1305 ＥＴＦ・ＴＰＸ 2020-09-24 11:20:00
上場ETF（管理会社：大和アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 [pdf]
2020年9月24日
各 位
会社名 大和アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード：13054)
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
上場ETF（管理会社：大和アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
大和アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年9月23日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（20銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ダイワ上場投信－日経２２５ 1320 東
2 ダイワ上場投信－トピックス 1305 東
3 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 1585 東
4 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400 1599 東
5 ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 1365 東
6 ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 東
7 ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数 1367 東
8 ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 1368 東
9 ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 1456 東
10 ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数 1457 東
11 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス 1464 東
12 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 1465 東
13 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 1466 東
14 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 1479 東
15 ダイワ上場投信－東証REIT指数 1488 東
16 ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数 1651 東
17 ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 1652 東
18 ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 1653 東
19 ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index 1654 東
20 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 2528 東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
2020年9月24日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1320）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数
(2020年9月23日 現在)
125,539,086 口
２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額
(2020年9月23日 現在)
2,994,163,900,937 円
３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額
(2020年9月23日 現在)
23,850.5 円
４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月23日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年9月24日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年9月24日
追加設定日 ＝ 2020年9月30日
[掲載番号：2]
2020年9月24日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1305）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(2020年9月23日 現在)
3,461,255,363 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(2020年9月23日 現在)
5,929,732,681,771 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(2020年9月23日 現在)
1,713.17 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月23日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年9月24日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年9月24日
追加設定日 ＝ 2020年9月30日
[掲載番号：3]
2020年9月24日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1585）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(2020年9月23日 現在)
7,013,373 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2020年9月23日 現在)
9,087,257,462 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(2020年9月23日 現在)
1,295.704 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月23日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年9月24日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年9月24日
追加設定日 ＝ 2020年9月30日
[掲載番号：4]
2020年9月24日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1599）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の上場受益権口数
(2020年9月23日 現在)
17,482,580 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の純資産総額
(2020年9月23日 現在)
261,608,590,699 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額
(2020年9月23日 現在)
14,963.958 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月23日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年9月24日 現在)
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年9月24日
追加設定日 ＝ 2020年9月30日
[掲載番号：5]
2020年9月24日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1365）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(2020年9月23日 現在)
319,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2020年9月23日 現在)
5,079,421,670 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年9月23日 現在)
15,922.95 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月23日 現在)
-0.15 ％
[掲載番号：5]
●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「2倍」
の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を
「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複
数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはな
らず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラ
スの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の
値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減
する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象
指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、
比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利
益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させることを目指
しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日経平均
株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均レバレッ
ジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：6]
2020年9月24日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1366）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年9月23日 現在)
7,014,875 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(2020年9月23日 現在)
13,024,601,095 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年9月23日 現在)
1,856.71 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月23日 現在)
0.13 ％
[掲載番号：6]
●「日経平均ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の変動率の
「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日
終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完
全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株
価」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」
の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、
一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向
に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほ
どその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的
に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファン
ドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致させること
を目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日
経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均ダブ
ルインバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：7]
2020年9月24日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1367）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の上場受益権口数
(2020年9月23日 現在)
114,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の純資産総額
(2020年9月23日 現在)
1,490,824,048 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2020年9月23日 現在)
13,077.40 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月23日 現在)
-0.12 ％
[掲載番号：7]
●「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動きにな
る指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前
日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間
では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じま
す。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもど
ちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返
した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、
当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。した
がって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が
必要です。
【「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率とを一致させることを目指します
が、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きと
TOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率と
一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：8]
2020年9月24日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1368）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の上場受益権口数
(2020年9月23日 現在)
955,571 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の純資産総額
(2020年9月23日 現在)
2,486,440,806 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2020年9月23日 現在)
2,602.05 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月23日 現在)
0.09 ％
[掲載番号：8]
●「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－2倍」（マ
イナス2倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算
出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではない
ため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「－2倍」と
はならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの
方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定
の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が
高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が
強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間
の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額
が大きくなることにも注意が必要です。
【「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率とを一致させることを目指
しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値
動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXダブルインバース（-2倍）
指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：9]
2020年9月24日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1456）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年9月23日 現在)
3,194,438 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(2020年9月23日 現在)
18,042,905,618 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年9月23日 現在)
5,648.23 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月23日 現在)
0.06 ％
[掲載番号：9]
●「日経平均インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均インバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「－1
倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆
相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の
変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動
きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般
に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差
が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどそ
の差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中
長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「日経平均インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均インバース・インデックスの変動率とを一致させることを目指
しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日経平均
株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均インバー
ス・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：10]
2020年9月24日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1457）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の上場受益権口数
(2020年9月23日 現在)
2,722,800 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の純資産総額
(2020年9月23日 現在)
18,005,718,521 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2020年9月23日 現在)
6,612.94 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXインバース（-1倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月23日 現在)
0.04 ％
[掲載番号：10]
●「TOPIXインバース（-1倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXインバース（-1倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－1倍」（マイナス
1倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を
「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、
複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「－1倍」とはなら
ず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲
内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くな
ります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる
特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資
に向く金融商品です。
【「TOPIXインバース（-1倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率とを一致させることを目指します
が、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きと
日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXインバース（-1倍）指数の変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：11]
2020年9月24日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1464）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(2020年9月23日 現在)
60,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2020年9月23日 現在)
624,117,460 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年9月23日 現在)
10,401.96 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月23日 現在)
0.10 ％
[掲載番号：11]
●「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の１日の変化率（前日
終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原
指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「Ｊ
ＰＸ日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間
中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもど
ちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内
で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなり
ます。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特
性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に
向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きく
なることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させることを
目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、ＪＰ
Ｘ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異等の影響により、基準価
額の変動率をＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるもので
はありません。
[掲載番号：12]
2020年9月24日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1465）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年9月23日 現在)
142,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(2020年9月23日 現在)
918,883,585 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年9月23日 現在)
6,471.01 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月23日 現在)
-0.07 ％
[掲載番号：12]
●「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の
１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算
出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため
指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じ
ます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」
の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓
減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対
象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、
比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動率とを一致させることを
目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、ＪＰ
Ｘ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異等の影響により、基準価
額の変動率をＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるもので
はありません。
[掲載番号：13]
2020年9月24日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1466）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年9月23日 現在)
170,200 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(2020年9月23日 現在)
577,636,289 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年9月23日 現在)
3,393.87 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月23日 現在)
-0.12 ％
[掲載番号：13]
●「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経インデック
ス400」の変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の
１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算
出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指
数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。
この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイ
ナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動
きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可
能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓
減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期
間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額
が大きくなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致させる
ことを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、
ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率をＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：14]
2020年9月24日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1479）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の上場受益権口数
(2020年9月23日 現在)
2,143,283 口
２. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の純資産総額
(2020年9月23日 現在)
42,333,898,827 円
３. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額
(2020年9月23日 現在)
19,751.89 円
４. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額と
『ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月23日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年9月24日 現在)
[掲載番号：14]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年9月24日
追加設定日 ＝ 2020年9月30日
[掲載番号：15]
2020年9月24日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1488）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－東証REIT指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の上場受益権口数
(2020年9月23日 現在)
73,927,260 口
２. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(2020年9月23日 現在)
128,095,006,008 円
３. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額
(2020年9月23日 現在)
1,732.717 円
４. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月23日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年9月24日 現在)
[掲載番号：15]
ダイワ上場投信－東証REIT指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年9月24日
追加設定日 ＝ 2020年9月30日
[掲載番号：16]
2020年9月24日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1651）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の上場受益権口数
(2020年9月23日 現在)
16,217,338 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(2020年9月23日 現在)
13,518,200,692 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額
(2020年9月23日 現在)
833.565 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX高配当40指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年9月24日 現在)
[掲載番号：16]
ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年9月24日
追加設定日 ＝ 2020年9月30日
[掲載番号：17]
2020年9月24日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1652）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の上場受益権口数
(2020年9月23日 現在)
658,969 口
２. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の純資産総額
(2020年9月23日 現在)
1,348,630,101 円
３. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の一口あたりの純資産額
(2020年9月23日 現在)
2,046.576 円
４. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の一口あたりの純資産額と
『MSCI日本株女性活躍指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月23日 現在)
-0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年9月24日 現在)
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年9月24日
追加設定日 ＝ 2020年9月30日
[掲載番号：18]
2020年9月24日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1653）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の上場受益権口数
(2020年9月23日 現在)
2,284,312 口
２. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の純資産総額
(2020年9月23日 現在)
4,728,180,043 円
３. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の一口あたりの純資産額
(2020年9月23日 現在)
2,069.849 円
４. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の一口あたりの純資産額と
『MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月23日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年9月24日 現在)
[掲載番号：18]
ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年9月24日
追加設定日 ＝ 2020年9月30日
[掲載番号：19]
2020年9月24日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1654）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の上場受益権口数
(2020年9月23日 現在)
1,634,043 口
２. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の純資産総額
(2020年9月23日 現在)
1,981,767,977 円
３. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額
(2020年9月23日 現在)
1,212.800 円
４. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額と
『FTSE Blossom Japan Index』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月23日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年9月24日 現在)
[掲載番号：19]
ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年9月24日
追加設定日 ＝ 2020年9月30日
[掲載番号：20]
2020年9月24日
各 位
会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 2528）
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
（TEL. 03-5555-4821）
『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の上場受益権口数
(2020年9月23日 現在)
6,701,645 口
２. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(2020年9月23日 現在)
6,539,197,889 円
３. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の一口あたりの純資産額
(2020年9月23日 現在)
975.760 円
４. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT Core 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月23日 現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年9月24日 現在)
[掲載番号：20]
ダイワ上場投信－東証REIT Core指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年9月24日
追加設定日 ＝ 2020年9月30日