証券
32,600 株
商船三井 1,027,800 2,748.00 2,824,394,400 貸付有価証券
123,700 株（86,100
株）
川崎汽船 1,027,800 1,477.00 1,518,060,600 貸付有価証券
787,300 株（64,500
株）
ＡＮＡホールディングス 1,027,800 3,647.00 3,748,386,600 貸付有価証券
111,400 株
三菱倉庫 5,139,000 2,904.00 14,923,656,000 貸付有価証券
489,600 株
ヤフー 4,111,200 320.00 1,315,584,000
トレンドマイクロ 10,278,000 4,955.00 50,927,490,000 貸付有価証券
159,800 株
スカパーＪＳＡＴホール 1,027,800 431.00 442,981,800 貸付有価証券
ディングス 19,200 株
日本電信電話 2,055,600 5,124.00 10,532,894,400
ＫＤＤＩ 61,668,000 2,730.00 168,353,640,000
ＮＴＴドコモ 1,027,800 2,540.00 2,610,612,000 貸付有価証券
5,100 株
東宝 1,027,800 4,765.00 4,897,467,000 貸付有価証券
500 株
エヌ・ティ・ティ・デー 51,390,000 1,483.00 76,211,370,000 貸付有価証券
タ 179,600 株
コナミホールディングス 10,278,000 4,815.00 49,488,570,000 貸付有価証券
179,800 株
ソフトバンクグループ 61,668,000 5,187.00 319,871,916,000 貸付有価証券
364,300 株
双日 1,027,800 351.00 360,757,800 貸付有価証券
1,600 株
伊藤忠商事 10,278,000 2,090.00 21,481,020,000
丸紅 10,278,000 734.90 7,553,302,200 貸付有価証券
200 株
豊田通商 10,278,000 3,305.00 33,968,790,000 貸付有価証券
102,600 株
三井物産 10,278,000 1,789.00 18,387,342,000
住友商事 10,278,000 1,638.50 16,840,503,000 貸付有価証券
13,000 株
三菱商事 10,278,000 2,941.00 30,227,598,000 貸付有価証券
1,800 株
Ｊ．フロント リテイリ 5,139,000 1,278.00 6,567,642,000 貸付有価証券
ング 815,000 株
三越伊勢丹ホールディン 10,278,000 910.00 9,352,980,000 貸付有価証券
グス 293,300 株
セブン＆アイ・ホールデ 10,278,000 3,853.00 39,601,134,000 貸付有価証券
ィングス 1,905,400 株
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日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
ユニー・ファミリーマー 41,112,000 2,611.00 107,343,432,000 貸付有価証券
トホールディングス 3,084,300 株
高島屋 5,139,000 1,240.00 6,372,360,000 貸付有価証券
1,701,400 株
丸井グループ 10,278,000 2,358.00 24,235,524,000 貸付有価証券
127,300 株
イオン 10,278,000 1,881.00 19,332,918,000 貸付有価証券
328,700 株（39,000
株）
ファーストリテイリング 10,278,000 65,410.00 672,283,980,000 貸付有価証券
760,100 株
コンコルディア・フィナ 10,278,000 417.00 4,285,926,000 貸付有価証券
ンシャルグループ 105,600 株
新生銀行 1,027,800 1,732.00 1,780,149,600 貸付有価証券
842,700 株
あおぞら銀行 1,027,800 2,646.00 2,719,558,800 貸付有価証券
8,100 株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 10,278,000 526.70 5,413,422,600
ル・グループ
りそなホールディングス 1,027,800 454.30 466,929,540
三井住友トラスト・ホー 1,027,800 3,943.00 4,052,615,400 貸付有価証券
ルディングス 12,200 株
三井住友フィナンシャル 1,027,800 3,840.00 3,946,752,000
グループ
千葉銀行 10,278,000 551.00 5,663,178,000 貸付有価証券
11,400 株
ふくおかフィナンシャル 2,055,600 2,033.00 4,179,034,800 貸付有価証券
グループ 200 株
静岡銀行 10,278,000 818.00 8,407,404,000 貸付有価証券
817,800 株
みずほフィナンシャルグ 10,278,000 158.70 1,631,118,600 貸付有価証券
ループ 164,800 株
大和証券グループ本社 10,278,000 479.90 4,932,412,200 貸付有価証券
464,600 株
野村ホールディングス 10,278,000 382.30 3,929,279,400 貸付有価証券
1,071,900 株
松井証券 10,278,000 1,003.00 10,308,834,000 貸付有価証券
2,828,700 株
ＳＯＭＰＯホールディン 2,569,500 4,375.00 11,241,562,500 貸付有価証券
グス 2,600 株
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 3,083,400 3,609.00 11,127,990,600
ンスグループホール
ソニーフィナンシャルホ 2,055,600 2,601.00 5,346,615,600 貸付有価証券
ールディングス 119,700 株
第一生命ホールディング 1,027,800 1,634.00 1,679,425,200
ス
東京海上ホールディング 5,139,000 5,593.00 28,742,427,000 貸付有価証券
ス 10,000 株
Ｔ＆Ｄホールディングス 2,055,600 1,205.50 2,478,025,800 貸付有価証券
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日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
19,600 株
クレディセゾン 10,278,000 1,284.00 13,196,952,000 貸付有価証券
251,600 株
東急不動産ホールディン 10,278,000 638.00 6,557,364,000 貸付有価証券
グス 9,600 株
三井不動産 10,278,000 2,618.50 26,912,943,000
三菱地所 10,278,000 2,040.00 20,967,120,000 貸付有価証券
500 株
東京建物 5,139,000 1,269.00 6,521,391,000 貸付有価証券
90,500 株
住友不動産 10,278,000 3,991.00 41,019,498,000 貸付有価証券
11,700 株
ディー・エヌ・エー 3,083,400 2,095.00 6,459,723,000 貸付有価証券
2,600 株
電通 10,278,000 3,850.00 39,570,300,000 貸付有価証券
235,900 株
サイバーエージェント 2,055,600 4,115.00 8,458,794,000 貸付有価証券
368,300 株（24,300
株）
楽天 10,278,000 1,187.00 12,199,986,000 貸付有価証券
1,544,800 株
リクルートホールディン 30,834,000 3,562.00 109,830,708,000
グス
日本郵政 10,278,000 1,219.00 12,528,882,000 貸付有価証券
18,400 株
東京ドーム 5,139,000 998.00 5,128,722,000 貸付有価証券
2,196,700 株
セコム 10,278,000 9,024.00 92,748,672,000 貸付有価証券
62,000 株
小計 銘柄数：225 6,028,366,234,680
組入時価比率：99.6% 100.0%
合計 6,028,366,234,680
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注 2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2019 年 7 月 8 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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