日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
2020 年 7 月期 （2019 年 7 月 9 日～2020 年 7 月 8 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (July 9, 2019 - July 8, 2020)
2020 年 8 月 19 日
August 19, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 日経２２５連動型上場投資信託
コード番号 （ 1321 ）
連動対象指標 日経平均株価（日経 225）
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: Nikkei 225 Exchange Traded Fund
Code: 1321
Underlying index: Nikkei Stock Average(Nikkei 225)
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 9 月 30 日
分配金支払開始日 2020 年 8 月 14 日
Scheduled date of submission of securities report: September 30, 2020
Date of commencing dividend payment: August 14, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 7 月期の運用状況（2019 年 7 月 9 日～2020 年 7 月 8 日）
Management Status for Year ended July 2020 (from July 9, 2019 to July 8, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 7 月期 6,152,975 (98.4) 96,887 (1.6) 6,249,863 (100.0)
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 6,028,366 (99.6) 25,847 (0.4) 6,054,214 (100.0)
FY ended Jul. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 7 月期 275,190 39,783 42,969 272,004
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 250,082 68,313 43,205 275,190
FY ended Jul. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 7 月期 6,701,745 451,882 6,249,863 229,771
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 6,414,827 360,613 6,054,214 220,001
FY ended Jul. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2020 年 7 月期 3,890
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 4,090
FY ended Jul. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 18 期 第 19 期
(2019 年 7 月 8 日現在) (2020 年 7 月 8 日現在)
18th Fiscal Year 19th Fiscal Year
As of July 8, 2019 As of July 8, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
374,299,828,679 528,459,572,501
Call loans
株式
6,028,366,234,680 6,152,975,676,980
Stocks
派生商品評価勘定
502,566,406 55,156,662
Derivative evaluation account
未収入金
2,298,634,500 -
Accounts receivable - other
未収配当金
8,733,409,200 8,172,313,350
Accrued dividends receivable
未収利息
26,433,576 53,197,248
Accrued interest
その他未収収益
254,479,390 868,299,729
Other accrued revenue
差入委託証拠金
345,543,100 11,161,300,988
Customers' margin
流動資産合計
6,414,827,129,531 6,701,745,517,458
Total current assets
資産合計
6,414,827,129,531 6,701,745,517,458
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
- 2,253,238,130
Derivative evaluation account
未払金
- 2,194,726,100
Accounts payable - other
未払収益分配金
112,552,973,396 105,809,715,879
Unpaid dividends
未払受託者報酬
1,479,522,517 1,493,351,170
Trustee fee payable
未払委託者報酬
5,553,255,406 5,591,903,972
Investment trust management fee payable
未払利息
794,643 379,766
Accrued interest expenses
有価証券貸借取引受入金
240,962,633,802 334,474,734,538
Cash received on debt credit transaction
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of securities
その他未払費用
63,934,282 64,411,351
Other accrued expenses
流動負債合計
360,613,114,046 451,882,460,906
Total current liabilities
負債合計
360,613,114,046 451,882,460,906
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
3,386,771,255,708 3,347,558,286,177
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,667,442,759,777 2,902,304,770,375
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
200,662,014 186,704,631
(Reserve for distribution)
元本等合計
6,054,214,015,485 6,249,863,056,552
Total principal and other
純資産合計
6,054,214,015,485 6,249,863,056,552
Total net assets
負債純資産合計
6,414,827,129,531 6,701,745,517,458
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 18 期 第 19 期
自 2018 年 7 月 9 日 自 2019 年 7 月 9 日
至 2019 年 7 月 8 日 至 2020 年 7 月 8 日
18th Fiscal Year 19th Fiscal Year
From July 9, 2018 From July 9, 2019
to July 8, 2019 to July 8, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
123,730,169,690 117,840,964,945
Dividend income
受取利息
- 1,098,348
Interest income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △84,990,965,776 262,776,709,323
securities and other
派生商品取引等損益
△584,957,793 14,548,299,855
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
2,882,323,582 2,249,904,566
Other revenue
営業収益合計
41,036,569,703 397,416,977,037
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
△177,296,516 △282,769,010
Interest expenses
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受託者報酬
2,953,489,256 3,037,058,346
Trustee fee
委託者報酬
11,063,201,567 11,407,479,618
Investment trust management fee
その他費用
130,557,051 134,440,409
Other expenses
営業費用合計
13,969,951,358 14,296,209,363
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
27,066,618,345 383,120,767,674
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
27,066,618,345 383,120,767,674
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
27,066,618,345 383,120,767,674
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,485,464,372,375 2,667,442,759,777
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
714,266,505,170 372,769,151,422
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
714,266,505,170 372,769,151,422
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
446,801,762,717 415,218,192,619
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
446,801,762,717 415,218,192,619
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
112,552,973,396 105,809,715,879
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,667,442,759,777 2,902,304,770,375
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
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件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 7 月 9 日から 2020 年 7
月 8 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 18 期 第 19 期
2019 年 7 月 8 日現在 2020 年 7 月 8 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
275,190,644 口 272,004,411 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 22,000.1 円 1 口当たり純資産額 22,977.1 円
(10 口当たり純資産額) (220,001 円) (10 口当たり純資産額) (229,771 円)
３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 ３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
229,768,281,100 円 313,430,542,470 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 18 期 第 19 期
自 2018 年 7 月 9 日 自 2019 年 7 月 9 日
至 2019 年 7 月 8 日 至 2020 年 7 月 8 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 126,789,789,788 円 当期配当等収益額 A 120,374,736,869 円
分配準備積立金 B 111,093,496 円 分配準備積立金 B 200,662,014 円
配当等収益合計額 C=A+B 126,900,883,284 円 配当等収益合計額 C=A+B 120,575,398,883 円
経費 D 14,147,247,874 円 経費 D 14,578,978,373 円
収益分配可能額 E=C-D 112,753,635,410 円 収益分配可能額 E=C-D 105,996,420,510 円
収益分配金 F 112,552,973,396 円 収益分配金 F 105,809,715,879 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 200,662,014 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 186,704,631 円
口数 H 275,190,644 口 口数 H 272,004,411 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 4,090 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 3,890 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 18 期 第 19 期
自 2018 年 7 月 9 日 自 2019 年 7 月 9 日
至 2019 年 7 月 8 日 至 2020 年 7 月 8 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 18 期 第 19 期
2019 年 7 月 8 日現在 2020 年 7 月 8 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 18 期 第 19 期
自 2018 年 7 月 9 日 自 2019 年 7 月 9 日
至 2019 年 7 月 8 日 至 2020 年 7 月 8 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 18 期 第 19 期
自 2018 年 7 月 9 日 自 2019 年 7 月 9 日
至 2019 年 7 月 8 日 至 2020 年 7 月 8 日
期首元本額 3,077,763,026,091 円 期首元本額 3,386,771,255,708 円
期中追加設定元本額 840,737,198,180 円 期中追加設定元本額 489,617,257,480 円
期中一部交換元本額 531,728,968,563 円 期中一部交換元本額 528,830,227,011 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 18 期 第 19 期
自 2018 年 7 月 9 日 自 2019 年 7 月 9 日
種類 至 2019 年 7 月 8 日 至 2020 年 7 月 8 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △86,851,574,319 268,311,805,208
合計 △86,851,574,319 268,311,805,208
３ デリバティブ取引関係
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デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 18 期(2019 年 7 月 8 日現在) 第 19 期(2020 年 7 月 8 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 24,880,730,600 － 25,383,870,000 502,566,406 98,476,430,988 － 96,280,480,000 △2,198,081,468
合計 24,880,730,600 － 25,383,870,000 502,566,406 98,476,430,988 － 96,280,480,000 △2,198,081,468
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 7 月 8 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 9,878,000 467.00 4,613,026,000 貸付有価証券
202,700 株
マルハニチロ 987,800 2,138.00 2,111,916,400 貸付有価証券
14,900 株
国際石油開発帝石 3,951,200 634.00 2,505,060,800 貸付有価証券
163,500 株
コムシスホールディング 9,878,000 3,115.00 30,769,970,000 貸付有価証券
ス 643,900 株
大成建設 1,975,600 3,840.00 7,586,304,000 貸付有価証券
22,600 株
大林組 9,878,000 990.00 9,779,220,000 貸付有価証券
3,100 株
清水建設 9,878,000 847.00 8,366,666,000 貸付有価証券
46,300 株
長谷工コーポレーション 1,975,600 1,336.00 2,639,401,600 貸付有価証券
14,300 株
鹿島建設 4,939,000 1,248.00 6,163,872,000 貸付有価証券
22,800 株
大和ハウス工業 9,878,000 2,454.00 24,240,612,000 貸付有価証券
11,900 株
積水ハウス 9,878,000 2,053.50 20,284,473,000 貸付有価証券
1,188,300 株
日揮ホールディングス 9,878,000 1,119.00 11,053,482,000 貸付有価証券
325,800 株
-8-
日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
日清製粉グループ本社 9,878,000 1,556.00 15,370,168,000 貸付有価証券
49,500 株
明治ホールディングス 1,975,600 8,450.00 16,693,820,000 貸付有価証券
9,200 株
日本ハム 4,939,000 4,285.00 21,163,615,000 貸付有価証券
733,000 株
サッポロホールディング 1,975,600 1,960.00 3,872,176,000 貸付有価証券
ス 76,300 株
アサヒグループホールデ 9,878,000 3,682.00 36,370,796,000 貸付有価証券
ィングス 1,200 株
キリンホールディングス 9,878,000 2,165.50 21,390,809,000 貸付有価証券
522,100 株
宝ホールディングス 9,878,000 952.00 9,403,856,000 貸付有価証券
246,900 株
キッコーマン 9,878,000 5,000.00 49,390,000,000 貸付有価証券
1,963,000 株
味の素 9,878,000 1,747.50 17,261,805,000 貸付有価証券
6,400 株
ニチレイ 4,939,000 3,115.00 15,384,985,000 貸付有価証券
72,500 株
日本たばこ産業 9,878,000 1,969.50 19,454,721,000 貸付有価証券
5,882,100 株
東洋紡 987,800 1,471.00 1,453,053,800
ユニチカ 987,800 346.00 341,778,800 貸付有価証券
653,100 株（140,400
株）
帝人 1,975,600 1,663.00 3,285,422,800 貸付有価証券
32,300 株
東レ 9,878,000 497.70 4,916,280,600 貸付有価証券
359,500 株
王子ホールディングス 9,878,000 480.00 4,741,440,000 貸付有価証券
177,900 株
日本製紙 987,800 1,442.00 1,424,407,600 貸付有価証券
189,500 株（86,100
株）
クラレ 9,878,000 1,087.00 10,737,386,000 貸付有価証券
91,200 株
旭化成 9,878,000 835.90 8,257,020,200 貸付有価証券
71,500 株
昭和電工 987,800 2,346.00 2,317,378,800 貸付有価証券
214,300 株
住友化学 9,878,000 327.00 3,230,106,000 貸付有価証券
606,900 株
日産化学 9,878,000 5,460.00 53,933,880,000 貸付有価証券
208,300 株
東ソー 4,939,000 1,443.00 7,126,977,000 貸付有価証券
7,600 株
トクヤマ 1,975,600 2,425.00 4,790,830,000 貸付有価証券
28,600 株
-9-
日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
デンカ 1,975,600 2,568.00 5,073,340,800 貸付有価証券
12,200 株
信越化学工業 9,878,000 12,375.00 122,240,250,000 貸付有価証券
18,100 株
三井化学 1,975,600 2,243.00 4,431,270,800 貸付有価証券
9,600 株
三菱ケミカルホールディ 4,939,000 620.90 3,066,625,100 貸付有価証券
ングス 284,000 株
宇部興産 987,800 1,802.00 1,780,015,600 貸付有価証券
1,200 株
日本化薬 9,878,000 1,084.00 10,707,752,000 貸付有価証券
321,100 株
花王 9,878,000 8,529.00 84,249,462,000 貸付有価証券
588,700 株
ＤＩＣ 987,800 2,655.00 2,622,609,000 貸付有価証券
29,500 株
富士フイルムホールディ 9,878,000 4,665.00 46,080,870,000 貸付有価証券
ングス 47,800 株
資生堂 9,878,000 6,845.00 67,614,910,000 貸付有価証券
2,400 株
日東電工 9,878,000 5,850.00 57,786,300,000 貸付有価証券
33,800 株
協和キリン 9,878,000 2,717.00 26,838,526,000 貸付有価証券
161,500 株
武田薬品工業 9,878,000 3,766.00 37,200,548,000 貸付有価証券
300 株
アステラス製薬 49,390,000 1,732.50 85,568,175,000 貸付有価証券
272,200 株
大日本住友製薬 9,878,000 1,384.00 13,671,152,000 貸付有価証券
255,700 株
塩野義製薬 9,878,000 6,286.00 62,093,108,000 貸付有価証券
16,900 株
中外製薬 29,634,000 5,533.00 163,964,922,000 貸付有価証券
269,800 株
エーザイ 9,878,000 8,535.00 84,308,730,000 貸付有価証券
139,200 株
第一三共 9,878,000 8,516.00 84,121,048,000 貸付有価証券
92,000 株
大塚ホールディングス 9,878,000 4,579.00 45,231,362,000 貸付有価証券
99,300 株
出光興産 3,951,200 2,327.00 9,194,442,400 貸付有価証券
66,000 株
ＥＮＥＯＳホールディン 9,878,000 383.10 3,784,261,800 貸付有価証券
グス 1,914,300 株
横浜ゴム 4,939,000 1,504.00 7,428,256,000 貸付有価証券
74,500 株
ブリヂストン 9,878,000 3,398.00 33,565,444,000 貸付有価証券
2,693,000 株
ＡＧＣ 1,975,600 3,130.00 6,183,628,000 貸付有価証券
-10-
日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
198,800 株
日本板硝子 987,800 382.00 377,339,600 貸付有価証券
778,900 株（157,300
株）
日本電気硝子 2,963,400 1,687.00 4,999,255,800 貸付有価証券
1,316,900 株
住友大阪セメント 987,800 3,675.00 3,630,165,000 貸付有価証券
24,000 株
太平洋セメント 987,800 2,378.00 2,348,988,400
東海カーボン 9,878,000 992.00 9,798,976,000 貸付有価証券
6,326,000 株
（363,400 株）
ＴＯＴＯ 4,939,000 4,175.00 20,620,325,000 貸付有価証券
102,200 株
日本碍子 9,878,000 1,435.00 14,174,930,000 貸付有価証券
11,000 株
日本製鉄 987,800 1,018.00 1,005,580,400 貸付有価証券
19,100 株
神戸製鋼所 987,800 377.00 372,400,600 貸付有価証券
225,800 株
ジェイ エフ イー ホ 987,800 792.00 782,337,600 貸付有価証券
ールディングス 5,000 株
大平洋金属 987,800 1,550.00 1,531,090,000 貸付有価証券
199,100 株
日本軽金属ホールディン 9,878,000 184.00 1,817,552,000 貸付有価証券
グス 120,300 株
三井金属鉱業 987,800 2,208.00 2,181,062,400 貸付有価証券
73,700 株
東邦亜鉛 987,800 1,522.00 1,503,431,600 貸付有価証券
60,500 株
三菱マテリアル 987,800 2,265.00 2,237,367,000 貸付有価証券
100 株
住友金属鉱山 4,939,000 3,130.00 15,459,070,000 貸付有価証券
108,700 株
ＤＯＷＡホールディング 1,975,600 3,235.00 6,391,066,000 貸付有価証券
ス 16,200 株
古河電気工業 987,800 2,622.00 2,590,011,600 貸付有価証券
40,200 株
住友電気工業 9,878,000 1,249.50 12,342,561,000 貸付有価証券
421,600 株
フジクラ 9,878,000 322.00 3,180,716,000 貸付有価証券
1,137,800 株
（144,800 株）
ＳＵＭＣＯ 987,800 1,655.00 1,634,809,000 貸付有価証券
198,900 株（3,600
株）
東洋製罐グループホール 9,878,000 1,169.00 11,547,382,000 貸付有価証券
ディングス 204,100 株
日本製鋼所 1,975,600 1,525.00 3,012,790,000 貸付有価証券
17,100 株
-11-
日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
オークマ 1,975,600 4,475.00 8,840,810,000 貸付有価証券
46,100 株
アマダ 9,878,000 833.00 8,228,374,000 貸付有価証券
7,500 株
小松製作所 9,878,000 2,180.00 21,534,040,000 貸付有価証券
774,100 株
住友重機械工業 1,975,600 2,249.00 4,443,124,400 貸付有価証券
6,500 株
日立建機 9,878,000 3,000.00 29,634,000,000 貸付有価証券
534,400 株
クボタ 9,878,000 1,549.50 15,305,961,000 貸付有価証券
606,200 株
荏原製作所 1,975,600 2,570.00 5,077,292,000 貸付有価証券
13,800 株
ダイキン工業 9,878,000 18,365.00 181,409,470,000 貸付有価証券
389,700 株
日本精工 9,878,000 786.00 7,764,108,000 貸付有価証券
121,100 株
ＮＴＮ 9,878,000 212.00 2,094,136,000 貸付有価証券
2,192,000 株
（385,500 株）
ジェイテクト 9,878,000 802.00 7,922,156,000 貸付有価証券
105,100 株
日立造船 1,975,600 375.00 740,850,000 貸付有価証券
6,200 株
三菱重工業 987,800 2,571.00 2,539,633,800 貸付有価証券
145,700 株
ＩＨＩ 987,800 1,572.00 1,552,821,600 貸付有価証券
27,300 株
日清紡ホールディングス 9,878,000 770.00 7,606,060,000 貸付有価証券
22,800 株
コニカミノルタ 9,878,000 375.00 3,704,250,000 貸付有価証券
170,100 株
ミネベアミツミ 9,878,000 1,917.00 18,936,126,000 貸付有価証券
155,500 株
日立製作所 1,975,600 3,391.00 6,699,259,600 貸付有価証券
5,400 株
三菱電機 9,878,000 1,405.00 13,878,590,000 貸付有価証券
5,300 株
富士電機 1,975,600 2,885.00 5,699,606,000 貸付有価証券
8,400 株
安川電機 9,878,000 4,040.00 39,907,120,000 貸付有価証券
1,206,000 株
オムロン 9,878,000 7,330.00 72,405,740,000 貸付有価証券
71,200 株
ジーエス・ユアサ コー 1,975,600 1,838.00 3,631,152,800 貸付有価証券
ポレーション 89,500 株
日本電気 987,800 5,570.00 5,502,046,000 貸付有価証券
100 株
-12-
日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
富士通 987,800 12,980.00 12,821,644,000 貸付有価証券
1,700 株
沖電気工業 987,800 1,065.00 1,052,007,000 貸付有価証券
332,000 株
セイコーエプソン 19,756,000 1,207.00 23,845,492,000 貸付有価証券
1,011,500 株
パナソニック 9,878,000 956.30 9,446,331,400 貸付有価証券
33,100 株
ソニー 9,878,000 7,430.00 73,393,540,000 貸付有価証券
109,800 株
ＴＤＫ 9,878,000 10,490.00 103,620,220,000 貸付有価証券
35,300 株
アルプスアルパイン 9,878,000 1,393.00 13,760,054,000 貸付有価証券
188,900 株
横河電機 9,878,000 1,652.00 16,318,456,000 貸付有価証券
121,000 株
アドバンテスト 19,756,000 6,820.00 134,735,920,000 貸付有価証券
404,100 株
カシオ計算機 9,878,000 1,850.00 18,274,300,000 貸付有価証券
1,177,900 株
ファナック 9,878,000 19,320.00 190,842,960,000 貸付有価証券
113,200 株
京セラ 19,756,000 5,755.00 113,695,780,000 貸付有価証券
68,000 株
太陽誘電 9,878,000 3,395.00 33,535,810,000 貸付有価証券
4,669,300 株
ＳＣＲＥＥＮホールディ 1,975,600 5,290.00 10,450,924,000 貸付有価証券
ングス 188,900 株
キヤノン 14,817,000 2,085.00 30,893,445,000 貸付有価証券
12,149,900 株
リコー 9,878,000 780.00 7,704,840,000 貸付有価証券
116,500 株
東京エレクトロン 9,878,000 29,810.00 294,463,180,000 貸付有価証券
54,000 株
デンソー 9,878,000 4,168.00 41,171,504,000 貸付有価証券
269,800 株
三井Ｅ＆Ｓホールディン 987,800 432.00 426,729,600 貸付有価証券
グス 32,400 株
川崎重工業 987,800 1,559.00 1,539,980,200 貸付有価証券
149,900 株
日産自動車 9,878,000 391.20 3,864,273,600 貸付有価証券
1,920,700 株
いすゞ自動車 4,939,000 949.70 4,690,568,300 貸付有価証券
202,200 株
トヨタ自動車 9,878,000 6,728.00 66,459,184,000 貸付有価証券
1,200 株
日野自動車 9,878,000 706.00 6,973,868,000 貸付有価証券
116,800 株
三菱自動車工業 987,800 271.00 267,693,800 貸付有価証券
-13-
日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
171,200 株
マツダ 1,975,600 653.00 1,290,066,800 貸付有価証券
50,200 株
本田技研工業 19,756,000 2,726.00 53,854,856,000
スズキ 9,878,000 3,794.00 37,477,132,000 貸付有価証券
1,284,400 株
ＳＵＢＡＲＵ 9,878,000 2,222.00 21,948,916,000 貸付有価証券
101,800 株
ヤマハ発動機 9,878,000 1,642.00 16,219,676,000 貸付有価証券
276,300 株
テルモ 39,512,000 4,022.00 158,917,264,000 貸付有価証券
773,800 株
ニコン 9,878,000 870.00 8,593,860,000 貸付有価証券
2,098,900 株
オリンパス 39,512,000 1,990.50 78,648,636,000 貸付有価証券
1,249,200 株
シチズン時計 9,878,000 339.00 3,348,642,000 貸付有価証券
441,800 株
バンダイナムコホールデ 9,878,000 5,777.00 57,065,206,000 貸付有価証券
ィングス 152,100 株
凸版印刷 4,939,000 1,710.00 8,445,690,000 貸付有価証券
6,100 株
大日本印刷 4,939,000 2,421.00 11,957,319,000 貸付有価証券
9,900 株
ヤマハ 9,878,000 4,820.00 47,611,960,000 貸付有価証券
167,700 株
東京電力ホールディング 987,800 315.00 311,157,000 貸付有価証券
ス 771,500 株
中部電力 987,800 1,334.50 1,318,219,100 貸付有価証券
89,800 株
関西電力 987,800 1,060.50 1,047,561,900 貸付有価証券
4,800 株
東京瓦斯 1,975,600 2,575.50 5,088,157,800 貸付有価証券
63,700 株
大阪瓦斯 1,975,600 2,132.00 4,211,979,200 貸付有価証券
14,700 株
東武鉄道 1,975,600 3,490.00 6,894,844,000 貸付有価証券
59,300 株
東急 4,939,000 1,439.00 7,107,221,000 貸付有価証券
76,600 株
小田急電鉄 4,939,000 2,606.00 12,871,034,000 貸付有価証券
403,700 株
京王電鉄 1,975,600 5,960.00 11,774,576,000 貸付有価証券
314,300 株
京成電鉄 4,939,000 3,210.00 15,854,190,000 貸付有価証券
49,100 株
東日本旅客鉄道 987,800 7,235.00 7,146,733,000 貸付有価証券
14,200 株
-14-
日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
西日本旅客鉄道 987,800 5,677.00 5,607,740,600 貸付有価証券
142,600 株
東海旅客鉄道 987,800 15,620.00 15,429,436,000 貸付有価証券
177,100 株
日本通運 987,800 5,540.00 5,472,412,000 貸付有価証券
23,400 株
ヤマトホールディングス 9,878,000 2,771.00 27,371,938,000 貸付有価証券
741,500 株
日本郵船 987,800 1,490.00 1,471,822,000
商船三井 987,800 1,996.00 1,971,648,800 貸付有価証券
1,700 株
川崎汽船 987,800 1,065.00 1,052,007,000 貸付有価証券
436,400 株（16,000
株）
ＡＮＡホールディングス 987,800 2,448.00 2,418,134,400 貸付有価証券
809,900 株（271,800
株）
三菱倉庫 4,939,000 2,736.00 13,513,104,000 貸付有価証券
698,700 株（356,700
株）
Ｚホールディングス 3,951,200 540.00 2,133,648,000 貸付有価証券
3,200 株
トレンドマイクロ 9,878,000 6,140.00 60,650,920,000 貸付有価証券
242,600 株
スカパーＪＳＡＴホール 987,800 415.00 409,937,000 貸付有価証券
ディングス 4,400 株
日本電信電話 3,951,200 2,486.00 9,822,683,200 貸付有価証券
3,000 株
ＫＤＤＩ 59,268,000 3,259.00 193,154,412,000 貸付有価証券
29,700 株
ＮＴＴドコモ 987,800 2,925.00 2,889,315,000 貸付有価証券
7,400 株
東宝 987,800 3,685.00 3,640,043,000 貸付有価証券
4,900 株
エヌ・ティ・ティ・デー 49,390,000 1,171.00 57,835,690,000 貸付有価証券
タ 1,592,600 株
コナミホールディングス 9,878,000 3,365.00 33,239,470,000 貸付有価証券
395,400 株
ソフトバンクグループ 59,268,000 6,019.00 356,734,092,000 貸付有価証券
448,600 株
双日 987,800 233.00 230,157,400 貸付有価証券
59,200 株
伊藤忠商事 9,878,000 2,307.50 22,793,485,000 貸付有価証券
165,400 株
丸紅 9,878,000 482.90 4,770,086,200 貸付有価証券
83,500 株
豊田通商 9,878,000 2,696.00 26,631,088,000 貸付有価証券
45,900 株
三井物産 9,878,000 1,574.00 15,547,972,000 貸付有価証券
3,500 株
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日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
住友商事 9,878,000 1,233.50 12,184,513,000 貸付有価証券
98,800 株
三菱商事 9,878,000 2,276.50 22,487,267,000 貸付有価証券
293,100 株
Ｊ．フロント リテイリ 4,939,000 685.00 3,383,215,000 貸付有価証券
ング 10,300 株
三越伊勢丹ホールディン 9,878,000 613.00 6,055,214,000 貸付有価証券
グス 912,100 株
セブン＆アイ・ホールデ 9,878,000 3,425.00 33,832,150,000 貸付有価証券
ィングス 3,287,800 株
ファミリーマート 39,512,000 1,754.00 69,304,048,000 貸付有価証券
6,790,000 株
高島屋 4,939,000 822.00 4,059,858,000 貸付有価証券
1,074,700 株
（394,800 株）
丸井グループ 9,878,000 1,802.00 17,800,156,000 貸付有価証券
322,000 株
イオン 9,878,000 2,533.50 25,025,913,000 貸付有価証券
482,100 株
ファーストリテイリング 9,878,000 62,130.00 613,720,140,000 貸付有価証券
1,491,500 株
コンコルディア・フィナ 9,878,000 342.00 3,378,276,000 貸付有価証券
ンシャルグループ 91,600 株
新生銀行 987,800 1,281.00 1,265,371,800 貸付有価証券
23,200 株
あおぞら銀行 987,800 1,865.00 1,842,247,000 貸付有価証券
352,200 株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 9,878,000 420.20 4,150,735,600 貸付有価証券
ル・グループ 2,379,600 株
りそなホールディングス 987,800 368.60 364,103,080 貸付有価証券
2,000 株
三井住友トラスト・ホー 987,800 2,976.00 2,939,692,800 貸付有価証券
ルディングス 3,700 株
三井住友フィナンシャル 987,800 3,036.00 2,998,960,800 貸付有価証券
グループ 36,500 株
千葉銀行 9,878,000 506.00 4,998,268,000 貸付有価証券
706,700 株
ふくおかフィナンシャル 1,975,600 1,667.00 3,293,325,200 貸付有価証券
グループ 8,300 株
静岡銀行 9,878,000 689.00 6,805,942,000
みずほフィナンシャルグ 9,878,000 132.10 1,304,883,800 貸付有価証券
ループ 122,700 株
大和証券グループ本社 9,878,000 473.00 4,672,294,000 貸付有価証券
185,300 株
野村ホールディングス 9,878,000 497.30 4,912,329,400 貸付有価証券
10,400 株
松井証券 9,878,000 838.00 8,277,764,000 貸付有価証券
135,800 株
ＳＯＭＰＯホールディン 2,469,500 3,683.00 9,095,168,500 貸付有価証券
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日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
グス 9,500 株
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 2,963,400 2,930.50 8,684,243,700 貸付有価証券
ンスグループホール 2,000 株
ソニーフィナンシャルホ 1,975,600 2,596.00 5,128,657,600 貸付有価証券
ールディングス 213,500 株（21,500
株）
第一生命ホールディング 987,800 1,334.50 1,318,219,100
ス
東京海上ホールディング 4,939,000 4,656.00 22,995,984,000 貸付有価証券
ス 1,600 株
Ｔ＆Ｄホールディングス 1,975,600 940.00 1,857,064,000 貸付有価証券
73,000 株
クレディセゾン 9,878,000 1,139.00 11,251,042,000 貸付有価証券
674,800 株
東急不動産ホールディン 9,878,000 464.00 4,583,392,000 貸付有価証券
グス 35,500 株
三井不動産 9,878,000 1,857.00 18,343,446,000 貸付有価証券
29,600 株
三菱地所 9,878,000 1,576.50 15,572,667,000 貸付有価証券
298,800 株
東京建物 4,939,000 1,203.00 5,941,617,000 貸付有価証券
43,500 株
住友不動産 9,878,000 2,781.00 27,470,718,000 貸付有価証券
373,400 株
エムスリー 23,707,200 4,860.00 115,216,992,000 貸付有価証券
257,900 株
ディー・エヌ・エー 2,963,400 1,320.00 3,911,688,000 貸付有価証券
295,400 株
電通グループ 9,878,000 2,548.00 25,169,144,000 貸付有価証券
9,400 株
サイバーエージェント 1,975,600 5,970.00 11,794,332,000 貸付有価証券
494,100 株（31,100
株）
楽天 9,878,000 992.00 9,798,976,000 貸付有価証券
318,200 株
リクルートホールディン 29,634,000 3,630.00 107,571,420,000 貸付有価証券
グス 100,200 株
日本郵政 9,878,000 761.90 7,526,048,200 貸付有価証券
49,300 株
セコム 9,878,000 9,396.00 92,813,688,000 貸付有価証券
75,800 株
小計 銘柄数：225 6,152,975,676,980
組入時価比率：98.4% 100.0%
合計 6,152,975,676,980
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注 2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 7 月 8 日現在)
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日経２２５連動型上場投資信託 (1321) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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