ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2019 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
2019 年 7 月期 （2018 年 7 月 16 日～2019 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019 (July 16, 2018 - July 15, 2019)
2019 年 8 月 26 日
August 26, 2019
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
コード番号 （ 1312 ）
連動対象指標 Russell/Nomura Small Cap Core インデックス
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
Fund name: Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
Code: 1312
Underlying index: Russell/Nomura Small Cap Core Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
有価証券報告書提出予定日 2019 年 9 月 26 日
分配金支払開始日 2019 年 8 月 23 日
Scheduled date of submission of securities report: September 26, 2019
Date of commencing dividend payment: August 23, 2019
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2019 年 7 月期の運用状況（2018 年 7 月 16 日～2019 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2019 (from July 16, 2018 to July 15, 2019)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2019 年 7 月期 2,072 (99.7) 5 (0.3) 2,077 (100.0)
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 2,403 (99.9) 2 (0.1) 2,406 (100.0)
FY ended Jul. 2018
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2019 年 7 月期 110 0 0 110
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 110 0 0 110
FY ended Jul. 2018
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2019 年 7 月期 2,117 39 2,077 188,659
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 2,441 34 2,406 218,558
FY ended Jul. 2018
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2019 年 7 月期 2,940
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 2,370
FY ended Jul. 2018
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 11 期 第 12 期
(2018 年 7 月 15 日現在) (2019 年 7 月 15 日現在)
11th Fiscal Year 12th Fiscal Year
As of July 15, 2018 As of July 15, 2019
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
25,322,638 8,852,014
Call loans
株式
2,403,944,800 2,072,300,690
Stocks
未収入金
10,324,200 33,129,900
Accounts receivable - other
未収配当金
1,611,555 2,849,280
Accrued dividends receivable
流動資産合計
2,441,203,193 2,117,131,884
Total current assets
資産合計
2,441,203,193 2,117,131,884
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
26,098,440 32,375,280
Unpaid dividends
未払受託者報酬
663,892 569,594
Trustee fee payable
未払委託者報酬
5,975,016 5,126,271
Investment trust management fee payable
未払利息
142 74
Accrued interest expenses
その他未払費用
1,701,120 1,545,904
Other accrued expenses
流動負債合計
34,438,610 39,617,123
Total current liabilities
負債合計
34,438,610 39,617,123
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
1,565,906,400 1,565,906,400
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
840,858,183 511,608,361
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
40,589 104,461
(Reserve for distribution)
元本等合計
2,406,764,583 2,077,514,761
Total principal and other
純資産合計
2,406,764,583 2,077,514,761
Total net assets
負債純資産合計
2,441,203,193 2,117,131,884
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
11th Fiscal Year 12th Fiscal Year
From July 16, 2017 From July 16, 2018
to July 15, 2018 to July 15, 2019
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
40,932,699 45,991,391
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 194,221,855 △329,313,694
securities and other
その他収益
24,985 26,765
Other revenue
営業収益合計
235,179,539 △283,295,538
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
4,282 5,484
Interest expenses
受託者報酬
1,305,538 1,192,620
Trustee fee
委託者報酬
11,749,779 10,733,491
Investment trust management fee
その他費用
1,817,934 1,647,409
Other expenses
営業費用合計
14,877,533 13,579,004
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
220,302,006 △296,874,542
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
220,302,006 △296,874,542
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
220,302,006 △296,874,542
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） 646,654,617 840,858,183
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- -
Increase in surplus or decrease in deficit
剰余金減少額又は欠損金増加額
- -
Decrease in surplus or increase in deficit
分配金
26,098,440 32,375,280
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
840,858,183 511,608,361
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018 年 7 月 16 日から 2019 年
7 月 15 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 11 期 第 12 期
2018 年 7 月 15 日現在 2019 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
110,120 口 110,120 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 21,855.8 円 1 口当たり純資産額 18,865.9 円
(10 口当たり純資産額) (218,558 円) (10 口当たり純資産額) (188,659 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 40,953,402 円 当期配当等収益額 A 46,012,672 円
分配準備積立金 B 58,878 円 分配準備積立金 B 40,589 円
配当等収益合計額 C=A+B 41,012,280 円 配当等収益合計額 C=A+B 46,053,261 円
経費 D 14,873,251 円 経費 D 13,573,520 円
収益分配可能額 E=C-D 26,139,029 円 収益分配可能額 E=C-D 32,479,741 円
収益分配金 F 26,098,440 円 収益分配金 F 32,375,280 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 40,589 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 104,461 円
口数 H 110,120 口 口数 H 110,120 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 2,370 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 2,940 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 1,564,572 円は、対象指数についての商標 その他費用のうち 1,431,373 円は、対象指数についての商標
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使用料であります。 使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 11 期 第 12 期
2018 年 7 月 15 日現在 2019 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 11 期 第 12 期
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自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
期首元本額 1,565,906,400 円 期首元本額 1,565,906,400 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 0 円 期中一部交換元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 11 期 第 12 期
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
種類 至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 146,407,600 △291,982,689
合計 146,407,600 △291,982,689
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2019 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 13,300 710.00 9,443,000
マルハニチロ 1,900 3,290.00 6,251,000
サカタのタネ 1,500 3,400.00 5,100,000
石油資源開発 1,600 2,511.00 4,017,600
ショーボンドホールディングス 1,800 3,895.00 7,011,000
ミライト・ホールディングス 3,300 1,664.00 5,491,200
安藤・間 6,900 748.00 5,161,200
東急建設 3,300 758.00 2,501,400
西松建設 2,500 2,131.00 5,327,500
三井住友建設 7,700 591.00 4,550,700
前田建設工業 6,300 854.00 5,380,200
奥村組 1,500 3,355.00 5,032,500
東鉄工業 1,200 3,040.00 3,648,000
戸田建設 10,400 609.00 6,333,600
熊谷組 2,000 3,085.00 6,170,000
ＮＩＰＰＯ 2,600 2,132.00 5,543,200
前田道路 2,900 2,332.00 6,762,800
五洋建設 13,300 526.00 6,995,800
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Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
ライト工業 2,000 1,450.00 2,900,000
中電工 1,200 2,379.00 2,854,800
関電工 4,500 940.00 4,230,000
日本電設工業 1,400 2,168.00 3,035,200
九電工 2,000 3,385.00 6,770,000
高砂熱学工業 2,200 1,782.00 3,920,400
大氣社 1,000 3,395.00 3,395,000
東芝プラントシステム 2,300 2,048.00 4,710,400
千代田化工建設 8,000 306.00 2,448,000
日本製粉 2,300 1,778.00 4,089,400
森永製菓 1,700 5,390.00 9,163,000
山崎製パン 4,900 1,666.00 8,163,400
亀田製菓 500 4,985.00 2,492,500
寿スピリッツ 800 6,090.00 4,872,000
森永乳業 1,700 4,405.00 7,488,500
雪印メグミルク 1,900 2,390.00 4,541,000
プリマハム 1,400 2,127.00 2,977,800
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 700 3,825.00 2,677,500
伊藤ハム米久ホールディングス 6,000 737.00 4,422,000
サッポロホールディングス 2,700 2,344.00 6,328,800
ダイドーグループホールディングス 500 4,710.00 2,355,000
日清オイリオグループ 1,200 3,140.00 3,768,000
不二製油グループ本社 2,400 3,350.00 8,040,000
ハウス食品グループ本社 2,900 4,150.00 12,035,000
アリアケジャパン 900 6,970.00 6,273,000
グンゼ 700 5,030.00 3,521,000
東洋紡 3,700 1,334.00 4,935,800
セーレン 2,000 1,540.00 3,080,000
ワコールホールディングス 2,100 2,867.00 6,020,700
ホギメディカル 1,100 3,175.00 3,492,500
オンワードホールディングス 4,700 586.00 2,754,200
ゴールドウイン 500 13,820.00 6,910,000
デサント 1,700 1,704.00 2,896,800
日本製紙 3,900 1,935.00 7,546,500
北越コーポレーション 5,700 577.00 3,288,900
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2019 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
大王製紙 3,400 1,283.00 4,362,200
レンゴー 8,300 822.00 6,822,600
クレハ 800 7,060.00 5,648,000
石原産業 1,700 1,246.00 2,118,200
日本曹達 1,200 2,730.00 3,276,000
トクヤマ 2,800 2,698.00 7,554,400
セントラル硝子 1,800 2,461.00 4,429,800
東亞合成 4,800 1,182.00 5,673,600
大陽日酸 6,200 2,168.00 13,441,600
日本パーカライジング 3,800 1,198.00 4,552,400
日本触媒 1,300 7,150.00 9,295,000
東京応化工業 1,600 3,370.00 5,392,000
ＫＨネオケム 1,500 2,731.00 4,096,500
住友ベークライト 1,700 3,565.00 6,060,500
日本ゼオン 6,000 1,174.00 7,044,000
アイカ工業 2,400 3,605.00 8,652,000
積水樹脂 1,300 2,139.00 2,780,700
日立化成 4,900 3,010.00 14,749,000
日本化薬 6,900 1,329.00 9,170,100
ＡＤＥＫＡ 3,400 1,605.00 5,457,000
三洋化成工業 500 5,520.00 2,760,000
中国塗料 2,600 927.00 2,410,200
太陽ホールディングス 700 3,255.00 2,278,500
エスケー化研 100 46,950.00 4,695,000
東洋インキＳＣホールディングス 1,600 2,356.00 3,769,600
マンダム 1,900 2,656.00 5,046,400
ミルボン 900 5,430.00 4,887,000
ファンケル 3,300 2,680.00 8,844,000
ノエビアホールディングス 700 5,880.00 4,116,000
タカラバイオ 2,400 2,142.00 5,140,800
デクセリアルズ 2,500 701.00 1,752,500
アース製薬 600 4,780.00 2,868,000
クミアイ化学工業 3,400 776.00 2,638,400
レック 1,100 1,243.00 1,367,300
藤森工業 800 2,990.00 2,392,000
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2019 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
エフピコ 1,100 6,560.00 7,216,000
科研製薬 1,600 5,480.00 8,768,000
持田製薬 1,100 4,785.00 5,263,500
日医工 2,000 1,255.00 2,510,000
キッセイ薬品工業 1,300 2,749.00 3,573,700
生化学工業 1,800 1,272.00 2,289,600
栄研化学 1,500 1,774.00 2,661,000
ＪＣＲファーマ 800 6,700.00 5,360,000
東和薬品 1,200 2,842.00 3,410,400
ゼリア新薬工業 1,500 2,097.00 3,145,500
そーせいグループ 3,200 2,273.00 7,273,600
キョーリン製薬ホールディングス 2,100 1,868.00 3,922,800
サンバイオ 1,200 3,415.00 4,098,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 4,700 1,512.00 7,106,400
オカモト 600 5,010.00 3,006,000
ニッタ 900 3,025.00 2,722,500
三ツ星ベルト 1,000 1,999.00 1,999,000
日東紡績 1,100 2,381.00 2,619,100
日本板硝子 4,200 714.00 2,998,800
住友大阪セメント 1,800 4,130.00 7,434,000
日本カーボン 500 4,140.00 2,070,000
ＭＡＲＵＷＡ 400 5,540.00 2,216,000
ニチアス 2,400 1,951.00 4,682,400
ニチハ 1,100 3,040.00 3,344,000
東京製鐵 4,700 829.00 3,896,300
大和工業 1,700 3,045.00 5,176,500
丸一鋼管 2,500 2,838.00 7,095,000
大同特殊鋼 1,300 3,950.00 5,135,000
山陽特殊製鋼 1,000 1,434.00 1,434,000
大平洋金属 700 2,256.00 1,579,200
日本軽金属ホールディングス 26,700 232.00 6,194,400
三井金属鉱業 2,800 2,488.00 6,966,400
東邦亜鉛 600 2,438.00 1,462,800
ＤＯＷＡホールディングス 2,400 3,420.00 8,208,000
ＵＡＣＪ 1,400 1,830.00 2,562,000
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2019 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
古河電気工業 3,100 3,150.00 9,765,000
フジクラ 11,700 408.00 4,773,600
リョービ 1,000 2,019.00 2,019,000
アサヒホールディングス 1,500 2,282.00 3,423,000
トーカロ 2,800 798.00 2,234,400
横河ブリッジホールディングス 1,300 1,693.00 2,200,900
東プレ 1,500 1,715.00 2,572,500
パイオラックス 1,400 1,900.00 2,660,000
日本発條 7,800 832.00 6,489,600
日本製鋼所 2,900 1,846.00 5,353,400
タクマ 3,000 1,402.00 4,206,000
オークマ 1,100 5,550.00 6,105,000
ＦＵＪＩ 2,900 1,372.00 3,978,800
牧野フライス製作所 1,000 4,250.00 4,250,000
オーエスジー 3,700 2,164.00 8,006,800
ＤＭＧ森精機 5,600 1,575.00 8,820,000
島精機製作所 1,300 3,110.00 4,043,000
オプトラン 1,100 2,541.00 2,795,100
三井海洋開発 1,000 2,915.00 2,915,000
サトーホールディングス 1,200 2,688.00 3,225,600
ハーモニック・ドライブ・システム 1,300 3,820.00 4,966,000
ズ
小森コーポレーション 2,300 1,166.00 2,681,800
椿本チエイン 1,100 3,485.00 3,833,500
タダノ 3,700 1,065.00 3,940,500
フジテック 2,900 1,409.00 4,086,100
ＣＫＤ 2,100 1,077.00 2,261,700
平和 2,600 2,166.00 5,631,600
ＳＡＮＫＹＯ 2,200 3,890.00 8,558,000
福島工業 500 3,440.00 1,720,000
ユニバーサルエンターテインメント 1,000 3,580.00 3,580,000
竹内製作所 1,600 1,720.00 2,752,000
アマノ 2,600 3,050.00 7,930,000
グローリー 2,600 2,901.00 7,542,600
ＴＰＲ 1,000 1,858.00 1,858,000
ツバキ・ナカシマ 1,900 1,810.00 3,439,000
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2019 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
ＮＴＮ 19,000 313.00 5,947,000
不二越 600 4,440.00 2,664,000
日立造船 8,000 397.00 3,176,000
スター精密 1,700 1,363.00 2,317,100
日清紡ホールディングス 6,500 830.00 5,395,000
イビデン 5,400 1,880.00 10,152,000
明電舎 1,500 1,688.00 2,532,000
東芝テック 1,200 3,130.00 3,756,000
マブチモーター 2,300 3,715.00 8,544,500
ヤーマン 1,400 929.00 1,300,600
ＩＤＥＣ 1,200 1,988.00 2,385,600
ＭＣＪ 3,000 777.00 2,331,000
ジーエス・ユアサ コーポレーショ 3,200 2,091.00 6,691,200
ン
沖電気工業 4,100 1,353.00 5,547,300
サンケン電気 1,100 2,257.00 2,482,700
ワコム 7,200 369.00 2,656,800
アルバック 1,900 3,660.00 6,954,000
ＥＩＺＯ 800 4,020.00 3,216,000
富士通ゼネラル 2,700 1,682.00 4,541,400
メイコー 1,000 1,717.00 1,717,000
日本航空電子工業 2,300 1,538.00 3,537,400
マクセルホールディングス 1,700 1,491.00 2,534,700
堀場製作所 1,700 5,600.00 9,520,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 600 3,610.00 2,166,000
イリソ電子工業 900 5,270.00 4,743,000
オプテックスグループ 1,400 1,340.00 1,876,000
レーザーテック 1,800 4,285.00 7,713,000
ウシオ電機 4,900 1,429.00 7,002,100
日本セラミック 1,000 2,967.00 2,967,000
日本電子 1,700 2,486.00 4,226,200
フクダ電子 300 7,380.00 2,214,000
新光電気工業 3,300 938.00 3,095,400
トヨタ紡織 2,400 1,435.00 3,444,000
ユニプレス 1,800 1,782.00 3,207,600
モリタホールディングス 1,400 1,898.00 2,657,200
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2019 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
東海理化電機製作所 2,300 1,807.00 4,156,100
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 3,300 928.00 3,062,400
武蔵精密工業 2,200 1,398.00 3,075,600
日産車体 3,500 1,082.00 3,787,000
新明和工業 4,000 1,347.00 5,388,000
日信工業 1,800 1,473.00 2,651,400
ＮＯＫ 3,900 1,646.00 6,419,400
ＫＹＢ 800 3,050.00 2,440,000
太平洋工業 1,800 1,578.00 2,840,400
ケーヒン 2,100 1,496.00 3,141,600
ショーワ 2,400 1,429.00 3,429,600
エクセディ 900 2,231.00 2,007,900
豊田合成 3,100 2,095.00 6,494,500
日本精機 1,900 1,969.00 3,741,100
エフ・シー・シー 1,500 2,169.00 3,253,500
テイ・エス テック 1,900 2,941.00 5,587,900
日機装 2,200 1,388.00 3,053,600
ナカニシ 3,300 2,067.00 6,821,100
ブイ・テクノロジー 400 4,995.00 1,998,000
東京精密 1,900 2,731.00 5,188,900
マニー 900 7,980.00 7,182,000
トプコン 4,900 1,339.00 6,561,100
シチズン時計 11,600 558.00 6,472,800
ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ 4,900 661.00 3,238,900
セイコーホールディングス 1,300 2,280.00 2,964,000
ニプロ 6,700 1,226.00 8,214,200
パラマウントベッドホールディング 900 4,150.00 3,735,000
ス
パイロットコーポレーション 1,400 4,105.00 5,747,000
フジシールインターナショナル 2,000 3,395.00 6,790,000
タカラトミー 4,200 1,331.00 5,590,200
ＮＩＳＳＨＡ 1,600 1,171.00 1,873,600
リンテック 2,200 2,245.00 4,939,000
タカラスタンダード 1,700 1,744.00 2,964,800
コクヨ 3,500 1,515.00 5,302,500
オカムラ 2,700 1,072.00 2,894,400
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2019 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
北陸電力 8,300 790.00 6,557,000
北海道電力 8,600 604.00 5,194,400
沖縄電力 2,100 1,744.00 3,662,400
富士急行 1,000 4,120.00 4,120,000
西日本鉄道 2,900 2,389.00 6,928,100
ハマキョウレックス 800 3,870.00 3,096,000
センコーグループホールディングス 4,000 877.00 3,508,000
ニッコンホールディングス 2,500 2,596.00 6,490,000
福山通運 1,000 4,110.00 4,110,000
セイノーホールディングス 6,100 1,404.00 8,564,400
日立物流 2,900 3,440.00 9,976,000
川崎汽船 4,100 1,415.00 5,801,500
トランコム 300 6,380.00 1,914,000
三菱倉庫 2,900 3,040.00 8,816,000
住友倉庫 2,700 1,406.00 3,796,200
近鉄エクスプレス 1,700 1,415.00 2,405,500
ＮＥＣネッツエスアイ 1,100 2,769.00 3,045,900
システナ 3,200 1,843.00 5,897,600
デジタルアーツ 500 10,250.00 5,125,000
日鉄ソリューションズ 1,700 3,490.00 5,933,000
夢の街創造委員会 1,100 1,601.00 1,761,100
グリー 5,800 519.00 3,010,200
コーエーテクモホールディングス 2,000 2,048.00 4,096,000
ブロードリーフ 4,300 584.00 2,511,200
ガンホー・オンライン・エンターテ 2,190 2,941.00 6,440,790
イメント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 1,600 6,980.00 11,168,000
インターネットイニシアティブ 1,300 2,141.00 2,783,300
ＬＩＮＥ 2,600 3,030.00 7,878,000
マクロミル 1,400 1,300.00 1,820,000
ジャストシステム 1,500 3,670.00 5,505,000
オービックビジネスコンサルタント 900 4,930.00 4,437,000
伊藤忠テクノソリューションズ 4,500 2,792.00 12,564,000
デジタルガレージ 1,700 3,665.00 6,230,500
ネットワンシステムズ 4,100 2,940.00 12,054,000
エイベックス 1,800 1,390.00 2,502,000
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2019 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
日本ユニシス 3,400 3,705.00 12,597,000
東京放送ホールディングス 4,500 1,910.00 8,595,000
テレビ朝日ホールディングス 2,300 1,896.00 4,360,800
スカパーＪＳＡＴホールディングス 6,300 436.00 2,746,800
ＧＭＯインターネット 3,500 1,851.00 6,478,500
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2,600 1,449.00 3,767,400
ゼンリン 1,700 1,941.00 3,299,700
松竹 400 12,450.00 4,980,000
東映 300 15,090.00 4,527,000
ＤＴＳ 1,900 2,279.00 4,330,100
シーイーシー 1,100 2,475.00 2,722,500
ＴＫＣ 600 4,810.00 2,886,000
富士ソフト 1,100 4,875.00 5,362,500
ＮＳＤ 1,300 3,290.00 4,277,000
あらた 600 3,755.00 2,253,000
神戸物産 1,100 5,510.00 6,061,000
あい ホールディングス 1,700 1,781.00 3,027,700
ダイワボウホールディングス 800 5,180.00 4,144,000
マクニカ・富士エレホールディング 2,100 1,516.00 3,183,600
ス
ＴＯＫＡＩホールディングス 3,900 936.00 3,650,400
シップヘルスケアホールディングス 2,200 4,920.00 10,824,000
コメダホールディングス 1,900 2,017.00 3,832,300
第一興商 1,800 4,970.00 8,946,000
アズワン 600 9,260.00 5,556,000
日本ライフライン 2,400 1,936.00 4,646,400
長瀬産業 4,900 1,622.00 7,947,800
兼松 3,600 1,242.00 4,471,200
山善 2,400 1,068.00 2,563,200
キヤノンマーケティングジャパン 2,300 2,379.00 5,471,700
三谷商事 500 5,490.00 2,745,000
阪和興業 1,600 3,000.00 4,800,000
岩谷産業 1,700 3,760.00 6,392,000
稲畑産業 1,900 1,415.00 2,688,500
東邦ホールディングス 2,200 2,518.00 5,539,600
サンゲツ 2,200 2,062.00 4,536,400
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2019 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
サンリオ 2,100 2,394.00 5,027,400
リョーサン 900 2,533.00 2,279,700
モスフードサービス 1,000 2,409.00 2,409,000
ＰＡＬＴＡＣ 1,400 6,050.00 8,470,000
日鉄物産 700 4,495.00 3,146,500
トラスコ中山 1,800 2,287.00 4,116,600
オートバックスセブン 3,000 1,800.00 5,400,000
加藤産業 1,000 3,295.00 3,295,000
因幡電機産業 1,100 4,785.00 5,263,500
サンエー 800 4,555.00 3,644,000
エービーシー・マート 1,500 6,640.00 9,960,000
アスクル 1,000 2,357.00 2,357,000
くら寿司 500 4,345.00 2,172,500
エディオン 3,400 1,068.00 3,631,200
セリア 1,800 2,475.00 4,455,000
ジンズホールディングス 500 6,180.00 3,090,000
ビックカメラ 4,300 1,096.00 4,712,800
ＤＣＭホールディングス 4,100 1,084.00 4,444,400
ドトール・日レスホールディングス 1,400 2,085.00 2,919,000
物語コーポレーション 200 9,180.00 1,836,000
ココカラファイン 700 5,890.00 4,123,000
クリエイトＳＤホールディングス 1,200 2,501.00 3,001,200
ジョイフル本田 1,700 1,256.00 2,135,200
ユナイテッド・スーパーマーケッ 2,500 986.00 2,465,000
ト・ホール
クスリのアオキホールディングス 800 7,540.00 6,032,000
スシローグローバルホールディング 1,000 6,810.00 6,810,000
ス
アトム 4,500 992.00 4,464,000
ノジマ 1,200 1,823.00 2,187,600
コーナン商事 1,300 2,373.00 3,084,900
ゼンショーホールディングス 4,200 2,301.00 9,664,200
サイゼリヤ 1,400 2,633.00 3,686,200
ユナイテッドアローズ 1,000 3,285.00 3,285,000
コロワイド 2,800 2,168.00 6,070,400
壱番屋 600 4,960.00 2,976,000
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2019 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
スギホールディングス 1,800 5,300.00 9,540,000
木曽路 900 2,623.00 2,360,700
日本瓦斯 1,600 2,953.00 4,724,800
ロイヤルホールディングス 1,200 2,758.00 3,309,600
島忠 2,100 2,537.00 5,327,700
ＡＯＫＩホールディングス 1,800 1,066.00 1,918,800
コメリ 1,500 2,273.00 3,409,500
青山商事 1,900 2,108.00 4,005,200
しまむら 1,000 8,200.00 8,200,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 4,200 1,275.00 5,355,000
イズミ 1,500 4,355.00 6,532,500
平和堂 1,200 2,054.00 2,464,800
ヤオコー 700 5,000.00 3,500,000
アインホールディングス 1,100 6,430.00 7,073,000
吉野家ホールディングス 2,900 2,137.00 6,197,300
王将フードサービス 600 6,510.00 3,906,000
アークス 1,700 2,275.00 3,867,500
バローホールディングス 1,600 2,327.00 3,723,200
ベルーナ 2,100 735.00 1,543,500
九州フィナンシャルグループ 16,100 443.00 7,132,300
西日本フィナンシャルホールディン 5,800 802.00 4,651,600
グス
関西みらいフィナンシャルグループ 4,500 741.00 3,334,500
第四北越フィナンシャルグループ 1,800 2,846.00 5,122,800
群馬銀行 16,300 389.00 6,340,700
武蔵野銀行 1,400 2,152.00 3,012,800
七十七銀行 2,700 1,617.00 4,365,900
青森銀行 800 2,744.00 2,195,200
山形銀行 1,100 1,719.00 1,890,900
岩手銀行 700 2,899.00 2,029,300
東邦銀行 8,400 271.00 2,276,400
十六銀行 1,400 2,388.00 3,343,200
スルガ銀行 7,700 413.00 3,180,100
八十二銀行 17,000 451.00 7,667,000
大垣共立銀行 1,700 2,462.00 4,185,400
北國銀行 1,000 3,035.00 3,035,000
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2019 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
滋賀銀行 2,000 2,523.00 5,046,000
南都銀行 1,200 2,380.00 2,856,000
百五銀行 9,900 337.00 3,336,300
紀陽銀行 3,100 1,473.00 4,566,300
ほくほくフィナンシャルグループ 5,500 1,160.00 6,380,000
広島銀行 11,500 539.00 6,198,500
山陰合同銀行 6,100 702.00 4,282,200
中国銀行 6,900 997.00 6,879,300
伊予銀行 7,400 570.00 4,218,000
百十四銀行 1,000 2,297.00 2,297,000
阿波銀行 1,600 2,612.00 4,179,200
大分銀行 700 3,150.00 2,205,000
沖縄銀行 900 3,495.00 3,145,500
セブン銀行 28,100 293.00 8,233,300
山口フィナンシャルグループ 8,400 780.00 6,552,000
北洋銀行 13,200 259.00 3,418,800
京葉銀行 4,900 666.00 3,263,400
トモニホールディングス 7,100 375.00 2,662,500
池田泉州ホールディングス 12,200 207.00 2,525,400
ＦＰＧ 3,200 937.00 2,998,400
ジャフコ 1,400 4,115.00 5,761,000
岡三証券グループ 6,500 405.00 2,632,500
東海東京フィナンシャル・ホールデ 9,900 323.00 3,197,700
ィングス
松井証券 5,500 1,016.00 5,588,000
マネックスグループ 8,100 344.00 2,786,400
かんぽ生命保険 3,300 1,791.00 5,910,300
アニコム ホールディングス 800 3,855.00 3,084,000
全国保証 2,400 4,335.00 10,404,000
芙蓉総合リース 800 6,290.00 5,032,000
興銀リース 1,100 2,709.00 2,979,900
日本証券金融 4,300 570.00 2,451,000
アイフル 14,600 228.00 3,328,800
アコム 16,600 389.00 6,457,400
オリエントコーポレーション 26,500 124.00 3,286,000
日立キャピタル 2,300 2,327.00 5,352,100
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2019 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
いちご 12,000 379.00 4,548,000
オープンハウス 1,500 4,550.00 6,825,000
平和不動産 1,600 2,365.00 3,784,000
ダイビル 2,300 1,061.00 2,440,300
レオパレス２１ 12,000 244.00 2,928,000
スターツコーポレーション 1,300 2,656.00 3,452,800
イオンモール 5,000 1,751.00 8,755,000
カチタス 1,200 4,210.00 5,052,000
日本空港ビルデング 1,800 4,240.00 7,632,000
ミクシィ 2,100 2,155.00 4,525,500
ＵＴグループ 1,200 2,625.00 3,150,000
エス・エム・エス 3,200 2,539.00 8,124,800
ディップ 1,600 1,997.00 3,195,200
ベネフィット・ワン 2,600 1,882.00 4,893,200
アウトソーシング 4,900 1,328.00 6,507,200
ディー・エヌ・エー 5,400 2,218.00 11,977,200
インフォマート 4,500 1,596.00 7,182,000
ＲＩＺＡＰグループ 7,700 300.00 2,310,000
ＥＰＳホールディングス 1,600 1,711.00 2,737,600
プレステージ・インターナショナル 2,300 1,681.00 3,866,300
ケネディクス 11,400 566.00 6,452,400
みらかホールディングス 2,600 2,522.00 6,557,200
ダスキン 2,100 2,972.00 6,241,200
ラウンドワン 3,200 1,568.00 5,017,600
リゾートトラスト 3,700 1,619.00 5,990,300
ビー・エム・エル 1,000 3,075.00 3,075,000
エン・ジャパン 1,200 4,565.00 5,478,000
ジャパンマテリアル 2,700 1,535.00 4,144,500
ベクトル 1,300 1,045.00 1,358,500
ベルシステム２４ホールディングス 1,700 1,654.00 2,811,800
ソラスト 2,200 1,107.00 2,435,400
東祥 700 2,679.00 1,875,300
エイチ・アイ・エス 1,600 2,624.00 4,198,400
共立メンテナンス 1,400 4,770.00 6,678,000
東京都競馬 700 3,250.00 2,275,000
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2019 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
カナモト 1,400 2,814.00 3,939,600
東京ドーム 3,800 1,017.00 3,864,600
西尾レントオール 800 3,070.00 2,456,000
トランス・コスモス 1,100 2,391.00 2,630,100
乃村工藝社 3,300 1,413.00 4,662,900
メイテック 1,200 5,620.00 6,744,000
船井総研ホールディングス 1,600 2,528.00 4,044,800
イオンディライト 1,100 3,245.00 3,569,500
ダイセキ 1,600 2,673.00 4,276,800
小計 銘柄数：446 2,072,300,690
組入時価比率：99.7% 100.0%
合計 2,072,300,690
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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