ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2020 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
2020 年 7 月期 （2019 年 7 月 16 日～2020 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (July 16, 2019 - July 15, 2020)
2020 年 8 月 26 日
August 26, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
コード番号 （ 1312 ）
連動対象指標 Russell/Nomura Small Cap Core インデックス
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
Code: 1312
Underlying index: Russell/Nomura Small Cap Core Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 9 月 30 日
分配金支払開始日 2020 年 8 月 21 日
Scheduled date of submission of securities report: September 30, 2020
Date of commencing dividend payment: August 21, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 7 月期の運用状況（2019 年 7 月 16 日～2020 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2020 (from July 16, 2019 to July 15, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 7 月期 2,001 (99.8) 4 (0.2) 2,006 (100.0)
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 2,072 (99.7) 5 (0.3) 2,077 (100.0)
FY ended Jul. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 7 月期 110 0 0 110
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 110 0 0 110
FY ended Jul. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 7 月期 2,048 41 2,006 182,186
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 2,117 39 2,077 188,659
FY ended Jul. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2020 年 7 月期 3,180
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 2,940
FY ended Jul. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 12 期 第 13 期
(2019 年 7 月 15 日現在) (2020 年 7 月 15 日現在)
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
As of July 15, 2019 As of July 15, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
8,852,014 8,331,221
Call loans
株式
2,072,300,690 2,001,787,200
Stocks
未収入金
33,129,900 35,430,600
Accounts receivable - other
未収配当金
2,849,280 2,535,750
Accrued dividends receivable
流動資産合計
2,117,131,884 2,048,084,771
Total current assets
資産合計
2,117,131,884 2,048,084,771
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
32,375,280 35,018,160
Unpaid dividends
未払受託者報酬
569,594 537,996
Trustee fee payable
未払委託者報酬
5,126,271 4,841,901
Investment trust management fee payable
未払利息
74 4
Accrued interest expenses
その他未払費用
1,545,904 1,459,901
Other accrued expenses
流動負債合計
39,617,123 41,857,962
Total current liabilities
負債合計
39,617,123 41,857,962
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
1,565,906,400 1,565,906,400
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
511,608,361 440,320,409
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
104,461 105,858
(Reserve for distribution)
元本等合計
2,077,514,761 2,006,226,809
Total principal and other
純資産合計
2,077,514,761 2,006,226,809
Total net assets
負債純資産合計
2,117,131,884 2,048,084,771
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
From July 16, 2018 From July 16, 2019
to July 15, 2019 to July 15, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
45,991,391 47,820,831
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △329,313,694 △71,289,349
securities and other
その他収益
26,765 20,924
Other revenue
営業収益合計
△283,295,538 △23,447,594
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
5,484 3,870
Interest expenses
受託者報酬
1,192,620 1,125,177
Trustee fee
委託者報酬
10,733,491 10,126,507
Investment trust management fee
その他費用
1,647,409 1,566,644
Other expenses
営業費用合計
13,579,004 12,822,198
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△296,874,542 △36,269,792
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△296,874,542 △36,269,792
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△296,874,542 △36,269,792
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） 840,858,183 511,608,361
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- -
Increase in surplus or decrease in deficit
剰余金減少額又は欠損金増加額
- -
Decrease in surplus or increase in deficit
分配金
32,375,280 35,018,160
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
511,608,361 440,320,409
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 7 月 16 日から 2020 年
7 月 15 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 12 期 第 13 期
2019 年 7 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
110,120 口 110,120 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 18,865.9 円 1 口当たり純資産額 18,218.6 円
(10 口当たり純資産額) (188,659 円) (10 口当たり純資産額) (182,186 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 46,012,672 円 当期配当等収益額 A 47,837,885 円
分配準備積立金 B 40,589 円 分配準備積立金 B 104,461 円
配当等収益合計額 C=A+B 46,053,261 円 配当等収益合計額 C=A+B 47,942,346 円
経費 D 13,573,520 円 経費 D 12,818,328 円
収益分配可能額 E=C-D 32,479,741 円 収益分配可能額 E=C-D 35,124,018 円
収益分配金 F 32,375,280 円 収益分配金 F 35,018,160 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 104,461 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 105,858 円
口数 H 110,120 口 口数 H 110,120 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 2,940 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 3,180 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 1,431,373 円は、対象指数についての商標 その他費用のうち 1,349,518 円は、対象指数についての商標
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使用料であります。 使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 12 期 第 13 期
2019 年 7 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 12 期 第 13 期
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自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
期首元本額 1,565,906,400 円 期首元本額 1,565,906,400 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 0 円 期中一部交換元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 12 期 第 13 期
自 2018 年 7 月 16 日 自 2019 年 7 月 16 日
種類 至 2019 年 7 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △291,982,689 △99,550,508
合計 △291,982,689 △99,550,508
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 14,200 474.00 6,730,800
マルハニチロ 2,000 2,155.00 4,310,000
サカタのタネ 1,500 3,135.00 4,702,500
石油資源開発 1,700 1,867.00 3,173,900
ショーボンドホールディングス 2,000 4,825.00 9,650,000
ミライト・ホールディングス 3,800 1,601.00 6,083,800
安藤・間 7,000 623.00 4,361,000
東急建設 3,600 553.00 1,990,800
西松建設 2,600 2,108.00 5,480,800
三井住友建設 8,100 466.00 3,774,600
前田建設工業 6,600 787.00 5,194,200
奥村組 1,600 2,572.00 4,115,200
東鉄工業 1,200 2,697.00 3,236,400
戸田建設 10,900 722.00 7,869,800
熊谷組 1,900 2,619.00 4,976,100
ＮＩＰＰＯ 2,800 2,750.00 7,700,000
前田道路 2,200 2,002.00 4,404,400
五洋建設 14,000 593.00 8,302,000
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Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
住友林業 6,300 1,372.00 8,643,600
ライト工業 2,100 1,498.00 3,145,800
中電工 1,300 2,229.00 2,897,700
関電工 4,800 901.00 4,324,800
日本電設工業 1,500 2,356.00 3,534,000
九電工 2,200 3,225.00 7,095,000
高砂熱学工業 2,300 1,544.00 3,551,200
大氣社 1,100 3,155.00 3,470,500
日本製粉 2,300 1,692.00 3,891,600
森永製菓 1,800 4,070.00 7,326,000
江崎グリコ 2,200 5,020.00 11,044,000
山崎製パン 5,200 1,853.00 9,635,600
亀田製菓 600 5,420.00 3,252,000
寿スピリッツ 900 4,275.00 3,847,500
森永乳業 1,800 4,885.00 8,793,000
雪印メグミルク 2,000 2,605.00 5,210,000
プリマハム 1,500 2,852.00 4,278,000
伊藤ハム米久ホールディングス 6,400 652.00 4,172,800
サッポロホールディングス 2,900 2,015.00 5,843,500
宝ホールディングス 7,500 977.00 7,327,500
日清オイリオグループ 1,300 3,415.00 4,439,500
不二製油グループ本社 2,500 2,867.00 7,167,500
アリアケジャパン 900 6,850.00 6,165,000
ユーグレナ 3,600 767.00 2,761,200
グンゼ 700 4,205.00 2,943,500
東洋紡 3,900 1,548.00 6,037,200
ワコールホールディングス 2,000 1,955.00 3,910,000
ホギメディカル 1,200 3,130.00 3,756,000
ワールド 1,200 1,493.00 1,791,600
オンワードホールディングス 4,800 315.00 1,512,000
ゴールドウイン 1,200 6,600.00 7,920,000
日本製紙 4,100 1,468.00 6,018,800
北越コーポレーション 5,800 382.00 2,215,600
大王製紙 3,500 1,447.00 5,064,500
レンゴー 8,900 831.00 7,395,900
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Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
クレハ 900 4,675.00 4,207,500
日本曹達 1,200 2,864.00 3,436,800
トクヤマ 3,100 2,526.00 7,830,600
セントラル硝子 1,800 2,000.00 3,600,000
東亞合成 5,100 1,096.00 5,589,600
日本パーカライジング 3,900 1,125.00 4,387,500
日本触媒 1,400 5,600.00 7,840,000
カネカ 2,400 2,694.00 6,465,600
東京応化工業 1,600 5,970.00 9,552,000
ＫＨネオケム 1,700 2,138.00 3,634,600
住友ベークライト 1,700 2,946.00 5,008,200
日本ゼオン 6,200 1,019.00 6,317,800
アイカ工業 2,500 3,615.00 9,037,500
積水樹脂 1,400 2,286.00 3,200,400
日本化薬 7,000 1,096.00 7,672,000
ＡＤＥＫＡ 3,600 1,499.00 5,396,400
三洋化成工業 600 4,790.00 2,874,000
太陽ホールディングス 800 5,120.00 4,096,000
東洋インキＳＣホールディングス 1,700 2,108.00 3,583,600
マンダム 2,000 1,911.00 3,822,000
ミルボン 1,100 4,960.00 5,456,000
ノエビアホールディングス 800 4,565.00 3,652,000
長谷川香料 1,400 2,345.00 3,283,000
タカラバイオ 2,500 3,035.00 7,587,500
アース製薬 700 7,170.00 5,019,000
クミアイ化学工業 3,700 1,018.00 3,766,600
藤森工業 800 3,625.00 2,900,000
エフピコ 1,100 8,780.00 9,658,000
ジーエヌアイグループ 2,200 1,591.00 3,500,200
科研製薬 1,500 5,190.00 7,785,000
持田製薬 1,200 3,970.00 4,764,000
ツムラ 3,200 2,782.00 8,902,400
日医工 2,400 1,257.00 3,016,800
キッセイ薬品工業 1,300 2,402.00 3,122,600
ＪＣＲファーマ 800 10,460.00 8,368,000
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2020 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
東和薬品 1,200 2,010.00 2,412,000
アンジェス 5,500 1,667.00 9,168,500
そーせいグループ 3,400 1,562.00 5,310,800
キョーリン製薬ホールディングス 2,100 2,089.00 4,386,900
サンバイオ 1,400 1,555.00 2,177,000
コスモエネルギーホールディングス 2,900 1,610.00 4,669,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 5,600 1,520.00 8,512,000
日東紡績 1,200 5,030.00 6,036,000
日本板硝子 4,600 389.00 1,789,400
日本電気硝子 4,100 1,708.00 7,002,800
住友大阪セメント 1,800 3,825.00 6,885,000
東海カーボン 9,100 984.00 8,954,400
ＭＡＲＵＷＡ 400 8,280.00 3,312,000
ニチアス 2,500 2,380.00 5,950,000
ニチハ 1,200 2,377.00 2,852,400
神戸製鋼所 16,200 386.00 6,253,200
東京製鐵 4,700 638.00 2,998,600
大和工業 1,800 2,201.00 3,961,800
丸一鋼管 2,600 2,754.00 7,160,400
大同特殊鋼 1,300 3,540.00 4,602,000
日本軽金属ホールディングス 28,600 190.00 5,434,000
三井金属鉱業 3,000 2,402.00 7,206,000
ＤＯＷＡホールディングス 2,500 3,365.00 8,412,500
ＵＡＣＪ 1,500 1,954.00 2,931,000
古河電気工業 3,300 2,628.00 8,672,400
フジクラ 12,400 325.00 4,030,000
アサヒホールディングス 1,700 2,858.00 4,858,600
トーカロ 3,000 1,174.00 3,522,000
東プレ 1,700 1,187.00 2,017,900
パイオラックス 1,500 1,674.00 2,511,000
日本発條 8,500 687.00 5,839,500
日本製鋼所 3,000 1,626.00 4,878,000
タクマ 3,100 1,553.00 4,814,300
オークマ 1,200 4,730.00 5,676,000
ＦＵＪＩ 3,200 1,947.00 6,230,400
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2020 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
牧野フライス製作所 1,200 3,420.00 4,104,000
オーエスジー 4,200 1,726.00 7,249,200
ＤＭＧ森精機 5,900 1,314.00 7,752,600
島精機製作所 1,400 1,390.00 1,946,000
オプトラン 1,200 2,608.00 3,129,600
三井海洋開発 1,100 1,607.00 1,767,700
サトーホールディングス 1,300 2,456.00 3,192,800
ハーモニック・ドライブ・システム 1,500 6,070.00 9,105,000
ズ
小森コーポレーション 2,300 713.00 1,639,900
椿本チエイン 1,200 2,736.00 3,283,200
タダノ 3,800 919.00 3,492,200
フジテック 3,200 1,971.00 6,307,200
ＣＫＤ 2,300 2,138.00 4,917,400
平和 2,800 1,829.00 5,121,200
ＳＡＮＫＹＯ 2,400 2,709.00 6,501,600
ユニバーサルエンターテインメント 1,200 2,046.00 2,455,200
竹内製作所 1,700 1,910.00 3,247,000
アマノ 2,800 2,298.00 6,434,400
グローリー 2,500 2,476.00 6,190,000
ツバキ・ナカシマ 2,000 854.00 1,708,000
ＮＴＮ 19,800 217.00 4,296,600
不二越 600 3,430.00 2,058,000
日立造船 8,400 385.00 3,234,000
スター精密 1,700 1,312.00 2,230,400
日清紡ホールディングス 6,900 781.00 5,388,900
明電舎 1,600 1,694.00 2,710,400
東芝テック 1,300 4,295.00 5,583,500
マブチモーター 2,300 3,400.00 7,820,000
ダイヘン 900 4,155.00 3,739,500
日新電機 2,100 1,057.00 2,219,700
ＩＤＥＣ 1,400 1,681.00 2,353,400
ジーエス・ユアサ コーポレーショ 3,300 1,846.00 6,091,800
ン
沖電気工業 4,300 1,080.00 4,644,000
サンケン電気 1,200 2,140.00 2,568,000
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2020 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
ワコム 7,700 583.00 4,489,100
アルバック 1,900 3,375.00 6,412,500
ＥＩＺＯ 800 4,205.00 3,364,000
エレコム 900 5,400.00 4,860,000
シャープ 8,700 1,178.00 10,248,600
富士通ゼネラル 2,900 2,481.00 7,194,900
日本航空電子工業 2,400 1,555.00 3,732,000
イリソ電子工業 1,000 3,380.00 3,380,000
ウシオ電機 5,100 1,379.00 7,032,900
日本セラミック 1,000 2,224.00 2,224,000
日本電子 1,900 3,125.00 5,937,500
新光電気工業 3,500 1,691.00 5,918,500
象印マホービン 1,900 1,384.00 2,629,600
トヨタ紡織 2,500 1,464.00 3,660,000
ユニプレス 1,900 950.00 1,805,000
東海理化電機製作所 2,500 1,546.00 3,865,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 3,500 444.00 1,554,000
武蔵精密工業 2,400 897.00 2,152,800
日産車体 3,400 914.00 3,107,600
新明和工業 3,300 1,034.00 3,412,200
日信工業 1,900 2,202.00 4,183,800
ＮＯＫ 4,200 1,352.00 5,678,400
ＫＹＢ 900 2,018.00 1,816,200
太平洋工業 1,900 960.00 1,824,000
ケーヒン 2,200 2,541.00 5,590,200
ショーワ 2,600 2,250.00 5,850,000
豊田合成 3,300 2,207.00 7,283,100
日本精機 2,000 1,305.00 2,610,000
エフ・シー・シー 1,600 1,844.00 2,950,400
テイ・エス テック 2,100 2,995.00 6,289,500
ナカニシ 3,500 1,507.00 5,274,500
東京精密 2,000 3,490.00 6,980,000
マニー 3,000 2,911.00 8,733,000
トプコン 5,200 851.00 4,425,200
シチズン時計 12,500 337.00 4,212,500
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2020 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ 5,500 467.00 2,568,500
メニコン 1,200 5,290.00 6,348,000
セイコーホールディングス 1,400 1,658.00 2,321,200
ニプロ 7,000 1,166.00 8,162,000
パラマウントベッドホールディング 1,000 4,540.00 4,540,000
ス
パイロットコーポレーション 1,400 3,450.00 4,830,000
フジシールインターナショナル 2,100 2,023.00 4,248,300
タカラトミー 4,600 858.00 3,946,800
リンテック 2,300 2,570.00 5,911,000
タカラスタンダード 1,800 1,543.00 2,777,400
コクヨ 3,700 1,275.00 4,717,500
オカムラ 2,900 788.00 2,285,200
北陸電力 8,900 677.00 6,025,300
四国電力 8,400 801.00 6,728,400
北海道電力 9,200 415.00 3,818,000
沖縄電力 2,300 1,764.00 4,057,200
相鉄ホールディングス 3,700 2,797.00 10,348,900
富士急行 1,000 3,255.00 3,255,000
西日本鉄道 3,000 2,818.00 8,454,000
ハマキョウレックス 800 3,295.00 2,636,000
サカイ引越センター 400 5,180.00 2,072,000
センコーグループホールディングス 5,000 822.00 4,110,000
ニッコンホールディングス 2,700 2,130.00 5,751,000
福山通運 1,000 3,840.00 3,840,000
セイノーホールディングス 6,600 1,402.00 9,253,200
日立物流 2,200 2,950.00 6,490,000
川崎汽船 4,300 1,071.00 4,605,300
三菱倉庫 3,000 2,786.00 8,358,000
住友倉庫 2,900 1,277.00 3,703,300
近鉄エクスプレス 1,800 1,903.00 3,425,400
ＮＥＣネッツエスアイ 3,600 2,203.00 7,930,800
システナ 3,500 1,424.00 4,984,000
デジタルアーツ 600 9,020.00 5,412,000
日鉄ソリューションズ 1,700 2,865.00 4,870,500
グリー 6,100 466.00 2,842,600
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2020 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
コーエーテクモホールディングス 2,200 3,510.00 7,722,000
コロプラ 3,400 1,055.00 3,587,000
ＳＨＩＦＴ 500 11,390.00 5,695,000
ガンホー・オンライン・エンターテ 2,400 2,008.00 4,819,200
イメント
インターネットイニシアティブ 1,400 3,715.00 5,201,000
インフォコム 1,200 3,115.00 3,738,000
メルカリ 4,200 4,215.00 17,703,000
ジャストシステム 1,600 7,700.00 12,320,000
オービックビジネスコンサルタント 1,000 5,970.00 5,970,000
デジタルガレージ 1,800 3,710.00 6,678,000
東京放送ホールディングス 4,800 1,667.00 8,001,600
テレビ朝日ホールディングス 2,400 1,540.00 3,696,000
ＧＭＯインターネット 3,500 3,045.00 10,657,500
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2,700 2,348.00 6,339,600
ゼンリン 1,800 1,243.00 2,237,400
松竹 400 13,760.00 5,504,000
東映 300 14,710.00 4,413,000
ＤＴＳ 2,000 2,293.00 4,586,000
ＴＫＣ 700 5,980.00 4,186,000
富士ソフト 1,200 4,490.00 5,388,000
ＮＳＤ 2,700 1,941.00 5,240,700
あらた 700 4,710.00 3,297,000
神戸物産 2,700 6,680.00 18,036,000
あい ホールディングス 1,800 1,540.00 2,772,000
ダイワボウホールディングス 900 7,250.00 6,525,000
マクニカ・富士エレホールディング 2,600 1,608.00 4,180,800
ス
ＴＯＫＡＩホールディングス 4,300 1,006.00 4,325,800
シップヘルスケアホールディングス 2,200 4,615.00 10,153,000
コメダホールディングス 2,400 1,836.00 4,406,400
第一興商 1,900 3,185.00 6,051,500
アズワン 600 11,560.00 6,936,000
日本ライフライン 2,800 1,397.00 3,911,600
長瀬産業 5,100 1,343.00 6,849,300
兼松 4,000 1,300.00 5,200,000
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2020 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
キヤノンマーケティングジャパン 2,400 2,205.00 5,292,000
阪和興業 1,700 2,132.00 3,624,400
岩谷産業 1,800 3,775.00 6,795,000
東邦ホールディングス 2,300 1,947.00 4,478,100
サンゲツ 2,200 1,533.00 3,372,600
サンリオ 2,300 1,646.00 3,785,800
リョーサン 1,000 2,183.00 2,183,000
モスフードサービス 1,100 2,829.00 3,111,900
ＰＡＬＴＡＣ 1,500 5,140.00 7,710,000
日鉄物産 700 3,495.00 2,446,500
トラスコ中山 1,900 2,684.00 5,099,600
オートバックスセブン 3,200 1,350.00 4,320,000
加藤産業 1,000 3,475.00 3,475,000
因幡電機産業 2,400 2,535.00 6,084,000
サンエー 800 4,105.00 3,284,000
アスクル 1,100 3,540.00 3,894,000
アダストリア 1,400 1,574.00 2,203,600
エディオン 4,100 1,065.00 4,366,500
セリア 2,000 4,265.00 8,530,000
ジンズホールディングス 600 7,330.00 4,398,000
ビックカメラ 4,700 1,181.00 5,550,700
ＤＣＭホールディングス 4,500 1,314.00 5,913,000
ドトール・日レスホールディングス 1,500 1,554.00 2,331,000
ココカラファイン 800 6,240.00 4,992,000
クリエイトＳＤホールディングス 1,300 3,745.00 4,868,500
コスモス薬品 1,000 18,700.00 18,700,000
クリエイト・レストランツ・ホール 4,400 540.00 2,376,000
ディング
クスリのアオキホールディングス 800 10,050.00 8,040,000
スシローグローバルホールディング 4,500 2,469.00 11,110,500
ス
アトム 4,800 795.00 3,816,000
コーナン商事 1,300 3,860.00 5,018,000
ワークマン 700 9,970.00 6,979,000
サイゼリヤ 1,500 1,849.00 2,773,500
ユナイテッドアローズ 1,100 1,645.00 1,809,500
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2020 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
コロワイド 3,000 1,371.00 4,113,000
壱番屋 700 4,960.00 3,472,000
木曽路 1,000 2,350.00 2,350,000
日本瓦斯 1,500 4,750.00 7,125,000
ロイヤルホールディングス 1,300 1,743.00 2,265,900
島忠 2,100 2,950.00 6,195,000
コメリ 1,600 2,880.00 4,608,000
青山商事 2,100 652.00 1,369,200
しまむら 1,100 7,540.00 8,294,000
高島屋 7,700 817.00 6,290,900
エイチ・ツー・オー リテイリング 4,500 699.00 3,145,500
アクシアル リテイリング 700 4,650.00 3,255,000
イズミ 1,600 4,055.00 6,488,000
ヤオコー 800 8,430.00 6,744,000
アインホールディングス 1,200 7,160.00 8,592,000
吉野家ホールディングス 2,800 2,061.00 5,770,800
王将フードサービス 600 5,800.00 3,480,000
アークス 1,800 2,649.00 4,768,200
バローホールディングス 1,700 2,262.00 3,845,400
九州フィナンシャルグループ 16,300 444.00 7,237,200
西日本フィナンシャルホールディン 6,000 724.00 4,344,000
グス
関西みらいフィナンシャルグループ 4,500 416.00 1,872,000
第四北越フィナンシャルグループ 1,800 2,079.00 3,742,200
群馬銀行 17,000 343.00 5,831,000
七十七銀行 2,800 1,560.00 4,368,000
十六銀行 1,400 1,973.00 2,762,200
スルガ銀行 7,900 377.00 2,978,300
八十二銀行 17,900 412.00 7,374,800
大垣共立銀行 1,700 2,234.00 3,797,800
北國銀行 1,000 2,909.00 2,909,000
滋賀銀行 2,100 2,435.00 5,113,500
南都銀行 1,300 2,072.00 2,693,600
百五銀行 10,200 325.00 3,315,000
京都銀行 2,600 3,950.00 10,270,000
紀陽銀行 3,200 1,595.00 5,104,000
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2020 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
ほくほくフィナンシャルグループ 5,900 924.00 5,451,600
広島銀行 12,300 508.00 6,248,400
山陰合同銀行 6,600 530.00 3,498,000
中国銀行 7,200 958.00 6,897,600
伊予銀行 7,400 647.00 4,787,800
阿波銀行 1,700 2,394.00 4,069,800
沖縄銀行 1,000 3,155.00 3,155,000
セブン銀行 29,700 282.00 8,375,400
山口フィナンシャルグループ 9,100 654.00 5,951,400
北洋銀行 13,900 214.00 2,974,600
京葉銀行 5,200 527.00 2,740,400
ＦＰＧ 3,400 554.00 1,883,600
ジャフコ 1,700 3,820.00 6,494,000
東海東京フィナンシャル・ホールデ 10,200 245.00 2,499,000
ィングス
松井証券 5,800 859.00 4,982,200
アニコム ホールディングス 900 4,495.00 4,045,500
全国保証 2,600 3,990.00 10,374,000
アルヒ 1,400 1,654.00 2,315,600
芙蓉総合リース 800 5,930.00 4,744,000
みずほリース 1,200 2,385.00 2,862,000
東京センチュリー 2,000 5,680.00 11,360,000
アイフル 15,600 220.00 3,432,000
イオンフィナンシャルサービス 5,500 898.00 4,939,000
アコム 17,600 385.00 6,776,000
オリエントコーポレーション 29,000 110.00 3,190,000
日立キャピタル 2,500 2,428.00 6,070,000
いちご 13,100 264.00 3,458,400
プレサンスコーポレーション 1,700 1,287.00 2,187,900
オープンハウス 3,200 3,325.00 10,640,000
平和不動産 1,600 2,970.00 4,752,000
ダイビル 2,400 1,056.00 2,534,400
レオパレス２１ 12,000 184.00 2,208,000
スターツコーポレーション 1,400 2,270.00 3,178,000
イオンモール 5,000 1,350.00 6,750,000
カチタス 2,700 2,579.00 6,963,300
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2020 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
日本空港ビルデング 1,900 4,355.00 8,274,500
ミクシィ 2,200 2,172.00 4,778,400
ＵＴグループ 1,300 2,653.00 3,448,900
コシダカホールディングス 2,200 420.00 924,000
エス・エム・エス 3,500 2,396.00 8,386,000
ディップ 1,600 2,233.00 3,572,800
ベネフィット・ワン 3,000 2,159.00 6,477,000
アウトソーシング 5,700 640.00 3,648,000
インフォマート 9,400 728.00 6,843,200
プレステージ・インターナショナル 4,900 886.00 4,341,400
ケネディクス 10,100 487.00 4,918,700
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 2,700 2,515.00 6,790,500
ダスキン 2,200 2,746.00 6,041,200
ラウンドワン 3,400 749.00 2,546,600
リゾートトラスト 4,000 1,348.00 5,392,000
ビー・エム・エル 1,000 2,753.00 2,753,000
エン・ジャパン 1,500 2,661.00 3,991,500
ジャパンマテリアル 3,000 1,713.00 5,139,000
ベルシステム２４ホールディングス 1,800 1,656.00 2,980,800
ソラスト 2,700 1,065.00 2,875,500
ベイカレント・コンサルティング 700 9,480.00 6,636,000
カーブスホールディングス 2,300 560.00 1,288,000
エイチ・アイ・エス 1,600 1,640.00 2,624,000
共立メンテナンス 1,500 3,625.00 5,437,500
カナモト 1,600 2,383.00 3,812,800
東京ドーム 4,000 731.00 2,924,000
西尾レントオール 1,000 2,293.00 2,293,000
トランス・コスモス 1,200 2,615.00 3,138,000
乃村工藝社 3,600 853.00 3,070,800
メイテック 1,300 5,270.00 6,851,000
船井総研ホールディングス 1,700 2,344.00 3,984,800
イオンディライト 1,100 3,290.00 3,619,000
ニチイ学館 1,700 1,567.00 2,663,900
ダイセキ 1,800 2,555.00 4,599,000
小計 銘柄数：399 2,001,787,200
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ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 2020 年 7 月期 決算短信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
組入時価比率：99.8% 100.0%
合計 2,001,787,200
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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